上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新
上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)
發(fā)起式證券投資基金
招募說明書（更新）
2025年5月30日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
重要提示
上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證
監(jiān)會2012年9月13日證監(jiān)許可[2012]1225號文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2013年3月28日正
式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核
準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時，基金管理人股東將運用其自有資金認(rèn)購本基金的
金額不低于1000萬元，認(rèn)購的基金份額持有期限不低于三年?；鸸芾砣斯蓶|的認(rèn)購行為并
不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：因整
體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，某一基金的特定風(fēng)
險等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或
違約等風(fēng)險。本基金是股票基金，風(fēng)險和收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。基
金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風(fēng)險、較高收益的產(chǎn)品。
根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對
本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級，風(fēng)險評級行為不改變基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征，但由于風(fēng)險分
類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人
和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受
能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始
執(zhí)行。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同規(guī)定的免責(zé)條款和規(guī)定的爭議處理方式。
本招募說明書年度更新有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2025年3月31日，主要人
員情況截止日為2025年5月29日，其他所載內(nèi)容截止日為2025年5月15日。（本招募說明書
中的財務(wù)資料未經(jīng)審計）
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 1
二、釋義........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 5
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 14
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 37
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 37
八、基金份額的交易 ..................................................................................................................... 38
九、基金份額的申購與贖回 ......................................................................................................... 39
十、基金的投資 ............................................................................................................................. 47
十一、基金的業(yè)績 ......................................................................................................................... 56
十二、基金的財產(chǎn) ......................................................................................................................... 57
十三、基金資產(chǎn)的估值 ................................................................................................................. 58
十四、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 63
十五、基金的費用與稅收 ............................................................................................................. 64
十六、基金的會計與審計 ............................................................................................................. 66
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 66
十八、風(fēng)險揭示 ............................................................................................................................. 71
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 ..................................................................... 76
二十、基金合同的內(nèi)容摘要 ......................................................................................................... 78
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ............................................................................................. 91
二十二、對基金份額持有人的服務(wù) ........................................................................................... 101
二十三、其他應(yīng)披露事項 ........................................................................................................... 102
二十四、招募說明書存放及查閱方式 ....................................................................................... 103
二十五、備查文件 ....................................................................................................................... 103
附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案 ....................................................................................................... 105
一、緒言
《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）》（以下簡
稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金運作管理辦
法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡
稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡
稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）及其他有關(guān)規(guī)定以及《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起
式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對
其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請
募集的?；鸸芾砣藳]有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或
對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基
金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者
欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金： 指上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金。
交易型開放式指數(shù)指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》
基金： 定義的“交易型開放式指數(shù)基金”。
基金管理人： 指華夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指中國建設(shè)銀行股份有限公司。
基金合同、《基金合指《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基
同》： 金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。
托管協(xié)議：
指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《上證金融地產(chǎn)
交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)
議的任何有效修訂和補(bǔ)充。
招募說明書： 指《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招
募說明書》及其更新。
基金產(chǎn)品資料概要： 指《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要》及其更新。
基金份額發(fā)售公告： 指《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基
金份額發(fā)售公告》。
法律法規(guī)： 指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、
決議、通知等。
《基金法》： 指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時
做出的修訂。
《銷售辦法》： 指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出
的修訂。
《信息披露辦法》： 指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)
對其不時做出的修訂。
《運作辦法》： 指《證券投資基金運作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出
的修訂。
《證券法》： 指《中華人民共和國證券法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時作出的修
訂。
《流動性風(fēng)險管理指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
規(guī)定》： 《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機(jī)
關(guān)對其不時做出的修訂。
業(yè)務(wù)規(guī)則： 指上海證券交易所發(fā)布實施的《上海證券交易所交易型開放
式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布
實施的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放
式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》及上海證券交易所、中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則和規(guī)定。
中國證監(jiān)會： 指中國證券監(jiān)督管理委員會。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)
構(gòu)： 指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。
基金合同當(dāng)事人： 指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法
律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
個人投資者： 指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機(jī)構(gòu)投資者： 指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國
境內(nèi)合法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企
業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織。
合格境外機(jī)構(gòu)投資指符合現(xiàn)實有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中國境內(nèi)證
者： 券市場的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者。
投資者： 指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱。
基金份額持有人： 指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者。
基金銷售業(yè)務(wù)： 指基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦
理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)。
銷售機(jī)構(gòu)： 指直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。
直銷機(jī)構(gòu)： 指華夏基金管理有限公司。
代銷機(jī)構(gòu)： 指發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和/或申購贖回代理機(jī)構(gòu)。
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)： 指基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
申購贖回代理機(jī)構(gòu)： 指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
基金銷售網(wǎng)點： 指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
登記結(jié)算業(yè)務(wù)： 指根據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型
開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》定義的基金份額的
登記、托管和結(jié)算業(yè)務(wù)。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)： 指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯浗Y(jié)算機(jī)構(gòu)為中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
基金合同生效日： 指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金
管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)的日期。
基金合同終止日： 指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算
完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期。
基金募集期： 指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不
得超過3個月。
存續(xù)期： 指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
工作日： 指上海證券交易所的正常交易日。
T日： 指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務(wù)有
效申請的工作日。
T+n日： 指自T日后第n個工作日（不包含T日）。
開放日： 指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日。
開放時間： 指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。
認(rèn)購： 指在基金募集期內(nèi)，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)
定申請購買基金份額的行為。
申購： 指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)
定申請購買基金份額的行為。
贖回： 指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明
書規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。
申購贖回清單： 指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息
的文件。
申購對價： 指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)
交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
贖回對價： 指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說
明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/
或其他對價。
標(biāo)的指數(shù)： 指上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更，或基金
管理人根據(jù)需要更換的其他指數(shù)。
最小申購、贖回單指基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購、贖回
位： 的基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
元： 指人民幣元。
基金收益： 指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成
本和費用的節(jié)約。
基金資產(chǎn)總值： 指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購
款及其他資產(chǎn)的價值總和。
基金資產(chǎn)凈值： 指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
基金份額凈值： 指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)。
基金資產(chǎn)估值： 指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和
基金份額凈值的過程。
流動性受限資產(chǎn)： 指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理
價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的
逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存
款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證
券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等。
指定媒介： 指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的報刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
及其他媒介。
不可抗力： 指基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法抗拒、無法避免且在基金
合同由基金管理人、基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使基金合同
當(dāng)事人無法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于
洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒
收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突
發(fā)事件、證券交易所非正常暫停或停止交易。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座5層
設(shè)立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：邱曦
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為23800萬元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL 27.8%
CORPORATION
天津海鵬科技咨詢有限公司 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員基本情況
張佑君先生：董事長、黨委書記，碩士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委書記、執(zhí)行
董事、董事長，兼任中信集團(tuán)、中信股份及中信有限總經(jīng)理助理，中信金控副董事長。曾任
中信證券交易部總經(jīng)理、襄理、副總經(jīng)理、中信證券董事、長盛基金總經(jīng)理，中信證券總經(jīng)
理，中信建投總經(jīng)理、董事長，中信集團(tuán)董事會辦公室主任，中證國際董事，中信證券國際、
中信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長，中信里昂證券、賽領(lǐng)資本董事，金石投資、
中信證券投資董事長等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學(xué)士?，F(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官、
Mackenzie Investments的首席財務(wù)官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務(wù)官等。
李星先生：董事，碩士。現(xiàn)任春華資本集團(tuán)執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)春華在金融服務(wù)行業(yè)的投
資。曾任職于高盛集團(tuán)北京投資銀行部、春華資本集團(tuán)分析師、投資經(jīng)理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師。現(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行
委員、財富管理委員會主任、戰(zhàn)略客戶部行政負(fù)責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務(wù)
部資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)核算會計主管、聯(lián)席負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人，中信證券財務(wù)負(fù)責(zé)人等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份
有限公司金融產(chǎn)品開發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)線產(chǎn)品開發(fā)組負(fù)責(zé)人、
股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、證券金融業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、權(quán)益投資部行政負(fù)責(zé)人等。
李一梅女士：董事、總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記。兼任華
夏基金（香港）有限公司董事長，華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司執(zhí)行董事。曾任
華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、基金營銷部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政
負(fù)責(zé)人（兼），上海華夏財富投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，華夏股權(quán)投資基金管理
（北京）有限公司總經(jīng)理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F(xiàn)任中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所國務(wù)院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導(dǎo)師。兼任中國戰(zhàn)略研究會經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略專業(yè)委員會主任、山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士。現(xiàn)任中國人民大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。曾任
最高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判
委員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自
治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長，北京市地石律師事務(wù)所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向為財務(wù)管理、資本
市場。曾任中國人民大學(xué)副校長，中國人民大學(xué)商學(xué)院院長，中國人民大學(xué)中法學(xué)院院長，
享受國務(wù)院政府特殊津貼。兼任國務(wù)院學(xué)位委員會第七屆、第八屆工商管理學(xué)科評議組召集
人、第五屆、第六屆全國MBA教育指導(dǎo)委員會副主任委員、教育部工商管理專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)
委員會副主任委員、西班牙IE大學(xué)國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學(xué)會副會長、
歐洲管理發(fā)展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學(xué)院協(xié)會（AACSB）首次認(rèn)證委
員會委員等。
侯薇薇女士：監(jiān)事長，學(xué)士?，F(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執(zhí)行官，兼任加拿大鮑爾集團(tuán)旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會成員，加中貿(mào)易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產(chǎn)管理公司(HGI)的
全球管理委員會成員、首席業(yè)務(wù)發(fā)展官和中國戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人等。
西志穎女士：監(jiān)事，碩士，注冊會計師。現(xiàn)任中信證券股份有限公司計劃財務(wù)部行政
負(fù)責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務(wù)部統(tǒng)計主管、總賬核算會計主管、B角、B角
（主持工作）等。
唐士超先生：監(jiān)事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司風(fēng)險管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風(fēng)險管理部從事風(fēng)險分析、風(fēng)險計量、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理等工作。
寧晨新先生：監(jiān)事，博士，高級編輯?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司辦公室執(zhí)行總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人，董事會秘書。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國證券報社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國政法大學(xué)講師等。
陳倩女士：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司市場部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)人，
客戶運營服務(wù)部行政負(fù)責(zé)人（兼）。曾任中國投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理，北京證券有限責(zé)任公司高
級業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理、市場推廣部副總經(jīng)理等。
朱威先生：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司基金運作部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)
責(zé)人。曾任華夏基金管理有限公司基金運作部B角等。
劉義先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀
行總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副
處長（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)總監(jiān)，華夏資本管
理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。
陽琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任
中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司財務(wù)部部門經(jīng)理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門經(jīng)理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。
鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經(jīng)理等。
曾任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權(quán)投資部總監(jiān)，
華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀(jì)委書記等。
孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾
任華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。
張德根先生：副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理（兼）、廣州分公司總經(jīng)理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財經(jīng)雜志社、長城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基
金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、法律部
行政負(fù)責(zé)人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責(zé)任公司。曾任華夏基
金管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負(fù)責(zé)人，合規(guī)部行政負(fù)
責(zé)人等。
孫立強(qiáng)先生：財務(wù)負(fù)責(zé)人，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司財務(wù)部行政負(fù)責(zé)人、華
夏資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財富投資管理有限公司監(jiān)事、華夏基金（香港）有限公
司董事。曾任職于深圳航空有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部，曾任華夏基金管理有限公司基金運作
部B角、財務(wù)部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學(xué)士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負(fù)責(zé)人。
曾任職于深圳市長城光纖網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理
有限責(zé)任公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人，華夏基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人等。
2、本基金基金經(jīng)理
司帆先生，碩士。2011年7月加入華夏基金管理有限公司，歷任數(shù)量投資部研究員等，
華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年7
月6日至2024年7月3日期間）、華夏中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年7月3日至2025年1月13日期間）等，現(xiàn)任華夏中證全指證券公司
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年7月6日起任職）、華夏MSCI中國A股國
際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年10月21日起任職）、華夏MSCI中國
A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年10月21日起任職）、
華夏創(chuàng)業(yè)板低波價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年10
月21日起任職）、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2022年3
月14日起任職）、上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2022年8
月22日起任職）、上證主要消費交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2022年8
月22日起任職）、華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022
年8月22日起任職）、華夏中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022年8
月22日起任職）、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022年8
月22日起任職）、華夏中證機(jī)床交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022年10月12
日起任職）、華夏中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2023年3月27
日起任職）、華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金基金經(jīng)理（2023年4月11日起任職）、華夏中證機(jī)床交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年5月12日起任職）、華夏中證港股通內(nèi)地金融交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2023年9月25日起任職）、華夏中證港股通內(nèi)地金融交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年1月3日起任職）、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)
業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年1月23日起任職）、華
夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024年4月19日起
任職）、華夏中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024
年5月31日起任職）、華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年11月26日起任職）、投資經(jīng)理。
歷任基金經(jīng)理：2013年3月28日至2017年2月10日期間，王路先生任基金經(jīng)理；2013年4
月8日至2021年7月19日期間，徐猛先生任基金經(jīng)理；2017年12月11日至2022年3月14日期間，
李俊先生任基金經(jīng)理。
3、本公司量化投資決策委員會
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人，基金經(jīng)理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級副總裁，基金經(jīng)理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部B角，基金經(jīng)理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告。
6、編制中期和年度基金報告。
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項。
9、召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行
為。
12、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策略及限
制等全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，防止違反《證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，保證基金財產(chǎn)不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券。
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保。
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資。
（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（5）向其基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動。
（7）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動。
4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)。
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當(dāng)利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務(wù)管理制度
及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、
內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過了ISAE3402（《鑒證業(yè)務(wù)國際準(zhǔn)則第3402號》）認(rèn)證，獲得
無保留意見的控制設(shè)計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設(shè)審計委員會等專門委
員會。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會、風(fēng)險管理委員會等專業(yè)委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅持穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運作，重視員工的合規(guī)守法意識和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進(jìn)行持續(xù)教育。
2、風(fēng)險評估
公司各層面和各業(yè)務(wù)部門在確定各自的目標(biāo)后，對影響目標(biāo)實現(xiàn)的風(fēng)險因素進(jìn)行分析。
對于不可控風(fēng)險，風(fēng)險評估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險或減少相關(guān)業(yè)務(wù)；對于可控風(fēng)險，
風(fēng)險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風(fēng)險程度。風(fēng)險評估還包括各業(yè)務(wù)部門對日
常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行再評估并完善相應(yīng)的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計過程中評估相關(guān)風(fēng)險
并制定風(fēng)險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管
理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的
檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離
設(shè)置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)
理小組負(fù)責(zé)在投資決策委員會資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)理小組在
基金合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行日常投資運作；交易管理部負(fù)責(zé)所有交易的集中執(zhí)行。
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴(yán)格隔離，實行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會負(fù)
責(zé)制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會確定的范圍內(nèi)，負(fù)
責(zé)確定與實施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對于超過投資權(quán)限的操作
需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負(fù)
責(zé)交易執(zhí)行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線，交易系統(tǒng)在投資
比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時自動預(yù)警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預(yù)先的設(shè)定，對上述禁止進(jìn)行自動提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時反饋并督促調(diào)整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會計業(yè)務(wù)有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管人相關(guān)業(yè)務(wù)的相互
核查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務(wù)交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司對硬件設(shè)備的安全運行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)安全
管理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理等方面都制定了完
善的制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
確保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設(shè)立了監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)
查程序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
公司設(shè)立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，指定專門人員負(fù)責(zé)反洗錢和
反恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門設(shè)立了反洗錢崗位，配備反洗錢負(fù)責(zé)人員。除建立健
全反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內(nèi)部控制制度》及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，
確保依法切實履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，
公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時送交適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)
行處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層級具有不
同的權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨立于各業(yè)務(wù)部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內(nèi)部控
制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項
經(jīng)營管理活動的有效運行。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層的責(zé)任。
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準(zhǔn)確。
（3）本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
（二）主要人員情況
中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險業(yè)務(wù)處、
理財信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運
營管理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個職能處室，在北
京、上海、合肥設(shè)有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外
部會計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客
戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項職責(zé)，切
實維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，
中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、
社?；?、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)
品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年三
季度末，中國建設(shè)銀行已托管1387只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能
力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、 《財資》、
《環(huán)球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登
記結(jié)算有限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司（上
清所）“優(yōu)秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系
統(tǒng)實施獎”、2019年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字化資
產(chǎn)托管銀行”、以及 2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022
年度，榮獲《環(huán)球金融》 “中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中
國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管
銀行”獎項。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)
章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證
基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，保護(hù)基金份額持有人的
合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險內(nèi)控管理委員會，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，對托管
業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)
責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。
3、內(nèi)部控制制度及措施
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位
職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；
業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、
存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，
實施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止
人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用
自行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，
對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金
投資運作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理
人對各基金費用的提取與開支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
2、監(jiān)督流程
（1）每工作日按時通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制等情
況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險提示，與基金管理人進(jìn)行情況
核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。
（2）收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。
（3）通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進(jìn)行
解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、申購贖回代理券商
（1）國泰海通證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
聯(lián)系人：黃博銘
網(wǎng)址：www.gtht.com
客戶服務(wù)電話：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
網(wǎng)址：www.csc108.com
客戶服務(wù)電話：95587、4008-888-108
（3）國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯(lián)系人：于智勇
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
客戶服務(wù)電話：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達(dá)
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
網(wǎng)址：www.cmschina.com
客戶服務(wù)電話：95565
（5）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話：020-66336146
傳真：020-87555417
聯(lián)系人：陳姍姍
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
客戶服務(wù)電話：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯(lián)系人：鄭慧
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客戶服務(wù)電話：95548
（7）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話：010-80928123
傳真：010-66568990
聯(lián)系人：辛國政
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
客戶服務(wù)電話：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號
法定代表人：周杰
電話：021-23219000
傳真：021-63410456
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
網(wǎng)址：www.htsec.com
客戶服務(wù)電話：95553、400-888-8001
（9）申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
聯(lián)系人：余潔
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（10）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號
法定代表人：楊華輝
電話：021-38565547
傳真：021-38565955
聯(lián)系人：喬琳雪
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95562
（11）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯(lián)系人：李良
網(wǎng)址：www.95579.com
客戶服務(wù)電話：95579、400-888-8999
（12）國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯(lián)系人：陳劍虹
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95517
（13）西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)橋北苑8號
辦公地址：重慶市江北區(qū)橋北苑8號西南證券大廈
法定代表人：廖慶軒
電話：023-67663104
傳真：023-63786212
聯(lián)系人：魏馨怡
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95355
（14）湘財證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：高振營
電話：021-50295432
傳真：021-68865680
聯(lián)系人：江恩前
網(wǎng)址：www.xcsc.com
客戶服務(wù)電話：95351
（15）萬聯(lián)證券股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路13號高德置地廣場E座12層
法定代表人：袁笑一
電話：020-38286588
傳真：020-22373718-1013
聯(lián)系人：王鑫
網(wǎng)址：www.wlzq.cn
客戶服務(wù)電話：95322
（16）民生證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
電話：010-85127609
傳真：010-85127641
聯(lián)系人：韓秀萍
網(wǎng)址：www.mszq.com
客戶服務(wù)電話：95376
（17）國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：蔡詠
電話：0551-62257012
傳真：0551-62272100
聯(lián)系人：祝麗萍
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95578
（18）渤海證券股份有限公司
住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號
法定代表人：安志勇
電話：022-23861683
傳真：022-28451892
聯(lián)系人：陳玉輝
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
客戶服務(wù)電話：956066
（19）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯(lián)系人：龐曉蕓
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95597
（20）山西證券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69號山西國貿(mào)中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿(mào)中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686619
聯(lián)系人：張治國
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
客戶服務(wù)電話：95573
（21）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯(lián)系人：趙如意
網(wǎng)址：sd.citics.com/
客戶服務(wù)電話：95548
（22）東興證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層
法定代表人：魏慶華
電話：010-66555316
傳真：010-66555246
聯(lián)系人：湯漫川
網(wǎng)址：www.dxzq.net.cn
客戶服務(wù)電話：95309
（23）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
法定代表人：范力
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95330
（24）信達(dá)證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：肖林
電話：010-83252185
傳真：010-63080978
聯(lián)系人：付婷
網(wǎng)址：www.cindasc.com
客戶服務(wù)電話：95321
（25）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888
傳真：021-63326729
聯(lián)系人：孔亞楠
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95503
（26）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯(lián)系人：郭軍瑞
網(wǎng)址：www.foundersc.com
客戶服務(wù)電話：95571
（27）長城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯(lián)系人：梁浩
網(wǎng)址：www.cgws.com
客戶服務(wù)電話：95514、400-6666-888
（28）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
電話：021-22169999
聯(lián)系人：郁疆
網(wǎng)址：www.ebscn.com
客戶服務(wù)電話：95525、400-888-8788
（29）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01
號）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自
編01號）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯(lián)系人：郭杏燕
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客戶服務(wù)電話：95548
（30）東北證券股份有限公司
住所：長春市生態(tài)大街6666號
辦公地址：長春市生態(tài)大街6666號
法定代表人：李福春
電話：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯(lián)系人：安巖巖
網(wǎng)址：www.nesc.cn
客戶服務(wù)電話：95360
（31）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
電話：025-58519523
傳真：025-83369725
聯(lián)系人：王萬君
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95386
（32）上海證券有限責(zé)任公司
住所：上海市西藏中路336號
辦公地址：上海市西藏中路336號
法定代表人：龔德雄
電話：021-51539888
傳真：021-65217206
聯(lián)系人：張瑾
網(wǎng)址：www.shzq.com
客戶服務(wù)電話：400-891-8918
（33）大同證券有限責(zé)任公司
住所：山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區(qū)長治路111號山西世貿(mào)中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
電話：0351-4130322
傳真：0351-7219891
聯(lián)系人：薛津
網(wǎng)址：www.dtsbc.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-712-1212
（34）國聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：無錫市金融一街8號
辦公地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：葛小波
電話：0510-82832051
傳真：0510-82832051
聯(lián)系人：郭逸斐
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95570
（35）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區(qū)五星路201號
辦公地址：杭州市江干區(qū)五星路201號浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯(lián)系人：謝相輝
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客戶服務(wù)電話：95345
（36）平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
電話：13916661875
傳真：021-33830395
聯(lián)系人：王陽
網(wǎng)址：www.pingan.com
客戶服務(wù)電話：95511-8
（37）華安證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號
辦公地址：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號財智中心B1座
法定代表人：章宏韜
電話：0551-65161666
傳真：0551-65161600
聯(lián)系人：范超
網(wǎng)址：www.hazq.com
客戶服務(wù)電話：95318
（38）國海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市濱湖路46號
法定代表人：何春梅
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯(lián)系人：牛孟宇
網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95563
（39）東莞證券股份有限公司
住所：東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心
辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心30樓
法定代表人：張運勇
電話：0769-22115712、0769-22119348
傳真：0769-22119423
聯(lián)系人：李榮、孫旭
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95328
（40）國都證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯(lián)系人：黃靜
網(wǎng)址：www.guodu.com
客戶服務(wù)電話：400-818-8118
（41）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：錢俊文
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
聯(lián)系人：王一彥
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
客戶服務(wù)電話：95531、400-888-8588
（42）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
電話：010-58124967
傳真：028-86150040
聯(lián)系人：謝國梅
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
客戶服務(wù)電話：95584
（43）申萬宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻(xiàn)軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯(lián)系人：梁麗
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（44）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人：王洪
電話：021-20315719
傳真：021-20315125
聯(lián)系人：張峰源
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
客戶服務(wù)電話：95538
（45）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈18樓
法定代表人：劉學(xué)民
電話：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯(lián)系人：單晶
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
客戶服務(wù)電話：95358
（46）金元證券股份有限公司
住所：?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：馬賢清
網(wǎng)址：www.jyzq.cn
客戶服務(wù)電話：95372
（47）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話：021-68761616
傳真：021-68767032
聯(lián)系人：劉熠
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-888-8128
（48）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話：029-87211526
傳真：029-87424426
聯(lián)系人：梁承華
網(wǎng)址：www.westsecu.com
客戶服務(wù)電話：95582
（49）華福證券有限責(zé)任公司
住所：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
聯(lián)系人：張騰
網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95547
（50）中國國際金融股份有限公司
住所：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話：010-65051166
傳真：010-65058065
聯(lián)系人：羅春蓉、武明明
網(wǎng)址：www.cicc.com.cn
客戶服務(wù)電話：010-65051166
（51）甬興證券有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層；上海市浦東新區(qū)南泉北
路429號31-32層
法定代表人：李抱
電話：13917125376
傳真：021-68776977-8427
聯(lián)系人：隨飛
網(wǎng)址：https://www.yongxingsec.com/
客戶服務(wù)電話：400-916-0666
（52）華鑫證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號
法定代表人：俞洋
電話：021-54967656
傳真：021-54967032
聯(lián)系人：虞佳彥
網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95323、400-109-9918
（53）中國中金財富證券有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯(lián)系人：胡芷境
網(wǎng)址：www.china-invs.cn
客戶服務(wù)電話：400-600-8008、95532
（54）東方財富證券股份有限公司
住所：拉薩市北京中路101號
辦公地址：上海市永和路118弄東方企業(yè)園24號
法定代表人：戴彥
電話：021-36533016
傳真：021-36533017
聯(lián)系人：王偉光
網(wǎng)址：http://www.18.cn
客戶服務(wù)電話：95357
（55）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號
辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號
法定代表人：趙洪波
電話：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯(lián)系人：姜志偉
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：956007
（56）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95310
（57）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環(huán)路166號27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路166號27樓
法定代表人：陳林
電話：021-50122128
傳真：021-50122398
聯(lián)系人：徐方亮
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
客戶服務(wù)電話：400-820-9898
（58）愛建證券有限責(zé)任公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1600號1幢32樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1600號1幢32樓
法定代表人：祝健
電話：021-32229888-33362
傳真：021-68728703
聯(lián)系人：莊傳勇
網(wǎng)址：www.ajzq.com
客戶服務(wù)電話：400-196-2502
（59）財達(dá)證券股份有限公司
住所：河北省石家莊市橋西區(qū)35號
辦公地址：河北省石家莊市橋西區(qū)35號莊家金融大廈23-36層
法定代表人：翟建強(qiáng)
電話：0311-66008561
傳真：0311-66006334
聯(lián)系人：李卓穎
網(wǎng)址：www.s10000.com
客戶服務(wù)電話：95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
（60）天風(fēng)證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號高科大廈四樓
辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號高科大廈四樓
法定代表人：余磊
電話：027-87618882
傳真：027-87618863
聯(lián)系人：翟璟
網(wǎng)址：www.tfzq.com
客戶服務(wù)電話：400-800-5000
（61）華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
住所：貴州省貴陽市中華北路216號
辦公地址：貴州省貴陽市中華北路216號華創(chuàng)大廈
法定代表人：陶永澤
電話：18698005056
聯(lián)系人：程劍心
網(wǎng)址：http://www.hczq.com/
客戶服務(wù)電話：4008-6666-89
（62）萬和證券股份有限公司
住所：?？谑心仙陈?9號通信廣場二樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛(wèi)斌
電話：0755-82830333
傳真：0755-25170093
聯(lián)系人：張雷
網(wǎng)址：http://www.vanho.cn/
客戶服務(wù)電話：4008-882-882
（63）開源證券股份有限公司
住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
電話：029-88447611
傳真：029-88447611
聯(lián)系人：曹欣
網(wǎng)址：www.kysec.cn
客戶服務(wù)電話：95325
（64）華金證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號30層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號30層
法定代表人：宋衛(wèi)東
電話：021-20655562
聯(lián)系人：龍瑩
網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn/
客戶服務(wù)電話：956011
（65）聯(lián)儲證券股份有限公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號8號樓15層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層
法定代表人：呂春衛(wèi)
電話：010-86499838
傳真：010-86499401
聯(lián)系人：王龍
網(wǎng)址：http://www.lczq.com
客戶服務(wù)電話：956006
2、二級市場交易代理券商
包括具有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金。銷售
機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點。
（二）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：陳文祥
電話：021-68419095
傳真：021-68870311
（三）律師事務(wù)所
名稱：北京市天元律師事務(wù)所
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯(lián)系電話：010-57763999
傳真：010-57763599
聯(lián)系人：李晗
經(jīng)辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：王海彥
經(jīng)辦注冊會計師：張小東、王海彥
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定募集。本基金募集申請已經(jīng)中國證監(jiān)會2012年9月13日證監(jiān)許可[2012]1225號文核
準(zhǔn)。
本基金為交易型開放式基金，基金存續(xù)期間為不定期。
本基金募集期間每份基金份額面值為1.00元，認(rèn)購價格為1.00元。
本基金自2013年2月25日至2013年3月22日進(jìn)行發(fā)售。募集期間，本基金共募集
1,096,452,472份基金份額，有效認(rèn)購戶數(shù)為14,819戶。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2013年3月28日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作
日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
八、基金份額的交易
（一）基金在上海證券交易所的上市
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金（交易代碼：510650）合同生效后，具備上市條件，于2013
年5月8日起在上海證券交易所上市交易。
（二）基金在上海證券交易所的交易
基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證
券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》
等有關(guān)規(guī)定。
若上海證券交易所增加交易型開放式指數(shù)基金分級業(yè)務(wù)模式，本基金管理人將根據(jù)運
作情況，與基金托管人協(xié)商一致后，決定是否增加本基金份額分級業(yè)務(wù)模式，屆時需履行
適當(dāng)程序，并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后公告。
（三）IOPV的計算
基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日本基金的申購贖回清單，
上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算
并發(fā)布本基金的基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中
可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代
成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖
回單位對應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后3位。
3、上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，
并報中國證監(jiān)會備案：
1、不再具備本條第（一）款規(guī)定的上市條件。
2、基金合同終止。
3、基金份額持有人大會決定提前終止上市。
4、基金合同約定的終止上市的其他情形。
5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
若因上述1、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，
本基金可由交易型開放式基金變更為直接以上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的非上市的開放
式指數(shù)基金。
（五）法律法規(guī)、監(jiān)管部門和上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
九、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
投資者應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理機(jī)構(gòu)辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代
理機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。
本基金申購贖回代理機(jī)構(gòu)的名稱、住所等信息請詳見本招募說明書“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)
構(gòu)”中“（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)描述?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減申購
贖回的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者可辦理基金份額的申購和贖回的開放日為上海證券交易所交易日，但基金管理
人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放
日的具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所的交易時間。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或?qū)嶋H情況需
要，基金管理人可視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始時間
本基金已于2013年5月8日開放申購、贖回業(yè)務(wù)。
（三）申購與贖回的原則
1、基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定。
5、基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況依法對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨?
在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資者必須根據(jù)申購贖回代理機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的開放時間內(nèi)提出申購、贖
回的申請。
投資者在提交申購申請時須根據(jù)申購贖回清單備足申購對價，投資者在提交贖回申請
時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
投資者申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)
金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
投資者可在申請當(dāng)日通過其辦理申購、贖回的銷售網(wǎng)點查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。投
資者應(yīng)及時查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的股票和基金份額交收適用上海證券交易所和登記結(jié)算機(jī)
構(gòu)的結(jié)算規(guī)則。
投資者T日申購、贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與
組合證券的清算交收以及現(xiàn)金替代等的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代等的交收以及現(xiàn)金差
額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣?、
基金托管人與申購贖回代理機(jī)構(gòu)在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在清算
交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交
易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對基金清算交收和登記的辦
理時間、方式以及處理規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并于開始實施前在至少一種指定媒介公告。
（五）申購和贖回的數(shù)額限制
投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。目前，本基金
最小申購、贖回單位為50萬份。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購、
贖回單位進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購數(shù)額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請參見相關(guān)公告。
（六）申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、
贖回的基金份額數(shù)額確定。
2、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
3、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日公告，計算公式為計算日基
金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計算或公
告，并報中國證監(jiān)會備案。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。未來，
若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)
的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券
數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)
志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替
代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y者無法在申購時買
入的證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果上海證券交
易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交易
后買入，而實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操
作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如果
預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；
如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠
缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理
人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。
T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成
本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項；
若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加
上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者
或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易
日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收
盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交
的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T＋2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）
期間被替代的證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股以及由于股權(quán)分置改革等發(fā)生的其他重要
權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人
將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項
的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使
用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的
計算公式為：
?i第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考
×現(xiàn)金替代比例（%）
價格
100% ＝
申購基金份額×參考基金份額凈值
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價，如果上海證券
交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。參考基
金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤價，如果上海證券交易所參考基金
份額凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或基金管理人出于保護(hù)持有人利益等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的
一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證
券的數(shù)量乘以其T日預(yù)計開盤價。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)申請申
購、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中
必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日
預(yù)計開盤價相乘之和＋申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計開盤價
相乘之和）
其中，T日預(yù)計開盤價主要根據(jù)上海證券交易所提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的預(yù)計開盤
價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位
的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為
零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須用
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價
相乘之和＋申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算
交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投
資者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申
購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其
贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額
支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 201*-**-**(T日)
基金名稱 上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
一級市場基金代碼 510650
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元) 8,177.74
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) 870,488.74
基金份額凈值(單位：元) 1.7410
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） 8,177.74
現(xiàn)金替代比例上限 50.0%
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位（單位：份） 500,000
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
成份股信息內(nèi)容
股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價比例 替代金額
600000 浦發(fā)銀行 3100 允許 10.0%
600015 華夏銀行 1700 允許 10.0%
600016 民生銀行 6500 允許 10.0%
600030 中信證券 2200 允許 10.0%
600036 招商銀行 2900 允許 10.0%
600048 保利地產(chǎn) 2000 允許 10.0%
600340 華夏幸福 300 允許 10.0%
600606 綠地控股 900 允許 10.0%
600837 海通證券 2300 允許 10.0%
600919 江蘇銀行 400 允許 10.0%
600958 東方證券 900 允許 10.0%
600999 招商證券 600 允許 10.0%
601009 南京銀行 1400 允許 10.0%
601166 興業(yè)銀行 3500 允許 10.0%
601169 北京銀行 4000 允許 10.0%
601211 國泰君安 1300 允許 10.0%
601229 上海銀行 200 允許 10.0%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 10500 允許 10.0%
601318 中國平安 2700 允許 10.0%
601328 交通銀行 7600 允許 10.0%
601336 新華保險 200 允許 10.0%
601398 工商銀行 6000 允許 10.0%
601601 中國太保 900 允許 10.0%
601628 中國人壽 500 允許 10.0%
601688 華泰證券 1000 允許 10.0%
601788 光大證券 500 允許 10.0%
601818 光大銀行 4300 允許 10.0%
601881 中國銀河 200 允許 10.0%
601988 中國銀行 5700 允許 10.0%
601998 中信銀行 800 允許 10.0%
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以
上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性
時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
4、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購業(yè)務(wù)。
5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。
6、因異常情況導(dǎo)致申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。
7、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
8、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利
益時。
9、法律法規(guī)上海證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述1-7項暫停申購情形時，基金管理人應(yīng)及時公告。如果投資者的申購申請被
拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時
恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以
上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性
時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回
對價。
4、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回業(yè)務(wù)。
5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。
6、因異常情況導(dǎo)致申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。
7、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形時，基金管理人應(yīng)及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)
及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
（十）其他申購贖回方式
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖
回對價組成，并提前公告。
2、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組
合證券，共同構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購。
3、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議并公告。
（十一）基金份額折算
為提高交易便利或根據(jù)需要（如變更標(biāo)的指數(shù)），基金管理人可向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦
理基金份額折算與變更登記?；鸱蓊~折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持
有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總
額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?；鸱蓊~折
算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)就其
具體事宜進(jìn)行必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份額的非交易過戶等其他業(yè)務(wù)
基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的轉(zhuǎn)托管、非交
易過戶、質(zhì)押、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。
十、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相
似的回報。
（二）標(biāo)的指數(shù)
1、本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方
法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基
金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集
基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
在指數(shù)停止編制發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照最近一個交易日的指數(shù)
信息維持基金投資運作。
本基金運作過程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后
及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)
指數(shù)編制方案請參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數(shù)信息：
http://www.csindex.com.cn
（三）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現(xiàn)投資目
標(biāo)，基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基
金投資的其他金融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
（四）投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法及其他合理方法構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指
數(shù)成份股及權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。如市場流動性不足、個別成份股
被限制投資等原因?qū)е禄馃o法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理
方法（如買入非成份股等）進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。
為有效管理投資組合，基金可投資于股指期貨、權(quán)證等衍生工具。
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%，年跟蹤誤差不超過2%。
未來，根據(jù)市場情況，基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中
公告。
（五）投資管理程序
研究、組合構(gòu)建、交易、評估、組合再平衡的有機(jī)配合共同構(gòu)成了基金的投資管理程
序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險的發(fā)生。
1、研究：基金經(jīng)理小組、研究人員依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、成份
股替代分析、流動性分析、誤差及其歸因分析、衍生品分析等工作，撰寫研究報告，作為
基金投資決策的重要依據(jù)。
2、組合構(gòu)建：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合研究報告，基金經(jīng)理小組以復(fù)制指數(shù)成份股權(quán)重及
其他合理方法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理小組將采取
適當(dāng)?shù)姆椒?，以降低買入成本、控制投資風(fēng)險。
3、交易執(zhí)行：交易管理部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行交易，同時履行一線監(jiān)控的職責(zé)。
4、投資績效評估：風(fēng)險管理部定期或不定期對基金進(jìn)行投資績效評估，并提供相關(guān)報
告。績效評估能夠確認(rèn)組合是否實現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，
基金經(jīng)理小組可以據(jù)此檢討投資策略，進(jìn)而調(diào)整投資組合。
5、組合再平衡：基金經(jīng)理小組將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動，結(jié)合成份股基本面情況、流動性
狀況、基金申購和贖回的情況以及組合投資績效評估的結(jié)果，對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，
密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
基金管理人可以根據(jù)環(huán)境變化和實際需要對上述投資管理程序做出調(diào)整，并在基金招
募說明書更新中公告。
（六）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。
若基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準(zhǔn)隨之變更，基金管理人可根據(jù)投資情況
和市場慣例調(diào)整基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的組成和權(quán)重，無需召開基金份額持有人大會，但基金
管理人應(yīng)取得基金托管人同意后，報中國證監(jiān)會備案。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金?；鹬?
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風(fēng)險、較高收益的產(chǎn)品。
（八）投資限制
1、基金的投資組合將遵循以下限制：
（1）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
（2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10%。
（3）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%。
（4）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量。
（5）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5%。
（6）本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，與基金
托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進(jìn)行投資。基金
管理人應(yīng)制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)
險等各種風(fēng)險。
（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；本基
金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10%；本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%。
（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日
起3個月內(nèi)予以全部賣出。
（9）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、
權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持
有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%，本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中
國金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情
況、交易目的及對應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨
合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有的
股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資。
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。
（12）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計算。
（13）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他比例限制。
如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
基金管理人自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有
關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
除第（8）、（10）、（11）項另有約定外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變
動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券。
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保。
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資。
（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（5）向其基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動。
（7）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門變更或取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相
關(guān)限制。
（九）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的
利益。
2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理。
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值。
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
（十）基金的融資、融券
本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券以及參與轉(zhuǎn)融通等相
關(guān)業(yè)務(wù)，不需召開基金份額持有人大會。
（十一）基金投資組合報告
以下內(nèi)容摘自本基金2025年第1季度報告：
5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 49,799,154.12 99.59
其中：股票 49,799,154.12 99.59
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 193,889.32 0.39
8 其他資產(chǎn) 10,404.56 0.02
9 合計 50,003,448.00 100.00
注：股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。
5.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) - -
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) 49,044,190.12 98.26
K 房地產(chǎn)業(yè) 754,964.00 1.51
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 49,799,154.12 99.78
5.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 601318 中國平安 135,510 6,996,381.30 14.02
2 600036 招商銀行 157,481 6,817,352.49 13.66
3 601166 興業(yè)銀行 184,933 3,994,552.80 8.00
4 600030 中信證券 123,980 3,287,949.60 6.59
5 601398 工商銀行 445,767 3,071,334.63 6.15
6 601211 國泰君安 137,332 2,362,110.40 4.73
7 601328 交通銀行 299,458 2,230,962.10 4.47
8 601288 農(nóng)業(yè)銀行 405,951 2,102,826.18 4.21
9 600919 江蘇銀行 186,600 1,772,700.00 3.55
10 600000 浦發(fā)銀行 149,206 1,556,218.58 3.12
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有債券。
5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末無股指期貨投資。
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末無股指期貨投資。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.11投資組合報告附注
5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，興業(yè)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有
限公司、中信證券股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司出
現(xiàn)在報告編制日前一年內(nèi)受到監(jiān)管部門公開譴責(zé)、處罰的情況。本基金為指數(shù)型基金，采
取完全復(fù)制策略，江蘇銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信證券、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工
商銀行、招商銀行系標(biāo)的指數(shù)成份股，上述股票的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金
合同的要求。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 907.62
2 應(yīng)收證券清算款 9,496.94
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 10,404.56
5.11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十一、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平
要低于所列數(shù)字。
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2013年3月28日至2013年12月31日 -8.26% 1.56% -13.74% 1.72% 5.48% -0.16%
2014年1月1日至2014年12月31日 83.06% 1.65% 81.97% 1.68% 1.09% -0.03%
2015年1月1日至2015年12月31日 -7.73% 2.59% -9.70% 2.60% 1.97% -0.01%
2016年1月1日至2016年12月31日 -5.93% 1.20% -7.80% 1.21% 1.87% -0.01%
2017年1月1日至2017年12月31日 25.81% 0.83% 23.42% 0.83% 2.39% 0.00%
2018年1月1日至2018年12月31日 -16.16% 1.40% -17.39% 1.40% 1.23% 0.00%
2019年1月1日至2019年12 33.28% 1.27% 29.59% 1.28% 3.69% -0.01%
月31日
2020年1月1日至2020年12月31日 3.82% 1.48% -3.01% 1.51% 6.83% -0.03%
2021年1月1日至2021年12月31日 -0.84% 1.14% -12.70% 1.20% 11.86% -0.06%
2022年1月1日至2022年12月31日 -7.15% 1.32% -11.25% 1.35% 4.10% -0.03%
2023年1月1日至2023年12月31日 -1.58% 1.04% -5.67% 1.05% 4.09% -0.01%
2024年1月1日至2024年12月31日 40.14% 1.22% 34.34% 1.22% 5.80% 0.00%
2025年1月1日至2025年3月31日 0.13% 0.94% -0.61% 0.94% 0.74% 0.00%
自基金合同生效起至今（2025年3月31日） 170.49% 1.44% 63.43% 1.47% 107.06% -0.03%
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款以及其
他資產(chǎn)的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
本基金財產(chǎn)以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易清算資
金的結(jié)算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬戶，以本基金的
名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷
售機(jī)構(gòu)和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的處分
基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機(jī)構(gòu)的固有財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益
歸入基金財產(chǎn)。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的約定收取管理費、托管費以及
其他基金合同約定的費用。基金財產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債
務(wù)相抵銷，不同基金財產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋艘云渥杂?
資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清
算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。
除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。非因基金
財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需
要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。
（二）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最
近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類
似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最
近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)
環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易
市價，確定公允價格。
（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券
應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大
變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估
值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大
變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所上
市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情
況下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值
技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)
會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確
定公允價值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
7、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
8、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)
各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息
的計算結(jié)果對外予以公布。
（三）估值對象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其他投資等資產(chǎn)。
（四）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值
后，將基金凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
（五）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值
錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、差錯類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、或代銷機(jī)
構(gòu)、或投資者自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由
于該差錯遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“差錯處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平
不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可
抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)
事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、差錯處理原則
（1）差錯已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，差錯責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)
行更正，因更正差錯發(fā)生的費用由差錯責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的
差錯，給當(dāng)事人造成損失的，由差錯責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若差錯責(zé)任方已經(jīng)
積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)
賠償責(zé)任。
（2）差錯的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對差錯
的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因差錯而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯責(zé)任方仍
應(yīng)對差錯負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)
事人的利益損失（“受損方”），則差錯責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金
額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美?
當(dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已
經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責(zé)任方。
（4）差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。
（5）差錯責(zé)任方拒絕進(jìn)行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，基金
托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，
基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償。基金管理人和托管人之外的第三方造成基
金財產(chǎn)的損失，并拒絕進(jìn)行賠償時，由基金管理人負(fù)責(zé)向差錯方追償；追償過程中產(chǎn)生的
有關(guān)費用，應(yīng)列入基金費用，從基金資產(chǎn)中支付。
（6）如果出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人未按規(guī)定對受損方進(jìn)行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、基金合
同或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承擔(dān)了賠償責(zé)任，則
基金管理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯的當(dāng)事人進(jìn)行追索，并有權(quán)要求其賠償或補(bǔ)償由此發(fā)生的費用
和遭受的直接損失。
（7）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。
3、差錯處理程序
差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差錯的責(zé)
任方。
（2）根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進(jìn)行評估。
（3）根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損失。
（4）根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記結(jié)算
機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正。
4、基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
（3）因基金份額凈值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)由基金管理
人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結(jié)果為準(zhǔn)。
（5）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時。
3、占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資者的利
益，已決定延遲估值；如出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，會導(dǎo)致基金管理
人不能出售或評估基金資產(chǎn)的。
4、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐怠?
5、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其他情形。
（七）基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜?
管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（八）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會
計政策變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理
的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金
托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）收益分配原則
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)。
2、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計報酬率達(dá)到1%以上
時，可進(jìn)行收益分配。
3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
4、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益
分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率。
5、若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配。
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的從其規(guī)定。
在遵守法律法規(guī)的前提下，基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方
式等內(nèi)容。
（三）基金收益可分配數(shù)額的確定原則
1、目前本基金收益評價日為每年4月30日和10月31日，基金管理人可以根據(jù)市場情況
調(diào)整基金的收益評價日，并在招募說明書更新中公告。
2、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標(biāo)的指數(shù)累計報酬率。
基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
100%；標(biāo)的指數(shù)累計報酬率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤價與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤
價之比減去100%。
基金管理人將以此計算截至收益評價日基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)累計報酬率的差
額，當(dāng)差額超過1%時，基金可以進(jìn)行收益分配。
期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算上述指標(biāo)。
3、根據(jù)前述收益分配原則確定收益分配數(shù)額。
（四）收益分配的時間和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅利向基金
托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進(jìn)行分紅資金的劃付。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
基金運作過程中，從基金財產(chǎn)中支付的費用包括：
（1）基金管理人的管理費。
（2）基金托管人的托管費。
（3）基金上市初費及年費。
（4）基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費用。
（5）基金收益分配中發(fā)生的費用。
（6）除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，基金合同生效后與基金相關(guān)的基金信息披
露費用。
（7）基金份額持有人大會費用。
（8）基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費和律師費。
（9）基金的證券交易或結(jié)算產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過
戶費、手續(xù)費、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費、融資融券費及其他類似性質(zhì)的費用等）。
（10）基金的開戶費用、賬戶維護(hù)費用。
（11）依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
在中國證監(jiān)會規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，具體計
提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
2、上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定，法律法
規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。
3、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。計算方法如
下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)
據(jù)，自動在月初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出
具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管
理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
（2）基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。計算方法如
下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)
據(jù)，自動在月初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出
具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管
理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
（3）除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
4、不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損
失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)
生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。標(biāo)的指數(shù)許可使
用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。
5、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率和基金托管費率。
基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。
（二）基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
十六、基金的會計與審計
（一）基金的會計政策
1、基金管理人為本基金的會計責(zé)任方。
2、本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日。
3、本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度。
5、本基金獨立建賬、獨立核算。
6、基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制
基金會計報表。
7、基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并書面確認(rèn)。
（二）基金的審計
1、基金管理人聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基
金年度財務(wù)報表及其他規(guī)定事項進(jìn)行審計。會計師事務(wù)所及其注冊會計師與基金管理人、
基金托管人相互獨立。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師時，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人（或基金托管人）認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，經(jīng)基金托管人（或
基金管理人）同意后可以更換。就更換會計師事務(wù)所，基金管理人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
十七、基金的信息披露
（一）基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及
其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、
及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中
國證監(jiān)會指定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱
或者復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測。
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)。
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字。
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披
露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額
持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事
項的法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有
人服務(wù)等內(nèi)容。基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)，
更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上?；鹫心颊f明書的其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等
活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
2、基金產(chǎn)品資料概要
基金管理人根據(jù)《信息披露辦法》的要求公告基金產(chǎn)品資料概要?；甬a(chǎn)品資料概要
的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登
載在指定網(wǎng)站上和基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站上或營業(yè)網(wǎng)點?；甬a(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金產(chǎn)
品資料概要。
關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監(jiān)會規(guī)定之日起開始執(zhí)行。
3、基金份額發(fā)售公告
基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，就基金份額發(fā)售的具體事
宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于指定報刊和網(wǎng)站上。
4、基金合同生效公告
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在指定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效
公告?；鸷贤Ч嬷姓f明基金募集情況。
5、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者
營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6、基金份額申購贖回清單公告
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網(wǎng)站或其他
媒介公告當(dāng)日的申購贖回清單。
7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產(chǎn)組合季
度報告）
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會
計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起2個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告
登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者
年度報告。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信
息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及
產(chǎn)品的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
8、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在
指定報刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影
響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項。
（2）基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算。
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并。
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所。
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項。
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更。
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實際控制人。
（8）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動。
（9）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過50%，基金管理人、基金托管人專
門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過30%。
（10）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁。
（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行
政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰。
（12）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他
重大關(guān)聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外。
（13）基金收益分配事項。
（14）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更。
（15）基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值0.5%。
（16）本基金開始辦理申購、贖回。
（17）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請。
（18）基金變更標(biāo)的指數(shù)。
（19）基金暫停上市、恢復(fù)上市。
（20）基金份額折算與變更登記。
（21）本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項。
（22）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生
重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
9、澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金
份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)
會、基金上市交易的證券交易所。
10、清算報告
基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載
在指定報刊上。
11、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股
指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期
貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理
人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容
與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基
金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)
核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇披露信息的報刊，本基金只需選擇一
家報刊。
為強(qiáng)化投資者保護(hù)，提升信息披露服務(wù)質(zhì)量，基金管理人應(yīng)當(dāng)自中國證監(jiān)會規(guī)定之日
起，按照《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會規(guī)定向投資者及時提供對
其投資決策有重大影響的信息。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，
應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十八、風(fēng)險揭示
（一）投資于本基金的主要風(fēng)險
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標(biāo)的指數(shù)的跟
蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能停止該指數(shù)的服務(wù)，從而會對基金投資運作造成不利影
響。此外，根據(jù)基金合同的約定，出現(xiàn)指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或停止指數(shù)發(fā)布等情形，基金可能
變更標(biāo)的指數(shù)等，從而可能面臨標(biāo)的指數(shù)變更等的風(fēng)險。
5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，基金將變更標(biāo)的
指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將
與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
6、成份券停牌或違約的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份券可能出現(xiàn)停牌或違約，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)
大幅折價，存在對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運作過程中，當(dāng)
指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金
管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從而
可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并
發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實
時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資
決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
9、退市風(fēng)險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
10、投資者申購失敗的風(fēng)險
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例
上限，因此，投資者在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買
入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
11、投資者贖回失敗的風(fēng)險
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)
致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖
回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流
動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
13、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
（1）申購贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組
合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)
險還可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或
投資者利益受損的風(fēng)險。
14、存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
15、管理風(fēng)險與操作風(fēng)險
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理水平與內(nèi)部控
制等對基金收益水平存在影響。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過快、行業(yè)內(nèi)過度競爭、對主要業(yè)務(wù)人員過度依
賴等可能會產(chǎn)生影響投資者利益的風(fēng)險。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行為
及交易錯誤等風(fēng)險。
16、技術(shù)風(fēng)險
在基金的投資、交易、服務(wù)與后臺運作等業(yè)務(wù)過程中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或差錯
導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易所、
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及銷售代理機(jī)構(gòu)等。
根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對交易參與人的證券
交易資金進(jìn)行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能影
響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者人的利益受到影響。
17、政策變更風(fēng)險
因相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或投
資者利益受到影響的風(fēng)險，例如，監(jiān)管機(jī)構(gòu)基金估值政策的修改導(dǎo)致基金估值方法的調(diào)整而
引起基金凈值波動的風(fēng)險、相關(guān)法規(guī)的修改導(dǎo)致基金投資范圍變化基金管理人為調(diào)整投資組
合而引起基金凈值波動的風(fēng)險等。
18、流動性風(fēng)險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調(diào)整基
金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“九、基金
份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，
基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證等?；鹜顿Y于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成
份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流
動性，但在特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實際
情況采取相應(yīng)的流動性風(fēng)險管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動性風(fēng)險。
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施，包括但不限于：
a、暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”中的“（八）暫停贖回或延
緩支付贖回款項的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請的情形。在此情形下，投資人
的部分或全部贖回申請可能被拒絕。
b延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”中的“（八）暫停贖回或延
緩支付贖回款項的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回對價的情形。在此情形下，投資人
接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
c暫停基金估值
投資人具體請參見基金合同“十五、基金資產(chǎn)的估值”中的“（六）暫停估值的情形”，
詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時基金贖回申請可能被暫停接受。
d中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
19、不可抗力
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險。基金管理人、基金托
管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項業(yè)務(wù)按正常時限完成。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機(jī)構(gòu)銷售，但是，
本基金并不是銷售代理機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)銷售代理機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?，銷售代理
機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、基金合同變更內(nèi)容對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的，應(yīng)召開基金份額
持有人大會，基金合同變更的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議同意。
但出現(xiàn)基金合同第九條第（二）款第2項規(guī)定的情況之一時，變更基金合同可不經(jīng)基
金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意變更后公布，并報中國證監(jiān)會備
案。
2、關(guān)于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應(yīng)報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案，并于中
國證監(jiān)會核準(zhǔn)或出具無異議意見之日起生效，并自收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或無異議文件之日
起2個工作日內(nèi)在至少一種指定媒介公告。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后將終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6
個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)。
3、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6
個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)。
4、基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元的。法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會另有規(guī)定時從其規(guī)定。
5、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算組
（1）基金合同終止時，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的
注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算組可以聘用必要的工作
人員。
（3）基金財產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算
組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
2、基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。基金財
產(chǎn)清算程序主要包括：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，發(fā)布相關(guān)公告。
（2）基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)。
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)。
（4）參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟。
（5）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估價和變現(xiàn)。
（6）制作清算報告。
（7）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行審計。
（8）聘請律師事務(wù)所出具法律意見書。
（9）將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
（10）公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果。
（11）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
3、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4、基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用。
（2）交納所欠稅款。
（3）清償基金債務(wù)。
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
對于基金繳存于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的最低結(jié)算備付金和交易席位保證金
等，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對其進(jìn)行調(diào)整后方可收回。
5、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)會計師事務(wù)所審計，律
師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證監(jiān)會備案并公告。
6、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》：
“八、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
（四）基金管理人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的權(quán)利為：
1、自本基金合同生效之日起，依照有關(guān)法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定獨立運用基金財
產(chǎn)。
2、依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入。
3、發(fā)售基金份額。
4、依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利。
5、在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、收益分配、
轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和
調(diào)整基金的除調(diào)高托管費率和管理費率之外的相關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式。
6、根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反了本基金合同或
有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時
呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益。
7、在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請。
8、在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券、轉(zhuǎn)融通以及
基金作為融資融券標(biāo)的證券等相關(guān)業(yè)務(wù)。
9、選擇、更換登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，獲取基金份額持有人名冊，并對登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的代理行
為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查。
10、選擇、更換代銷機(jī)構(gòu)，并依據(jù)基金銷售服務(wù)代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對其行為
進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查。
11、選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機(jī)構(gòu)。
12、在基金托管人更換時，提名新的基金托管人。
13、依法召集基金份額持有人大會。
14、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
（五）基金管理人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的義務(wù)為：
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)。
4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運作基金財產(chǎn)。
5、建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產(chǎn)和管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券
投資。
6、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)。
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督。
8、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
9、采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金
合同等法律文件的規(guī)定。
10、按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回對價。
11、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告。
12、編制中期和年度基金報告。
13、嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)。
14、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露。
15、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
16、依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托
管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
17、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。
18、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行
為。
19、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
20、因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除。
21、基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金
托管人追償。
22、按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料。
23、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人。
24、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議。
25、不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動。
26、依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，不謀求對上市公司的控股和直接管理。
27、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
（六）基金托管人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的權(quán)利為：
1、依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入。
2、監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作。
3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產(chǎn)。
4、在基金管理人更換時，提名新任基金管理人。
5、根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對于基金管理人違反本基金合同或有
關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時呈
報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益。
6、依法召集基金份額持有人大會。
7、按規(guī)定取得基金份額持有人名冊資料。
8、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
（七）基金托管人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的義務(wù)為：
1、安全保管基金財產(chǎn)。
2、設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金
托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜。
3、對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立。
4、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
5、保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證。
6、按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
7、保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金
信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露。
8、對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在各重要方
面的運作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行
為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
9、保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。
10、按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。
11、辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項。
12、復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格。
13、按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作。
14、按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對。
15、依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價。
16、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額
持有人大會。
17、因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而
免除。
18、基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金向基金管理人追償。
19、參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
20、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)
督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人。
21、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議。
22、不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動。
23、建立并保存基金份額持有人名冊。
24、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
（八）基金份額持有人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的權(quán)利為：
1、分享基金財產(chǎn)收益。
2、參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)。
3、依法申請贖回其持有的基金份額。
4、按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會。
5、出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權(quán)。
6、查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料。
7、監(jiān)督基金管理人的投資運作。
8、對基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴
訟。
9、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
（九）基金份額持有人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的義務(wù)為：
1、遵守法律法規(guī)、基金合同、業(yè)務(wù)規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定。
2、遵守基金管理人、基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)關(guān)于基金業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則
及規(guī)定。
3、交納基金認(rèn)購、申購對價及規(guī)定的費用。
4、在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任。
5、不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動。
6、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議。
7、返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代銷機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及其他基金份額持有人處獲得的不當(dāng)?shù)美?
8、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
（十）本基金合同當(dāng)事各方的權(quán)利義務(wù)以本基金合同為依據(jù)，不因基金財產(chǎn)賬戶名
稱而有所改變。
九、基金份額持有人大會
（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人或其合法的代理人組成。基金份額持有
人持有的每一基金份額具有同等的投票權(quán)。
（二）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基金份額
10%以上（含10%，下同）的基金份額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計
算，下同）提議時，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同。
（2）轉(zhuǎn)換基金運作方式（法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）。
（3）變更基金類別。
（4）變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會另
有規(guī)定的除外）。
（5）變更基金份額持有人大會程序。
（6）更換基金管理人、基金托管人。
（7）提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求提高該等報酬標(biāo)準(zhǔn)的
除外。
（8）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項。
（9）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
2、出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召
開基金份額持有人大會：
（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費用。
（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取。
（3）在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購費率、贖回費率或收費方
式。
（4）經(jīng)中國證監(jiān)會允許，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)。
（5）經(jīng)中國證監(jiān)會允許，基金管理人、交易所、代銷機(jī)構(gòu)和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)、
基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、收益分配、非交
易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則。
（6）基金管理人推出以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。
（7）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組
成。
（8）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進(jìn)行修改。
（9）對基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化。
（10）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
（11）按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（三）召集人和召集方式
1、除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集?；?
金管理人未按規(guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。
2、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)自行召集。
3、代表基金份額10%以上的基金份額持有人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，
應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否
召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，
應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以
上的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人
代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。
4、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大
會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有
權(quán)自行召集基金份額持有人大會，但應(yīng)當(dāng)至少提前30日向中國證監(jiān)會備案。
5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)
當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
（四）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、基金份額持有人大會的召集人（以下簡稱“召集人”）負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地
點、方式和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在指
定媒介公告?；鸱蓊~持有人大會通知須至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和出席方式。
（2）會議擬審議的主要事項。
（3）會議形式。
（4）議事程序。
（5）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日。
（6）代理投票的授權(quán)委托書的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理
有效期限等）、送達(dá)時間和地點。
（7）表決方式。
（8）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話。
（9）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)。
（10）召集人需要通知的其他事項。
2、采用通訊方式開會并進(jìn)行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，
并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及
其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見
的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對書
面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿?
派代表對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計票和表決效力。
（五）基金份額持有人出席會議的方式
1、會議方式
（1）基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會、通訊方式開會及法律法規(guī)、中國
證監(jiān)會允許的其他方式開會。
（2）現(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委托書委派其代理人出席，現(xiàn)場
開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席，如基金管理人或基金托管人拒不派
代表出席的，不影響表決效力。
（3）通訊方式開會指按照本基金合同的相關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進(jìn)行表決。
（4）在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人也可以
采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席
會議并表決。
（5）會議的召開方式由召集人確定。
2、召開基金份額持有人大會的條件
（1）現(xiàn)場開會方式
在同時符合以下條件時，現(xiàn)場會議方可舉行：
1）對到會者在權(quán)益登記日持有基金份額的統(tǒng)計顯示，全部有效憑證所對應(yīng)的基金份額
應(yīng)占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上（含50%）。
2）到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人
持有基金份額的憑證及授權(quán)委托代理手續(xù)完備，到會者出具的相關(guān)文件符合有關(guān)法律法規(guī)
和基金合同及會議通知的規(guī)定。
（2）通訊開會方式
在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：
1）召集人按本基金合同規(guī)定公布會議通知并按規(guī)定進(jìn)行公告。
2）召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同稱為“監(jiān)督
人”）到指定地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。
3）召集人按規(guī)定收取基金份額持有人的書面表決意見，并在監(jiān)督人和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督
下統(tǒng)計基金份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)通知拒不到場監(jiān)督
的，不影響表決效力。
4）本人直接出具書面意見和授權(quán)他人代表出具有效書面意見的基金份額持有人所代表
的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上（含50%）。
5）直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人提交的
持有基金份額的憑證、授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定。
（六）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
（1）議事內(nèi)容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內(nèi)容。
（2）基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進(jìn)行
修改，應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
（3）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及注意事項，
公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)合法執(zhí)業(yè)的律師見證后
形成大會決議。
大會由召集人授權(quán)代表主持。基金管理人為召集人的，其授權(quán)代表未能主持大會的情
況下，由基金托管人授權(quán)代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數(shù)（不含50%）
選舉產(chǎn)生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。
召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、
身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名（或單位名稱）等
事項。
（2）通訊方式開會
在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日
期后第2個工作日在公證機(jī)關(guān)及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決并形成決議。
如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成的決議有效。
（七）決議形成的條件、表決方式、程序
1、基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權(quán)。
2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議
一般決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權(quán)的50%以上多數(shù)
（不含50%）通過方為有效，除下列（2）所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事
項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議
特別決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉(zhuǎn)換基金運作方
式、終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。
3、基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或者備案，并予以公
告。
4、采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則表面符合法
律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相互矛盾
的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
5、基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
6、基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐
項表決。
（八）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會
的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份
額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人
自行召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持
有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督
員共同擔(dān)任監(jiān)票人；但如果基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表未出席，則大會主持人可
自行選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點，由大會主持人當(dāng)場公布計票
結(jié)果。
（3）如大會主持人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以對投票數(shù)進(jìn)行重新清點；如大會
主持人未進(jìn)行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決
結(jié)果有異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點，大會主持人應(yīng)當(dāng)立即重新清點
并公布重新清點結(jié)果。重新清點僅限一次。
2、通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在監(jiān)督人派
出的授權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證；如監(jiān)督人經(jīng)通知
但拒絕到場監(jiān)督，則大會召集人可自行授權(quán)3名監(jiān)督員進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票
過程予以公證。
（九）基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后的公告時間、方式
1、基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)
報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或者備案?；鸱蓊~持有人大會決議自中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或者出具無
異議意見之日起生效。
2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人
均有約束力?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突鸱蓊~持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會決議。
3、基金份額持有人大會決議應(yīng)自收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或無異議文件之日起2日內(nèi)在指
定媒介公告。
（十）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（二）本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后將終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6
個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)。
3、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6
個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)。
4、基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元的。法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會另有規(guī)定時從其規(guī)定。
5、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算組
（1）基金合同終止時，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的
注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算組可以聘用必要的工作
人員。
（3）基金財產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算
組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
2、基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。基金
財產(chǎn)清算程序主要包括：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，發(fā)布相關(guān)公告。
（2）基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)。
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)。
（4）參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟。
（5）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估價和變現(xiàn)。
（6）制作清算報告。
（7）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行審計。
（8）聘請律師事務(wù)所出具法律意見書。
（9）將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
（10）公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果。
（11）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
3、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4、基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用。
（2）交納所欠稅款。
（3）清償基金債務(wù)。
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
對于基金繳存于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的最低結(jié)算備付金和交易席位保證金
等，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對其進(jìn)行調(diào)整后方可收回。
5、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)會計師事務(wù)所審計，律
師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證監(jiān)會備案并公告。
6、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、爭議的處理
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事
人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有
權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效
的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，
仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基
金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本基金合同受中國法律管轄。
二十三、基金合同的效力
本基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所。投資者可登錄基金管理人和基金托
管人網(wǎng)站查詢，但其效力應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。”
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》：
“一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
法定代表人：張佑君
成立時間：1998年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16號文
注冊資本：2.38億元
組織形式:有限責(zé)任公司
存續(xù)期間：100年
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱：中國建設(shè)銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004年9月17日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)
承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融
債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；
代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門
批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投
資對象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現(xiàn)投資目
標(biāo)，基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基
金投資的其他金融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比
例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
（1）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
（2）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%。
（3）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量。
（4）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5%。
（5）本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的20%。
（6）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；本基
金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10%。
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日
起3個月內(nèi)予以全部賣出。
（8）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、
權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持
有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%，本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中
國金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情
況、交易目的及對應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨
合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有的
股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資。
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。
（11）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計算。
如果法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)
或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
除第（7）、（9）、（10）項另有約定外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變
動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
本基金在開始進(jìn)行股指期貨投資之前，基金管理人應(yīng)與基金托管人、期貨公司三方一
同就股指期貨開戶、清算、估值、交收、費用等事宜另行具體協(xié)商，簽署三方補(bǔ)充協(xié)議。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議第十五
條第（九）款基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對基金管理人基
金投資禁止行為和關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，
基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機(jī)構(gòu)有其他重
大利害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單。基金管理人和基金托管人有責(zé)任確
保關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，并負(fù)責(zé)及時將更新后的名單發(fā)送給對方。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金
從事的關(guān)聯(lián)交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)
生，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時，基金托管人有權(quán)向中國證
監(jiān)會報告。對于基金管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，基金托管人事前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)
生，只能進(jìn)行事后結(jié)算，基金托管人不承擔(dān)由此造成的損失，并向中國證監(jiān)會報告。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀
行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法
規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各
交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債
券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易
對手名單進(jìn)行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)
行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議
進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算
方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管
人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并
負(fù)責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何
法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔(dān)
違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相
關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如
基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時，基
金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投資流
通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通
受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險
和操作風(fēng)險等各種風(fēng)險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)
案以及相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。
1、本基金投資的受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)
下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其
他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本
基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算
有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金投資的受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，因基金管理人原因產(chǎn)生的受限
證券登記存管問題，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工作的落實和協(xié)調(diào)，由此造成基金托管人無法安
全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及因受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，
由基金管理人承擔(dān)。
本基金投資受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。
2、基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。
風(fēng)險處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流
動性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置?；鸸芾砣藨?yīng)在首次
投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風(fēng)險處置預(yù)案。
基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風(fēng)險負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險采取積極有效
的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生
劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人應(yīng)按照基金合同及托管協(xié)議的有
關(guān)規(guī)定做出合理資金安排，不得影響基金資產(chǎn)的清算交收，基金托管人不承擔(dān)由此產(chǎn)生的
任何損失。對本基金因投資受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如
因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人
應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。
3、本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前一個工作日向基金托管人
提交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如
有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
（1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。
（2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算有
限責(zé)任公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。
（4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
4、基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定媒
介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值
占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關(guān)投資受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進(jìn)行及時調(diào)整，
基金管理人應(yīng)在兩個工作日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告。
5、基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進(jìn)行以下事項監(jiān)督：
（1）本基金投資受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。
（2）在基金投資受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案的建立與完善
情況。
（3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。
（4）信息披露情況。
6、相關(guān)法律法規(guī)對基金投資受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、
基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息
披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（七）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法
規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人
限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?
通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的
疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述
規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾?
人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（八）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)
議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)
并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同
和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提
供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（九）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法
規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由此造成的損
失由基金管理人承擔(dān)。
（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通
知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、
阻撓基金托管人根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管
人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國
證監(jiān)會。
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括基金托管
人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金
資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金
投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、
未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基
金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜?
管人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期
限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項
進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但
不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答
復(fù)基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通
知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、
阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)
行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)
會。
五、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行
協(xié)商解決。基金托管人未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任何
資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國結(jié)算公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、托管資產(chǎn)開戶銀
行扣收結(jié)算費和賬戶維護(hù)費等費用）。
6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，基金管理人應(yīng)在投資合同等相關(guān)資料中明確到
賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知
基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)
事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開立的基金募集專戶。該賬戶由基金管
理人開立并管理。通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由基金管理人將認(rèn)購款項劃
往基金募集專戶；通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，于認(rèn)購結(jié)束后由發(fā)
售協(xié)調(diào)人將實際到位的認(rèn)購資金劃往基金募集專戶；募集的股票由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)。
2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含募集股
票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)
將屬于基金財產(chǎn)的全部資金和股票劃入基金的銀行賬戶和證券賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，
聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報
告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退
款和凍結(jié)股票的解凍等事宜。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1、基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人
合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
2、基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本
基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金
資產(chǎn)的支付。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立
基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運
用由基金管理人負(fù)責(zé)。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金
賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，
基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互保基金、交收價差資金等的收取按照中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于
賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)
定，在銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)算賬戶，并代表
基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算。基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間
債券市場債券回購主協(xié)議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金
托管人負(fù)責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于
基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。
有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。基金托管人對由基金托管
人以外機(jī)構(gòu)實際有效控制的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基金簽署
的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另
有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金信息
披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將重大合同
傳真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限
為基金合同終止后15年。
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額。
基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，精確到
0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)
定公告。
2、復(fù)核程序
基金管理人每估值日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，
經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。
本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相
關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信
息的計算結(jié)果對外予以公布。
十二、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額
持有人名冊由基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托
管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法
規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管
人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤?
所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后生效。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1、基金合同終止。
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)。
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)。
4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。
十八、爭議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，
按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對
當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律管轄。”
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、申購贖回代理機(jī)構(gòu)提供。
基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）呼叫中心
1、自動語音服務(wù)
提供每周7天、每天24小時的自動語音服務(wù)，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基
金份額凈值等信息。
2、人工電話服務(wù)
提供每周7天的人工服務(wù)。周一至周五的人工電話服務(wù)時間為8：30~21：00，周六至
周日的人工電話服務(wù)時間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
客戶服務(wù)傳真：010-63136700
（二）在線服務(wù)
投資者可通過本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號、微官網(wǎng)等渠道獲得在線服務(wù)。
1、自助服務(wù)
在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務(wù)，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點問題、業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務(wù)
周一至周五的在線客服人工服務(wù)時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務(wù)時間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
3、資訊服務(wù)
投資者可通過本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金
管理人最新動態(tài)、熱點問題等。
公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、
傳真等渠道對基金管理人所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回
代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對該申購贖回代理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。
二十三、其他應(yīng)披露事項
（一）2024年7月18日發(fā)布上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年
第二季度報告。
（二）2024年8月30日發(fā)布上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年
中期報告。
（三）2024年10月21日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開上證金融地產(chǎn)
交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的公告。
（四）2024年10月22日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開上證金融地產(chǎn)
交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告。
（五）2024年10月23日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開上證金融地產(chǎn)
交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告。
（六）2024年10月25日發(fā)布上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024
年第三季度報告。
（七）2024年11月22日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于上證金融地產(chǎn)交易型開放式指
數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會會議情況的公告。
（八）2025年1月22日發(fā)布上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年
第四季度報告。
（九）2025年3月7日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告。
（十）2025年3月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于廣州分公司營業(yè)場所變更的公告。
（十一）2025年3月31日發(fā)布上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024
年年度報告。
（十二）2025年4月22日發(fā)布上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025
年第一季度報告。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人的辦公場所和營業(yè)場所，投資者可免費查閱。在支
付工本費后，投資者可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金募集的文件。
2、《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》。
3、《上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得備查文
件的復(fù)制件或復(fù)印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月三十日
附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢）
上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)選取滬市樣本中屬于金融和房地產(chǎn)行業(yè)的上市公司證券作為指
數(shù)樣本，以反映滬市樣本中金融和房地產(chǎn)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
一、指數(shù)名稱和代碼
指數(shù)名稱：上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)
指數(shù)簡稱：上證金融
英文名稱：SSE Financials Sector Index
英文簡稱：SSE Financials
指數(shù)代碼：000038
二、指數(shù)基日和基點
該指數(shù)以2003年12月31日為基日，以1000點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
同上證180指數(shù)的樣本空間
2、選樣方法
（1）在樣本空間內(nèi)，選取中證行業(yè)分類為金融和房地產(chǎn)行業(yè)的全部證券作為待選樣本；
（2）對待選樣本按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后15%的證券，
并剔除累計市值占比達(dá)到98%以后的證券；
（3）如果待選樣本數(shù)量在30只（含）以內(nèi)，將全部證券納入指數(shù)；
（4）如果待選樣本數(shù)量超過30只，將待選樣本在行業(yè)內(nèi)按照總市值排序，依次選取
排名靠前的進(jìn)入指數(shù)，直至進(jìn)入指數(shù)的樣本累計市值占比達(dá)到80%或數(shù)量達(dá)到50只，若進(jìn)
入指數(shù)的樣本數(shù)量少于30只，則按照總市值排名增加至30只。
四、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
報告期樣本的調(diào)整市值
報告期指數(shù)=×1000
除數(shù)
其中，調(diào)整市值＝ Σ(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、
除數(shù)修正方法參見計算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個樣本權(quán)重不超過
15%。
五、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1、定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五
的下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實施時間相同。在下
一個定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。
2、臨時調(diào)整
特殊情況下將對指數(shù)樣本進(jìn)行臨時調(diào)整。當(dāng)樣本退市時，將其從指數(shù)樣本中剔除。當(dāng)
樣本公司有特殊事件發(fā)生，導(dǎo)致其行業(yè)歸屬發(fā)生變更時，將對指數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。樣本公
司發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護(hù)細(xì)則處理。
上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新.pdf