中歐大盤價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中歐大盤價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年4月24日
送出日期：2025年4月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況基金簡稱中歐大盤價值混合基金代碼024175024175基金簡稱A中歐大盤價值混合A基金代碼A024176基金簡稱C中歐大盤價值混合C基金代碼C基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司基金合同生效日-上市交易所及上市日期暫未上市基金類型混合型交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-理的日期基金經(jīng)理劉勇證券從業(yè)日期2016年06月3日注：本基金基金類型為偏股混合型二、基金投資與凈值表現(xiàn)（一）投資目標(biāo)與投資策略請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況通過精選股票，在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期投資目標(biāo)穩(wěn)健增值。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超投資范圍短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、信用衍生品（不含合約類信用衍生品）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
基金簡稱 中歐大盤價值混合 基金代碼 024175
基金簡稱A 中歐大盤價值混合A 基金代碼A 024175
基金簡稱C 中歐大盤價值混合C 基金代碼C 024176
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉勇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年06月3日
投資目標(biāo) 通過精選股票，在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、信用衍生品（不含合約類信用衍生品）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票及存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；投資于港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票及存托憑證資產(chǎn)的50%；投資于大盤股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。1、大類資產(chǎn)配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置，確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例，重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)（包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等）和政策環(huán)境的變化趨勢，來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。2、股票投資策略（1）大盤股票的界定本基金所定義的大盤股票是指滬深300指數(shù)成份股及其備選成份股和中證港股通中國100指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證）。基金因指數(shù)成份調(diào)整而導(dǎo)致大盤股票的投資比例低于基金合同的投資比例時，基金管理人可根據(jù)市場情況在合理期限內(nèi)進行調(diào)整，至少每季度調(diào)整一次。主要投資策略未來，隨著中國證券市場發(fā)展和個股市值差異的變化，基金管理人可在保持大盤風(fēng)格的前提下適當(dāng)調(diào)整大盤股票定義標(biāo)準，并在履行適當(dāng)程序后及時公告。（2）個股投資策略在按照上述標(biāo)準篩選后的大盤股票范圍內(nèi)，本基金將利用價值投資的基本方法，通過尋找價值被低估的股票進行投資，以謀求業(yè)績持續(xù)增長和估值反轉(zhuǎn)帶來的收益。在定性方面，本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素，重點關(guān)注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。
本基金可以參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票及存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；投資于港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票及存托憑證資產(chǎn)的50%；投資于大盤股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置，確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例，重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)（包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等）和政策環(huán)境的變化趨勢，來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。2、股票投資策略（1）大盤股票的界定本基金所定義的大盤股票是指滬深300指數(shù)成份股及其備選成份股和中證港股通中國100指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證）。基金因指數(shù)成份調(diào)整而導(dǎo)致大盤股票的投資比例低于基金合同的投資比例時，基金管理人可根據(jù)市場情況在合理期限內(nèi)進行調(diào)整，至少每季度調(diào)整一次。未來，隨著中國證券市場發(fā)展和個股市值差異的變化，基金管理人可在保持大盤風(fēng)格的前提下適當(dāng)調(diào)整大盤股票定義標(biāo)準，并在履行適當(dāng)程序后及時公告。（2）個股投資策略在按照上述標(biāo)準篩選后的大盤股票范圍內(nèi)，本基金將利用價值投資的基本方法，通過尋找價值被低估的股票進行投資，以謀求業(yè)績持續(xù)增長和估值反轉(zhuǎn)帶來的收益。在定性方面，本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素，重點關(guān)注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。
在定量方面，本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的基本面及財務(wù)報表信息靈活運用各類財務(wù)指標(biāo)評估公司的價值，評估指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標(biāo)以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率、現(xiàn)金分紅率或股息率等指標(biāo)。（3）港股通標(biāo)的股票投資策略本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標(biāo)的股票，本基金主要采用“自下而上”個股研究方式，精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限于：治理結(jié)構(gòu)與管理層（例如：良好的公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)秀、誠信的公司管理層等）、行業(yè)集中度及行業(yè)地位（例如：具備獨特的核心競爭優(yōu)勢，如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等）、公司業(yè)績表現(xiàn)（例如：業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等）。（4）對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司，并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。3、債券投資策略本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略，力求獲取相對穩(wěn)健的投資回報。4、可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略（1）可轉(zhuǎn)換債券投資策略本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的股票進行基本面分析，具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風(fēng)險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。（2）可交換債券投資策略可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性，其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息；而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。5、股指期貨交易策略本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠
在定量方面，本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的基本面及財務(wù)報表信息靈活運用各類財務(wù)指標(biāo)評估公司的價值，評估指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標(biāo)以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率、現(xiàn)金分紅率或股息率等指標(biāo)。（3）港股通標(biāo)的股票投資策略本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標(biāo)的股票，本基金主要采用“自下而上”個股研究方式，精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限于：治理結(jié)構(gòu)與管理層（例如：良好的公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)秀、誠信的公司管理層等）、行業(yè)集中度及行業(yè)地位（例如：具備獨特的核心競爭優(yōu)勢，如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等）、公司業(yè)績表現(xiàn)（例如：業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等）。（4）對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司，并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。3、債券投資策略本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略，力求獲取相對穩(wěn)健的投資回報。4、可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略（1）可轉(zhuǎn)換債券投資策略本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的股票進行基本面分析，具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風(fēng)險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。（2）可交換債券投資策略可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性，其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息；而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。5、股指期貨交易策略本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠
桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響，謹慎投資資產(chǎn)支持證券。7、國債期貨交易策略國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，并結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。8、股票期權(quán)投資策略本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判，并結(jié)合股票期權(quán)定價模型，選擇估值合理的期權(quán)合約。基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作，確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力，同時授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。9、信用衍生品投資策略本基金按照風(fēng)險管理原則，以風(fēng)險對沖為目的，參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度，對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。10、融資投資策略本基金在參與融資業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資業(yè)務(wù)，有效防范和控制風(fēng)險，切實維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。滬深300價值指數(shù)收益率*80%+中證港股通中國100指數(shù)（人民幣）收益率業(yè)績比較基準*10%+銀行活期存款利率（稅后）*10%本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨風(fēng)險收益特征幣市場基金，但低于股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港
桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響，謹慎投資資產(chǎn)支持證券。7、國債期貨交易策略國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，并結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。8、股票期權(quán)投資策略本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判，并結(jié)合股票期權(quán)定價模型，選擇估值合理的期權(quán)合約。基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作，確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力，同時授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。9、信用衍生品投資策略本基金按照風(fēng)險管理原則，以風(fēng)險對沖為目的，參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度，對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。10、融資投資策略本基金在參與融資業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資業(yè)務(wù)，有效防范和控制風(fēng)險，切實維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。
業(yè)績比較基準 滬深300價值指數(shù)收益率*80%+中證港股通中國100指數(shù)（人民幣）收益率*10%+銀行活期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港
股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。三、投資本基金涉及的費用（一）基金銷售相關(guān)費用以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：中歐大盤價值混合A費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率M
股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M 1.20%
100萬元≤M 0.80%
500萬元≤M 每筆1000元
申購費（前收費） M 1.50%
100萬元≤M 1.00%
500萬元≤M 每筆1000元
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構(gòu)托管費0.20%基金托管人銷售服務(wù)中歐大盤價值混合C0.40%銷售機構(gòu)費其他費用詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。相關(guān)服務(wù)機構(gòu)注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。四、風(fēng)險揭示與重要提示（一）風(fēng)險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險主要包括：-市場風(fēng)險1、政策風(fēng)險，2、利率風(fēng)險，3、信用風(fēng)險，4、通貨膨脹風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、法律風(fēng)險-管理風(fēng)險；-流動性風(fēng)險；-策略風(fēng)險；-其它風(fēng)險；-特有風(fēng)險：1、本基金可參與股指期貨交易。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。2、本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。3、本基金可參與國債期貨交易。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險。另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標(biāo)的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)險。4、本基金可投資資產(chǎn)支持證券。基金管理人本著謹慎和控制風(fēng)險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，但仍或面臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險，所投資的資產(chǎn)支
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費 中歐大盤價值混合C 0.40% 銷售機構(gòu)
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場利率波動導(dǎo)致證券價
格下降，造成基金財產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持
證券存在一定的流動性風(fēng)險。
5、港股交易失敗風(fēng)險：港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有
限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所
持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的
風(fēng)險。
6、匯率風(fēng)險：本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入
參考匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適
用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
7、境外市場的風(fēng)險。
（1）本基金可通過“港股通機制”投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資
對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的
變化可能對本基金進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)
生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機制下參與香港股
票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
1）港股市場股價波動較大的風(fēng)險：香港市場證券實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股交易價
格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動；
2）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險：只有滬深港三地均為交易日才為港股
通交易日，因此在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，
可能帶來一定的流動性風(fēng)險；
3）香港出現(xiàn)聯(lián)交所規(guī)定的情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法
進行港股通交易的風(fēng)險；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情況時，
內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面
臨在暫停服務(wù)期間無法進行港股通交易的風(fēng)險；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取
得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地證券交
易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認
購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)
換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港
股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國
結(jié)算對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，
以投票截止日的持有作為計算基準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
8、基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資
于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對港股進行
投資的可能。
9、為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動
性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，
因無法找到交易對手或交易對手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是
在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況
不佳，或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價
格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信
用衍生品交易價格波動的風(fēng)險。
10、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險
1）可能放大投資損失的風(fēng)險：融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，它在放大投資收益的同時也必
然放大投資風(fēng)險。將股票作為擔(dān)保品進行融資交易時，既需要承擔(dān)原有的股票價格下跌帶
來的風(fēng)險，又得承擔(dān)融資買入股票帶來的風(fēng)險，同時還須支付相應(yīng)的利息和費用，由此承
擔(dān)的風(fēng)險可能遠遠超過普通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風(fēng)險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規(guī)定的同期
貸款基準利率調(diào)高，證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率，投資成本也因為利率的上調(diào)而增加，
將面臨融資成本增加的風(fēng)險。
3）強制平倉風(fēng)險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)系
外，還存在著較為復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔(dān)保關(guān)系。
證券公司為保護自身債權(quán)，對投資組合信用賬戶的資產(chǎn)負債情況實時監(jiān)控，在一定條件下
可以對投資組合擔(dān)保資產(chǎn)執(zhí)行強制平倉,且平倉的品種、數(shù)量、價格、時機將不受投資組合
的控制，平倉的數(shù)額可能超過全部負債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風(fēng)險：在融資交易出現(xiàn)異常或市場出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險時，監(jiān)管部門、證券交
易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應(yīng)措施，例如提高融資保證金比例、維持擔(dān)保
比例和強制平倉的條件等，以維護市場平穩(wěn)運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應(yīng)降
低、甚至提前進入追加擔(dān)保物或強制平倉狀態(tài)等潛在損失。
（2）流動性風(fēng)險
融資業(yè)務(wù)的流動性風(fēng)險主要指當(dāng)基金不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價格
波動導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時
間追加擔(dān)保物時面臨強制平倉的風(fēng)險。
（3）信用風(fēng)險
信用風(fēng)險主要指交易對手違約產(chǎn)生的風(fēng)險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同
的要求履行義務(wù)可能帶來風(fēng)險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務(wù)資
格、融資業(yè)務(wù)交易權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨
一定的風(fēng)險。
11、存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)
行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)
益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會面臨由
于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資
風(fēng)險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交
易普遍具有的宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。
-本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在
一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)
商或者調(diào)解解決。基金合同當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，任何
一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)
則進行仲裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，并對相關(guān)各方當(dāng)事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。爭議處理期間，基金管理人、基金托管
人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額
持有人的合法權(quán)益。基金合同受中華人民共和國法律（為基金合同之目的，在此不包括香
港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐大盤價值混合型證券投資基金基金合同》
《中歐大盤價值混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐大盤價值混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
中歐大盤價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf