西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
基金管理人：西藏東財基金管理有限公司
基金托管人：興業銀行股份有限公司
注冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司
上市地點：深圳證券交易所
上市時間：2025年6月12日
公告日期：2025年6月9日
目錄
一、重要聲明與提示...........................................................................................................1
二、基金概覽.......................................................................................................................1
三、基金的募集與上市交易...............................................................................................2
四、持有人戶數、持有人結構及前十名持有人...............................................................4
五、基金主要當事人簡介...................................................................................................5
六、基金合同摘要...............................................................................................................9
七、基金財務狀況...............................................................................................................9
八、基金投資組合.............................................................................................................11
九、重大事件揭示.............................................................................................................15
十、基金管理人承諾.........................................................................................................15
十一、基金托管人承諾.....................................................................................................15
十二、備查文件目錄.........................................................................................................16
附件：基金合同內容摘要.................................................................................................17
一、重要聲明與提示
《西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書》（以下
簡稱“本公告”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《證券投資基金信息披露內容與格式準則第1號〈上市交易公告書的內容與格
式〉》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》的規定編制，西藏東財創業
板交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金管理人西藏東財
基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）的董事會及董事保證本公告所
載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人興業銀行股份有限公司保證本公告中基金財務會計資料等內
容的真實性、準確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
中國證監會、深圳證券交易所對本基金上市交易及有關事項的意見，均不表
明對本基金的任何保證。
凡本公告未涉及的有關內容，請投資者詳細查閱刊登在本基金管理人網站
（www.dongcaijijin.com）和中國證監會基金電子披露網站（http：
//eid.csrc.gov.cn/fund）上的《西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基
金基金合同》、《西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（及
其更新）等法律文件。
二、基金概覽
1、基金名稱：西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金
2、基金場內簡稱：創業板ETF東財
3、基金代碼：159205
4、基金份額總額：503,056,064.00份（截至2025年6月5日）
5、基金份額凈值：1.0003元（截至2025年6月5日）
6、本次上市交易份額：503,056,064.00份（截至2025年6月5日）
7、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
8、上市交易日期：2025年6月12日
9、基金管理人：西藏東財基金管理有限公司
10、基金托管人：興業銀行股份有限公司
11、登記機構：中國證券登記結算有限責任公司
12、申購贖回代理券商：
東方財富證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國泰海通證券股份有
限公司、國信證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華寶證券股份有限公
司、華泰證券股份有限公司、聯儲證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公
司、申萬宏源證券有限公司、興業證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、
招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責
任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司。
上述排名不分先后。基金管理人可根據情況變更或增減申購贖回代理機構，
并在基金管理人網站公示。
三、基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1、基金募集申請的核準機構和核準文號：中國證券監督管理委員會2025年
1月10日證監許可〔2025〕65號
2、基金運作方式：交易型開放式
3、基金合同期限：不定期
4、發售日期：2025年5月15日至2025年5月28日
5、發售價格：人民幣1.00元
6、發售方式：網上現金認購、網下現金認購兩種方式
7、發售機構：
（1）網下現金認購的直銷機構
西藏東財基金管理有限公司。
（2）網上現金認購的發售代理機構
投資者可直接通過具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位辦理
網上現金認購業務。具體名單如下：
愛建證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財信證券、川財證券、大通證
券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方財富、東方證券、東莞證
券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發證
券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯民生證券、國融證券、國
盛證券、國泰海通證券、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、恒泰證券、
紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華金證券、
華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、
金元證券、開源證券、聯儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、
山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀證券、首創證券、太平洋
證券、天風證券、萬和證券、萬聯證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南
證券、湘財證券、誠通證券、信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大
證券、甬興證券、粵開證券、長城國瑞、長城證券、長江證券、招商證券、浙商
證券、中航證券、中金財富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信
建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排
名不分先后）。
如果會員單位有所增加或減少，請以深圳證券交易所的具體規定為準，基金
管理人將不就此事項進行公告。
8、募集資金總額及入賬情況
經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本次募集確認的凈認購金
額為503,017,000.00元，折合基金份額503,017,000.00份；認購款項在募集期間
產生的銀行利息共計41,400.63元人民幣，折合基金份額39,064.00份。本次募集
資金于2025年6月3日劃入基金托管專戶。
按照每份基金份額初始面值1.00元人民幣計算，募集期募集金額及利息結轉
的基金份額共計503,056,064.00份，已全部計入基金份額持有人的基金賬戶，歸
各基金份額持有人所有。
9、基金備案情況
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》以及《西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《西
藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金
募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理基金備案手續，并于2025
年6月4日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本
基金管理人開始正式管理本基金。
10、基金合同生效日：2025年6月4日
11、基金合同生效日的基金份額總額：503,056,064.00份
（二）基金上市交易的主要內容
1、基金上市交易的核準機構和核準文號：深圳證券交易所深證上〔2025〕
552號
2、上市交易日期：2025年6月12日
3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
4、基金場內簡稱：創業板ETF東財
5、基金交易代碼：159205
6、本次上市交易份額：503,056,064.00份
7、未上市交易份額的流通規定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進行交易，不存在未上市交易的基金份額。
8、基金資產凈值的披露：在本基金上市交易并開始辦理基金份額申購贖回
后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構
網站或者營業網點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，并在深圳
證券交易所行情發布系統揭示基金份額凈值。
四、持有人戶數、持有人結構及前十名持有人
（一）持有人戶數
截至2025年6月5日，本基金場內份額持有人戶數為4,287戶，平均每戶持有
的基金份額為117,344.54份。
（二）持有人結構
截至2025年6月5日，本基金份額持有人結構如下：
機構投資者持有的基金份額為29,841,601.00份，占基金總份額的5.93%；
個人投資者持有的基金份額為473,214,463.00份，占基金總份額的94.07%。
（三）前十名基金份額持有人的情況
序號 基金份額持有人名稱 持有份額 占場內基金總份
額的比例（%）
1 東方財富證券股份有限公司 20,000,972.00 3.98
2 李敏 12,089,820.00 2.40
3 陳彥博 12,000,654.00 2.39
4 青島澤盈資產管理有限公司－澤盈海天2號私募證券投資基金 6,036,306.00 1.20
5 董佳 3,800,543.00 0.76
6 李浩 3,000,204.00 0.60
7 謝玉娟 2,448,142.00 0.49
8 史敏 2,400,139.00 0.48
9 虞蘇艷 2,000,213.00 0.40
10 徐小紅 2,000,155.00 0.40
五、基金主要當事人簡介
（一）基金管理人
1、名稱：西藏東財基金管理有限公司
2、法定代表人：戴彥
3、總經理：沙福貴
4、注冊資本：人民幣10.0億元
5、注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓2層01室
6、設立批準文號：中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕1553號
7、工商登記注冊的統一社會信用代碼：91540195MA6TCD881D
8、經營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售和中國證監會許可的
其他業務。
9、股權結構：
股東名稱 持股比例
東方財富證券股份有限公司 100%
10、內部組織結構及職能：
公司董事會下設專門委員會：戰略發展委員會、合規審計委員會、薪酬提名
委員會。公司設總經理和督察長，由董事會聘任，公司經理層設立風險管理委員
會、投資決策委員會、信息技術治理委員會。總經理按照公司章程的有關規定履
行其職權，風險管理委員會協助經理層履行風險管理職能，投資決策委員會是基
金/資產管理計劃等投資組合投資的決策的最高決策機構，信息技術治理委員會
為公司IT工作的決策機構。督察長負責組織、指導、監督公司合規管理工作，
監督檢查投資組合及公司運作的合法合規情況和公司的內部風險控制情況。
公司設量化投資部、權益投資部、固收投資部、FOF投資部、專戶投資部、
研究部、集中交易部、市場營銷部、基金運營部、綜合管理部、風險管理部、合
規審計部、信息技術部等部門。量化投資部、權益投資部、固收投資部、FOF投
資部、專戶投資部等投資管理部門負責基金/資產管理計劃等投資組合資產的投
資運作，研究部負責策略研究與證券研究；市場營銷部負責產品開發、產品營銷、
產品銷售、客戶服務；基金運營部負責投資組合清算、注冊登記、投資組合會計
核算；綜合管理部負責行政管理、人力資源、計劃財務；風險管理部負責投資監
督、風險管理、績效歸因；合規審計部負責合規管理、稽核審計、法律事務、信
息披露；信息技術部：負責公司整體信息系統的規劃、建設、運維管理；集中交
易部：對所管理的全部投資組合實行統一交易、統一管理。
公司設分支機構。公司可以根據專業化經營管理的需要，設立分公司、辦事
處或者中國證監會規定的其他形式的分支機構，分支機構可以從事產品品種開發、
產品銷售以及公司授權的其他業務。
公司內部機構設置圖如下：
11、人員情況
截至2025年5月31日，公司共有員工75人，其中60%以上具有碩士及以
上學位。
12、信息披露負責人：沙福貴
電話：021-23526800
13、基金管理業務介紹
截至2025年5月31日，本公司旗下共管理51只公募基金。
14、本基金基金經理
吳逸女士，上海財經大學金融數學與金融工程碩士。歷任天治基金管理有限
公司產品創新及量化投資部總監助理、西藏東財基金管理有限公司籌備組量化投
資負責人、西藏東財基金管理有限公司研究部總監，現任西藏東財基金管理有限
公司總經理助理、量化投資部總監、基金經理。自2019年12月至2023年1月
擔任西藏東財上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經
理、自2020年1月至2023年1月擔任西藏東財中證通信技術主題指數型發起
式證券投資基金的基金經理、自2020年3月至2023年1月擔任西藏東財創業
板指數型發起式證券投資基金的基金經理、自2020年4月至2023年1月擔任
西藏東財中證醫藥衛生指數型發起式證券投資基金的基金經理、自2020年7月
至今擔任西藏東財量化精選混合型發起式證券投資基金的基金經理、自2020年
9月至2023年10月擔任西藏東財消費精選混合型發起式證券投資基金的基金經
理、自2020年10月至2023年11月擔任西藏東財信息產業精選混合型發起式證
券投資基金的基金經理、自2020年12月至今擔任西藏東財中證新能源汽車交易
型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理、自2021年6月至今擔
任西藏東財中證滬港深互聯網指數型發起式證券投資基金的基金經理、自2021
年7月至2023年1月擔任西藏東財中證證券保險領先指數型發起式證券投資基
金的基金經理、自2021年11月至2024年12月擔任西藏東財中證滬港深創新藥
產業指數型發起式證券投資基金的基金經理、自2022年3月至2024年6月擔
任西藏東財滬深300交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經
理、自2022年8月至今擔任西藏東財中證新能源汽車交易型開放式指數證券投
資基金的基金經理、自2022年11月至2024年6月擔任西藏東財中證證券公司
30交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理、自2023年4月
至今擔任西藏東財中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金的基
金經理、自2023年5月至今擔任西藏東財中證證券公司30交易型開放式指數證
券投資基金的基金經理、自2023年11月至今擔任西藏東財上證科創板50成份
指數型發起式證券投資基金的基金經理、自2024年6月至今擔任西藏東財中證
芯片產業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理、自2024年6月至今擔任
西藏東財北證50成份指數型發起式證券投資基金的基金經理、自2024年8月至
今擔任西藏東財滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理、自2024
年9月至今擔任西藏東財中證500交易型開放式指數證券投資基金的基金經理、
自2024年11月至今擔任西藏東財上證50交易型開放式指數證券投資基金的基
金經理、自2024年12月至今擔任西藏東財中證A500交易型開放式指數證券投
資基金的基金經理、自2025年3月至今擔任西藏東財上證科創板綜合價格交易
型開放式指數證券投資基金的基金經理、自2025年5月至今擔任西藏東財中證
A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理，具有基金從業資格。
（二）基金托管人
1、基本情況
名稱：興業銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續期間：持續經營
興業銀行成立于1988年8月，是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批
股份制商業銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證
券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊資本207.74億元。截至2024年
12月31日，興業銀行資產總額達10.51萬億元，實現營業收入2122.26億元，
同比增長0.66%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤772.05億元。開業三十多年
來，興業銀行始終堅持“真誠服務，相伴成長”的經營理念，致力于為客戶提供
全面、優質、高效的金融服務。
2、主要人員情況
興業銀行股份有限公司總行設資產托管部，下設綜合管理處、證券基金處、
信托保險處、理財私募處、需求支持處、稽核監察處、投資監督處、運行管理處，
共有員工100余人，業務崗位人員均具有基金從業資格。
3、基金托管業務經營情況
興業銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格。基金托管業
務批準文號：證監基金字[2005]74號。截至2025年3月31日，興業銀行共托
管證券投資基金775只，托管基金的基金資產凈值合計25048.94億元，基金份
額合計23554.81億份。
（三）基金驗資機構
機構名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：上海市黃浦區延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區延安東路222號21樓
執行事務合伙人：付建超
經辦注冊會計師：曾浩、胡本競
聯系人：曾浩、胡本競
聯系電話：021-6141 8888
傳真：021-6335 0177
六、基金合同摘要
基金合同的內容摘要見附件。
七、基金財務狀況
（一）基金募集期間費用
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費、指數許可使用費以及其他
費用，不得從基金財產中列支。
（二）基金上市前重要財務事項
本基金發售后至上市交易公告書公告前無重要財務事項發生。
（三）基金資產負債表
本基金2025年06月05日資產負債表如下：
資 產 本報告期末（2025年06月05日；單位：人民幣元）
資 產：
貨幣資金 449,912,692.73
結算備付金 -
存出保證金 -
交易性金融資產 53,256,760.00
其中：股票投資 53,256,760.00
基金投資 -
債券投資 -
資產支持證券投資 -
貴金屬投資 -
其他投資 -
衍生金融資產 -
買入返售金融資產 -
應收清算款 -
應收股利 -
應收申購款 -
遞延所得稅資產 -
其他資產 41,400.63
資產總計 503,210,853.36
負債和凈資產
負 債：
短期借款 -
交易性金融負債 -
衍生金融負債 -
賣出回購金融資產款 -
應付清算款 -
應付贖回款 -
應付管理人報酬 2,067.40
應付托管費 689.13
應付銷售服務費 -
應付投資顧問費 -
應交稅費 -
應付利潤 -
遞延所得稅負債 -
其他負債 14,843.64
負債合計 17,600.17
凈資產：
實收基金 503,056,064.00
未分配利潤 137,189.19
凈資產合計 503,193,253.19
負債和凈資產總計 503,210,853.36
注：截至2025年06月05日，本基金基金份額凈值為人民幣1.0003元，基金份額總
額為503,056,064.00份。
八、基金投資組合
本基金目前處于建倉期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組合
比例符合有關法律法規、部門規章、規范性文件的規定和基金合同的有關規定。
截至2025年06月05日，本基金的投資組合如下：
（一）報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 53,256,760.00 10.58
其中：股票 53,256,760.00 10.58
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 449,912,692.73 89.41
8 其他各項資產 41,400.63 0.01
9 合計 503,210,853.36 100.00
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
1、期末（指數投資）按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
A 農、林、牧、漁業 1,595,360.00 0.32
B 采礦業 - -
C 制造業 38,049,932.00 7.56
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,921,734.00 0.98
J 金融業 5,630,544.00 1.12
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 1,302,096.00 0.26
N 水利、環境和公共設施管理業 157,850.00 0.03
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 970,572.00 0.19
R 文化、體育和娛樂業 628,672.00 0.12
S 綜合 - -
合計 53,256,760.00 10.58
2、期末（積極投資）按行業分類的境內股票投資組合
本基金于2025年06月05日未持有積極投資股票。
（三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
1、期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）
1 300750 寧德時代 43,100 10,839,650.00 2.15
2 300059 東方財富 209,700 4,430,961.00 0.88
3 300760 邁瑞醫療 9,000 2,117,700.00 0.42
4 300124 匯川技術 31,400 2,046,652.00 0.41
5 300498 溫氏股份 90,700 1,509,248.00 0.30
6 300308 中際旭創 14,500 1,491,760.00 0.30
7 300274 陽光電源 24,200 1,484,428.00 0.30
8 300502 新易盛 14,700 1,424,430.00 0.28
9 300476 勝宏科技 9,800 989,898.00 0.20
10 300014 億緯鋰能 21,200 977,744.00 0.19
2、期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細
本基金于2025年06月05日未持有積極投資股票。
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金于2025年06月05日未持有債券。
（五）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投
資明細
本基金于2025年06月05日未持有債券。
（六）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支
持證券投資明細
本基金于2025年06月05日未持有資產支持證券。
（七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬
投資明細
本基金于2025年06月05日未持有貴金屬。
（八）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投
資明細
本基金于2025年06月05日未持有權證。
（九）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金于2025年06月05日未投資股指期貨。
（十）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金于2025年06月05日未投資國債期貨。
（十一）投資組合報告附注
1、本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調
查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或
在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
2、本基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
3、其他各項資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 41,400.63
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 41,400.63
4、報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金于2025年06月05日未持有處于轉股期的可轉換債券。
5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.1、期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金于2025年06月05日指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。
5.2、期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金于2025年06月05日未持有積極投資股票。
九、重大事件揭示
2025年6月5日發布西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金基金
合同生效公告。
十、基金管理人承諾
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人職責做出承諾：
（一）嚴格遵守《基金法》及其他法律法規、基金合同的規定，以誠實信用、
勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。
（二）真實、準確、完整和及時地披露定期報告等有關信息披露文件，披露
所有對基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監會、深圳證券交易所
的監督管理。
（三）在知悉可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動的任何公共傳
播媒介中出現的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。
十一、基金托管人承諾
基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責做出承諾：
（一）嚴格遵守《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及本基
金基金合同、托管協議的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則托管基金資產。
（二）根據《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及本基金基
金合同、托管協議的規定，對基金的投資范圍、基金資產的投資組合比例、基金
資產凈值的計算、基金份額凈值計算進行監督和核查。如發現基金管理人違反《基
金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及本基金基金合同、托管協議的
規定，將及時通知基金管理人糾正；基金管理人對基金托管人通知的違規事項未
能在限期內糾正的，基金托管人將及時向中國證監會報告。
十二、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、中國證監會準予西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金募集注
冊的文件
2、《西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
3、《西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金托管協議》
4、《西藏東財創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
5、法律意見書
6、基金管理人業務資格批件、營業執照
7、基金托管人業務資格批件、營業執照
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所和辦公場所。
（三）查閱方式
投資者可在辦公時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內
取得備查文件的復制件或復印件，但應以正本為準。
西藏東財基金管理有限公司
2025年6月9日
附件：基金合同內容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
并獲得《基金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申
請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法進行融資及轉融通證券
出借業務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀商或
其他為基金提供服務的外部機構；
（16）選擇、更換基金申購贖回代理券商，對基金申購贖回代理券商的相關
行為進行監督和處理；
（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回等業務規則；
（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價
的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信
息，確定基金份額申購對價、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規的規定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規、《基金合同》規定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結束后30日內退還基金認購人，對于基金募集期間網下股票認購所募
集的股票，發售代理機構應予以解凍，基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易
價格波動的責任。登記機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證
券的退還工作；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理場外交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，因審計、法律等外
部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回對價的現金部分；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度基金報告出具意見，
說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如
果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采
取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法
定最低期限；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法申請贖回或者轉讓其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息
披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或股票、申購對價及法律法規和《基金合同》所規
定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由本基金的基金份額持有人組成，基金份額持有人可以
委托其合法授權代表參會并表決。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，
本基金的基金份額持有人持有的每一基金份額為一參會份額，每一參會份額擁有
平等的投票權。
若以本基金為目標ETF，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯接基金
的基金合同生效，鑒于本基金和ETF聯接基金的相關性，ETF聯接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的ETF聯接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的
份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，ETF聯接基金持有人持
有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有人大會的權
益登記日，ETF聯接基金持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的ETF聯接
基金份額占ETF聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到
整數位。聯接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有
平等的投票權。
ETF聯接基金的基金管理人不應以ETF聯接基金的名義代表ETF聯接基金的
全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受
ETF聯接基金的特定基金份額持有人的委托以ETF聯接基金的基金份額持有人代
理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或
召集本基金份額持有人大會的，須先遵照ETF聯接基金基金合同的約定召開ETF
聯接基金的基金份額持有人大會，ETF聯接基金的基金份額持有人大會決定提議
召開或召集本基金份額持有人大會的，由ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯
接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆時有效的法律法規
為準。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但
法律法規、中國證監會或《基金合同》另有規定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止
上市的除外；
（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）調整本基金的申購費率；
（3）因相應的法律法規、深圳證券交易所或者登記機構的相關業務規則發
生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（5）基金管理人、深圳證券交易所和登記機構調整有關基金認購、申購、
贖回、交易、轉托管、非交易過戶等業務的規則；
（6）基金推出新業務或服務；
（7）增設新的份額類別、在其他境內外證券交易所上市、開通跨系統轉托
管業務或暫停；
（8）調整基金份額類別設置；
（9）本基金的聯接基金采取其他方式參與本基金的申購贖回；
（10）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份
額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應
當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日
起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日
報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金
管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應當于會議召開前至少提前30日，在
規定媒介公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、授權方式、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的
計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通
訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規和監管機關允許的情況下，基金份額持有人可以采用網絡、
電話或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中載明；基
金份額持有人亦可采用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，
具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與
非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通
訊方式開會的程序進行，具體方式由會議召集人在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定
和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定
外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、
本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在不違背上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會
通知為準。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內
容被取消或變更的，或法律法規增加新的持有人大會機制的，基金管理人與基金
托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改、調整或補充，無
需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配采取現金分紅方式；
3、每一基金份額享有同等分配權；
4、基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配后基金累計報酬率盡可能
貼近業績比較基準同期累計報酬率；
5、基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人在履行適當
程序后，可在不違反法律法規規定的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，但
應于變更實施日前在規定媒介公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、
分配方式等內容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息
披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
（四）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。
四、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效后與基金相關的
信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨、期權交易和結算費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的相關賬戶開戶及維護費用；
9、基金的上市費用及年費、收益分配中發生的費用；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人根據
與基金托管人核對一致的財務數據，在次月月初5個工作日內向基金托管人出具
資金劃撥指令，按照指定賬戶路徑進行資金支付。若遇法定節假日、公休假或不
可抗力等，支付日期順延。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不
符，應及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人根據
與基金托管人核對一致的財務數據，在次月月初5個工作日內向基金托管人出具
資金劃撥指令，按照指定賬戶路徑進行資金支付。若遇法定節假日、公休假或不
可抗力等，支付日期順延。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不
符，應及時聯系基金托管人協商解決。
上述“（一）基金費用的種類”中第3-10項費用，根據有關法規及相應協議
規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從
基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
五、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，
基金還可少量投資于其他股票（非標的指數成份股或其備選成份股，包括主板、
創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國
債、金融債券、企業債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、
地方政府債券、可轉換債券（包括分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、
中期票據、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、
銀行存款（包括定期存款、協議存款等）、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會
的相關規定）。
本基金可以根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的資
產不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的
規定而受限制的情形除外。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、股票的投資策略
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基
金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
但在因特殊情形導致本基金管理人無法按照標的指數構成及權重進行同步
調整時，基金管理人將對投資組合進行優化，盡量降低跟蹤誤差。在正常市場情
況下，本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差
控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述
范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
特殊情形包括但不限于：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性
嚴重不足；（3）標的指數的成份股長期停牌；（4）標的指數成份股進行配股、增
發或被吸收合并；（5）標的指數成份股派發現金股息；（6）指數成份股定期或臨
時調整；（7）標的指數編制方法發生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資
的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。
2、存托憑證投資策略
本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值
的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。
3、債券投資策略
本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要，將以保持基金資產流動
性、為基金資產提供穩定收益為主要目的，適時對債券等固定收益類金融工具進
行投資。本基金將通過研究國內外宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、
資金流動情況，采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢
及幅度，確定組合久期，優化基金資產在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各
類固定收益類金融工具之間的配置比例，在精選個券的基礎上構建債券投資組合。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利
用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性，
增強本金投資的安全性；利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基
本面趨勢和估值來判斷其股性，在市場出現投資機會時，優先選擇股性強的品種。
綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資，獲取超額收益。
同時，關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交
換債投資的其他因素。
5、證券公司短期公司債券投資策略
本基金將通過對證券行業分析、證券公司資產負債分析、公司現金流分析等
調查研究，分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平，對證券公
司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。
6、資產支持證券投資策略
本基金參與資產支持證券投資時，將通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、
違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣情況等因素，預判資產池未來
現金流變動；研究標的證券發行條款，預測提前償還率變化對標的證券平均久期
及收益率曲線的影響，同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響，在嚴
格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整
后收益較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
7、股指期貨和股票期權投資策略
本基金投資股指期貨和股票期權，將按照風險管理的原則，以套期保值為主
要目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約和股票期權合約，以降低
交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數。
8、參與轉融通證券出借業務策略
為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金
可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、投
資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合
理確定出借證券的范圍、期限和比例。
9、融資業務策略
在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和
風險收益特征并在控制風險的前提下，根據相關法律法規，參與融資業務，以提
高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業務的風險控制原則、具體參與
比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規
定及其他相關法律法規的要求執行。
10、其他
未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投
資目標的前提下，遵循法律法規和監管機構對基金投資的規定，在履行適當程序
后可以相應調整或更新投資策略，并在招募說明書中更新。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于基金資產
凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約需繳納的
交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算
備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債
券回購到期后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范
圍保持一致；
（12）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（13）本基金參與股指期貨交易時，將依據下列標準建構組合：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產凈值的10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市
值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到
期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式
回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本基
金持有的股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；
（14）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列風險控制指標要求：
1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產
凈值的10%；
2）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權
的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現
金等價物；
3）本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約
面值按照行權價乘以合約乘數計算；
（15）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（16）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合以下限制：
1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以
上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
2）本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平
均計算；
因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素
致使基金投資不符合上述規定的，本基金不得新增出借業務；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境
內上市交易的股票合并計算；
（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（16）情形之外，因證券或期貨市場波動、
證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定的投資比例的，
基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。
法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整后的規定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
六、基金資產凈值的計算方法和公告方式
（一）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大
變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，
調整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發行未上市的證券，采用估值技術確定公允價值；
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、
首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監
管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
3、以公允價值計量的固定收益品種
（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基
準服務機構提供的相應品種當日的估值全價；
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準
服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；
（3）對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日
至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全
價或推薦估值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響。
回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行
估值；
（4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的
含轉股權的債券，實行全價交易的債券建議選取估值日收盤價作為估值全價；實
行凈價交易的債券建議選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值
全價；
（5）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用
在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公
允價值。
4、對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它
可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，基金管理人在與基
金托管人協商一致后，可采用第三方估值基準服務機構提供的推薦價格或在三方
估值基準服務機構提供的價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。
5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
6、股指期貨合約以估值當日結算價估值，估值當日無結算價的，且最近交
易日后經濟環境未發生重大變化的，以最近交易日的結算價估值。
7、股票期權合約，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。
8、本基金參與轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規及行業協會的
相關規定進行估值，確保估值的公允性。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
10、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，以基
金管理人的計算結果為準。
（二）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份
額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的
誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機
制。國家法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或本基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，
將基金份額凈值結果以雙方認可的方式發送基金托管人，經基金托管人復核無誤
后，由基金管理人按規定對外公布。
（三）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確
認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（四）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行
復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份
額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金
管理人，由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的規定予以公布。
七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，
自決議生效后兩日內在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
八、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲
裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決
是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承
擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、
澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。
九、基金合同的效力
《基金合同》是約定基金合同當事人之間權利義務關系的法律文件。
1、《基金合同》經基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或
授權代表簽字或蓋章并在募集結束后經基金管理人向中國證監會辦理基金備案
手續，并經中國證監會書面確認后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報中國證監會
備案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持
有人在內的《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。
4、《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機
構的辦公場所和營業場所查閱。
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