浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年04月22日
送出日期：2025年04月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金中證A500指數(shù) 基金代碼 023879
基金簡(jiǎn)稱A 浙商匯金中證A500指數(shù)A 基金代碼A 023879
基金簡(jiǎn)稱C 浙商匯金中證A500指數(shù)C 基金代碼C 023880
基金管理人 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
周文超 2010年07月09日
陳顧君 2015年08月04日
其他 未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起10個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。 若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。該聯(lián)接基金具體投資范圍及比例等將依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求確定。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。基金管理人將綜合考慮市場(chǎng)情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 2、股票（含存托憑證）投資策略 本基金采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形、或受基金規(guī)模而投資受限、或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響等其他原因?qū)е禄馃o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可采取包括成份股替代策略等在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)
行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資標(biāo)的指數(shù)成份股的情形或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 3、債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的，綜合考慮流動(dòng)性和收益性，適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。 4、金融衍生工具投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 6、參與融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 7、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債，下同）和可交換債券投資策略 本基金密切跟蹤經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，對(duì)各類市場(chǎng)大勢(shì)做出判斷的前提下，對(duì)可轉(zhuǎn)換債券及其正股、可交換債券和對(duì)應(yīng)股票進(jìn)行綜合分析。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 對(duì)于資產(chǎn)支持證券，本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化品種具體政策框架下，通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后做出相應(yīng)的投資決策。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過程中收取：
浙商匯金中證A500指數(shù)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.80%
100萬(wàn)≤M 0.60%
200萬(wàn)≤M 0.40%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.00%
100萬(wàn)≤M 0.80%
200萬(wàn)≤M 0.60%
M≥500萬(wàn) 100000.00%
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0
浙商匯金中證A500指數(shù)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 0.00%
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 0.00%
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0
注：1、投資人如果有多筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類基金份額，適用費(fèi)率按單筆A類基金份額認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)
單獨(dú)計(jì)算。
2、本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基
金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用。
因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
3、對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi) 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書"基金的費(fèi)用與稅收"章節(jié)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%
且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下
將維持較高的股票倉(cāng)位，在股票市場(chǎng)下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)
率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短，可回溯歷史數(shù)據(jù)的時(shí)間也較短，無法代表過往完整的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，
也不預(yù)示其未來走勢(shì)。
（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額
的符合要求的贖回價(jià)格，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或
部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)，主要影響因素包括：
1）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤
誤差。
2）標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金
在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤
偏離度和跟蹤誤差。
4）由于成份股摘牌或流動(dòng)性差等因素，基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤
偏離度和跟蹤誤差。
5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金在跟蹤標(biāo)的
指數(shù)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買
入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
7）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會(huì)影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
8）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)
致基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
9）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例
與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成
本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因基金分紅帶來的證券買賣價(jià)格波動(dòng)、證券交易成本、
基金倉(cāng)位變動(dòng)等；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)
的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)
可能發(fā)生較大偏離。
（7）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指數(shù)的
任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策，則可
能導(dǎo)致?lián)p失。
（8）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的指數(shù)、變
更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)建，其表征性與可
投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金管理人需
調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，并可能導(dǎo)致基金
風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化。此外，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)構(gòu)未能及時(shí)對(duì)指數(shù)編制方
案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資人需
關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
（9）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事
項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合
并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。股指期貨
采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可
能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)
足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來?yè)p失。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。具體為：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資人帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是股指期貨投資中
最主要的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨合約無法及時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）基差風(fēng)險(xiǎn)是指股指期貨合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，以及不
同股指期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期限價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)；
（4）保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金
而帶來的風(fēng)險(xiǎn)；
（5）信用風(fēng)險(xiǎn)是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；
（6）操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等
原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
3、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。股票期權(quán)交易采用
保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉(cāng)期權(quán)的投資者面臨
的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。在參與股票期
權(quán)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)、股票期權(quán)的價(jià)格波動(dòng)和其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及可能造成
的損失。
4、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面
臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存
托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存
托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被
攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與
境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
5、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于國(guó)債期貨，國(guó)債期貨作為一種金融衍生品，具備特有的風(fēng)險(xiǎn)如下：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)債價(jià)格的波動(dòng)將可能影響國(guó)債期貨合約的價(jià)格波動(dòng)；國(guó)債期貨合約價(jià)格的波動(dòng)將直接影響基
金資產(chǎn)凈值；國(guó)債期貨與現(xiàn)貨合約以及國(guó)債期貨不同合約之間價(jià)格差的波動(dòng)可能導(dǎo)致特定策略組合
在部分時(shí)間點(diǎn)上價(jià)值產(chǎn)生不利方向的波動(dòng)。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)債期貨業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括持倉(cāng)組合變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和無法繳足保證金的資金流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)。持倉(cāng)組合變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指持倉(cāng)品種變現(xiàn)時(shí)由于市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足、或頭寸持有集
中度過大導(dǎo)致未在合理價(jià)位成交而造成變現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；無法繳足保證金的資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指當(dāng)國(guó)
債期貨業(yè)務(wù)支付現(xiàn)金的義務(wù)大于組合現(xiàn)金頭寸而發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)指由于發(fā)行人或交易對(duì)手違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。由于國(guó)債期貨業(yè)務(wù)持有的合約均為
中金所場(chǎng)內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)品種，因此該業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。
（4）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)債期貨業(yè)務(wù)開展過程中，存在可能違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)，主要
包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等方面的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)指由于內(nèi)部流程的不完善、業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏、或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造
成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）國(guó)債期貨實(shí)物交割風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)債期貨到期時(shí)采取實(shí)物交割方式，因此可能存在因?qū)嵨锝桓顚?dǎo)致被逼空的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）基差風(fēng)險(xiǎn)
基差風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套
利效果，使之發(fā)生意外損失的風(fēng)險(xiǎn)。
6、資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)
生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，
而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨
的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的
信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
7、參與融資業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，參與融資交易的風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用
風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。為了更好的防范融資交易所面臨
的各類風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，有效防
范和控制風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全和基金份額持有人利益。
8、本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的
風(fēng)險(xiǎn)。
（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
此外，本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)
施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響。
本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見
招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值
和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)
信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和《基金合同》
的當(dāng)事人。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，
任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點(diǎn)為北京市，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見管理人官方網(wǎng)站［www.stocke.com.cn］［客服電話：95345］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf