華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
華寶中證制藥交易型開放式指數
證券投資基金
招募說明書
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：招商證券股份有限公司
【重要提示】
本基金經中國證券監督管理委員會2025年4月21日證監許可【2025】864號文注冊，進行
募集。
基金管理人保證《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》(以下簡
稱“招募說明書”或“本招募說明書”)的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證
監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值及市場前景
作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金的標的指數為中證制藥指數，指數編制方法如下：
1、樣本空間
同中證全指指數的樣本空間
2、選樣方法
（1）樣本空間
同中證全指指數的樣本空間
（2）可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
（3）選樣方法
1）對樣本空間內證券，選取業務涉及中藥、化學藥和生物藥的上市公司證券作為待選
樣本；
2）將待選樣本按照過去一年日均總市值從高到底排名，選取排名最高的50只證券作為
指數樣本。如果待選樣本不足50只，則選取全部證券作為指數樣本。
3、加權方式
調整市值加權。單個股票權重不超過15%，前五大樣本合計權重不超過60%。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資
本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場
風險、流動性風險、指數化投資的風險、ETF運作的風險、本基金投資特定品種及參與特定
業務的特有風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征
表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。其中，指數化投資的風險包括標的指數
回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數編制和計算的風險、
跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險等；ETF運作的風險包括
可接受股票認購導致的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價風險、參考IOPV決策和IOPV
計算錯誤的風險、成份股停牌的風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、申
購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合理的風險、基金份額贖回對價的變現風險、
套利風險、第三方機構服務的風險、退市風險、基金合同終止的風險等；本基金投資特定品
種及參與特定業務的特有風險包括股指期貨風險、資產支持證券投資風險、存托憑證投資風
險、參與融資業務的風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。
本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用組合復制策略，跟蹤標的指數，其風
險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金屬于股票型基金，其
預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
在目前結算規則下，投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日
起可賣出。
在目前的業務規則下，投資者投資本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。
其中，上海證券交易所基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使
用中證制藥指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖
回，則應開立上海證券交易所A股賬戶；如投資者需要使用中證制藥指數成份股中的深圳證
券交易所上市股票參與網下股票認購，則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。
本基金可參與股指期貨交易，可能面臨杠桿風險、基差風險、股指期貨展期時的流動性
風險、期貨盯市結算制度帶來的現金管理風險、到期日風險、對手方風險、連帶風險、未平
倉合約不能繼續持有風險等。
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性
風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可參與融資業務。融資業務存在信用風險、投資風險和合規風險等風險。本基金
可參與轉融通證券出借業務。轉融通證券出借業務的風險包括但不限于流動性風險、信用風
險和市場風險。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基金產品資料概要及
《基金合同》等信息披露文件，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等
判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔投資風險。
基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本
基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者認購（或申購）本基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。
目錄
一、緒言..........................................................................................................................1
二、釋義..........................................................................................................................2
三、基金管理人...............................................................................................................6
四、基金托管人.............................................................................................................12
五、相關服務機構..........................................................................................................14
六、基金的募集.............................................................................................................15
七、基金備案.................................................................................................................22
八、基金份額折算與變更登記........................................................................................23
九、基金份額的上市交易...............................................................................................24
十、基金份額的申購與贖回............................................................................................26
十一、基金的投資..........................................................................................................36
十二、基金的財產..........................................................................................................41
十三、基金資產估值......................................................................................................42
十四、基金的收益分配...................................................................................................47
十五、基金的費用與稅收...............................................................................................48
十六、基金的會計與審計...............................................................................................50
十七、基金的信息披露...................................................................................................51
十八、風險揭示.............................................................................................................56
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算............................................................63
二十、基金合同的內容摘要............................................................................................65
二十一、基金托管協議的內容摘要.................................................................................76
二十二、對基金份額持有人的服務.................................................................................91
二十三、其他應披露事項...............................................................................................92
二十四、招募說明書的存放及查閱方式..........................................................................93
二十五、備查文件..........................................................................................................94
一、緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》(以
下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開
募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）、其他有關規定及
《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本招募說明書闡述了華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率
等與投資者投資決策有關的必要事項，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準
確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金管
理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作出任何解釋
或者說明。
本招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金合同當事人之間權利、
義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，
其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關
規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商證券股份有限公司
4、基金合同：指《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有
效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投
資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》及
其更新
7、基金產品資料概要：指《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要》及其
更新
8、基金份額發售公告：指《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告》
9、上市交易公告書：指《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書》
10、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、行政規章以
及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，經
2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實
施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常
務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金
法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券投資
基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并經2020年3
月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公開募
集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公開募集證券
投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂
17、ETF：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》定義的“交易型開放式指數基
金”
18、ETF聯接基金、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于本基金，與本基金的投資目標類似，采
用開放式運作方式的基金
19、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體，包括基金
管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
22、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有
關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
23、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投
資管理辦法》（及其不時修訂）及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機
構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
24、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券
投資基金的其他投資者的合稱
25、特定機構投資者：指上海證券交易所頒布的《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業務
指引》（及其不時修訂）所定義的機構投資者
26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
27、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金份額的申購、
贖回等業務
28、銷售機構：指直銷機構及代銷機構
29、直銷機構：指華寶基金管理有限公司
30、代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并接受基
金管理人委托代為辦理基金銷售業務的機構，包括發售代理機構和申購贖回代理券商
31、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人指定的代理本
基金發售業務的機構
32、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人指定的辦
理本基金申購、贖回業務的證券公司，又稱為代辦證券公司
33、基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點
34、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結
算業務實施細則》（及其不時修訂）規定的基金登記、存管、結算及相關業務
35、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金管理人可自行或委托其他機構代為辦理登記業務。本基
金的登記機構為中國證券登記結算有限責任公司
36、上海證券賬戶：指上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或上海證券交易所基金
賬戶
37、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理人向中國證
監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期
38、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，清算結果報
中國證監會備案并予以公告的日期
39、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3個月
40、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
41、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
42、T日：指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申請的開放日
43、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
44、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
45、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
46、《業務規則》：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施
細則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型
開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》及中國證券登記結算有限責任公司、上海證券交易所發布
的其他相關規則和規定（及其不時修訂）
47、認購：指在基金募集期內，投資者根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金份額的行為
48、申購：指基金合同生效后，投資者根據基金合同和招募說明書的規定，以申購贖回清單規定的申
購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為
49、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要求將基金份
額兌換為申購贖回清單規定的贖回對價的行為
50、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
51、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合證券、現金替
代、現金差額及其他對價
52、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應交付給贖回
人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
53、標的指數：指中證制藥指數
54、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券
55、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購或贖回的基金份額數
應為最小申購贖回單位的整數倍
56、現金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用于替代組合證券中
部分證券的一定數量的現金
57、現金差額：指最小申購贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單位中的組合
證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支付或應獲得的現金差額根據最小申購贖回單位對應
的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算
58、元：指人民幣元
59、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額
60、收益評價日：指基金管理人計算本基金基金份額凈值增長率與標的指數同期增長率差額之日
61、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1
乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算，如本基金實施份額拆分、
合并，將按經拆分、合并調整后的基金份額折算日基金份額凈值來計算相應基金份額凈值增長率）
62、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減
去1乘以100%（期間如發生基金份額折算或拆分、合并，則以基金份額折算或拆分、合并日為初始日重
新計算）
63、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產的價值總
和
64、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
65、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
66、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過
程
67、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦法》規
定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
68、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現的資
產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的
銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行
轉讓或交易的債券等
69、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
70、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證券金融股份
有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務
三、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經理：向輝
設立日期：2003年3月7日
注冊資本：1.5億元人民幣
電話：021－38505888
聯系人：章希
股權結構：中方股東華寶信托有限責任公司持有51%的股份，外方股東Warburg Pincus Asset
Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團有限公司持有20%的股份。
(二)主要人員情況
1、董事會成員
黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團計財部和資產經營部、寶武集團下屬公司，曾兼任中
國太保非執行董事、興業銀行監事、興業銀行董事、長江養老保險董事等?，F任華寶基金管理有限公司黨
委書記、董事長。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務所任副所長、在長盛基金管理有限公司市場部任
職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任公司清算登記部總經理、營運副總監、營運總監、副
總經理等職務?，F任華寶基金管理有限公司總經理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F任上海華平私募基
金管理有限公司董事總經理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策網絡科技（北京）有限公司
董事。
盧余權先生，董事，學士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規劃計劃處處長?，F
任江蘇省鐵路集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公司董事、副
董事長，寧杭鐵路有限責任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復星國際有限公司及復星集團執行董事、高級副總裁兼首席發
展官(CGO)、首席財務官(CFO)及投資管理中心總經理等職務，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限公司、普
華永道中天會計師事務所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團?，F任新希望集團有限公司首席財
務官、新希望財務有限公司董事長、中國總會計師協會副會長；兼任亞朵生活控股有限公司獨立董事。
許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經政法大學法學院助教、講師，上海交通大學法學院
講師、副教授、教授、博導，美國哈佛大學法學院富布萊特高級訪問學者，紐約大學法學院“Hauser”全
球研究員，杜克大學、新南威爾士大學等國際頂尖法學院的高級訪問學者?，F任復旦大學法學院教授、博
士生導師，復旦大學數字經濟法治研究中心主任和智慧法治重點實驗室負責人，上海交通大學上海高級
金融學院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨立董事、中儲發展股份有限公司獨立董事，法律與國
際事務委員會（FLIA）委員及項目主任、東南大學兼職博導、中國科學技術法學會常務理事、中國法學會
財稅法學會常務理事、最高人民法院中國司法大數據研究院互聯網司法研究中心專家庫成員、上海市政
府首批立法專家、中共浦東新區委員會法律顧問、中國（上海）自貿試驗區管委會法律顧問等職務。
周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經大學會計學院助理教授、會計學院院長助理?，F任上海財
經大學會計學院副教授、博士生導師，會計學院副院長。并為上海市青年聯合會第十二屆委員會委員、中
國總會計師協會財務管理專業委員會委員、中國商業會計學會智能財務分會副會長；兼任杭州中欣晶圓
半導體股份有限公司、上海新相微電子股份有限公司等公司獨立董事。
2、監事會成員
丘鍵先生，監事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協會、中國銀聯股份有限公司、
金融網關信息服務有限公司、國網英大投資管理有限公司。現任北京華平投資咨詢有限公司戰略總監。
黃洪永先生，監事，碩士。曾任寶鋼集團規劃部、管理創新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、人力
資源部部長，廣東鋼鐵集團規劃部副部長，廣東寶鋼置業副總經理，寶鋼集團人事效率總監、領導力發展
總監，中國寶武集團領導力發展總監，中國寶武鋼鐵集團產業金融黨工委副書記、紀工委書記。現任華寶
投資有限公司黨委副書記、紀委書記，兼任華寶信托有限責任公司監事，長江養老保險股份有限公司董
事。
陸曉霞女士，職工監事，本科。曾任華寶信托計財部副總經理、總經理，華寶投資審計監察法務部部
長、審計監察部部長?，F任華寶基金管理有限公司風險管理部資深風險分析師。
胡孟超先生，職工監事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產管理有限公司監察稽核助理。
現任華寶基金管理有限公司合規審計部法務主管。
3、總經理及其他高級管理人員
向輝先生，總經理，簡歷同上。
呂笑然先生，副總經理，本科。曾在寶鋼集團戰略發展部、重大工程項目部、經濟管理研究院等任
職，曾任寶鋼集團有限公司戰略規劃總監，中國寶武鋼鐵集團有限公司戰略規劃總監、規劃投資總監。
2021年7月加入華寶基金管理有限公司任黨委委員、資產管理業務總監，現任華寶基金管理有限公司副
總經理。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機械設備進出口總公司、北京證監局、中國證監會，曾任華
寶證券有限責任公司首席風險官、合規總監。現任華寶基金管理有限公司督察長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發及技術管理工作。2002年
參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術部資深系統工程師、部門副總經理，營運副總監
兼信息技術部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、
投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經
理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業務部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席投資官。
4、本基金擬任基金經理
張放，碩士。曾在海通期貨股份有限公司、長江證券股份有限公司從事分析研究工作。2014年9月
加入華寶基金管理有限公司，先后擔任投資經理、基金經理助理等職務。2021年1月起任華寶中證智能
制造主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年3月至2023年10月任華寶MSCI中國A股
國際通ESG通用指數證券投資基金(LOF)基金經理，2021年5月起任華寶中證大數據產業交易型開放式
指數證券投資基金基金經理，2021年9月起任華寶中證養老產業交易型開放式指數證券投資基金基金經
理，2021年10月至2024年10月任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接
基金基金經理，2021年12月至2024年12月任華寶國證治理指數型發起式證券投資基金基金經理，2022
年12月起任華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2023年4月起任華寶中證滬
港深新消費指數型證券投資基金基金經理，2023年9月起任華寶中證信息技術應用創新產業交易型開放
式指數證券投資基金基金經理，2024年11月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數證券投資
基金基金經理，2025年3月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金
經理，2025年4月起任華寶國證通用航空產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2025年5月起
任華寶中證信息技術應用創新產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。
5、指數投決會信息
李孟恒先生，華寶基金管理有限公司首席信息官。
張廣宇先生，華寶基金管理有限公司指數研發投資部總經理。
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數研發投資部副總經理、基金經理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數投資總監、基金經理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司研究總監、創新研究發展中心總經理、基金經理。
秦彥齊先生，華寶基金管理有限公司創新研究發展中心高級分析師。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
(三)基金管理人職責
基金管理人應嚴格依法履行下列職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、
贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價、編制申購贖回清單；
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9、按照規定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
12、中國證監會規定的其他職責。
(四)基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》等法律法規的相關規定，并建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違法違規行為的
發生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活
動；
（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（8）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。
3、基金經理承諾
（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金
投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
(五)基金管理人內部控制制度
1、風險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、合規性風
險、信譽風險和事件風險（如災難）等。
針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括以下內容：
（1）搭建風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標，設置相應的組織機構，建立清晰的
責任線路和報告渠道、配備適當的人力資源、開發適用的技術支持系統等內容。
（2）識別風險。辨識公司運作和基金管理中存在的風險。
（3）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發生的可能性及其引起的后果并將風險歸類。
（4）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發生的可能性與后果的嚴重程度分別進入相應的級別。
定量的方法則是設計一些風險指標，測量其數值的大小。
（5）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低、在公司所定標準范圍以內
的風險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監控，以防其超過預定標準；而對較為嚴重的風險，則制定
適當的控制措施；對于一些后果可能極其嚴重的風險，則除了嚴格控制以外，還準備了相應的應急處理
措施。
（6）監視與檢查。對已有的風險管理系統進行實時監視，并定期評價其管理績效，在必要時結合
新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及監
管部門及時而有效地了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內部控制制度
（1）內部風險控制原則
健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級崗位，并滲透到決策、執行、
監督、反饋等各個環節。
有效性原則。通過設置科學清晰的操作流程，結合程序控制，建立合理的內控程序，維護內部控制
制度的有效執行。
獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎上設立能充分滿足公司經營運作需要的部門和崗位，各部
門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司固有財產、各項委托基金財產、其他資產分離運作，獨立進行。
相互制約原則。內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制約，并通過切實可行的相互制衡措施
來消除內部控制中的盲點。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術、研究、市場營銷等相關部門，應當在物
理上和制度上適當隔離；對因業務需要必須知悉內幕信息的人員，應制定嚴格的批準程序和監督防范措
施。
成本效益原則。公司應當充分發揮各部門及每位員工的工作積極性，盡量降低經營運作成本，保證
以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
合法合規性原則。公司內控制度應當符合國家法律法規、規章制度和各項規定，并在此基礎上遵循
國際和行業的慣例制訂。
全面性原則。內部控制制度必須涵蓋公司經營管理的各個環節，并普遍適用于公司每一位員工，不
留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內部控制的核心是風險控制，內部控制制度的制訂要以審慎經營、防范和化解風
險為出發點。
適時性原則。內部控制制度的制訂應當具有前瞻性，并且必須隨著公司經營戰略、經營方針、經營
理念等內部環境的變化和國家法律法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改或完善。
（2）內部風險控制的要求和內容
內部風險控制要求不相容職務分離、建立完善的崗位責任制和規范的崗位管理措施、建立完整的信
息資料保全系統、建立授權控制制度、建立有效的風險防范系統和快速反應機制。
內部風險控制的內容包括投資管理業務控制、市場管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控
制、會計系統控制、檔案管理控制、建立保密制度以及內部稽核控制等。
（3）督察長制度
公司設督察長，督察長由公司總經理提名，董事會聘任，并應當經全體獨立董事同意。
督察長應當定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設的相關專門委員會
定期會議上報告基金及公司運作的合法合規情況及公司內部風險控制情況。督察長發現基金及公司運作
中存在問題時，應當及時告知公司總經理和相關業務負責人，提出處理意見和整改建議，并監督整改措
施的制定和落實；公司總經理對存在問題不整改或者整改未達到要求的，督察長應當向公司董事會、中
國證監會及相關派出機構報告。
（4）監察稽核及風險管理制度
合規審計部和風險管理部依據公司的內部控制制度，在所賦予的權限內，按照所規定的程序和適當
的方法，進行公正客觀的檢查和評價。
合規審計部和風險管理部負責調查評價公司內控制度的健全性、合理性；負責調查、評價公司有關
部門執行公司各項規章制度的情況；評價各項內控制度執行的有效性，對內控制度的缺失提出補充建議；
進行日常風險監控工作；協助評價基金財產風險狀況；負責包括基金經理離任審查在內的各項內部審計
事務等。
3、基金管理人關于內部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；
（2）基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部合規控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情況
1、基金托管人基本情況
名稱：招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
成立時間：1993年8月1日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：86.97億元
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：證監許可[2014]78號
聯系人：韓鑫普
聯系電話：0755-26951111
招商證券是具有百年歷史的招商局集團旗下的證券公司，傳承了招商局集團長期積淀的創新精神、
市場化管理理念、國際化運營模式及穩健經營的風格，經過三十年的發展，已成為國內擁有證券市場業
務全牌照的一流券商。招商證券具有穩定持續的盈利能力、科學合理的風險管理架構、全面專業的服務
能力。擁有多層次客戶服務渠道，在國內設有259家證券營業部，擁有5家一級全資子公司――招商證
券國際有限公司、招商期貨有限公司、招商證券資產管理有限公司、招商致遠資本投資有限公司、招商證
券投資有限公司；參股博時基金管理公司、招商基金管理公司。同時，以香港公司為國際化平臺，在英
國、新加坡、韓國設立子公司，構建起國內、國際業務一體化的綜合證券服務平臺。招商證券致力于建設
“特色鮮明、創新引領、質量第一、貢獻卓越的中國最佳投資銀行”，將以卓越的金融服務實現客戶價值
增長，推動證券行業進步，成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優秀企業。
2、主要人員情況
招商證券托管部員工多人擁有證券投資基金業務運作經驗、會計師事務所審計經驗，以及大型IT公
司的軟件設計與開發經驗，人員專業背景覆蓋了金融、會計、經濟、計算機等各領域，其中本科以上人員
占比100%，高級管理人員均擁有碩士研究生或以上學歷。
3、基金托管業務經營情況
招商證券是國內首批獲得證券投資基金托管業務的證券公司，可為各類公開募集資金設立的證券投
資基金提供托管服務。托管部擁有獨立的安全監控設施，穩定、高效的托管業務系統，完善的業務管理制
度。招商證券托管部本著“誠實信用、謹慎勤勉”的原則，為基金份額持有人利益履行基金托管職責。除
此之外，招商證券于2014年1月獲得了中國證監會關于核準招商證券股份有限公司證券投資基金托管資
格的批復，成為業內首批可從事證券投資基金托管業務的券商之一，經驗豐富，服務優質，業績突出。截
至2024年四季度，招商證券共托管67只公募基金。
（二）基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
招商證券作為基金托管人：
（1）托管業務的經營運作遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經營、規范運作的
經營思想和經營理念。
（2）建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，保持托管業務內部控制制度健全、執行
有效。
（3）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，使托管業務穩健運行和受托資產安全完整，實現托
管業務的持續、穩定、健康發展。
（4）不斷改進和完善內控機制、體制和各項業務制度、流程，提高業務運作效率和效果。
2、內部控制組織結構
招商證券股份有限公司經營管理層面設立了風險管理委員會。作為公司內部最高風險決策機構，風
險管理委員會負責審批公司全面風險管理制度、公司風險偏好、風險容忍度及各類風險限額指標，全面
審議公司的風險管理情況。風險管理部、法律合規部及稽核部為公司的風險管理職能部門。
托管部內部設置專門負責稽核工作的內控稽核崗，配備專職稽核人員，依照有關法律規章，對業務
的運行獨立行使監督稽核職權。
3、內部控制制度及措施
招商證券托管部制定了各項管理制度和操作規程，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控
制體系，保持托管業務健全、有效執行；安全保管基金財產，保持基金財產的獨立性；實行經營場所封閉
式管理，并配備錄音和錄像監控系統；有獨立的托管業務系統；業務管理實行復核和檢查機制，建立了嚴
格有效的操作制約體系；托管部樹立內控優先和風險管理的理念，培養部門全體員工的風險防范和保密
意識。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
1、監督方法
基金托管人根據《基金法》、《運作辦法》等法律法規的規定和基金合同、托管協議的約定，對基金合
同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進行監督，并及時提示基金管理人違規風險。
2、監督程序
基金托管人發現基金管理人投資指令或實際投資運作違反法律法規、基金合同和托管協議的規定，
應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管
人的監督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙奁趦燃皶r核對并以書面形式給基金托管人發出回函，
就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上
述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托
管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。
五、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、網下現金發售和網下股票發售直銷機構
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心57樓
法定代表人：黃孔威
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
聯系人：華崟
網址：www.fsfund.com
2、網下現金發售和網下股票發售代理機構
詳見基金份額發售公告。
3、網上現金發售代理機構
投資人可直接通過具有基金銷售業務資格及上海證券交易所會員資格的證券公司辦理網上現金認購
業務。詳見基金份額發售公告。
本基金募集期結束前獲得基金銷售業務資格的上海證券交易所會員可通過上海證券交易所網上系統
辦理本基金的網上現金認購業務。
基金管理人可依據實際情況增減、變更發售代理機構，并在基金管理人網站公示。
（二）登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所、辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯系人：趙亦清
聯系電話：010-50938782
傳真：010-50938907
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：陸奇
經辦律師：黎明、陸奇
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執行事務合伙人：毛鞍寧
聯系人：陳露
聯系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
經辦會計師：陳露、張亞旎
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定募集。
準予注冊文件：中國證監會證監許可【2025】864號
準予注冊日期：2025年4月21日
(一)基金的類別、運作方式與存續期限
1、基金的類別：股票型證券投資基金
2、基金的運作方式：交易型開放式
3、基金存續期限：不定期
(二)募集期限
自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。
(三)募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律
法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
(四)募集方式
投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式認購本基金。
網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構利用上海證券交易所網上系統以現金
進行認購。
網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金進行認購。
網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票進行認購。
投資者應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業場所，或者按基金管理人
或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。
基金管理人、發售代理機構接受的認購方式、辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式，請參見基
金份額發售公告。
發售代理機構的具體名單見基金份額發售公告，基金管理人可依據實際情況增減、變更發售代理機
構，并在基金管理人網站公示。
(五)基金份額發售面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為1.00元。
(六)基金開戶
投資者認購本基金時需具有上海證券賬戶，上海證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或上海證券交
易所基金賬戶。
1、如投資者需新開立上海證券賬戶，則應注意：
（1）上海證券交易所基金賬戶只能進行現金認購和二級市場交易；如投資者需要使用中證制藥指數
成份股中的上海證券交易所上市股票進行網下股票認購或者進行基金的申購、贖回，則應開立上海證券
交易所A股賬戶；如投資者需要使用中證制藥指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購，
則應同時開立上海證券賬戶和深圳證券交易所A股賬戶。
（2）開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手續。
2、如投資者已開立上海證券賬戶，則應注意：
（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公司，需要指定交易或轉
指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。
（2）當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者在進行認購的1個工
作日前辦理指定交易或轉指定交易手續。
(七)認購費用
本基金的認購費用由投資者承擔，認購費率如下圖表所示：
認購份額（份） 認購費率
100萬（含）以上 每筆1000元
大于等于50萬，小于100萬 0.5%
小于50萬 0.8%
基金管理人辦理網下現金認購按照上表所示費率收取認購費用?；鸸芾砣宿k理網下股票認購以及
發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構，按照不高于0.8%
的標準收取一定的認購費用或傭金。
認購費將用于支付募集期間會計師費、律師費、登記結算費、銷售費及市場推廣等支出，不計入基金
資產。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認
購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善
行使合法權利。
(八)網上現金認購
1、認購時間：詳見基金份額發售公告。
2、通過發售代理機構進行網上現金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購傭金、認購金額的計
算公式為：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購傭金由發售代理機構在投資者認購確認時收取，投資者需以現金方式交納認購傭金。
例：某投資者通過網上現金認購1,000份本基金，假設發售代理機構確認的傭金比率為0.8%，則需準
備的資金金額計算如下：
認購傭金＝1.00×1,000×0.8%＝8元
認購金額＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元
即投資者需準備1,008元資金，方可認購到1,000份本基金基金份額。
3、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍，最高
不得超過99,999,000份。投資者應以上海證券賬戶認購，可以多次認購，累計認購份額不設上限。
4、認購申請：投資者在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦理認購手續。
網上現金認購申請提交后，投資者可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申請。
5、清算交收：T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購
資金，登記機構進行清算交收，并將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人于網上現金認購結束后
的第4個工作日將實際到位的認購資金劃往其預先開設的基金募集專戶。
6、認購確認：在募集期結束后3個工作日之后，投資者可通過其辦理認購的銷售機構或以其提供的
其他方式查詢認購確認情況。
(九)網下現金認購
1、認購時間詳見基金份額發售公告。
2、通過基金管理人進行網下現金認購的認購金額的計算：
通過基金管理人進行網下現金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購費用、認購金額的計算公
式為：
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用=固定費用）
凈認購份額＝認購份額＋認購金額產生的利息/認購價格
認購費用由基金管理人收取，投資者需以現金方式交納認購費用。通過基金管理人進行網下現金認
購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
例：某投資者到基金管理人直銷網點認購100,000份基金份額，認購費率為0.8%，假定認購金額產生
的利息為10元，則需準備的資金金額計算如下：
認購金額＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元
認購費用＝1.00×100,000×0.8%＝800元
凈認購份額=100,000+10/1.00=100,010份
即投資人若通過基金管理人認購本基金100,000份，需準備100,800元資金，假定該筆認購金額產生
利息10元，則投資人可得到100,010份本基金基金份額。
3、通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算：同通過發售代理機構進行網上現金認購
的認購金額的計算。
4、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購，每筆認
購份額須為1000份或其整數倍。投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在10萬份
以上(含10萬份)。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。
5、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理相關認購手續，并備
足認購資金。認購一經確認不得撤銷。
6、清算交收：T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人于T＋2日進行有效認購
款項的清算交收，將認購資金劃入基金管理人預先開設的基金募集專戶?，F金認購款項在募集期間產生
的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認購款項利息數額以基金管理人的記錄為準。
T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購資金。在網下現
金認購的最后一個工作日，各發售代理機構將每一個投資者賬戶提交的網下現金認購申請匯總后，通過
上海證券交易所上網定價發行系統代該投資者提交網上現金認購申請。之后，登記機構進行清算交收，
并將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人將實際到位的認購資金劃往基金管理人預先開設的基金
募集專戶。
7、認購確認：在募集期結束后3個工作日之后，投資人可通過其辦理認購的銷售機構或以其提供的
其他方式查詢認購確認情況。
(十)網下股票認購
1、認購時間詳見基金份額發售公告，具體業務辦理時間由基金管理人及其指定發售代理機構確定。
2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用以認購的股票必須是中證制藥指數成份股和已
公告的備選成份股（具體名單以基金份額發售公告為準）。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過
1,000股的部分須為100股的整數倍。投資者應以A股賬戶認購，可以多次提交認購申請，累計申報股數不
設上限。
3、認購手續：投資者在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理認購手續，并備足認
購股票。網下股票認購申請提交后在銷售機構規定的時間之后不得撤銷。
4、特殊情形
（1）已公告的將被調出中證制藥指數的成份股不得用于認購本基金。
（2）限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月個股的交易量、價格波動及其
他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，并在網下股票認購日前至少3個工作日公告限制認購規
模的個股名單。
（3）臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異常或認購申報數量異?；蜷L期停牌的
個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。
（4）根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用于認購本基金。
5、清算交收：網下股票認購最后一日，發售代理機構將股票認購數據按投資者證券賬戶匯總發送給
基金管理人，基金管理人收到股票認購數據后初步確認各成份股的有效認購數量?；鹉技诮Y束后，
登記機構根據基金管理人提供的確認數據將投資者上海市場網下認購股票進行凍結，并將投資者深圳市
場網下認購股票過戶至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的證券認購專戶。以基金份額方式支
付傭金的，基金管理人根據發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的傭金，并從投
資者的認購份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。登記機構根據基金管理人提供的有效認
購申請股票數據，將上海市場和深圳市場的股票過戶至本基金的證券賬戶。基金合同生效后，登記機構
根據基金管理人提供的投資者凈認購份額明細數據進行投資者認購份額的初始登記。
6、認購份額的計算公式：
n
投資者的認購份額?第i只股票認購期最后一日的均價?有效認購數量/1.00?
i?1
其中，
（1）i代表投資者提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總只數。如投資者僅提交了1
只股票的申請，則n=1。
（2）“第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據證券交易所的當日行情數據，
以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四舍五入的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停
牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為計算價格。
若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生除息、送股（轉
增）、配股等權益變動，則由于投資者獲得了相應的權益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票
認購日的均價進行調整：
除息：調整后價格=網下股票認購期最后一日均價-每股現金股利或股息
送股：調整后價格=網下股票認購期最后一日均價/（1+每股送股比例）
配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例）/（1+每股配股比例）
送股且配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例）/（1+每股送股比例
+每股配股比例）
除息、送股且配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例-每股現金股利
或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
（3）“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并據以進行清算交收的股票股數。其中，
1）對于經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限為：
max
q
為限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量，Cash為網上現金認購和網下現金認購的合
pjqj計申請數額，為除限制認購規模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒絕的個股以外的其他個股在
網下股票認購期最后一日均價和認購申報數量乘積，w為該股按均價計算的其在網下股票認購期最后一日
中證制藥指數中的權重（認購期間如有中證制藥指數調整公告，則基金管理人根據公告調整后的成份股
名單以及中證制藥指數編制規則計算調整后的中證制藥指數構成權重，并以其作為計算依據），p為該股
在網下股票認購期最后一日的均價。
如果投資者申報的個股認購數量總額大于基金管理人可確認的認購數量上限，則按照各投資者的認
購申報數量同比例收取。
2）若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生司法執行，基
金管理人將根據登記機構發送的解凍數據對投資者的有效認購數量進行相應調整。
7、特別提示：投資者應根據法律法規及上海證券交易所相關規定進行股票認購，并及時履行因股票
認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。
(十一)募集期間認購資金與股票
通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，將折算為基金份額歸投
資者所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準；網上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認
購的有效認購資金在登記機構清算交收后至劃入基金托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為
投資者基金份額。
募集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過戶，最終將投資者申請認購的
股票過戶至基金證券賬戶。投資者的認購股票在募集凍結期間的權益歸投資者所有。
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
七、基金備案
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額（含網
下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集
期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構
驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之
日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對
《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，網下股票認
購募集的股票按照《業務規則》予以凍結，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。對于
基金募集期間網下股票認購所募集的股票，應按照《業務規則》予以解凍，基金管理人不承擔相關股票凍
結期間交易價格波動的責任。登記機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工
作。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發售代理機構不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜?
管人和發售代理機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于
5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形之一的，本基
金將依據《基金合同》第二十一部分的約定進入基金財產清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大
會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
八、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。
（一）基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
（二）基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份額的變更登記。基金份
額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調
整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持
有人的權益無實質性影響（因尾數處理而產生的損益不視為實質性影響）。基金份額折算后，基金份額持
有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。
如果基金份額折算過程中發生不可抗力或登記機構遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理基
金份額折算。
（三）基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基金上市規則》，
向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內基金資產凈值不低于2億元；
2、基金場內份額持有人不少于1,000人；
3、符合上海證券交易所規定的其他條件。
基金份額上市前，基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書。基金份額獲準在上海證券交易
所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金份額上市交易公告書。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在上海證券交易所的上市交易、停復牌、終止上市交易應遵照《上海證券交易所交易規則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》等
有關規定。
（三）終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份額的上市交易：
1、不再具備本部分第（一）條規定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2日內發布基金終止上市公告。
若因上述1、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金將在
履行適當程序后由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式基金，屆時基金管理人可變
更本基金的登記機構、申購與贖回的安排等條款并根據變更為非上市指數基金的情況相應調整基金合同，
而無需召開基金份額持有人大會。若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則本基
金將本著維護投資者合法權益的原則，履行適當的程序后選取其他合適的指數作為標的指數。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，中證指數有限公司在開市后根據申購贖
回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值(IOPV)，并將計算結果向上海證
券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購、贖回清單中必須現金替代的替代金額＋申購、贖回清單中退補現金替
代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交
價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單
中的預估現金部分）/最小申購贖回單位對應的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后4位。
3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（五）相關法律法規、中國證監會、登記機構及上海證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定
內容進行調整的，本基金按照新規定執行，由此對基金合同進行修訂的，且此項修改無須召開基金份額
持有人大會。
（六）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管
理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。
（七）在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包括境外交易
所在內的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
十、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
對于申購贖回的投資者，應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖
回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖
回代理券商的名單，并可依據實際情況變更申購贖回代理券商，在基金管理人網站公示?；鸸芾砣嗽?
確定、變更申購贖回代理券商名單時，均應在公告之前報請上海證券交易所認可。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申
購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申購開始公告
中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告
中規定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦理申購、贖
回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有
關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（三）申購和贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；
4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定；
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損
害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整，或依據上海證券交易所或登記機構
相關規則及其變更調整上述規則。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規
定在規定媒介上公告。
（四）申購和贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資者必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
投資者交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資者在提交贖回申請時持有足
夠的基金份額余額和現金，則贖回申請成立，登記機構確認贖回時，贖回生效。投資者在提交申購申請時
須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，
否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回申請的確認
基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購
申請不成立。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資
組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請不成立。投資者可在申請當日通過其辦理申購、
贖回的銷售機構或以其提供的其他方式查詢確認情況。
投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可賣出。申購贖回代理券商對
申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、
贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行
使合法權利。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的清算交收適
用相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定。對于本基金的申購、贖回業務涉及的基金份額、上海
證券交易所上市的成份股及其現金替代、深圳證券交易所上市的成份股的現金替代采用凈額結算的方式，
申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付。投資者T日申購成功后，登記機構在T日
收市后辦理上海證券交易所上市的成份股交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理
現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、
基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理上海證券交易所上市的成份股交收與基金份額的
注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的
交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差額、現金替代
和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額、現金替代或現金替代補款未能按時足額交收的，基金管
理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損
失。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《業務規則》和參與各
方相關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。
登記機構可在法律法規允許的范圍內，對基金份額持有人利益不存在實質不利影響的前提下，對申
購贖回的程序、份額清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，并提前公告。若上海證券
交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式證券投資基金推出新的清算交收與登記模式
并引入新的申購、贖回方式，基金管理人可以調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新
增清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，具體規則見基金管理人屆時提前發布的相關公告，
而無須召開基金份額持有人大會審議。
（五）申購和贖回的數量限制
投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖回單位請參考屆
時發布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單
一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存
量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規
模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定數量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實
施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，并在申購贖回清單中公告。
（六）申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失
由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程
序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價是指
投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資者贖回
基金份額時，基金管理人應交付給投資者的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
3、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含
證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進
行調整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內容與格式
1、申購、贖回清單的內容
T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數據、現金替
代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小申購、贖回單
位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。
3、現金替代相關內容
現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用于替代組合證券中部
分證券的一定數量的現金。
1）現金替代分為4種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標志為“允許”）、必須
現金替代（標志為“必須”）和退補現金替代（標志為“退補”）。
禁止現金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不
允許使用現金作為替代。
可以現金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全
部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。
必須現金替代適用于所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金作
為替代。
退補現金替代適用于深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必
須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。
2）可以現金替代
①適用情形：可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在申購時買入的證券。目
前僅適用于標的指數中的上海證券交易所股票。
②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代溢價比率）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。
如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。
收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易后買入，
而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申
購、贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比率，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金
購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該
部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購、贖回清單中公布申購現金替代溢價比率，并據此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將以收到的替代
金額買入被替代的部分證券。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價
格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，
則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替
代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以
替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代
證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發生除息、送股
（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應退款和補款的
明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內
完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使用可以現金替
代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例?，F金替代比例的計算公式為：
n
第i只替代證券的數量?該證券參考價格?100%?
i?1現金替代比例（%）?
申購基金份額?參考基金份額凈值
該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交易所參考價格確定
原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。
參考基金份額凈值為本基金前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交易所參考基金份額凈
值計算方式發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考基金份額凈值為準。
3）必須現金替代
①適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的成份證券以及處于停牌
的股票；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人利益等原因認為有必要實行
必須現金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代的一定數量的
現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購、贖回清單中該證券的數量乘以其調整后T日
開盤參考價。
4）退補現金替代
①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用于標的指數中深圳證券交易所股票。
②替代金額：對于退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1+申購現金替代溢價比率）；
贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1-贖回現金替代折價比率）。
③替代金額的處理程序
對退補現金替代而言，申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管
理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用后與該證券調整后T日開盤參考價可能有所差異。為
便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比率，并據此收取替代金額。如果
預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收
取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對退補現金替代而言，贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管
理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用后與該證券調整后T日開盤參考價可能有所差異。為
便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定贖回現金替代折價比率，并據此支付替代金額。如果
預先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支
付的金額高于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
其中，調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份證券的調整后開盤參考
價確定。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次買入申購被替
代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次賣出贖回被替代的部分證
券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內
完成上述交易。
時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先于后確認成交者。先后順序按照上海
證券交易所確認申購贖回的時間確定。
實時申報的原則為：基金管理人在深圳證券交易所連續競價期間，根據收到的上海證券交易所申購
贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深圳證券交易所申報被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時間優先”的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的
款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本（包括買入價格與交易費用）
的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；按照“時間優先”的原則依次與贖回投
資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的
依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交
的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金管理人可以繼
續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
T+2日日終前，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入
價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；若未能購入全部被
替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上
按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者
應補交的款項。
T+2日日終前，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入（賣出價格
扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；若未能賣出全部被替
代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照T+2
日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交
的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以
替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤
價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項，
以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤
價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發生除息、送股
（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日）前，基金管理人將應退款和補款
的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日
內完成。
4、預估現金部分相關內容
預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請申購、贖回的投
資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。
T日申購、贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：
T日預估現金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購、贖回清單中必須現金替代
的固定替代金額＋申購、贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘
之和＋申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和+申購、
贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和）
其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份股的調整后開盤
參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈
值”需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。
5、現金差額相關內容
T日現金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購、贖回清單中必須現金替代的固定
替代金額＋申購、贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和＋申購、贖回清單中可
以現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與T日
收盤價相乘之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交收。
現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資者應根據其申
購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；
在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額
為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。
6、申購、贖回清單的格式
申購、贖回清單的格式舉例如下
基本信息
最新公告日期
基金名稱 華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱 華寶基金管理有限公司
基金代碼
T-1日內容信息
現金差額（單位:元）
最小申購、贖回單位凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
T日內容信息
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元)
現金替代比例上限
申購上限
贖回上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份)
申購贖回的允許情況
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量（股） 現金替代標志 申購現金替代溢價比例 贖回現金替代折價比率 替代金額 (單位：人民幣元)
說明：此表僅為示例，申購贖回清單的格式可根據上海證券交易所的實際情況相應調整，具體以基
金管理人屆時在上海證券交易所網站上公布的實際清單為準。
（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行
證券/期貨交易；
3、發生基金合同規定的暫停基金財產估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請。當前一
估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在
重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請；
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算錯誤、申購
贖回清單編制錯誤；
5、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購，或者指數編制
單位、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當，或者基金管理人、基金
托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷售系統、基金注冊登記系統或基金會計
系統無法正常運行。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、
網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等；
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；
7、在發生基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時；
8、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生負面影
響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形；
9、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限的情況；
10、法律法規、中國證監會或上海證券交易所規定的其他情形。
發生除上述第6、9項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應當根據
有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給
投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人無法受理或辦理基金份額持有人的贖回申請或不能支付贖回對價；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行
證券/期貨交易；
3、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支
付贖回對價。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術
仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金贖回
申請或延緩支付贖回對價；
4、在發生基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時；
5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受投資者
的贖回申請；
6、當日贖回申請達到基金管理人設定的贖回份額上限的情況；
7、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理贖回，或者指數編制
單位、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當，或者基金管理人、基金
托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷售系統、基金注冊登記系統或基金會計
系統無法正常運行。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、
網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等；
8、法律法規、中國證監會或上海證券交易所規定的其他情形。
發生上述第6項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應及時
報中國證監會備案。已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付，如暫時不能足額支付，應將可支付部分
按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消
除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并予以公告。
（十）基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的證
券交易所以外的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登記。基
金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則
辦理基金份額轉讓業務。
（十一）基金的轉托管、非交易過戶、凍結、解凍等其他業務
基金的登記機構可依據其業務規則，受理基金的轉托管、非交易過戶、凍結與解凍等業務，并收取一
定的手續費用。
（十二）其他
1、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的前提下，根據市場
情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整，應在新的申購贖回安排實施前按照《信息披露辦法》的
有關規定在規定媒介上予以公告。
2、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人在條件允許
時可開放集合申購即允許多個投資者集合其持有的組合證券共同構成最小申購贖回單位或其整數倍進行
申購?；鸸芾砣擞袡嘀贫仙曩彉I務的相關規則。
3、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可調整基金
申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
4、基金管理人指定的代理機構可依據法律法規和基金合同的規定開展其他服務，雙方需簽訂書面委
托代理協議，并報中國證監會備案。
5、對于符合《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業務指引》要求的特定機構投資者，基金
管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，根據《特定機構投資
者參與證券投資基金申購贖回業務指引》的要求開通申購贖回業務，并履行相應信息披露程序。
6、基金管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，在履行相
關程序后，在未來開通場外份額，也可在目前的申贖方式外，采取其他合理的申贖方式（例如以全現金替
代方式申贖），履行相應信息披露程序，并制定相關業務規則。
7、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，緊密跟蹤標的指數表現，
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。若基金管理人推出以本基金為目標ETF
的聯接基金，本基金可根據實際情況需要向本基金的聯接基金開通特殊申購，不收取申購費用。
在不違反法律法規的規定及基金合同的約定且對基金份額持有人無實質不利影響的前提下，基金上
市后，若上海證券交易所增加交易型開放式指數基金其他業務模式，基金管理人在與基金托管人協商一
致后可增加該業務模式，并履行相關程序。
十一、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股（包括創業
板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內依法發行的國債、央行票據、金融
債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府
支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、貨幣市場工具、
股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監
會的相關規定）。
本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務和融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入
投資范圍。
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金
基金資產的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍或變更投資比例規定。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。
1、組合復制策略
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標
的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調整
的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。
2、替代性策略
對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足
夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。
3、債券投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券，
債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
4、可轉換債券投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估
值分析，投資于公司基本面優良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券，以達到緊密跟蹤標的
指數的目的。
5、資產支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究，綜合運用
久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同，控
制信用風險和流動性風險的前提下，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得長期穩
定收益。
6、股指期貨交易策略
在法律法規許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理，以提高
投資效率，管理基金投資組合風險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實現本基金的投資目標。
本基金參與股指期貨交易將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活
躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。
7、轉融通投資策略
為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資管理的需要，
參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券
流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
8、融資投資策略
參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤
誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
9、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，精選
出具有比較優勢的存托憑證。
未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，并在招募說
明書更新中公告。
（四）投資組合管理
本基金的指數化投資采用組合復制法，按照成份股在中證制藥指數中的基準權重構建指數化投資組
合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金
跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會在10個交易日內對投資組合進行適當調整，以便實
現對跟蹤誤差的有效控制。
1、標的指數定期調整
根據標的指數的編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析并確定組合調整策略，
及時進行投資組合的優化調整，減少流動性沖擊，盡量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和
跟蹤誤差。
2、成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標的指數成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌等），以及成份股公
司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，并根據這些信息確定基金投資組合每日交易策略。
3、標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本
股票的調整，并及時制定相應的投資組合調整策略。
4、申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結合基金的現金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以應
對基金的申購贖回。
5、跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數
表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，并優化跟蹤偏離度管理方案。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制
規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏
離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（五）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于
非現金基金資產的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日
終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證
券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式
回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在
任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金（不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價
值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的
10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資
產支持證券合計規模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y產支持證券期
間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股
票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市場波
動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管
理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，
可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不
得超過基金資產凈值的95%；
（14）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
1）參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上
的出借證券納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的股票合并
計算；
（16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、
標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上
述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因
證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第
（14）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。
在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監
督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大
利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的
投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評
估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董
事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制
或以變更后的規定為準。
（六）標的指數
中證制藥指數。
中證制藥指數選取業務涉及中藥、化學藥和生物藥的上市公司證券作為指數樣本，以反映制藥主題
上市公司證券的整體表現。
（七）業績比較基準
本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即中證制藥指數收益率。
未來若出現標的指數不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標
的指數不符合要求的情形）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日
內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，如對基
金份額持有人利益有實質性影響，則在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構
提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作。
（八）風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用組合復制策略，跟蹤標的指數，其風險收益特征
與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
（九）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利益。
十二、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款以及其
他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他
專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產
賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保管?；鸸?
理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不
得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產
不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金財
產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互
抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承
擔的債務，不得對基金財產強制執行。
十三、基金資產估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對外披露基金凈
值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資
產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、監管部門有關
規定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準則規
定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交
易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表
明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并在估值技術
中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，
那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負
債所產生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持
的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得
相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一估
值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價值。
（四）估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交
易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價
格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
②交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值價格進行估值；
③交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當
日的唯一估值價格或推薦估值價格進行估值；
④交易所上市交易的可轉換債券以第三方估值機構提供的價格作為估值價格；
⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市場掛牌轉讓的資
產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
?對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表明本金或利息
無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作
為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協商一
致后，可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。
（2）處于未上市期間及流通受限的有價證券應區分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；
該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發行未上市的股票采用估值技術確定公允價值估值；
③對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在當前情況下適用并且有足
夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，
如成本加上截至估值日的含息能夠近似體現公允價值，應持續評估上述做法的適當性，并在情況發生改
變時做出適當調整。
（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估值
價格估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值
價格或推薦估值價格估值。對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際
收款日期間建議選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值價格或推薦估值價格，同時應
充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤嗟慕?
議按照長待償期所對應的價格進行估值。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
（5）股指期貨合約的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境
未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（6）流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大
宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），
按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
（7）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
（8）本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
（9）基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規定進行估值。
（10）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
（11）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體
情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（12）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規的規
定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會
計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論
后，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具蓋章的書面說明后，按照基金管理人對基金
凈值信息的計算結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確
到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機
制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估
值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托
管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。當基
金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資者自身的
過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人
(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故障差
錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進行更
正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值
錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極
協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯
誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的有
關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍應對
估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損
失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得
利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受
損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額
部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定估值錯誤的責
任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，并
就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理
的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；
錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行做法，基金管
理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致
公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨?
每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈
值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（11）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估
值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結算公司等機構發送的數據錯誤等原因，基金管
理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的
基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人和基金托管人應當積極采取
必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十四、基金的收益分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金基金份額的收益分配方式采用現金分紅；
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分
配?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息
后的基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記機構對收益分配另有規定的，
從其規定。
在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益
分配的原則和有關業務規則進行調整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》的有關規定
在規定媒介公告。
（四）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用、賬戶開、銷戶及維護費用；
8、基金上市費、場內注冊登記費、IOPV計算與發布費用、收益分配中發生的費用；
9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年實際天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致
的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資
金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解
決。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年實際天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致
的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資
金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解
決。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出
金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；鹭敭a投資的相
關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代
繳。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：如果《基
金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規定
編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》規定的會
計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所需按照《信
息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險管理規定》、
《基金合同》及其他有關規定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人
等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國證監會的規
定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合中國證監會
規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規
定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披
露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務人應保
證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有人大會召開的
規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、申購和贖
回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生
效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書
并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止
運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活動中的權利、
義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息?！痘?
金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金
產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的三日前，將基金份額發售公告、
基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招
募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要
登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網
站上。
二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明書的當日登
載于規定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效公告。
四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規定網站
披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、
基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的
基金份額凈值和基金份額累計凈值。
五）基金份額折算日和折算結果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應提前將基金份額折算日公告登載于規定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應將基金份額折算結果公
告登載于規定媒介上。
六）上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易前至少3個工作日，
將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在規定報刊上。
七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過規定網站、申購贖回
代理券商網站或者營業網點公告當日的申購、贖回清單。
八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規定網站
上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華
人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規定網
站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在規定
網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者的
權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報
告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形
除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析等。
九）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規定報刊和規
定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委托基
金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金托
管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處
罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有
重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證
監會另有規定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金停復牌或終止上市；
20、本基金推出新業務或服務；
21、基金份額的折算；
22、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
24、本基金出現連續30、40、45個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低
于5000萬元情形時；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的其他
事項或中國證監會規定的其他事項。
十）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格
產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后
應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。
十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
十二）基金參與股指期貨交易的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指
期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體
風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
十三）基金投資資產支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金
凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產
支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的
前10名資產支持證券明細。
十四）基金參與融資和轉融通證券出借交易的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參
與融資情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告等文件中披露基金參與轉融通證券出
借交易的情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參
與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。
十五）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算并作出清算報告。清算報告
應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書。清
算組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
十六）中國證監會規定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責管理
信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格式準則等
法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的
基金資產凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等
公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家披露信息的報刊。基金管理人、基金托管人應
當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及
時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒介披露信
息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介、基金上市交易的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介
上披露同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息的
角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服
務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，
該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應當制作工作
底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信息置備于各
自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t相關信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信息：
1、不可抗力；
2、發生基金合同約定的暫停估值的情形；
3、法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。
十八、風險揭示
（一）投資于本基金的風險
1、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水
平變化，產生風險，主要包括：
政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發生變化，導致
市場價格波動而產生風險。
經濟周期風險：隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y于國債
與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著國債的價格
和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y于國債和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。
2、流動性風險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調整基金投資組合，
從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“十、基金份額
的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少
量投資于國內依法發行上市的非成份股（包括創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國內依法發行的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監
會允許投資的債券）、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可根據法律法規的規定參與轉融
通證券出借業務和融資業務。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈
值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。一般情況下本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但
在特殊市場環境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況采取相應的流動
性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基金管理人將
在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用暫停接受贖回申請、
延緩支付贖回對價、暫?；鸸乐档攘鲃有燥L險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特定情形
下基金管理人流動性風險的輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審
批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監測和評估，使用前經過內部審批程序并與基金托管人協
商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：投資者的部分或全部
贖回申請可能被拒絕，同時投資者完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額
凈值不同；投資者接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲等。
3、指數化投資的風險
本基金投資標的指數成份股及備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%，業績表現將會隨著標的
指數的波動而波動，具有對股票市場的系統性風險，不能規避市場下跌的風險和個股風險。
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均報率
可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度
等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。
（3）標的指數編制和計算的風險
本基金的標的指數由指數編制機構負責日常管理。指數編制機構在編制、計算相關指數時沒有義務
顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數編制機構不保證標的指數的準確性和正確性，亦不保證在指
數編制和計算時不會損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相對風險的重
要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數化投資成功與否的關鍵。以下原因可能會影響到基金的跟蹤誤差擴
大，與業績基準產生偏離：
1）標的指數成份股的配股、增發、分紅等公司行為；
2）標的指數成份股的調整；
3）基金現金資產的拖累；
4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現對指數的有效跟蹤所帶來的偏差；
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異可能導致基
金收益率與標的指數收益率產生偏離；
8）其他因素產生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因上述原
因或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（5）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對
指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告
并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，如對基金份額持有人利益有
實質性影響，則在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同
等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制
機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由
于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
4、ETF運作的風險
（1）可接受股票認購導致的風險
本基金在募集期內允許投資者以單只或多只標的指數成份股或備選成份股參與認購基金份額，存在
可能因接受股票認購導致基金投資組合回報與標的指數回報不一致、基金凈值出現較大波動甚至虧損的
風險。
（2）基金份額二級市場交易價格折溢價風險
由于基金份額的二級市場交易價格受諸多因素影響，基金份額的二級市場交易價格（實時市價）與
一級市場申購贖回價格（當日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算并發布
基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。由于計算公式數據來源不同，
IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結算價格也可能存在差異，IOPV計
算還可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，該風險需投資者自行承擔。
（4）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響本基金二級市場價格的
折溢價水平；
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方式
進行結算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“6、申購、贖回清單的格式”相關約定），
由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（5）投資者申購失敗的風險
基金管理人有權根據本招募說明書的規定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導致申購失敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比例上限，因此，
投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份
股，導致申購失敗的風險。
（6）投資者贖回失敗的風險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致贖回失敗。
基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致投資者按原
最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二
級市場賣出全部或部分基金份額。
（7）申購贖回清單差錯風險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、現金替代標志、
現金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進行將受影響。
（8）申購贖回清單標識設置不合理的風險
基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時，將充分考慮由此引發的市場套利等行為對
基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標識設置的完全合理
性。
（9）基金份額贖回對價的變現風險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因
素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。
（10）套利風險
由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，套利存在一定風險。同時，買賣一
籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價在一定范圍之內也不能形成套利機會。另外，當一
籃子股票中存在漲?；蚺R時停牌的情況時，也會由于無法買入成份股而影響溢價套利，或無法賣出成份
股而影響折價套利。
（11）第三方機構服務的風險
基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對投
資者申購贖回服務的風險。
2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券及資金的結算
方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其
他代理機構。
3）證券交易所、登記機構、基金托管人、申購贖回代理券商及其他代理機構可能違約，導致基金或
投資者利益受損的風險。
（12）退市風險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，導
致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。
5、本基金投資特定品種及參與特定業務的特有風險
（1）股指期貨風險
本基金可參與股指期貨交易，可能面臨如下風險：
1）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產可能因此產生更大的收益波動。
2）基差風險：在利用股指期貨對沖市場系統風險時，基金資產可能因為股指期貨合約與標的指數價
格變動方向不一致而承擔基差風險。因存在基差風險，在股指期貨合約展期操作時，基金資產可能因股
指期貨合約之間價差的異常變動而遭受展期風險。
3）股指期貨展期時的流動性風險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進行展期操作，平倉持有的股指
期貨合約，換成其它月份股指期貨合約，當股指期貨市場流動性不佳、交易量不足時，將會導致展期操作
執行難度提高、交易成本增加，從而可能對基金資產造成不利的影響。
4）期貨盯市結算制度帶來的現金管理風險：股指期貨采取保證金交易制度，保證金賬戶實行當日無
負債結算制度，資金管理要求高。當市場持續向不利方向波動導致期貨保證金不足，如果未能在規定的
時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給基金資產帶來超出預期的損失。
5）到期日風險：股指期貨合約到期時，本基金的賬戶如仍持有未平倉合約，交易所將按照交割結算
價將賬戶持有的合約進行現金交割，因此無法繼續持有到期合約，具有到期日風險。
6）對手方風險：基金管理人運用基金資產參與股指期貨交易時，會盡力選擇資信狀況優良、風險控
制能力強的期貨公司作為經紀商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法、
違規經營行為或破產清算導致基金資產遭受損失。
7）連帶風險：為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投資者出現保證金不足、又未
能在規定的時間內補足，或因其他原因導致中國金融期貨交易所對該結算會員下的經紀賬戶強行平倉時，
基金資產可能因被連帶強行平倉而遭受損失。
8）未平倉合約不能繼續持有風險：由于國家法律、法規、政策的變化、中國金融期貨交易所交易規
則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金資產持有的未平倉合約可能無法繼續持有，基金資產必須承擔
由此導致的損失。
（2）資產支持證券投資風險：本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、
利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
（3）存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的境
外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
（4）參與融資業務的風險
本基金可參與融資業務。融資業務存在信用風險、投資風險和合規風險等風險。具體而言，信用風險
是指本基金在融資業務中，因交易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關權益，導致基金資產
損失的風險。投資風險是指本基金在融資業務中，因投資策略失敗、對投資標的預判失誤等導致基金資
產損失的風險。合規風險是指由于違反相關監管法規，從而受到監管部門處罰的風險，主要包括業務超
出監管機關規定范圍、風險控制指標超過監管部門規定閥值等。
（5）參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務。轉融通證券出借業務的風險包括但不限于流動性風險、信用風
險和市場風險。流動性風險是指本基金面臨大額贖回時可能因轉融通證券出借的原因，發生無法及時變
現并支付贖回款項的風險。信用風險是指本基金進行轉融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證
券、無法及時支付權益補償及相關費用等導致基金資產損失的風險。市場風險是指本基金持有的證券出
借后，可能出現出借期間無法及時處置證券，而證券價格持續下跌導致基金資產損失的風險。
6、基金合同終止的風險
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于
5000萬元情形的，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，不需召開基金份額持有人大會。
投資人面臨基金合同終止的風險。
7、管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基金
管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、投資操作出現失誤，都會影響基金的收益
水平。
8、操作或技術風險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正
常進行或者導致投資人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、銷售機構、證券交易所、
證券注冊登記機構等。
9、合規性風險
合規性風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法規及基金合
同有關規定的風險。
10、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律
等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直
銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法不同，
因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資者在購買本基
金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
11、其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金財產的損失。
金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風
險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，須自行承擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機構代理銷售，但是，基金并不是代
銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔保或者背書，代銷機構并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決
議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并依據法律法規規定報中國證監會備
案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效后兩日內在規
定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指
數不符合要求的情形）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金管
理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關
業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作
人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；?
金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清算
期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產
清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所
欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規定
的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于
基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組
應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。
二十、基金合同的內容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合同》及
國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基金合同》規定
的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金財產投資
于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融通證券出借業務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構或其他為基金提供服務的
外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換和非交易過戶
等業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、
贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運作基
金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產和
基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第三人謀
取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購和贖回對價和注銷價格的方法符合《基金
合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申
購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有
關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但向監管機構、司法機關等有權機
關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基
金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低于法律法規
規定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能夠按照《基
金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關
資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承擔賠償責
任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反《基金合
同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔全部募集
費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人，投資者
以股票認購的，相關股票的解凍按照《業務規則》的規定處理；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法規
行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券/期貨交
易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業務
的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a的安全，保
證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別
設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第三人謀
取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據
基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開
披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重要方
面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還
應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規規定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的現金部分；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管理人因違反
《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書及基金產品資料概要等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，
自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價、應付現金差額及法律法規和《基金合同》所規定的
費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份額持
有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。若以本基金為目標基金，
且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和基金托管人一致的聯接基金的基金合同生效，鑒于本
基金和聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接基金的基金份額直接出席本
基金的基金份額持有人大會或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份
額和票數時，聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有人
大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的聯接基金份額占聯
接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金后的每一
參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。
聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金
份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委托以聯接基金的基金份額
持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會的，
須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯接基金的基金份額持有人大
會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持
有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規、中國證監會另有
規定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理人
收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的情形除外；
（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提
下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）調整本基金的申購費率或變更收費方式、為本基金增設新的份額類別；
（3）因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生變動而應當對《基金合
同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基金合同》當
事人權利義務關系發生重大變化；
（5）基金管理人、相關證券交易所和登記機構等調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉托管、
非交易過戶等業務的規則（包括申購贖回清單的調整、開放時間的調整等）；
（6）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，
應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，
并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大
會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并
書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認
為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定
是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自
出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人
有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會
的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告?；鸱蓊~持有人大
會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、送達時間
和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額持有
人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收
取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督；
如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集
人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監
督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式等法律法規或監管機構允許的其他方式召
開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，現場開會時基
金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列
席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委
托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證
與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于本
基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召
集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集
基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不
少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形式在表決截
止日以前送達至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指定
地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理
人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金
管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不
小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權
益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6
個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表
三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理人，
同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托
人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，本基金亦可采用網絡、電話等其他非現
場方式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大會，或者采用網絡、電話或其他
方式授權他人代為出席會議并表決，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金合
同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以
及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額持有人大
會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，然后由大會
主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，
在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管
理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表
決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸?
理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證
明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日內
在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含
二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議
的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上（含
三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管
人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的
確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，
表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基
金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布
在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員
共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是
基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會
議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會
的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣布表決結果
后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大
會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的效
力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權代表（若由
基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。
基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在
公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的基
金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，凡是直接
引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協
商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決
議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并依據法律法規規定報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效后兩日內在規
定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指
數不符合要求的情形）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金管理
人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關
業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作
人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；?
金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清算
期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產
清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所
欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規定
的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于
基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組
應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》產生的或與《基金合同》有關的一切爭議可通過友好協商解決，但
若未能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據提交仲裁時該
會的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁
費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和臺灣地區法
律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業場所查
閱。
二十一、基金托管協議的內容摘要
一、托管協議當事人
（一）基金管理人(或簡稱“管理人”)
名稱：華寶基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
成立時間：2003年3月7日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監基金字[2003]19號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續期間：持續經營
（二）基金托管人(或簡稱“托管人”)
名稱：招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
成立時間：1993年8月1日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監機構字[2002]121號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：86.97億元
基金托管資格批文及文號：《關于核準招商證券股份有限公司證券投資基金托管資格的批復》（證監
許可[2014]78號）
經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保
薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品業務；保險
兼業代理業務；證券投資基金托管；股票期權做市；上市證券做市交易。（依法須經批準的項目，經相關
部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
存續期間：持續經營
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍進行監督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股（包括創業
板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內依法發行的國債、央行票據、金
融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、
政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、貨幣市場
工具、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中
國證監會的相關規定）。
本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務和融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入
投資范圍。
2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資比例進行監督。
（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比例為：
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現
金基金資產的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍或變更投資比例規定。
（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非
現金基金資產的80%；
2）本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日
日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價
證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質
押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈
值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一
倍的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）；本基金所持有的股票市值和買入、賣出
股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10％；
4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的
10％；
6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；
7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y產支持證券期
間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股
票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
10）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市場波
動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管
理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可
接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
12）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不
得超過基金資產凈值的95%；
14）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
1）參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上
的出借證券納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；
15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的股票合并計
算；
16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第7）、10）、11）、14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、
標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上
述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因
證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述
第14）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。
在上述期間內，本基金的投資范圍應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自
基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行。
3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行為通過事后
監督方式進行監督：
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制
或以變更后的規定為準。
4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯投資限制進行監督。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大
利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的
投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評
估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕?
事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
5、本基金參與銀行間市場交易，由基金管理人決定銀行間市場交易對手的名單，并按照審慎的風
險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚?
范圍在銀行間債券市場選擇交易對手；基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易
對手名單中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易?；鹜泄苋瞬粚Ρ净饏⑴c銀行間市場
交易的交易對手和交易結算方式進行監控。
6、基金托管人對基金投資流通受限證券的監督
（1）基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通受限證
券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操作風險等各種風
險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情
況進行監督。
（2）此處流通受限證券與上文所述的流動性受限資產并不完全一致，包括經中國證監會批準的非
公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于
發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證
券。
（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基金管理人董事會批準
的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開發行股票，基金管理人
還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證
券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管人，保證基金
托管人有足夠的時間進行審核。基金托管人應在收到上述資料后兩個工作日內，以書面或其他雙方認可
的方式進行確認。
（4）基金投資非公開發行的流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求
的有關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行價格、鎖
定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占
資產凈值的比例、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整，并于擬執行投資指令前
將上述信息書面發至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。
（5）基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》規定，
對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，并審核基金管理人提供的有關書面信息。基金托管人認為上
述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措
施進行補充書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報
告等備查資料的權利。否則，基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失
的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。如果基金托管人切實
履行監督職責，則不承擔任何責任。
7、本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力等涉及到
存款銀行選擇方面的風險。本基金的基金管理人根據相應規則確定存款銀行，本基金投資存款銀行以外
的銀行存款出現由于存款銀行信用風險而造成的損失時由相關責任人進行賠償?；鹜泄苋瞬粚Ρ净?
投資銀行存款的存款銀行進行監控。
8、基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營原則，配備技術系統和專業人
員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防范和控制風險?；鹜泄苋藢?
基金參與出借業務的投資比例進行監督和復核。
（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、基金
份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推
介材料（需基金管理人主動提供）中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（三）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反法律法規、《基金合同》、本托管
協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應在下一
個工作日前及時核對，并以書面形式向基金托管人發出回函，進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期
限。
在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托
管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會?；鸸芾砣藨r償因其違反
法律法規、行業自律性規定或《基金合同》或本托管協議及其他有關規定而致使投資者和基金托管人遭
受的損失。
對于依據交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監控的投資指令，基金托管人發現該投資
指令違反有關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并向
中國證監會報告。
對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投資指令，基金托管人發現
該投資指令違反有關法律法規或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證
監會。
基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，必須在規定時間內答復基金托管人并改
正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報
告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾
正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手
段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中
國證監會。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人安
全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資
產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行
為。
（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執行或無故
延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、本托管協議
及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應
及時核對確認并以書面形式向基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及
時改正。在上述限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正，并予協助配
合。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查
托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。基金托管人對基金管理人通知的違
規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。
（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金托管人
限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手
段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中
國證監會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經紀機構的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、《基金合同》及本
協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，相關開戶費用由基金
資產承擔。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，分賬管理，獨立核算，確保基金財產的完整
與獨立。
5、對于因為基金認申購、投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并
通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進
行催收?；鸸芾砣宋醇皶r催收給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產
的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。
6、對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外機構的基金財產，或交由期貨公司或
證券公司負責清算交收的基金財產（包括但不限于期貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等）及其收益，若
由于該等機構或該機構會員單位等本協議當事人外第三方的原因給基金財產造成的損失等，基金托管人
不承擔責任。
7、除依據法律法規、《基金合同》及其他有關規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
（二）《基金合同》生效前募集資金及股票的驗資和入賬
1、基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有托管資格的銀行開立的“基金募集專戶”，該
賬戶由基金管理人開立并管理。募集的股票按照交易所和登記結算機構的規則和流程辦理股票的凍結與
過戶。
基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股票認
購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應
將屬于本基金財產的全部資金劃入在基金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶，網下股票認購募集的股
票按照《業務規則》予以凍結。同時在規定時間內，由基金管理人在法定期限內聘請符合《中華人民共和
國證券法》規定的會計師事務所對基金進行驗資，并出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名
以上(含2名)中國注冊會計師簽字方為有效。
2、若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規定辦理資金和證券的退還等
事宜，基金托管人應提供必要的協助。
（三）基金的銀行賬戶的開設和管理
1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
2、基金托管人以本基金的名義在具有基金托管資格的商業銀行開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀
行預留印鑒為“招商證券股份有限公司托管業務結算專用章”和基金托管人有權人名章。本基金的一切
貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行
賬戶進行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏?
假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。
4、基金銀行賬戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、《支付結算
辦法》以及其他相關規定。
（四）基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開設和管理
1、基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公
司開設證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏?
出借或未經另一方同意擅自轉讓本基金的證券賬戶；亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業務以外
的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金管理
人負責。
4、基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于基金財產證券交易結算資金
的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清算，并與基金托管人開立的托管賬戶建立第
三方存管關系。
基金托管人和基金管理人不得出借或轉讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦不得使用證券賬戶或證
券交易資金賬戶進行本基金業務以外的活動。本基金通過證券經紀機構進行的交易由證券經紀機構作為
結算參與人代理本基金進行結算。
5、基金管理人承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為證券交易資金
賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。
6、在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務的，涉及相關賬戶的開設、
使用的，若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規定。
（五）債券托管賬戶的開設和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易
資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，以基
金的名義在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券
托管賬戶和資金結算專戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人應共同負責完成銀行間債券市場準入備案。
（六）期貨賬戶的開設和管理
基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等。完成上述賬戶開立后，
基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場監控中心的登錄用戶
名及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務必及時
通知托管人。
基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基金管理人保證所提供的
賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及時將變更的資料提供給基金托管人。
（七）其他賬戶的開立和管理
1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和《基金合同》的規定，由基金管理人協
助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開立。新賬戶按有關規定使用并管理。
2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（八）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽訂總體合作協議，并將資金
存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印鑒及基金管
理人公章。預留印鑒為“招商證券股份有限公司托管業務結算專用章”和基金托管人有權人名章。存款證
實書原件由托管人負責保管。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，明確存款的類型、期限、
利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細則。存款協議須約定將托管人為本基金開立的托
管銀行賬戶指定為唯一回款賬戶，任何情況下，存款銀行都不得將存款本息劃往任何其他賬戶。
為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。
基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確保
基金銀行存款業務賬目及核對的真實、準確。
（九）基金財產投資的有關有價憑證的保管
實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人存放于其檔案庫或保險柜，但要與非本基金
的其他有價憑證分開保管。保管憑證由基金托管人持有，基金托管人承擔保管職責?；鹜泄苋藢τ苫?
金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。
（十）與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同及有關憑證?；?
金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同正本后30日內將一份正本的原件提交給基金托管
人。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩
份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于
法律法規的規定。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原件核對一致的并加蓋基
金管理人公章的合同傳真件或復印件或掃描件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。
五、基金資產凈值計算與復核
（一）基金資產凈值的計算和復核
1、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到
0.0001元，小數點后第五位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。
國家另有規定的，從其規定。
2、復核程序
基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或《基金合同》的規定暫停
估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指引》、《企業會計準則》及其
他法律、法規的規定?；鹳Y產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸?
理人應每個工作日對基金資產估值后，將基金資產凈值結果以雙方認可的方式發送給基金托管人。基金
托管人對凈值計算結果復核后以雙方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金凈值予
以公布。
根據《基金法》，基金管理人計算并公告基金凈值信息，基金托管人復核、審查基金管理人計算的
基金資產凈值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予
以公布。
（二）基金資產估值方法
1、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資
產及負債。
2、估值方法
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。當基
金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
本協議的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資人自身的
過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人
(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故障差
錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進行更
正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值
錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極
協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯
誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的有
關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍應對
估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損
失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利
的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損
方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部
分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定估值錯誤的責
任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，并
就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理
的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；
錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監會備案。
（3）由于本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方在平等
基礎上充分討論后，尚不能達成一致的，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按基金
管理人的建議執行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
（4）若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托管人未對計算
過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人損失的，應根據法
律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金
托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔相應的責任。
（5）如基金管理人和基金托管人對基金資產凈值和基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和
核對仍不能達成一致時，為避免不能按時披露凈值的情形，以基金管理人的計算結果對外披露，由此給
基金份額持有人和基金造成的損失，基金托管人予以免責。
（6）由于一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在采取了必要合理的措施后仍不能發現該錯誤，
進而導致凈值計算錯誤造成基金份額持有人的損失，以及由此造成以后交易日凈值計算順延錯誤而引起
的基金份額持有人的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
（7）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行做法，基金管
理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
5、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按本協議約定的估值方法的第（11）項進行估值時，所造成的誤差不
作為基金資產估值錯誤處理。
（2）由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結算公司等機構發送的數據錯誤等原因，基金管
理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的
基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取
必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金管理人計算結
果為準。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致
公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規、中國證監會和《基金合同》認定的其他情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會計處理原則，
分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金
財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查明原因并糾正，保證
相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈
值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務報表和定期報告的編制和復核
1、財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每月終了后5個
工作日內完成；《基金合同》生效后，基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金
管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書和基金產品資料概要，并登載在規定網站上，其中基
金產品資料概要還應當登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金招募說明書、基金產品資料概要其他
信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明
書和基金產品資料概要。季度報告應在季度結束之日起15個工作日內予以公告；中期報告在上半年結束
之日起兩個月內予以公告；年度報告在每年結束之日起三個月內予以公告?！痘鸷贤飞Р蛔?個月
的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2、報表復核
基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基金托管人在收到后應在
3日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱瓿僧斎?，將有關報告提供
給基金托管人復核，基金托管人應在收到后7個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。
基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在收到后30個工作
日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供
基金托管人復核，基金托管人應在收到后45個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。
基金管理人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，
進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙方無法達成一致，以基金管理人的賬務處理為準。
核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑒或者出具加蓋業務印鑒的復核意見書
或進行電子確認，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相
關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國
證監會備案。
基金托管人在對財務會計報告、季度報告、中期報告或年度報告復核完畢后，需蓋章確認或出具相
應的復核確認書或進行電子確認，以備有權機構對相關文件審核時提示。
（八）基金管理人應每季向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
（一）基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由
基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應按照目前相關規則
分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法定最低期限。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，不得
無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人
名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法規規定各
自承擔相應的責任。
（二）基金份額持有人名冊的提交
基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》生效日、《基
金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊。
基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基
金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金
重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。
七、爭議解決方式
（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區
和臺灣地區法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可通過友好協商解決。
但爭議未能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據提交仲裁
時該會的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁雙方當事人均具有約束力。
仲裁費用由敗訴方承擔。
（三）爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤勉、盡責
地履行《基金合同》和《托管協議》規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更與終止
1、托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托管協議，其內容不得與《基
金合同》的規定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更須依據法律法規規定報中國證監會備案。
2、基金托管協議終止的情形
發生以下情況，本托管協議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資產；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權；
（4）發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的終止事項。
（二）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金管理
人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關
業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作
人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；?
金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清算
期限相應順延。
6、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產
清算小組優先從基金財產中支付。
7、基金財產按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款（1）－（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
8、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規定
的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于
基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應
當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
9、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。
二十二、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人有權根據基金份額持有人的需要
和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機構更改。
在從銷售機構獲取準確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據投資者的需
要寄送以下資料：
基金管理人將在每月度結束后的3個工作日內，向已經定制了電子對賬單服務的基金份額持有人提供
電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質對賬單，可撥打基金管理人客服電
話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按“0”轉人工服務，提供姓名、開戶證
件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯系電話，客服人員核對信息無誤后，為基金份額持有人免費
郵寄紙質對賬單。
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）在線服務
基金管理人利用基金管理人的網站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網上查詢、網上資訊服務。
（三）資訊服務
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產品與服務等信息，可撥打基金
管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588，4008205050，該電話可轉人工座席。
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663、021-50988055
2、互聯網站
網址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、電子郵件、傳
真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷售機構的服
務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請聯系基金管理人。請確保投資前，您
/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應披露事項
無。
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，供公眾查閱、復
制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
二十五、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監會準予華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金募集注冊的文件
（二）《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
（三）《華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金托管協議》
（四）基金管理人業務資格批件、營業執照
（五）基金托管人業務資格批件、營業執照
（六）法律意見書
（七）注冊登記協議
（八）中國證監會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各種定期
和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
2025年5月17日
華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金招募說明書.pdf