鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書
鵬華中證國防交易型開放式指數
證券投資基金更新的
招募說明書
基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
2025年06月
重要提示
本基金經2019年3月22日中國證券監督管理委員會下發的《關于準予鵬華中證國防
交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》注冊，進行募集。根據相關法律法規，本基
金基金合同已于2019年7月5日生效，基金管理人于該日起正式開始對基金財產進行運作
管理。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會
注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金標的指數為中證國防指數，標的指數相關信息如下：
1、指數樣本空間
同中證全指指數的樣本空間
2、選樣方法
（1）對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后
20%的證券；
（2）對樣本空間內剩余證券，將隸屬于國防工業系統下的十大集團公司旗下的上市公
司證券；十大集團公司以外的為國家武裝力量提供武器裝備的上市公司證券；與軍方有實
際的裝備承制銷售金額或簽訂合同的相關上市公司證券作為待選樣本；
（3）在待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取不超過50只證券
作為指數樣本。
3、指數采用調整市值加權，并設置權重因子。權重因子介于0和1之間，以使單個樣
本權重不超過10%。
4、有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投
資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市
場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于：系統性風險、非系統性風險、管
理風險、流動性風險、本基金特定風險及其他風險等。本基金特有風險包括：標的指數回
報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數
回報偏離的風險、標的指數變更的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機
構停止服務的風險、成份股停牌的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考
IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗
的風險、基金份額贖回對價的變現風險、退補現金替代方式的風險等。本基金屬于股票型
基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為
交易型開放式指數基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特
征。
基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對
本基金表現的保證。
投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可賣出。
投資者投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶
只能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使用本基金標的指數成份股或備
選成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立
上海證券交易所A股賬戶；如投資者需要使用本基金標的指數成份股或備選成份股中的深
圳證券交易所上市股票參與網下股票認購，則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原
則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人
自行承擔。投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合
同和基金產品資料概要。
本招募說明書所載內容截止日為2025年05月09日，有關財務數據和凈值表現截止日
為2025年03月31日(未經審計)。
目錄
第一部分緒言
第二部分釋義
第三部分基金管理人
第四部分基金托管人
第五部分相關服務機構
第六部分基金的募集與基金合同的生效
第七部分基金份額折算與變更登記
第八部分基金份額的上市交易
第九部分基金份額的申購與贖回
第十部分基金的投資
第十一部分基金的業績
第十二部分基金的財產
第十三部分基金資產的估值
第十四部分基金的收益分配
第十五部分基金的費用與稅收
第十六部分基金的會計與審計
第十七部分基金的信息披露
第十八部分風險揭示
第十九部分基金的終止與清算
第二十部分基金合同的內容摘要
第二十一部分基金托管協議的內容摘要
第二十二部分對基金份額持有人的服務
第二十三部分其他應披露事項
第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式
第二十五部分備查文件
第一部分緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投
資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動
性風險管理規定》（以下簡稱《流動性風險管理規定》）、《公開募集證券投資基金運作
指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱《指數基金指引》）等有關法律法規的規定，
以及《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）的
約定編寫。
本招募說明書闡述了鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基
金”或“基金”）的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項，
投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對
其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請
募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，
或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基
金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資
人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金
2、基金管理人：指鵬華基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金合
同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《鵬華中證國防交易型開放
式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》及其
更新
7、基金份額發售公告：指《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金份額發
售公告》
8、上市交易公告書：指《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告
書》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解
釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次
會議通過，并經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修
訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委
員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改等七
部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修
訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公
開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施
的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的
修訂
15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局
17、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業
務實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”，簡稱“ETF”
18、ETF聯接基金：指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF（以下簡
稱目標ETF），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式
運作方式的基金，簡稱“聯接基金”
19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律
主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記
并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
22、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及
相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資
者
23、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資
試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法
人
24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合
格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
26、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基
金份額的申購、贖回、轉托管等業務
27、銷售機構：指直銷機構和代銷機構
28、直銷機構：指鵬華基金管理有限公司
29、代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業
務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構，包括發售代
理機構和申購贖回代理券商
30、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理
人指定的代理本基金發售業務的機構
31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，基金管
理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，又稱為代辦證券公司
32、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投
資基金登記結算業務實施細則》以及相關業務規則定義的基金份額登記、存管、過戶、清
算和結算業務，具體內容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業
務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過
戶等
33、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為鵬華基金管理有限公司
或接受鵬華基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證
券登記結算有限責任公司
34、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基
金份額余額及其變動情況的賬戶
35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管
理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完
畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過
3個月
38、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
39、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
40、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44、《業務規則》：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放式指
數基金業務實施細則》（包括其不時修訂）、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的
《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實
施細則》（包括其不時修訂）及上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的
其他相關規則和規定
45、標的指數：指中證國防指數及其未來可能發生的變更
46、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為
47、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基
金份額的行為
48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件
要求將基金份額兌換為申購贖回清單所規定的贖回對價的行為
49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文
件
50、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組
合證券、現金替代、現金差額及其他對價
51、贖回對價：指投資人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定
應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
52、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券
53、現金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用于
替代組合證券中部分證券的一定數量的現金
54、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購、
贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支付或應獲得的現金
差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算
55、預估現金部分：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日現金差
額預估值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結
56、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人申購、
贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍
57、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托的機構在開市后根據申購
贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，并通過上海證券交易所發布的基金
份額參考凈值，簡稱IOPV
58、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不變的前提
下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值的行為
59、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標的指數同期增長率差
額之日
60、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈
值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新
計算）
61、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數
收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日
重新計算）
62、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份
額銷售機構的操作
63、元：指人民幣元
64、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含
協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、
資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
65、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利
息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
66、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及
其他資產的價值總和
67、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
68、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
69、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金
份額凈值的過程
70、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網
站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
71、基金產品資料概要：指《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金產品
資料概要》及其更新
72、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
1、名稱：鵬華基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
3、設立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：張納沙
5、辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
6、電話：（0755）82021233傳真：（0755）82021155
7、聯系人：龍毅
8、注冊資本：人民幣1.5億元
9、股權結構：
出資人名稱 出資額（萬元） 出資比例
國信證券股份有限公司 7,500 50%
意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.） 7,350 49%
深圳市北融信投資發展有限公司 150 1%
總計 15,000 100%
二、主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
張納沙女士,董事長,碩士。國籍：中國。歷任深圳市人民政府國有資產監督管理委員
會黨委委員、副主任，深圳市龍華區委常委、區政府黨組副書記、常務副區長等職務。現
任國信證券股份有限公司黨委書記、董事長。自2024年4月開始擔任鵬華基金管理有限公
司董事長。
鄧召明先生,董事,經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與經濟學
院講師，中國兵器工業總公司主任科員，中國證監會處長，南方基金管理有限公司副總
裁，現任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理有限
公司董事。
杜海江先生,董事,大學本科，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司杭州蕭然東路
證券營業部電子商務部經理、杭州保俶路證券營業部總經理助理、浙江營銷中心總經理、
浙江管理總部總經理、杭州分公司總經理、浙江分公司總經理、公司總裁助理等職務。現
任國信證券股份有限公司副總裁、財富管理與機構事業部總裁。自2019年8月開始擔任鵬
華基金管理有限公司董事。
周中國先生,董事,會計學碩士，高級會計師，注冊會計師，國籍：中國。歷任深圳華
為技術有限公司定價中心經理助理，國信證券股份有限公司資金財務總部業務經理、深圳
金地證券服務部財務經理、資金財務總部高級經理、資金財務總部總經理助理、資金財務
總部副總經理、人力資源總部副總經理、人力資源總部總經理等職務。現任國信證券股份
有限公司財務負責人、資金財務總部總經理。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理有限
公司董事。
MassimoMazzini先生,董事,經濟和商學學士，國籍：意大利。曾任職于安達信
（ArthurAndersen），從事風險管理和資產管理工作，歷任CAAIPGSGR投資總監、CAAM
AISGR及CAAIPGSGR首席執行官和投資總監、東方匯理資產管理股份有限公司（CAAM
SGR）投資副總監、農業信貸另類投資集團（CreditAgricoleAlternativeInvestments
Group）國際執行委員會委員、意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapital
SGRS.p.A.）投資方案部投資總監、Epsilon資產管理股份公司（EpsilonSGR）首席執行
官、歐利盛資本股份公司（EurizonCapitalS.A.）（盧森堡）首席執行官兼總經理、
PramericaSGRS.p.A.首席執行官。現任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon
CapitalSGRS.p.A.）市場及業務發展總監。自2010年11月開始擔任鵬華基金管理有限
公司董事。
SandroVesprini先生,董事,工商管理學士，國籍：意大利。曾任職于米蘭軍醫院出
納部、稅務師事務所、菲亞特汽車發動機和變速器平臺管控管理團隊、圣保羅IMI資產管
理SGR企業經管部、圣保羅財富管理企業管控部。歷任歐利盛資本資產管理股份公司
（EurizonCapitalSGRS.p.A.）財務管理和投資經理、鵬華基金管理有限公司監事。現
任歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）財務負責人。自2022年
3月開始擔任鵬華基金管理有限公司董事。
張元先生,獨立董事,大學本科，國籍：中國。歷任新疆軍區干事、秘書、編輯，甘肅
省委研究室干事、副處長、處長、副主任，中央金融工作委員會研究室主任，中國銀監會
政策法規部（研究局）主任（局長）等職務；2005年6月至2007年12月，任中央國債登
記結算有限責任公司董事長兼黨委書記；2007年12月至2010年12月，任中央國債登記
結算有限責任公司監事長兼黨委副書記。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理有限公司
董事。
高臻女士,獨立董事,工商管理碩士，國籍：中國。曾任中國進出口銀行副處長，負責
貸款管理和運營，項目涉及制造業、能源、電信、跨國并購；2007年加入曼達林投資顧問
有限公司，現任曼達林投資顧問有限公司執行合伙人。自2012年12月開始擔任鵬華基金
管理有限公司董事。
蔣毅剛先生,獨立董事,碩士，國籍：中國。歷任深圳大學法學院講師、廣東君誠律師
事務所主任、上海市錦天城（深圳）律師事務所第一屆管理委員會主任，現任上海市錦天
城律師事務所高級合伙人、上海市錦天城（深圳）律師事務所第四屆管理委員會主任。自
2021年4月開始擔任鵬華基金管理有限公司董事。
2、基金管理人監事會成員
黃俞先生,監事會主席,管理學碩士，國籍：中國。歷任鵬華基金管理有限公司董事，
深圳市北融信投資發展有限公司董事長，同方康泰產業集團有限公司主席兼執行董事，深
圳市華融泰資產管理有限公司董事長，深圳華控賽格股份有限公司董事長，同方股份有限
公司副董事長、總裁。現任深圳市奧融信投資發展有限公司執行董事，深圳市華融泰置業
有限公司董事長，國都證券股份有限公司董事，同方康泰產業集團有限公司執行董事、行
政總裁。自2013年11月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事會主席。
陳冰女士,監事,管理學學士，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司資金財務部會
計、上海營業部財務科副科長、資金財務部財務科副經理、資金財務部資金科經理、資金
財務部主任會計師兼科經理、資金財務部總經理助理、資金財務總部副總經理、融資融券
部總經理、證券金融事業部總裁等職務。現任國信證券總裁助理、資金運營部總經理。自
2015年6月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事。
LorenzoPetracca先生,監事,經濟學學士，國籍：意大利。曾任職于意大利惠普公司
（HewlettPackardItaly）會計部，歷任意大利商業銀行（BancaCommerciale
Italiana）財務分析師，意大利聯合商業銀行（BancaIntesa）私人銀行部業務總監，聯
合圣保羅私人銀行(IntesaSanpaoloPrivateBanking)首席財務官，聯合圣保羅銀行集團
信托公司（SIREFFiduciaria）總經理、常務董事，Assofiduciaria執行委員會成員。現
任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）首席運營官。自
2022年3月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事。
寧江先生,職工監事,工商管理碩士，國籍：中國。歷任美世（中國）有限公司大連辦
事處顧問；2009年10月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任總裁辦公室招聘培訓主管、總
經理助理、副總經理，人力資源部副總經理、總經理，現任總裁助理兼人力資源部總經
理。自2022年9月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事。
郝文高先生,職工監事,大專學歷，國籍：中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金
事業部副經理、招商基金管理有限公司基金事務部總監；2011年7月加盟鵬華基金管理有
限公司，現任首席運營保障官兼登記結算部總經理。自2015年9月開始擔任鵬華基金管理
有限公司監事。
左彬先生,職工監事,法學碩士，國籍：中國。曾任中國平安保險（集團）股份有限公
司法律事務部律師；2016年4月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監察稽核部高級合規
經理、高級合規官、總經理助理、首席合規專家、副總經理，現任監察稽核部總經理。自
2019年9月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事。
3、高級管理人員情況
鄧召明先生,董事、總裁,經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與
經濟學院講師，中國兵器工業總公司主任科員，中國證監會處長，南方基金管理有限公司
副總裁，現任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理
有限公司董事。
高鵬先生,副總裁,經濟學碩士，國籍：中國。歷任博時基金管理有限公司監察法律部
監察稽核經理，鵬華基金管理有限公司監察稽核部副總經理、監察稽核部總經理、職工監
事、督察長，自2014年12月起擔任鵬華基金管理有限公司副總裁，現兼任首席信息官。
高永杰先生,督察長,法學碩士，國籍：中國。歷任中共中央辦公廳秘書局干部，中國
證監會辦公廳新聞處干部、秘書處副處級秘書、發行監管部副處長、人事教育部副處長、
處長，自2015年2月擔任鵬華基金管理有限公司督察長。
韓亞慶先生,副總裁,經濟學碩士，國籍：中國。歷任國家開發銀行資金局主任科員，
全國社會保障基金理事會投資部副調研員，南方基金管理有限公司固定收益部基金經理、
固定收益部總監，鵬華基金管理有限公司固定收益總部總經理。自2017年3月起擔任鵬華
基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監。
梁浩先生,副總裁,經濟學博士，國籍：中國。曾任職于信息產業部電信研究院，從事
產業政策研究工作；歷任鵬華基金管理有限公司研究員、基金經理助理、研究部總經理、
董事總經理（MD）、資產配置與基金投資部總經理，自2021年1月起擔任鵬華基金管理有
限公司副總裁，兼任基金經理，自2024年4月起兼任國際業務部總經理。
李偉先生,副總裁,理學碩士。國籍：中國。歷任中國建設銀行河南省分行國際業務部
科員、融通基金管理有限公司董事會秘書、新疆前海聯合基金管理有限公司董事會秘書，
自2021年7月起擔任鵬華基金管理有限公司副總裁。
劉嵚先生,副總裁,管理學碩士，國籍：中國。歷任畢馬威（中國）管理顧問公司咨詢
顧問，南方基金管理有限公司北京分公司副總經理，鵬華基金管理有限公司市場發展部總
經理、北京分公司總經理、總裁助理、職工監事，自2022年9月起擔任鵬華基金管理有限
公司副總裁，現兼任首席市場官、機構理財部總經理。
4、本基金基金經理
陳龍先生,國籍中國,經濟學碩士,16年證券從業經驗。曾任杭州衡泰軟件公司金融工
程師，2009年12月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監察稽核部金融工程總監助理、量
化及衍生品投資部量化研究總監助理，先后從事金融工程、量化研究等工作，現擔任指數
與量化投資部副總經理、基金經理。2015年09月至2018年05月擔任鵬華鋼鐵分級基金
經理，2016年07月至2018年04月擔任鵬華創業板分級基金經理，2016年09月至2018
年04月擔任鵬華地產分級基金經理，2016年09月至2018年05月擔任鵬華香港中小企業
指數（LOF）基金經理，2016年10月至2018年04月擔任鵬華互聯網分級基金經理，2019
年03月至2020年12月擔任鵬華證券保險分級基金經理，2019年03月至2020年12月擔
任鵬華證券分級基金經理，2019年03月擔任鵬華空天軍工指數（LOF）基金經理，2019年
03月至2020年12月擔任鵬華國防分級基金經理，2019年11月擔任中證500基金經理，
2019年12月至2022年10月擔任龍頭券商基金經理，2020年01月擔任鵬華中證500ETF
聯接基金經理，2021年01月擔任鵬華國防基金經理，2021年01月至2022年10月擔任鵬
華券商基金經理，2021年01月至2022年10月擔任鵬華證券保險基金經理，2021年02月
擔任畜牧ETF基金經理，2022年08月擔任國防ETF基金經理，2023年02月至2025年03
月擔任生物疫苗ETF基金經理，2023年07月擔任糧食ETF基金經理，2024年09月擔任鵬
華國證糧食產業ETF發起式聯接基金經理，2025年03月擔任鵬華中證A50ETF基金經理，
陳龍具備基金從業資格。
本基金基金經理管理的其他基金情況：
2015年09月至2018年05月擔任鵬華鋼鐵分級基金經理
2016年07月至2018年04月擔任鵬華創業板分級基金經理
2016年09月至2018年04月擔任鵬華地產分級基金經理
2016年09月至2018年05月擔任鵬華香港中小企業指數（LOF）基金經理
2016年10月至2018年04月擔任鵬華互聯網分級基金經理
2019年03月至2020年12月擔任鵬華證券保險分級基金經理
2019年03月至2020年12月擔任鵬華證券分級基金經理
2019年03月擔任鵬華空天軍工指數（LOF）基金經理
2019年03月至2020年12月擔任鵬華國防分級基金經理
2019年11月擔任中證500基金經理
2019年12月至2022年10月擔任龍頭券商基金經理
2020年01月擔任鵬華中證500ETF聯接基金經理
2021年01月擔任鵬華國防基金經理
2021年01月至2022年10月擔任鵬華券商基金經理
2021年01月至2022年10月擔任鵬華證券保險基金經理
2021年02月擔任畜牧ETF基金經理
2023年02月至2025年03月擔任生物疫苗ETF基金經理
2023年07月擔任糧食ETF基金經理
2024年09月擔任鵬華國證糧食產業ETF發起式聯接基金經理
2025年03月擔任鵬華中證A50ETF基金經理
本基金歷任的基金經理：
2019年07月至2022年08月張羽翔
5、投資決策委員會成員情況
鄧召明先生,鵬華基金管理有限公司董事、總裁。
高鵬先生,鵬華基金管理有限公司副總裁，現兼任首席信息官。
韓亞慶先生,鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監。
梁浩先生,鵬華基金管理有限公司副總裁、基金經理，現兼任國際業務部總經理。
閆思倩女士,鵬華基金管理有限公司權益投資三部總經理、投資總監、基金經理。
鄭科先生,鵬華基金管理有限公司首席資產配置官，現兼任資產配置與基金投資部總經
理、基金經理。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價；
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9、按照規定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為；
12、中國證監會規定的其他職責。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦
法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，并承諾建立健全內部控制制度，采取有效措
施，防止違法行為的發生。
2、基金管理人的禁止行為：
（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待公司管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）法律法規以及中國證監會禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營；
（2）違反法律法規、基金合同或托管協議；
（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當事人的合法權益；
（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（6）玩忽職守、濫用職權；
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
（8）除按本基金管理人制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票投資；
（9）協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（10）違反證券交易所業務規則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格，擾亂市
場秩序；
（11）貶損同行，以提高自己；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成份；
（13）以不正當手段謀求業務發展；
（14）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（15）其他法律、行政法規禁止的行為。
4、基金經理承諾
（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不得利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息；
（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
基金管理人的內部控制遵循以下原則：
（1）健全性原則：內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，
并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度
的有效執行；
（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、
自有資產、其他資產的運作應當分離；
（4）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡；
（5）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，
以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
2、制訂內部控制制度應當遵循以下原則：
（1）合法合規性原則：基金管理人內控制度應當符合國家法律、法規、規章和各項規
定；
（2）全面性原則：內部控制制度應當涵蓋基金管理人經營管理的各個環節，不得留有
制度上的空白或漏洞；
（3）審慎性原則：制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為出發點；
（4）適時性原則：內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和基金管理人經
營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。
3、內部控制體系
（1）董事會下設合規與風險控制委員會，主要負責制定基金管理人風險控制戰略和控
制政策、協調突發重大風險等事項；
（2）公司督察長負責對基金管理人各業務環節合法合規運作進行監督檢查，組織、指
導基金管理人內部監察稽核工作，并可向董事會和中國證監會直接報告；
（3）公司經營管理層、督察長、監察稽核部、公司各部門總經理定期召開會議對各類
風險予以充分的評估和防范，對業務過程中潛在和存在的風險進行通報、討論，并及時采
取防范和控制措施；
（4）監察稽核部負責對業務的合法合規性進行審查，并強化內部檢查制度，通過定期
或不定期檢查內部控制制度的執行情況，促使公司各項經營管理活動的規范運行；
（5）風控管理部對基金全生命周期投資管理進行監控，針對投資標的、基金及基金管
理人整體層面進行多維度風險分析；
（6）業務部門：對本部門業務范圍內的業務風險負有管控和及時報告的義務；
（7）員工：依照公司“全面風險管理、全員風險控制”的理念，公司每個員工均負有一
線風險控制職責，負責把公司的風險控制理念和措施落實到每一個業務環節當中，并負有
把業務過程中發現的風險隱患或風險問題及時進行報告、反饋的義務。
4、內部控制措施
（1）公司通過不斷健全法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，力爭
從源頭上杜絕不正當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資人利益和公
司合法權益；
（2）管理層牢固樹立了內控優先的風險管理理念，并著力培養全體員工的風險防范意
識，營造濃厚的風險管理文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制
度，使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節；
（3）公司依據自身經營特點建立了包括崗位自控、相關部門和崗位之間相互監督制
衡、督察長和監察稽核部監督的、權責統一、嚴密有效的三道內控防線；
（4）建立并不斷完善內部控制體系及內部控制制度：自成立來，公司不斷完善內控組
織架構、控制程序、控制措施以及控制職責，建立健全內部控制體系。通過不斷地對內部
控制制度進行修訂和更新，公司的內部控制制度不斷走向完善；
（5）建立健全各項管理制度和業務規章：公司建立了包括投資管理制度、基金會計制
度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度等基本管理制度以
及包括崗位設置、崗位職責、操作流程手冊在內的業務流程、規章等，從基本管理制度和
業務流程上進行風險控制；
（6）建立了崗位分離、相互制衡的內控機制：公司在崗位設置上采取了嚴格的分離制
度，實現了基金投資與交易、交易與清算、公司會計與基金會計等業務崗位的分離制度，
形成了不同崗位之間的相互制衡機制，從崗位設置上減少和防范操作及操守風險；
（7）建立健全了崗位責任制：公司通過健全崗位責任制使每位員工都能明確自己的崗
位職責和風險管理責任；
（8）構建風險管理系統：公司通過建立風險評估、預警、報告、控制以及監督程序，
并經過適當的控制流程，定期或實時對風險進行評估、預警、監督，從而識別、評估和預
警與公司管理及基金運作有關的風險，通過明晰的報告渠道，對風險問題進行層層監督、
管理、控制，使部門和管理層即時把握風險狀況并及時、快速作出風險控制決策；
（9）建立自動化監督控制系統：公司啟用了恒生交易系統以及自行開發的投資指標監
控系統等計算機輔助控制系統，對投資比例限制、“禁止買入股票名單”、交叉交易等方面
進行電子化控制，有效地防止了運作風險和操守風險；
（10）不斷強化投資紀律，嚴格實施股票庫制度：公司不斷強化投資紀律，加強集體
決策機制，各基金的行業配置比例、基金經理個股授權、基準倉位等由投資決策委員會決
定。同時，公司建立了嚴格的股票庫制度、禁止和限制投資股票制度，并由研究小組負責
維護，所有股票投資必須完全從股票庫中選擇。公司還建立了契約風險評估制度，定期對
各基金遵守基金合同的情況進行評估，防范契約風險。
5、基金管理人關于內部合規控制書的聲明
（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責
任；
（2）本基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確；
（3）本基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制體系和內部控制制
度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人：王小飛
聯系電話：(021)60637103
（二）主要人員情況
中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金業務處、證券保險業務處、
理財信托業務處、全球業務處、養老金業務處、新興業務處、客戶服務與業務協同處、運
營管理處、跨境與外包管理處、托管應用系統支持處、內控合規處等12個職能處室，在北
京、上海、合肥設有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續聘請外
部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計，并已經成為常規化的內控工作手段。
（三）基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客
戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切
實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發
展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資
基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存托業
務等產品在內的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至
2024年三季度末，中國建設銀行已托管1387只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的
托管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管
人》、《財資》、《環球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續多
年榮獲中央國債登記結算有限責任公司（中債）“優秀資產托管機構”、銀行間市場清算
所股份有限公司（上清所）“優秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發的
2017年度“最佳托管系統實施獎”、2019年度“中國年度托管業務科技實施獎”、2021
年度“中國最佳數字化資產托管銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大
型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一
中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報“公
募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。
二、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規
章和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格檢查，確保業務的穩健運行，保證
基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的
合法權益。
（二）內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管
業務風險管理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業務部配備了專職內控合規人員負
責托管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。
（三）內部控制制度及措施
資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位
職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資
格；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程
保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉
管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操
作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
（一）監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用
自行開發的“新一代托管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，
對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金
投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理
人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
（二）監督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情況
進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核
實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。
3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解
釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。
第五部分相關服務機構
一、基金份額銷售機構
1、申購贖回代理券商（簡稱“一級交易商”）
具體名單詳見基金管理人官方網站。
基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基
金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。
2、二級市場交易代理券商
包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。
二、登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：于文強
辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號
聯系電話：0755-25941405
傳真：0755-25987133
負責人：丁志勇
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
辦公室地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
聯系電話：021-31358666
傳真：021-31358666
聯系人：陳穎華
經辦律師：黎明、陳穎華
四、會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
法定代表人：鄒俊
辦公室地址：中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
聯系電話：(0755)25471000
傳真：(0755)82668930
聯系人：蔡正軒
經辦會計師：葉凱韻、葉云暉
第六部分基金的募集與基金合同的生效
一、基金的募集與基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有關法律法規，以及基金合同的規定，經
中國證監會2019年3月22日證監許可[2019]487號文準予募集注冊。
本基金的基金合同已于2019年7月5日正式生效。
二、募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機
構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金
的其他投資人。
三、基金運作方式和類型
交易型開放式，股票型基金
四、基金的存續期間
不定期
五、發行聯接基金或增設新的份額類別
在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人
可根據基金發展需要，募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯接基金，或為本基
金增設新的份額類別，而無需召開基金份額持有人大會審議。
六、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作
日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方
式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規另有規定時，從其規定。
第七部分基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，為了更好的跟蹤標的指數和提高交易便利，本基金可以進行份額折
算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關規定公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份額的變更
登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發
生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。
基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響（除因尾數處理而產生的損益外），
無需召開基金份額持有人大會審議。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基
金份額享有權利并承擔義務。
如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第八部分基金份額的上市交易
一、基金份額上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基
金上市規則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、基金募集金額（含募集的股票市值）不低于2億元；
2、基金份額持有人不少于1,000人；
3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。
基金份額上市前，基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書。基金份額獲準在
上海證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金上市交易公告書。
二、基金份額的上市交易
本基金于2019年8月1日開始在上海證券交易所上市交易。
基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上海
證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施
細則》等有關規定。
三、終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份額的上市交
易，并報中國證監會備案：
1、不再具備本部分第一款規定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定提前終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
若因上述1、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市
的，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式指數基金，而無
需召開基金份額持有人大會審議。
若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人將本著維
護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序后與該指數基金合并或者選取其他合
適的指數作為標的指數。
四、基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，中證指數有限公司在開市
后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值
（IOPV），并將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資
者交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值的計算公式：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中
退補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中可以用現金替代的
所有成份證券的數量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代的所有成
份證券的數量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）／最小申購贖
回單位所對應的基金份額
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后3位。
3、上海證券交易所和基金管理人可以調整基金份額參考凈值的計算方法，并予以公
告。
五、法律法規、監管部門或上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其規定。
第九部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代
理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。
基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，并可根據情況變
更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。
在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通申購贖回業務，具體業務的辦理
時間及辦理方式基金管理人將另行公告。
若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通
過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人或其指定的銷售機構另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或
本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照
《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金自2019年8月1日起（含當日）開始辦理申購、贖回業務。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停
辦理申購、贖回。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；
4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規
則和規定。
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合
法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新
規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦
理時間內提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在提交贖回
申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回申請的確認
投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對
價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額
的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可賣出。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確
認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金管理人在不違反法律法規的前提下，可對上述程序規則進行調整。基金管理人應
在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定。對于本基金的申購、贖回
業務采用凈額結算的方式，基金份額、上交所上市的成份股的現金替代、深交所上市的成
份股的現金替代采用凈額結算的方式，申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采
用代收代付。
投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理上交所上市的成份股交收與基金
份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清
算；在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基
金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理上交所上市的成份股交收與基金
份額的注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在
T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管
人。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《上海證
券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國證券登記結算有限責任公司關于
交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》和參與各方相關協議的有關規
定進行處理。
如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本
基金的，則按照新的規則執行。
基金管理人和登記機構可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質性
利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則
等進行調整，并在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上予以公告。
五、申購和贖回的數量限制
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基金最小申
購、贖回單位為100萬份。
2、基金管理人可設定申購份額上限和贖回份額上限，以對當日的申購總規模或贖回總
規模進行控制，并在申購贖回清單中公告。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與
風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購和贖回
的數量限制。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
六、申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產
生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內
公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其
他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給投資人的組合證券、
現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、
贖回的基金份額數額確定。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市
前公告。
4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利益的情況下
對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。
七、申購贖回清單的內容與格式
1、申購贖回清單的內容
T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券
數據、現金替代、T日預估現金部分、T－1日的現金差額、基金份額凈值及其他相關內
容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申
購贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。
3、現金替代相關內容
現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數量的現金。
現金替代分為4種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標志為“允
許”）、必須現金替代（標志為“必須”）和退補現金替代（標志為“退補”）。
禁止現金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證
券不允許使用現金作為替代。
可以現金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用現金作
為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為
替代。
必須現金替代適用于所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使
用固定現金作為替代。
退補現金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證
券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資人進行退款或補款。
（1）可以現金替代
1）適用情形：出于證券停牌等原因導致投資人無法在申購時買入證券或基金管理人認
為可以適用的其他情形。目前僅適用于標的指數中的上交所股票。
2）替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋現金替代溢價比例）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券
交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。
收取現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在該部分證券
恢復交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差
異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，并據此收取
替代金額。如果預先收取的金額高于基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退
還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理
人將向投資人收取欠缺的差額。
3）替代金額的處理程序如下：
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，并據此收取替代金額。
在T日后被替代的部分證券有正常交易的2個交易日（即T＋2日）內，基金管理人
將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。
T＋2日日終，若基金管理人已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的
實際買入成本（包括買入價格和交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補
交的款項；若基金管理人未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替
代證券的實際買入成本加上按照T＋2日收盤價計算的未購入部分被替代證券價值的差
額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。
特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達20日而該部分證券的正常交
易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券的實際購入成本加上按照最近一
次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應
補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情況下則為T日起的第20個正常交易
日）期間被替代的證券發生除息、送股（轉增）、配股等發生的其他權益變動，則進行相
應調整。
T＋2日后的第1個市場交易日（在特殊情況下則為T日起的第21個市場交易日），
基金管理人將應退款和應補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基金托管
人，相關款項的清算交收，將于此后3個工作日內完成。
4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資人使
用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例。現金替代比例的
計算公式為：
（2）必須現金替代
1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整將被剔除的成份證券；或
處于停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或出于保護基金持有人利益等
目的基金管理人認為有必要實行必須現金替代的成份證券。
2）替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的
一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券
的數量乘以其T日預計開盤價。
（3）退補現金替代
1）適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用于標的指數中深交所股票。
2）替代金額：對于退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1+現金替代溢價
比例）；
贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1-現金替代溢價
比例）。
3）替代金額的處理程序如下：
對退補現金替代而言，申購時收取現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證
券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用后與該證券調整后T日開
盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定現金替代
溢價比例，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成
本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的
實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。
對退補現金替代而言，贖回時扣除現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證
券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用后與該證券調整后T日開
盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定現金替代
溢價比例，并據此支付替代金額。如果預先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實際收
入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高于基金賣出該部分證券的
實際收入，則基金管理人將向投資人收取多支付的差額。
其中，調整后T日開盤參考價主要根據中證指數公司提供的標的指數成份證券的調整
后開盤參考價確定。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依
次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原
則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成
份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。
時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先于后確認成交者。先后
順序按照上交所確認申購贖回的時間確定。
實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續競價期間，根據收到的上交所申購贖回
確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時間優先”的原則依次與申購投資人確定基金應退還投資人或
投資人應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成
本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交
的款項；按照“時間優先”的原則依次與贖回投資人確定基金應退還投資人或投資人應補
交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價
格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基
金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資人或
投資人應補交的款項。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成
本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交
的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購
入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證
券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收
入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的
款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收
入（賣出價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易
費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應
退還申購投資人或申購投資人應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際
賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代
證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，
則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申
購贖回代理券商和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內完成。
4、預估現金部分相關內容
預估現金部分是指，為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請
申購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。
T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分，其計算公式為：
T日預估現金部分＝T－1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必
須用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與T日預計
開盤價乘積之和＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日預計開盤價乘積
之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與T日預計開盤價乘積之和）
其中，T日預計開盤價是對標的指數成份證券預估的開盤價。另外，若T日為基金分
紅除息日，則計算公式中的“T－1日最小申購贖回單位的基金資產凈值”需要扣減相應的收
益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。
5、現金差額相關內容
T日現金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須用現
金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘
之和＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日收盤價乘積之和+申購贖回
清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日收盤價乘積之和）
T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T＋1日公告的T日現金差額進行資金的清算
交收。現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正數，則
投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資人將根據其
申購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額為正數，則投資人將根據
其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份
額支付相應的現金。
6、申購贖回清單的格式
下列申購贖回清單僅為舉例之用。基金管理人有權根據上海證券交易所的規則及業務
需要對申購、贖回清單的格式進行修改，且予以公告，并在招募說明書更新時予以調整。
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 2020年05月15日
基金名稱 鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱 鵬華基金管理有限公司
一級市場基金代碼 512671
2020年05月14日內容信息
現金差額(單位:元) -3274.28
最小申購、贖回單位凈值(單位：元) 605884.72
基金份額凈值(單位:元) 1.2118
2020年05月15日內容信息
預估現金差額（單位:元） -3260.28
現金替代比例上限 50.0%
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位(單位:份) 500000
申購、贖回的允許情況 允許申購/贖回
是否開放申購 允許
是否開放贖回 允許
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位：人民幣元)
000066 中國長城 3100 深市退補 20% 40145.000
000547 航天發展 2000 深市退補 20% 31560.000
000733 振華科技 500 深市退補 20% 10590.000
000738 航發控制 1000 深市退補 20% 13270.000
000768 中航飛機 2400 深市退補 20% 42792.000
002013 中航機電 3200 深市退補 20% 26272.000
002023 海特高新 1100 深市退補 20% 16588.000
002025 航天電器 500 深市退補 20% 13260.000
002179 中航光電 900 深市退補 20% 32148.000
002414 高德紅外 700 深市退補 20% 30688.000
002465 海格通信 3200 深市退補 20% 41088.000
300034 鋼研高納 400 深市退補 20% 6900.000
300474 景嘉微 200 深市退補 20% 11950.000
300699 光威復材 500 深市退補 20% 29050.000
600038 中直股份 500 允許 20%
600118 中國衛星 1000 允許 20%
600372 中航電子 900 允許 20%
600456 寶鈦股份 400 允許 20%
600562 國睿科技 700 允許 20%
600760 中航沈飛 700 允許 20%
600764 中國海防 300 允許 20%
600765 中航重機 1000 允許 20%
600862 中航高科 1000 允許 20%
600879 航天電子 3800 允許 20%
600893 航發動力 1600 允許 20%
600967 內蒙一機 1500 允許 20%
600990 四創電子 200 允許 20%
603678 火炬電子 500 允許 20%
603712 七一二 400 允許 20%
說明：此表僅為示例。
八、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值或無法進行證券交易。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市場價格發生
大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利
益的情形。
6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單，或在開市后發現申購贖回清
單編制錯誤或IOPV計算錯誤。
7、因相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購，或
者因指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。
上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、網絡故
障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。
8、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人
應當暫停接受基金申購申請。
9、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限，如果一筆新的申
購申請被確認成功，會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規定的申購份額上限
時，該筆申購申請將被拒絕。
10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生除上述第4、9項以外暫停申購情形時且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請
時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申
請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，
基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回對價。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值或無法進行證券交易。
4、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單，或在開市后發現申購贖回清
單編制錯誤或IOPV計算錯誤。
5、因相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理贖回，或
者因指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。
上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、網絡故
障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。
6、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人
應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回對價。
8、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果一筆新的贖
回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規定的贖回份額上限
時，該筆贖回申請將被拒絕。
9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述除第8項以外情形時且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價的，基
金管理人應在當日報中國證監會備案。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復
贖回業務的辦理并公告。
十、其他申購贖回方式及服務
1、若基金管理人推出以本基金為目標ETF的聯接基金，本基金可根據實際情況需要
向本基金的聯接基金開通特殊申購，不收取申購費用。具體請參見招募說明書或相關公
告。
2、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理
人可以根據具體情況履行適當程序后開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回的
具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。
3、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不利影響的前
提下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
4、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合
證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。
在條件允許時，在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提
下，基金管理人也可采取其他合理的申購方式，并于新的申購方式開始執行前予以公告。
5、對于符合《特定機構投資者參與交易型開放式指數基金申購贖回業務指引》要求的
特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利
影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執行前另行公告。
6、基金管理人指定的代理機構可依據本基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面協
議。
十一、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的
非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況
下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基
金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執
行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然
人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于
符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收
費。
十二、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構
可以按照規定的標準收取轉托管費。
十三、基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構
認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
十四、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證
監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶
登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金
管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十五、其他業務
在不違反法律法規及中國證監會規定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利
益無實質性不利影響的情形下辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人可制
定相應的業務規則，并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
第十部分基金的投資
一、投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可
少量投資于非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券
（含國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等）、貨幣市場工具、同業存單、權
證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基
金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形
除外。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做
相應調整。
三、標的指數
中證國防指數及其未來可能發生的變更
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素
致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該
情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉
換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人
大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同
終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基
金投資運作。
四、投資策略
本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化
投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和
贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足
時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進
行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2％以內，年跟蹤誤差控制在2％以內。如因指
數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取
合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、股票投資策略
（1）股票投資組合的構建
本基金在建倉期內，將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤
誤差最小化的前提下，本基金可采取適當方法，以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流
動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調
整或其他影響指數復制的因素時，本基金可以根據市場情況，結合研究分析，對基金財產
進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。
（2）股票投資組合的調整
本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調
整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進行適時調
整，以保證基金份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基
金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋
求替代。由于受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，基金將
會采用合理方法尋求替代。
1）定期調整
根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
根據指數編制規則，當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重
新調整時，本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整；
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
根據法律、法規規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，
本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
2、債券投資策略
本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分
析等判斷未來利率變化，并利用債券定價技術，進行個券選擇。
3、衍生品投資策略
本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監會允許的金融衍生產品。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性
好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現
金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的
目的。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨
的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會
批準。
本基金通過對權證標的證券基本面的研究，并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價
差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平，追求穩定的當期收益。
4、資產支持證券的投資策略
本基金將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理，
并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略，嚴格遵守法律法規和基
金合同的約定，在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩定收益。
5、融資及轉融通投資策略
本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資及轉融通業務。本基金
將根據市場情況和組合風險收益，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及
轉融通業務的法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要
求的變化。
未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策
略，并在招募說明書中更新公告。
五、投資決策依據及程序
1、投資決策依據
（1）有關法律、法規和基金合同的有關規定。
（2）經濟運行態勢和證券市場走勢。
（3）投資對象的風險收益配比。
2、投資決策程序
（1）投資決策委員會：確定本基金總體資產分配和投資策略。投資決策委員會定期召
開會議，如需做出及時重大決策或基金經理小組提議，可臨時召開投資決策委員會會議。
（2）基金經理（或管理小組）：設計和調整投資組合。設計和調整投資組合需要考慮
的基本因素包括：每日基金申購和贖回凈現金流量；基金合同的投資限制和比例限制；研
究員的投資建議；基金經理的獨立判斷；大數據與金融工程部的分析報告等。
（3）集中交易室：基金經理向集中交易室下達投資指令，集中交易室經理收到投資指
令后分發予交易員，交易員收到基金投資指令后準確執行。
（4）大數據與金融工程部：定期和不定期對基金投資組合進行投資績效評估，向基金
經理（或管理小組）提供相關分析報告。
（5）風控管理部：監控各類基金投資運作。
（6）當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調
整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指
數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應調
整。
（7）本基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據市場環境變化和實際
需要調整上述投資決策程序，并予以公告。
六、業績比較基準
本基金業績比較基準為中證國防指數收益率。
如本基金調整標的指數的，本基金的業績比較基準相應調整。如果今后法律法規發生
變化，或者有更適當的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更
加適合用于本基金的業績比較基準時，本基金管理人與基金托管人協商一致后可以在報中
國證監會備案以后變更業績比較基準并及時公告，但不需要召開基金份額持有人大會。
七、風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合
型基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的公
司相似的風險收益特征。
八、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的
90%，且不低于非現金基金資產的80%；
（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；
（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的
0.5%；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%，中國
證監會規定的特殊品種除外；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支
持證券規模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持
有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日
起3個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本
基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈
值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不
得展期；
（12）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（13）本基金僅在投資股指期貨時遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的10%；
b.本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超
過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府
債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
c.本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的20%；
d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當
符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
e.本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產凈值的20%；
f.每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易
保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價
證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（15）本基金參與轉融通證券出借業務的，在任何交易日日終，參與轉融通證券出借
交易的資產不得超過基金資產凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均
剩余期限按照市值加權平均計算；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的
15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使
基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（9）、（16）、（17）條外，因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金
規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，
但中國證監會規定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基
金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防
范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易
必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理
人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對
關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當
程序后，則本基金投資不再受相關限制。
九、基金的融資及轉融通
本基金可以根據國家的有關規定進行融資及轉融通。
十、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額
持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
十一、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2025年04月18日復
核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。
1、報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 3,137,191,822.76 98.08
其中：股票 3,137,191,822.76 98.08
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 58,788,409.38 1.84
8 其他資產 2,659,175.51 0.08
9 合計 3,198,639,407.65 100.00
注：上表中的股票投資項含可退替代款估值增值，而“2、報告期末按行業分類的股票投
資組合”的合計項不含可退替代款估值增值。
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
（1）報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 3,073,027,318.61 96.38
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 63,368,166.40 1.99
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 3,136,395,485.01 98.37
（2）報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 647,175.23 0.02
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 30,552.72 0.00
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 83,913.34 0.00
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 34,705.94 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 796,347.23 0.02
（3）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 002179 中航光電 5,452,481 223,715,295.43 7.02
2 600893 航發動力 5,712,202 206,838,834.42 6.49
3 600760 中航沈飛 4,724,413 199,748,181.64 6.26
4 000768 中航西飛 5,962,845 141,021,284.25 4.42
5 600372 中航機載 10,369,931 115,106,234.10 3.61
6 600879 航天電子 11,312,900 101,250,455.00 3.18
7 300395 菲利華 2,239,082 100,109,356.22 3.14
8 002465 海格通信 8,514,100 95,102,497.00 2.98
9 688002 睿創微納 1,537,956 93,953,732.04 2.95
10 688122 西部超導 1,949,520 90,360,252.00 2.83
（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 301626 蘇州天脈 957 80,330.58 0.00
2 688449 聯蕓科技 1,406 62,243.62 0.00
3 688605 先鋒精科 744 53,776.32 0.00
4 301658 C首航 4,369 51,554.20 0.00
5 688708 佳馳科技 780 42,689.40 0.00
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：無。
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注：無。
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：無。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性
好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現
金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的
目的。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
11、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制
日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
（3）其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 696,263.02
2 應收證券清算款 1,962,912.49
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 其他 -
8 合計 2,659,175.51
（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明
1 301626 蘇州天脈 80,330.58 0.00 新股流通受限
2 688449 聯蕓科技 62,243.62 0.00 新股流通受限
3 688605 先鋒精科 53,776.32 0.00 新股流通受限
4 301658 C首航 46,397.60 0.00 新股未上市
4 301658 C首航 5,156.60 0.00 新股流通受限
5 688708 佳馳科技 42,689.40 0.00 新股流通受限
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第十一部分基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應
仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金基金合同生效以來的投資業績與同期基準的比較如下表所示（本報告中所列財
務數據未經審計）：
凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業績比較基準收益率3 業績比較基準收益率標準差4 1-3 2-4
2019年07月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日 5.90% 1.26% 2.47% 1.39% 3.43% -0.13%
2020年01月01日至2020年12月31日 95.20% 2.27% 90.49% 2.36% 4.71% -0.09%
2021年01月01日至2021年12月31日 16.61% 2.35% 15.08% 2.40% 1.53% -0.05%
2022年01月01日至2022年12月31日 -26.42% 2.03% -27.53% 2.09% 1.11% -0.06%
2023年01月01日至2023年12月31日 -21.54% 1.21% -22.36% 1.23% 0.82% -0.02%
2024年01月01日至2024年12月31日 -0.23% 2.26% -0.80% 2.31% 0.57% -0.05%
2025年01月01日至2025年03月31日 0.71% 1.59% 0.71% 1.61% 0.00% -0.02%
自基金合同生效日至2025年03月31日 39.82% 1.99% 26.27% 2.05% 13.55% -0.06%
第十二部分基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金
款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構
和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自
身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法
規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清
算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與
其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權
債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
第十三部分基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、權證、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投
資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準
則》、監管部門有關規定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價
的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價
值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最
近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映
公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，
并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該
限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管
理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數
據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用
可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況
下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在
估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定
公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券
發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最
近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可
參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市
場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日
公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活
動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開
發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停
牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品
種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估
值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級
市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估
值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、股指期貨合約，以估值日結算價估值；估值日無結算價的，且最近交易日后經濟環
境未發生重大變化的，以最近交易日的結算價估值。
6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原
因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關
各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值
的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數
量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形
下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。
每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合
同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將基金份額凈值結
果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確
性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金
份額凈值錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、
或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由
于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給
予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差
錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各
方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責
任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失
承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間
進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關
當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得
利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，
并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；
如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經
獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值
錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管
人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證
監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人
應當暫停估值；
4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管
人負責進行復核。基金管理人應于每個估值日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金
份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理
人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于證券/期貨交易所、登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于
其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行
檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人可
以免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成
的影響。
第十四部分基金的收益分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后
的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配采用現金方式；
3、當基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分
配。基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比
減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；
標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比
減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；
4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則
進行收益分配。基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；
5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調整基金收益分配
原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對
象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在指定媒介
公告。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。
第十五部分基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費、訴訟費、公證費和
認證費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、證券/期貨賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市費及年費；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如
下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數
據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出
具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管
理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如
下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數
據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出
具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管
理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
上述“一、基金費用的種類中第3－10項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按
費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基金財產中列
支；
4、《基金合同》生效前的相關費用；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金
財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家
有關稅收征收的規定代扣代繳。
第十六部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關業務資
格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需在2日內在指定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人及其日常機構（如有）等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法
人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中
國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、
簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中
國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）和指定互聯網網站（以下簡稱“指
定網站”，包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒
介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披
露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持
有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項
的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人
應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信
息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基
金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活
動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營
業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終
止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，將基金招
募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應當將《基金
合同》、基金托管協議登載在網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說
明書的當日登載于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生
效公告。
（四）基金份額上市交易公告書
本基金基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市
交易前至少3個工作日，將基金份額上市交易公告書登載于指定媒介上。
（五）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未上市交易
的，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后或基金份額上市交易的，基金管理人應當在不晚
于每個開放日/交易日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日
/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年
度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（六）基金份額折算日和折算結果公告
基金管理人確定基金份額折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于指定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人將基金份額
折算結果公告登載于指定媒介上。
（七）申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過網站、
申購贖回代理券商以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。
（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會
計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告
登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或
者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信
息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及
本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
（九）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在
指定報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影
響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變
動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或者仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重
大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金停復牌或終止上市；
20、本基金變更標的指數；
21、本基金推出新業務或服務；
22、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
（十）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對
基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，
相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國
證監會、基金上市交易的證券交易所。
（十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（十二）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并
作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示
性公告登載在指定報刊上。
（十三）中國證監會規定的其他信息
若本基金投資股指期貨，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告
和更新的招募說明書等文件中披露金融期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情
況、風險指標等，并充分揭示金融期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投
資政策和投資目標。
若本基金參與融資及轉融通，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定
期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借交易情況，包括投
資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支
持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基
金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和
報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理
人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容
與格式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基
金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復
核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關
報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的證券交易所網站
披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提
供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的
前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關
規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，
應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將
信息置備于各自住所和基金上市交易的證券交易所，以供社會公眾查閱、復制。
八、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。
第十八部分風險揭示
本基金的風險主要包括：系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險、本基
金特定風險及其他風險等。
一、系統性風險
本基金投資于證券市場，系統性風險是指因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券
價格產生影響而形成的風險，主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險和購買力風險
等。
1、政策風險
政策風險是指政府有關證券市場的政策發生重大變化或是有重要的舉措、法規出臺，
引起債券價格的波動，從而給投資帶來的風險。
2、經濟周期風險
經濟運行具有周期性的特點，經濟運行周期性的變化會對基金所投資的證券的基本面
產生影響，從而影響證券的價格而產生風險。
3、利率風險
金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率的變化直接影響著債
券的價格和收益率，影響著企業的融資成本，并在一定程度上影響上市公司的盈利水平。
基金投資于債券和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。
4、購買力風險
基金收益的一部分將通過現金形式來分配，而現金的購買力可能因為通貨膨脹的影響
而下降，從而使基金的實際投資收益下降。
5、再投資風險
市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升帶來的
價格風險互為消長。在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資的風險加大。當利率
上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。
二、非系統性風險
非系統性風險是指個別證券特有的風險，包括公司經營風險、信用風險等。
1、公司經營風險
上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競
爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不
善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。基金可
通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。
2、信用風險
債券發行人無法按時還本付息，而使投資遭受損失的風險為信用風險。這種風險主要
表現在公司債券中，公司如果因為某種原因不能完全履約支付本金和利息，則債券投資就
會承受較大的虧損。廣義的信用風險不僅指企業的違約風險，還包括市場信用利差擴大及
企業信用評級下降的風險。
三、管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對
信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，基金的
收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較大。因此基金可能因
為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
四、流動性風險
1、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金為跟蹤中證國防指數的ETF，主要投資于標的指數成份股及備選成份股，一般
情況下，上述投資標的流動性較好，但不排除在特定階段、特定市場環境下特定投資標的
出現流動性較差的情況，如因成份股流動性嚴重不足等特殊情形導致基金無法完全投資于
成份股時，基金管理人將根據市場情況，并結合經驗判斷，采取包括成份股替代策略等在
內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以期有效控制本基金的流動性風險。
2、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金備用流動性風險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對
價、暫停基金估值以及證監會認定的其他措施。
暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書“第九部分
基金份額的申購與贖回”之“九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”的相關規定。若
本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延
緩支付贖回對價，贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
暫停基金估值的情形、程序見招募說明書“第十三部分基金資產的估值”之“六、暫
停估值的情形”的相關規定。若本基金暫停基金估值，一方面投資者將無法知曉本基金的
基金份額凈值，另一方面基金將暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，將導致投資
者無法申購或贖回本基金，或贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不
利影響。
3、對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交
易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。
五、本基金特定風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，
產生風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：
1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變
化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）成份股派發現金紅利等將導致基金收益率超過標的指數收益率，產生正的跟蹤偏離
度；
4）由于成份股停牌、摘牌或因標的指數流通市值過小、流動性差等原因使本基金無法
及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金投
資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指
數的跟蹤程度；
7）其他因素，如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與
標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數
跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由
此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）標的指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更
標的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險
特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以
內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值
表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（6）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個
工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金
份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更
換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應
按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維
持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現
存在差異，影響投資收益。
（7）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風
險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響本基金二
級市場價格的折溢價水平。
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將
按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“第九部分基金份額的申購與贖回”之“七、申
購贖回清單的內容與格式”相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤
偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回
份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（8）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值
的情形，即存在價格折溢價的風險。
（9）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數
據，計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券
交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額
凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致
損失，需投資者自行承擔。
（10）退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提
前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。
（11）投資者申購失敗的風險
本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置了現金替
代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因
而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
（12）投資者贖回失敗的風險
在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，
可能導致出現贖回失敗的情形。
另外，基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此
可能導致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申
購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（13）基金份額贖回對價的變現風險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份
股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現
風險。
（14）退補現金替代方式的風險
本基金在申購贖回環節新增了“退補現金替代”方式，該方式不同于現有其他現金替
代方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價
格的折溢價水平。極端情況下，如果使用“退補現金替代”證券的權重增加，該方式帶來
的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
基金管理人不對“時間優先、實時申報”原則的執行效率做出任何承諾和保證，現金
替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統、通訊鏈
路或其他原因導致基金管理人無法遵循“時間優先、實時申報”原則對“退補現金替代”
的證券進行處理，投資者的利益可能受到影響。
（15）第三方機構服務的風險
本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
2）登記機構可能調整結算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的結算方式發
生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易
所及其他代理機構。
3）第三方機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。
（16）投資股指期貨的風險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。
股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強
制平倉，可能給投資帶來損失。標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基
差。若產品運作中出現基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則可能對本
基金投資產生影響。
（17）投資資產支持證券的風險
本基金投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風
險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權
益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險
等與基礎資產相關的風險。
六、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券
市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。
銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險
評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律
文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求
完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
七、其他風險
1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統出現故障產生的風險；
2、戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶
來風險；
3、其他意外導致的風險。
第十九部分基金的終止與清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效
后兩日內在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額
持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算
小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清
算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由
律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清
算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金份額持有人的權利、義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投
資者自依據《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當
事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不
以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不
限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不
限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或股票、應付申購對價及法律法規和《基金合同》所規定的費
用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金管理人的權利、義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限
于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了
《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施
保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因
基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服
務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回等業
務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限
于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發
售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進
行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價和注銷價格
的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定
基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義
務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基
金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配
合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資
者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支
付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基
金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，
應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人
違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管
人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的
行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行
為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基
金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結
束后30日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金托管人的權利、義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限
于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證
監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易
資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限
于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；
對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設
置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執
行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對
價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或
配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監
管機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因
其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金
管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人
追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代
表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
權。本基金暫不設置日常機構，日常機構的設置和相關規則按照法律法規的有關規定進
行。
若本基金推出本基金的聯接基金，則：
鑒于本基金和ETF聯接基金的相關性，ETF聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的ETF聯接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的份額持有人大會并參與表決。在計
算參會份額和計票時，ETF聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數
為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，ETF聯接基金持有本基金份額的總數乘
以該持有人所持有的ETF聯接基金份額占ETF聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍
五入的方法，保留到整數位。
ETF聯接基金的基金管理人不應以ETF聯接基金的名義代表ETF聯接基金的全體基金
份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受ETF聯接基金的特定
基金份額持有人的委托以ETF聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金
份額持有人大會并參與表決。
ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基
金份額持有人大會的，須先遵照ETF聯接基金基金合同的約定召開ETF聯接基金的基金份
額持有人大會，ETF聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有
人大會的，由ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或
召集本基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規、中
國證監會或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除
外；
（9）變更基金投資目標、范圍或策略；
（10）變更基金份額持有人大會程序；
（11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額
持有人大會；
（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大
會的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額
持有人大會：
（1）調低除基金管理費、基金托管費外其他應由基金承擔的費用；
（2）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率
或變更收費方式；
（4）增加、減少、調整基金份額類別設置；
（5）基金管理人、相關證券交易所、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、
贖回、非交易過戶、轉托管等業務規則；
（6）基金推出新業務或服務；
（7）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（8）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情
形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管
人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不
召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定
之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基
金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之
日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基
金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托
管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面
告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具
書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份
額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以
上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金
份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不
得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公告。基金
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書
面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面
表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許
的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以
進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規
定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益
登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可
以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表
的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的
形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關
提示性公告。
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金
托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基
金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見
的，不影響表決效力。
（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具
書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見
或授權他人代表出具書面意見。
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面
意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托
人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和
會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書
面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他
非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程
序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。基金份額持有人亦可以采用書面、網絡、電
話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及
《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他
事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基
金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托
管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能
主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選
舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托
管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效
力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名
稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決
議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以
外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除本基金合同另有約定的，轉換基金運作方
式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別
決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議
通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定
的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計
入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份
額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效
力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點
以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授
權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證
機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進
行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等
規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更
的，基金管理人公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人
大會審議。三、基金合同變更和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效
后兩日內在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額
持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算
小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清
算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由
律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清
算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中
國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決
是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基
金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場
所和營業場所查閱。
第二十一部分基金托管協議的內容摘要
一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：鵬華基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
郵政編碼：518048
法定代表人：何如
成立日期：1998年12月22日
批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會［1998］31號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元
存續期間：持續經營
經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。
（二）基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：田國立
成立日期：2004年09月17日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據
承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融
債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；
代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門
批準的其他業務。
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資范
圍、投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管
理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統，
對基金實際投資是否符合《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的
事項進行核查。
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可
少量投資于非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券
（含國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等）、貨幣市場工具、同業存單、權
證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基
金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形
除外。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做
相應調整。
（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資、融
資比例進行監督。基金托管人按下述比例和調整期限進行監督：
1.本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且
不低于非現金基金資產的80%；
2.本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；
3.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權證，不得超過
該權證的10%；
4.本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的
0.5%；
5.本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值
的10%；
6.本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%，中國證監
會規定的特殊品種除外；
7.本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10%；
8.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人的各
類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
9.本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
10.基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金
所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
11.本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的
40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展
期；
12.本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
13.本基金僅在投資股指期貨時遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的10%；
b.本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超
過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府
債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
c.本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的20%；
d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當
符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
e.本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產凈值的20%；
f.每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易
保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
14.本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券
市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
15.本基金參與轉融通證券出借業務的，在任何交易日日終，參與轉融通證券出借交易
的資產不得超過基金資產凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余
期限按照市值加權平均計算；
16.本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的15%。因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
17.法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第9、16條外，因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動、標的指
數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不
符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定
的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基
金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制。
本基金在開始進行期貨投資之前，應與基金托管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、
清算、估值、交收等事宜另行簽署《期貨投資托管操作三方備忘錄》。
（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本托管協議第
十五條第九款基金投資禁止行為通過事后監督方式進行監督。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，
防范利益沖突，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，
并履行信息披露義務。
（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參
與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法
律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約
定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行
間債券市場選擇交易對手。基金托管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場
交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方
式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照
協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及
結算方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金
托管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并
負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何
法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔
違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相
關交易對手追償。基金托管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如
基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基
金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人投
資流通受限證券進行監督。
基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通
受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險
和操作風險等各種風險。基金托管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預
案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。
1.本基金投資的流通受限證券與上文所述的流動性受限資產并不完全一致，須為經中
國證監會批準的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖
定期的可交易證券，不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上
市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的
證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記
結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證
券。
本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作
的落實和協調，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券
登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證
券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。
本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。
2.基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事會批準。
風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基
金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在
首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置
預案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極
有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因市場發生劇烈變動等
原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基金的支付結算，
并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任
何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，
基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。
3.本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日向基金托管人
提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如
有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
（1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。
（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。
（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有
限責任公司簽訂的證券登記及服務協議。
（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。
4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會指定媒
介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值
占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時
調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。
5.基金托管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：
（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。
（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與
完善情況。
（3）有關比例限制的執行情況。
（4）信息披露情況。
6.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。
（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值
計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相
關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法
規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管
理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收到
書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管
人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在
上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金
管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監
會。
（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本托
管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內
答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、《基
金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積
極配合提供相關數據資料和制度等。
（九）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法
規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成
的損失由基金管理人承擔。
（十）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、
阻撓基金托管人根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管
人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國
證監會。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管
人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金
資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金
投資運作等行為。
（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、
未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、
《基金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。
基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及
糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通
知事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時
間內答復基金管理人并改正。
（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金托管人無正當理由，拒絕、
阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進
行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監
會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2.基金托管人應安全保管基金財產。
3.基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可
另行協商解決。基金托管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的
任何資產（不包含基金托管人依據中國證券登記結算有限責任公司結算數據完成場內交易
交收、開戶銀行或交易/登記結算機構扣收交易費、結算費和賬戶維護費等費用）。
6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金
管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人
追償基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。
7.除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財
產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業機構開立的“基金
募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股
票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關
規定后，基金管理人應將屬于基金財產的全部資金和股票劃入基金托管人開立的基金銀行
賬戶和證券賬戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進
行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽
字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦
理退款等事宜。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1.基金托管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行賬戶，并根據基金管理人
合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。
2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本
基金業務以外的活動。
3.基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
4.在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金
資產的支付。
（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與基金聯名的
證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進行本基金業務以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運
用由基金管理人負責。
證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付，待托管產品啟始運營后，基金管理人可向基
金托管人發送劃款指令，將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金
賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，
基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交收資金等的收取按照中國證券
登記結算有限責任公司的規定以及基金管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結
算協議》執行。
5.賬戶注銷時，由基金管理人依據中國證券登記結算公司相關規定，委托有交易關系
的證券公司負責辦理。銷戶完成后，基金管理人需將相關證明提供至基金托管人。賬戶注
銷期間如需基金托管人提供配合的，基金托管人應予以配合。
6.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金托管人比照上述關于
賬戶開立、使用的規定執行。
（五）債券托管專戶的開設和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業
拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場
登記結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶，持有人賬戶和
資金結算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金托管人共同代
表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.在本托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約
定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基金管理人協助基
金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關
規則使用并管理。
2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于
基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基
金托管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人
和基金托管人雙方約定辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制或保管的
資產不承擔任何責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署
的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另
有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度
審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時以
加密方式將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。
重大合同的保管期限為《基金合同》終止后15年。
五、基金資產凈值的計算和會計核算
（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是按照每個估值
日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后
第五位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2.基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或《基金合
同》的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將基金份額凈值
結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1.估值對象
基金所擁有的股票、權證、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投
資等資產及負債。
2.估值方法
本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發
行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近
交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參
考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
②交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
③交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供
的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
④交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；
⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市場
掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
⑥對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以
活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公
允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動
或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技
術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
③在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開發
行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確
定公允價值。
（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供
的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品
種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估
值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級
市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估
值。
（4）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
（5）股指期貨合約，以估值日結算價估值；估值日無結算價的，且最近交易日后經濟
環境未發生重大變化的，以最近交易日的結算價估值。
（6）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（7）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原
因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關
各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值
的計算結果對外予以公布。
3.特殊情形的處理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產估值錯誤處理。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
1.當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生差錯時，視為基金份額凈值錯誤；
基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理
的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通
報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應
當公告；當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金
造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追
償。
2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金
管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠
償：
(1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方
在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份
額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
(2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托管
人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額
持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基
金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔相應的
責任。
(3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核
對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算
結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
(4)由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導
致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責
賠付。
3.由于證券/期貨交易所、登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其
他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢
查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人可以
免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的
影響。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金管
理人計算結果為準。
5.前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有通行做
法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
1.基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3.當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應
當暫停估值；
4.中國證監會和基金合同認定的其他情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。基金管理人、基金托管人分
別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方
法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的
原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和復核
1.財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2.報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符
時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額
持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人
應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關法規承
擔責任。
七、爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不
能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京
市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局
的，對當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤
勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權
益。
本協議受中國法律管轄。
八、托管協議的變更與終止
（一）托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得
與《基金合同》的規定有任何沖突。基金托管協議的變更報中國證監會備案。
（二）托管協議終止的情形
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4.發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的終止事項。
（三）基金財產的清算
1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清
算小組可以聘用必要的工作人員。
3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4.基金財產清算程序：
(1)《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認；
(3)對基金財產進行估值和變現；
(4)制作清算報告；
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律
意見書；
(6)將清算結果報中國證監會備案并公告；
(7)對基金財產進行分配。
5.基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
6.清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
7.基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。
8.基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計、并
由律師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財
產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
9.基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存至少15年。
第二十二部分對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下服務內容，由基金管理人
在正常情況下向投資者提供，基金管理人可根據實際業務情況以及基金份額持有人的需要
和市場的變化，不斷完善并增加和修改服務項目。
一、營銷創新及網上交易服務
為豐富投資者的交易方式和渠道，基金管理人為投資者提供多種形式的交易服務。
在營銷渠道創新方面，本基金管理人大力發展基金電子商務，已開通基金網上交易系
統，投資者可登陸本基金管理人的網站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地辦理基
金交易及信息查詢等已開通的各項基金網上交易業務。同時，投資者可關注鵬華基金官方
微信賬號（微信號:penghuajijin)，快速實現凈值查詢功能，綁定個人賬戶之后，還可
實現賬戶查詢功能和交易功能。鵬華直銷APP（即鵬華A加錢包APP）及鵬華基金微信
號目前也支持鵬華基金客戶進行非直銷基金資產的查詢服務。基金管理人將不斷努力完善
現有技術系統和銷售渠道，為投資者提供更加多樣化的交易方式和手段。
二、信息定制服務
投資者可以通過基金管理人網站（www.phfund.com.cn）、短信平臺、呼叫中心（400-
6788-533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申請，在申請獲基金管理人確認后，基
金管理人將通過手機短信、E-MAIL等方式為客戶發送所定制的信息。手機短信可定制的信
息包括：月度短信賬單、鵬華早訊、持有基金周末凈值等；郵件定制的信息包括：鵬友會
周刊、電子對賬單等信息。基金管理人將根據業務發展需要和實際情況，適時調整發送的
定制信息內容。
三、在線咨詢服務
投資者可通過在線客服、短信接收平臺、鵬華基金官方微信（微信號：
penghuajijin）等網絡通訊工具進行業務咨詢，基金管理人7*24小時提供智能機器人咨詢
服務，在工作時間內有專人在線提供咨詢服務。
四、客戶服務中心（CALL-CENTER）電話服務
呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自動語音系統提供每周7×24小時基金賬
戶余額、交易情況、基金產品信息與服務等信息查詢。
呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服務（重大法定節假日除外），
投資者可以通過該熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等專項
服務。
五、客戶投訴受理服務
投資者可以通過直銷和銷售機構網點柜臺、基金管理人設置的投訴專線、呼叫中心人
工熱線、書信、電子郵件等渠道，對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴。
電話、電子郵件、書信、網絡在線是主要投訴受理渠道，基金管理人設專人負責管理
投訴電話（0755-82353668）、信箱、網絡服務。現場投訴和意見簿投訴是補充投訴渠道，
由各銷售機構受理后反饋給本基金管理人跟進處理。
第二十三部分其他應披露事項
本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等相關法律法規規定的的內容與格式進行披露，并在指定媒介上公告。
公告事項 法定披露方式 法定披露日期
鵬華基金管理有限公司關于調整個人投資者開立基金賬戶證件類型的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年05月16日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年06月07日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要（更新） 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年06月07日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加愛建證券有限責任公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年06月14日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加渤海證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年07月12日
鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票估值方法變更的提示性公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年07月13日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金2024年第2季度報告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金 2024年07月18日
電子披露網站
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與渤海證券股份有限公司認/申購（含定期定額投資）費率優惠活動的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年07月29日
關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購小方制藥首次公開發行A股的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年08月21日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金2024年中期報告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年08月29日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加湘財證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年09月23日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加大同證券有限責任公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年09月27日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金2024年第3季度報告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年10月24日
鵬華基金管理有限公司旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年11月02日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加聯儲證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年11月19日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加財通證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年11月25日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加西部證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月03日
關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購藍宇股份首次公開發行A股的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月12日
鵬華基金管理有限公司關于新增人民幣直銷資金專戶的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月18日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金2024年第4季度報告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年01月21日
關于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年03月19日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書（2025年第1號） 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年03月20日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金托管協議 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金 2025年03月20日
電子披露網站
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金合同 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年03月20日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要（更新） 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年03月20日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金2024年年度報告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年03月28日
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金2025年第1季度報告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年04月21日
鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增加華西證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告 《證券時報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年05月06日
上述披露事項的披露期間自2024年05月11日至2025年05月09日。
第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書按相關法律法規，存放在基金管理人、基金銷售機構等的辦公場所，投
資人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費后在合理時間內獲取本招募說明書復制件
或復印件，但應以招募說明書正本為準。投資人也可以直接登錄基金管理人的網站進行查
閱。
基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
第二十五部分備查文件
一、備查文件包括：
1、中國證監會注冊鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金募集的文件
2、《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
3、《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金托管協議》
4、法律意見書
5、基金管理人業務資格批件、營業執照
6、基金托管人業務資格批件、營業執照
二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式：
1、存放地點：《基金合同》、《托管協議》存放在基金管理人和基金托管人處；其余
備查文件存放在基金管理人處。
2、查閱方式：投資人可在營業時間免費到存放地點查閱，也可按工本費購買復印件。
鵬華基金管理有限公司
2025年06月
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書.pdf