嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
基金管理人： 嘉實基金管理有限公司
基金托管人： 華泰證券股份有限公司
登記機構： 中國證券登記結算有限責任公司
上市地點： 上海證券交易所
上市時間： 2025 年 6 月 13 日
公告日期： 2025 年 6 月 10 日
目錄
一、 重要聲明與提示.......................................................................................................3
二、 基金概覽...................................................................................................................5
三、 基金份額的募集與上市交易...................................................................................6
四、 持有人戶數、 持有人結構及前十名持有人情況...................................................9
五、 基金主要當事人簡介.............................................................................................11
六、 基金合同摘要.........................................................................................................19
七、 基金財務狀況.........................................................................................................20
八、 基金投資組合.........................................................................................................22
九、 重大事件揭示.........................................................................................................27
十、 基金管理人承諾.....................................................................................................28
十一、 基金托管人承諾.................................................................................................29
十二、 基金上市推薦人意見.........................................................................................30
十三、 備查文件目錄.....................................................................................................31
附件： 基金合同摘要.....................................................................................................32
一、 重要聲明與提示
《嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市
交易公告書》（以下簡稱“本公告”） 依據《中華人民共和國證券投資基金法》
（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第1號〈上
市交易公告書的內容與格式〉》 和《上海證券交易所證券投資基金上市規則》
的規定編制， 嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金
（以下簡稱“本基金”） 管理人的董事會及董事保證本公告所載資料不存在
虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、 準確性和完整
性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人保證本公告中基金財務會計資料等內
容的真實性、 準確性和完整性， 承諾其中不存在虛假記載、 誤導性陳述或者
重大遺漏。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”） 和上海證券交易
所對本基金上市交易及有關事項的意見， 均不表明對本基金的任何保證。
本基金投資于證券市場， 基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波
動， 投資者根據所持有的基金份額享受基金收益， 同時承擔相應的投資風險。
投資者在投資本基金前， 應全面了解本基金的產品特性， 充分考慮自身的風
險承受能力， 理性判斷市場， 并承擔基金投資中出現的各類風險， 包括： 因
政治、 經濟、 社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、 個
別證券特有的非系統性風險、 基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金
管理風險、 本基金的特定風險等等。 本基金的投資范圍包含股指期貨、 股票
期權、 國債期貨、 資產支持證券等品種， 并可根據相關法律法規和基金合同
的約定參與融資業務和轉融通證券出借業務， 可能給本基金帶來額外風險。
本基金屬于股票型基金， 其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。 本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份
股， 其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。 本
基金為指數基金， 投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數編制機構停止服務、 成份股停牌等潛在風險， 詳見本基金招募說明書“風
險揭示” 章節。
本基金標的指數為上證科創板綜合指數（指數代碼： 000680）。 上證科
創板綜合指數由上海證券交易所符合條件的科創板上市公司證券組成指數
樣本， 并將樣本分紅計入指數收益， 反映上海證券交易所科創板上市公司證
券在計入分紅收益后的整體表現。
本基金的投資范圍包括存托憑證， 如投資存托憑證， 除與其他僅投資
于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外， 可能面臨中國存托憑證價格大
幅波動甚至出現較大虧損的風險， 以及與中國存托憑證發行機制相關的風險。
本基金可能投資于金融衍生品， 金融衍生品投資可能面臨流動性風險、
償付風險以及價格波動等風險。
本基金投資于科創板股票， 將面臨流動性風險、 退市風險、 投資集中
度風險， 詳見本基金招募說明書“風險揭示” 章節。
投資者投資本基金時需具有上海證券賬戶， 但需注意， 使用上海證券
交易所基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易， 如投資者需要使
用本基金標的指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購
或基金的申購、 贖回， 則應開立上海證券交易所A股賬戶。
投資者在投資本基金之前， 請仔細閱讀本基金的招募說明書、 基金合
同和基金產品資料概要， 全面認識本基金的風險收益特征和產品特性， 并充
分考慮自身的風險承受能力， 理性判斷市場， 謹慎做出投資決策。
基金的過往業績并不預示其未來表現。 基金管理人承諾以恪盡職守、
誠實信用、 謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，
也不向投資者保證最低收益或投資本金不受損失。
二、 基金概覽
1、 基金名稱： 嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投
資基金
2、 基金簡稱： 嘉實上證科創板綜合增強策略 ETF
3、 場內簡稱： 科綜增強； 擴位證券簡稱： 科創綜指增強 ETF
4、 基金代碼： 588670
6、 基金份額總額： 截至 2025 年 6 月 6 日基金份額總額： 535,792,000.00
份
7、 基金份額凈值： 截至 2025 年 6 月 6 日基金份額凈值： 1.0002 元
8、 本次上市交易的基金份額： 535,792,000.00 份
9、 上市交易的證券交易所： 上海證券交易所
10、 上市交易日期： 2025 年 6 月 13 日
11、 基金管理人： 嘉實基金管理有限公司
12、 基金托管人： 華泰證券股份有限公司
13、 登記結算機構： 中國證券登記結算有限責任公司
14、 上市推薦人： 中信證券股份有限公司
15、 申購贖回代理券商（以下簡稱“一級交易商” ）： 具體請見《嘉實
上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、 贖
回業務的公告》 以及相關公告。
三、 基金份額的募集與上市交易
（一） 上市前基金募集情況
1、 基金募集申請的核準機構和核準文號： 中國證券監督管理委員會證
監許可【2025】 939號
2、 運作方式： 交易型開放式
3、 基金合同期限： 不定期
4、 發售日期： 本基金于2025年5月19日至2025年5月30日公開發售。 其
中， 辦理網上現金認購的日期為2025年5月29日至2025年5月30日， 辦理網下
現金認購的日期為2025年5月19日至2025年5月30日。
5、 發售面值： 1.00元人民幣
6、 發售期限： 網上現金認購發售為2個工作日， 網下現金認購發售為10
個工作日。
7、 份額發售方式： 投資者可選擇網上現金認購和網下現金認購2種方式。
8、 發售機構：
（1） 網上現金發售代理機構
本基金的網上現金發售機構為具有基金銷售業務資格的上海證券交易
所會員單位（具體名單可在上海證券交易所網站查詢） ， 本基金管理人將不
就此事項進行公告。
（2） 網下現金發售直銷機構：
嘉實基金管理有限公司直銷中心
（3） 網下現金發售代理機構：
中信建投證券股份有限公司、 招商證券股份有限公司、 中信證券股份有
限公司、 長江證券股份有限公司、 華泰證券股份有限公司、 中信證券（山東）
有限責任公司、 中信證券華南股份有限公司、 中泰證券股份有限公司。
9、 驗資機構名稱： 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
10、 募集資金總額及入賬情況
本次募集的凈認購金額為535,792,000.00元人民幣， 認購款項在本基金
驗資確認日之前產生的利息轉份額的銀行利息共計0.00元人民幣。 本次募集嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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所有資金已于2025年6月5日全額劃入本基金在基金托管人華泰證券股份有
限公司開立的嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基
金托管專戶。
11、 本次募集有效認購戶數為5,872戶， 按照每份基金份額面值1.00元
人 民 幣 計 算 ， 本 次 募 集 資 金 及 其 產 生 的 利 息 結 轉 的 基 金 份 額 共 計
535,792,000.00份， 已全部計入各基金份額持有人的基金賬戶。 本基金募集
備案情況： 根據《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》 以及《嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數
證券投資基金基金合同》 、 《嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指
數證券投資基金招募說明書》 的有關規定， 本基金募集符合有關條件， 本基
金管理人已向中國證監會辦理基金備案手續， 并于2025年6月5日獲得書面確
認， 本基金合同自該日起正式生效。
12、 基金合同生效日： 2025年6月5日
13、 基金合同生效日的基金份額總額： 535,792,000.00份
（二） 本基金上市交易的主要內容
1、 基金上市交易的核準機構和核準文號： 上海證券交易所自律監管決
定書【2025】 133號
2、 上市交易日期： 2025年6月13日
3、 上市交易的證券交易所： 上海證券交易所
投資者在上海證券交易所各會員單位證券營業部均可參與基金交易。
4、 場內簡稱： 科綜增強； 擴位證券簡稱： 科創綜指增強ETF
5、 基金代碼： 588670
6、 本次上市交易份額： 535,792,000.00份
7、 投資者應當在本基金指定的一級交易商（申購贖回代理券商） 辦理
本基金申購和贖回業務的營業場所或按一級交易商提供的其他方式辦理本
基金的申購和贖回。 具體請見《嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式
指數證券投資基金開放日常申購、 贖回業務的公告》 以及在基金管理人網站
上公示的相關內容。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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8、 未上市交易份額的流通規定： 本基金上市交易后， 所有的基金份額
均可進行交易， 不存在未上市交易的基金份額。
9、 基金凈值信息的披露： 在本基金開始辦理基金份額申購或者贖回后，
基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日， 通過規定網站、 基金銷售機構
網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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四、 持有人戶數、 持有人結構及前十名持有人情況
（一） 基金份額持有人戶數
截至2025年6月6日， 本基金持有人戶數為5,872戶， 平均每戶持有的基
金份額為91,245.23份。
（二） 基金份額持有人結構
截至2025年6月6日， 基金份額合計為535,792,000.00份， 機構投資者持
有的基金份額為32,744,000.00份， 占基金總份額的比例為6.11%； 個人投資
者持有的基金份額為503,048,000.00份， 占基金總份額的比例為93.89%。
（三） 基金份額前十名持有人情況
截至2025年6月6日， 前十名基金份額持有人情況:
序號 持有人名稱 持有份額（份）
占基金總份額比例
（%）
1
唐鳳躍 5,200,000.00 0.97%
2 熊嘉潭 5,000,000.00 0.93%
3
上海思勰投資管理有限
公司－思勰投資安欣九
號一期私募證券投資基
金
4,210,000.00 0.79%
4
四川發展證券投資基金
管理有限公司－四川資
本市場紓困發展證券投
資基金合伙企業（有限合
伙）
3,000,000.00 0.56%
5
山東省天惠食品集團有
限公司
3,000,000.00 0.56%
6 許紅 3,000,000.00 0.56%嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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7 祝建國 3,000,000.00 0.56%
8 牛會然 3,000,000.00 0.56%
9 張羽 3,000,000.00 0.56%
10 盧音 2,100,000.00 0.39%
注： 以上信息依據中國證券登記結算有限公司提供的持有人信息編制。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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五、 基金主要當事人簡介
（一） 基金管理人
1、 公司概況
名稱： 嘉實基金管理有限公司
住所： 中國（上海） 自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號1806A單元
辦公地址： 北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓
12A層
郵政編碼： 100005
法定代表人： 經雷
設立日期： 1999年3月25日
批準設立機關及批準設立文號： 中國證監會證監基字【1999】 5號
組織形式： 有限責任公司（外商投資、 非獨資）
注冊資本： 1.5億元
存續期限： 持續經營
聯系電話： （010） 6521 5588
2、 股東及其出資比例： 中誠信托有限責任公司40%， 立信投資有限責
任公司30%, DWS Investments Singapore Limited 30%。
3、 內部控制組織體系
（1） 公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責
任。 董事會下設風控與內審委員會， 負責檢查公司內部管理制度的合法合規
性及內控制度的執行情況， 充分發揮獨立董事監督職能， 保護投資者利益和
公司合法權益。
（2） 投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構， 由總經理、 投
資總監及資深基金經理組成， 負責指導基金資產的運作、 確定基本的投資策
略和投資組合的原則。
（3） 風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構， 由公司總經理、
督察長及相關總監組成， 負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險， 并
提出防范化解措施。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（4） 督察長積極對公司各項制度、 業務的合法合規性及公司內部控制
制度的執行情況進行監察、 稽核， 定期和不定期向董事會報告公司內部控制
執行情況。
（5） 合規管理部門： 公司管理層重視和支持合規風控工作， 并保證合
規管理部門的獨立性和權威性， 配備了充足合格的合規風控人員， 明確合規
管理部門及其各崗位的職責和工作流程、 組織紀律。 合規管理部門具體負責
公司各項制度、 業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況的監控檢
查工作。
（6） 業務部門： 部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人， 對本
部門業務范圍內的風險負有管控及時報告的義務。
（7） 崗位員工： 公司努力樹立內控優先和風險管理理念， 培養全體員
工的風險防范意識， 營造一個濃厚的內控文化氛圍， 保證全體員工及時了解
國家法律法規和公司規章制度， 使風險意識貫穿到公司各個部門、 各個崗位
和各個環節。 員工在其崗位職責范圍內承擔相應的內控責任， 并負有對崗位
工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、 反饋的義務。
4、 人員情況
截至2025年3月31日， 我公司共有858名員工， 其中博士學位53人、 碩
士學位616人、 學士學位175人、 其他14人。
5、 信息披露負責人： 郭松
咨詢電話： 400-600-8800
6、 基金管理人業務情況簡介：
嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5號文批準， 于
1999年3月25日成立。 公司注冊地上海， 總部設在北京并設北京、 深圳、 成
都、 杭州、 青島、 南京、 福州、 廣州、 北京懷柔、 武漢分公司。 公司獲得首
批全國社保基金、 企業年金投資管理人、 QDII和特定資產管理業務等資格。
7、 本基金基金經理簡介
龍昌倫先生， 碩士研究生， 11年證券從業經歷， 具有基金從業資格。
中國國籍。 曾任職于建信基金管理有限責任公司投資管理部， 從事量化研究
工作。 2015年4月加入嘉實基金管理有限公司， 現任職于股票投研體系。 2017嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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年6月22日至2020年5月14日任嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投
資基金基金經理、 2017年6月22日至2021年11月25日任嘉實騰訊自選股大數
據策略股票型證券投資基金基金經理、 2019年5月6日至2021年10月27日任嘉
實長青競爭優勢股票型證券投資基金基金經理、 2018年9月12日至今任嘉實
滬深300指數研究增強型證券投資基金基金經理、 2020年1月20日至今任嘉實
中證500指數增強型證券投資基金基金經理、 2021年11月26日至今任嘉實量
化精選股票型證券投資基金基金經理、 2022年11月24日至今任嘉實創業板增
強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理、 2022年12月6日至今任嘉
實中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金經理、 2025年2月24日至今
任嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理、 2025
年2月24日至今任嘉實量化阿爾法混合型證券投資基金基金經理、 2025年2
月24日至今任嘉實中證A100指數增強型發起式證券投資基金基金經理、 2025
年6月5日至今任嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資
基金基金經理。
尚可先生， 博士研究生， 5年證券從業經歷， 具有基金從業資格。 中國
國籍。 2020年3月加入嘉實基金管理有限公司指數投資部任研究員。 2024年1
月11日至今任嘉實創業板增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經
理、 2024年1月11日至今任嘉實中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投
資基金基金經理、 2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開
放式指數證券投資基金基金經理、 2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技
100策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、 2024年3月7日
至今任嘉實中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理、 2024年4月29
日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、
2025年3月5日至今任嘉實上證綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基
金基金經理、 2025年4月9日至今任嘉實上證科創板綜合交易型開放式指數證
券投資基金基金經理、 2025年4月30日至今任嘉實國證自由現金流交易型開
放式指數證券投資基金基金經理、 2025年5月22日至今任嘉實中證誠通國企
數字經濟交易型開放式指數證券投資基金基金經理、 2025年5月27日至今任
嘉實上證科創板綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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2025年6月5日至今任嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券
投資基金基金經理。
（二） 基金托管人情況
1、 基本情況
名稱： 華泰證券股份有限公司
住所： 南京市江東中路228號
辦公地址： 南京市江東中路228號
法定代表人： 張偉
設立時間： 1991年4月9日
批準設立機關： 中國人民銀行總行
批準設立文號： 銀復[1990]497號文
基金托管資格批文及文號： 《關于核準華泰證券股份有限公司證券投
資基金托管資格的批復》 （中國證監會證監許可[2014]1007號）
組織形式： 股份有限公司（上市）
注冊資本： 902730.2281萬元人民幣
聯系電話： 025-83388233
聯系人： 王金成
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券” ） 前身為江蘇省證券
公司， 于1990年12月經中國人民銀行總行批準設立， 1991年4月9日領取企業
法人營業執照， 1991年5月26日正式開業。 1994年， 經江蘇省體改委批準，
公司改制為定向募集股份公司。 1997年6月， 公司更名為“江蘇證券有限責
任公司” 。 1999年3月， 公司更名為“華泰證券有限責任公司” 。 2007年11
月29日經中國證監會批準， 公司整體變更為“華泰證券股份有限公司”。 2007
年12月7日， 公司辦理了工商登記變更手續。 2009年7月， 公司吸收合并信泰
證券有限責任公司。 2010年2月， 公司成功在上交所掛牌上市。 2015年6月，
公司在香港聯交所主板掛牌上市。 2019年6月， 公司發行的GDR在倫交所主板
市場上市交易。 華泰證券是一家國內領先的大型綜合證券集團， 具有龐大的
客戶基礎、 領先的互聯網平臺和敏捷協同的全業務鏈體系。 公司搭建了客戶
導向的組織機制， 通過線上線下有機結合的方式， 為個人和機構客戶提供全嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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方位的證券及金融服務， 并致力于成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合
金融集團。 監管部門對公司的分類結果： 2016年為B類BBB級， 2017年為A類
AA級， 2018年為A類AA級， 2019年為A類AA級， 2020年為A類AA級， 2021年為A
類AA級。
2、 主要人員情況
華泰證券資產托管部充分發揮作為新興托管券商的證券市場專業化優
勢， 搭建了由高素質人才組成的專業化托管團隊。 現有員工中本科以上人員
占比100%， 碩士研究生人員占比超過90%， 專業分布合理， 是一支誠實勤勉，
開拓創新的資產托管從業人員團隊。
3、 基金托管業務經營情況
華泰證券于2014年9月29日經中國證監會核準取得證券投資基金托管
資格， 可為各類公開募集資金設立的證券投資基金提供托管服務。 華泰證券
始終堅持穩健的經營理念， 嚴格管理、 審慎經營、 規范運作， 注重風險管理，
保持良好的資本結構， 嚴格遵守國家有關基金托管業務的法律法規、 行業監
管規章和公司有關管理規定， 規范運作、 嚴格管理， 確保基金托管業務的穩
健運行。
華泰證券資產托管部擁有獨立的安全監控設施， 穩定、 高效的托管業
務系統， 完善的業務管理制度。 保證基金財產的安全完整， 確保有關信息的
真實、 準確、 完整、 及時披露， 為基金份額持有人利益履行基金托管職責，
保證基金份額持有人的合法權益。
4、 托管業務的內部控制制度
1） 內部控制目標
遵守國家有關托管業務的法律法規、 行業監管規則和公司有關管理規
定， 秉持穩健經營、 規范運作的理念， 在組織體系、 決策授權、 制度流程等
方面進一步完善風險控制措施， 防范和化解風險， 保證托管資產的安全完整；
維護基金份額持有人的權益； 保障資產托管業務安全、 有效、 穩健運行。
2） 風險治理組織架構嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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華泰證券風險管理組織架構包括四個主要部分： 董事會及合規與風險
管理委員會、 總裁室及風險控制委員會、 首席風險官、 各職能部門以及各業
務部門。
董事會是風險管理的最高決策機構， 并對公司全面風險管理體系的有
效性承擔最終責任。 董事會設合規與風險管理委員會， 對風險管理的總體目
標、 基本政策、 風險評估報告進行審議并提出意見； 對需董事會審議的重大
決策的風險和重大風險的解決方案進行評估并提出意見。 總裁室是風險管理
的最高執行機構， 根據董事會的授權和批準， 結合公司經營目標， 具體負責
實施風險管理工作， 并下設風險控制委員會。 公司設首席風險官， 負責全面
風險管理工作。 在主要業務部門都設立了一線的風險控制組織， 各級組織和
人員需在授權范圍內履行風險管理的職責， 分工明晰， 強調相互協作。 公司
指定風險管理部履行風險管理職責， 監測、 評估、 報告公司整體風險水平，
并為業務決策提供風險管理建議。 合規法律部是華泰證券合規管理的核心職
能部門， 主要負責對公司經營管理活動和員工執業行為進行合規管理， 以及
管理公司的法律事務工作。 稽查部負責對公司各級部門的風險管理、 內部控
制及經營管理績效進行獨立、 客觀地檢查、 監督、 評價， 并督促其改進。 各
部門分工協作， 各有側重， 共同發揮事前識別與防范、 事中監測與控制、 事
后監督與評價三道防線功能。 資產托管部通過設立內部合規崗位、 內控檢查
機制、 報告機制等方式， 實現對各類風險的全面有效管理， 保證在合法合規、
穩健規范的基礎上開展基金托管業務。
3） 內部控制制度及措施
華泰證券資產托管業務具備了系統、 完善的內部控制制度體系， 建立
了業務管理制度、 內部控制制度、 業務操作流程， 涵蓋了業務管理操作、 會
計核算、 監督和內控、 信息系統、 內部管理等各方面， 覆蓋了資產托管業務
開展的各個重要環節， 能夠有效指導業務正常運轉、 穩健發展。
主要風險控制措施： （1） 通過嚴格的業務隔離制度、 專用交易單元及
結算備付金賬戶、 合理的賬戶結構、 核算對賬機制、 實物資產盤點制度、 內
部多層級監督檢查機制、 系統保障客戶資金安全、 安防控制等措施有效控制
資產安全風險； （2） 通過監督管理機制、 建立并完善投資監督系統、 投資嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
17
監督管理實施方案、 核心業務數據向公司風控部門開放、 透明化運作等措施
有效控制投資監督風險； （3） 通過內部管理控制制度、 多維度對賬機制、
復核監督機制、 系統故障應急處理機制和災難備份機制等措施有效防范資金
清算風險； （4） 通過明確指令處理相關要素機制、 嚴格資金劃付管理流程、
劃款指令審核機制、 監控資金變動機制、 人工備份劃款方式、 及時溝通反饋
機制等措施有效防范資金交收風險； （5） 通過協議約定估值方法、 信息傳
遞程序及差錯處理機制、 獨立會計核算機制、 建立對賬機制、 會計資料管理
調閱機制、 差錯及應急處理機制等措施有效防范資產凈值估算錯誤風險；（6）
通過信息披露和保密制度、 協議約定信息披露的內容和程序、 原始賬簿數據
分析和采集機制、 信息披露授權機制等措施有效防范信息披露風險。
5、 基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金托管人根據《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《公開募集證
券投資基金運作管理辦法》 、 《基金合同》 、 《托管協議》 和相關法律法規
的規定對基金投資范圍、 投資對象、 禁止投資行為， 基金投資、 融資比例，
基金管理人參與銀行間債券市場， 基金管理人投資流通受限證券， 選擇存款
銀行進行監督。 對基金資產凈值計算、 各類基金份額的基金份額（參考） 凈
值計算、 應收資金到賬、 基金管理人報酬的計提和支付、 基金費用開支及收
入確定、 基金收益分配、 相關信息披露、 基金宣傳推介材料中登載基金業績
表現數據等進行監督和核查。
基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違
反法律法規、 《基金合同》 和《托管協議》 的規定， 應及時以電話提醒或書
面提示等方式通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。 基金管理人
收到通知后應及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函， 就基金托管人
的疑義進行解釋或舉證， 說明違規原因及糾正期限， 并保證在規定期限內及
時改正。 在上述規定期限內， 基金托管人有權隨時對通知事項進行復查， 督
促基金管理人改正。 基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內
糾正的， 基金托管人應報告中國證監會。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
18
基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、
行政法規和其他有關規定， 或者違反《基金合同》 約定的， 應當立即通知基
金管理人， 并及時向中國證監會報告， 由此造成的損失由基金管理人承擔。
（三） 基金上市推薦人
中信證券股份有限公司
注冊地址： 深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期） 北座
法人代表： 張佑君
電話： 010-60838888
（四） 基金驗資機構
名稱： 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所： 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢 10 層 1001-1 至 1001-26
辦公地址： 北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執行事務合伙人： 肖厚發、 劉維
聯系人： 蔡曉慧
聯系電話： （010） 66001391
經辦注冊會計師： 蔡曉慧、 柴瀚英嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
19
六、 基金合同摘要
基金合同的內容摘要見附件： 基金合同摘要。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
20
七、 基金財務狀況
嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金 2025 年
6 月 6 日資產負債表（未經審計， 除特別注明外， 金額單位為人民幣元） 如
下：
項 目 2025 年 6 月 6 日
資 產
銀行存款 391,492,722.11
結算備付金 -
存出保證金 -
交易性金融資產 144,406,715.64
其中： 股票投資 144,406,715.64
債券投資 -
基金投資 -
衍生金融資產 -
買入返售金融資產 -
應收證券清算款 -
應收利息 -
其他資產 29,099.86
資產總計 535,928,537.61
負債和所有者權益
負債
應付證券清算款 -
應付管理人報酬 7,340.29
應付托管費 1,468.06
應付交易費用 -
其他負債 14,234.80
負債合計 23,043.15
所有者權益
實收基金 535,792,000.00嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
21
未分配利潤 113,494.46
所有者權益合計 535,905,494.46
負債和所有者權益總計 535,928,537.61
基金份額總額（份） 535,792,000.00
基金份額凈值 1.0002嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
22
八、 基金投資組合
本基金目前仍處于建倉期， 在上市首日前， 基金管理人將使本基金的投
資組合比例符合有關法律法規、 部門規章、 規范性文件的規定和基金合同的
有關規定。
截至 2025 年 6 月 6 日， 嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指
數證券投資基金的投資組合如下：
(一) 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元）
占基金總
資產的比
例（%）
1 權益投資 144,406,715.64 26.95
其中： 股票 144,406,715.64 26.95
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中： 債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中： 買斷式回購的買入返售金融資
產
- -
7 銀行存款和結算備付金合計 391,492,722.11 73.05
8 其他各項資產 29,099.86 0.01
合計 535,928,537.61 100.00
(二) 報告期末按行業分類的股票投資組合嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
23
1. 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈
值比例(%)
A 農、 林、 牧、 漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 112,621,772.68 21.02
D 電力、 熱力、 燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、 倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、 軟件和信息技術服務業 28,679,737.42 5.35
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 2,244,800.82 0.42
N 水利、 環境和公共設施管理業 860,404.72 0.16
O 居民服務、 修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、 體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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合計 144,406,715.64 26.95
2. 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
無。
3. 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
無。
(三) 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1. 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十
名股票投資明細
序 號
股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元）
占基金資產
凈值比例
（％）
1 688256 寒武紀 10,953 6,681,330.00 1.25
2 688981 中芯國際 57,902 4,896,193.12 0.91
3 688008 瀾起科技 43,115 3,614,761.60 0.67
4 688111 金山辦公 12,390 3,553,080.30 0.66
5 688271 聯影醫療 21,281 2,855,058.96 0.53
6 688082 盛美上海 23,174 2,491,205.00 0.46
7 688012 中微公司 11,910 2,143,919.10 0.40
8 688608 恒玄科技 5,304 2,055,565.20 0.38
9 688396 華潤微 43,269 2,047,056.39 0.38
10 688819 天能股份 76,341 1,985,629.41 0.37
2. 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五
名股票投資明細
無。
(四) 報告期末按債券品種分類的債券投資組合嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
25
無。
(五) 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投
資明細
無。
(六) 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支
持證券投資明細
無。
(七) 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬
投資明細
無。
(八) 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投
資明細
無。
(九) 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1. 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
無。
2. 本基金投資股指期貨的投資政策
無。
(十) 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1. 本期國債期貨投資政策
無。
2. 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
無。
3. 本期國債期貨投資評價
無。
(十一) 投資組合報告附注
1. 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案
調查， 或在報告編制日前一年內受到公開譴責、 處罰的情形嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
26
基金管理人未發現本基金投資的前十名證券的發行主體出現本期被
監管部門立案調查， 或在報告編制日前一年內受到公開譴責、 處罰的
情形。
2. 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名股票中， 沒有超出基金合同規定的備選股票庫
之外的股票。
3. 其他資產構成：
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 29,099.86
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 29,099.86
4. 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
無。
5. 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
6. 投資組合報告附注的其他文字描述部分
無。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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九、 重大事件揭示
嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金合
同已于 2025 年 6 月 5 日正式生效， 基金管理人于 2025 年 6 月 6 日刊登《嘉
實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效
公告》 。
本基金自合同生效至本公告書公告前未發生對基金份額持有人有較大
影響的重大事件。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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十、 基金管理人承諾
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人職責做出如下承諾：
（一） 嚴格遵守《基金法》 及其他法律法規、 基金合同的規定， 以誠實
信用、 勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。
（二） 真實、 準確、 完整和及時地披露定期報告等有關信息披露文件，
披露所有對基金份額持有人有重大影響的信息， 并接受中國證監會、 上海證
券交易所的監督管理。
（三） 在知悉可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動的任何公
共傳播媒介中出現的或者在市場上流傳的消息后， 將及時予以公開澄清。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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十一、 基金托管人承諾
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人職責做出承諾：
（一） 嚴格遵守《基金法》 及其他證券法律法規、 基金合同的規定， 設
立專門的基金托管部， 配備足夠的、 合格的熟悉基金托管業務的專職人員負
責基金財產托管事宜。
（二） 根據《基金法》 及其他證券法律法規、 基金合同的規定， 對基金
的投資對象、 基金資產的投資組合比例、 基金資產的核算、 基金資產凈值的
計算、 基金申購贖回對價的復核、 基金管理人報酬的計提和支付、 基金托管
人報酬的計提和支付、 基金費用的支付、 基金申購與贖回過程中的組合證券
交割、 現金替代和現金差額的劃付、 基金收益分配、 基金的融資條件等行為
的合法性、 合規性進行監督和核查。
（三） 基金托管人發現基金管理人的行為違反《基金法》 及其他證券法
律法規、 基金合同的規定， 將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正， 督
促基金管理人改正。
（四） 基金托管人發現基金管理人有重大違規行為， 將立即報告中國證
監會， 同時通知基金管理人限期糾正， 并將糾正結果報告中國證監會。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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十二、 基金上市推薦人意見
本基金上市推薦人為中信證券股份有限公司。 上市推薦人就本基金上市
交易事宜出具如下意見：
（一） 本基金上市符合《基金法》 、 《上海證券交易所證券投資基金上
市規則》 規定的相關條件；
（二） 基金上市文件真實、 準確、 完整， 符合相關規定要求， 文件內所
載的資料均經過核實。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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十三、 備查文件目錄
下列文件存放在本基金管理人和托管人的辦公場所， 投資者可在辦公時
間免費查閱； 也可按工本費購買本基金合同復制件或復印件， 但應以基金合
同正本為準。
（一） 中國證監會準予嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數
證券投資基金募集注冊的文件；
（二） 《嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金
基金合同》 ；
（三） 《嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書》 ；
（四） 《嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金
金托管協議》 ；
（五） 法律意見書；
（六） 基金管理人業務資格批件、 營業執照；
（七） 基金托管人業務資格批件、 營業執照；
（八） 中國證監會要求的其他文件。
嘉實基金管理有限公司
2025 年 6 月 10 日嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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附件： 基金合同摘要
一、 基金份額持有人、 基金管理人和基金托管人的權利、 義務
（一） 基金份額持有人的權利和義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接
受， 基金投資者自依據基金合同取得基金份額， 即成為本基金份額持有人和
基金合同的當事人， 直至其不再持有本基金的基金份額。 基金份額持有人作
為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、 根據《基金法》 、 《運作辦法》 及其他有關規定， 基金份額持有人
的權利包括但不限于：
（1） 分享基金財產收益；
（2） 參與分配清算后的剩余基金財產；
（3） 依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4） 按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人
大會；
（5） 出席或者委派代表出席基金份額持有人大會， 對基金份額持有人
大會審議事項行使表決權；
（6） 查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7） 監督基金管理人的投資運作；
（8） 對基金管理人、 基金托管人損害其合法權益的行為依法提起仲裁；
（9） 法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他權利。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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2、 根據《基金法》 、 《運作辦法》 及其他有關規定， 基金份額持有人
的義務包括但不限于：
（1） 認真閱讀并遵守基金合同、 招募說明書、 基金產品資料概要、 業
務規則以及基金管理人按照規定就本基金發布的相關公告；
（2） 了解所投資基金產品， 了解自身風險承受能力， 自主判斷基金的
投資價值， 自主做出投資決策， 自行承擔投資風險；
（3） 關注基金信息披露， 及時行使權利和履行義務；
（4） 交納基金認購款項和認購股票、 應付申購對價及法律法規和基金
合同所規定的費用；
（5） 在其持有的基金份額范圍內， 承擔基金虧損或者基金合同終止的
有限責任；
（6） 不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
（7） 執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8） 返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9） 如實提供基金管理人或其銷售機構依法要求提供的信息， 并不時
予以更新和補充；
（10） 遵守基金管理人、 證券交易所、 銷售機構和登記機構的相關交
易及業務規則；
（11） 配合基金管理人或銷售機構開展反洗錢盡職調查， 包括但不限
于提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件， 準確、 完整填報身份信
息， 如實提供與交易和資金相關的資料等。 不得從事洗錢活動或者為洗錢活
動提供便利；
（12） 法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他義務。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（二） 基金管理人的權利與義務
1、 根據《基金法》 、 《運作辦法》 及其他有關規定， 基金管理人的權
利包括但不限于：
（1） 依法募集資金；
（2） 自基金合同生效之日起， 根據法律法規和基金合同獨立運用并管
理基金財產；
（3） 依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（4） 銷售基金份額；
（5） 按照規定召集基金份額持有人大會；
（6） 依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人， 如認為基金托管
人違反了基金合同及國家有關法律規定， 應呈報中國證監會和其他監管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7） 在基金托管人更換時， 提名新的基金托管人；
（8） 依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（9） 在基金合同約定的范圍內， 拒絕或暫停受理申購、 贖回申請；
（10） 依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使證券持有人權利，
為基金的利益行使因基金財產投資所產生的其他權利；
（11） 在法律法規允許的前提下， 為基金的利益依法為基金申請和辦
理融資、 轉融通證券出借等相關業務；
（12） 以基金管理人的名義， 代表基金份額持有人的利益行使訴訟權
利或者實施其他法律行為；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
35
（13） 選擇、 更換為本基金提供銷售、 支付結算、 基金份額注冊登記、
估值、 投資顧問、 法律、 會計、 證券經紀商等服務的機構并確定相關費率，
對該等服務機構的相關行為進行監督和處理；
（14） 在不違反法律法規、 相關證券交易所及登記機構相關業務規則
的前提下， 制訂和調整有關基金認購、 申購、 贖回和非交易過戶及其他相關
業務的業務規則；
（15） 法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他權利。
2、 根據《基金法》 、 《運作辦法》 及其他有關規定， 基金管理人的義
務包括但不限于：
（1） 依法募集資金， 辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為
辦理基金份額的發售、 申購、 贖回和登記事宜；
（2） 辦理基金備案手續；
（3） 自基金合同生效之日起， 以誠實信用、 謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（4） 配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、 決策， 以專
業化的經營方式管理和運作基金財產；
（5） 建立健全內部風險控制、 監察與稽核、 財務管理及人事管理等制
度， 保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立， 對所管理的不同
基金分別管理， 分別記賬， 進行證券投資；
（6） 除依據《基金法》 、 基金合同及其他有關規定外， 不得利用基金
財產為自己及任何第三人謀取利益， 不得委托第三人運作基金財產；
（7） 依法接受基金托管人的監督；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（8） 采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、 申購對價、 贖回
對價的方法符合基金合同等法律文件的規定， 按有關規定計算并公告基金凈
值信息， 確定基金份額申購、 贖回對價， 編制申購贖回清單；
（9） 進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10） 按照法律規定要求編制季度報告、 中期報告和年度報告；
（11） 嚴格按照《基金法》 、 基金合同及其他有關規定， 履行信息
披露及報告義務；
（12） 保守基金商業秘密， 不泄露基金投資計劃、 投資意向等。 除《基
金法》 、 基金合同及其他有關規定另有規定或有權機關另有要求外， 在基金
信息公開披露前應予保密， 不向他人泄露， 但向審計、 法律等外部專業顧問
提供的除外；
（13） 按基金合同的約定確定基金收益分配方案， 及時向基金份額持
有人分配基金收益；
（14） 按規定受理申購與贖回申請， 及時、 足額支付贖回對價；
（15） 依據《基金法》 、 基金合同及其他有關規定召集基金份額持有
人大會或配合基金托管人、 基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16） 按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、 報表、 記錄和
其他相關資料， 保存期限不低于法律法規規定的最低年限；
（17） 確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，
并且保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式， 隨時查閱到與基金有
關的公開資料， 并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18） 組織并參加基金財產清算小組， 參與基金財產的保管、 清理、
估價、 變現和分配；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（19） 面臨解散、 依法被撤銷或者被依法宣告破產時， 及時報告中國
證監會并通知基金托管人；
（20） 因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合
法權益時， 應當承擔賠償責任， 其賠償責任不因其退任而免除；
（21） 監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，
基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時， 基金管理人應為基金份額持
有人利益向基金托管人追償；
（22） 當基金管理人將其義務委托第三方處理時， 應當對第三方處理
有關基金事務的行為承擔責任；
（23） 以基金管理人名義， 代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或
實施其他法律行為；
（24） 基金管理人在募集期滿未能達到基金的備案條件， 基金合同不
能生效， 基金管理人應當將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金
募集期結束后30日內退還基金認購人， 同時基金募集期間網下股票認購所凍
結的股票予以解凍；
（25） 執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26） 建立并保存基金份額持有人名冊；
（27） 按照《中華人民共和國反洗錢法》 等有關反洗錢的法律法規和
監管要求履行反洗錢義務；
（28） 若本基金采用證券經紀商交易結算模式， 即本基金將通過基金
管理人選定的證券經紀商進行場內交易， 并由選定的證券經紀商作為結算參
與人代理本基金進行結算， 則基金管理人、 基金托管人須與選擇的證券經紀
商簽訂相關協議， 約定證券經紀商應履行的相關交易結算和交易監控等職責；
（29） 法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他義務。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（三） 基金托管人的權利與義務
1、 根據《基金法》 、 《運作辦法》 及其他有關規定， 基金托管人的權
利包括但不限于：
（1） 自基金合同生效之日起， 依法律法規和基金合同的規定安全保管
基金財產；
（2） 依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（3） 監督基金管理人對本基金的投資運作， 如發現基金管理人有違反
基金合同及國家法律法規行為， 對基金財產、 其他當事人的利益造成重大損
失的情形， 應呈報中國證監會， 并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4） 根據相關市場規則， 為基金開設證券賬戶等投資所需賬戶、 為基
金辦理證券交易資金清算；
（5） 提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6） 在基金管理人更換時， 提名新的基金管理人；
（7） 法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他權利。
2、 根據《基金法》 、 《運作辦法》 及其他有關規定， 基金托管人的義
務包括但不限于：
（1） 以誠實信用、 勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2） 設立專門的基金托管部門， 具有符合要求的營業場所， 配備足夠
的、 合格的熟悉基金托管業務的專職人員， 負責基金財產托管事宜；
（3） 建立健全內部風險控制、 監察與稽核、 財務管理及人事管理等制
度， 確保基金財產的安全， 保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以
及不同的基金財產相互獨立； 對所托管的不同的基金分別設置賬戶， 獨立核嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
39
算， 分賬管理， 保證不同基金之間在賬戶設置、 資金劃撥、 賬冊記錄等方面
相互獨立；
（4） 除依據《基金法》 、 基金合同及其他有關規定外， 不得利用基金
財產為自己及任何第三人謀取利益， 不得委托第三人托管基金財產；
（5） 保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關
憑證；
（6） 按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶， 按
照基金合同的約定， 根據基金管理人的投資指令， 及時辦理清算、 交割事宜；
（7） 保守基金商業秘密， 除《基金法》 、 基金合同及其他有關規定另
有規定或有權機關另有要求外， 在基金信息公開披露前予以保密， 不得向他
人泄露， 但向審計、 法律等外部專業顧問提供的除外；
（8） 復核、 審查基金管理人計算的基金資產凈值、 基金份額凈值、 基
金份額申購、 贖回對價的現金部分；
（9） 辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10） 對基金財務會計報告、 季度報告、 中期報告和年度報告出具意
見， 說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；
如果基金管理人有未執行基金合同規定的行為， 還應當說明基金托管人是否
采取了適當的措施；
（11） 保存基金托管業務活動的記錄、 賬冊、 報表和其他相關資料，
保存期限不低于法律法規規定的最低年限；
（12） 從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有
人名冊；
（13） 按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（14） 依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金
收益和贖回對價的現金部分；
（15） 依據《基金法》 、 基金合同及其他有關規定， 召集基金份額持
有人大會或配合基金管理人、 基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16） 按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；
（17） 參加基金財產清算小組， 參與基金財產的保管、 清理、 估價、
變現和分配；
（18） 面臨解散、 依法被撤銷或者被依法宣告破產時， 及時報告中國
證監會， 并通知基金管理人；
（19） 因違反基金合同導致基金財產損失時， 應承擔賠償責任， 其賠
償責任不因其退任而免除；
（20） 按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的
義務， 基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時， 應為基金份額持有
人利益向基金管理人追償；
（21） 執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22） 按照《中華人民共和國反洗錢法》 等有關反洗錢的法律法規和
監管要求履行反洗錢義務；
（23） 法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他義務。
二、 基金份額持有人大會召集、 議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成， 基金份額持有人的合法
授權代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。 就本部分所述基金份額嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
41
持有人大會事宜， 除法律法規另有規定或基金合同另有約定外， 基金份額持
有人持有的每一基金份額擁有平等的權利。
ETF聯接基金的基金合同生效后， 鑒于本基金和ETF聯接基金的相關性，
ETF聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的ETF聯接基金的基金份額出
席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。 在計算參會
份額和計票時， ETF聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決
票數為， 在本基金基金份額持有人大會的權益登記日， ETF聯接基金持有本
基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的ETF聯接基金份額占ETF聯
接基金總份額的比例， 計算結果按照四舍五入的方法， 保留到整數位。
ETF聯接基金的基金管理人不應以ETF聯接基金的名義代表ETF聯接基
金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權， 但
可接受ETF聯接基金的特定基金份額持有人的委托以ETF聯接基金的基金份
額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召
開或召集本基金份額持有人大會的， 須先遵照ETF聯接基金基金合同的約定
召開ETF聯接基金的基金份額持有人大會， ETF聯接基金的基金份額持有人大
會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的， 由ETF聯接基金的基金管
理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人
大會。
（一） 召開事由
1、 除法律法規或中國證監會或基金合同另有規定外， 當出現或需要決
定下列事由之一的， 應當依據基金合同約定的相關程序召開基金份額持有人
大會：
（1） 終止基金合同；
（2） 更換基金管理人；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（3） 更換基金托管人；
（4） 轉換基金運作方式；
（5） 調整基金管理人、 基金托管人的報酬標準；
（6） 變更基金類別；
（7） 本基金與其他基金的合并；
（8） 變更基金投資目標、 范圍或策略；
（9） 變更基金份額持有人大會程序；
（10） 對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（11） 終止基金上市， 但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易
所終止上市的情形除外；
（12） 法律法規或基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份
額持有人大會的事項。
2、 盡管有前述約定， 但屬于以下情況之一的， 在對現有基金份額持有
人利益無實質性不利影響的前提下， 可由基金管理人和基金托管人協商后修
改， 不需召開基金份額持有人大會：
（1） 法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2） 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下， 調整本基
金的申購費率或變更收費方式、 調整本基金的基金份額類別的設置；
（3） 因相應的法律法規、 上海證券交易所或者登記機構的相關業務規
則發生變動而應當對基金合同進行修改；
（4） 對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及基金合同當事人權利義務關系發生變化；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（5） 基金管理人、 登記機構、 銷售機構在法律法規和中國證監會規定
范圍內調整有關基金認購、 申購、 贖回、 非交易過戶等業務的規則；
（6） 對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下， 基金推出新
業務或服務；
（7） 監管機關或證券交易所要求或決定本基金終止上市；
（8） 按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二） 會議召集人及召集方式
1、 本基金基金份額持有人大會不設日常機構。 除法律法規規定或基金
合同另有約定外， 基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、 基金管理人未按規定召集或不能召開時， 由基金托管人召集。
3、 基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的， 應當向基金管
理人提出書面提議。 基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否
召集， 并書面告知基金托管人。 基金管理人決定召集的， 應當自出具書面決
定之日起60日內召開； 基金管理人決定不召集， 基金托管人仍認為有必要召
開的， 應當由基金托管人自行召集， 并自出具書面決定之日起60日內召開并
告知基金管理人， 基金管理人應當配合。
4、 代表基金份額10%以上（含10%， 以基金管理人收到提議當日的基金
份額計算， 下同） 的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有
人大會， 應當向基金管理人提出書面提議。 基金管理人應當自收到書面提議
之日起10日內決定是否召集， 并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和
基金托管人。 基金管理人決定召集的， 應當自出具書面決定之日起60日內召
開； 基金管理人決定不召集， 代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認
為有必要召開的， 應當向基金托管人提出書面提議。 基金托管人應當自收到
書面提議之日起10日內決定是否召集， 并書面告知提出提議的基金份額持有嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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人代表和基金管理人； 基金托管人決定召集的， 應當自出具書面決定之日起
60日內召開， 并告知基金管理人， 基金管理人應當配合。
5、 代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金
份額持有人大會， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 單獨或合計代表
基金份額10%以上的基金份額持有人有權自行召集， 并至少提前30日報中國
證監會備案。 基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的， 基金管
理人、 基金托管人應當配合， 不得阻礙、 干擾。
6、 基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、 地點、 方式
和權益登記日。
（三） 召開基金份額持有人大會的通知時間、 通知內容、 通知方式
1、 召開基金份額持有人大會， 召集人應于會議召開前至少30日， 按照
《信息披露辦法》 的規定在規定媒介公告會議通知。 基金份額持有人大會通
知應至少載明以下內容：
（1） 會議召開的時間、 地點和會議形式；
（2） 會議擬審議的事項、 議事程序和表決方式；
（3） 有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4） 授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份， 代理權限
和代理有效期限等） 、 送達時間和地點；
（5） 會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6） 出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7） 召集人需要通知的其他事項。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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2、 采取通訊開會方式并進行表決的情況下， 由會議召集人決定在會議
通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、 委托的公證機
關及其聯系方式和聯系人、 書面表決意見送達的截止時間和收取方式。
3、 如召集人為基金管理人， 還應另行書面通知基金托管人到指定地點
對表決意見的計票進行監督； 如召集人為基金托管人， 則應另行書面通知基
金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監督； 如召集人為基金份額持有
人， 則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進
行監督的， 不影響表決意見的計票效力。
（四） 基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、 通訊開會方式或法律法規、
監管機構允許的其他方式召開， 會議的召開方式由會議召集人確定。
1、 現場開會。 由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明
委派代表出席， 現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基
金份額持有人大會， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影響表決
效力。 現場開會同時符合以下條件時， 可以進行基金份額持有人大會議程：
（1） 親自出席會議者持有基金份額的憑證、 受托出席會議者出具的委
托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、
基金合同和會議通知的規定， 并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的
登記資料相符；
（2） 經核對， 匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯
示， 有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含
二分之一） 。 若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權
益登記日基金總份額的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、 6個月以內， 就原定審議事項重新召集基金份額持
有人大會。 重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之
一） 。
2、 通訊開會。 通訊開會系指基金份額持有人將其對審議事項的表決意
見以書面形式或基金合同約定的其他方式在收取表決意見截止時間以前送
達召集人指定的地址。 通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進
行表決。
在同時符合以下條件時， 通訊開會的方式視為有效：
（1） 會議召集人按基金合同約定公布會議通知后， 在2個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（2） 召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集
人， 則為基金管理人） 到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。 會議召
集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人， 則為基金管理人） 和公證機
關的監督下按照會議通知規定的方式統計基金份額持有人的書面表決意見；
基金托管人或基金管理人經通知不參與書面表決意見統計的， 不影響表決效
力；
（3） 本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的， 基金份
額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含
二分之一） ； 若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份
額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一， 召集
人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、 6個月以內，
就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。 重新召集的基金份額持有人
大會應當有代表三分之一以上（含三分之一） 基金份額的持有人直接出具書
面意見或授權他人代表出具書面意見；
（4） 上述第（3） 項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代
表他人出具書面意見的代理人， 同時提交的持有基金份額的憑證、 受托出具
書面意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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授權委托證明應符合法律法規、 基金合同和會議通知的規定， 并與基金登記
機構記錄相符。
3、 在不與法律法規沖突的前提下， 基金份額持有人大會可通過網絡、
電話或其他方式召開， 基金份額持有人可以采用書面、 網絡、 電話、 短信或
其他方式進行表決， 具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、 基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的， 授權方式可以采
用書面、 網絡、 電話、 短信或其他方式， 具體方式在會議通知中列明。
（五） 議事內容與程序
1、 議事內容及提案權
議事內容為本部分“（一） 召開事由” 中所述應由基金份額持有人大
會審議決定的事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后， 對原有議事內
容的修改應當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、 議事程序
（1） 現場開會
在現場開會的方式下， 首先由大會主持人按照下列第(七)條規定程序
確定和公布計票人， 然后由大會主持人宣讀提案， 經討論后進行表決， 并形
成大會決議。 大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表， 在基金管理人
授權代表未能主持大會的情況下， 由基金托管人授權其出席會議的代表主持；
如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會， 則由出席
大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%） 選舉產生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。 基金管理人和基嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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金托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會， 不影響基金份額持有人大會
作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。 簽名冊載明參加會議人
員姓名（或單位名稱） 、 身份證明文件號碼、 持有或代表有表決權的基金份
額、 委托人姓名（或單位名稱） 和聯系方式等事項。
（2） 通訊開會
在通訊開會的情況下， 首先由召集人在收取會議審議事項書面表決意
見截止時間前至少提前30日公布提案， 在所通知的收取表決意見截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決， 在公證機關監
督下形成決議。
（六） 表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、 一般決議， 一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所
持表決權的二分之一以上（含二分之一） 通過方為有效； 除下列第2項所規
定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、 特別決議， 特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人
所持表決權的三分之二以上（含三分之二） 通過方可做出。 除基金合同另有
約定外， 轉換基金運作方式、 更換基金管理人或者基金托管人、 終止基金合
同、 本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時， 除非在計票時有充分的相反證據證明， 否
則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的投資者視為有效出席
的投資者， 表面符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決， 表決意見嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決， 但應當計入出具書面意見的基金份額
持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當
分開審議、 逐項表決。
（七） 計票
1、 現場開會
（1） 如大會由基金管理人或基金托管人召集， 基金份額持有人大會的
主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選
舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名人士共同擔任計票人；
如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人
召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大會的， 基金份額持有人大會的
主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔任計票人。 基金管理人或基金托管人不出席大會的， 不
影響計票的效力。
（2） 計票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持
人當場公布計票結果。
（3） 如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果
有異議， 可以在宣布表決結果后立即要求對所投票數進行重新清點。 計票人
應當進行重新清點， 重新清點以一次為限。 重新清點后， 大會主持人應當當
場公布重新清點結果。
（4） 計票過程應由公證機關予以公證， 基金管理人或基金托管人拒不
出席大會的， 不影響計票的效力。
2、 通訊開會
在通訊開會的情況下， 計票方式為： 由大會召集人授權的兩名人士在
基金托管人授權代表（若由基金托管人召集， 則為基金管理人授權代表） 的嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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監督下進行計票， 并由公證機關對計票過程予以公證。 基金管理人或基金托
管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的， 不影響計票和表決結果。
（八） 生效與公告
基金份額持有人大會的決議， 召集人應當自通過之日起5日內報中國證
監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。 該表決通過之日
為基金份額持有人大會計票完成且計票結果符合法律法規和基金合同規定
的決議通過條件之日。
基金份額持有人大會決議生效后應按照《信息披露辦法》 的規定在規
定媒介上公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額
持有人大會的決議。 生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、
基金管理人、 基金托管人均有約束力。
（九） 本部分關于基金份額持有人大會召開事由、 召開條件、 議事程
序、 表決條件等規定， 凡是直接引用法律法規或監管規則的部分， 如將來法
律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的， 基金管理人經與基金
托管人協商一致， 履行適當程序并提前公告后， 可直接對本部分內容進行修
改和調整， 無需召開基金份額持有人大會審議。
三、 基金收益分配原則、 執行方式
（一） 基金收益分配原則
1、 每份基金份額享有同等分配權；
2、 若基金合同生效不滿 3 個月可不進行收益分配；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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3、 本基金收益分配采取現金方式；
4、 基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬
率時， 基金管理人可以進行收益分配； 在符合有關基金分紅條件的前提下，
基金管理人可以根據實際情況進行收益分配， 具體分配方案以屆時的公告為
準；
5、 基于本基金的性質和特點， 本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，
收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值， 即基金收益分配基準日（即收
益評價日） 的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面
值；
6、 法律法規或監管機關另有規定的， 從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下， 基金管理人可在
履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調整， 但應于變更實施
日前按照《信息披露辦法》 的要求在規定媒介公告。
（二） 收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、 分配原則、 分配時間、
分配數額及比例、 分配方式及有關手續費等內容。
（三） 收益分配方案的確定、 公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定， 并由基金托管人復核， 依照
《信息披露辦法》 的有關規定在規定媒介公告。
（四） 基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。
四、 與基金財產管理、 運用有關費用的提取、 支付方式與比例嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（一） 基金費用的種類
1、 基金管理人的管理費；
2、 基金托管人的托管費；
3、 基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
4、 基金合同生效后與基金相關的會計師費、 律師費和訴訟費或仲裁費；
5、 基金份額持有人大會費用；
6、 基金的證券、 期貨、 期權交易或結算而產生的費用（包括但不限于
經手費、 印花稅、 證管費、 過戶費、 手續費、 券商傭金及其他類似性質的費
用等） ；
7、 基金的銀行匯劃費用；
8、 基金的開戶費用、 賬戶維護費用；
9、 基金的上市初費和年費；
10、 按照國家有關規定和基金合同約定， 可以在基金財產中列支的其
他費用。
（二） 基金費用計提方法、 計提標準和支付方式
1、 基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。 管理費的
計算方法如下：
H＝E× 0.50%÷ 當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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基金管理費每日計提， 逐日累計至每月月末， 按月支付， 由基金管理
人向基金托管人發送基金管理費劃款指令， 基金托管人復核后于次月前5個
工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。 若遇法定節假日、 公休日
等， 支付日期順延。
2、 基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。 托管費的
計算方法如下：
H＝E× 0.10%÷ 當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提， 逐日累計至每月月末， 按月支付， 由基金管理
人向基金托管人發送基金托管費劃款指令， 基金托管人復核后于次月前5個
工作日內從基金財產中一次性支取。 若遇法定節假日、 公休日等， 支付日期
順延。
3、 除管理費、 托管費之外的基金費用， 根據有關法規及相應協議規定，
按費用實際支出金額列入當期費用， 由基金托管人從基金財產中支付。
（三） 不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支
出或基金財產的損失；
2、 基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、 基金合同生效前的相關費用；
4、 指數許可使用費（指數許可使用費由基金管理人承擔） ；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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5、 其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用
的項目。
（四） 基金稅收
本基金支付給基金管理人、 基金托管人的各項費用均為含稅價格， 具
體稅率適用中國稅務機關的相關規定。
本基金運作過程中涉及的各納稅主體， 其納稅義務按國家稅收法律、
法規執行， 但本基金運作過程中應繳納的增值稅、 附加稅費等稅費由基金財
產承擔， 按照稅務機關的要求以基金管理人名義繳納。
五、 基金財產的投資方向和投資限制
（一） 投資目標
本基金在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上， 結合增強型的
主動投資， 力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數， 實現基金資產的長
期增值。 本基金力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟
蹤偏離度的絕對值不超過0.35%， 年化跟蹤誤差不超過6.5%。
（二） 投資范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證，
下同） 。 此外， 為更好地實現投資目標， 本基金可少量投資于部分非成份股
（包含創業板、 科創板、 存托憑證及其他依法發行上市的股票） 、 債券資產
（國債、 地方政府債、 金融債、 企業債、 公司債、 次級債、 可轉換債券（含
分離交易可轉債） 、 可交換債券、 央行票據、 中期票據、 短期融資券、 超短
期融資券等） 、 資產支持證券、 衍生工具（股指期貨、 股票期權、 國債期貨
等） 、 債券回購、 銀行存款、 同業存單、 現金資產以及中國證監會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定） 。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
55
本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定， 參與融資業務和轉融
通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種， 基金管理人在履
行適當程序后， 可以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%， 投資于標的指數
成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。 股指期貨、 股
票期權和國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的
規定執行。
（三） 投資策略
本基金采用指數增強型投資策略， 以上證科創板綜合指數為本基金的
標的指數， 在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上， 結合增強型的主
動投資， 力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。
如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上
述范圍， 基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、 跟蹤誤差進一步擴大。
1、 股票投資策略
（1） 指數化投資策略
本基金以上證科創板綜合指數為標的指數， 運用指數化被動投資策略
參照標的指數的成份股、 備選成份股及其權重， 初步構建投資組合， 并按照
標的指數的調整規則作出相應調整， 力爭控制本基金與業績比較基準之間的
跟蹤偏離度。
（2） 指數增強策略
本基金為增強型指數基金， 主要利用全市場多因子選股模型， 在保持
對基準指數緊密跟蹤的前提下力爭實現對基準指數長期超越。
增強策略由風險模型、 Alpha模型以及組合優化構成。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
56
風險模型： 基于中國股票市場特性， 通過風險預測和對主動風險敞口
的控制， 如市場、 行業和風格等， 力爭將投資組合的跟蹤誤差控制在目標范
圍內。
Alpha模型： 基于量化模型構建選股策略， 從估值、 成長、 營運質量、
動量、 流動性等多維度刻畫股票特征， 選取最具投資價值的個股。 量化投資
團隊對各維度因子進行持續跟蹤與深入研究， 分析其適用條件和背后的驅動
機理， 在市場狀態發生變化的情況下及時對模型做出調整， 力爭實現模型的
長期有效。
組合優化： 綜合市場交易環境和交易成本， 運用組合優化器將風險模
型和 Alpha 模型相結合， 既控制了相對基準指數的各類風險， 同時也能充
分發揮 Alpha 模型獲取超額收益的能力， 有效實現預期投資目標。
（3） 存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證， 本基金將結合對宏觀經濟狀況、 行業景氣度、
公司競爭優勢、 公司治理結構、 估值水平等因素的分析判斷， 選擇投資價值
高的存托憑證進行投資。
2、 債券投資策略
本基金在債券投資方面， 通過深入分析宏觀經濟數據、 貨幣政策和利
率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、 流動性和信用風險等因素， 以久期
控制和結構分布策略為主， 以收益率曲線策略、 利差策略等為輔， 力爭構造
能夠提供穩定收益的債券和貨幣市場工具組合。
3、 衍生品投資策略
為更好地實現投資目標， 本基金可投資股指期貨、 股票期權和國債期
貨等衍生金融產品。 本基金將根據風險管理的原則， 主要選擇流動性好、 交
易活躍的衍生品合約進行交易。
（1） 股指期貨投資策略嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則， 以套期保值為目的， 主
要選擇流動性好、 交易活躍的股指期貨合約。 本基金力爭利用股指期貨的杠
桿作用， 降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差， 達到有效跟蹤標的
指數的目的。
（2） 股票期權投資策略
本基金投資股票期權將根據風險管理的原則， 以套期保值為主要目的，
充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征， 在風險可控的前提下適度參與
股票期權投資。
（3） 國債期貨投資策略
基金參與國債期貨交易， 應當根據風險管理的原則， 以套期保值為目
的。 基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征， 在風險可控
的前提下， 適度參與國債期貨投資。
4、 資產支持證券投資策略
本基金綜合考慮市場利率、 發行條款支持資產的構成及質量等因素，
主要從資產池信用狀況、 違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、
利差補償程度等方面對資產支持證券的風險與收益狀況進行評估， 在嚴格控
制風險的情況下， 確定資產合理配置比例， 在保證資產安全性的前提條件下，
以期獲得長期穩定收益。
5、 可轉換債券、 可交換債券投資策略
本基金將對可轉換債券、 可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與
研究， 重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、 可交
換債券， 并在對應可轉換債券、 可交換債券估值合理的前提下進行投資。 同
時， 本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況， 從財務壓力、 融資安排、 未
來的投資計劃等方面推測、 并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的
修正和轉股意愿。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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6、 參與融資及轉融通證券出借業務策略
為更好地實現投資目標， 在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，
本基金可根據投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業務。 本基金將分
析市場情況、 投資者類型與結構、 本基金歷史申贖數據、 出借證券流動性情
況等因素， 合理確定出借證券的范圍、 期限和比例。 若相關融資及轉融通業
務的法律法規發生變化， 本基金將從其最新規定。
7、 未來， 根據市場情況， 基金可在不改變投資目標及本基金風險收益
特征的前提下， 遵循法律法規的規定， 相應調整和更新相關投資策略， 并在
招募說明書更新中公告。
（四） 投資限制
1、 組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1） 本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%， 投資于標
的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；
（2） 本基金持有一家公司發行的證券， 其市值不超過基金資產凈值的
10%， 完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分可以不受此條款規
定的比例限制；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券， 不超過
該證券的10%， 完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分可以不受
此條款規定的比例限制；
（4） 本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例， 不得
超過基金資產凈值的10％；
（5） 本基金持有的全部資產支持證券， 其市值不得超過基金資產凈值
的20％；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（6） 本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例， 不得
超過該資產支持證券規模的10％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產
支持證券， 不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；
（8） 本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間， 如果其信用等級下降、 不再符合投資標準， 應
在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（9） 基金財產參與股票發行申購， 本基金所申報的金額不超過本基金
的總資產， 本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的
總量；
（10） 基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（11） 本基金若參與股指期貨交易， 應當符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終， 持有的買入股指期貨合約價值， 不得超
過基金資產凈值的10%；
②本基金在任何交易日日終， 持有的買入股指期貨、 國債期貨合約價
值與有價證券市值之和， 不得超過基金資產凈值的100%。
其中， 有價證券指股票、 債券（不含到期日在一年以內的政府債券） 、
資產支持證券、 買入返售金融資產（不含質押式回購） 等；
③本基金在任何交易日日終， 持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；
④本基金所持有的股票市值和買入、 賣出股指期貨合約價值， 合計（軋
差計算） 應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉） 的股指期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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⑥每個交易日日終， 在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保
證金后， 本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現金；
（12） 本基金若參與國債期貨交易， 應當符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終， 持有的買入國債期貨合約價值， 不得超
過基金資產凈值的15%；
②本基金在任何交易日日終， 在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納
的交易保證金后， 應當保持不低于交易保證金一倍的現金；
③本基金在任何交易日日終， 持有的買入股指期貨、 國債期貨合約價
值與有價證券市值之和， 不得超過基金資產凈值的100%。
其中， 有價證券指股票、 債券（不含到期日在一年以內的政府債券） 、
資產支持證券、 買入返售金融資產（不含質押式回購） 等；
④本基金在任何交易日日終， 持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；
⑤本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內的政府債券)市值和買
入、 賣出國債期貨合約價值， 合計(軋差計算)應當符合基金合同關于債券投
資比例的有關約定；
⑥本基金在任何交易日內交易（不包括平倉） 的國債期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
（13） 本基金若參與股票期權交易， 應當符合下列投資限制：
①基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資
產凈值的10%；
②開倉賣出認購期權的， 應持有足額標的證券； 開倉賣出認沽期權的，
應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的
現金等價物；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。 其中， 合約面
值按照行權價乘以合約乘數計算；
（14） 本基金參與融資業務后， 在任何交易日日終， 持有的融資買入
股票與其他有價證券市值之和， 不得超過基金資產凈值的 95%；
（15） 本基金若參與轉融通證券出借業務， 應當符合下列投資限制：
①出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%， 出借期限在10個交易日
以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
②本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
30%；
③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天， 平均剩余期限按照市值加
權平均計算；
因證券市場波動、 上市公司合并、 基金規模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合上述規定的， 基金管理人不得新增出借業務；
（16） 本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的
可流通股票， 不得超過該上市公司可流通股票的15%； 本基金管理人管理的
全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票， 不得超過該上市公司可
流通股票的30%， 完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分以及中
國證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（17） 本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資
產凈值的15%； 因證券市場波動、 上市公司股票停牌、 基金規模變動等基金
管理人之外的因素致使基金不符合本款所規定比例限制的， 本基金管理人不
得主動新增流動性受限資產的投資；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（18） 本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為
交易對手開展逆回購交易的， 可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定
的投資范圍保持一致；
（19） 本基金投資存托憑證的比例限制依照國內依法發行上市的股票
執行， 與國內依法發行上市的股票合并計算；
（20） 法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》 約定的其他投資
限制。
除第（8） 、 （15） 、 （17） 、 （18） 項外， 因證券、 期貨市場波動、
證券發行人合并、 基金規模變動、 標的指數成份股調整、 標的指數成份股流
動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資
比例的， 基金管理人應當在所涉證券可交易之日起10個交易日內進行調整，
但中國證監會規定的特殊情形除外。 法律法規另有規定的， 從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比
例符合基金合同的有關約定。 在上述期間內， 本基金的投資范圍、 投資策略
應當符合基金合同的約定。 基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金
合同生效之日起開始。
2、 禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益， 基金財產不得用于下列投資或者
活動：
（1） 承銷證券；
（2） 違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3） 從事承擔無限責任的投資；
（4） 買賣其他基金份額， 但是中國證監會另有規定的除外；
（5） 向其基金管理人、 基金托管人出資；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（6） 從事內幕交易、 操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7） 法律、 行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
除標的指數成份股、 備選成份股之外， 基金管理人運用基金財產買賣
基金管理人、 基金托管人及其控股股東、 實際控制人或者與其有重大利害關
系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券， 或者從事其他重大關聯交易
的， 應當符合基金的投資目標和投資策略， 遵循基金份額持有人利益優先的
原則， 防范利益沖突， 建立健全內部審批機制和評估機制， 按照市場公平合
理價格執行。 相關交易必須事先得到基金托管人的同意， 并按法律法規予以
披露。 重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議， 并經過三分之二以上（含
三分之二） 的獨立董事通過。 基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事
項進行審查。
3、 法律法規或監管部門對本基金合同所述投資比例、 投資限制、 組合
限制、 禁止行為等作出強制性調整的， 本基金應當按照法律法規或監管部門
的規定執行。
（五） 標的指數和業績比較基準
本基金的標的指數為上證科創板綜合指數， 業績比較基準為標的指數
收益率， 即上證科創板綜合指數收益率。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法
變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外） 、 指數編制機構退出
等情形， 基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報
告并提出解決方案， 如轉換運作方式， 與其他基金合并、 或者終止基金合同
等， 并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決， 基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的， 本基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間， 基
金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金
份額持有人利益優先原則維持基金投資運作。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（六） 風險收益特征
本基金屬于股票型基金， 其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。
本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股， 其風險收益特征與
標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
（七） 基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、 基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，
保護基金份額持有人的利益；
2、 不謀求對上市公司的控股；
3、 有利于基金財產的安全與增值；
4、 不通過關聯交易為自身、 雇員、 授權代理人或任何存在利害關系的
第三人牟取任何不當利益。
六、 基金資產凈值的計算方法和公告方式
（一） 估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律
法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二） 估值對象
基金所擁有的股票、 債券和銀行存款本息、 應收款項、 資產支持證券、
股指期貨合約、 國債期貨合約、 股票期權合約、 其它投資等資產及負債。
（三） 估值原則嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時， 應符合《企
業會計準則》 、 監管部門有關規定。
1、 對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種， 在估
值日有報價的， 除會計準則規定的例外情況外， 應將該報價不加調整地應用
于該資產或負債的公允價值計量。 估值日無報價且最近交易日后未發生影響
公允價值計量的重大事件的， 應采用最近交易日的報價確定公允價值。 有充
足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的， 應對報價
進行調整， 確定公允價值。
與上述投資品種相同， 但具有不同特征的， 應以相同資產或負債的公
允價值為基礎， 并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。 特征是指對資產
出售或使用的限制等， 如果該限制是針對資產持有者的， 那么在估值技術中
不應將該限制作為特征考慮。 此外， 基金管理人不應考慮因其大量持有相關
資產或負債所產生的溢價或折價。
2、 對不存在活躍市場的投資品種， 應采用在當前情況下適用并且有足
夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。 采用估值技術確定
公允價值時， 應優先使用可觀察輸入值， 只有在無法取得相關資產或負債可
觀察輸入值或取得不切實可行的情況下， 才可以使用不可觀察輸入值。
（四） 估值方法
1、 證券交易所上市的有價證券的估值
（1） 交易所上市的有價證券（包括股票等） ， 以其估值日在證券交易
所掛牌的市價（收盤價） 估值； 估值日無交易的， 且最近交易日后經濟環境
未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的， 以最近
交易日的市價（收盤價） 估值； 如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或
證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的， 可參考類似投資品種的現行
市價及重大變化因素， 調整最近交易市價， 確定公允價格；嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（2） 交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種， 選取估值日
第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（3） 交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種， 選取估值日第
三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全
價進行估值；
（4） 交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含
轉股權的債券， 實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價； 實行
凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全
價；
（5） 對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種， 應
采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術
確定其公允價值。
2、 處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1） 送股、 轉增股、 配股和公開增發的新股， 按估值日在證券交易所
掛牌的同一股票的估值方法估值； 該日無交易的， 以最近一日的市價（收盤
價） 估值；
（2） 首次公開發行未上市的股票、 債券， 采用估值技術確定公允價值；
（3） 在發行時明確一定期限限售期的股票， 包括但不限于非公開發行
股票、 首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、 通過大宗交易取得的帶
限售期的股票等， 不包括停牌、 新發行未上市、 回購交易中的質押券等流通
受限股票， 按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
3、 對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種， 按照第三方估值基準
服務機構提供的相應品種當日的估值全價估值。 對銀行間市場上含權的固定
收益品種， 按照第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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價或推薦估值全價估值。 對銀行間市場未上市， 且第三方估值機構未提供估
值價格的債券應采用估值技術確定公允價值。
4、 對于含投資人回售權的固定收益品種， 行使回售權的， 在回售登記
日至實際收款日期間采用第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一
估值全價或推薦估值全價估值。 回售登記期截止日（含當日） 后未行使回售
權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
5、 同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的， 按證券所處的市場分
別估值。
6、 本基金投資股指期貨、 國債期貨合約， 一般以估值當日結算價進行
估值， 估值當日無結算價的， 且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，
采用最近交易日結算價估值。
本基金投資股票期權， 根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。
7、 本基金參與融資和轉融通證券出借業務， 按照相關法律法規和行業
協會的相關規定進行估值。
8、 本基金投資同業存單， 按估值日第三方估值機構提供的估值全價估
值； 選定的第三方估值機構未提供估值價格的， 應采用估值技術確定公允價
值。
9、 本基金投資存托憑證的估值核算， 依照國內依法發行上市的股票執
行。
10、 如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值
的， 基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后， 按最能反映公允價值
的價格估值。
11、 相關法律法規以及監管部門有強制規定的， 從其規定。 如有新增
事項， 按國家最新規定估值。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方
法、 程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，
應立即通知對方， 共同查明原因， 雙方協商解決。
基金管理人擔任本基金的會計責任方， 負責本基金凈值計算和基金會
計核算。 就與本基金有關的會計問題， 如經相關各方在平等基礎上充分討論
后， 仍無法達成一致的意見， 按照基金管理人對基金凈值的計算結果對外予
以公布。
（五） 估值程序
1、 基金份額凈值是按照每個工作日閉市后， 基金資產凈值除以當日基
金份額的余額數量計算， 精確到0.0001元， 小數點后第5位四舍五入， 由此
產生的損益計入基金財產。 基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度
應急調整機制。 國家另有規定的， 從其規定。
2、 基金管理人應每個工作日對基金資產估值。 但基金管理人根據法律
法規或本基金合同的規定暫停估值時除外。 基金管理人每個工作日對基金資
產估值后， 將基金份額凈值結果發送基金托管人， 經基金托管人復核無誤后，
由基金管理人按照規定對外公布。
（六） 估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、 適當、 合理的措施確保基金資
產估值的準確性、 及時性。 當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生
估值錯誤時， 視為基金份額凈值錯誤。 本基金合同的當事人應按照以下約定
處理：
1、 估值錯誤類型
本基金運作過程中， 如果由于基金管理人， 或基金托管人， 或投資人
自身的原因造成估值錯誤， 導致其他當事人遭受損失的， 責任人應當對由于嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方” )的直接損失按下述“估值錯誤處理
原則” 給予賠償， 承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于： 資料申報差錯、 數據傳輸差
錯、 數據計算差錯、 系統故障差錯、 下達指令差錯等。
2、 估值錯誤處理原則
（1） 估值錯誤已發生， 但尚未給當事人造成損失時， 估值錯誤責任方
應及時協調各方， 及時進行更正， 因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責
任方承擔； 由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤， 給當事人造
成損失的， 由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任； 若估值錯誤責任方
已經積極協調， 并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，
則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。 估值錯誤責任方應對更正的
情況向有關當事人進行確認， 確保估值錯誤已得到更正。
（2） 估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責， 不對間接損失
負責， 并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責， 不對第三方負責。
（3） 因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義
務。 但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。 如果由于獲得不當得利的當事
人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方” )，
則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失， 并在其支付的賠償金額的范圍內對
獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利； 如果獲得不當得利的
當事人已經將此部分不當得利返還給受損方， 則受損方應當將其已經獲得的
賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支
付給估值錯誤責任方。
（4） 估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的
方式。
3、 估值錯誤處理程序嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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估值錯誤被發現后， 有關的當事人應當及時進行處理， 處理的程序如
下：
（1） 查明估值錯誤發生的原因， 列明所有的當事人， 并根據估值錯誤
發生的原因確定估值錯誤的責任方；
（2） 根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的
損失進行評估；
（3） 根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方
進行更正和賠償損失；
（4） 根據估值錯誤處理的方法， 需要修改基金登記機構交易數據的，
由基金登記機構進行更正， 并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、 基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1） 基金份額凈值計算出現錯誤時， 基金管理人應當立即予以糾正，
通報基金托管人， 并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2） 錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時， 基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監會備案； 錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時， 基金
管理人應當公告， 通報基金托管人并報中國證監會備案。
（3） 如法律法規或監管機關另有規定的， 從其規定處理。
5、 特殊情況的處理
（1） 基金管理人或基金托管人按本基金合同約定的估值方法進行估值
時， 所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
（2） 由于不可抗力原因， 或由于證券、 期貨交易所， 指數編制機構或
第三方估值機構， 或證券經紀商、 證券登記結算機構等發送的數據錯誤， 或
國家會計政策、 市場規則變更等非基金管理人或基金托管人原因， 基金管理
人和基金托管人雖然已經采取必要、 適當、 合理的措施進行檢查， 仍未能發嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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現錯誤的， 由此造成的基金資產估值錯誤， 基金管理人和基金托管人免除賠
償責任， 但基金管理人、 基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由
此造成的影響。
（七） 暫停估值的情形
1、 基金投資所涉及的證券、 期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因
暫停營業時；
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人無法準確評估基金資產價
值時；
3、 當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市
場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時， 經與基金托管
人協商確認后， 基金管理人應當暫停估值；
4、 法律法規規定、 中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（八） 基金凈值的確認
基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算， 基金托管人負
責進行復核。 基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈
值和基金份額凈值并發送給基金托管人。 基金托管人對凈值計算結果復核確
認后發送給基金管理人， 由基金管理人按照《信息披露辦法》 的規定進行披
露。
七、 基金合同解除和終止的事由、 程序以及基金財產清算方式
（一） 基金合同的變更
1、 變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的， 應召開基金份額持有人大會決議通過。 對于法律法嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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規規定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項， 由基金
管理人和基金托管人同意， 在履行適當程序后變更并公告。
2、 關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自通過之日起生效，
該決議應報中國證監會備案。 信息披露義務人應在決議生效后依照《信息披
露辦法》 的有關規定在規定媒介公告。
（二） 基金合同的終止事由
有下列情形之一的， 經履行相關程序后， 基金合同應當終止：
1、 基金份額持有人大會決定終止的；
2、 基金管理人、 基金托管人職責終止， 在6個月內沒有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
3、 出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動
之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外） 、 指數編制機構退出等情
形， 基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決， 基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、 基金合同約定的其他情形；
5、 相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三） 基金財產的清算
1、 基金財產清算小組： 自出現基金合同的終止事由之日起30個工作日
內成立清算小組， 基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督
下進行基金清算。
2、 在基金財產清算小組接管基金財產之前， 基金管理人和基金托管人
應按照基金合同和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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3、 基金財產清算小組組成： 基金財產清算小組成員由基金管理人、 基
金托管人、 符合《證券法》 規定的注冊會計師、 律師組成。 基金財產清算小
組可以聘用必要的工作人員。
4、 基金財產清算小組職責： 基金財產清算小組負責基金財產的保管、
清理、 估價、 變現和分配。 基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5、 基金財產清算程序：
（1） 基金財產清算小組成立后， 由基金財產清算小組統一接管基金；
（2） 對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3） 對基金財產進行估值和變現；
（4） 制作清算報告；
（5） 聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計， 聘請律師事務所對
清算報告出具法律意見書；
（6） 將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7） 對基金剩余財產進行分配。
6、 基金財產清算的期限為6個月， 但因本基金所持證券的流動性受到
限制而不能及時變現、 結算保證金相關規定等客觀因素， 清算期限相應順延。
（四） 清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合
理費用， 清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五） 基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案， 將基金財產清算后的全部剩余資產扣
除基金財產清算費用、 交納所欠稅款并清償基金債務后， 按基金份額持有人
持有的基金份額比例進行分配。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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（六） 基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項應及時公告； 基金財產清算報告經符合《證
券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證
監會備案并公告。 基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案
后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（七） 基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存， 保存期限不低于法
律法規規定的最低年限。
八、 爭議解決方式
各方當事人同意， 因《基金合同》 而產生的或與《基金合同》 有關的
一切爭議， 如經友好協商未能解決的， 任何一方均應當將爭議提交中國國際
經濟貿易仲裁委員會， 按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規
則進行仲裁。 仲裁地點為北京市。 仲裁裁決是終局的， 對各方當事人均有約
束力。 仲裁費用由敗訴方承擔， 除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間， 各方當事人應恪守各自的職責， 繼續忠實、 勤勉、 盡
責地履行基金合同和托管協議規定的義務， 維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》 受中華人民共和國法律（為本合同之目的， 不包括香港
特別行政區、 澳門特別行政區和臺灣地區法律） 管轄。
九、 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份， 除上報有關監管機構一式一份外， 基金管理
人、 基金托管人各持有一份， 每份具有同等的法律效力。嘉實上證科創板綜合增強策略交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
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基金合同可印制成冊， 供投資者在基金管理人、 基金托管人、 銷售機
構的辦公場所和營業場所查閱。
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