西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）（2025年4月）
西部利得深證紅利交易型開放式指數證
券投資基金
招募說明書（更新）
（2025年4月）
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：光大證券股份有限公司
二〇二五年四月
重要提示
西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
于2021年3月22日獲得中國證監會準予注冊的批復（證監許可【2021】900
號）。
本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
中國證監會備案，但中國證監會接受本基金募集注冊的備案，并不表明其對本
基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒
有風險。
本基金標的指數為深證紅利指數。
1、選樣空間
在深圳證券交易所上市交易且滿足下列條件的所有A股：
（1）非ST、*ST的股票
（2）考察期內股票價格無異常波動情況；
（3）具有穩定的分紅歷史：最近三年里至少有兩年實施了分紅，其中分紅
包含現金股利和股票股利；
（4）分紅具備一定的價值：在最近三年里，股息率(每股分紅／最近1年
內經復權調整的股價)至少有兩年的市場排名進入前20%；
（5）流動性保證：近半年內日均成交金額＞500萬元。
2、選樣方法
將備選股票按前三年累計分紅金額占深市上市公司分紅金額的比重和最近
半年日均成交金額占深市比重按照1：1的比例進行加權排名，并考慮經營狀
況、現金流、公司治理結構、防止大股東惡意高送股變現等綜合因素后，選取
排名在前40名的股票。
3、指數采用派氏加權法
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見國證指數網站，網址：
www.cnindex.com.cn
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。
投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認
識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理
性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立
決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現的各類風險，
可能包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風
險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的
操作風險以及本基金特有風險等。本基金為交易型開放式基金，投資目標為緊
密跟蹤標的指數“深證紅利指數”，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化?；?
金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基
金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的
指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數編制機構停止服務、成份券停牌或違約等潛在風險，詳見本招募說明書
“風險揭示”部分。
本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產生虧損。
投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要
等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投
資風險，了解基金的風險收益特征，根據自身的投資目的、投資經驗、資產狀
況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管
理人委托的具有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績
并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者注意基金投資的
“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的
投資風險，由投資者自行負擔。
本次招募說明書對基金管理人信息進行了更新，數據截至2025年4月25
日。除此之外的其他所載內容截止日為2024年3月31日，基金投資組合報告
和基金業績表現截止至2024年3月31日（財務數據未經審計）。
目錄
第一部分緒言...........................................................................................................................................1
第二部分釋義...........................................................................................................................................2
第三部分基金管理人...............................................................................................................................8
第四部分基金托管人.............................................................................................................................21
第五部分相關服務機構.........................................................................................................................25
第六部分基金份額的發售.....................................................................................................................29
第七部分基金合同的生效.....................................................................................................................30
第八部分基金份額折算與變更登記......................................................................................................31
第九部分基金份額的上市交易..............................................................................................................32
第十部分基金份額的申購與贖回..........................................................................................................34
第十一部分基金的投資.........................................................................................................................46
第十二部分基金的財產.........................................................................................................................61
第十三部分基金資產的估值.................................................................................................................62
第十四部分基金的收益與分配..............................................................................................................68
第十五部份基金費用與稅收.................................................................................................................70
第十六部分基金的會計與審計..............................................................................................................72
第十七部分基金的信息披露.................................................................................................................73
第十八部分風險揭示.............................................................................................................................81
第十九部份基金合同的變更、終止與基金財產的清算......................................................................89
第二十部份基金合同的內容摘要..........................................................................................................92
第二十一部分基金托管協議的內容摘要............................................................................................109
第二十二部分對基金份額持有人的服務............................................................................................126
第二十三部分其他應披露事項............................................................................................................128
第二十四部分招募說明書存放及查閱方式........................................................................................130
第二十五部分備查文件.......................................................................................................................131
第一部分緒言
《西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下
簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基
金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督
管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基
金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開
募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基
金指引》”）及其他有關法律法規以及《西部利得深證紅利交易型開放式指數
證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有
委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明
書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷?
同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合
同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份
額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的
權利和義務，應詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金
2、基金管理人：指西部利得基金管理有限公司
3、基金托管人：指光大證券股份有限公司
4、基金合同：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金
合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《西部利得深證
紅利交易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修
訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數
證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資
基金基金產品資料概要》及其更新
8、基金份額發售公告：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資
基金基金份額發售公告》
9、上市交易公告書：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基
金上市交易公告書》
10、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文
件、司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、
通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委
員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委
員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民
共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時
做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施的，并經2020年3月20日中國證監會公布的《關于修改部分證券期貨
規章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關
對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實
施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同
年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒
布機關對其不時做出的修訂
16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1
日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布
機關對其不時做出的修訂
17、ETF：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》定
義的“交易型開放式基金”
18、ETF聯接基金、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于本基金，與
本基金的投資目標類似，采用開放式運作方式的基金
19、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
20、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委
員會
21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔
義務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
22、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然
人
23、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境
內合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、
社會團體或其他組織
24、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境
外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定可以投資于在
中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
25、人民幣合格境外機構投資者：指按照《合格境外機構投資者和人民幣
合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定，運用
來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人
26、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者
和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基
金的其他投資人的合稱
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投
資人
28、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份
額，辦理基金份額的申購、贖回等業務
29、銷售機構：指西部利得基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中
國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金
銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構
30、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，
由基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發售業務的機構
31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條
件，由基金管理人指定的辦理本基金份額申購、贖回業務的證券公司，又稱為
代辦證券公司
32、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包
括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算
和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
33、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為西部利得基金
管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
34、深圳證券賬戶：指投資人在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司開立的深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶
35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條
件，基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面
確認的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金
財產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最
長不得超過3個月
38、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
39、工作日：指深圳證券交易所的正常交易日
40、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請
的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44、《業務規則》：指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所證券
投資基金交易和申購贖回實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實
施的《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金
登記結算業務實施細則》及中國證券登記結算有限責任公司、深圳證券交易所
及西部利得基金管理有限公司發布的其他相關規則、規定、通知及指南等
45、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定
申請購買基金份額的行為
46、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，
以申購贖回清單規定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為
47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書
規定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單所規定的贖回對價的行為
48、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價
等信息的文件
49、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定
應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
50、贖回對價：指投資人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募
說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
51、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券
52、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投
資人申購、贖回的基金份額數應為最小申購、贖回單位的整數倍
53、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的
規定，用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金
54、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的
最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購、贖回時
應支付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或
贖回的基金份額數計算
55、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機構根據基金
管理人提供的申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，并由
深圳證券交易所在交易時間內發布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV
56、預估現金差額：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的
當日現金差額的預估值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結
57、基金份額折算：指基金管理人根據基金合同規定將投資人的基金份額
進行變更登記的行為
58、收益評價日：指基金管理人計算本基金凈值增長率與標的指數增長率
差額之日
59、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日
基金份額凈值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份
額折算日為初始日重新計算）
60、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一
日標的指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基
金份額折算日為初始日重新計算）
61、標的指數：指深證紅利指數及其未來可能發生的變更
62、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更
所持基金份額銷售機構的操作
63、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務
平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期
歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務
64、元：指人民幣元
65、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、
銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的
節約
66、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應
收申購款及其他資產的價值總和
67、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
68、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
69、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產
凈值和基金份額凈值的過程
70、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性
報刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管
人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
71、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無
法以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回
購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行
轉讓或交易的債券等
72、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀
事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：西部利得基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區耀體路276號901室-908室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區耀體路276號901室-908室
法定代表人：何方
成立時間：2010年7月20日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監許可[2010]864號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：叁億柒仟萬元
存續期限：持續經營
聯系人：何唐月
聯系電話：（021）38572888
股權結構：
股東名稱出資額（萬元）出資比例
西部證券股份有限公司18,870 51%
利得科技有限公司18,130 49%
合計37,000 100%
二、主要人員情況
1、董事會成員
何方先生：董事長
何方先生，董事長,碩士研究生。畢業于清華大學五道口金融學院工商管
理專業。23年證券從業經歷。歷任漢唐證券資產管理部研究員、西部證券投資
管理總部投資經理、西部證券投資管理總部副總經理、西部證券投資管理總部
總經理、西部證券總經理助理兼上海第一分公司總經理。2010年起任西部證券
副總經理。2017年3月至9月代為履行西部證券總經理職務。2017年9月至
2021年2月任西部證券總經理。自2019年3月起任公司董事長。
賀燕萍女士：董事
賀燕萍女士，董事，碩士，高級經濟師。畢業于中國社會科學院研究生院，
獲經濟學碩士學位，27年證券從業經歷。曾任北京市永安賓館業務主管、華夏
證券股份有限公司研究所客戶部經理、中信建投證券股份有限公司機構銷售部
總經理助理、光大證券股份有限公司銷售交易部副總經理、光大證券股份有限
公司銷售交易部總經理、光大證券資產管理有限公司總經理、國泰基金管理有
限公司副總經理?，F任西部利得基金管理有限公司總經理、代任首席信息官。
李興春先生：董事
李興春先生，董事，博士。畢業于南京大學工程管理學院，獲金融工程博
士。曾先后就職于江西新余食品聯合總公司、江西新余物資局、攜程旅行網、
富友證券有限責任公司和西部發展控股有限公司等?，F任利得科技有限公司董
事長兼總經理，山東晨鳴紙業集團股份有限公司副董事長兼執行董事，昆朋資
產管理股份有限公司董事長兼總經理，華電國際電力股份有限公司獨立董事等。
曲莉女士：董事
曲莉女士，董事，碩士研究生。畢業于西北政法學院經濟法專業。獲法學
碩士學位。曾任西部證券股份有限公司法律事務部副主任（主持工作）、風險
管理部副總經理、風險管理部總經理、合規總監兼合規與法律事務部總經理，
現任西部證券股份有限公司首席法律顧問兼法律事務部總經理。
尚淑莉女士：獨立董事
尚淑莉女士，獨立董事，碩士。畢業于西北政法大學法律專業。曾任陜西
省東風機械廠職員、西安萃生藥業有限公司投資部職員、陜西鵬程法律服務所
法律工作者?，F任陜西豐瑞律師事務所副主任、高級合伙人、豐瑞學堂負責人。
張成虎先生：獨立董事
張成虎先生，獨立董事，博士研究生。畢業于西安交通大學工商管理專業，
獲博士學位。曾任陜西財經學院計算機站職員，陜西財經學院銀行管理工程系
助教、講師、副系主任、副教授、教授，西安交通大學經濟與金融學院銀行信
息管理系系主任、博士生導師、三級教授?，F任西安交通大學經濟與金融學院
銀行信息管理系二級教授，西安交通大學同花順金融科技研究院院長，享受國
務院政府特殊津貼專家。
吳海先生：獨立董事
吳海先生，獨立董事，碩士研究生。畢業于美國福坦莫大學國際工商管理
專業，獲工商管理碩士學位。曾任航天部第三研究院31所工程師，航天科工集
團第三研究院高級工程師，航天科工集團第三研究院303所副處長、處長、副
所長、副所長（正局級），青海省西寧市委常委、大通縣委書記，青海省金融
局黨組成員、副局長，青海省殘疾人聯合會黨組成員、副理事長?，F已退休。
2、監事會成員
劉彬先生：監事會主席
劉彬先生，監事會主席，畢業于北京大學光華管理學院產業經濟學專業，
獲經濟學博士學位。曾任中國證監會研究中心主任科員、辦公室副處長、金融
創新研究組副組長、金融創新研究組組長，中國華融資產管理股份有限公司上
海自貿區分公司黨委委員、總經理助理，海通創意資本管理有限公司副總經理，
國泰君安創新投資有限公司董事總經理，國泰君安資本管理有限公司副總經理。
現任西部利得基金管理有限公司監事會主席。
李嘉寧先生：股東監事
李嘉寧先生，股東監事。畢業于墨爾本大學信息技術專業，獲碩士學位。
曾任西安三元軟件有限公司開發部項目經理，陜西金泰創業投資有限公司產品
部員工，西部證券股份有限公司稽核部助理審計師、信息技術審計崗，西部證
券股份有限公司稽核部副總經理，現任西部證券股份有限公司職工監事、稽核
部總經理，西部優勢資本投資有限公司監事。
何曄女士：職工監事
何曄女士，職工監事。畢業于復旦大學應用數學專業。曾任友邦保險公司
中國區呼叫中心副總經理，國泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服
部副總監（主持工作），現任公司營銷服務部副總經理。
徐蓉女士：職工監事
徐蓉女士，職工監事。畢業于上海財經大學會計碩士專業，獲碩士學位。
曾任上海醫藥集團股份有限公司財務管培生，申銀萬國智富投資有限公司財務
主管。歷任公司財務主管、高級財務經理、財務部總經理助理、財務部副總經
理、財務部副總經理（主持工作）?，F任公司財務部總經理。
3、公司高級管理人員
賀燕萍女士：總經理、代任首席信息官
賀燕萍女士，總經理、代任首席信息官，碩士，高級經濟師。畢業于中國
社會科學院研究生院，獲經濟學碩士學位，27年證券從業經歷。曾任北京市永
安賓館業務主管、華夏證券股份有限公司研究所客戶部經理、中信建投證券股
份有限公司機構銷售部總經理助理、光大證券股份有限公司銷售交易部副總經
理、光大證券股份有限公司銷售交易部總經理、光大證券資產管理有限公司總
經理、國泰基金管理有限公司副總經理。現任西部利得基金管理有限公司總經
理、代任首席信息官。
趙毅先生：督察長
趙毅先生，督察長，碩士研究生，畢業于加拿大卡爾加里大學工商管理碩
士專業，29年證券從業經歷。曾任北京大學社會科學處職員、北京市波姆紅外
技術公司總經理助理、華夏證券有限責任公司高級投資經理、華夏基金管理有
限公司股票分析師、華夏基金管理有限公司風險管理部總經理助理。2015年12
月加入西部利得基金管理有限公司，歷任公司風險管理部總經理，自2016年9
月起任公司督察長。
王宇先生：副總經理
王宇先生，副總經理、投資總監、交易部總經理（兼）。碩士研究生，畢
業于南開大學金融學專業，19年證券從業經歷。曾任上海銀行股份有限公司交
易員，光大證券股份有限公司投資經理，交銀施羅德基金管理有限公司投資經
理。自2016年9月加入西部利得基金管理有限公司，歷任固定收益部副總監、
專戶投資部副總經理、專戶投資部總經理、總經理助理、公募投資部總經理、
多元資產投資部總經理。現任副總經理、投資總監、交易部總經理（兼）。
蔡晨研先生：副總經理
蔡晨研先生，副總經理、財務負責人、董事會秘書、工會主席。碩士研究
生，畢業于復旦大學挪威管理學院工商管理專業，25年證券從業經歷。曾任上
海浦東發展銀行科員，SKF（中國）投資有限公司管理培訓生，?？等藟郾ｋU有
限公司財務主管，美聯信金融租賃有限公司財務主管，阿卡商務咨詢（上海）
有限公司財務總監。自2010年9月加入西部利得基金管理有限公司，歷任總經
理助理、財務部總經理、營銷服務部總經理、產品設計部總經理，現任副總經
理、財務負責人、董事會秘書、工會主席。
王汗青先生：副總經理
王汗青先生：副總經理、北京分公司總經理（兼）、電子商務部總經理
（兼）。碩士研究生，畢業于英國?？巳卮髮W國際商法專業，18年證券從業
經歷。曾任國家經貿委經濟研究中心資本市場部科員，國務院國有資產監督管
理委員會研究中心資本市場部科員，光大證券股份有限公司銷售交易部北京市
場部總經理、辦公室（黨委辦公室）董事總經理、人力資源總部總經理、黨委
組織宣傳部部長、戰略客戶部總經理、北京分公司總經理、黨委深化改革小組
組長、研究所所長、上海分公司總經理。自2024年8月加入西部利得基金管理
有限公司，歷任副總經理（擬任）、北京分公司總經理（兼）、電子商務部總
經理（兼），現任副總經理、北京分公司總經理（兼）、電子商務部總經理
（兼）。
4、基金經理
（1）現任基金經理
童國林先生，基金經理，碩士畢業于中南財經大學貨幣銀行學專業。30年
證券從業年限。曾任深圳中航企業集團財務部會計，君安證券公司研究所研究
員，甘肅證券深圳代表處投資經理，華寶興業基金公司研究總監、基金經理，
富國基金公司首席策略分析師，天弘基金公司總經理助理兼投資總監，上海安
蘇投資管理有限公司總經理，長江證券股份有限公司投資經理，長江證券（上
海）資產管理有限公司權益投資部總經理，凱石基金管理有限公司投資八部總
經理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，現任基金經理。自
2024年9月起擔任西部利得創業板大盤交易型開放式指數證券投資基金、西
部利得創業板大盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、西部利得深證紅
利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。
祁威先生，基金經理，碩士畢業于中北大學材料加工工程學專業。9年證
券從業年限。曾任馬鋼股份技術中心助理工程師，寧波銀行資產托管部基金會
計。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，現任基金經理。自2025年4
月起擔任西部利得創業板大盤交易型開放式指數證券投資基金、西部利得創業
板大盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、西部利得深證紅利交易型開
放式指數證券投資基金的基金經理。
（2）歷任基金經理
管理本基金的時間
姓名
任職日期離任日期
麻旭東2021/06/18 2021/08/14
蔡路平2021/08/11 2024/10/17
5、基金投資決策委員會成員
本基金采取集體投資決策制度。
投資決策委員會由下述委員組成：
投資決策委員會主任委員，王宇先生，副總經理、投資總監、交易部總經
理（兼）。碩士畢業于南開大學金融學專業。曾任上海銀行股份有限公司交易
員、光大證券股份有限公司投資經理、交銀施羅德基金管理有限公司投資經理。
2016年9月起加入西部利得基金管理有限公司，現任公司副總經理、投資總監、
交易部總經理（兼）。
投資決策委員會委員，孫威先生，總經理助理。本科畢業于中國人民大學
金融學專業。曾任華夏證券股份有限公司職員、投資經理，中信建投證券股份
有限公司投資經理、機構銷售部投資顧問，光大證券股份有限公司銷售交易部
執行董事，川財證券有限責任公司機構業務部副總經理（主持工作），國泰基
金管理有限公司市場副總監兼養老金業務部總監。2015年11月加入西部利得基
金管理有限公司，現任總經理助理。
投資決策委員會委員，何奇先生，總經理助理、投資總監、權益投資部總
經理、研究部總經理、基金經理。碩士畢業于武漢大學財政學專業。曾任長江
證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師，光大保德信基金管理有限公司
投資部研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理。2020年6月加入西部
利得基金管理有限公司，現任總經理助理、投資總監、權益投資部總經理、研
究部總經理、基金經理。
投資決策委員會委員，嚴志勇先生，總經理助理、投資總監、固定收益投
資部總經理、基金經理。碩士畢業于復旦大學數量經濟學專業。曾任上海強生
有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司
研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。
2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，現任總經理助理、投資總監、固
定收益投資部總經理、基金經理。
投資決策委員會委員，盛豐衍先生，總經理助理、投資總監、主動量化投
資部總經理、基金經理。碩士畢業于復旦大學計算機應用技術專業。曾任光大
證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興
證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限
公司，現任總經理助理、投資總監、主動量化投資部總經理、基金經理。
投資決策委員會委員，陳保國先生，多元資產投資部總經理、投資總監、
FOF投資部總經理、基金經理。碩士畢業于上海財經大學金融學專業。曾任西
藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016年1月加入
西部利得基金管理有限公司，現任多元資產投資部總經理、投資總監、FOF投
資部總經理、基金經理。
投資決策委員會委員，王杭先生，專戶投資部總經理、投資總監。碩士畢
業于清華大學政治經濟學專業。曾任SK集團投資經理、光大證券資產管理有限
公司投資經理、天蟲資本投研負責人。2021年12月加入西部利得基金管理有限
公司，現任專戶投資部總經理、投資總監。
投資決策委員會委員，董偉煒先生，絕對收益投資部總經理、基金經理。
碩士畢業于上海財經大學金融學專業。曾任光大保德信基金管理有限公司產品
經理助理、產品經理、研究員、高級研究員、基金經理，匯華理財有限公司權
益配置總監。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司，現任絕對收益投資
部總經理、基金經理。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1．依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2．辦理基金備案手續；
3．對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
4．按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5．進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6．編制季度報告、中期報告和年度報告；
7．計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8．嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務；
9．按照規定召集基金份額持有人大會；
10．保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11．以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施
其他法律行為；
12．有關法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。
四、基金管理人和基金經理的承諾
1、基金管理人遵守法律的承諾
本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、
《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的活動，并承諾
建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。
本基金管理人依法禁止從事以下行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
2、基金經理承諾
（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著勤勉謹慎的原則為基金份
額持有人謀取最大利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人謀取不當利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關的交易活動。
（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的風險管理與內部控制制度
1．內部控制制度概述
公司內部控制是指公司為合理地評價和控制風險，保證經營運作符合公司
的發展規劃，防范和化解風險，保護投資人、公司和公司股東的合法權益，在
充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作
程序與控制措施所形成的風險導向型的內部控制系統。
（1）內部控制的原則
1）健全性原則：內部控制須覆蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級
崗位，并滲透到各項業務過程，涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理適用的內控程序，
并適時調整和不斷完善，維護內控制度的有效執行；
3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位的職責應當保持相對獨立，公司
基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離；
4）防火墻原則：公司管理的基金資產、自有資產以及其他資產的運作應當
分離，基金投資研究、決策、執行、清算、評估等部門和崗位，應當在物理上
和制度上適當隔離，以達到風險防范的目的；
5）相互制約原則：公司組織機構、內部部門和崗位的設置應當權責分明、
相互制衡；
6）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經
濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
（2）內部控制的制度系統
公司內部控制制度系統包括四個層次：第一個層次是國家有關法律法規和
公司章程；第二個層次是包括內部控制大綱在內的基本管理制度；第三個層次
是部門管理制度；第四個層次是各項具體業務規則。
1）國家有關法律法規是公司一切制度的最高準則，公司章程是公司管理制
度的基本原則，公司章程、董事會及其下屬的專門委員會的管理規定是制訂各
項制度的基礎和前提；
2）內部控制大綱是依據國家相關法律法規、監管機構的有關規定以及公司
章程規定的內控原則而確定的方針和策略，是內部控制綱領性文件，對制訂各
項基本管理制度和部門業務規章起著指導性的作用。公司內部控制是公司為實
現內部控制目標而建立的一系列組織機制、管理辦法、操作程序與控制措施的
總稱；
3）公司基本管理制度包括了以下內容：內部控制大綱、風險控制制度、投
資管理制度、監察稽核制度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術管理制
度、緊急應變制度、公司財務管理制度、人力資源管理制度和資料檔案管理制
度等；
4）部門管理制度是根據公司章程和內控大綱等文件的要求，在基本管理制
度的基礎上，對各部門內部管理的具體說明，包括主要職責、崗位設置、崗位
責任及操作規程等；
5）各項具體業務規則是針對公司的某項具體業務，對該業務的操作要求、
流程、授權等作出的詳細完整的規定。
（3）內部控制的要素
公司內部控制的要素主要包括：控制環境、風險評估、控制活動、信息溝
通及內部監控。
1）控制環境
公司設立董事會，向股東會負責。董事會下設合規審核委員會、資格審查
委員會及薪酬與考核委員會等各專門委員會。董事會是股東會的執行機構，依
照法律法規及公司章程的規定貫徹執行股東會的決議，行使決定公司經營和投
資方案等重大職權。公司設立監事會，向股東會負責，依照《公司法》和公司
章程對公司經營管理活動、董事和公司管理層的經營管理行為進行監督。公司
的日常經營管理工作在總經理的領導下運行，總經理直接對董事會負責。
公司設立督察長，對董事會負責，負責監督檢查基金和公司運作的合法合
規情況及公司內部風險控制情況，行使法律法規及公司章程規定的職權。
2）風險評估
A、董事會下屬的合規審核委員會對公司制度的合規性和有效性進行評估，
并對公司與基金運作的合法合規性進行監督檢查，以協助董事會確定風險管理
目標，提出風險防范措施的建議，建立并有效維持公司內部控制系統，確保公
司規范健康發展；
B、公司經營層下設風險控制委員會，向總經理負責，負責對基金投資風險
控制及公司運作風險控制的有效性進行分析和評估，評估公司面臨的風險事項
將導致公司在承擔法律責任、社會和公眾責任、經濟損失或是在以上三個領域
的任何組合損失，以及對商業機會、運營基礎以及法律責任等方面的影響，具
體包括負責審核公司的風險控制制度和風險管理流程，識別、監控與管理公司
整體風險；
C、公司經營層下設投資決策委員會，負責對公司的基金產品及各投資品種
的市場風險、流動性風險、信用風險等進行風險分析和評估，采用風險量化技
術和風險限額控制等方法把控基金投資整體風險；
D、各業務部門是公司內部控制的具體實施單位，負責對職責范圍內的業務
所面臨的風險進行識別和評估。各業務部門在公司基本管理制度的基礎上，根
據具體情況制訂本部門的業務管理規定、操作流程及內部控制規定，對業務風
險進行控制。部門管理層定期對部門內風險進行評估，確定風險管理措施并實
施，監控風險管理績效，以不斷改進風險管理能力。
3）控制活動
公司根據自身經營的特點，從組織結構、操作流程及報告制度等多種管理
方式入手，設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：
A、各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗
前均應知悉并以書面方式承諾遵守，在授權范圍內承擔責任；
B、建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通機制，相關部門和崗位之間相互
監督制衡；
C、公司督察長和內部監察稽核部門獨立于其他部門，對內部控制制度的執
行情況實行嚴格的檢查和反饋。
4）信息與溝通
公司采用適當、有效的信息系統，識別、采集、加工并相互交流經營活動
所需的一切信息。信息系統須保證業務經營信息和財務會計資料的真實性、準
確性和完整性，必須能實現公司內部信息的溝通和共享，促進公司內部管理順
暢實施。公司根據組織架構和授權制度，建立清晰的業務報告系統，保障信息
的及時、準確的傳遞，并且維護渠道的暢通。
5）內部監控
公司內部控制的監督系統由監事會、督察長和監察稽核部等組成，監督系
統通過其監督職能的行使確保公司決策系統和執行系統合法、合規、高效地運
作。根據市場環境、新的金融工具、新的技術應用和新的法律法規等情況，公
司組織專門部門對原有的內部控制進行全面的自查，審查其合法合規性、合理
性和有效性，適時改進。
（4）內部控制的檢測
內部控制檢測的過程包括如下：
1）內控制度設計檢測；
2）內部控制執行情況測試；
3）將測試結果與內控目標進行比較；
4）形成測試報告，得出繼續運行或糾偏的結論。
（5）風險控制體系
公司風險控制體系包括以下三個層次：
1）第一層次為公司各業務相關部門對各自部門的風險控制負責；
2）第二層次為總經理、風險控制委員會及監察稽核部；
3）第三層次為董事會、合規審核委員會及督察長；
4）為了有效地控制公司內部風險，公司各業務部門建立第一道監控防線。
獨立的監察稽核部，對各業務部門的各項業務全面實行監督反饋，必要時對有
關部門進行不定期突擊檢查。同時，監察稽核部對于日常操作中發現的或認為
具有潛在可能的問題出具監察稽核報告向風險控制委員會和總經理報告，形成
第二道監控防線。督察長在工作上向中國證監會和董事會負責，并將檢查結果
匯報合規審核委員會和董事會，形成第三道監控防線。
2．基金管理人關于內部控制的聲明
（1）本基金管理人知曉建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及
管理層的責任；
（2）上述關于內部控制的披露真實、準確；
（3）本公司承諾將根據市場環境變化及公司發展不斷完善內部控制制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基金托管人概況
名稱：光大證券股份有限公司（簡稱“光大證券”）
住所：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
成立時間：1996年4月23日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行核發銀復［1995］214號文
組織形式：股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）
注冊資本：461078.7639萬元人民幣
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：證監許可〔2020〕1242號
聯系人：竇華宸
通訊地址：上海市靜安區新閘路1508號
聯系電話：021-22167436
光大證券股份有限公司（簡稱“光大證券”）成立于1996年，總部位于上
海，是中國證監會批準的首批三家創新試點證券公司之一，也是世界500強企
業——中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）的核心金融服務平臺之一。
光大證券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分別在上海證券交易所
及香港聯合交易所主板上市（股票代碼：601788.SH/06178.HK），是一家A+H
股上市券商。受益于光大集團的協同效應和品牌優勢，光大證券各業務條線均
衡發展，各業務板塊相互協同，形成了較為完整的產品鏈，主要業務居行業前
列。
2、主要人員情況
光大證券資產托管部具有符合中國證監會規定的、與托管本基金相適應的
業務人員。光大證券資產托管部配備有專門的托管運營團隊，平均從業年限12
年以上，本科及以上學歷人員占比100%，其中碩士研究生占比65%；人員來自
托管銀行、證券公司、基金公司等專業金融機構，知識結構涉及金融、財會、
法律、信息技術、審計等，全員具備基金從業資格，多人具有法律職業資格、
注冊會計師、經濟師、期貨從業等資格。
3、基金托管業務經營情況
光大證券于2020年6月22日經中國證監會核準獲批證券投資基金托管資
格，可為各類公開募集資金設立的證券投資基金提供托管服務。光大證券資產
托管部嚴格遵守國家的有關法律法規和監管機構的有關規定，依靠經驗豐富的
專業服務團隊，安全高效的核心業務系統，科學的內部控制體系，規范的管理
運作模式，切實履行托管人職責，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的
真實、準確、完整、及時披露，維護基金份額持有人的合法權益，為基金份額
持有人提供高質量的托管服務。
（二）基金托管人的內部控制制度
光大證券資產托管部具備完善的內控稽核與風險管理體系和制度：
1、公司根據法律法規的規定，針對基金托管業務建立了科學合理、控制嚴
密、運行高效的基金托管業務內部控制體系，保持托管業務內部控制制度健全、
執行有效
（1）資產托管部根據決策科學、運營規范、管理高效的運行機制，遵循職
責明確、相互制約的原則，在組織架構和人員設置上保證對基金托管業務運作
進行有效控制。
（2）資產托管部各崗位均有明確的職責分工，操作上相互獨立，關鍵業務
操作安排專人復核。風險管理崗、合規管理崗、稽核監控崗獨立于其他業務崗
位，內控監督團隊直接向資產托管部負責人匯報，并在需要時可直接向風險管
理與內控部和法律合規部匯報，客觀、公正地對資產托管業務的合法合規性進
行控制和監督，通過健全、有效的內部監督控制體系，確保受托資產的完整和
安全，保證資產托管業務的穩健運行。
（3）在嚴格崗位分離的前提下，資產托管部建立了逐級授權標準和程序，
確保員工在規定的授權范圍內行使相應的職責，并建立了有效的評價和反饋機
制，保持授權的適時性。
（4）公司牢固樹立內控優先和風險管理理念，持續教育托管業務員工增強
風險防范意識，努力營造遵章守紀、注重管理的內控文化氛圍，保證全體員工
及時了解國家法律法規和公司規章制度，使風險意識貫穿到各個部門、各個崗
位和各個環節。
（5）注重員工的職業道德素質教育，通過強化對托管業務的管理和對全體
員工的教育，規范托管業務從業人員言行，使其保持良好的職業道德素質，確
保托管業務的規范、合法、健康、穩定運行。
（6）建立科學有效的績效掛鉤、目標考核的人事管理制度，健全激勵約束
機制。通過聘用、培訓、輪崗、考評、晉升、淘汰等形式，促進員工具備和保
持正直、誠實、公正、廉潔的品質及優秀的專業素質和業務能力，與崗位要求
相適應。
2、資產托管部根據公司整體風險管理策略，建立了完善的基金托管業務風
險管理機制，履行風險監控義務，落實風險防范措施，并就識別的風險事件及
時報告公司風險管理與內控部和法律合規部
（1）建立了科學嚴密的風險評估體系，對貫穿托管業務全過程涉及內外部
風險進行識別排查、評估和分析。關注對風險源頭的管理，判定風險的起源，
分析辨別風險形成的原因。
（2）定期衡量托管業務運營風險，對排查出的風險，根據事件發生的可能
性和影響程度進行評級，辨別重要的風險點。
（3）對風險情況組織落實風險防范措施，提高風險控制的有效性。
（4）定期評估風險控制政策和防范措施的落實情況。檢查風險控制政策、
書面記錄流程和防范措施，以使風險被控制在可接受的范圍內，并使潛在的損
失降到最小。
3、公司建立了有效的內部稽核監控制度，形成科學合理的內部控制決策機
制、執行機制和監督機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的
內控程序，保障內控管理的有效執行
（1）資產托管部內部設立專門的稽核監控崗，獨立于其他業務崗位，內控
監督團隊直接向資產托管部負責人匯報，客觀、公正地對資產托管業務的內部
控制制度的執行情況進行持續的監督，以確保受托資產的完整和安全，保證資
產托管業務的穩健運行。
（2）稽核監控崗定期評價內部控制的有效性，根據市場環境、新的金融工
具、新的技術應用和新的法律法規等情況，適時改進內控措施。
（3）稽核監控崗定期對內部控制進行年度自我評估，包括內部控制體系建
設、內部稽核結果、外部審計結果等內容，檢查基金托管業務內部控制的落實
執行情況。
（4）公司每年聘請具有證券業務資格的會計師事務所，或者由公司稽核部
門組織，針對基金托管業務的內部控制度建設與實施情況，開展相關審查與評
估，出具評估報告，由信息披露崗向中國證監會報送。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
1、監督方法
基金托管人根據《基金法》、《運作辦法》等法律法規的規定和基金合同
的約定，制定投資監督標準與監督流程，對基金合同生效之后所托管基金的投
資范圍、投資比例、投資限制等進行監督和核查。在日常為基金投資運作所提
供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金資產的
核算、基金資產凈值的計算、基金各項費用的計提與支付情況、基金的申購資
金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配、信息披露等行為的合法性、合規
性進行監督和核查。
2、監督程序
基金托管人發現基金管理人實際投資運作違反《基金法》、《運作辦法》
等有關證券法規和《基金合同》的行為，應當及時通知基金管理人予以糾正，
基金管理人收到書面通知后應及時核對并以書面形式對基金托管人發出回函確
認，在規定期限內及時改正?；鹜泄苋擞袡嚯S時對通知事項進行復查，督促
基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正
的，基金托管人應報告中國證監會?；鹜泄苋税l現基金管理人有重大違規行
為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。
對于依據交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監控的投資指令，
基金托管人發現該投資指令違反關法律法規規定或《基金合同》約定的，應拒
絕執行，立即通知基金管理人，并向中國證監會報告。
對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投
資指令，基金托管人發現該投資指令違反法律法規或《基金合同》約定的，應
立即通知基金管理人，并報告中國證監會。
第五部分相關服務機構
一、場內申購、贖回代理機構
1、直銷機構
名稱：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺
住所：中國（上海）自由貿易試驗區耀體路276號901室-908室
辦公地址：上海市浦東新區海陽西路555號前灘中心22樓2204-02單元
法定代表人：何方
聯系人：何唐月
聯系電話：400-700-7818
網址：www.westleadfund.com
2、代銷機構：
（1）海通證券股份有限公司
地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人：周杰
聯系人：李笑鳴
客服熱線：95553、4008888001
網址：www.htsec.com
（2）東方財富證券股份有限公司
地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯系人：陳亞男
客服熱線：95357
網址：www.xzsec.com
（3）方正證券股份有限公司
地址：長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
法定代表人：施華
聯系人：司琪
客服熱線：95571
網址：www.foundersc.com
（4）華金證券股份有限公司
地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號30層
法定代表人：燕文波
聯系人：秦臻
客服熱線：4008211357
網址：www.huajinsc.cn
（5）西部證券股份有限公司
地址：西安市新城區東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
聯系人：梁承華
客服熱線：95582
網址：www.westsecu.com
（6）中國銀河證券股份有限公司
地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
聯系人：鄧顏
客服熱線：4008-888-888或95551
網址：www.chinastock.com.cn
（7）興業證券股份有限公司
地址：上海市浦東新區長柳路36號
法定代表人：楊華輝
聯系人：喬琳雪
客服熱線：95562
網址：www.xyzq.com.cn
（8）招商證券股份有限公司
地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38－45層
法定代表人：霍達
聯系人：黃嬋君
客服熱線：95565、4008888111
網址：www.newone.com.cn
（9）中信建投證券股份有限公司
地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：王常青
聯系人：魏明
客服熱線：400-8888-108
網址：www.csc108.com
基金管理人可根據有關法律法規要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售
本基金或變更上述銷售機構，并及時公告。
二、登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：于文強
電話：010-50938931
傳真：010-50938907
聯系人：徐一文
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：安冬、陸奇
聯系人：陸奇
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場50樓
法定代表人：鄒俊
聯系電話：（021）2212 2888
傳真：（021）6288 1889
聯系人：黃小熠
經辦注冊會計師：黃小熠、張楠
第六部分基金份額的發售
一、基金募集情況
本基金經2021年3月22日中國證監會證監許可【2021】900號文件注冊募
集，募集期自2021年5月24日至2021年6月11日止。募集期內，該基金的
有效認購份額為288,011,794.00份，利息結轉的基金份額為16,512.00份，兩
項合計共288,028,306.00份基金份額。
二、發行聯接基金或增設新的份額類別
在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，
基金管理人可根據基金發展需要，為本基金增設新的份額類別并制定相應的業
務規則，或募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯接基金，無須召開
基金份額持有人大會審議。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同于2021年6月18日生效。
二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向
中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并在6個月內召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
第八部分基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披露辦法》的
有關規定進行公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金
份額的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份
額數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總
額的比例不發生變化。除因尾數處理而產生的損益外，基金份額折算對基金份
額持有人的權益無實質性影響?；鸱蓊~折算后，基金份額持有人將按照折算
后的基金份額享有權利并承擔義務。
如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額
折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第九部分基金份額的上市交易
一、基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《深圳證券交易所
證券投資基金上市規則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不低于2億元
人民幣；
2、基金場內份額持有人不少于1000人；
3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。
基金份額上市前，基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協議書。基金
獲準在深圳證券交易所上市的，基金管理人應在本基金基金份額上市日前3個
工作日按照相關規定發布基金上市交易公告書。
二、基金份額的上市交易
基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應遵照《深圳證券交易所交易規
則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投
資基金交易和申購贖回實施細則》等有關規定。
三、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市
本基金的停復牌、暫停上市、恢復上市等按照《基金法》和相關法律法規
以及《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》等相關業務規則、通知、指引、
指南等有關規定執行。
當基金發生深圳證券交易所相關規定所規定的因不再具備上市條件而應當
終止上市的情形時，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上
市的開放式指數基金，而無需召開基金份額持有人大會?；疝D型并終止上市
后，對于本基金份額的處理規則由基金管理人提前制定并公告。
若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理
人將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序后與該指數基
金合并或者選取其他合適的指數作為標的指數。
四、基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人或者基金管理人委托的其他機構在證券交易所開市后根據申購
贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考凈值（IOPV）
并由深圳證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖回基金份額
時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額+申購贖回
清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁
止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估
現金差額）/最小申購贖回單位對應的基金份額
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后4位。若深圳
證券交易所調整有關基金份額參考凈值保留位數，本基金將相應調整。
3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
五、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則
等相關規定內容進行調整的，基金合同從其規定，并按照新規定執行，無需召
開基金份額持有人大會。
六、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市
交易的新功能，基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。
七、在不違反法律法規且對基金份額持有人無實質不利影響的前提下，本
基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，無需召開基
金份額持有人大會。
第十部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按
申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。
基金管理人在開始份額申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，
并可根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并予以公告?；鸸芾砣丝?
根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并予以公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交
易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要
求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或
其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，
但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務
辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務
辦理時間在贖回開始公告中規定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期
間，可暫停辦理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前
依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用“份額申購”和“份額贖回”的方式，即申購和贖回均以份
額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其
他對價；
3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；
4、申購、贖回應遵守《業務規則》的規定。如深圳證券交易所、中國證券
登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本基金的，則按照新的規
則執行，并在招募說明書中進行更新。
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
未來，在不違反法律法規且不影響基金份額持有人利益的前提下，基金管
理人可決定開通場外份額申購、贖回，接受投資人以現金方式提出的申購、贖
回申請，此事項無須召開基金份額持有人大會審議。有關場外份額申購、贖回
業務的具體規定由基金管理人屆時制定并公告。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理
人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的
具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
投資人交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資
人在提交贖回申請時有足夠的贖回對價，則贖回成立，登記機構確認贖回時，
贖回生效。投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，
投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申
購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回申請的確認
投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求
的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未
能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖
回對價，則贖回申請失敗。
申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而
僅代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的
確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行
使合法權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。
3、申購和贖回申請的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額
及其他對價的交收適用深圳證券交易所、登記機構的相關規定和參與各方相關
協議的有關規定。
投資者T日申購、贖回成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金
組合證券、基金份額的清算交收以及現金替代的清算，在T+1日辦理現金替代
等的交收以及現金差額的清算，在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送
給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人。如深圳證券交易所、中國證
券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本基金的，則按照新的
規則執行，并在招募說明書中進行更新。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依
據《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登
記結算業務實施細則》和參與各方相關協議的有關規定進行處理。
在法律法規允許的范圍內，基金管理人在不損害基金份額持有人權益并不
違背交易所和登記機構相關規則的情況下可更改上述程序?；鸸芾砣吮仨氃?
新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
五、申購和贖回的數量限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金
最小申購贖回單位為50萬份。基金管理人可根據基金運作情況、市場情況、投
資人需求等因素對基金的最小申購贖回單位進行調整，并依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介公告。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權
益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模
予以控制。具體見基金管理人相關公告。
3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定數量或比例限制。
基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4、基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，如規定
該等上限的，基金管理人于前一交易日設定并在當日基金申購贖回清單上公布。
六、申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市
后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計
算或公告。
2、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現
金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理
人應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價
根據申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券
交易所開市前公告。
4、投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%
的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
5、基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對基金份額凈值、申購
贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。
七、申購贖回清單的內容與格式
1、申購贖回清單的內容
T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券、
現金替代、T日預估現金差額、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內
容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將
公告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。
3、現金替代相關內容
現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，
用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。
采用現金替代是為了在相關成份股停牌等情況下便利投資者的申購、提高
基金運作的效率，基金管理人在制定具體的現金替代方法時遵循公平及公開的
原則，以保護基金份額持有人利益為出發點，并進行及時充分的信息披露。
（1）現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以
現金
替代（標志為“允許”）、必須現金替代（標志為“必須”）。
禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金
作為替代。
可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成
份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。
必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作
為替代。
（2）可以現金替代
1）適用情形：可以現金替代的證券一般是出于停牌等原因導致投資人無法
在申購時買入證券或基金管理人認為可以適用的其他情形。
2）替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數量×該證券經除權調整的T-1日收盤價×（1＋現
金
替代保證金率）
如果深圳證券交易所參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知
規定的參考價格為準。
對于使用現金替代的證券，基金管理人需在被替代證券恢復交易后買入，
而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的最新價格可能有所差異。為便
于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代保證金率，并據此收
取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基
金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券
的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。
3）替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代保證金率，并據此收取
替代金額。在T日后被替代證券有正常交易的2個交易日（T+2日）內，基金管
理人將以收到的替代金額買入被替代證券。T＋2日日終，若已購入全部被替代
證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）
的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項；若未能購入全部被替
代證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2
日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人
或投資人應補交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券
正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本
（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被
替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個
交易日）期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個交易日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），
基金管理人將應退款和補款的明細數據發送給登記機構，登記機構辦理現金替
代多退少補資金的清算；T＋2日后第2個工作日（若在特例情況下,則為T日起
第22個交易日），登記機構辦理現金替代多退少補資金的交收。
4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規
定投資人使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定
比例。現金替代比例的計算公式為：
現金替代比例（%）=
說明：假設當天可以現金替代的股票只數為n
（3）必須現金替代
1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整將被剔除，或
基金管理人出于保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成
份證券。
2）替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中
公告替代的一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法
為申購贖回清單中該證券的數量乘以其經除權調整的T-1日收盤價。
深圳證券交易所、登記機構可因包括但不限于技術系統等情況，對清算交
收與登記的辦理時間、方式等進行調整。本基金管理人將依據屆時的相關調整
進行現金替代相關內容的清算交收辦理時間、方式的調整。本基金管理人將在
實施日前3個工作日在規定媒介公告。
4、預估現金差額相關內容
預估現金差額是指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日
現金差額的預估值，預估現金差額由申購贖回代理機構預先凍結。
預估現金差額的計算公式為：
T日預估現金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回
清單中必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代的證券數
量與相應證券T日經除權調整的前收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止現金
替代的證券數量與相應證券T日經除權調整的前收盤價乘積之和）
其中，T日經除權調整的前收盤價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為
基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈
值”需扣減相應的收益分配數額。預估現金差額的數值可能為正、為負或為零。
5、現金差額相關內容
T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單
中必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代的證券數量與
相應證券T日收盤價乘積之和+申購贖回清單中禁止現金替代的證券數量與相
應證券T日收盤價乘積之和）
T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行
資金的清算交收。
現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為
正數，則投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，
則投資人將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金
差額為正數，則投資人將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額
為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。
6、申購贖回清單的格式
基金管理人有權根據業務需要對申購、贖回清單的格式進行修改。申購贖
回清單的格式舉例如下：
基本信息
西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資
基金名稱
基金
基金管理公司名稱西部利得基金管理有限公司
基金代碼XXXXXX
目標指數代碼
基金類型
T-1日信息內容：
現金差額 XXXX.XX元
基金份額凈值 X.XXXX元
T日信息內容：
預估現金差額 XXXX.XX元
全部申購贖回組合證券只數 XX只
當天凈申購的基金份額上限
組合信息內容：
現金替申購替贖回替
證券證券股份現金替代掛牌市
代代代
代碼簡稱數量保證金率場
標志金額金額
八、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、深圳證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無
法計算當日基金資產凈值。
4、基金管理人在開市前未能公布申購贖回清單，或申購贖回清單無法編制
或編制不當或錯誤。
5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值，或IOPV計算錯誤。
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
8、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限，如果
一筆新的份額申購申請被確認成功，會使本基金當日申購份額超過申購贖回清
單中規定的申購份額上限時。
9、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產屬于特定資產時，經與基金
托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
10、法律法規規定、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第6、8項外的其他任何情形之一且基金管理人決定暫停接受投資
人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。
如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還給投資
人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖
回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。
3、深圳證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無
法計算當日基金資產凈值或者無法辦理贖回業務。
4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產屬于特定資產時，經與基金
托管人協商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申
請。
6、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果
一筆新的份額贖回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清
單中規定的贖回份額上限時。
7、基金管理人在開市前未能公布申購贖回清單，或申購贖回清單無法編制
或編制不當或錯誤。
8、基金管理人無法按時公布基金份額凈值，或IOPV計算錯誤。
9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述除第6項外的其他任何情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延
緩支付贖回對價時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回
公告并在當日報中國證監會備案。已接受的贖回申請，基金管理人應當足額兌
付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，并依
照有關規定在規定媒介公告。
九、其他申購贖回方式
1、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，
基金管理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖
回的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。
2、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的
ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式
運作方式的基金。若本基金推出聯接基金，在本基金上市之前，聯接基金可以
用股票或現金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。
3、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質
性不利影響的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公
告。
4、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其
持有的組合證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。
5、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂
書面委托代理協議，報中國證監會備案并公告。
十、基金的非交易過戶、凍結及解凍等其他業務
登記結算機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解
凍等業務，并收取一定的手續費用。
十一、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人
通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機
構辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前
公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業
務。
第十一部分基金的投資
一、投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地
實現基金的投資目標，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、中小板、
創業板及其他經中國證監會允許投資的股票）、存托憑證、債券資產（包括國
債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司
債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中
期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存
款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規
定）。
本基金可根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數的成份股和備選成份股的
資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；股指期
貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出
保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
三、投資策略
本基金主要采取完全復制策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構
建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基
金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特
殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，
基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密
地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，
年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟
蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差
進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指
數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履
行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。
1、股票投資組合的構建
本基金將根據標的指數成份股的基準權重構建股票投資組合，并根據成份
股及其權重的變動而進行相應調整。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市
場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其
他影響指數復制的因素時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，對基金
資產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。
2、股票投資組合的調整
1）定期調整
本基金將依照標的指數的定期調整規則，對股票組合進行相應的調整。
2）不定期調整
A、當成份股發生并購、股份回購、增發、送配、拆股等情況而影響成份股
在指數中權重的行為時，本基金將根據指數公司發布的調整決定及其需調整的
權重比例，進行相應調整；
B、根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟
蹤標的指數；
C、若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得基金管理人
無法按照其所占標的指數權重進行購買時，將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資
人利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。
構造替代性組合的方法如下：
A、按照與被替代股票所屬行業及基本面相似的原則，選取替代股票備選庫。
本基金投資采用與標的指數相同或類似的行業分類標準；
B、采用備選庫中各股票過去較長一段時間的歷史數據，分析其與被替代股
票的相關性；
C、選取備選庫中與被替代股票相關性較高的股票組成模擬組合，以模擬組
合與被替代股票的日收益率序列的相關系數最大化為優化目標，求解組合中各
股票的權重。
3、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原
則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤
誤差的最小化。
4、債券和貨幣市場工具的配置策略
本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流
動性和收益性，構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
5、金融衍生產品投資策略
本基金可投資于經中國證監會允許的各種金融衍生產品，如股指期貨、國
債期貨以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具。本基金在金融
衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略，對沖某些成份股的特殊突發風險
和某些特殊情況下的流動性風險，以及利用金融衍生產品的杠桿作用，達到對
標的指數的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調整帶來的交易成本。
6、資產支持證券投資策略
深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、
提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和
提前償付風險，并根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本金
償還和利息收益的現金流過程，輔助采用蒙特卡羅方法等數量化定價模型，評
估其內在價值，并結合資產支持證券類資產的市場特點，進行此類品種的投資。
7、可轉債投資策略
可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風險、
分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、
債券發行條款、投資導向的變化等方面綜合評估可轉債投資價值，選取具有較
高價值的可轉債進行投資。本基金將著重對可轉債對應的基礎股票進行分析與
研究，對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉債進行重點選擇。
本基金還將積極關注可轉換債券在一、二級市場上可能存在的價差所帶來
的投資機會，在嚴格控制風險的前提下，參與可轉換債券的一級市場申購，獲
得穩定收益。
8、參與融資及轉融通證券出借業務策略
參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基
金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基
金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、
投資者類型與結構，基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，
合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
未來，隨著投資工具的發展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金
風險收益特征的前提下，相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明更新中
公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈
值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保
證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在
評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（9）基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，
債券回購到期后不得展期；
（11）本基金參與股指期貨交易，依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）
等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股
票總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；本基金所持有的股票市值和買
入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投
資比例的有關約定；
（12）本基金參與國債期貨交易，依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約
的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；本基金所持有的債券
（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，
合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人
之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受
限資產的投資；
（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票
與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（15）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
1）參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出
借期限在10個交易日以上的出借證券納入《流動性風險管理規定》所述流動性
受限證券的范圍；
2）參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；
（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；
（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（13）、（15）、（16）項情形之外，因證券/期貨市場
波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份
股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資
比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊
情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整后的規定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，
或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過
三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事
項進行審查。
法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，基金
管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整后的規定為
準。
五、業績比較基準
本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即深證紅利指數收益率。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動
之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，
基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決
方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大
會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管
理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有
人利益優先原則維持基金投資運作。
六、風險收益特征
本基金屬股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指
數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
八、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人光大證券股份有限公司根據基金合同規定，復核了本報告中的投資
組合報告內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本
投資組合報告所載數據截止2024年3月31日，本報告所列財務數據未經審計。
1、報告期末基金資產組合情況
序占基金總資產的比
項目金額（元）
號例（%）
1權益投資201,490,213.02 99.30
其中：股票201,490,213.02 99.30
2基金投資--
3固定收益投資--
其中：債券--
資產支持證券--
4 貴金屬投資 - -
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1、報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
占基金資產凈值比代碼 行業類別 公允價值（元） 例(%)
H 住宿和餐飲業 - -
業
S 綜合 - -
2.2、報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
占基金資產凈值比
代碼行業類別公允價值（元）
例(%)
A農、林、牧、漁業--
B采礦業--
C制造業301,898.66 0.15
電力、熱力、燃氣及
D--
水生產和供應業
E建筑業--
F批發和零售業--
交通運輸、倉儲和郵
G--
政業
H住宿和餐飲業--
信息傳輸、軟件和信
I--
息技術服務業
J金融業--
K房地產業--
L租賃和商務服務業--
M 科學研究和技術服務業 10,186.89 0.01
2.3、報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通股票投資。
3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
3.1、報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名
股票投資明細
股票代數量公允價值占基金資產凈值比序號 股票名稱 碼 （股） （元） 例（%）
1 000333 美的集團 446,600 28,680,652.00 14.14
2 000858 五 糧 液 168,100 25,805,031.00 12.73
3 000651 格力電器 409,046 16,079,598.26 7.93
4 000568 瀘州老窖 69,200 12,773,628.00 6.30
5 000725 京東方A 2,918,600 11,849,516.00 5.84
6 002415 ?？低? 348,500 11,207,760.00 5.53
7 000001 平安銀行 779,300 8,198,236.00 4.04
8 000338 濰柴動力 477,000 7,961,130.00 3.93
9 000100 TCL科技 1,677,700 7,834,859.00 3.86
10 000625 長安汽車 393,600 6,612,480.00 3.26
3.2、報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名
股票投資明細
數量公允價值占基金資產凈
序號股票代碼股票名稱
（股）（元）值比例（%）
1 301589諾瓦星云237 82,352.76 0.04
2 301587中瑞股份2,629 57,128.17 0.03
3 001389廣合科技1,758 30,641.94 0.02
C星宸科
4 301536 414 13,285.26 0.01
技
5 301526國際復材3,193 12,963.58 0.01
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資
明細
本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持
證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投
資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬投資。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資
明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。
9.2、本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1、本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末未持有國債期貨合約。
10.2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨合約。
10.3、本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未持有國債期貨合約。
11、投資組合報告附注
11.1、本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案
調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券的發行主體中,平安銀行股份有限公司在報告編制
日前一年內曾受到中國人民銀行、國家金融監督管理總局深圳監管局的處罰。
本基金對上述主體所發行證券的投資決策程序符合公司投資制度的規定。
除上述主體外,基金管理人未發現本基金投資的前十名證券的發行主體出現
本期被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
11.2、基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
11.3、其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 60,859.66
2 應收證券清算款 10,724.92
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 112,704.56
8 其他 -
9 合計 184,289.14
11.4、報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
11.5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
11.5.1、報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。
11.5.2、報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
占基金資產
流通受限部分的流通受限情況
序號股票代碼股票名稱凈值比例
公允價值（元）說明
（%）
1 301589諾瓦星云82,352.76 0.04鎖定期
2 301587中瑞股份57,128.17 0.03新股未上市
3 001389廣合科技27,574.26 0.01新股未上市
3 001389廣合科技3,067.68 0.00鎖定期
4 301536 C星宸科技13,285.26 0.01鎖定期
5 301526國際復材12,963.58 0.01鎖定期
11.6、投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本報告中涉及比例計算的分項之和與合計項之間可能
存在尾差。
九、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其
未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說
明書。
1.本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
業績比業績比凈值增較基準凈值增較基準階段 長率標收益率①-③ ②-④ 長率① 收益率準差② 標準差③ ④
2021年6月18日-2021年12月31日 -7.39% 1.33% -9.78% 1.36% 2.39% -0.03%
2022年1月1日-2022-18.89% 1.49% -21.38% 1.50% 2.49% -0.01% 年12月31日
2023年1月1日-2023年12月31日 -7.55% 1.01% -11.31% 1.01% 3.76% 0.00%
2024年1月1日-2024年3月31日 6.55% 1.01% 6.51% 1.01% 0.04% 0.00%
2021年6月18日-2024年3月31日 -26.00% 1.26% -32.99% 1.28% 6.99% -0.02%
2.自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較
基準收益率變動的比較
西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金份額累計凈值增長率與
業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
紅利ETF（2021年06月18日至2024年03月31日）
第十二部分基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收
的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券
賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金
托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶
相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由
基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以
其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍
結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產
不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等
原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產
所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作
不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔
的債務，不得對基金財產強制執行。
第十三部分基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券和銀行存款本息、國債期貨合約、股
指期貨合約、應收款項、資產支持證券、其它投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業
會計準則》、監管部門有關規定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估
值日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于
該資產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允
價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據
表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，
確定公允價值。
與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價
值為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或
使用的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該
限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債
所產生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足
夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公
允價值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察
輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事
件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應
對估值進行調整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生
重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的
市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機
構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變
化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三
方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。
交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市
場報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值
日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技
術確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估
值；
（2）首次公開發行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在
估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、
首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的
股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，
按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供
的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照
第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對
于含投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回
售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方
估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，
未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
4、同一債券或股票同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券或股票所處
的市場分別估值。
5、同業存單按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值；選定的第三方
估值機構未提供估值價格的，按成本估值。
6、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結算價進行估值，
估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近
交易日結算價估值。
7、本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結算價估值，
估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近
交易日結算價估值。
8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
9、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相
關規定進行估值。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，按照境內上市交易的股票執行。
11、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即
通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關
的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，
按照基金管理人對基金凈值的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份
額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的
誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整
機制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，
將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理
人對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估
值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值
錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或
銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，
過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失
按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、
數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承
擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，
由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，
并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應
賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值
錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返
還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯
誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得
利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將
此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經
獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當公告，并報中國證監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行
業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人
利益的原則進行協商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，
基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的
基金資產凈值和基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結
果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理。
2、由于證券、期貨交易所、指數編制機構及登記結算公司發送的數據錯誤
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、
合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產估值錯誤，基金
管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必
要的措施消除或減輕由此造成的影響。
第十四部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除
相關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余
額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為現金分紅；
3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%
以上時，基金管理人可以進行收益分配；在收益評價日，基金管理人對基金份
額凈值增長率和標的指數同期增長率進行計算，計算方法參見招募說明書；
4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增
長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分配不須以
彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；
5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配；
6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，
基金管理人可對基金收益分配原則進行調整，無需召開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內
在規定媒介公告。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。
第十五部份基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨交易、結算費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市費及年費、登記結算費用、IOPV計算與發布費用；
9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其
他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.4%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.4%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日
內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付
日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.08%的年費率計提。托管費的
計算方法如下：
H＝E×0.08%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日
內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－10項費用，根據有關法規及相應協
議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從
基金財產中列支。
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四、基金稅收
本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅
率適用中國稅務主管機關的規定。
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規
執行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其
他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
第十六部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會
計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表
進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法
規關于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金
從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有
人大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人
和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法
律法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確
性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金
信息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及
《信息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，
并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開
披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基
金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以
中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民
幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概
要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確
基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金
投資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息
披露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的
信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書
并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少
每年更新一次。《基金合同》終止的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大
變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在
規定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變
更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人不再更新
基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的三日前，
將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告
登載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概
要、《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要
登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、
基金托管協議登載在規定網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在
披露招募說明書的當日登載于規定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基
金合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未
上市交易的，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基
金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易后，基金管理人應當在
不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披
露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露
半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額折算日和折算結果公告
基金管理人確定基金份額折算日后至少應提前2個工作日將基金份額折算
日公告登載于規定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人
應在3個工作日內將基金份額折算結果公告登載于規定媒介上。
（六）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市
交易的至少三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并
將上市交易公告書提示性公告登載在規定報刊上。
（七）申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，
通過網站以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。
（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將
年度報告登載于規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；?
金年度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的
會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，
將中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將
季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者
決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、
報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形
除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。
（九）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，
并登載在規定報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格
產生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際
控制人；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負
責人發生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；
11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12
個月內變動超過百分之三十；
12、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；
13、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金
托管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
14、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；
15、基金收益分配事項；
16、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率
發生變更；
17、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
18、本基金開始辦理申購、贖回；
19、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
20、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
21、基金推出新業務或服務；
22、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市；
23、基金份額折算；
24、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的
價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
（十）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的
消息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，以及可能損害
基金份額持有人權益，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開
澄清，并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。
（十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公
告。
（十二）投資于資產支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總
額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明
細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支
持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序
的前10名資產支持證券明細。
（十三）投資于股指期貨的信息披露
基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情
況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符
合既定的投資政策和投資目標。
（十四）投資于國債期貨的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明
書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益
情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是
否符合既定的投資政策和投資目標。
（十五）參與轉融通證券出借業務的信息披露
本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中期報告、
年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借
交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，
并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細
說明。
（十六）參與融資業務的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、業務開展情況、
損益情況、風險及管理情況。
（十七）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門
及高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信
息披露內容與格式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的
約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回
價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子
確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇披露信息的報刊。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露
的基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介和基金上市交
易的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一
致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的
專業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后
10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律
法規規定將信息置備于各自住所和基金上市交易的證券交易所，以供社會公眾
查閱、復制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露與基金凈
值相關的信息：
1、不可抗力；
2、發生暫停估值的情形；
3、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。
第十八部分風險揭示
本基金的主要風險在于以下幾方面：
一、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素
的影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：
1、政策風險。因國家宏觀政策發生變化，導致市場價格波動而產生風險。
2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周
期性變化。基金投資于上市公司的證券，收益水平也會隨之變化，從而產生風
險。
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著國債的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。本基金
直接投資于債券，其收益水平會受到利率變化的影響而產生波動。
4、信用風險?；鹚顿Y企業債券的發行人如出現違約、無法支付到期本
息，或由于企業債券發行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產
損失。
5、購買力風險。因為通貨膨脹的影響而導致貨幣購買力下降，從而使基金
的實際收益下降。
二、管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，
會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收
益水平。因此，本基金的收益水平與本基金管理人的管理水平、管理手段和管
理技術等相關性較大。因此本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益
水平。
三、流動性風險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速地、以合理
成本調整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”和本招
募說明書“第十部分、基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及
贖回安排。
（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地
實現基金的投資目標，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、中小板、
創業板及其他經中國證監會允許投資的股票）、存托憑證、債券資產（包括國
債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司
債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中
期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存
款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規
定）。本基金還可參與融資和轉融通證券出借業務。
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的
90%。一般情況下，本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在特殊市場
環境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況采
取相應的流動性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，
可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖
回申請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，
包括但不限于：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、
暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的
情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、
暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的
情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延
遲。
③暫停基金估值
投資人具體請參見基金合同“第十六部分基金資產估值”中的“七、暫停
估值的情形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人
沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被被暫停接受或被延緩支付
贖回對價。
④中國證監會認定的其他措施。
四、本基金特有風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與
整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、
投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金
收益水平發生變化，產生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：
（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整
中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中
的權重發生變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的
指數收益率，產生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組
合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存
在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的
水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而
影響基金對標的指數的跟蹤程度。
（7）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控
制在2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上
述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（8）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合
中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣
空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的
現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、標的指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基
金將變更標的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調
整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整
帶來的風險與成本。
5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控
制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在
不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
6、申購贖回清單差錯風險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名
單、數量、現金替代標志、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利
益受損或影響申購贖回的正常進行。
7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
證券交易所在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交
數據，計算并發布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基
金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出
現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。
8、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能
面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影
響本基金二級市場價格的折溢價水平。
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該
部分款項將按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“第十部分基金份額的
申購與贖回”之“七、申購贖回清單的內容與格式”相關約定），由此可能影
響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣
出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回
清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法
贖回全部或部分ETF份額的風險。
9、退市風險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大
會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。
10、投資者申購失敗的風險
基金管理人有權根據本招募說明書的規定暫?；蚓芙^接受投資人的申購申
請，從而導致申購失敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置
現金替代比例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、
臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
11、投資者贖回失敗的風險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對
價，可能導致贖回失敗。
基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，
由此可能導致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無
法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分
基金份額。
12、基金份額贖回對價的變現風險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、
部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價
值有差異，存在變現風險。
13、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上，可進行收益
分配；每次基金收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基于本基金的
性質和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配后可能存在基金
份額凈值低于面值的風險。
14、衍生品投資風險
本基金可投資于股指期貨、國債期貨等金融衍生品，投資期貨等金融衍生
品主要存在以下風險：
（1）市場風險：是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。
（2）流動性風險：是指由于衍生品合約無法及時變現所帶來的風險。
（3）基差風險：是指衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動
所造成的風險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差
風險。
（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合
約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。
（5）信用風險：是指經紀公司違約而產生損失的風險。
（6）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，
或者系統出現故障等原因造成損失的風險。
15、投資資產支持證券的風險
資產支持證券（ABS）是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息
來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支
持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流
和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包
括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配
產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
16、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的風險：
基金參與融資業務，在放大收益的同時也放大了風險。類似于期貨交易，
融資業務在交易過程中需要全程監控其擔保金的比例，以保證其不低于所要求
的維持擔保比例，這種“盯市”的方式對本基金流動性的管理提出了更高的要
求。
基金參與轉融通證券出借業務的風險，包括但不限于：
（1）流動性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變
現支付贖回款項的風險。
（2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權
益補償及借券費用的風險。
（3）市場風險：證券出借可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
17、存托憑證投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，可能面臨存托憑證價格大幅
波動甚至出現較大虧損的風險，以及與創新企業發行人、境外發行人、存托憑
證發行機制和交易機制等相關的風險。
18、第三方機構服務的風險
基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、
暫?；蚪K止，由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份
額、組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏
差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。
（3）證券交易所、登記機構、基金托管人、申購贖回代理機構及其他代理
機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。
19、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構
可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自
該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金
標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個
月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就
上述事項表決未通過的，本基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、
轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基
金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額
持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因
可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
五、技術風險
在基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，可能因為技術系統
的故障或差錯導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、
基金托管人、證券交易所、登記機構及銷售代理機構等。
根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易
參與人的證券交易資金進行前端額度控制，由于執行、調整、暫停該控制，或
該控制出現異常等，可能影響交易的正常進行或者導致投資者人的利益受到影
響。
六、不可抗力
戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險?；鸸?
理人、基金托管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因不可抗力
無法正常工作，從而影響基金的各項業務按正常時限完成。
七、聲明
本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。基金投資人自愿投資于本基
金，須自行承擔投資風險。
除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金銷售機構代理
銷售，但是，基金資產并不是銷售機構的存款或負債，也沒有經基金銷售機構
擔保收益，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。
第十九部份基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人
和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，
自決議生效后兩日內在規定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的
人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基
金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華
人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書
后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證
監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應
當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最
低期限。
第二十部份基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部
門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
并獲得《基金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的
利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融
券及轉融通證券出借業務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或
者實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回等的業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分
別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金
財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回的方法符合
《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定
基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披
露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予
保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持
有人分配基金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有
人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他
相關資料15年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并
且保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有
關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監
會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合
法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，
基金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額
持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關
基金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施
其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存
款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》、托管協議及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造
成重大損失的情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利
益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包
括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同
的基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬
管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》、托管協議及其他有關規定外，不
得利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照
《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》、托管協議及其他
有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回對價的現金部分；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，
說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；
如果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是
否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料20年以
上；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益
和贖回對價的現金部分；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持
有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》、托管協議的規定監督基金管理人的
投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監
會，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠
償責任不因其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的
義務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持
有人利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接
受，基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人
和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有
人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條
件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法并按照基金合同和招募說明書的規定轉讓或者申請贖回其持有的
基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價、現金差額及法律法規和
《基金合同》所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業
務規則；
（10）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權
代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基
金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
若以本基金為目標基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人
和基金托管人一致的聯接基金的基金合同生效，鑒于本基金和聯接基金的相關
性，本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金聯接基金的基金
份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算參
會份額和計票時，本基金聯接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份
額數和表決票數為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，本基金聯接
基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的本基金聯接基金份
額占本基金聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整
數位。
本基金聯接基金的基金管理人不應以本基金聯接基金的名義代表本基金聯
接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，
但可接受本基金聯接基金的特定基金份額持有人的委托以本基金聯接基金的基
金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
本基金聯接基金的基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議
召開或召集本基金份額持有人大會的，須先遵照本基金聯接基金基金合同的約
定召開本基金聯接基金的基金份額持有人大會，本基金聯接基金的基金份額持
有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本基金聯接基金的
基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額
持有人大會。
（一）召開事由
1、除法律法規和中國證監會另有規定外，當出現或需要決定下列事由之一
的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終
止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份
額持有人大會的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；
（2）調低本基金的申購費率、調低贖回費率；
（3）因相應的法律法規、相關證券交易所或者登記機構的相關業務規則發
生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生變化；
（5）基金推出新業務或服務；
（6）調整本基金份額類別的設置；
（7）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、
基金交易、非交易過戶等業務規則（包括但不限于申購贖回清單的調整、開放
時間的調整等）；
（8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應
當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之
日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的
基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；?
托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議
的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書
面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計
代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前
30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其
聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理
人到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應
另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影
響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監
管機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額
持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現
場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金
合同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記
資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間
的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重
新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不
少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。
通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在
基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督
下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人
或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事
項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人
代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他
人出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意
見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證
明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相
符。
3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有
人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方
式授權他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中
列明。在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與
非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和
通訊方式開會的程序進行。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大
修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基
金合并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交
基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改
應當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和
公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未
能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管
理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份
額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有
人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓
名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委
托人姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公
證機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須
以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有規定外，
轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本
基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提
交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，
表面符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相
互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的
基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由
基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔
任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男ЯΑ?
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進
行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重
新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基
金托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督
下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人
拒派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監
會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采
用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、
公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有
人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金
管理人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、
表決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相
關內容被取消或變更的，經與基金托管人協商一致，基金管理人提前公告后，
可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規
規定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，
自決議生效后兩日內在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的
人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基
金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華
人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書
后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證
監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應
當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最
低期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切
爭議，如不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交上
海仲裁委員會，按照上海仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點
為上海市。仲裁裁決是終局性的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另
有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自職責，各自繼續忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同和托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合
法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門
特別行政區和臺灣地區法律）管轄。
五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機
構的辦公場所和營業場所查閱。
第二十一部分基金托管協議的內容摘要
一、托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：西部利得基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區耀體路276號901室-908室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區耀體路276號901室-908室
法定代表人：何方
成立時間：2010年7月20日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可【2010】864號
經營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售和中國證監會許可的其
他業務
注冊資本：叁億柒仟萬元
組織形式：有限責任公司
存續期間：持續經營
（二）基金托管人
名稱：光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
成立時間：1996年4月23日
批準設立機關及批準設立文號：中國人民銀行核發銀復［1995］214號文
基金托管業務批準文號：證監許可〔2020〕1242號
經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的
財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；為期貨公司提供中間介紹業務；證券
投資基金代銷；融資融券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；中國
證監會批準的其他業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展
經營活動】
組織形式：股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）
注冊資本：461078.7639萬元人民幣
存續期間：持續經營
聯系人：竇華宸
聯系電話：021-22167436
二、基金托管人對基金管理人的業務監督、核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本托管協議的約
定，對基金的投資范圍、投資對象進行監督。
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地
實現基金的投資目標，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、中小板、
創業板及其他經中國證監會允許投資的股票）、存托憑證、債券資產（包括國
債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司
債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中
期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存
款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規
定）。
本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本托管協議的約
定，對基金投資、融資比例進行監督。
（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比
例為：
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數的成份股和備選成份股的
資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；股指期
貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出
保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以
下投資限制：
1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值
的90%，且不低于非現金基金資產的80%；
2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等；
3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的10％；
4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20％；
5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該
資產支持證券規模的10％；
6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；
7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
9）基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債
券回購到期后不得展期；
11）本基金參與股指期貨交易，依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）
等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股
票總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；本基金所持有的股票市值和買
入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投
資比例的有關約定；
12）本基金參與國債期貨交易，依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約
的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；本基金所持有的債券
（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，
合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限
資產的投資；
14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
15）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
a.參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出
借期限在10個交易日以上的出借證券納入《流動性風險管理規定》所述流動性
受限證券的范圍；
b.參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%；
c.最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平
均計算；
因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；
16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范
圍保持一致；
17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；
18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第7）、13）、15）、16）項情形之外，因證券或期貨市場波動、
證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動
性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定的投資比例
的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形
除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整后的規定為準。
3、為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活
動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，
或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過
三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事
項進行審查。
法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，基金
管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整后的規定為
準。
4、基金托管人根據有關法律法規規定及《基金合同》和本托管協議約定，
對基金管理人參與銀行間債券市場進行監督。
基金托管人依據有關法律法規規定和《基金合同》約定對基金管理人參與
銀行間債券市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業
標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手的名單，并約
定各交易對手所適用的交易結算方式?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內
電話或書面回函確認收到該名單。基金托管人監督基金管理人是否按事前提供
的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。
基金管理人可以定期（每半年）和不定期對銀行間債券市場現券及回購交
易對手的名單進行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內電話或書面回
函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交
易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。
基金管理人參與銀行間債券市場交易時，應按銀行間債券市場的交易規則
進行交易，并有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手資信風險引起的
損失，基金管理人應當負責向相關責任人追償。
如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易
時，基金托管人應及時電話或書面回函提醒基金管理人，經提醒后仍未改正，
造成基金財產損失的，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。如果基
金托管人未能切實履行監督職責，導致基金出現風險或造成基金資產損失的，
基金托管人應承擔相應責任。
5、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本托管協議的約
定，對基金管理人選擇存款銀行進行監督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及《基金合同》
的約定選擇存款銀行，做好風險控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管
人完成相關業務辦理。
6、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管
理人投資流通受限證券進行監督。
（1）基金管理人投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股
票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。
（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開
發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交
易證券，不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上
市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定
期不明確的證券。
（3）基金管理人應保證本基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，
并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記
存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及基金財
產的直接損失，由基金管理人承擔。
（4）在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流
程、風險控制制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基
金流動性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，并在風險控制制度中明確
具體比例，避免基金出現流動性風險。
（5）在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金
托管人提供有關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限于如下文件
（如有）：擬發行數量、定價依據、監管機構的批準證明文件復印件、基金管
理人與承銷商簽訂的銷售協議復印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、
總成本、劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息
的真實、完整。
（6）基金托管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因
市場出現劇烈變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風
險，基金托管人有權要求基金管理人對該風險的消除或防范措施進行補充和整
改，并做出書面說明。否則，基金托管人經事先書面告知基金管理人，有權拒
絕執行其有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金托管人不承
擔任何責任，并有權報告中國證監會。
（7）如果基金管理人未按照本托管協議的約定向基金托管人報送相關數據
或者報送了虛假的數據，導致基金托管人不能按照《基金合同》及本托管協議
的約定履行基金托管人職責，因投資流通受限證券產生的損失，基金托管人按
照本托管協議履行監督職責后不承擔上述損失。
（8）基金托管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：
1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況；
2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案
的建立與完善情況；
3）有關比例限制的執行情況；
4）信息披露情況。
（9）相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。
（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對
基金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入
確認、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現
數據等進行監督和核查。
（三）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，對基金托
管人發出的書面提示，在規定時間內答復并改正，就基金托管人的合理疑義進
行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告
的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法
律法規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以書面形式或雙方認可的
方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監
督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谌齻€工作日內及時核對并以書面形
式給基金托管人發出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違
規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金
托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。
如果基金托管人未能切實履行監督職責，導致基金出現風險或造成基金資產損
失的，基金托管人應承擔相應責任。
若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行
政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管
理人。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同
時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸芾砣藷o正
當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐
等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
根據《基金法》及其他有關法律法規、《基金合同》和本托管協議規定，
基金管理人對基金托管人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金財產，是否開立基金財產的基金托管專戶、證
券賬戶等投資所需其他賬戶，是否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產
凈值和基金份額凈值，是否根據基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規
規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和是否監督基金投資運作等行為。
基金管理人可以定期（每半年）和不定期地對基金托管人保管的基金資產
進行核查。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提
交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答
復并改正。
基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資
產、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違
反《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定的，應及時以書面
形式或雙方認可的方式通知基金托管人在限期內糾正，基金托管人收到通知后
應在下一工作日及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函，說明違規原因
及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在限期內，基金管理人有權隨時
對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ?
違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人
按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金托管人應積極配合提
供相關數據資料和制度等。
基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同
時通知基金托管人在限期內糾正?；鸸芾砣擞袡嗬蠡鹜泄苋速r償基金
以及基金管理人因此所遭受的損失?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方
根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效
監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國
證監會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經紀商的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人依據合法程序作出的
合法合規的指令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何資產，法
律法規、基金合同及本托管協議另有規定除外。
3、基金托管人按照規定開立基金財產的基金托管專戶、證券賬戶等投資所
需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其
他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的獨立核算和分賬管理，確保基金財產
的完整和獨立。
5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照《基金合同》和本托管協議的
約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。
6、對于因為基金投資產生的應收資產和基金認（申）購過程中產生的應收
資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到
賬日基金資產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措
施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基
金的損失?；鹜泄苋藢Υ擞枰员匾呐浜吓c協助，但不承擔任何責任。
7、除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗證
1、基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有托管資格的商業銀行
開設的“基金募集專戶”，該賬戶由基金管理人開立并管理。
2、基金募集期滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書決定停止基金發
售時，發起資金提供方使用發起資金認購的金額及其承諾的持有期限符合《基
金法》、《運作辦法》等有關規定的，基金管理人應將募集到的屬于基金財產
的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金托管專戶，基金托管人在收到
資金當日出具書面文件確認資金到賬情況。同時在規定時間內，由基金管理人
聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對基金進行驗資，出
具驗資報告，驗資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明。出具
的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理
人按規定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。
（三）基金托管專戶的開立和管理
1、基金托管人應負責本基金的基金托管專戶的開立和管理。
2、基金托管人應以本基金的名義在具有基金托管資格的商業銀行開立本基
金的基金托管專戶，并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金
的基金托管專戶的銀行預留印鑒為基金托管人的托管財務專用章和托管部負責
人名章各一枚，由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，
包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本
基金的基金托管專戶進行。
3、本基金基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不
得使用本基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
4、基金托管人可以通過申請開通本基金基金托管專戶的企業網上銀行業務
進行資金支付，并使用企業網上銀行（簡稱“網銀”）辦理托管資產的資金結
算匯劃業務。
5、基金托管專戶的開立和管理應符合法律法規以及銀行業監督管理機構的
其他規定。
（四）基金的證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金托管人與基金聯名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦
不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產
的管理和運用由基金管理人負責。
4、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算
備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一
級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證
券登記結算有限責任公司的規定執行。
5、在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，
涉及相關賬戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用并管理；若無相關規定，
則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規定。
（五）債券托管專戶的開立和管理
根據基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據中國人民
銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有
關規定，以基金的名義負責在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清
算所股份有限公司開立債券托管專戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金
的清算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋送瑫r代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券
回購主協議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和《基金合同》
的規定，在基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規則使用并管
理。
2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦
理。
（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保
管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管
人負責妥善保管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基
金托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物
證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管人承
擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的證券不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表本基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金
托管人、基金管理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本托管協議另有規
定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證基金
一方持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件，基金管理人在合同簽署后30個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等
安全方式將合同原件送達基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規
的規定。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供合同復
印件，并在復印件上加蓋公章，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原
件不得轉移。
五、基金資產凈值計算與復核
（一）基金資產凈值的計算及復核程序
1、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額
的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤
差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機
制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、復核程序
基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或
《基金合同》的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值
后，將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金
管理人對外公布。
（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。
（三）估值錯誤的處理
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、中國證監會和《基金合同》認定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門制定的會計制度執行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一
記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊，
對雙方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方
對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
（七）會計數據和財務指標的核對
雙方應每個交易日核對賬目，如發現雙方的賬目存在不符的，基金管理人
和基金托管人必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫
時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理
人的賬冊為準。
（八）基金定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人分別獨立編制。月度報表的編制，
應于每月終了后5個工作日內完成。季度報表的編制，應于每季度結束后15個
工作日內完成；中期報告在上半年結束之日起兩個月內完成編制；年度報告在
每年結束之日起三個月內完成編制。定期報告（月度報表除外）文件應按中國
證監會的要求公告?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可以不編制當期
季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月度報表完成當日，以約定方式將有關報表提供基金托管人；
基金托管人在2個工作日內進行復核，并將復核結果反饋給基金管理人?；?
管理人在季度報表完成當日，以約定方式將有關報表提供基金托管人，基金托
管人在5個工作日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾?
人在中期報告完成當日，將有關報告提供基金托管人，基金托管人在收到后20
日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱?
成當日，將有關報告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日內復核，并將
復核結果書面通知基金管理人。基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存
在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方
認可的賬務處理方式為準。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告
之日前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，
基金托管人有權就相關情況報證監會備案。
基金托管人在對財務報表、季度報告、中期報告或年度報告復核完畢后，
出具復核確認書（蓋章），以備有權機構對相關文件審核檢查。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊。
基金份額持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱、證件號碼和
持有的基金份額。
基金份額持有人名冊，包括基金合同生效日的基金份額持有人名冊、基金
合同終止日的基金份額持有人名冊、基金權益登記日的基金份額持有人名冊、
基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊、每年6月30日、12月
31日的基金份額持有人名冊，由基金登記機構負責編制和保管。
基金管理人應及時向基金托管人提供基金份額持有人名冊。每年6月30日
和12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；基金合同
生效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應
于發生日后十個工作日內提交。
基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，基金份額登記
機構的保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于20年，法律法規或監管規則另
有規定的，從其規定。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基
金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人
由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法規規定各自承擔
相應的責任。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本托管協議而產生的或與本托管協議有關的一切爭議，
如不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交上海仲裁
委員會，按照上海仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海
市。仲裁裁決是終局性的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，
仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、
勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有
人的合法權益。
本托管協議受中國法律（為本托管協議之目的，不包括香港特別行政區、
澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。
八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更程序
本托管協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協
議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突，基金托管協議的變更報中
國證監會備案。
（二）基金托管協議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金財產；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理權；
4、發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的終止事項。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內，成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督
下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的
人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
(1)《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認；
(3)對基金財產進行估值和變現；
(4)制作清算報告；
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
(6)將清算報告報中國證監會備案并公告；
(7)對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
6、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
7、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基
金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
8、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華
人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書
后，報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國
證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組
應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊
上。
9、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法
規的規定。
第二十二部分對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的客戶服務?；鸸芾砣藢?
根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內
容如下：
一、客戶服務專線
（一）理財咨詢
人工理財咨詢、賬戶查詢、投資人個人資料完善等。
（二）全天候的7×24小時電話自助查詢（基金凈值、賬戶信息、公司介
紹、產品介紹等）。
（三）7×24小時留言信箱。若不在人工服務時間或座席繁忙，可留言，
基金管理人會盡快在2個工作日內回電。
二、客戶投訴及建議受理服務
投資人可以通過信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴等需求，
基金管理人將盡快給予回復，并在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。
三、短信提示發送服務
投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話申請訂制（退訂）免費的手
機短信資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發送短信資訊。
四、電子郵件電子刊物發送服務
投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話申請訂制（退訂）免費的電
子郵件資訊?；鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發送電子資訊。
五、聯系基金管理人
（一）網址：www.westleadfund.com
（二）電子郵箱：service@westleadfund.com
（三）客戶服務熱線：400-700-7818（全國免長途話費），021-38572666
（四）客戶服務傳真：021-38572750
（五）基金管理人辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區耀體路276號
901室-908室，郵編：200126
六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方
式聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
第二十三部分其他應披露事項
序號 公告事項 披露日期
1 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金2023年第2季度報告 2023/07/20
2 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度報告提示性公告 2023/07/20
3 西部利得基金管理有限公司關于網上交易系統停機維護的公告 2023/08/18
4 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年中期報告提示性公告 2023/08/30
5 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金2023年中期報告 2023/08/30
6 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明書更新（2023年8月） 2023/08/31
7 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新 2023/08/31
8 西部利得基金管理有限公司關于網上交易系統停機維護的公告 2023/09/15
9 西部利得基金管理有限公司關于旗下西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金新增申購贖回代理券商的公告 2023/10/23
10 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金2023年第3季度報告 2023/10/24
11 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度報告提示性公告 2023/10/24
12 西部利得基金管理有限公司關于運用公司固有資金申購旗下部分量化基金的公告 2023/10/25
13 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新 2023/11/02
14 西部利得基金管理有限公司關于調整西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金最小申購贖回單位的公告 2023/11/02
西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金15 2023/11/02 招募說明書更新（2023年11月）
16 西部利得基金管理有限公司關于旗下部分交易型開放式基金新增流動性服務商的公告 2023/11/07
17 西部利得基金管理有限公司關于指定證券投資基金主流動性服務商的公告 2023/12/28
18 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金2023年第4季度報告 2024/01/19
19 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度報告提示性公告 2024/01/19
20 西部利得基金管理有限公司關于即將終止北京中期時代基金銷售有限公司辦理相關銷售業務并為投資者辦理轉托管業務的提示性公告 2024/02/01
21 西部利得基金管理有限公司關于網上交易系統停機維護的公告 2024/03/22
22 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金2023年年度報告 2024/03/28
23 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度報告提示性公告 2024/03/28
第二十四部分招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的辦公場所
和營業場所，投資者可免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內取得上述
文件的復制件或復印件。
第二十五部分備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和銷售機構的辦公場所和
營業場所，在辦公時間內可供免費查閱。
一、中國證監會準予西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金募
集注冊的文件
二、關于申請募集西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金之法
律意見書
三、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程
四、基金托管人業務資格批件和營業執照
五、《西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
六、《西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金托管協議》
七、登記協議
八、中國證監會規定的其他文件
以上第四項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基金
管理人的辦公場所、營業場所?；鹜顿Y者在營業時間內可免費查閱，在支付
工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。
西部利得基金管理有限公司
二〇二五年四月
西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）（2025年4月）.pdf