建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要
建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份
額)基金產品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 建信上證智選科創板創新價值ETF聯接 基金代碼 024350
下屬基金簡稱 建信上證智選科創板創新價值ETF聯接A 下屬基金交易代碼 024350
基金管理人 建信基金管理有限責任公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 張溢麟 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2016年09月08日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況。
投資目標 通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數即上證智選科創板創新價值指數的表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數為上證智選科創板創新價值指數。 本基金主要投資于目標ETF、標的指數即上證智選科創板創新價值指數成份股和備選成份股（含存托憑證），為更好地實現基金的投資目標，本基金也可投資于國內依法發行上市的非標的指數成份股（含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包含國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款，定期存款以及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金可根據法律法規的規定參與融資業務和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%，
建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要
國債期貨、股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，對現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要通過投資于目標ETF，實現對指數的緊密跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 1、資產配置策略 為實現投資目標，本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資產也可投資于國內依法發行上市的非標的指數成份股（含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包含國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款，定期存款以及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。 2、基金投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下： 1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回后，按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。 2）二級市場方式：目標ETF上市交易后，在二級市場進行目標ETF份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。 在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，靈活選用上述方式進行目標ETF的交易。 3、成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取完全復制策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。 4、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。 5、債券投資策略 本基金債券投資將以優化流動性管理、分散投資風險為主要目標，同時根據需要進行積極操作，以提高基金收益。本基金將主要采取以下管理策略： （1）久期調整策略 （2）收益率曲線配置策略 （3）債券類屬配置策略
建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要
（4）個券精選策略 6、資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。 7、可轉債及可交換債投資策略 本基金可投資于可轉債債券、分離交易可轉債、可交換債券以及其他含權債券等，該類債券賦予債券投資者某種期權，比普通債券投資更加靈活。 8、股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的。 9、股票期權投資策略 基金管理人在進行股票期權投資前將建立股票期權投資決策小組，負責股票期權投資管理的相關事項。本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權交易。 10、融資及轉融通證券出借業務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律法規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融通證券出借業務。11、國債期貨交易策略 基金管理人在參與國債期貨交易前將建立國債期貨投資決策小組，負責國債期貨交易管理的相關事項。 12、信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品，按照風險管理原則，以風險對沖為目的，對所投資的資產組合進行風險管理。 未來，隨著投資工具的發展和豐富，本基金可在不改變投資目標及風險收益特征的前提下，相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書中更新。
業績比較基準 上證智選科創板創新價值指數收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%。
風險收益特征 本基金為ETF聯接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 同時，本基金為被動式投資的股票指數基金，跟蹤上證智選科創板創新價值指數，其預期風險與預期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜50萬元 0.80%
50萬元≤M＜100萬元 0.40%
M≥100萬元 1,000元/每筆
建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要
申購費 （前收費） M＜50萬元 1.00%
50萬元≤M＜100萬元 0.50%
M≥100萬元 1,000元/每筆
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0
注：基金管理人可以針對在本公司直銷柜臺辦理賬戶認證手續的養老金客戶開展費率優惠活動，詳見本基
金招募說明書及相關公告。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 本基金其他費用詳見本基金合同或招募說明書費用章節。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費和托管費。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、標的指數的風險：即標的指數因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在
差異，因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加
跟蹤誤差，影響投資收益。
2、標的指數波動的風險：標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司狀況、投資
人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。
3、標的指數變更的風險
根據基金合同的規定，因標的指數的編制與發布等原因，導致原標的指數不宜繼續作為本基金的投資
標的指數及業績比較基準，本基金可能變更標的指數，基金的投資組合隨之調整，基金收益風險特征可能
發生變化，投資人需承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。
4、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指
數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出
解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大
會進行表決。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提
供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%，預期年化跟蹤
誤差不超過4%。但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現
與指數價格走勢可能發生較大偏離。
建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要
6、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取延緩支付贖回款項或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨
無法按時獲得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風險。
7、成份股退市的風險
標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按
照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影
響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應調整。
8、投資于目標ETF基金帶來的風險
由于主要投資于目標ETF，所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF基金份額
二級市場交易價格折溢價的風險、目標ETF的技術風險等風險。
9、股指期貨交易風險
本基金參與股指期貨交易。參與股指期貨交易需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和
法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比交易標的資產要
承擔更高的風險。并且由于股指期貨定價復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨
采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使
投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按
規定將被強制平倉，可能給交易帶來損失。
10、國債期貨交易風險
本基金參與國債期貨交易，國債期貨市場的風險類型較為復雜，涉及面廣，主要包括：利率波動原因
造成的市場價格風險、宏觀因素和政策因素變化而引起的系統風險、市場和資金流動性原因引起的流動性
風險、交易制度不完善而引發的制度性風險等。
11、股票期權投資風險
本基金投資于股票期權，投資股票期權所面臨的主要風險是股票期權價格波動帶來的市場風險；因保
證金不足、備兌證券數量不足或持倉超限而導致的強行平倉風險；股票期權具有高杠桿性，當出現不利行
情時，微小的變動可能會使投資人權益遭受較大損失；包括對手方風險和連帶風險在內的第三方風險；以
及各類操作風險，極端情況下會給投資組合帶來較大損失。
12、融資風險
本基金參與融資業務，在放大收益的同時也放大了風險。類似于期貨交易，融資業務在交易過程中需
要全程監控其擔保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔保比率，這種“盯市”的方式對本基金流動
性的管理提出了更高的要求。
13、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基
金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風
險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的
風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存
托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的
風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在
差異的風險；境內外證券交易機制、法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
14、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險
以及價格波動風險等。
建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要
（1）流動性風險
信用衍生品在交易轉讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少，導致難以將信用衍生品以合理價
格變現的風險。
（2）償付風險
在信用衍生品存續期間，由于不可控制的市場及環境變化，創設機構可能出現經營狀況不佳或創設機
構的現金流與預期發生一定偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。
（3）價格波動風險
由于創設機構或所受保護的債券主體經營狀況或利率環境發生變化，引起信用衍生品價格出現波動的
風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益等作出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人官方網站［www.ccbfund.cn］［客服電話：400-81-95533］
●基金合同、托管協議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
建信上證智選科創板創新價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類份額)基金產品資料概要.pdf