中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要
中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年05月19日
送出日期：2025年05月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
中信保誠中證同業存單AAA
基金簡稱基金代碼023666
指數7天持有
中信保誠基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-基金類型混合型
每個開放日開放申購；本
基金對于每份基金份額設
運作方式其他開放式開放頻率定7天的最短持有期，在
最短持有期內該份基金份
額不可贖回或轉換轉出。
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
-
金經理的日期基金經理席行懿
證券從業日期2009年11月29日
注：本基金類型為混合型（固定收益類）。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
緊密跟蹤標的指數，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，
投資目標
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券。為了更好地實現投資目
標，本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（包
括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分
離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等）、短期融資
投資范圍券（含超短期融資券）、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證
券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、現金等
貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監會相關規定）。
本基金不投資股票，也不投資可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除
外）、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的
80%，本基金投資于標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現
金基金資產的80%；每個交易日日終，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%
的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出
保證金、應收申購款等。
如果法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，在履
行適當程序后，本基金的投資比例會做相應調整。
1、同業存單投資策略：（1）優化抽樣復制策略；（2）替代性策略。2、債券投
主要投資策略
資策略。3、資產支持證券投資策略。
中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×
業績比較基準
5%
本基金主要采用抽樣復制和動態最優化的方法跟蹤標的指數的表現，具有與標
的指數以及標的指數所代表的市場相似的風險收益特征。一般而言，本基金的
風險收益特征
長期平均風險和預期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于貨幣市
場基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
認購費：該費率為0%。
申購費：該費率為0%。
贖回費：該費率為0%。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
銷售服務費0.20%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
其它費用律師費等-
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費用年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、本基金特有的風險：
1、本基金主要投資于同業存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。當同業存單的發行主
體出現違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險；當本基金投資的同業存單
發行主體信用評級發生變動不再符合法規規定或基金合同約定時，管理人將需要在規定期限內完成
調整，可能導致變現損失；金融市場利率波動會導致同業存單市場的價格和收益率的變動，從而影
響本基金投資收益水平。基金份額凈值可能因市場中的各類投資品種的價格變化而出現一定幅度的
波動。投資者購買本基金可能承擔凈值波動或本金虧損的風險。
2、最短持有期限內不能贖回基金份額的風險。本基金對每份基金份額設定最短持有期限，對投資者
存在流動性風險。本基金主要運作方式設置為允許投資者每個開放日申購，但對于每份基金份額設
定最短持有期限，最短持有期限內基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考
慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風險。
3、開始辦理贖回業務前不能贖回基金份額的風險。基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月
開始辦理贖回，對投資者存在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月
內不能贖回的風險。
4、標的指數的風險：（1）標的指數回報與同業存單市場平均回報偏離的風險。標的指數并不能完全
代表整個同業存單市場。標的指數成份券的平均回報率與整個同業存單市場的平均回報率可能存在
偏離。（2）標的指數波動的風險。標的指數成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。
（3）標的指數變更的風險：盡管可能性很小，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。
基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指
數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年
化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，
本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。本基金還可能面臨基金投資組合回報與標的指
數回報偏離的風險，以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：（1）由
于標的指數調整成份券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數成份券在標的指數中的權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。（3）由于標的指數是每天將利息進行再投資的，而組合同業存單利息收入只在賣
券時和付息時才收到利息部分的現金，然后才可能進行這部分資金的再投資，因此在利息再投資方
面可能會導致基金收益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。（4）由于成份券流動性差等
原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。（5）由于基金
投資過程中的同業存單及證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金投資組合
與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，
例如跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影
響本基金對標的指數的跟蹤程度。（7）其他因素產生的偏離。基金投資組合中個別成份券的持有比
例與標的指數中該成份券的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟
蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
6、指數編制機構停止服務的風險。本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數
編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，如指數編制機構停止服務，本基金將根據基
金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份
額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方
案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有
人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關
市場表現存在差異，影響投資收益。
7、成份券暫停上市、摘牌或違約的風險。標的指數的當前成份券可能會出現暫停上市、摘牌或違約
而被踢除指數，此后也可能會有其它成份券加入成為該指數的成份券。本基金投資組合與相關指數
成份券之間并非完全相關，在標的指數的成份券調整時，存在由于成份券違約或流動性差等原因無
法及時買賣成份券，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。當標的指數的成份券違約時，本基金
可能無法及時賣出而導致基金凈值下降、跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。本基金運作過程中，
當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金
管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整，但并不
保證能因此避免該成份券對本基金基金財產的影響，當基金管理人對該成份券予以調整時也可能產
生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
8、資產支持證券的投資風險。本基金可投資于資產支持證券。基金管理人雖然已制定了投資決策流
程和風險控制制度，但本基金仍將面臨資產支持證券所特有的信用風險、利率風險、流動性風險、
提前償付風險、操作風險和法律風險等各種風險。（1）信用風險：資產支持證券參與主體對所承諾
的各種合約違約所造成的可能損失。可能表現為證券化資產所產生的現金流不能支持本金和利息的
及時支付而給投資者帶來損失。（2）利率風險：資產支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利
率風險，即資產支持證券的價格受利率波動發生變動的風險。（3）流動性風險：資產支持證券不能
迅速、低成本變現的風險。（4）提前償付風險：若合同約定債務人有權在產品到期前償還，則存在
由于提前償付而使投資者遭受損失的可能性。（5）操作風險：相關各方在業務操作過程中，因操作
失誤或違反操作規程而引起的風險。（6）法律風險：因資產支持證券交易結構較為復雜、參與方較
多、交易文件較多而存在的法律風險和履約風險。
二、市場風險。三、流動性風險。四、其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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