華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書更新
華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
2025年5月30日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
重要提示
本基金經中國證監會2012年12月10日證監許可[2012]1653號文核準募集。本基金基金合
同于2012年12月25日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核
準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整
體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特
有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，某一基金的特定風
險等。本基金可能出現跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份券停牌或
違約等風險。華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金是股票基金，風險和收益高于混
合基金、債券基金與貨幣市場基金?；鹬饕顿Y于標的指數成份股及備選成份股，在股票
基金中屬于較高風險、較高收益的產品。根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性
管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變基
金的實質性風險收益特征，但由于風險分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應
變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
投資者投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只
能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使用滬深300指數成份股中的上海證
券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A股賬
戶；如投資者需要使用滬深300指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購，
則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產品資料概要，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受
能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始
執行。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同規定的免責條款和規定的爭議處理方式。
本招募說明書年度更新有關財務數據和凈值表現數據截止日為2025年3月31日，主要人
員情況截止日為2025年5月29日，其他所載內容截止日為2025年5月15日。（本招募說明書中
的財務資料未經審計）
目錄
一、緒言 ........................................................................................................................................ 1
二、釋義 ........................................................................................................................................ 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 5
四、基金托管人 .......................................................................................................................... 14
五、相關服務機構 ...................................................................................................................... 18
六、基金的募集 .......................................................................................................................... 42
七、基金合同的生效 .................................................................................................................. 42
八、基金份額的交易 .................................................................................................................. 42
九、基金份額的申購與贖回 ...................................................................................................... 43
十、基金的投資 .......................................................................................................................... 56
十一、基金的業績 ...................................................................................................................... 65
十二、基金的財產 ...................................................................................................................... 67
十三、基金資產的估值 .............................................................................................................. 67
十四、基金的收益與分配 .......................................................................................................... 71
十五、基金的費用與稅收 .......................................................................................................... 72
十六、基金的會計與審計 .......................................................................................................... 74
十七、基金的信息披露 .............................................................................................................. 75
十八、風險揭示 .......................................................................................................................... 80
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 .................................................................. 85
二十、基金合同的內容摘要 ...................................................................................................... 87
二十一、基金托管協議的內容摘要 ........................................................................................ 100
二十二、對基金份額持有人的服務 ........................................................................................ 112
二十三、其他應披露事項 ........................................................................................................ 113
二十四、招募說明書存放及查閱方式 .................................................................................... 114
二十五、備查文件 .................................................................................................................... 114
附件一：標的指數編制方案 .................................................................................................... 115
一、緒言
《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）》（以下簡稱“本招
募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資
基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱
《“運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《“信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱《“流動性風險管理規定》”）
及其他有關規定以及《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱
“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的?；鸸芾砣藳]有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招
募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準?；鸷贤羌s定基金
當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解
基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金： 指華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金。
基金管理人： 指華夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指中國工商銀行股份有限公司。
基金合同、《基金合指《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金合
同》： 同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。
托管協議： 指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏滬深300
交易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議
的任何有效修訂和補充。
招募說明書： 指《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明
書》及其更新。
基金產品資料概要： 指《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金產品
資料概要》及其更新。
基金份額發售公告： 指《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金份額
發售公告》。
法律法規： 指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文
件、司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束
力的決定、決議、通知等。
《基金法》： 指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時
做出的修訂。
《銷售辦法》： 指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂。
《信息披露辦法》： 指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關
對其不時做出的修訂。
《運作辦法》： 指《證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂。
《證券法》： 指《中華人民共和國證券法》及頒布機關對其不時作出的修
訂。
《流動性風險管理規指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
定》： 《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒
布機關對其不時做出的修訂。
交易型開放式指數證券指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》
投資基金： 定義的“交易型開放式指數基金”。
業務規則： 指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放
式指數基金業務實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司
發布實施的《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交
易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》及上海證
券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的其他相關
規則和規定。
中國證監會： 指中國證券監督管理委員會。
銀行業監督管理機構： 指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會。
基金合同當事人： 指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法
律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
個人投資者： 指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人。
機構投資者： 指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合
法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法
人、事業法人、社會團體或其他組織。
投資者： 指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律
法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的合
稱。
基金份額持有人： 指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者。
基金銷售業務： 指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦
理基金份額的申購、贖回等業務。
銷售機構： 指基金管理人及本基金代銷機構。
直銷機構： 指華夏基金管理有限公司。
代銷機構： 指發售代理機構和/或申購贖回代理機構。
發售代理機構： 指基金管理人指定的代理本基金發售業務的機構。
申購贖回代理機構： 指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業務的機構。
登記結算業務： 指根據《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型
開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》定義的基金份
額的登記、托管和結算業務。
登記結算機構： 指辦理登記結算業務的機構。基金的登記結算機構為中國證
券登記結算有限責任公司。
基金合同生效日： 指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金
管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證
監會書面確認的日期。
基金合同終止日： 指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算
完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期。
基金募集期： 指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不
得超過3個月。
存續期： 指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
工作日： 指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。
開放日： 指為投資者辦理基金份額申購、贖回等業務的工作日。
T日： 指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申
請的開放日。
T+n日： 指自T日后第n個工作日（不包含T日）。
開放時間： 指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。
認購： 指在基金募集期內，投資者申請購買基金份額的行為。
申購： 指基金合同生效后，投資者根據基金合同和招募說明書的規
定申請購買基金份額的行為。
贖回： 指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明
書規定的條件要求基金管理人購回本基金基金份額的行為。
申購贖回清單： 指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息
的文件。
申購對價： 指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應
交付的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。
贖回對價： 指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說
明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額
和/或其他對價。
標的指數： 指中證指數有限公司編制并發布的滬深300指數及其未來可
能發生的變更，或基金管理人根據需要更換的其他指數。
最小申購贖回單位： 指基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購、贖回
的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍。
元： 指人民幣元。
基金收益： 指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來
的成本和費用的節約。
基金資產總值： 指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購
款及其他資產的價值總和。
基金資產凈值： 指基金資產總值減去基金負債后的價值。
基金份額凈值： 指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數。
基金資產估值： 指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和
基金份額凈值的過程。
流動性受限資產： 指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理
價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以
上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的
銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、
資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債
券等。
指定媒介： 指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站
及其他媒介。
不可抗力： 指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座5層
設立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯系人：邱曦
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為23800萬元，公司股權結構如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 27.8%
天津海鵬科技咨詢有限公司 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況
張佑君先生：董事長、黨委書記，碩士。現任中信證券股份有限公司黨委書記、執行董
事、董事長，兼任中信集團、中信股份及中信有限總經理助理，中信金控副董事長。曾任中
信證券交易部總經理、襄理、副總經理、中信證券董事、長盛基金總經理，中信證券總經理，
中信建投總經理、董事長，中信集團董事會辦公室主任，中證國際董事，中信證券國際、中
信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長，中信里昂證券、賽領資本董事，金石投資、
中信證券投資董事長等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學士。現任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執行官。曾任IGM Financial Inc. 的執行副總裁兼首席財務官、
Mackenzie Investments的首席財務官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務官等。
李星先生：董事，碩士。現任春華資本集團執行董事，負責春華在金融服務行業的投
資。曾任職于高盛集團北京投資銀行部、春華資本集團分析師、投資經理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師?，F任中信證券股份有限公司黨委委員、執行委
員、財富管理委員會主任、戰略客戶部行政負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部
資產管理業務核算會計主管、聯席負責人、行政負責人，中信證券財務負責人等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F任中信證券股份有限公司執行委員。曾任中信證券股份有
限公司金融產品開發小組經理、研究部研究員、交易與衍生產品業務線產品開發組負責人、
股權衍生品業務線行政負責人、證券金融業務線行政負責人、權益投資部行政負責人等。
李一梅女士：董事、總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委副書記。兼任華夏
基金（香港）有限公司董事長，華夏股權投資基金管理（北京）有限公司執行董事。曾任華
夏基金管理有限公司副總經理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經理、數據中心行政負
責人（兼），上海華夏財富投資管理有限公司執行董事、總經理，華夏股權投資基金管理（北
京）有限公司總經理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F任中國社會科學院經濟研究所國務院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導師。兼任中國戰略研究會經濟戰略專業委員會主任、山東大學經濟社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士。現任中國人民大學法學院副教授、碩士生導師。曾任最
高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判委
員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自治
區南寧市西鄉塘區政府副區長，北京市地石律師事務所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導師，主要研究方向為財務管理、資本市
場。曾任中國人民大學副校長，中國人民大學商學院院長，中國人民大學中法學院院長，享
受國務院政府特殊津貼。兼任國務院學位委員會第七屆、第八屆工商管理學科評議組召集人、
第五屆、第六屆全國MBA教育指導委員會副主任委員、教育部工商管理專業教學指導委員
會副主任委員、西班牙IE大學國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學會副會長、歐洲
管理發展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學院協會（AACSB）首次認證委員會委
員等。
侯薇薇女士：監事長，學士。現任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執行官，兼任加拿大鮑爾集團旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會成員，加中貿易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產管理公司(HGI)的
全球管理委員會成員、首席業務發展官和中國戰略負責人等。
西志穎女士：監事，碩士，注冊會計師。現任中信證券股份有限公司計劃財務部行政負
責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部統計主管、總賬核算會計主管、B角、B角（主
持工作）等。
唐士超先生：監事，博士?，F任中信證券股份有限公司風險管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風險管理部從事風險分析、風險計量、市場風險和流動性風險管理等工作。
寧晨新先生：監事，博士，高級編輯?，F任華夏基金管理有限公司辦公室執行總經理、
行政負責人，董事會秘書。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國證券報社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國政法大學講師等。
陳倩女士：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司市場部執行總經理、行政負責人，
客戶運營服務部行政負責人（兼）。曾任中國投資銀行業務經理，北京證券有限責任公司高
級業務經理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經理、市場推廣部副總經理等。
朱威先生：監事，碩士?，F任華夏基金管理有限公司基金運作部執行總經理、行政負責
人。曾任華夏基金管理有限公司基金運作部B角等。
劉義先生：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行
總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處
長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管理
有限公司執行董事、總經理等。
陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中
國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。
鄭煜女士：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經理等。曾
任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經理，原中信基金股權投資部總監，華
夏基金管理有限公司總經理助理、紀委書記等。
孫彬先生：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經理等。曾任
華夏基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理、基金經理、公司總經理助理等。
張德根先生：副總經理，北京分公司總經理（兼）、廣州分公司總經理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財經雜志社、長城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經理助理、
副總經理、總經理，廣州分公司總經理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經理，華夏基
金管理有限公司總經理助理、研究發展部行政負責人（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀委書記、法律部行
政負責人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華夏基金
管理有限公司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人，合規部行政負責
人等。
孫立強先生：財務負責人，碩士?，F任華夏基金管理有限公司財務部行政負責人、華夏
資本管理有限公司監事、上海華夏財富投資管理有限公司監事、華夏基金（香港）有限公司
董事。曾任職于深圳航空有限責任公司計劃財務部，曾任華夏基金管理有限公司基金運作部
B角、財務部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負責人。曾
任職于深圳市長城光纖網絡有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有
限責任公司信息技術部負責人，華夏基金管理有限公司信息技術部總經理助理、副總經理、
行政負責人等。
2、本基金基金經理
趙宗庭先生，碩士。曾任華夏基金管理有限公司研究發展部產品經理、數量投資部研
究員，嘉實基金管理有限公司指數投資部基金經理助理，嘉實國際資產管理有限公司基金經
理。2016年11月加入華夏基金管理有限公司，歷任華夏中證四川國企改革交易型開放式指數
證券投資基金基金經理（2020年12月8日至2022年1月13日期間）、華夏中證四川國企改革交
易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2020年12月8日至2022年1月13日期
間）、華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2020年12月8
日至2022年1月13日期間）、華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金聯
接基金基金經理（2020年12月8日至2022年1月13日期間）、上證主要消費交易型開放式指數
發起式證券投資基金基金經理（2020年2月12日至2022年8月22日期間）、華夏中證大數據產
業交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2021年2月9日至2022年8月22日期間）、華夏
中證新能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2021年3月9日至2022年8月22日期間）、
華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2021年8月4日至2023年3月
27日期間）、華夏中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2021年12月2日
至2023年3月27日期間）、華夏國證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理
（2021年8月12日至2023年6月29日期間）、華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金
基金經理（2021年12月17日至2023年6月29日期間）、華夏中證細分有色金屬產業主題交易
型開放式指數證券投資基金基金經理（2021年6月9日至2023年12月28日期間）、華夏中證細
分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2022年10月
18日至2023年12月28日期間）等，現任華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經
理（2017年4月17日起任職）、華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經
理（2017年4月17日起任職）、華夏野村日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基
金經理（2019年6月12日起任職）、華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金基
金經理（2020年1月20日起任職）、華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金發
起式聯接基金基金經理（2020年6月2日起任職）、華夏納斯達克100交易型開放式指數證券
投資基金（QDII）基金經理（2020年10月22日起任職）、華夏中證1000交易型開放式指數證
券投資基金基金經理（2021年3月18日起任職）、華夏中證云計算與大數據主題交易型開放
式指數證券投資基金基金經理（2021年8月24日起任職）、華夏中證文娛傳媒交易型開放式
指數證券投資基金基金經理（2021年9月9日起任職）、華夏恒生生物科技交易型開放式指數
證券投資基金(QDII)基金經理（2021年9月29日起任職）、華夏滬深300ESG基準交易型開放
式指數證券投資基金基金經理（2022年2月24日起任職）、華夏納斯達克100交易型開放式指
數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）基金經理（2022年4月14日起任職）、華夏標普500
交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金經理（2022年10月12日起任職）、華夏恒生生
物科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）基金經理（2022年11月22日
起任職）、華夏標普500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）基金經理
（2023年5月10日起任職）、華夏中證智選300價值穩健策略交易型開放式指數證券投資基金
基金經理（2023年7月31日起任職）、華夏中證智選300成長創新策略交易型開放式指數證券
投資基金基金經理（2023年9月5日起任職）、華夏中證智選300價值穩健策略交易型開放式
指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2023年11月8日起任職）、華夏中證云計算與
大數據主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2023年11月14日起任
職）、華夏中證智選300成長創新策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金
經理（2024年3月5日起任職）、華夏滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發起
式聯接基金基金經理（2024年4月9日起任職）。
歷任基金經理：2012年12月25日至2024年11月25日期間，張弘弢先生任基金經理。
3、本公司量化投資決策委員會
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數量投資部行政負責人，基金經理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數量投資部高級副總裁，基金經理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數量投資部B角，基金經理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理、投資經理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集基金，辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續。
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
6、編制中期和年度基金報告。
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。
9、召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。
12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《證券法》的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效
措施，防止違反《證券法》行為的發生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效
措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券。
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。
（3）從事承擔無限責任的投資。
（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。
（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。
（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息。
（五）基金管理人的內部控制制度
基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度
及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、
內部監控等要素。公司已經通過了ISAE3402（《鑒證業務國際準則第3402號》）認證，獲得無
保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環境
良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設審計委員會等專門委
員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結構。
（3）公司堅持穩健經營和規范運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，并
進行持續教育。
2、風險評估
公司各層面和各業務部門在確定各自的目標后，對影響目標實現的風險因素進行分析。
對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對于可控風險，
風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日
常工作中新出現的風險進行再評估并完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險
并制定風險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管
理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的
檢查、復核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離
設置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金經
理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組在
基金合同和投資決策權限范圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。
①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。
②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負責
制定投資原則并審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的范圍內，負責確
定與實施投資策略、建立和調整投資組合并下達投資指令，對于超過投資權限的操作需要經
過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易執
行。
③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投資
比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。
④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。
⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監控；
監察稽核部門進行事后的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋并督促調整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的復核制度以及與托管人相關業務的相互核
查監督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。
（3）技術系統控制制度
為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬件設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全管
理、軟硬件的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確
保人力資源的有效管理。
（5）監察制度
公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調查
程序和處理制度，以及對員工行為的監察。
（6）反洗錢制度
公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和反
恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全反
洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，確保依
法切實履行金融機構反洗錢義務。
4、信息溝通
公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，
公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的人員進行
處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層級具有不同的
權限。
5、內部監控
公司設立了獨立于各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控制
制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司各項經營
管理活動的有效運行。
6、基金管理人關于內部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。
（2）上述關于內部控制的披露真實、準確。
（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
成立時間：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元
聯系電話：010-66105799
聯系人：郭明
（二）主要人員情況
截至2024年12月，中國工商銀行資產托管部共有員工208人，平均年齡38歲，99%
以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。
（三）基金托管業務經營情況
作為中國大陸托管服務的先行者，中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服務以
來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的
管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資產托管人職責，為境內外廣大投
資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務，展現優異的市場形
象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信
托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFI資產、QDII資產、
股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資
產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品
體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類客戶提供個性化的
托管服務。截至2024年12月，中國工商銀行共托管證券投資基金1442只。自2003年以
來，本行連續二十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國
《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的105項最
佳托管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內托管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的
持續認可和廣泛好評。
（四）基金托管人的內部控制情況
中國工商銀行資產托管部在風險管理的實操過程中根據國際公認的內部控制COSO準
則從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監督與評價五個方面構建起了托管業務
內部風險控制體系，并納入統一的風險管理體系。
中國工商銀行資產托管部從成立之日起始終秉持規范運作的原則，將建立系統、高效的
風險防范和控制體系視為工作重點。隨著市場環境的變化和托管業務的快速發展，新問題新
情況的不斷出現，資產托管部自始至終將風險管理置于與業務發展同等重要的位置，視風險
防范和控制為托管業務生存與發展的生命線。資產托管部實施全員風險管理，將風險控制責
任落實到具體業務部門和相關業務崗位，每位員工均有義務對自己崗位職責范圍內的風險負
責。從2005年至今，中國工商銀行資產托管部共十八次順利通過評估組織內部控制和安全
措施最權威的ISAE3402審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告，充分表明獨立第
三方對中國工商銀行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可，也
證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌，達到國際先進水
平。
1、內部控制目標
（1）資產托管業務經營管理合法合規；
（2）促進實現資產托管業務發展戰略和經營目標；
（3）資產托管業務風險管理的有效性和資產安全；
（4）提高資產托管經營效率和效果；
（5）業務記錄、會計信息和其他經營管理相關信息的真實、準確、完整、及時。
2、內部控制的原則
（1）全面性原則。資產托管業務內部控制應貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋資產
托管業務各項業務流程和管理活動，覆蓋所有機構、部門和從業人員。
（2）重要性原則。資產托管業務內部控制應在全面控制基礎上，關注重要業務事項、
重點業務環節和高風險領域。
（3）制衡性原則。資產托管業務內部控制應在機構設置、權責分配及業務流程等方面
形成相互制約、相互監督的機制，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。資產托管業務內部控制應當與經營規模、業務范圍和風險特點相適
應，并進行動態調整，以合理成本實現內部控制目標。
（5）審慎性原則。資產托管業務內部控制應堅持風險為本、審慎經營的理念，設立機
構或開展各項經營管理活動均應堅持內控優先。
（6）成本效益原則。資產托管業務內部控制應權衡實施成本與預期效益，以合理成本
實現有效控制。
3、內部控制組織結構
資產托管業務內部控制納入全行統一的內部控制體系。
（1）總行資產托管部根據內部控制基本規定建立健全資產托管業務內部控制體系，作
為全行托管業務的牽頭管理部門，根據行內內部控制基本規定建立健全內部控制體系，建立
與托管業務條線相適應的內部控制運行機制，確定各項業務活動的風險控制點，制定標準統
一的業務制度；采取適當的控制措施，合理保證托管業務流程的經營效率和效果，組織開展
資產托管業務內部控制措施的執行、監督和檢查，督促各機構落實控制措施。
（2）總行內控合規部負責指導托管業務的內控管理工作，根據年度工作重點，定期或
不定期在全行開展相關業務監督檢查，將托管業務檢查項目整合到全行業務監督檢查工作
中，將全行托管業務納入內控評價體系。
（3）總行內部審計局負責對資產托管業務的審計與評價工作。
（4）一級（直屬）分行資產托管業務部門作為內部控制的執行機構，負責組織開展本
機構內部控制的日常運行及自查工作，及時整改、糾正、處理存在的問題。
4、內部控制措施
工商銀行資產托管部重視內部控制制度的建設，堅持把風險防范和控制的理念和方法融
入崗位職責、制度建設和工作流程中，建立了一整套內部控制制度體系，包括《資產托管業
務管理規定》、《資產托管業務內部控制管理辦法》、《資產托管業務全面風險管理辦法》、
《資產托管業務營運管理辦法》、《資產托管業務合同管理辦法》、《資產托管業務檔案管
理辦法》、《資產托管業務系統管理辦法》、《資產托管業務重大突發事件應急預案》、《資
產托管業務從業人員管理辦法》等，在環境、制度、流程、崗位職責、人員、授權、創新、
合同、印章、服務質量、收費、反洗錢、防止利益沖突、業務連續性、考核、信息系統等全
方面執行內部控制措施。
5、風險控制
資產托管業務切實履行風險管理第一道防線的主體職責，按照“主動防、智能控、全面
管”的管理思路，主動將資產托管業務的風險管理納入全行全面風險管理體系，以“管住人、
管住錢、管好防線、管好底線”為管理重點，搭建適應資產托管業務特點的風險管理架構，
通過推進托管業務體制機制與完善集約化營運改革、建立資產托管風險管理委員會機制、完
善資產托管業務制度體系、加強資產托管業務隊伍建設、科技賦能、建立健全應急災備體系、
建立審計發現問題整改臺賬、加強人員管理等措施，有效控制操作風險、合規風險、聲譽風
險、信息科技風險和次生風險。
6、業務連續性保障
中國工商銀行制訂了完善的資產托管業務連續性工作計劃和應急預案，具備行之有效的
災備恢復方案、充足的移動辦公設備、同城異城相結合的備份辦公場所、必要的工作人員、
科學清晰的AB崗位設置及定期演練機制。在重大突發事件發生后，可根據突發事件的對托
管業務連續性營運影響程度的評估，適時選擇或依次啟動“原場所現場+居家”、“部分同城異
地+居家”、“部分異城異地+居家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行級營運中心+托
管分部+境外營運機構”形成全球、全天候營運網絡，向客戶提供連續性服務，確保托管產品
日常交易的及時清算和交割。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定，基金托管人對基金的投
資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基金
資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益
分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中
對基金的投資比例的監督和核查自基金合同生效之后六個月開始。
基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有關基金法律
法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及
時核對，并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限期內，基金托管人有權隨時對通知
事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期
內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管
理人限期糾正。
五、相關服務機構
（一）基金份額銷售機構
1、申購贖回代理券商（簡稱“一級交易商”）
（1）國泰海通證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
聯系人：黃博銘
網址：www.gtht.com
客戶服務電話：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區光華路10號
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯系人：權唐
網址：www.csc108.com
客戶服務電話：95587、4008-888-108
（3）國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯系人：于智勇
網址：www.guosen.com.cn
客戶服務電話：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯系人：黃健
網址：www.cmschina.com
客戶服務電話：95565
（5）廣發證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話：020-66336146
傳真：020-87555417
聯系人：陳姍姍
網址：www.gf.com.cn
客戶服務電話：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯系人：鄭慧
網址：www.cs.ecitic.com
客戶服務電話：95548
（7）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話：010-80928123
傳真：010-66568990
聯系人：辛國政
網址：www.chinastock.com.cn
客戶服務電話：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號
法定代表人：周杰
電話：021-23219000
傳真：021-63410456
聯系人：金蕓、李笑鳴
網址：www.htsec.com
客戶服務電話：95553、400-888-8001
（9）申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
聯系人：余潔
網址：www.swhysc.com
客戶服務電話：95523、400-889-5523
（10）興業證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號
辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號
法定代表人：楊華輝
電話：021-38565547
傳真：021-38565955
聯系人：喬琳雪
網址：www.xyzq.com.cn
客戶服務電話：95562
（11）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯系人：李良
網址：www.95579.com
客戶服務電話：95579、400-888-8999
（12）國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯系人：陳劍虹
網址：www.sdicsc.com.cn
客戶服務電話：95517
（13）西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區橋北苑8號
辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈
法定代表人：廖慶軒
電話：023-67663104
傳真：023-63786212
聯系人：魏馨怡
網址：www.swsc.com.cn
客戶服務電話：95355
（14）湘財證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓
法定代表人：高振營
電話：021-50295432
傳真：021-68865680
聯系人：江恩前
網址：www.xcsc.com
客戶服務電話：95351
（15）萬聯證券股份有限公司
住所：廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層
辦公地址：廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層
法定代表人：袁笑一
電話：020-38286588
傳真：020-22373718-1013
聯系人：王鑫
網址：www.wlzq.cn
客戶服務電話：95322
（16）民生證券股份有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
電話：010-85127609
傳真：010-85127641
聯系人：韓秀萍
網址：www.mszq.com
客戶服務電話：95376
（17）國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：蔡詠
電話：0551-62257012
傳真：0551-62272100
聯系人：祝麗萍
網址：www.gyzq.com.cn
客戶服務電話：95578
（18）渤海證券股份有限公司
住所：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區賓水西道8號
法定代表人：安志勇
電話：022-23861683
傳真：022-28451892
聯系人：陳玉輝
網址：https://www.bhzq.com
客戶服務電話：956066
（19）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯系人：龐曉蕓
網址：www.htsc.com.cn
客戶服務電話：95597
（20）山西證券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686619
聯系人：張治國
網址：www.i618.com.cn
客戶服務電話：95573
（21）中信證券（山東）有限責任公司
住所：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯系人：趙如意
網址：sd.citics.com/
客戶服務電話：95548
（22）東興證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層
法定代表人：魏慶華
電話：010-66555316
傳真：010-66555246
聯系人：湯漫川
網址：www.dxzq.net.cn
客戶服務電話：95309
（23）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業園區翠園路181號
辦公地址：蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人：范力
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯系人：方曉丹
網址：www.dwzq.com.cn
客戶服務電話：95330
（24）信達證券股份有限公司
住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：肖林
電話：010-83252185
傳真：010-63080978
聯系人：付婷
網址：www.cindasc.com
客戶服務電話：95321
（25）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888
傳真：021-63326729
聯系人：孔亞楠
網址：www.dfzq.com.cn
客戶服務電話：95503
（26）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯系人：郭軍瑞
網址：www.foundersc.com
客戶服務電話：95571
（27）長城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯系人：梁浩
網址：www.cgws.com
客戶服務電話：95514、400-6666-888
（28）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
電話：021-22169999
聯系人：郁疆
網址：www.ebscn.com
客戶服務電話：95525、400-888-8788
（29）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編
01號）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯系人：郭杏燕
網址：www.gzs.com.cn
客戶服務電話：95548
（30）東北證券股份有限公司
住所：長春市生態大街6666號
辦公地址：長春市生態大街6666號
法定代表人：李福春
電話：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯系人：安巖巖
網址：www.nesc.cn
客戶服務電話：95360
（31）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
電話：025-58519523
傳真：025-83369725
聯系人：王萬君
網址：www.njzq.com.cn
客戶服務電話：95386
（32）上海證券有限責任公司
住所：上海市西藏中路336號
辦公地址：上海市西藏中路336號
法定代表人：龔德雄
電話：021-51539888
傳真：021-65217206
聯系人：張瑾
網址：www.shzq.com
客戶服務電話：400-891-8918
（33）誠通證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區東三環北路27號樓12層
辦公地址：北京市朝陽區東三環北路27號樓12層
法定代表人：張威
電話：010-83561146
傳真：010-83561164
聯系人：田芳芳
網址：www.cctgsc.com.cn
客戶服務電話：95399
（34）大同證券有限責任公司
住所：山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區長治路111號山西世貿中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
電話：0351-4130322
傳真：0351-7219891
聯系人：薛津
網址：www.dtsbc.com.cn
客戶服務電話：400-712-1212
（35）國聯民生證券股份有限公司
住所：無錫市金融一街8號
辦公地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：葛小波
電話：0510-82832051
傳真：0510-82832051
聯系人：郭逸斐
網址：www.glsc.com.cn
客戶服務電話：95570
（36）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區五星路201號
辦公地址：杭州市江干區五星路201號浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯系人：謝相輝
網址：www.stocke.com.cn
客戶服務電話：95345
（37）平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
電話：13916661875
傳真：021-33830395
聯系人：王陽
網址：www.pingan.com
客戶服務電話：95511-8
（38）華安證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座
法定代表人：章宏韜
電話：0551-65161666
傳真：0551-65161600
聯系人：范超
網址：www.hazq.com
客戶服務電話：95318
（39）國海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號
法定代表人：何春梅
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯系人：牛孟宇
網址：www.ghzq.com.cn
客戶服務電話：95563
（40）財信證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號濱江金融中心T2棟（B座）26層
辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層
法定代表人：劉宛晨
電話：0731-84403347
傳真：0731-84403439
聯系人：郭靜
網址：www.cfzq.com
客戶服務電話：95317
（41）東莞證券股份有限公司
住所：東莞市莞城區可園南路1號金源中心
辦公地址：東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓
法定代表人：張運勇
電話：0769-22115712、0769-22119348
傳真：0769-22119423
聯系人：李榮、孫旭
網址：www.dgzq.com.cn
客戶服務電話：95328
（42）中原證券股份有限公司
住所：鄭州市鄭東新區商務外環路10號
辦公地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號
法定代表人：魯智禮
電話：0371-69099881、0371-69099882
傳真：0371-65585899
聯系人：程月艷、李盼盼
網址：www.ccnew.com
客戶服務電話：95377
（43）國都證券股份有限公司
住所：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯系人：黃靜
網址：www.guodu.com
客戶服務電話：400-818-8118
（44）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：錢俊文
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
聯系人：王一彥
網址：www.longone.com.cn
客戶服務電話：95531、400-888-8588
（45）恒泰證券股份有限公司
住所：內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓
辦公地址：內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓；北京市西
城區金融大街17號中國人壽中心11樓
法定代表人：祝艷輝
電話：021-68405273
傳真：021-68405181
聯系人：張同亮
網址：www.cnht.com.cn
客戶服務電話：956088
（46）國盛證券有限責任公司
住所：南昌市北京西路88號江信國際金融大廈
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行大樓
法定代表人：劉朝東
電話：0791-86283372、15170012175
傳真：0791-86281305
聯系人：占文馳
網址：www.gszq.com
客戶服務電話：956080
（47）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區天府二街198號
辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
電話：010-58124967
傳真：028-86150040
聯系人：謝國梅
網址：www.hx168.com.cn
客戶服務電話：95584
（48）申萬宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯系人：梁麗
網址：www.swhysc.com
客戶服務電話：95523、400-889-5523
（49）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟南市市中區經七路86號
辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號
法定代表人：王洪
電話：021-20315719
傳真：021-20315125
聯系人：張峰源
網址：www.zts.com.cn
客戶服務電話：95538
（50）第一創業證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓
法定代表人：劉學民
電話：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯系人：單晶
網址：www.firstcapital.com.cn
客戶服務電話：95358
（51）金元證券股份有限公司
住所：?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯系人：馬賢清
網址：www.jyzq.cn
客戶服務電話：95372
（52）中航證券有限公司
住所：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層
法定代表人：王宜四
電話：0791-86768681
傳真：0791-86770178
聯系人：戴蕾
網址：www.avicsec.com
客戶服務電話：95335
（53）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話：021-68761616
傳真：021-68767032
聯系人：劉熠
網址：www.tebon.com.cn
客戶服務電話：400-888-8128
（54）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話：029-87211526
傳真：029-87424426
聯系人：梁承華
網址：www.westsecu.com
客戶服務電話：95582
（55）華福證券有限責任公司
住所：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
聯系人：張騰
網址：www.hfzq.com.cn
客戶服務電話：95547
（56）中國國際金融股份有限公司
住所：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話：010-65051166
傳真：010-65058065
聯系人：羅春蓉、武明明
網址：www.cicc.com.cn
客戶服務電話：010-65051166
（57）財通證券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心
辦公地址：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心
法定代表人：沈繼寧
電話：0571-87925129
傳真：0571-87818329
聯系人：夏吉慧
網址：www.ctsec.com
客戶服務電話：95336
（58）甬興證券有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層；上海市浦東新區南泉北路
429號31-32層
法定代表人：李抱
電話：13917125376
傳真：021-68776977-8427
聯系人：隨飛
網址：https://www.yongxingsec.com/
客戶服務電話：400-916-0666
（59）華鑫證券有限責任公司
住所：深圳市福田區蓮花街道福中社區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號
法定代表人：俞洋
電話：021-54967656
傳真：021-54967032
聯系人：虞佳彥
網址：www.cfsc.com.cn
客戶服務電話：95323、400-109-9918
（60）中國中金財富證券有限公司
住所：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯系人：胡芷境
網址：www.china-invs.cn
客戶服務電話：400-600-8008、95532
（61）國融證券股份有限公司
住所：內蒙古自治區呼和浩特市武川縣騰飛大道1號4樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號長安興融中心西樓11層
法定代表人：張智河
電話：010-83991719
傳真：010-66412537
聯系人：葉密林
網址：https://www.grzq.com
客戶服務電話：95385
（62）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區贛水路56號
辦公地址：哈爾濱市松北區創新三路833號
法定代表人：趙洪波
電話：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯系人：姜志偉
網址：www.jhzq.com.cn
客戶服務電話：956007
（63）華源證券股份有限公司
住所：青海省西寧市南川工業園區創業路108號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區萬松街道青年路278號中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
電話：15601681367
傳真：010-57672020
聯系人：徐璐
網址：www.huayuanstock.com
客戶服務電話：95305
（64）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址：成都市青羊區東城根上街95號
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯系人：劉婧漪、賈鵬
網址：www.gjzq.com.cn
客戶服務電話：95310
（65）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環路166號27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環路166號27樓
法定代表人：陳林
電話：021-50122128
傳真：021-50122398
聯系人：徐方亮
網址：www.cnhbstock.com
客戶服務電話：400-820-9898
（66）愛建證券有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1600號1幢32樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1600號1幢32樓
法定代表人：祝健
電話：021-32229888-33362
傳真：021-68728703
聯系人：莊傳勇
網址：www.ajzq.com
客戶服務電話：400-196-2502
（67）財達證券股份有限公司
住所：河北省石家莊市橋西區35號
辦公地址：河北省石家莊市橋西區35號莊家金融大廈23-36層
法定代表人：翟建強
電話：0311-66008561
傳真：0311-66006334
聯系人：李卓穎
網址：www.s10000.com
客戶服務電話：95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
（68）天風證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓
辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓
法定代表人：余磊
電話：027-87618882
傳真：027-87618863
聯系人：翟璟
網址：www.tfzq.com
客戶服務電話：400-800-5000
（69）華創證券有限責任公司
住所：貴州省貴陽市中華北路216號
辦公地址：貴州省貴陽市中華北路216號華創大廈
法定代表人：陶永澤
電話：18698005056
聯系人：程劍心
網址：http://www.hczq.com/
客戶服務電話：4008-6666-89
（70）萬和證券股份有限公司
住所：?？谑心仙陈?9號通信廣場二樓
辦公地址：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛斌
電話：0755-82830333
傳真：0755-25170093
聯系人：張雷
網址：http://www.vanho.cn/
客戶服務電話：4008-882-882
（71）宏信證券有限責任公司
住所：四川省成都市錦江區人民南路二段18號川信大廈10樓
辦公地址：四川省成都市錦江區人民南路二段18號川信大廈10樓
法定代表人：吳玉明
電話：028-86199278
傳真：028-86199382
聯系人：郝俊杰
網址：www.hxzq.cn
客戶服務電話：400-836-6366
（72）開源證券股份有限公司
住所：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
電話：029-88447611
傳真：029-88447611
聯系人：曹欣
網址：www.kysec.cn
客戶服務電話：95325
（73）華金證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號30層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號30層
法定代表人：宋衛東
電話：021-20655562
聯系人：龍瑩
網址：https://www.huajinsc.cn/
客戶服務電話：956011
（74）聯儲證券股份有限公司
住所：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層
辦公地址：北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層
法定代表人：呂春衛
電話：010-86499838
傳真：010-86499401
聯系人：王龍
網址：http://www.lczq.com
客戶服務電話：956006
2、二級市場交易代理券商
包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。
3、基金管理人可根據有關法律法規，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金。銷售
機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點。
（二）登記結算機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯系電話：021-68419095
傳真：021-68870311
聯系人：陳文祥
（三）律師事務所
名稱：北京市天元律師事務所
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯系電話：010-57763999
傳真：010-57763599
聯系人：李晗
經辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行事務合伙人：毛鞍寧
聯系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯系人：蔣燕華
經辦注冊會計師：蔣燕華、張曉陽
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關
規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2012年12月10日證監許可[2012]1653號文核
準。
本基金為交易型開放式基金，基金存續期限為不定期。
本基金每份基金份額初始面值為1.00元，認購價格為1.00元。
本基金自2012年12月17日至2012年12月19日進行發售。募集期間，本基金共募
集602,808,845份基金份額，有效認購戶數為5,865戶。
七、基金合同的生效
根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2012年12月25日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
《基金合同》生效后，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬
元的，基金管理人應當及時報告中國證監會；連續20個工作日出現前述情形的，基金管理
人應當向中國證監會說明原因并報送解決方案。
法律法規另有規定時，從其規定。
八、基金份額的交易
（一）基金在上海證券交易所的上市
根據有關規定，本基金合同生效后，具備上市條件，于2013年1月16日起在上海證券
交易所上市交易。（交易代碼：510330）
（二）基金在上海證券交易所的交易
基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上海證券
交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》等
有關規定。
若上海證券交易所增加交易型開放式指數基金分級業務模式，本基金管理人可與基金托
管人協商一致后，增加本基金分級份額，并報中國證監會核準或備案后公告。
（三）IOPV的計算
基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，中證指數有限公司在開市后
根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值（IOPV），
并將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、
贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中退
補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中可以用現金替代成份
證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最
新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購、贖回單位對應的基金份
額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后3位。
3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并
報中國證監會備案：
1、不再具備本條第（一）款規定的上市條件。
2、基金合同終止。
3、基金份額持有人大會決定提前終止上市。
4、基金合同約定的終止上市的其他情形。
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式指數基金。
（五）法律法規、監管部門和上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其規定。
九、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
1、場內申購與贖回
投資者應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理
機構提供的其他方式辦理本基金的場內申購和贖回。
本基金申購贖回代理機構的名稱、住所等信息請詳見本招募說明書“五、相關服務機構”
中“（一）基金份額銷售機構”的相關描述。
基金管理人可根據情況變更或增減申購贖回的銷售機構，并在基金管理人網站公示。
2、場外股票申購與贖回
投資者可通過本公司北京分公司及設在北京的投資理財中心辦理場外股票申購贖回相
關業務。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環投資理財中心
地址：北京市海淀區北三環西路99號西海國際中心1號樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財中心
地址：北京市朝陽區望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）
電話：010- 64709882
傳真：010- 64702330
（4）北京朝陽投資理財中心
地址：北京市朝陽區朝陽門兆泰國際AB座2層（100020）
電話：010- 64185185
傳真：010- 64185180
基金管理人可根據情況變更或增減申購贖回的銷售機構，并在基金管理人網站公示。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者可辦理基金份額的申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的
正常交易日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申
購、贖回時除外。開放時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易時間。
場外投資者應在開放日辦理上述基金場外基金份額的申購和贖回，場外申購和贖回截止
時間為開放日的14：00，基金管理人可根據實際情況需要進行調整，具體辦理時間以基金
管理人的規定為準；但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告
暫停申購、贖回時除外。
本基金場外申購贖回的開放時間與場內申購贖回的開放時間存在差異，投資者應關注基
金管理人發布的有關公告并注意其提交交易申請的時間。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或實際情況需要，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金已于2013年1月16日起開始辦理日常申購、贖回業務。
（三）申購與贖回的原則
1、基金場內、場外股票申購贖回均采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均
以份額申請。
2、基金場內、場外股票申購贖回的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現
金差額及其他對價。
3、申購、贖回申請提交后不得撤銷。
4、場內申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、
《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實
施細則》的規定。
5、基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，對上
述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在
指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、場內申購與贖回的程序
（1）申購和贖回的申請的提出
投資者必須根據申購贖回代理機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申
購或贖回的申請。
投資者申購基金份額時，必須根據相應的申購贖回清單備足申購對價。投資者在提交贖
回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現金。
（2）申購和贖回申請的確認
投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現
金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
投資者申購的基金份額當日可賣出；投資者贖回獲得的股票當日可賣出。
（3）申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的
清算交收適用《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國證券登記結
算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》和參與各方
相關協議的有關規定。
投資者T日申購成功后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額與上交所
上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的
清算，在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基
金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與
上交所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金
差額的清算，在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理
人和基金托管人。
如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《上海
證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國證券登記結算有限責任公司關于
交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》和參與各方相關協議的有關規定
進行處理。
基金管理人、登記結算機構可在法律法規允許的范圍內，對上述申購贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，并最遲于開始實施前3個工作日在
至少一種指定媒介公告。
2、場外股票申購與贖回的程序
投資者需按照銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的
申請。申購基金份額時，須根據申購贖回清單備足申購對價；贖回基金份額時，須持有足夠
的基金份額余額和現金。申購、贖回份額的確認以基金登記機構的確認結果為準。
（五）申購和贖回的數額限制
投資者場內及場外股票申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數倍。
目前，本基金最小申購、贖回單位為90萬份。
基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購、
贖回單位進行調整并提前公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當
采取設定單一投資者申購數額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕?
購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。
（六）場內及場外股票申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其
他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、現
金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回
的基金份額數額確定。
2、投資者辦理場內申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標
準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。投資者辦理場外股票
申購、贖回暫不收取申購費與贖回費。
3、T日的基金份額凈值在當日收市后計算，并在T+1日內公告，計算公式為估值日基
金資產凈值除以估值日基金份額總數。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，并報中國
證監會備案。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發
生變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對基金
份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內容與格式
申購、贖回清單適用于本基金的場內申購、贖回業務及場外股票申購、贖回業務。投資
者辦理場外股票申購、贖回業務時適用的申購贖回清單參照基金管理人公告的基金場內申
購、贖回業務的申購贖回清單，二者差異為對于場內申購贖回清單中標志為“退補現金替代”
的股票，場外股票申購、贖回業務對應的申購贖回清單中標志為“可以現金替代”。
1、申購贖回清單的內容
T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數
據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。
3、現金替代相關內容
現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數量的現金。
（1）現金替代分為4種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標志為
“允許”）、必須現金替代（標志為“必須”）和退補現金替代（標志為“退補”）。
禁止現金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不
允許使用現金作為替代。
可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替
代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。
必須現金替代適用于所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固
定現金作為替代。
退補現金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必
須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。
（2）可以現金替代
①適用情形：可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在申購時買
入的證券。
②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代溢價比例）
其中，“參考價格”目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交易所
參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。
收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復
交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便
于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比例，并據此收取替代金
額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取
的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資
者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
投資者辦理場內申購、贖回業務，T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替
代溢價比例，并據此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理
人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，
則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金
應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購
入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券
價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤
價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款
項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期
間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人
將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的
清算交收將于此后3個工作日內完成。
投資者辦理場外股票申購、贖回業務，基金管理人將按照申購日替代證券的估值與替代
金額的差額確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使用
可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例?，F金替代比例的計算
公式為：
?i第i只替代證券的數量×該證券參考價格
現金替代比例（%）＝ ×100%
申購基金份額×參考基金份額凈值
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價，如果上海證券交
易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。參考基金份
額凈值目前為該ETF前一交易日除權除息后的收盤價，如果上海證券交易所參考基金份額
凈值計算方式發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考基金份額凈值為準。
場外股票申購贖回暫不設置現金替代比例上限。
（3）必須現金替代
①適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人
利益等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一
定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數
量乘以其調整后T日開盤參考價。
（4）退補現金替代
①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用于滬深300指數中深交所股票。
②替代金額：對于退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1+申購現金替代溢
價比例）。
贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1-贖回現金替代折
價比例）。
③替代金額的處理程序
對退補現金替代而言，申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證
券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用后與該證券調整后T日開
盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代
溢價比例，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，
則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成
本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對退補現金替代而言，贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對于使用現金替代的證
券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用后與該證券調整后T日開
盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖回現金替代
折價比例，并據此支付替代金額。如果預先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實際收入，
則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實際收
入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
其中，調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份證券的
調整后開盤參考價確定。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次
買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次
賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有
正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。
時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先于后確認成交者。先后順
序按照上交所確認申購贖回的時間確定。
實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續競價期間，根據收到的上交所申購贖回確
認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時間優先”的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或投
資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款
項；按照“時間優先”的原則依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，
即按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費
用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基
金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投
資者應補交的款項。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款
項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入
（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；
若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出
價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，
確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費
用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還
申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收
入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則
進行相應調整。
T+2日后第1個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申
購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內完成。
4、預估現金部分相關內容
預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構預先凍結申請申
購贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。
T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：
T日預估現金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須
現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券調
整后T日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券的數量與相應證
券調整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應
證券調整后T日開盤參考價相乘之和）
其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份
證券的調整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日
最小申購贖回單位的基金資產凈值”需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能
為正、為負或為零。
5、現金差額相關內容
T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現金替
代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券T日收盤
價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券的數量與相應證券T日收盤價相乘
之和+申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應證券T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交
收。
現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資
者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的
基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的
基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應
的現金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-*-*
基金名稱 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
一級市場基金代碼 510330
T-1日信息內容
現金差額（單位：元） X
最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
T日信息內容
預估現金部分（單位：元） X
現金替代比例上限 X %
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位（單位：份） X
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
成份股信息內容
股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購現金替代溢價比例 贖回現金替代折價比例 替代金額
X X X X X X X
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。當前一估值日基金資產凈值50%以上
的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，
經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
3、上海證券證券交易所、深圳證券交易所交易時間臨時停市或交易時間非正常停市，
導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、相關證券交易所、登記結算機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理申購業
務。
5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。
6、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。
7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
8、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利
益時。
9、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1-7項暫停申購情形時，基金管理人應當及時公告。如果投資者的申購申請
被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時
恢復申購業務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況。當前一估值日基金資產凈值50%以上
的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，
經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回對價。
3、上海證券交易所、深圳證券交易所交易時間臨時停市或交易時間非正常停市，導致
基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、相關證券交易所、登記結算機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理贖回業
務。
5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。
6、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。
7、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形時，基金管理人應及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及
時恢復贖回業務的辦理并公告。
（十）其他申購贖回方式
1、不違反法律法規且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可以根據
具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時
將另行公告。
2、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，緊密跟
蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。若本基
金推出聯接基金，在本基金上市之前，聯接基金可以用股票或現金特殊申購本基金基金份額，
申購價格為特殊申購日本基金基金份額凈值，不收取申購費用。
特殊申購的申購份額計算如下：
申購份額＝[?（第i只股票特殊申購日收盤價×特殊申購數量）+特殊申購的現金總
i
額]/特殊申購日本基金基金份額凈值
上述特殊申購日本基金基金份額凈值不含聯接基金特殊申購部分，由基金管理人計算，
基金托管人復核，并采用截尾法保留到小數點后8位。
其中，
（1）i代表特殊申購的第i只股票。
（2）“第i只股票特殊申購日收盤價”由基金管理人根據上海證券交易所及深圳證券交易
所的當日行情數據計算。若該股票在當日停牌或無成交，則以最近交易日的收盤價作為計算
價格。
若某一股票在特殊申購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生除息、送股
（轉增）、配股等權益變動，則由于聯接基金獲得了相應的權益，基金管理人將按如下方式
對該股票特殊申購日的收盤價進行調整：
①除息：調整后價格=特殊申購日收盤價-每股現金股利或股息
②送股：調整后價格=特殊申購日收盤價/（1+每股送股比例）
③配股：調整后價格=（特殊申購日收盤價+配股價×配股比例）/（1+每股配股比例）
④送股且配股：調整后價格=（特殊申購日收盤價+配股價×配股比例）/（1+每股送股比
例+每股配股比例）
⑤除息、送股且配股：調整后價格=（特殊申購日收盤價+配股價×配股比例-每股現金股
利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
特殊申購份額采用截尾法保留至整數位，舍去部分歸入本基金基金資產。
3、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，
調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
4、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合
證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。
5、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代
理協議并公告。
（十一）基金份額折算
為提高交易便利或根據需要（如變更標的指數），基金管理人可向登記結算機構申請辦
理基金份額折算與變更登記?；鸱蓊~折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有
的基金份額數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的
比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響?；鸱蓊~折算后，
基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務?；鸸芾砣藨推渚唧w事宜
進行必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份額的非交易過戶等其他業務
基金登記結算機構可依據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的轉托管、非交易
過戶、質押、凍結與解凍等業務，并收取一定的手續費用。
（十三）基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的
前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。
十、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）標的指數
1、本基金的標的指數為滬深300指數。
未來若出現標的指數不符合法律法規及監管的要求（因成份股價格波動等指數編制方法
變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管
理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標
的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份
額持有人大會進行表決。
在指數停止編制發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照最近一個交易日的指數信
息維持基金投資運作。
本基金運作過程中，當指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制
機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時
對相關成份券進行調整。
法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
2、滬深300指數
指數編制方案請參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數信息：
http://www.csindex.com.cn/
（三）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可
投資于非成份股、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金
融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。
（四）投資策略
本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投
資目標。
1、組合復制策略
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，
并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。
2、替代性策略
對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金
無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股以及中國證監會允許
基金投資的其他金融工具進行替代。
3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應的存托憑證投資標的。
4、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、
交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟
蹤標的指數，實現投資目標。
5、權證投資策略
本基金將通過對權證標的證券的基本面研究，結合多種期權定價模型，在確定權證合理
價值的基礎上，根據基金資產組合情況，適度進行權證投資。
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
未來，根據市場情況，基金可相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公
告。
（五）投資管理程序
研究、組合構建、交易、評估、組合再平衡的有機配合共同構成了基金的投資管理程序。
嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
1、研究：基金經理小組、研究人員依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、成份股
替代分析、流動性分析、誤差及其歸因分析、衍生品分析等工作，撰寫研究報告，作為基金
投資決策的重要依據。
2、組合構建：根據標的指數，結合研究報告，基金經理小組以復制指數成份股權重及
其他合理方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經理小組將采取適
當的方法，以降低買入成本、控制投資風險。
3、交易執行：交易管理部負責具體執行交易，同時履行一線監控的職責。
4、投資績效評估：風險管理部定期或不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關報
告?？冃гu估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基
金經理小組可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。
5、組合再平衡：基金經理小組將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性
狀況、基金申購和贖回的情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，
密切跟蹤標的指數。
基金管理人可以根據環境變化和實際需要對上述投資管理程序做出調整，并在基金招募
說明書更新中公告。
（六）業績比較基準
本基金業績比較基準為標的指數。
若基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，基金管理人可根據投資情況和
市場慣例調整基金業績比較基準的組成和權重，無需召開基金份額持有人大會，但基金管理
人應取得基金托管人同意后，報中國證監會備案。
（七）風險收益特征
本基金屬于股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。基金主要
投資于標的指數成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風險、較高收益的產品。
（八）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；基金管理人管理的
全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；基金在任何交易日買入權證的總金額，
不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%；法律法規或中國證監會另有規定的，遵從其規
定。
（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10%；基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；基金持有
的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%；基
金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產
支持證券合計規模的10%；
（3）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪?
有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3個月內予以全部賣出。
（4）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。
（5）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值
的40%。
（6）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；
在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值
的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資
產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期
貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的
股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣
除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；本基金所
持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）不得超過基金資產凈值的
100%。
（7）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%。
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
（8）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
（9）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合并計算。
（10）法律法規、基金合同規定的其他比例限制。
除第（3）、（7）、（8）項另有約定外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動、
標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。
基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有
關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門變更或取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券。
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。
（3）從事承擔無限責任的投資。
（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。
（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
（九）基金的融資融券
本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資、融券以及參與轉融通等相關
業務，不需召開持有人大會。
（十）基金投資組合報告
以下內容摘自本基金2025年第1季度報告：
5.1報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 158,346,076,718.34 99.60
其中：股票 158,346,076,718.34 99.60
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 507,079,476.86 0.32
8 其他資產 124,475,091.30 0.08
9 合計 158,977,631,286.50 100.00
注：股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。
5.2報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）
A 農、林、牧、漁業 1,509,608,797.15 0.95
B 采礦業 7,700,746,612.60 4.85
C 制造業 83,739,408,038.93 52.71
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,592,393,618.08 3.52
E 建筑業 2,906,596,691.15 1.83
F 批發和零售業 410,013,383.80 0.26
G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,355,802,719.10 3.37
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,518,376,477.80 4.73
J 金融業 38,790,917,661.05 24.42
K 房地產業 1,283,079,530.25 0.81
L 租賃和商務服務業 1,330,523,787.60 0.84
M 科學研究和技術服務業 1,728,044,619.87 1.09
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 480,564,780.96 0.30
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 158,346,076,718.34 99.67
5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(％)
1 600519 貴州茅臺 4,874,454 7,609,022,694.00 4.79
2 300750 寧德時代 20,497,941 5,184,749,196.54 3.26
3 601318 中國平安 83,509,954 4,311,618,925.02 2.71
4 600036 招商銀行 96,037,767 4,157,474,933.43 2.62
5 000333 美的集團 37,937,423 2,978,087,705.50 1.87
6 600900 長江電力 94,924,222 2,639,842,613.82 1.66
7 002594 比亞迪 7,023,845 2,633,239,490.50 1.66
8 601166 興業銀行 112,832,370 2,437,179,192.00 1.53
9 601899 紫金礦業 127,796,993 2,315,681,513.16 1.46
10 300059 東方財富 97,981,484 2,212,421,908.72 1.39
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼 名稱 持倉量 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
IF2506 滬深300股指期貨IF2506合約 442 511,358,640.00 -16,549,606.15 買入股指期貨合約的目的是進行更有效地流動性管理，實現投資目標。
公允價值變動總額合計(元) -16,549,606.15
股指期貨投資本期收益(元) -24,294,689.86
股指期貨投資本期公允價值變動(元) -18,446,806.15
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金為指數型基金，主要投資標的為指數成份股和備選成份股?；鹆舸娴默F金頭
寸根據基金合同規定，投資于以標的指數或與標的指數相關性較高的其他指數為基礎資產
的股指期貨，旨在配合基金日常投資管理需要，更有效地進行流動性管理，以更好地跟蹤
標的指數，實現投資目標。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.11投資組合報告附注
5.11.1本基金投資的前十名證券的發行主體中，興業銀行股份有限公司、招商銀行股份有限
公司出現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金為指數型基金，
采取完全復制策略，招商銀行、興業銀行系標的指數成份股，上述股票的投資決策程序符合
相關法律法規及基金合同的要求。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
5.11.3其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 64,947,847.62
2 應收證券清算款 59,527,243.68
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 124,475,091.30
5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十一、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平
要低于所列數字。
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2012年12月25日至2012年12月31日 3.27% 0.92% 5.95% 1.29% -2.68% -0.37%
2013年1月1日至2013年12月31日 -5.43% 1.39% -7.65% 1.39% 2.22% 0.00%
2014年1月1日至2014年12月31日 53.53% 1.19% 51.66% 1.21% 1.87% -0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日 8.93% 2.49% 5.58% 2.48% 3.35% 0.01%
2016年1月1日至2016年12月31日 -8.59% 1.38% -11.28% 1.40% 2.69% -0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日 23.69% 0.63% 21.78% 0.64% 1.91% -0.01%
2018年1月1日至2018年12月31日 -23.88% 1.34% -25.31% 1.34% 1.43% 0.00%
2019年1月1日至2019年12月31日 38.21% 1.24% 36.07% 1.25% 2.14% -0.01%
2020年1月1日至2020年12月31日 29.45% 1.43% 27.21% 1.43% 2.24% 0.00%
2021年1月1日至2021年12月31日 -3.77% 1.17% -5.20% 1.17% 1.43% 0.00%
2022年1月1日至2022年12月31日 -20.26% 1.28% -21.63% 1.28% 1.37% 0.00%
2023年1月1日至2023年12月31日 -9.48% 0.85% -11.38% 0.85% 1.90% 0.00%
2024年1月1日至2024年12月31日 17.40% 1.34% 14.68% 1.34% 2.72% 0.00%
2025年1月1日至2025年3月31日 -1.01% 0.94% -1.21% 0.94% 0.20% 0.00%
自基金合同生效起至今（2025年3月31日） 103.02% 1.37% 63.25% 1.37% 39.77% 0.00%
十二、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基
金登記結算機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記結算機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自
身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規
和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。
十三、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。
（三）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，以最近交
易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資
品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最
近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經濟環
境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，
確定公允價格。
（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券
應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變
化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。
如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上
市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況
下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確
定公允價值。
4、因持有股票而享有的配股權，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計
量公允價值的情況下，按成本估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
6、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結果對外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數
量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發
送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（五）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額凈
值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結算機構、或銷售機構、
或投資者自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于
該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方。
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估。
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失。
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結算機構交易數據的，由基金登記
結算機構進行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當
暫停基金估值。
4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
（七）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。
基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發送給
基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基
金凈值予以公布。
（八）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由于其他不可抗力等原因，
基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤
的，由此給基金造成損失的，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人、
基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權。
2、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上
時，可進行收益分配。
3、基金收益分配采用現金方式。
4、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益
分配數額的確定原則為使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報酬率。
5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在遵守法律法規的前提下，基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配的有關業務規
則進行調整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式
等內容。
（三）基金收益可分配數額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數累計報酬率。
基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金份額折算日基金份額凈值之比減去
100%；標的指數累計報酬率為收益評價日標的指數收盤價與基金份額折算日標的指數收盤
價之比減去100%。
基金管理人將以此計算截至收益評價日基金累計報酬率超過標的指數累計報酬率的差
額，當差額超過1%時，基金可以進行收益分配。
期間如發生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新計算上述指
標。
2、根據前述收益分配原則確定收益分配數額。
（四）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照法律法規的有關
規定在指定媒介公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日。
（五）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
基金運作過程中，從基金財產中支付的費用包括：
（1）基金管理人的管理費。
（2）基金托管人的托管費。
（3）除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露
費用。
（4）《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費。
（5）基金份額持有人大會費用。
（6）基金的證券交易或結算產生的費用（包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過
戶費、手續費、券商傭金、權證交易的結算費、融資融券費、證券賬戶相關費用及其他類似
性質的費用等）。
（7）基金的銀行匯劃費用。
（8）基金上市初費及年費。
（9）基金的登記結算費用。
（10）基金收益分配中發生的費用。
（11）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
在中國證監會允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，具體計提方法、
計提標準在招募說明書或相關公告中載明。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發
送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支
付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發
送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支
取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
（3）本條第（一）款第1項中第（3）至第（11）項費用根據有關法規及相應協議規定，
按費用實際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
3、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產
的損失。
（2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用。
（3）《基金合同》生效前的相關費用。
（4）標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產
中列支。
（5）其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（二）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方。
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日。
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
4、會計制度執行國家有關會計制度。
5、本基金獨立建賬、獨立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表。
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師
事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需在2日內在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關規定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政
法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及
時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2、對證券投資業績進行預測。
3、違規承諾收益或者承擔損失。
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構。
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字。
6、中國證監會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持
有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務等內容。基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更
新基金招募說明書并登載在指定網站上?；鹫心颊f明書的其他信息發生變更的，基金管理
人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
2、基金產品資料概要
基金管理人根據《信息披露辦法》的要求公告基金產品資料概要。基金產品資料概要的
信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在
指定網站上和基金銷售機構網站上或營業網點。基金產品資料概要的其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金產品資料概
要。
關于基金產品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監會規定之日起開始執行。
3、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于指定媒介上。
4、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
5、基金凈值信息
基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營
業網點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6、基金份額申購贖回清單公告
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網站或其他媒
介公告當日的申購贖回清單。
7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產組合季
度報告）
基金管理人應當在每年結束之日起3個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?
告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及產品的
特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。
8、臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在指
定報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項。
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算。
（3）轉換基金運作方式、基金合并。
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所。
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項。
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更。
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人。
（8）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生
變動。
（9）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十。
（10）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁。
（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰。
（12）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外。
（13）基金收益分配事項。
（14）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更。
（15）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五。
（16）本基金開始辦理申購、贖回。
（17）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請。
（18）基金變更標的指數。
（19）基金暫停上市、恢復上市。
（20）基金份額的折算及變更登記。
（21）本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項。
（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
9、澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關
信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監
會、基金上市交易的證券交易所。
10、清算報告
基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在
指定報刊上。
11、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構核準或者備案，
并予以公告。
12、中國證監會規定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規的規定以及證券交易所的自律管理規則。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審
查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊，本基金只需選擇一家
報刊。
為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日起，
按照《信息披露辦法》等相關法律法規的規定和中國證監會規定向投資者及時提供對其投資
決策有重大影響的信息。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10年。
（七）暫?；蜓舆t信息披露的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。
3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持
有人的利益，已決定延遲估值。
4、出現基金管理人認為屬于會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的緊急事故的
任何情況。
5、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。
（八）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（九）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。
十八、風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生
風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生
變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，
產生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔沖
擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的跟
蹤程度。
（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具
造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯
誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數編制機構可能停止該指數的服務，從而會對基金投資運作造成不利影
響。此外，根據基金合同的約定，出現指數發布機構變更或停止指數發布等情形，基金可能
變更標的指數等，從而可能面臨標的指數變更等的風險。
5、標的指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標的
指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將
與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
6、成份券停牌或違約的風險
本基金的標的指數成份券可能出現停牌或違約，從而使基金的部分資產無法變現或出現
大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規定，本基金運作過程中，當
指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金
管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后可對相關成份券進行調整，從而
可能產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風險。
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，
計算并發布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV
與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進
行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。
9、退市風險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。
10、投資者申購失敗的風險
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比例
上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買
入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
11、投資者贖回失敗的風險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致
贖回失敗。
基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導
致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖
回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
12、基金份額贖回對價的變現風險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流
動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。
13、退補現金替代方式的風險
本基金在申購贖回環節新增了“退補現金替代”方式，該方式不同于現有其他現金替代方
式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折
溢價水平。極端情況下，如果使用“退補現金替代”證券的權重增加，該方式帶來的不確定性
可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
基金管理人不對“時間優先、實時申報”原則的執行效率做出任何承諾和保證，現金替代
退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統、通訊鏈路或其
他原因導致基金管理人無法遵循“時間優先、實時申報”原則對“退補現金替代”的證券進行處
理，投資者的利益可能受到影響。
14、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
本基金收益分配原則為使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報
酬率?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配后可能存
在基金份額凈值低于面值的風險。
15、股指期貨投資風險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投
資股指期貨主要存在以下風險：
（1）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。
（2）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
（3）基差風險：是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風險，
以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。
（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所
要求的保證金而帶來的風險。
（5）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
（6）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統
出現故障等原因造成損失的風險。
16、第三方機構服務的風險
基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
（2）登記結算機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組
合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風
險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。
（3）證券交易所、登記結算機構、基金托管人、申購贖回代理機構及其他代理機構可
能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。
17、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
18、管理風險與操作風險
基金管理人、基金托管人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理水平與內部控
制等對基金收益水平存在影響。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人員過度依
賴等可能會產生影響投資者利益的風險。
相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐行為
及交易錯誤等風險。
根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證券
交易資金進行前端額度控制，由于執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可能影
響交易的正常進行或者導致投資者人的利益受到影響。
19、技術風險
在基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，可能因為技術系統的故障或差錯
導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易所、
登記結算機構及銷售代理機構等。
20、政策變更風險
因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或投
資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調整而
引起基金凈值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資范圍變化基金管理人為調整投資組
合而引起基金凈值波動的風險等。
21、流動性風險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調整基金
投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“九、基金份
額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可投資
于非成份股、債券、股指期貨、權證等?；鹜顿Y于標的指數成份股及備選成份股的比例不
低于基金資產凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在特
殊市場環境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況采取相應
的流動性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作
為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：
a.暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”中的“（八）暫停贖回或延緩
支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形。在此情形下，投資人的
部分或全部贖回申請可能被拒絕。
b.延緩支付贖回款項
投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”中的“（八）暫停贖回或延緩
支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形。在此情形下，投資人接
收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
c.暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“十五、基金資產估值”中的“（六）暫停估值的情形”，詳細
了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時基金贖回申請可能被暫停接受。
d.中國證監會認定的其他措施。
22、不可抗力
戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險?；鸸芾砣?、基金托
管人、證券交易所、登記結算機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項業務按正常時限完成。
（二）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機構銷售，但是，
本基金并不是銷售代理機構的存款或負債，也沒有經銷售代理機構擔?；蛘弑硶N售代理
機構并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通
過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經中國證監會核準生效后方可執
行，自收到中國證監會核準或無異議文件之日起2個工作日內在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、《基金合同》約定的其他情形。
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。
（3）對基金財產進行估值和變現。
（4）制作清算報告。
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書。
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告。
（7）對基金財產進行分配。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律
師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報
告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內容摘要
以下內容摘自《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金合同》：
“八、基金合同當事人及權利義務
（一）基金管理人
2、基金管理人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集基金。
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產。
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用。
（4）銷售基金份額。
（5）召集基金份額持有人大會。
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益。
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人。
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理。
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記結算機構辦理基金登記結算業務并
獲得《基金合同》規定的費用。
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案。
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請。
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資于證券所產生的權利。
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請和辦理融資、融券、轉
融通以及基金作為融資融券標的證券等相關業務。
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為。
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
部機構。
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
和非交易過戶的業務規則。
（17）法律法規、中國證監會和《基金合同》規定的其他權利。
3、基金管理人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜。
（2）辦理基金備案手續。
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產。
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產。
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資。
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產。
（7）依法接受基金托管人的監督。
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的對價。
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
（10）編制季度、中期和年度基金報告。
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務。
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露。
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益。
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價。
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
年以上。
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件。
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人。
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除。
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償。
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任。
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為。
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后30
日內退還基金認購人。
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議。
（26）建立并保存基金份額持有人名冊。
（27）法律法規、中國證監會和《基金合同》規定的其他義務。
（二）基金托管人
2、基金托管人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產。
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用。
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益。
（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算。
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會。
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人。
（7）法律法規、中國證監會和《基金合同》規定的其他權利。
3、基金托管人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產。
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜。
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立。
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產。
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證。
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據基
金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露。
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價格。
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項。
（10）對基金財務會計報告、季度、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在
各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基金
合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施。
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上。
（12）建立并保存基金份額持有人名冊。
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對。
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價。
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作。
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，并通知基金管理人。
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除。
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償。
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決定。
（22）法律法規、中國證監會和《基金合同》規定的其他義務。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產收益。
（2）參與分配清算后的剩余基金財產。
（3）依法申請贖回其持有的基金份額。
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會。
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權。
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料。
（7）監督基金管理人的投資運作。
（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁。
（9）法律法規、中國證監會和《基金合同》規定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》。
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險。
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務。
（4）繳納基金認購、申購對價及法律法規和《基金合同》所規定的費用。
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任。
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動。
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決定。
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利。
（9）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補充，并保
證其真實性。
（10）法律法規、中國證監會和《基金合同》規定的其他義務。
九、基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》。
（2）更換基金管理人。
（3）更換基金托管人。
（4）轉換基金運作方式（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除外）。
（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準。
（6）變更基金類別。
（7）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的
除外）。
（8）變更基金份額持有人大會程序。
（9）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項。
（10）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金資產承擔的費用。
（2）法律法規要求增加的基金費用的收取。
（3）在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，增加、減少、調整本
基金份額類別設置或調整本基金的申購費率、贖回費率或收費方式。
（4）在不違反法律法規的情況下，基金推出新業務或服務。
（5）在不違反法律法規的情況下，基金管理人、證券交易所、代銷機構和登記結算機
構在法律法規、基金合同規定的范圍內調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉托管、收
益分配、非交易過戶等業務的規則。
（6）在不違反法律法規的情況下，調整基金的申購贖回方式（如增加場外申贖）及申
購對價、贖回對價組成。
（7）在不違反法律法規的情況下，調整基金份額凈值、申購贖回清單的計算和公告時
間或頻率。
（8）在不違反法律法規的情況下，本基金的聯接基金采取其他方式參與本基金的申購
贖回。
（9）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改。
（10）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生變化。
（11）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提
出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內召開。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式。
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式。
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日。
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點;
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話。
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續。
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意
見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式召開，會議的召開方式由會議
召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以進行基金
份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符。
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決
截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關
提示性公告。
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同地稱為“監
督人”）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。
（3）會議召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額
持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影
響表決效力。
（4）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。
（5）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定。
（6）會議通知公布前報中國證監會備案。
3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議
并表決。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如決定終止《基金合同》、更換基金
管理人、更換基金托管人、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需
提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）款規定程序確定和公布監票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金
管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決，并形成決議。如監
督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機構監督下形成的決議有效。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%
以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事
項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額
持有人大會的主持人應當在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有
人代表與基金管理人、基金托管人授權的一名監督員共同擔任監票人，但如基金管理人或基
金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的
基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀?
席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在監督人派出的授
權代表的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。如監督人經通知拒派代表
對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會核準或者
備案。
基金份額持有人大會的決議自中國證監會依法核準或出具無異議意見之日起生效。
基金份額持有人大會決議自收到中國證監會核準或無異議文件之日起2個工作日內在
指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將
公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）關于本基金的聯接基金所持本基金份額行使表決權的方式
如果本基金推出聯接基金，鑒于本基金和本基金的聯接基金的相關性，聯接基金的持有
人可以憑所持有的聯接基金份額行使與本基金相關的持有人權利，如本基金基金份額持有人
大會召集權、直接參加本基金基金份額持有人大會的表決權。計算參會份額和計票時，聯接
基金基金份額持有人的參會份額數和票數按權益登記日聯接基金所持有的本基金的基金份
額、該持有人所持有的聯接基金份額占聯接基金總份額的比例折算。
（十）法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。
二十、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、《基金合同》約定的其他情形。
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。
（3）對基金財產進行估值和變現。
（4）制作清算報告。
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書。
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告。
（7）對基金財產進行分配。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律
師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報
告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行
仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方
承擔。
《基金合同》受中國法律管轄。
二十三、基金合同的效力
5、《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投資者可登錄基金管理人和基金
托管人網站查詢。
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制?！?
二十一、基金托管協議的內容摘要
以下內容摘自《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金托管協議》：
“一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
法定代表人：張佑君
成立時間：1998年4月9日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號文
注冊資本：2.38億元人民幣
組織形式:有限責任公司
存續期間：100年
（二）基金托管人
名稱：中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街55號（100032）
法定代表人：廖林
電話：010-66105799
傳真：010-66105798
聯系人：郭明
成立時間：1984年1月1日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元
批準設立機關和設立文號：國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》
（國發[1983]146號）
存續期間：持續經營
經營范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票據承兌、貼現、
轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；代理銷售業務；代理發行、
代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業務；代理證券投資基金清算業務（銀證轉賬）；
保險代理業務；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金
融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業年金托管業務；企業年金受托管理
服務；年金賬戶管理服務；開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務；資信調查、咨
詢、見證業務；貸款承諾；企業、個人財務顧問服務；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外
匯貸款；外幣兌換；出口托收及進口代收；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；發
行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、代客外匯買賣；外匯金融
衍生業務；銀行卡業務；電話銀行、網上銀行、手機銀行業務；辦理結匯、售匯業務；經國
務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍、
投資對象進行監督。
本基金將投資于以下金融工具：標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，
基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投資工具。
2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例
進行監督：
（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，基金投資于標的指數成份股及備選成
份股的比例不低于基金資產凈值的90%。
因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的，基金管理人應在合理的
期限內調整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規另有規定時，從其規定。
如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
①本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的0.5%，基
金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。法律法規或中國證監會另有規定的，
遵從其規定。
②本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的
10%；基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；基金持有的同
一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%；
③本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪钟匈Y產
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月
內予以全部賣出。
④本基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股
票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。
⑤本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的
40%。
⑥在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；
在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值
的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產
支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股
指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；本基金所持有
的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）不得超過基金資產凈值的100%。
⑦本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%。因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
⑧本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
⑨本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的股
票合并計算。
《基金法》及其他有關法律法規或監管部門變更或取消上述限制的，履行適當程序后，
基金不受上述限制。
（3）法規允許的基金投資比例調整期限
除第③、⑦、⑧項另有約定外，由于證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動、標
的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的原因導致的投資組合不
符合上述約定的比例，不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到規
定的投資比例限制要求。法律法規另有規定的從其規定。
基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前2個工作日正式向基
金托管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施，便于托管人實施交易監督。
（4）本基金可以按照國家的有關規定進行融資融券。
基金托管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效之日起開始。
3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行
為進行監督：
根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券。
（2）違反規定向他人貸款或提供擔保。
（3）從事承擔無限責任的投資。
（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。
如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序后可不受上述
規定的限制。
4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯投資限制
進行監督。
根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金托管人應事先相
互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司名單及其更新，加
蓋公章并書面提交，并確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性?；鸸芾砣?
有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，并負責及時更新該名單。名單變更后基金管
理人應及時發送基金托管人，基金托管人于2個工作日內進行回函確認已知名單的變更。如
果基金托管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，并造成基金
資產損失的，由基金管理人承擔責任。
若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金
從事的關聯交易時，基金托管人應及時提醒并協助基金管理人采取必要措施阻止該關聯交易
的發生，若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交易發生時，基金托管人有權向中國
證監會報告。對于交易所場內已成交的違規關聯交易，基金托管人應按相關法律法規和交易
所規則的規定進行結算，同時向中國證監會報告。
5、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行
間債券市場進行監督。
（1）基金托管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手資信風險控
制措施進行監督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名單，
并按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結算方式?；鹜泄苋?
在收到名單后2個工作日內回函確認收到該名單?；鸸芾砣藨ㄆ诨虿欢ㄆ趯︺y行間市場
現券及回購交易對手的名單進行更新，名單中增加或減少銀行間市場交易對手時須提前書面
通知基金托管人，基金托管人于2個工作日內回函確認收到后，對名單進行更新?；鸸芾?
人收到基金托管人書面確認后，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的
交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。
如果基金托管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行交易，應及時
提醒基金管理人撤銷交易，經提醒后基金管理人仍執行交易并造成基金資產損失的，基金托
管人不承擔責任，發生此種情形時，托管人有權報告中國證監會。
（2）基金托管人對于基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制
基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單中約定的該交
易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金托管人發現基金管理人沒有按照事先約定
的交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式，
經提醒后仍未改正時造成基金資產損失的，基金托管人不承擔責任。
（3）基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國工商銀行、中國銀行、中
國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根據當時的
市場情況調整核心交易對手名單。基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，在與核心交
易對手以外的交易對手進行交易時，由于交易對手資信風險引起的損失先由基金管理人承
擔，其后有權要求相關責任人進行賠償?；鹜泄苋说谋O督責任僅限于根據已提供的名單，
審核交易對手是否在名單內列明。
6、基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。
本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力等
涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國工商銀行、中國銀行、中
國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行，本基金投資除核心存款銀行以外的銀行存款出現由
于存款銀行信用風險而造成的損失時，先由基金管理人負責賠償，之后有權要求相關責任人
進行賠償?；鸸芾砣嗽谕ㄖ鹜泄苋撕?，可以根據當時的市場情況對于核心存款銀行名
單進行調整。基金托管人的監督責任僅限于根據已提供的名單，審核核心存款銀行是否在名
單內列明。
7、基金托管人對基金投資流通受限證券的監督
（1）基金投資流通受限證券，應遵守《關于規范基金投資非公開發行證券行為的緊急
通知》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規
定。
（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、
公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發布
重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受
限證券。
（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基金管理人
董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?；鹜顿Y非公開
發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應
包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管
人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日內，
以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的
有關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行
價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有
流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、
完整，并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人，保證基金
托管人有足夠的時間進行審核。
（5）基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通
知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，并審核基金管理人提供的有關書面信
息。基金托管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受
限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部
門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金托管人有權
拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責任，
并有權報告中國證監會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。如果基金
托管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金托管人沒有切實履行監督職責，導
致基金出現風險，基金托管人應承擔連帶責任。
（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值
計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關
信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（三）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、
基金托管協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通
知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向基金托管人發出回函，進行解釋或舉證。
在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理
人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會?；?
托管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭受的損失。
在承諾監督的范圍內，對于依據交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監控的
投資指令，基金托管人發現該投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，
應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并向中國證監會報告。
在承諾監督的范圍內，對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經
成交的投資指令，基金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，
應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會。
基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，必須在規定時間內答復基金托
管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法規要求需向中國證
監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管
理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應報告中國證監會。
四、基金管理人對基金托管人的業務核查
基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管
人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資
產凈值和基金份額凈值、根據管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作
等行為。
基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無故未執
行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合
同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限期糾
正，基金托管人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，
基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正，并予協助配合。基金托管
人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會?；?
管理人有義務要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理
機構，同時通知基金托管人限期糾正。
基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金
管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應報告中國證監會。
五、基金財產保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處
分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和其
他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨立。
5、對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，到賬日基金財產沒有到
達基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成
損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人對此不承擔責任。
（二）募集資金的驗證
募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理人開設的基
金認購專戶。該賬戶由基金管理人開立并管理。網下股票認購結束，登記結算機構應根據基
金管理人提供的資料對募集的股票進行凍結?；鹉技跐M，募集的基金份額總額、基金募
集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，由基金管理人聘
請具有從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參
加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集的
屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，基金托管人在收
到資金當日出具確認文件。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦理退
款事宜。
（三）基金的銀行賬戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人的名義在其營業機構開設資產托管專戶，保管基金的銀行存款。
該賬戶的開設和管理由基金托管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人
的資產托管專戶進行。
資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀行賬戶進行本基
金業務以外的活動。
資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、
《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構
的其他規定。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海分公
司/深圳分公司開設證券賬戶。
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分
公司開立基金證券交易資金賬戶，用于證券清算。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行
本基金業務以外的活動。
（五）債券托管賬戶的開立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業
拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責以基金的名義在中央國債登記
結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托管自營賬
戶，并由基金托管人負責基金的債券的后臺匹配及資金的清算。
2、基金管理人和基金托管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間債券市場回購主協
議，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他賬戶的開設和管理
在本托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定的
其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基金管理人協助托管人根
據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管
理。
（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；其中實物證券
也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深
圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理
人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、
滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔。基金托管人對基金托管人以外機構實際有效控
制或保管的證券不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基金
管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應
保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同簽署后5個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件
送達基金托管人處。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年以
上。
八、基金資產凈值計算和會計核算
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金資產
凈值除以該計算日基金份額總份額后的數值。基金份額凈值的計算保留到小數點后4位，小
數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。
基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金
會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管
理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金份
額資產凈值并以雙方認可的方式發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核后以雙
方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
根據《基金法》，基金管理人計算并公告基金凈值信息，基金托管人復核、審查基金管
理人計算的基金凈值信息。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人
對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。
如有新增事項，按國家最新規定估值。
十二、基金份額持有人名冊的保管
基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年6月30日、12月31日
的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有
的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記結算機構根據基金管理人的指令編制和保管，基
金管理人和基金托管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采
用電子或文檔的形式。保管期限為15年。
基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》
生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名
稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日
內提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持
有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期
限為15年?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外的其他
用途，并應遵守保密義務。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關
法規規定各自承擔相應的責任。
十六、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算
1、托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托管協
議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。基金托管協議的變更報中國證監
會核準后生效。
2、基金托管協議終止的情形
發生以下情況，本托管協議終止：
（1）《基金合同》終止。
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資產。
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權。
（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。
十八、爭議解決方式
相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經友好協商可
以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲
裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、勤勉、
盡責地履行《基金合同》和托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律管轄。”
二十二、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。
基金管理人提供的主要服務內容如下：
（一）呼叫中心
1、自動語音服務
提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基
金份額凈值等信息。
2、人工電話服務
提供每周7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為8：30~21：00，周六至
周日的人工電話服務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。
客戶服務電話：400-818-6666
客戶服務傳真：010-63136700
（二）在線服務
投資者可通過本公司網站、APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。
1、自助服務
在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點問題、業務規則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務
周一至周五的在線客服人工服務時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。
3、資訊服務
投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新動態、熱點問題等。
公司網址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳
真等渠道對基金管理人所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回代理
機構的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。
二十三、其他應披露事項
（一）2024年7月18日發布華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金2024年第二季
度報告。
（二）2024年8月30日發布華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金2024年中期報
告。
（三）2024年9月12日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的
公告。
（四）2024年10月19日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券
的公告。
（五）2024年10月25日發布華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金2024年第三季
度報告。
（六）2024年11月27日發布華夏基金管理有限公司關于調整華夏滬深300交易型開放式
指數證券投資基金基金經理的公告。
（七）2024年11月29日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券
的公告。
（八）2024年12月3日發布華夏基金管理有限公司關于旗下102只基金改聘會計師事務
所公告。
（九）2024年12月25日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券
的公告。
（十）2025年1月8日發布華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金利潤分配公告。
（十一）2025年1月22日發布華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金2024年第四
季度報告。
（十二）2025年3月7日發布華夏基金管理有限公司關于辦公地址變更的公告。
（十三）2025年3月12日發布華夏基金管理有限公司關于廣州分公司營業場所變更的公
告。
（十四）2025年3月14日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券
的公告。
（十五）2025年3月31日發布華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金2024年年度
報告。
（十六）2025年4月12日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券
的公告。
（十七）2025年4月22日發布華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金2025年第一
季度報告。
（十八）2025年5月10日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券
的公告。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人的辦公場所和營業場所，投資者可免費查閱。在支
付工本費后，投資者可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監會核準華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金募集的文件。
2、《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金合同》。
3、《華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金托管協議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業務資格批件、營業執照。
6、基金托管人業務資格批件、營業執照。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內取得備查文
件的復制件或復印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月三十日
附件一：標的指數編制方案
（最新的指數編制方案可登錄指數公司網站查詢）
1、 引言
滬深300指數由滬深市場中規模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成，于
2005年4月8日正式發布，以反映滬深市場上市公司證券的整體表現。
2、 樣本空間
指數樣本空間由同時滿足以下條件的非ST、*ST滬深A股和紅籌企業發行的存托憑
證組成：
? 科創板證券、創業板證券：上市時間超過一年。
? 其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值排
在前30位。
3、 選樣方法
滬深300指數樣本是按照以下方法選擇經營狀況良好、無違法違規事件、財務報告無
重大問題、證券價格無明顯異常波動或市場操縱的公司：
? 對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名
后50%的證券；
? 對樣本空間內剩余證券，按照過去一年的日均總市值由高到低排名，選取
前300名的證券作為指數樣本。
4、 指數計算
滬深300指數以“點”為單位，精確到小數點后3位。
4.1 基日與基點
滬深300指數以2004年12月31日為基日，基點為1000點。
4.2 指數計算公式
指數計算公式為：
報告期樣本的調整市值
報告期指數= ×1000
除數
其中，調整市值 = ∑(證券價格×調整股本數)。
指數計算中的調整股本數系根據分級靠檔的方法對樣本股本進行調整而獲得。要計算調
整股本數，需要確定自由流通量和分級靠檔兩個因素。詳細內容見第4.4條“自由流通量”和
第4.5條“分級靠檔”。
當樣本名單、股本結構發生變化或樣本的調整市值出現非交易因素的變動時，根據樣本
股本維護規則，采用“除數修正法”修正原除數，以保證指數的連續性。詳細內容見第5節“指
數修正”。
4.3 指數的實時計算
滬深300指數實時計算，樣本實時成交價格來自上海證券交易所與深圳證券交易所行
情系統。
具體做法是，在交易所交易時段，用交易所發布的實時行情計算指數(無成交者取交易
所行情系統提供的開盤參考價或中證指數有限公司自行維護的開盤參考價)，并實時對外發
布。其中各樣本的計算價位(X)根據以下原則確定：
若當日沒有成交，則 X ＝ 開盤參考價
若當日有成交，則 X ＝ 最新成交價
當滬深證券交易所行情發生異常情況時，中證指數有限公司視情況決定是否繼續計算指
數。
4.4 自由流通量
為反映市場中實際流通股份的變動情況，滬深300指數剔除了上市公司股本中的限售
股份，以及由于戰略持股或其他原因導致的基本不流通股份，剩下的股本稱為自由流通股本，
也即自由流通量。
（1） 公司創建者、家族、高級管理者等長期持有的股份
（2） 國有股份
（3） 戰略投資者持有的股份
（4）員工持股計劃
上市公司公告明確的限售股份和上述四類股東及其一致行動人持股達到或超過5%的股
份，被視為非自由流通股本。
自由流通量 =樣本總股本 - 非自由流通股本
中證指數有限公司根據多種客觀的信息來源估算自由流通量。
4.5 分級靠檔
中證指數有限公司在計算滬深300指數時，采用分級靠檔的方法，即根據自由流通量所
占樣本總股本的比例（即自由流通比例）賦予總股本一定的加權比例，以確保計算指數的股
本保持相對穩定。
自由流通比例 = 自由流通量 /樣本總股本
調整股本數 =樣本總股本× 加權比例
滬深300指數樣本的加權比例按照下表確定：
[滬深300指數分級靠檔表]
自由流通比例(%) ≤15 (15，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
加權比例(%) 上調至最接近的整數值 20 30 40 50 60 70 80 100
[分級靠檔實例]
證券 證券A 證券B 證券C
A股總股本 100,000 8,000 5,000
非自由流通股本 91,000 4,500 900
自由流通量= A股總股本-非自由流通股本 9,000 3,500 4,100
自由流通比例=自由流通量/ A股總股本 9.0% 43.8% 82.0%
加權比例 9% 50% 100%
加權股本 9000 4000 5000
4.6 全收益指數和凈收益指數
為滿足投資者的需要，中證指數有限公司同時計算滬深300全收益指數和凈收益指數
的日收盤值。
滬深300全收益指數、凈收益指數是滬深300指數的輔指數，滬深300全收益指數、凈
收益指數的計算中考慮了樣本稅前、稅后現金紅利的再投資收益，供投資者從不同角度考量
指數。
滬深300全收益指數、凈收益指數計算公式如下：
滬深300全收益指數：
T日全收益指數=T-1日全收益指數收盤點位
∑（樣本T日收盤價×T日調整股本數×T日匯率）
×
∑（樣本T日開盤參考價×T日調整股本數×T?1日匯率）
其中，T代表任意交易日，T-1代表T日的上一交易日，開盤參考價是指根據公司事件
（如現金分紅）調整的當日開盤參考價格；
滬深300凈收益指數：
∑（樣本T日收盤價×T日調整股本數×T日匯率）
T日凈收益指數=T-1日凈收益指數收盤點位×
∑（樣本T日開盤參考凈價×T日調整股本數×T?1日匯率）
其中，T代表任意交易日，T-1代表T日的上一交易日，開盤參考凈價是指根據公司事
件（如現金分紅）調整的當日稅后開盤參考價格，適用稅率為10%。
滬深300全收益指數、滬深300凈收益指數與價格指數的區別在于樣本公司發生分紅
派息時滬深300全收益指數、滬深300凈收益指數的點位不會自然回落。
5、 指數修正
為保證指數的連續性，當樣本名單發生變化或樣本的股本結構發生變化或樣本的市值出
現非交易因素的變動時，滬深300指數根據樣本股本維護規則，采用“除數修正法”修正原除
數。
5.1 修正公式
修正前的調整市值修正后的調整市值
=
原除數新除數
其中：修正后的調整市值 = 修正前的調整市值+新增（減）調整市值
由此公式得出新除數，并據此計算以后的指數。
5.2 需要修正的情況
5.2.1當樣本公司發生可能影響證券價格變動的公司事件時：
? 除息：凡有樣本除息（分紅派息），滬深300指數不予修正，任其自然回落；滬
深300全收益指數、滬深300凈收益指數在樣本除息日前按照除息參考價予以修正；
? 除權：凡有樣本送股、配股、拆股或縮股時，在樣本的除權基準日前修正指數，
按照新的股本與價格計算樣本調整市值。
修正后調整市值 = 除權報價 × 除權后的調整股本數 + 修正前調整市值（不含除權證
券）。
5.2.2當樣本公司發生引起股本變動的其他公司事件時：
? 當樣本股本發生由其他公司事件（如增發、債轉股、期權行權等）引起的股本變
動累計達到或超過5%時，對其進行臨時調整，在樣本的股本變動日前修正指數。
修正后調整市值 = 收盤價 × 變動后的調整股本數
? 當樣本股本發生由其他公司事件引起的總股本變動累計不及5%時，對其進行定
期調整，在定期調整生效日前修正指數。
5.2.3樣本調整
? 當指數樣本定期調整或臨時調整生效時，在調整生效日前修正指數。
6、 指數定期調樣
依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則，每半年審核一次滬深300指數樣本，并根據
審核結果調整指數樣本。
6.1 審核時間
一般在每年5月和11月的下旬審核滬深300指數樣本，樣本調整實施時間分別為每年
6月和12月的第二個星期五的下一交易日。
6.2 審核參考依據
每年5月份審核樣本時，參考依據主要是上一年度5月1日至審核年度4月30日（期
間新上市證券為上市第六個交易日以來）的交易數據及財務數據；每年11月份審核樣本時，
參考依據主要是上一年度11月1日至審核年度10月31日（期間新上市證券為上市第六個
交易日以來）的交易數據及財務數據。
6.3 樣本調整數量
定期調整指數樣本時，每次調整數量比例一般不超過10%。
6.4 老樣本成交金額緩沖區規則
如果滬深300指數老樣本日均成交金額在樣本空間中排名前60%，則參與下一步日均
總市值的排名。
6.5 緩沖區規則
為有效降低指數樣本周轉率，滬深300指數樣本定期調整時采用緩沖區規則，排名在前
240名的候選新樣本優先進入指數，排名在前360名的老樣本優先保留。
6.6 備選名單
對滬深300指數進行定期審核時，設置備選名單用以定期調整之間的臨時調整。詳細內
容見第8節“指數備選名單”。
6.7 長期停牌證券的處理
? 對于滬深300指數的樣本，在定期審核樣本資格時：
? 至數據考察截止日已連續停止交易超過25個交易日且仍未恢復交易的樣
本，如果落入候選剔除名單，則原則上列為優先剔除證券。
? 至數據考察截止日連續停止交易接近25個交易日，且仍未恢復交易的樣本，
由專家委員會討論決定是否列為候選剔除證券。
? 若剔除證券處于停牌狀態且停牌原因為重大負面事件，則以0.00001元價格
剔除，若其在距生效日至少一個交易日前復牌，則變更為最新收盤價并公告。其他情況則
以停牌前收盤價剔除。
? 對于尚未進入指數的證券，在定期審核樣本資格時：
? 至指數專家委員會召開日處于停牌狀態且無明確復牌預期的證券原則上不能
成為候選新進證券樣本。
? 在數據考察時段內連續停止交易超過25個交易日的證券，恢復交易3個月后
才可以進入指數，專家委員會允許的特殊情形除外。
? 對定期調整公告日和生效日之間停牌的新進樣本，中證指數有限公司將決定
是否對其進行調整。
6.8 財務虧損證券的處理
定期審核樣本時，除科創板上市證券外，財務虧損的證券原則上不列為候選新樣本，除
非該證券影響指數的代表性。
7、 指數臨時調樣
在有特殊事件發生，以致影響指數的代表性和可投資性時，中證指數有限公司將對滬深
300指數樣本做出必要的臨時調整。
7.1 新上市證券
對新發行證券的發行總市值（公式為：發行價*總股本）和全部證券自該新發行證券上
市公告日起過去一年的日均總市值進行比較，對于符合樣本空間條件、且發行總市值排名在
滬深市場前10位的新發行證券，啟用快速進入指數的規則，即在其上市第十個交易日結束
后將其納入指數，同時剔除原樣本中過去一年日均總市值排名最低的證券?？苿摪搴蛣摌I板
上市證券不適用該規則。
當新發行證券符合快速進入指數的條件，但上市時間距下一次樣本定期調整生效日不足
20個交易日時，不啟用快速進入指數的規則，與下次定期調整一并實施。
7.2 收購合并
? 樣本公司合并：合并后的新公司證券保留樣本資格，產生的樣本空缺由備選名單
中排序最靠前的證券填補。
? 樣本公司合并非樣本公司：一家樣本公司合并另一家非樣本公司時，合并后的新
公司證券保留樣本資格。
? 非樣本公司合并樣本公司：一家非樣本公司收購或接管另一家樣本公司時，如果
合并后的新公司證券排名高于備選名單上排名最高的證券，則新公司證券成為指數樣本；否
則由備選名單上排序最靠前的證券作為指數樣本。
? 非樣本公司之間的合并、分立、收購和重組：如果這些行為導致新公司證券的總
市值排名在全市場前10位，實施快速進入規則。否則，在樣本定期調整時一并考慮。
7.3 分立
一家樣本公司分立為兩家或多家公司，分立后形成的公司能否作為指數樣本需要視這些
公司的排名而定。
? 如果分立后形成的公司證券排名均高于原樣本中排名最低的證券，分立后形成的
公司證券全部作為新樣本進入指數，原樣本中排名最低的證券被剔除以保持指數樣本數量不
變。
? 如果分立后形成的公司中部分公司的排名高于原樣本中排名最低的證券，則這些
排名高于原樣本中排名最低的證券作為新樣本進入指數，如果新進入的樣本多于一只，原樣
本中排名最低的證券被剔除以保持指數樣本數量不變。
? 如果分立后形成的公司證券全部低于原樣本中排名最低的證券，但全部或部分公
司證券高于備選名單中排序最高的證券，則分立形成的公司證券中排名最高的證券替代被分
立公司作為新樣本進入指數。
? 如果分立后形成的公司證券全部低于原樣本中排名最低的證券，同時低于備選名
單上排名最高的證券，則備選名單上排序最靠前的證券作為指數樣本。
7.4 停牌
當樣本公司停牌時，中證指數有限公司將根據其停牌原因，決定是否將其從指數樣本中
剔除。
7.5退市
當樣本公司退市時，將其從指數樣本中剔除，由備選名單中排序最靠前的證券替代。
7.6 破產
如果樣本公司申請破產或被判令破產時，將其從指數樣本中剔除，并選取備選名單中排
序最靠前的證券作為樣本。
7.7 實施風險警示
樣本公司被實施風險警示的，從實施風險警示次月的第二個星期五的下一交易日起將
其從指數樣本中剔除。4月、10月以及指數定期調整公告日到生效日期間被實施風險警示
的樣本調整將與定期調整一并實施。上述調整一般在生效日前2個交易日對外公告。
8、 指數備選名單
為提高指數樣本臨時調整的可預期性和透明性，滬深300指數設置備選名單，用于樣本
定期調整之間發生的臨時調整。
? 在每次樣本定期調整時，設置備選名單，備選名單中證券數量一般為指數樣本數
量的5%，滬深300指數設置15只備選樣本。
? 當指數因為樣本退市、合并等原因出現樣本空缺或其他原因需要臨時更換樣本時，
依次選擇備選名單中排序最靠前的證券作為樣本。
? 當備選名單中證券數量使用過半時，中證指數有限公司將及時補充并公告新的備
選名單。
9、 指數日常維護
為確保指數能夠及時反映相關證券的交易狀況，中證指數有限公司按照以下規則對滬深
300指數樣本進行維護：
? 中證指數有限公司根據上市公司公告對樣本公司事件進行維護。
? 根據公司事件類型的不同對價格或股本進行即時調整或集中調整，具體為：
即時調整指：對分紅導致的樣本除息價變動于除息日生效；對送股、配股、拆股、縮股
等導致的樣本價格、股本同時變動的事件于除權日生效。
集中調整指：對其他公司事件，如增發、債轉股、期權行權等分情況進行臨時或定期調
整。當總股本變動累計達到或超過5%時，對股本進行臨時調整；當總股本累計變動不及5%
時，股本變動將在定期調整時生效。其中，臨時調整生效日一般為引起總股本累計變動達到
或超過5%時的公司事件公告中的股份上市日延后兩個交易日。（如上市公司公告日晚于股
份上市日的，則將公告日的下一交易日視為股份上市日。）中證指數有限公司將在公司事件
數據服務文件中對臨時調整的公司事件做出提示，以供指數用戶參考。
10、 指數規則修訂
中證指數有限公司通過審視市場環境、聽取指數專家委員會建議、接受市場反饋、外
部投訴等途徑，發現指數規則出現可能需要修訂的情形時，需根據《中證指數有限公司指
數規則修訂實施辦法》執行。
11、 信息披露
為保證指數的客觀性、中立性和權威性，中證指數有限公司建立了嚴格的信息披露制度，
確保指數的透明、公開和公平。
? 任何信息在公開披露之前，任何人包括中證指數公司工作人員和專家委員不得私
自向外界公開，不得私自接受媒體采訪。
? 信息披露的媒體包括但不限于中國證券報、上海證券報、證券時報、上海證券交
易所和深圳證券交易所網站和中證指數有限公司官方網站及其他。
? 樣本的定期審核結果一般提前兩周公布；樣本臨時調整方案盡可能提前公布；指
數編制和維護規則的重大變更一般提前三個月公布。
12、 指數發布
12.1 指數代碼
上海證券交易所行情系統代碼：000300
深圳證券交易所行情系統代碼：399300
12.2 發布渠道
滬深300指數發布的官方渠道有：
（1）通過中證指數通行情系統及上海證券交易所技術公司行情發布系統，實時對外發
布；
（2）通過中證指數有限公司數據服務平臺每日對外發布；
（3）通過中證指數有限公司官方網站（www.csindex.com.cn）每日對外發布。
滬深300指數信息以上述官方發布結果為準。
12.3 發布頻率
滬深300指數實時計算和發布，指數更新頻率以中證指數通行情系統及上海證券交易
所技術公司行情發布系統接口發布為準。
華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書更新.pdf