華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書更新
華夏中證旅游主題交易型開放式指數
證券投資基金招募說明書（更新）
2025年5月30日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
重要提示
華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會
2021年5月17日證監許可[2021]1732號文準予注冊。本基金基金合同于2021年12月21
日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注
冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據
所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：
因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別
證券特有的非系統性風險，由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基
金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，本基金的特定風險等。本基金為指數基
金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份
券停牌等潛在風險。本基金為股票基金，其預期風險和預期收益高于混合基金、債券基金
與貨幣市場基金。根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金
管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變基金的實質性風險
收益特征，但由于風險分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風
險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只能進
行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使用中證旅游主題指數成份股中的上海
證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A
股賬戶；如投資者需要使用中證旅游主題指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網
下股票認購，則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險
承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同
第二十一部分規定的免責條款、第二十二部分規定的爭議處理方式。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同規定的免責條款和規定的爭議處理方式。
本招募說明書年度更新有關財務數據和凈值表現數據截止日為2025年3月31日，主要人
員情況截止日為2025年5月29日，其他所載內容截止日為2025年5月15日。（本招募說明書中
的財務資料未經審計）
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 4
二、釋義........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 18
五、相關服務機構 ......................................................................................................................... 20
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 42
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 43
八、基金份額的申購與贖回 ......................................................................................................... 44
九、基金份額的上市交易 ............................................................................................................. 56
十、基金的投資 ............................................................................................................................. 58
十一、基金的業績 ......................................................................................................................... 67
十二、基金的財產 ......................................................................................................................... 69
十三、基金資產的估值 ................................................................................................................. 70
十四、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 76
十五、基金的費用與稅收 ............................................................................................................. 78
十六、基金的會計與審計 ............................................................................................................. 80
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 81
十八、風險揭示 ............................................................................................................................. 88
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ..................................................................... 95
二十、基金合同的內容摘要 ......................................................................................................... 98
二十一、基金托管協議的內容摘要 ............................................................................................. 99
二十二、對基金份額持有人的服務 ........................................................................................... 100
二十三、其他應披露事項 ........................................................................................................... 101
二十四、招募說明書存放及查閱方式 ....................................................................................... 101
二十五、備查文件 ....................................................................................................................... 101
附件一：基金合同摘要 ............................................................................................................... 103
附件二：基金托管協議摘要 ....................................................................................................... 125
附件三：標的指數編制方案 ....................................................................................................... 134
一、緒言
《華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）》依據《中華
人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡
稱《“基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱《“銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金
流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）及其他有關規定以及《華夏
中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金
合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權
利義務關系的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份額持有人。基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受。基金份額持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件。基金合
同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了
解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義
1、基金或本基金：指華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金。
2、基金管理人：指華夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基
金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏中證旅游主題交易型
開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充。
6、招募說明書：指《華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
及其更新。
7、 基金產品資料概要：指《華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基金產
品資料概要》及其更新。
8、基金份額發售公告：指《華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基金份
額發售公告》。
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等。
10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂。
11、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂。
12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂。
13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂。
14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂。
15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂。
16、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務
實施細則》定義的“交易型開放式指數基金” 。
17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會。
18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會。
19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人。
21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。
22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內
證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定可以使用來自境外的資金投資于在中國境內依
法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境
外機構投資者。
23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。
25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回等業務。
26、銷售機構：指直銷機構和代銷機構。
27、直銷機構：指華夏基金管理有限公司。
28、代銷機構：指發售代理機構和/或申購贖回代理機構。
29、發售代理機構：指基金管理人指定的代理本基金發售業務的機構。
30、申購贖回代理機構：指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業務的機構。
31、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。
32、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證券登記結算有限責
任公司。
33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期。
34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期。
35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3
個月。
36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
37、工作日：指上海證券交易所的正常交易日。
38、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。
39、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)。
40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。
41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。
42、《業務規則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的
相關業務規則和規定。
43、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為。
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為。
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要
求將基金份額兌換為贖回對價的行為。
46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件。
47、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合
證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。
48、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應
交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。
49、最小申購贖回單位：指基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購、贖回的
基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍。
50、元：指人民幣元。
51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約。
52、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和。
53、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值。
54、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數。
55、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程。
56、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電
子披露網站）等媒介。
57、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。
58、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證
券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應權益補償并支付費用的業務。
59、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座5層
設立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯系人：邱曦
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為23800萬元，公司股權結構如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL 27.8%
CORPORATION
天津海鵬科技咨詢有限公司 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況
張佑君先生：董事長、黨委書記，碩士。現任中信證券股份有限公司黨委書記、執行
董事、董事長，兼任中信集團、中信股份及中信有限總經理助理，中信金控副董事長。曾任
中信證券交易部總經理、襄理、副總經理、中信證券董事、長盛基金總經理，中信證券總經
理，中信建投總經理、董事長，中信集團董事會辦公室主任，中證國際董事，中信證券國際、
中信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長，中信里昂證券、賽領資本董事，金石投資、
中信證券投資董事長等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學士。現任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執行官。曾任IGM Financial Inc. 的執行副總裁兼首席財務官、
Mackenzie Investments的首席財務官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務官等。
李星先生：董事，碩士。現任春華資本集團執行董事，負責春華在金融服務行業的投
資。曾任職于高盛集團北京投資銀行部、春華資本集團分析師、投資經理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師。現任中信證券股份有限公司黨委委員、執行
委員、財富管理委員會主任、戰略客戶部行政負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務
部資產管理業務核算會計主管、聯席負責人、行政負責人，中信證券財務負責人等。
薛繼銳先生：董事，博士。現任中信證券股份有限公司執行委員。曾任中信證券股份
有限公司金融產品開發小組經理、研究部研究員、交易與衍生產品業務線產品開發組負責人、
股權衍生品業務線行政負責人、證券金融業務線行政負責人、權益投資部行政負責人等。
李一梅女士：董事、總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委副書記。兼任華
夏基金（香港）有限公司董事長，華夏股權投資基金管理（北京）有限公司執行董事。曾任
華夏基金管理有限公司副總經理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經理、數據中心行政
負責人（兼），上海華夏財富投資管理有限公司執行董事、總經理，華夏股權投資基金管理
（北京）有限公司總經理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士。現任中國社會科學院經濟研究所國務院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導師。兼任中國戰略研究會經濟戰略專業委員會主任、山東大學經濟社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士。現任中國人民大學法學院副教授、碩士生導師。曾任
最高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判
委員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自
治區南寧市西鄉塘區政府副區長，北京市地石律師事務所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導師，主要研究方向為財務管理、資本
市場。曾任中國人民大學副校長，中國人民大學商學院院長，中國人民大學中法學院院長，
享受國務院政府特殊津貼。兼任國務院學位委員會第七屆、第八屆工商管理學科評議組召集
人、第五屆、第六屆全國MBA教育指導委員會副主任委員、教育部工商管理專業教學指導
委員會副主任委員、西班牙IE大學國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學會副會長、
歐洲管理發展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學院協會（AACSB）首次認證委
員會委員等。
侯薇薇女士：監事長，學士。現任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執行官，兼任加拿大鮑爾集團旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會成員，加中貿易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產管理公司(HGI)的
全球管理委員會成員、首席業務發展官和中國戰略負責人等。
西志穎女士：監事，碩士，注冊會計師。現任中信證券股份有限公司計劃財務部行政
負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部統計主管、總賬核算會計主管、B角、B角
（主持工作）等。
唐士超先生：監事，博士。現任中信證券股份有限公司風險管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風險管理部從事風險分析、風險計量、市場風險和流動性風險管理等工作。
寧晨新先生：監事，博士，高級編輯。現任華夏基金管理有限公司辦公室執行總經理、
行政負責人，董事會秘書。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國證券報社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國政法大學講師等。
陳倩女士：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司市場部執行總經理、行政負責人，
客戶運營服務部行政負責人（兼）。曾任中國投資銀行業務經理，北京證券有限責任公司高
級業務經理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經理、市場推廣部副總經理等。
朱威先生：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司基金運作部執行總經理、行政負
責人。曾任華夏基金管理有限公司基金運作部B角等。
劉義先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀
行總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副
處長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管
理有限公司執行董事、總經理等。
陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任
中國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。
鄭煜女士：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經理等。
曾任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經理，原中信基金股權投資部總監，
華夏基金管理有限公司總經理助理、紀委書記等。
孫彬先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經理等。曾
任華夏基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理、基金經理、公司總經理助理等。
張德根先生：副總經理，北京分公司總經理（兼）、廣州分公司總經理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財經雜志社、長城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經理助理、
副總經理、總經理，廣州分公司總經理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經理，華夏基
金管理有限公司總經理助理、研究發展部行政負責人（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀委書記、法律部
行政負責人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華夏基
金管理有限公司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人，合規部行政負
責人等。
孫立強先生：財務負責人，碩士。現任華夏基金管理有限公司財務部行政負責人、華
夏資本管理有限公司監事、上海華夏財富投資管理有限公司監事、華夏基金（香港）有限公
司董事。曾任職于深圳航空有限責任公司計劃財務部，曾任華夏基金管理有限公司基金運作
部B角、財務部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負責人。
曾任職于深圳市長城光纖網絡有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理
有限責任公司信息技術部負責人，華夏基金管理有限公司信息技術部總經理助理、副總經理、
行政負責人等。
2、本基金基金經理
嚴筱嫻女士，碩士。2015年7月加入華夏基金管理有限公司，歷任數量投資部研究員、
基金經理助理，華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理
（2021年10月21日至2024年7月3日期間）、華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資
基金發起式聯接基金基金經理（2022年1月12日至2024年7月3日期間）、華夏中證紅利質量交
易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2022年9月14日至2024年7月3日期
間）、華夏中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理
（2021年10月15日至2024年10月15日期間）等，現任華夏中證裝備產業交易型開放式指數證
券投資基金基金經理（2021年5月27日起任職）、華夏創業板交易型開放式指數證券投資基金
發起式聯接基金基金經理（2021年7月19日起任職）、華夏創業板交易型開放式指數證券投資
基金基金經理（2021年7月19日起任職）、華夏中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券
投資基金基金經理（2021年7月30日起任職）、華夏恒生中國內地企業高股息率交易型開放式
指數證券投資基金基金經理（2021年11月11日起任職）、華夏中證旅游主題交易型開放式指
數證券投資基金基金經理（2021年12月21日起任職）、華夏中證港股通消費主題交易型開放
式指數證券投資基金基金經理（2022年1月12日起任職）、華夏中證1000交易型開放式指數證
券投資基金發起式聯接基金基金經理（2022年1月25日起任職）、華夏中證智選1000成長創新
策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2022年3月8日起任職）、華夏中證基建交易
型開放式指數證券投資基金基金經理（2022年6月28日起任職）、華夏中證智選1000價值穩健
策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2022年7月28日起任職）、華夏中證A100交
易型開放式指數證券投資基金基金經理（2022年11月8日起任職）、華夏中證A100交易型開
放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2023年2月28日起任職）、華夏中證綠色電
力交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2023年3月7日起任職）、華夏中證港股通消費
主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2023年3月21日起任職）、華
夏中證基建交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2023年5月9日起任
職）、華夏中證智選1000成長創新策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金
經理（2023年5月30日起任職）、華夏中證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金發起式聯
接基金基金經理（2023年7月25日起任職）、華夏中證智選1000價值穩健策略交易型開放式指
數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2023年8月17日起任職）、中小企業100交易型開
放式指數基金基金經理（2025年5月21日起任職）。
3、本公司量化投資決策委員會成員
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數量投資部行政負責人，基金經理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數量投資部高級副總裁，基金經理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數量投資部B角，基金經理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理、投資經理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續。
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
6、編制季度、中期報告和年度報告。
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價。
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。
9、召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。
12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并建立健全內部控制
制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效
措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（6）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。
如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規定的限制或以變更后的規定為準，不需另行召開基金份額持有人大
會。4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。
（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息。
（五）基金管理人的內部控制制度
基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度
及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、
內部監控等要素。公司已經通過了ISAE3402（《鑒證業務國際準則第3402號》）認證，獲得
無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環境
良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控
制文化。
（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設審計委員會等專門
委員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結構。
（3）公司堅持穩健經營和規范運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，并
進行持續教育。
2、風險評估
公司各層面和各業務部門在確定各自的目標后，對影響目標實現的風險因素進行分析。
對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對于可控風險，
風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日
常工作中新出現的風險進行再評估并完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險
并制定風險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管
理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的
檢查、復核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離
設置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金
經理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組
在基金合同和投資決策權限范圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。
①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交
易制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。
②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負
責制定投資原則并審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的范圍內，負責
確定與實施投資策略、建立和調整投資組合并下達投資指令，對于超過投資權限的操作需要
經過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易
執行。
③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投
資比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。
④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。
⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監
控；監察稽核部門進行事后的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋并督促調整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的復核制度以及與托管人相關業務的相互核
查監督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。
（3）技術系統控制制度
為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬件設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全
管理、軟硬件的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善
的制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
確保人力資源的有效管理。
（5）監察制度
公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調
查程序和處理制度，以及對員工行為的監察。
（6）反洗錢制度
公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和
反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全
反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，確保
依法切實履行金融機構反洗錢義務。
4、信息溝通
公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠
道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的
人員進行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層
級具有不同的權限。
5、內部監控
公司設立了獨立于各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控
制制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司各項經
營管理活動的有效運行。
6、基金管理人關于內部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。
（2）上述關于內部控制的披露真實、準確。
（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。
四、基金托管人
（一）基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24 號
托管部門信息披露聯系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（二）基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業務部設立于1998年，現有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、
證券、基金、信托從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60％以上的員工具有碩士
以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服務，中國銀行已在境內、外分行開展托
管業務。
作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基
金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商
資產管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金托管等門
類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內，中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值
服務，為各類客戶提供個性化的托管增值服務，是國內領先的大型中資托管銀行。
（三）證券投資基金托管情況
截至2025年3月31日，中國銀行已托管1136只證券投資基金，其中境內基金1067
只，QDII基金69只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF、REITs等
多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規模位居同業前列。
（四）托管業務的內部控制制度
中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分，秉
承中國銀行風險控制理念，堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀行托管業務部風險
控制工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內外部檢
查及審計等措施強化托管業務全員、全面、全程的風險管控。
2007年起，中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制審閱工作。
先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內控審閱
準則的無保留意見的審閱報告。2020年，中國銀行繼續獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
雙準則的內部控制審計報告。中國銀行托管業務內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保
證托管資產的安全。
（五）托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相
關規定，基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者
違反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監督管理
機構報告。基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政
法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的,應當及時通知基金管理人，并及時向國務
院證券監督管理機構報告。
五、相關服務機構
（一）銷售機構
1、申購贖回代辦證券公司
（1）國泰海通證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
聯系人：黃博銘
網址：www.gtht.com
客戶服務電話：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區光華路10號
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯系人：權唐
網址：www.csc108.com
客戶服務電話：95587、4008-888-108
（3）國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯系人：于智勇
網址：www.guosen.com.cn
客戶服務電話：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯系人：黃健
網址：www.cmschina.com
客戶服務電話：95565
（5）廣發證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話：020-66336146
傳真：020-87555417
聯系人：陳姍姍
網址：www.gf.com.cn
客戶服務電話：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯系人：鄭慧
網址：www.cs.ecitic.com
客戶服務電話：95548
（7）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話：010-80928123
傳真：010-66568990
聯系人：辛國政
網址：www.chinastock.com.cn
客戶服務電話：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號
法定代表人：周杰
電話：021-23219000
傳真：021-63410456
聯系人：金蕓、李笑鳴
網址：www.htsec.com
客戶服務電話：95553、400-888-8001
（9）申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
聯系人：余潔
網址：www.swhysc.com
客戶服務電話：95523、400-889-5523
（10）興業證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號
辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號
法定代表人：楊華輝
電話：021-38565547
傳真：021-38565955
聯系人：喬琳雪
網址：www.xyzq.com.cn
客戶服務電話：95562
（11）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯系人：李良
網址：www.95579.com
客戶服務電話：95579、400-888-8999
（12）國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯系人：陳劍虹
網址：www.sdicsc.com.cn
客戶服務電話：95517
（13）湘財證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓
法定代表人：高振營
電話：021-50295432
傳真：021-68865680
聯系人：江恩前
網址：www.xcsc.com
客戶服務電話：95351
（14）萬聯證券股份有限公司
住所：廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層
辦公地址：廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層
法定代表人：袁笑一
電話：020-38286588
傳真：020-22373718-1013
聯系人：王鑫
網址：www.wlzq.cn
客戶服務電話：95322
（15）民生證券股份有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
電話：010-85127609
傳真：010-85127641
聯系人：韓秀萍
網址：www.mszq.com
客戶服務電話：95376
（16）渤海證券股份有限公司
住所：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區賓水西道8號
法定代表人：安志勇
電話：022-23861683
傳真：022-28451892
聯系人：陳玉輝
網址：https://www.bhzq.com
客戶服務電話：956066
（17）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯系人：龐曉蕓
網址：www.htsc.com.cn
客戶服務電話：95597
（18）山西證券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686619
聯系人：張治國
網址：www.i618.com.cn
客戶服務電話：95573
（19）中信證券（山東）有限責任公司
住所：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯系人：趙如意
網址：sd.citics.com/
客戶服務電話：95548
（20）東興證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層
法定代表人：魏慶華
電話：010-66555316
傳真：010-66555246
聯系人：湯漫川
網址：www.dxzq.net.cn
客戶服務電話：95309
（21）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業園區翠園路181號
辦公地址：蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人：范力
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯系人：方曉丹
網址：www.dwzq.com.cn
客戶服務電話：95330
（22）信達證券股份有限公司
住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：肖林
電話：010-83252185
傳真：010-63080978
聯系人：付婷
網址：www.cindasc.com
客戶服務電話：95321
（23）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888
傳真：021-63326729
聯系人：孔亞楠
網址：www.dfzq.com.cn
客戶服務電話：95503
（24）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯系人：郭軍瑞
網址：www.foundersc.com
客戶服務電話：95571
（25）長城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯系人：梁浩
網址：www.cgws.com
客戶服務電話：95514、400-6666-888
（26）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
電話：021-22169999
聯系人：郁疆
網址：www.ebscn.com
客戶服務電話：95525、400-888-8788
（27）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01
號）
辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自
編01號）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯系人：郭杏燕
網址：www.gzs.com.cn
客戶服務電話：95548
（28）東北證券股份有限公司
住所：長春市生態大街6666號
辦公地址：長春市生態大街6666號
法定代表人：李福春
電話：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯系人：安巖巖
網址：www.nesc.cn
客戶服務電話：95360
（29）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
電話：025-58519523
傳真：025-83369725
聯系人：王萬君
網址：www.njzq.com.cn
客戶服務電話：95386
（30）上海證券有限責任公司
住所：上海市西藏中路336號
辦公地址：上海市西藏中路336號
法定代表人：龔德雄
電話：021-51539888
傳真：021-65217206
聯系人：張瑾
網址：www.shzq.com
客戶服務電話：400-891-8918
（31）大同證券有限責任公司
住所：山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區長治路111號山西世貿中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
電話：0351-4130322
傳真：0351-7219891
聯系人：薛津
網址：www.dtsbc.com.cn
客戶服務電話：400-712-1212
（32）國聯民生證券股份有限公司
住所：無錫市金融一街8號
辦公地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：葛小波
電話：0510-82832051
傳真：0510-82832051
聯系人：郭逸斐
網址：www.glsc.com.cn
客戶服務電話：95570
（33）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區五星路201號
辦公地址：杭州市江干區五星路201號浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯系人：謝相輝
網址：www.stocke.com.cn
客戶服務電話：95345
（34）華安證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座
法定代表人：章宏韜
電話：0551-65161666
傳真：0551-65161600
聯系人：范超
網址：www.hazq.com
客戶服務電話：95318
（35）國海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號
法定代表人：何春梅
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯系人：牛孟宇
網址：www.ghzq.com.cn
客戶服務電話：95563
（36）東莞證券股份有限公司
住所：東莞市莞城區可園南路1號金源中心
辦公地址：東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓
法定代表人：張運勇
電話：0769-22115712、0769-22119348
傳真：0769-22119423
聯系人：李榮、孫旭
網址：www.dgzq.com.cn
客戶服務電話：95328
（37）國都證券股份有限公司
住所：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯系人：黃靜
網址：www.guodu.com
客戶服務電話：400-818-8118
（38）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：錢俊文
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
聯系人：王一彥
網址：www.longone.com.cn
客戶服務電話：95531、400-888-8588
（39）恒泰證券股份有限公司
住所：內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓
辦公地址：內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓；北京市西
城區金融大街17號中國人壽中心11樓
法定代表人：祝艷輝
電話：021-68405273
傳真：021-68405181
聯系人：張同亮
網址：www.cnht.com.cn
客戶服務電話：956088
（40）國盛證券有限責任公司
住所：南昌市北京西路88號江信國際金融大廈
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行大樓
法定代表人：劉朝東
電話：0791-86283372、15170012175
傳真：0791-86281305
聯系人：占文馳
網址：www.gszq.com
客戶服務電話：956080
（41）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區天府二街198號
辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
電話：010-58124967
傳真：028-86150040
聯系人：謝國梅
網址：www.hx168.com.cn
客戶服務電話：95584
（42）申萬宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯系人：梁麗
網址：www.swhysc.com
客戶服務電話：95523、400-889-5523
（43）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟南市市中區經七路86號
辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號
法定代表人：王洪
電話：021-20315719
傳真：021-20315125
聯系人：張峰源
網址：www.zts.com.cn
客戶服務電話：95538
（44）第一創業證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓
法定代表人：劉學民
電話：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯系人：單晶
網址：www.firstcapital.com.cn
客戶服務電話：95358
（45）金元證券股份有限公司
住所：海口市南寶路36號證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯系人：馬賢清
網址：www.jyzq.cn
客戶服務電話：95372
（46）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話：021-68761616
傳真：021-68767032
聯系人：劉熠
網址：www.tebon.com.cn
客戶服務電話：400-888-8128
（47）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話：029-87211526
傳真：029-87424426
聯系人：梁承華
網址：www.westsecu.com
客戶服務電話：95582
（48）華福證券有限責任公司
住所：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
聯系人：張騰
網址：www.hfzq.com.cn
客戶服務電話：95547
（49）中國國際金融股份有限公司
住所：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話：010-65051166
傳真：010-65058065
聯系人：羅春蓉、武明明
網址：www.cicc.com.cn
客戶服務電話：010-65051166
（50）財通證券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心
辦公地址：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心
法定代表人：沈繼寧
電話：0571-87925129
傳真：0571-87818329
聯系人：夏吉慧
網址：www.ctsec.com
客戶服務電話：95336
（51）甬興證券有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層；上海市浦東新區南泉北
路429號31-32層
法定代表人：李抱
電話：13917125376
傳真：021-68776977-8427
聯系人：隨飛
網址：https://www.yongxingsec.com/
客戶服務電話：400-916-0666
（52）華鑫證券有限責任公司
住所：深圳市福田區蓮花街道福中社區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號
法定代表人：俞洋
電話：021-54967656
傳真：021-54967032
聯系人：虞佳彥
網址：www.cfsc.com.cn
客戶服務電話：95323、400-109-9918
（53）中國中金財富證券有限公司
住所：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯系人：胡芷境
網址：www.china-invs.cn
客戶服務電話：400-600-8008、95532
（54）東方財富證券股份有限公司
住所：拉薩市北京中路101號
辦公地址：上海市永和路118弄東方企業園24號
法定代表人：戴彥
電話：021-36533016
傳真：021-36533017
聯系人：王偉光
網址：http://www.18.cn
客戶服務電話：95357
（55）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區贛水路56號
辦公地址：哈爾濱市松北區創新三路833號
法定代表人：趙洪波
電話：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯系人：姜志偉
網址：www.jhzq.com.cn
客戶服務電話：956007
（56）華源證券股份有限公司
住所：青海省西寧市南川工業園區創業路108號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區萬松街道青年路278號中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
電話：15601681367
傳真：010-57672020
聯系人：徐璐
網址：www.huayuanstock.com
客戶服務電話：95305
（57）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址：成都市青羊區東城根上街95號
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯系人：劉婧漪、賈鵬
網址：www.gjzq.com.cn
客戶服務電話：95310
（58）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環路166號27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環路166號27樓
法定代表人：陳林
電話：021-50122128
傳真：021-50122398
聯系人：徐方亮
網址：www.cnhbstock.com
客戶服務電話：400-820-9898
（59）長城國瑞證券有限公司
住所：福建省廈門市蓮前西路2號蓮富大廈十七層
辦公地址：福建省廈門市深田路46號深田國際大廈19-20樓
法定代表人：王勇
電話：0592-2079259
傳真：0592-2079602
聯系人：邱震
網址：www.gwgsc.com
客戶服務電話：400-0099-886
（60）愛建證券有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1600號1幢32樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1600號1幢32樓
法定代表人：祝健
電話：021-32229888-33362
傳真：021-68728703
聯系人：莊傳勇
網址：www.ajzq.com
客戶服務電話：400-196-2502
（61）財達證券股份有限公司
住所：河北省石家莊市橋西區35號
辦公地址：河北省石家莊市橋西區35號莊家金融大廈23-36層
法定代表人：翟建強
電話：0311-66008561
傳真：0311-66006334
聯系人：李卓穎
網址：www.s10000.com
客戶服務電話：95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
（62）天風證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓
辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓
法定代表人：余磊
電話：027-87618882
傳真：027-87618863
聯系人：翟璟
網址：www.tfzq.com
客戶服務電話：400-800-5000
（63）華創證券有限責任公司
住所：貴州省貴陽市中華北路216號
辦公地址：貴州省貴陽市中華北路216號華創大廈
法定代表人：陶永澤
電話：18698005056
聯系人：程劍心
網址：http://www.hczq.com/
客戶服務電話：4008-6666-89
（64）萬和證券股份有限公司
住所：海口市南沙路49號通信廣場二樓
辦公地址：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛斌
電話：0755-82830333
傳真：0755-25170093
聯系人：張雷
網址：http://www.vanho.cn/
客戶服務電話：4008-882-882
（65）開源證券股份有限公司
住所：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
電話：029-88447611
傳真：029-88447611
聯系人：曹欣
網址：www.kysec.cn
客戶服務電話：95325
（66）華金證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號30層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號30層
法定代表人：宋衛東
電話：021-20655562
聯系人：龍瑩
網址：https://www.huajinsc.cn/
客戶服務電話：956011
（67）聯儲證券股份有限公司
住所：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層
辦公地址：北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層
法定代表人：呂春衛
電話：010-86499838
傳真：010-86499401
聯系人：王龍
網址：http://www.lczq.com
客戶服務電話：956006
2、本公司可以根據情況變化增加或者減少基金銷售機構。基金銷售機構可以根據情況
增加或者減少其銷售城市、網點。投資者可登錄基金管理人網站查詢銷售機構信息。
（二）登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：于文強
電話：021-68419095
傳真：021-68870311
聯系人：陳文祥
（三）律師事務所
名稱：北京市天元律師事務所
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯系電話：010-57763999
傳真：010-57763599
聯系人：李晗
經辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行事務合伙人：毛鞍寧
聯系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯系人：蔣燕華
經辦注冊會計師：蔣燕華、王海彥
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關
規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2021年5月17日證監許可[2021]1732號文注冊。
本基金為交易型開放式基金，基金存續期間為不定期。
本基金自2021年11月16日至2021年12月15日進行發售。募集期間，本基金共募集
221,095,000.00份基金份額，有效認購戶數為1,470戶。
七、基金合同的生效
根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2021年12月21日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日
出現前述情形的，基金管理人應當10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持
續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并6個月內召集基金份額持
有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
申購與贖回將通過銷售機構進行。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基
金管理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構
提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交
易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或實際情況需要，
基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信
息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金自2021年12月30日起開放日常申購、贖回等業務，具體詳見基金管理人發布
的臨時公告。
（三）申購和贖回的原則
1、基金采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請。
2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
3、申購、贖回申請提交后不得撤銷。
4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。
5、基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須
在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
投資人申購基金份額時，必須根據相應的申購贖回清單備足申購對價。基金份額持有人
在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現金。
投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵
守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
2、申購和贖回申請的確認
投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，
或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。投資者可通過其
辦理申購、贖回業務的銷售機構或者銷售機構規定的其他方式查詢確認情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的
清算交收適用中國證券登記結算有限責任公司及相關證券交易所最新的規則和參與各方相
關協議的有關規定。
投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額與上交所上市
的成份股的交收以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算，
在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托
管人。
投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與上交
所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額
的清算，在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人
和基金托管人。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據中國證券登
記結算有限責任公司及相關證券交易所最新的規則和參與各方相關協議的有關規定進行處
理。
4、基金管理人、登記機構可在法律法規允許的范圍內，對上述申購贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，并在至少一種規定媒介或招募說明
書更新中公告。
（五）申購和贖回的數額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數倍。目前，本基
金最小申購、贖回單位為50萬份。
基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購、
贖回單位進行調整并提前公告。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購數額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制，具體見基金管理人相關公告。
3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購和贖回的數額限制。基
金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（六）申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產
生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公
告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購、贖回的對價及費用
（1）申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及
其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、
現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖
回的基金份額數額確定。
（2）T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發生
變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對申購贖
回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。
（3）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
（七）申購贖回清單的內容與格式
1、申購贖回清單的內容
T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數
據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。
3、現金替代相關內容
現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數量的現金。
（1）現金替代分為4種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標志為
“允許”）、必須現金替代（標志為“必須”）和退補現金替代（標志為“退補”）。
禁止現金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不
允許使用現金作為替代。
可以現金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用現金作為
全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。
必須現金替代適用于所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用
固定現金作為替代。
退補現金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券
必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。
（2）可以現金替代
①適用情形：可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在申購時買入
的證券。目前僅適用于中證旅游主題指數中的上交所股票。
②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代溢價比例）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交
易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。
收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢
復交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的最新價格可能有所差異。為
便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比例，并據此收取替代
金額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收
取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投
資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比例，并據此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理
人有權以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證
券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定
基金應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與
所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代
證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價
計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期
間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人
將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的
清算交收將于此后3個工作日內完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使
用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例。現金替代比例的計
算公式為：
n
第i只替代證券數量×該證券參考價格?
i?1 現金替代比例（%）＝100%?
申購基金份額×參考基金份額凈值
（3）必須現金替代
①適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人
利益等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的
一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的
數量乘以其調整后T日開盤參考價。
（4）退補現金替代
①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用于中證旅游主題指數中深交所股票。
②替代金額：對于退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1+申購現金替代溢
價比例）。
贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1-贖回現金替代折
價比例）。
③替代金額的處理程序
對退補現金替代而言，申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的
證券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用后與該證券調整后T日
開盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替
代溢價比例，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成
本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實
際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對退補現金替代而言，贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對于使用現金替代的
證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用后與該證券調整后T日
開盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖回現金替
代折價比例，并據此支付替代金額。如果預先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實際收
入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實
際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次
買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次
賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有
正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。
時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先于后確認成交者。先后
順序按照上交所確認申購贖回的時間確定。
實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續競價期間，根據收到的上交所申購贖回
確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時間優先”的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或投
資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本（包
括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；
按照“時間優先”的原則依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即
按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）
的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金
管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資
者應補交的款項。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款
項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入
（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；
若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出
價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，
確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費
用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還
申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收
入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期
間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人
將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的
清算交收將于此后3個工作日內完成。
4、預估現金部分相關內容
預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構預先凍結申請申
購贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。
T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：
T日預估現金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須
現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券調
整后T日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券的數量與相應證
券調整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應
證券調整后T日開盤參考價相乘之和）
若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值”
需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。
5、現金差額相關內容
T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現金替
代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券T日收盤
價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券的數量與相應證券T日收盤價相乘
之和+申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應證券T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交
收。
現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投
資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購
的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回
的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相
應的現金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 202*-*-*（T日）
基金名稱 華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
一級市場基金代碼 562510
202*-*-*（T-1日）信息內容
現金差額（單位：元） 0.00
最小申購贖回單位資產凈值（單位：元） 500000.00
基金份額凈值（單位：元） 1.0000
202*-*-*（T日）信息內容
預估現金部分（單位：元） 2189.00
可以現金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV 是
最小申購贖回單位（單位：份） 500000
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
202*-*-*（T日）成份股信息內容
股票代碼 股票簡稱 股票 現金替代標志 申購現金替 贖回現金替 替代金額
數量 代溢價比例 代折價比例
000069 華僑城A 3900 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 23205.000
000089 深圳機場 1000 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 7310.000
000428 華天酒店 1300 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 3679.000
000524 嶺南控股 500 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 3420.000
000610 西安旅游 500 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 3960.000
000721 西安飲食 300 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 1119.000
000796 凱撒旅業 1000 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 7660.000
000888 峨眉山A 900 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 5355.000
002033 麗江股份 800 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 4568.000
002059 云南旅游 1000 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 4730.000
002186 全聚德 200 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 1802.000
002707 眾信旅游 1600 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 8048.000
002928 華夏航空 500 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 6030.000
300144 宋城演藝 4000 深市退補現金替代 10.0% 10.0% 57000.000
600004 白云機場 1100 允許 10.0% 0.0% 0.000
600009 上海機場 900 允許 10.0% 0.0% 0.000
600029 南方航空 6000 允許 10.0% 0.0% 0.000
600054 黃山旅游 700 允許 10.0% 0.0% 0.000
600115 中國東航 4300 允許 10.0% 0.0% 0.000
600138 中青旅 1500 允許 10.0% 0.0% 0.000
600258 首旅酒店 1300 允許 10.0% 0.0% 0.000
600640 新國脈 300 允許 10.0% 0.0% 0.000
600749 西藏旅游 300 允許 10.0% 0.0% 0.000
600754 錦江酒店 900 允許 10.0% 0.0% 0.000
601021 春秋航空 300 允許 10.0% 0.0% 0.000
601111 中國國航 2800 允許 10.0% 0.0% 0.000
601888 中國中免 300 允許 10.0% 0.0% 0.000
603136 天目湖 200 允許 10.0% 0.0% 0.000
603885 吉祥航空 600 允許 10.0% 0.0% 0.000
605108 同慶樓 100 允許 10.0% 0.0% 0.000
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當
暫停接受基金申購申請。
7、相關證券交易所、登記機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理申購業務。
8、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。
9、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。
10、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。
11、法律法規規定或中國證監會、上海證券交易所認定的其他情形。
發生上述第1-3、5-11項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接受投資人申
購申請時，基金管理人應當及時公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將
退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回對價。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應
當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
6、因異常情況導致申購贖回清單無法編制、編制不當或未能公布。
7、法律法規規定或中國證監會、上海證券交易所認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應
當及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
（十）其他申購贖回方式
1、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，
調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
2、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，緊密跟
蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。若本基
金推出聯接基金，聯接基金可以用股票或現金特殊申購本基金基金份額，申購價格為申購日
本基金基金份額凈值，不收取申購費用。
3、在條件允許時，基金管理人在履行適當程序后可開放集合申購，即允許多個投資者
集合其持有的組合證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。
4、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代
理協議并公告。
5、基金管理人可以根據具體情況，履行適當程序后，開通本基金的場外申購、贖回等
相關業務，而無需召開基金份額持有人大會。場外申購、贖回的具體安排及規則等相關事項
屆時將另行公告。
（十一）基金份額折算
為提高交易便利或根據需要（如變更標的指數），基金管理人可向登記機構申請辦理基
金份額折算與變更登記。基金份額折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基
金份額數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例
不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算后，基金
份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。基金管理人應就其具體事宜進行
必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份額的非交易過戶等其他業務
基金登記機構可依據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的轉托管、非交易過戶、
質押、凍結與解凍等業務，并收取一定的手續費用。
（十三）基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的
前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。
九、基金份額的上市交易
（一）基金在上海證券交易所的上市
經向上海證券交易所申請，本基金自2021年12月30日起在上海證券交易所上市交易。
（交易代碼：562510）
（二）基金在上海證券交易所的交易
基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易
所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》等有關
規定。
（三）基金份額參考凈值（IOPV）的計算
基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，中證指數有限公司在開市后
根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值（IOPV），
并將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、
贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方法如下：
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中退
補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中可以用現金替代成份
證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最
新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購、贖回單位對應的基金份
額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后3位。
3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并
報中國證監會備案：
1、不再具備本條第一款規定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式基金，基金名稱
相應變更為“華夏中證旅游主題指數證券投資基金”，而無需召開基金份額持有人大會。屆時，
基金管理人可變更本基金的登記機構并相應調整申購贖回業務規則。基金變更的具體安排見
基金管理人屆時發布的相關公告。
（五）相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定
及業務規則內容進行調整的，本基金合同相應予以修改，并按照新規定執行，且此項修改無
須召開基金份額持有人大會。
（六）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。
（七）在不違反法律法規的前提下，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券
交易所上市交易，無需召開基金份額持有人大會。
（八）法律法規、監管部門或上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其規定。
十、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的
絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可投
資于非成份股（含存托憑證、創業板及其他中國證監會注冊或核準上市的股票）、債券（包
括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債
券）、金融衍生品（包括股指期貨、股票期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工具（含
同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工
具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：通常情況下，本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比
例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或中國證監
會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的
投資比例。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金
后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
（三）投資策略
本基金主要采用完全復制策略及適當的替代性策略以更好地跟蹤標的指數，實現基金投
資目標。
1、完全復制策略
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，
并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。
2、替代性策略
在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時，基金管理人可采取包括成份
股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目
的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；
（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）標的指數成份股進行配股、增發或被吸收合并；
（5）標的指數成份股派發現金股息；（6）指數成份股定期或臨時調整；（7）標的指數編制
方法發生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的
指數的合理原因等。
3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應的存托憑證投資標的。
4、金融衍生品投資策略
為了更好地實現投資目標，基金還有權投資于股指期貨、股票期權和國債期貨。
基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，
主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數。
基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的。基金管理
人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投資審
批事項，以防范期權投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。基金管理人將
充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
5、債券投資策略
結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、
利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹的研究發現價值被低估的債券和市場投資機會，
構建收益穩定、流動性良好的債券組合。
6、可轉換債券、可交換債券投資策略
本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究，重點選擇有
較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券，并在對應可轉換債券、可
交換債券估值合理的前提下進行投資，以分享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切
跟蹤上市公司的經營狀況，從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實
地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。
7、資產支持證券投資策略
本基金將選擇相對價值低估的資產支持證券類屬或個券進行投資，并通過期限和品種的
分散投資降低組合投資資產支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。
同時，依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調整收益。
8、融資、轉融通證券出借業務投資策略
本基金將在條件允許的情況下，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與融資、
轉融通證券出借業務。
利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以融入資金滿
足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。
為了更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投
資管理需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金
歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限
和比例。
未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可在履行適當程序后相應調整和更
新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值
的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券
總市值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產凈值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期
權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；
（14）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；
開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的
全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得
超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；
（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（16）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得
超過基金資產凈值的95%；
（17）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合并計算；
（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、
基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，
但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（17）規定的，基金管理人不得新增證券出借業
務。法律法規另有規定時，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規
定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（6）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。
如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規定的限制或以變更后的規定為準，不需另行召開基金份額持有人大
會。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖突，建
立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經
過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
（五）標的指數
1、本基金的標的指數為中證旅游主題指數。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致
使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形
發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作。
本基金運作過程中，當指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制
機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時
對相關成份券進行調整。
2、中證旅游主題指數
指數編制方案請參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數信息：
https://www.csindex.com.cn
（六）業績比較基準
本基金業績比較基準為標的指數收益率，即中證旅游主題指數收益率。
（七）風險收益特征
本基金為股票基金，其預期風險和預期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
（八）基金投資組合報告
以下內容摘自本基金2025年第1季度報告：
5.1報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 706,089,497.39 99.25
其中：股票 706,089,497.39 99.25
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 2,881,834.56 0.41
8 其他資產 2,474,085.17 0.35
9 合計 711,445,417.12 100.00
注：股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。
5.2報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 - -
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 215,217,559.51 30.40
H 住宿和餐飲業 101,852,867.00 14.39
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
J 金融業 - -
K 房地產業 41,266,562.72 5.83
L 租賃和商務服務業 160,701,631.12 22.70
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 134,615,418.26 19.01
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 52,435,458.78 7.41
S 綜合 - -
合計 706,089,497.39 99.72
5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(％)
1 601888 中國中免 1,705,458 102,668,571.60 14.50
2 300144 宋城演藝 5,693,318 52,435,458.78 7.41
3 600009 上海機場 1,409,501 45,569,167.33 6.44
4 600754 錦江酒店 1,653,983 44,161,346.10 6.24
5 600115 中國東航 9,677,846 35,130,580.98 4.96
6 600029 南方航空 6,095,611 34,623,070.48 4.89
7 600258 首旅酒店 2,422,590 32,244,672.90 4.55
8 601111 中國國航 4,239,314 30,183,915.68 4.26
9 601021 春秋航空 554,524 28,818,612.28 4.07
10 600515 海南機場 7,752,556 28,064,252.72 3.96
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼 名稱 持倉量 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
IC2506 中證500股指期貨IC2506合約 1 1,140,000.00 -52,760.00 買入股指期貨合約的目的是進行更有效地流動性管理，實現投資目標。
公允價值變動總額合計(元) -52,760.00
股指期貨投資本期收益(元) 53,689.88
股指期貨投資本期公允價值變動(元) -21,040.00
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金為指數型基金，主要投資標的為指數成份股和備選成份股。基金留存的現金頭寸
根據基金合同規定，投資于以標的指數或與標的指數相關性較高的其他指數為基礎資產的股
指期貨，旨在配合基金日常投資管理需要，更有效地進行流動性管理，以更好地跟蹤標的指
數，實現投資目標。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.11投資組合報告附注
5.11.1報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求，未發現本基金投資的前十
名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、
處罰的情形。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
5.11.3其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 213,242.83
2 應收證券清算款 2,260,842.34
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 2,474,085.17
5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十一、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際
收益水平要低于所列數字。
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2021年12月21日至2021年12月31日 1.24% 0.26% 8.32% 1.18% -7.08% -0.92%
2022年1月1日至2022年12月31日 11.78% 2.25% 12.09% 2.27% -0.31% -0.02%
2023年1月1 -37.56% 1.37% -37.95% 1.37% 0.39% 0.00%
日至2023年12月31日
2024年1月1日至2024年12月31日 0.64% 1.80% 0.24% 1.80% 0.40% 0.00%
2025年1月1日至2025年3月31日 -5.36% 1.27% -5.22% 1.27% -0.14% 0.00%
自基金合同生效起至今（2025年3月31日） -32.70% 1.79% -28.43% 1.81% -4.27% -0.02%
十二、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶、期貨賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷
售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基
金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
十三、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、
監管部門有關規定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并
在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和
其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值
調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價
值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未
發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經
濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市
場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難
以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開
發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定
公允價值。
（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公
允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或
市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種，回售登
記截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場
未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯
差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
5、投資證券衍生品的估值方法
（1）因持有股票而享有的配股權，采用估值技術確定公允價值進行估值。在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行估值。
（2）股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價
的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（3）本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。
6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
7、本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10、基金參與融資和轉融通證券出借業務的，應參照行業協會的相關規定進行估值，確
保估值的公允性。
11、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。
12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數
量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發
送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額凈值
錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔
賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支
付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不
當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額
加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證
監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當
暫停估值；
4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
（八）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。
基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發送給
基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基
金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于證券交易所、期貨交易所、登記結算公司及第三方估值機構發送的數據錯誤，
有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、
適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管
理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或
消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上，可進行收益分配；
3、在符合有關基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金
收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基于本基金的性質和特點，本基金收益分配
不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、本基金收益分配采用現金方式；
6、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下，基金管
理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。
（二）基金收益分配數額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數累計報酬率。
基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
100%；標的指數累計報酬率為收益評價日標的指數收盤價與基金上市前一日標的指數收盤
價之比減去100%。
基金管理人將以此計算截至收益評價日基金累計報酬率超過標的指數累計報酬率的差
額，當差額超過1%時，基金可以進行收益分配。
期間如發生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新計算上述指
標。
2、根據前述收益分配原則確定收益分配數額。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方
式等內容。
（四）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介公告。
（五）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露
費用；
（4）《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
（5）基金份額持有人大會費用；
（6）基金的證券/期貨交易費用（包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過戶費、手
續費、券商傭金、融資費、轉融通費用、證券賬戶相關費用及其他類似性質的費用等）；
（7）基金的銀行匯劃費用；
（8）基金上市費及年費；
（9）基金收益分配中發生的費用；
（10）基金的開戶費用、賬戶維護費用；
（11）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發
送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付
給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發
送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。
若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
上述“1、基金費用的種類”中第（3）－（10）項費用，根據有關法規及相應協議規定，
按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（二）基金銷售費用
本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明
書“八、基金份額的申購與贖回”中的“（六）申購和贖回的對價、費用及其用途”中的相關規
定。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收征收的規定代扣代繳。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規定的會計
師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風
險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政
法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及
時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會規定媒介披露，并保證投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制
公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
（1）虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
（2）對證券投資業績進行預測；
（3）違規承諾收益或者承擔損失；
（4）詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
（5）登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
（6）中國證監會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持
有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發
生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人不再更新基金招募
說明書。
（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業
網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終
止的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金
份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，
將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議
登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管
人應當同時將基金合同、基金托管協議登載在網站上。
2、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三
個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將上市交易公告書提示性公
告登載在規定報刊上。
5、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6、基金份額申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網站或其他媒
介公告當日的申購贖回清單。
7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報
告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項
下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的
特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
8、臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規
定報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生
變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
（16）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（19）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（20）基金變更標的指數；
（21）基金暫停上市、恢復上市；
（22）基金份額的折算及變更登記；
（23）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
9、澄清公告
在基金合同期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露
義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監會、基金上
市交易的證券交易所。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作
出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公
告登載在規定報刊上。
11、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
12、投資資產支持證券的相關公告
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券
市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報
告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按
市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
13、投資股指期貨的相關公告
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的股
指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指
期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
14、投資國債期貨的相關公告
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的國
債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債
期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
15、投資股票期權的相關公告
基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示期權交易對基金總體風險的影響
等。
16、投資流通受限證券的相關公告
基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會規定媒介披露
所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資
產凈值的比例、鎖定期等信息。
17、參與融資、轉融通證券出借業務的相關公告
本基金參與融資、轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年
度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉融通證券出借業務的交
易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本
基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。
18、中國證監會規定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規的規定以及證券交易所的自律管理規則。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回清單、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審
查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（八）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。
十八、風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，
產生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離，也可能使基金
的跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生
變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，
產生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔沖
擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的
跟蹤程度。
（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工
具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編
制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個
工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份
額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。投資人將面臨更
換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應
按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維
持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現
存在差異，影響投資收益。
5、標的指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標
的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特
征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
6、成份券停牌或違約的風險
本基金的標的指數成份券可能出現停牌或違約，從而使基金的部分資產無法變現或出
現大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規定，本基金運作過程中，
當指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，
基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后可對相關成份券進行調整，
從而可能產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的
情形，即存在價格折溢價的風險。
8、申購贖回清單差錯風險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、
現金替代標志、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益受損或影響申購贖回
的正常進行。
9、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，
計算并發布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。存
在IOPV不予發布的風險，IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能
出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，該風險需投資者自行承擔。
10、退市風險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。
11、投資者申購失敗的風險
基金管理人有權根據本招募說明書的規定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導
致申購失敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比
例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無
法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
12、投資者贖回失敗的風險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導
致贖回失敗。
基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能
導致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、
贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
13、基金份額贖回對價的變現風險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股
流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風
險。
14、退補現金替代方式的風險
本基金在申購贖回環節新增了“退補現金替代”方式，該方式不同于現有其他現金替代
方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格
的折溢價水平。極端情況下，如果使用“退補現金替代”證券的權重增加，該方式帶來的不
確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
基金管理人不對“時間優先、實時申報”原則的執行效率做出任何承諾和保證，現金替
代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統、通訊鏈路
或其他原因導致基金管理人無法遵循“時間優先、實時申報”原則對“退補現金替代”的證券
進行處理，投資者的利益可能受到影響。
15、申購贖回的代理買賣風險
基金管理人可在招募說明書規定的時間內以收到的替代金額代投資者買入或賣出小于
等于被替代證券數量的任意數量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能處于規定
時間內較高的位置或處于最高價格，實際賣出被替代證券的價格可能處于規定時間內較低
的位置或處于最低價格，基金管理人對此不承擔責任。基金管理人有權根據基金投資的需
要自主決定不買入或不賣出部分被替代證券，或者不進行任何買入或賣出證券的操作，基
金管理人可能不買入或不賣出被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術系統
無法實現、申購贖回軋差以及基金管理人認為不應買入或賣出的其他情形。
16、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上，可進行收益分配；每次
基金收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基于本基金的性質和特點，本基金收
益分配不以彌補虧損為前提，收益分配后可能存在基金份額凈值低于面值的風險。
17、衍生品投資風險
（1）投資股指期貨的風險
本基金投資于股指期貨，投資股指期貨需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操
作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，
有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于股指期貨定價復雜，不適當的估值有
可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿
性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指
期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，
可能給投資帶來重大損失。
（2）投資國債期貨的風險
國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應期限國債收益率
出現不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制
度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損
失。
（3）投資股票期權的風險
股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤
其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的
保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當關注股票現貨市場的價格波動、
股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。
18、資產支持證券投資風險
（1）流動性風險：即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出
或貶值出售等）的可能性。
（2）證券提前贖回風險：若某些交易賦予SPV在資產支持證券發行后一定期限內以一
定價格向投資者收購部分或全部證券的權利，則在市場條件許可的情況下，SPV有可能行使
這一權利從而使投資者受到不利影響。
（3）再投資風險：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金
再做其他投資時面臨的再投資收益率低于證券收益率導致投資者不能實現其參與證券化交
易所預計的投資收益目標的可能性。
（4）SPV違約風險：在以債務工具（債券、票據等）作為證券化交易載體，也即交易
所發行的證券系債權憑證的情況下，SPV系投資者的債務人，其可能發生違約從而給投資者
造成損失。
19、參與轉融通證券出借業務風險
本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險
面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時變現支付
贖回對價的風險。
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借券費用的風險。
（3）市場風險
證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
20、套利風險
鑒于證券市場的交易機制和技術約束，套利完成需要一定的時間，因此套利存在一定
風險。同時，買賣一籃子股票和ETF 存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價在一定范圍之
內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時，也會由于買不
到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響折價套利。
21、第三方機構服務的風險
基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證
券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險
還可能來自于證券交易所及其他代理機構。
（3）證券交易所、登記機構、基金托管人、申購贖回代理機構及其他代理機構可能違
約，導致基金或投資者利益受損的風險。
22、管理風險與操作風險
基金管理人、基金托管人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理水平與內部
控制等對基金收益水平存在影響。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人員過
度依賴等可能會產生影響投資者利益的風險。
相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操
作失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐
行為及交易錯誤等風險。
根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證
券交易資金進行前端額度控制，由于執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可
能影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。
23、技術風險
在基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，可能因為技術系統的故障或差
錯導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交
易所、登記機構及銷售代理機構等。
24、政策變更風險
因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或
投資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調
整而引起基金凈值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資范圍變化，基金管理人為調
整投資組合而引起基金凈值波動的風險等。
25、流動性風險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速地以合理成本調整基金
投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“八、
基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可投
資于非成份股（含存托憑證、創業板及其他中國證監會注冊或核準上市的股票）、債券（包
括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融
資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資
的債券）、金融衍生品（包括股指期貨、股票期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場
工具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其
他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。通常情況下，
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于
非現金基金資產的80%。一般情況下本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在特
殊市場環境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況采取相
應的流動性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律
法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，
作為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫停基金估值
投資人具體請參見基金合同“第十五部分、基金資產估值”中的“七、暫停估值的情形”，
詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或
延緩支付贖回對價。
④中國證監會認定的其他措施。
26、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
27、不可抗力
戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險。基金管理人、基金
托管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項業務按正常時限完成。
（二）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過銷售代理機構銷售，但是，
本基金并不是銷售代理機構的存款或負債，也沒有經銷售代理機構擔保或者背書，銷售代
理機構并不能保證其收益或本金安全。
3、本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證
券市場普遍規律等作出的概括性描述。銷售機構根據相關法律法規對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構采用的評價方法不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中的
風險收益特征的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風
險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，并須全面關注本基金風險等級的相關情況，謹慎
作出投資決策。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效
后兩日內在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律
師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報
告報中國證監會備案后由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。
二十、基金合同的內容摘要
基金合同的內容摘要見附件一。
二十一、基金托管協議的內容摘要
基金托管協議的內容摘要見附件二。
二十二、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。
基金管理人提供的主要服務內容如下：
（一）呼叫中心
1、自動語音服務
提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基
金份額凈值等信息。
2、人工電話服務
提供每周7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為8：30~21：00，周六至
周日的人工電話服務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。
客戶服務電話：400-818-6666
客戶服務傳真：010-63136700
（二）在線服務
投資者可通過本公司網站、APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。
1、自助服務
在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點問題、業務規則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務
周一至周五的在線客服人工服務時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。
3、資訊服務
投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新動態、熱點問題等。
公司網址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳
真等渠道對基金管理人所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回代理
機構的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。
二十三、其他應披露事項
（一）2024年7月18日發布華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金2024年第
二季度報告。
（二）2024年8月30日發布華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金2024年中
期報告。
（三）2024年10月25日發布華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金2024年
第三季度報告。
（四）2025年1月22日發布華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金2024年第
四季度報告。
（五）2025年3月7日發布華夏基金管理有限公司關于辦公地址變更的公告。
（六）2025年3月12日發布華夏基金管理有限公司關于廣州分公司營業場所變更的公告。
（七）2025年3月31日發布華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金2024年年
度報告。
（八）2025年4月22日發布華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金2025年第
一季度報告。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，置備于基金管理人的住所，投資者可免費查閱。投資者在支
付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復印件。
二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監會關于準予華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復。
2、《華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》。
3、《華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金托管協議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業務資格批件、營業執照。
6、基金托管人業務資格批件、營業執照。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內取得備查文
件的復制件或復印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月三十日
附件一：基金合同摘要
第一部分 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
法定代表人：楊明輝
設立日期：1998年4月9日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.38億元人民幣
存續期限：100年
聯系電話：400-818-6666
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券及轉融通證
券出借；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
和非交易過戶的業務規則；
（17）基金管理人有權根據反洗錢法律法規的相關規定，結合基金份額持有人洗錢風險
狀況，采取相應合理的控制措施；
（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的對價；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度、中期報告和年度報告；
（11） 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，因向審
計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔因募集行為而產生的費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期
結束后30日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人：劉連舸
成立時間：1983年10月31日
批準設立機關和批準設立文號：國務院批轉中國人民銀行《關于改革中國銀行體制的請
示報告》（國發[1979]72號）
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字【1998】24號
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易
資金清算。
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合同》的
約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要
求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料20年以上；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投
資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事
人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以
在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購、贖回對價及法律法規和《基金合同》所規定的費用，根據
法律法規及證券交易所對股份減持的相關規定進行認購、申購，并及時履行因認購、申購可
能產生的減持規定相關義務；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；
（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，并保
證其真實性；
（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
第二部分 基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設立日常機構。
一、召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規和中
國證監會另有規定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、贖回費率或收
費方式；
（3）增加、減少、調整基金份額類別設置；
（4）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
（5）調整基金份額凈值、申購贖回清單的計算和公告時間或頻率；
（6）募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯接基金、本基金的聯接基金采取
特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；
（7）基金管理人、證券交易所、登記機構、代銷機構調整有關基金認購、申購、贖回、
轉換、交易、收益分配、非交易過戶、轉托管等業務的規則；
（8）經履行適當程序，基金推出新業務或服務；
（9）基金在其他證券交易所上市、開通場外申購贖回等業務；
（10）因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記結算機構的相關業務規則發生變動
而應當對《基金合同》進行修改；
（11）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（12）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人
提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決
定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點;
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意
見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的
基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議
通知約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或
會議通知約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關
提示性公告，法律法規和中國證監會另有規定的除外；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人
代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定，并與基金登記機構記錄相符；
3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議
并表決。
五、議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并（法律法規、基金合
同和中國證監會另有規定的除外）、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集
人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名
基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
七、計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督
的，不影響計票和表決結果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內按照法律法規和中國證監會相關
規定的要求在規定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
九、關于本基金的聯接基金所持本基金份額行使表決權的方式
若以本基金為目標基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯接基金的基金合
同生效，鑒于本基金和聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的聯接基金的基金份額行使目標ETF持有人大會的召集權、直接出席或者委派代表出席本
基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯接基金持有人持有的
享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接
基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的聯接基金份額占聯接基金總份
額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整數位。本基金聯接基金的持有人，如經
基金管理人確認其單獨或合計持有的聯接基金基金份額所對應的本基金份額不少于本基金
總份額的10%的，可對本基金行使基金份額持有人大會的召集權。
如本基金召開基金份額持有人大會，本基金聯接基金的基金份額持有人有權親自出席/
出具書面表決意見或以代理投票授權委托書委派代表出席/出具書面表決意見，并有權按照
所持有的聯接基金基金份額對應的本基金份額參與投票表決。
聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
十、法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。
第三部分 基金收益分配原則、執行方式
一、基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1％以上，可進行收益分配；
3、在符合有關基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金
收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基于本基金的性質和特點，本基金收益分配
不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、本基金收益分配采用現金方式；
6、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下，基金管
理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方
式等內容。
三、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介公告。
第四部分 與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費
用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨交易費用（包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過戶費、手續
費、券商傭金、融資費、轉融通費用、證券賬戶相關費用及其他類似性質的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市費及年費；
9、基金收益分配中發生的費用；
10、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50 %年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發
送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付
給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發
送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。
若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用
實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
第五部分 基金財產的投資方向和投資限制
一、投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可
投資于非成份股（含存托憑證、創業板及其他中國證監會注冊或核準上市的股票）、債券（包
括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債
券）、金融衍生品（包括股指期貨、股票期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工具（含
同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工
具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：通常情況下，本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的
比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或中國證
監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種
的投資比例。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證
金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
二、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值
的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券
總市值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產凈值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期
權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；
（14）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；
開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的
全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得
超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；
（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（16）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得
超過基金資產凈值的 95%；
（17）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合并計算；
（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、
基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，
但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（17）規定的，基金管理人不得新增證券出借業
務。法律法規另有規定時，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的
規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（6）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。
如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規定的限制或以變更后的規定為準，不需另行召開基金份額持有人大
會。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖突，建
立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經
過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
第六部分 基金資產凈值的計算方法和公告方式
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第七部分 基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中
國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效
后兩日內在規定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律
師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報
告報中國證監會備案后由基金財產清算小組進行公告。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。
第八部分 爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規
則按普通程序進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束
力，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基
金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政
區和臺灣地區法律）管轄。
第九部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱。
附件二：基金托管協議摘要
一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
法定代表人：楊明輝
成立時間：1998年4月9日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.38億元人民幣
經營范圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產管理；（四）從事特定客戶資
產管理業務；（五）中國證監會核準的其他業務。
存續期間：100年
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人：劉連舸
成立時間：1983年10月31日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經營范圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；
發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供
信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；
外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯
擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的
外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行
及付款；資信調查、咨詢、見證業務；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機
構經營與當地法律許可的一切銀行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行或參與代理
發行當地貨幣；經中國人民銀行批準的其他業務。
存續期間：持續經營
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定對基金管理人的下列投資運作進行監督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進行監督。基金管理人應將擬投資的中證旅游主題指
數股票庫、債券庫等各投資品種的具體范圍提供給基金托管人。基金管理人可以根據實際情
況的變化，對各投資品種的具體范圍予以更新和調整，并及時通知基金托管人。基金托管人
根據上述投資范圍對基金的投資進行監督。
2、對基金投融資比例進行監督；
（1）基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%；
（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10%；
（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10%；
（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人的各
類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值
的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產凈值的20%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債
券總市值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
（13）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值
之和，不得超過基金資產凈值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需
繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；
（14）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（15）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不
得超過基金資產凈值的 95%；
（16）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交
易的股票合并計算；
（18）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。
除上述（6）、（9）、（10）、（16）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、
基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，
但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（16）規定的，基金管理人不得新增證券出借業
務。法律法規另有規定時，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后
的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當
程序后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定。
（二）基金參與轉融通證券出借業務，管理人應當遵守審慎經營原則，配備技術系統
和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防范和控制
風險，托管人將對基金參與出借業務進行監督和復核。
（三）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈
值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相
關信息披露登載基金業績表現數據等進行復核。
（四）基金托管人在上述第（一）、（二）、（三）款的監督和核查中發現基金管理人違
反上述約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應及時核對確認并以書面形式
對基金托管人發出回函并改正。在限期內，基金托管人有權隨時對提示事項進行復查。基金
管理人對基金托管人提示的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應及時向中國證監會
報告。
（五）基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、本協議的規定，應當拒
絕執行，及時提示基金管理人，并依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。基金托管人
發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律法規、本協議規定的，應當及時提示
基金管理人，并依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。
（六）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，包括但不限于：在規
定時間內答復基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，提供相關數據資料
和制度等。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
1、在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關法
律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履行本協議的情況進行必
要的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、
證券賬戶、期貨賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理
人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無正
當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規、《基
金合同》及本協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收
到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時
對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能
在限期內糾正的，基金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。
3、基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供
基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、《基
金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。
5、除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規定外，基金托
管人不得委托第三人托管基金財產。
（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的，由基金管理人在法定期限
內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所對基金進行驗資，并出具驗資報告，出具的驗
資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。
2、基金管理人應將屬于本基金財產的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基
金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。
（三）基金的銀行賬戶的開設和管理
1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付
基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進行
本基金業務以外的活動。
4、基金銀行賬戶的管理應符合法律法規的有關規定。
（四）基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理
基金管理人以基金名義在相關法規規定范圍內的存款銀行的指定營業網點開立存款賬
戶，基金托管人負責該賬戶銀行預留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關信息變
更過程中，基金管理人應提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關資料。
（五）基金證券賬戶、結算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設和管理
1、基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結
算有限責任公司開設證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或轉讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業務
以外的活動。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶，
用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內的全部基金在證券交易所進行證券投資所涉
及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。
4、在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務的，涉及相
關賬戶的開設、使用的，若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、
使用的規定。
（六）債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借
市場的交易資格，并代表基金進行交易；由基金管理人負責向中國人民銀行報備，在上述手
續辦理完畢之后，基金托管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間
市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間債券市
場債券和資金的清算。
（七）基金財產投資的有關有價憑證的保管
基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保管。
基金托管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。
（八）與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同及
有關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同正本后30日內將一份正
本的原件提交給基金托管人。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關
的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規定各自保管，其中基金管理人
的保存期限為15年以上，基金托管人的保存期限為20年以上。
五、基金資產凈值計算與復核
（一）基金資產凈值的計算和復核
1、基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金
資產凈值除以計算日該基金份額總數后的價值。
2、基金管理人應每開放日對基金財產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資
基金會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。用于基金信息披露的基金資產凈值和基金
份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理人應于每個開放日結束后計算
得出當日的基金份額凈值，并以雙方約定的方式發送給基金托管人。基金托管人應對凈值計
算結果進行復核，并以雙方約定的方式將復核結果傳送給基金管理人，由基金管理人對外公
布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允價值時，
基金管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
4、基金管理人、基金托管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙方應及時進行協商和糾
正。
5、當基金資產的估值導致基金份額凈值小數點后四位內發生差錯時，視為基金份額凈
值估值錯誤。當基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，并采取合理的措
施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通知基
金托管人，并報中國證監會備案；當計價錯誤達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應
當通知基金托管人，并報中國證監會備案。如法律法規或監管機關對前述內容另有規定的，
按其規定處理。
6、由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數據錯誤，導致該基金財產或基金份額持
有人的實際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金托管人計算的凈值數據正確，則基金
托管人對該損失不承擔責任；若基金托管人計算的凈值數據也不正確，則基金托管人也應承
擔部分未正確履行復核義務的責任。如果上述錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當
得利，且基金管理人及基金托管人已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利
之主體主張返還不當得利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已承擔的賠償
金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。
7、由于證券交易所、期貨交易所、登記結算公司及第三方估值機構發送的數據錯誤，
有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、
適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管
理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應積極采取必要的措施減輕或
消除由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方經協商未能
達成一致，基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結果對外予以公布，基金托管人可
以將相關情況報中國證監會備案。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額
持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應
分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不少于20年，法律法規另有規定或有
權機關另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金托管
人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將所
保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、
澳門特別行政區和臺灣地區法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可通過友
好協商解決。但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未能以協商方式解決的，
則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會，并按其時有效的仲裁
規則按普通程序進行仲裁，仲裁地點為北京。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有
約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
（三）除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。
八、基金托管協議的修改與終止
（一）托管協議的變更
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更后的新協議，其內容不得
與《基金合同》的規定有任何沖突。
（二）托管協議的終止
發生以下情況，本托管協議應當終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。
附件三：標的指數編制方案
（最新的指數編制方案可登錄指數公司網站查詢）
中證旅游主題指數選取不超過50家業務涉及旅游住宿、旅游游覽、旅游購物、旅游娛
樂、旅游綜合服務、旅游出行、旅游餐飲、旅游地產開發等旅游產業鏈的上市公司證券作為
指數樣本，以反映旅游主題上市公司證券的整體表現。
一、指數名稱和代碼
指數名稱：中證旅游主題指數
指數簡稱：中證旅游
英文名稱：CSI Tourism Thematic Index
英文簡稱：CSI Tourism
指數代碼：930633
二、指數基日和基點
該指數以2008年12月31日為基日，以1000點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
同中證全指指數的樣本空間
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取業務涉及旅游住宿、旅游游
覽、旅游購物、旅游娛樂、旅游綜合服務、旅游出行、旅游餐飲、旅游地產開發等旅游產業
鏈的上市公司證券作為待選樣本；
（2）將待選證券按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前50的證券作為指
數樣本。
四、指數計算
指數計算公式為：
報告期樣本的調整市值
報告期指數=×1000
除數
其中，調整市值＝Σ(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計算方法、除
數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使單個樣本權重不超過15%，
且旅游出行、旅游餐飲、旅游地產開發及旅游相關業務占比較低的樣本合計權重不超過40%，
前五大樣本合計權重不超過60%。
五、指數樣本和權重調整
1、定期調整
指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五
的下一交易日。
權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下
一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。
2、臨時調整
特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本
公司發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。
華夏中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書更新.pdf