中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書
基金管理人：中信保誠基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
中信保誠中證同業存單 AAA 指數 7 天持有期證券投資基金招募說明書
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重要提示
中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
經2025年2月7日中國證監會證監許可[2025]238號文準予注冊。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）注冊，但中國證監會對本基金募
集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資
人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，
并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券
價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資
人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的
基金管理風險，因交收違約和投資信用類金融工具引發的信用風險，本基金投資同
業存單的風險等本基金的特定風險，詳見本招募說明書“風險揭示”章節。本基金
為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構
停止服務、成份券停牌、摘牌或違約等潛在風險。
本基金標的指數為中證同業存單AAA指數，指數代碼：931059，由中證指數有
限公司編制。標的指數以2014年12月31日為基日，以100點為基點。有關標的指數
具體編制方案及成份券信息詳見中證指數有限公司網站，網址（如中證指數有限公
司 官 方 網 站 相 關 頁 面 網 址 存 在 變 動 ， 請 以 屆 時 實 際 網 址 為 準 ）：
http://www.csindex.com.cn。
本基金主要采用抽樣復制和動態最優化的方法跟蹤標的指數的表現，具有與標
的指數以及標的指數所代表的市場相似的風險收益特征。一般而言，本基金的長期
平均風險和預期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金主要投資于同業存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。當
同業存單的發行主體出現違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金
的風險；當本基金投資的同業存單發行主體信用評級發生變動不再符合法規規定或
基金合同約定時，管理人將需要在規定期限內完成調整，可能導致變現損失；金融
市場利率波動會導致同業存單市場的價格和收益率的變動，從而影響本基金投資收
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益水平。
本基金對于每份基金份額設置7天最短持有期限，同時，本基金開始辦理贖回
業務前，投資者不能提出贖回申請。本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效
日（對于認購份額而言）或基金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日后的
6天內（不含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第6天起（如
為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。即投資
者要考慮在最短持有期限內資金不能贖回的風險。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 1 個月開始辦理贖回，對投資者存在
流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起 1 個月內不能贖回的
風險。
本基金可投資于資產支持證券。基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風險
控制制度，但本基金仍將面臨資產支持證券所特有的信用風險、利率風險、流動性
風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等各種風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程
序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關
章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋
賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制
時的特定風險。
投資有風險，投資人在認購（或申購）本基金時應仔細閱讀本招募說明書，全
面認識本基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判
斷市場，對認購/申購基金的意愿、時機、數量等投資行為做出獨立、謹慎決策，獲
得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的各類風險。
投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金信息披
露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經
驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投
資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。投資人應當通過本基金管理人或
銷售機構購買本基金，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告以及基金管理人
網站的相關公示。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資
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產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高
低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金
業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投
資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
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目 錄
重要提示........................................................................................................................2
目 錄........................................................................................................................5
第一部分 緒言..............................................................................................................6
第二部分 釋義..............................................................................................................7
第三部分 基金管理人................................................................................................13
第四部分 基金托管人................................................................................................24
第五部分 相關服務機構............................................................................................28
第六部分 基金的募集................................................................................................30
第七部分 基金合同的生效........................................................................................34
第八部分 基金份額的申購與贖回............................................................................34
第九部分 基金的投資................................................................................................45
第十部分 基金的財產................................................................................................51
第十一部分 基金資產的估值....................................................................................52
第十二部分 基金的收益與分配................................................................................58
第十三部分 基金的費用與稅收................................................................................60
第十四部分 基金的會計與審計................................................................................63
第十五部分 基金的信息披露....................................................................................64
第十六部分 側袋機制................................................................................................71
第十七部分 風險揭示................................................................................................74
第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算........................................82
第十九部分 基金合同的內容摘要............................................................................84
第二十部分 基金托管協議的內容摘要....................................................................85
第二十一部分 對基金份額持有人的服務................................................................86
第二十二部分 其他應披露事項................................................................................88
第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式........................................................89
第二十四部分 備查文件............................................................................................90
附件一：基金合同的內容摘要..................................................................................91
附件二：基金托管協議的內容摘要........................................................................108
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第一部分 緒言
《中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書》（以
下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》
（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運
作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦
法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管
理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡
稱“《指數基金指引》”）和其他有關法律法規，以及《中信保誠中證同業存單AAA
指數7天持有期證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明
的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明
書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是
約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份
額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表
明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有
權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基
金合同。
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第二部分 釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指中信保誠中證同業存單 AAA 指數 7 天持有期證券投資
基金
2、基金管理人：指中信保誠基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司
4、基金合同：指《中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基
金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中信保誠中證同
業存單 AAA 指數 7 天持有期證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效
修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有
期證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金份額發售公告：指《中信保誠中證同業存單 AAA 指數 7 天持有期證券
投資基金基金份額發售公告》
8、基金產品資料概要：指《中信保誠中證同業存單 AAA 指數 7 天持有期證券
投資基金基金產品資料概要》及其更新
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員會
第五次會議通過，經 2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第
三十次會議修訂，自 2013 年 6 月 1 日起實施，并經 2015 年 4 月 24 日第十二屆全
國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改
<中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基
金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會 2020 年 8 月 28 日頒布、同年 10 月 1 日實施
的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修
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訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會 2019 年 7 月 26 日頒布、同年 9 月 1 日實
施的，并經 2020 年 3 月 20 日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修
正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施的
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10
月 1 日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對
其不時做出的修訂
15、《指數基金指引》：指中國證監會 2021 年 1 月 22 日頒布、同年 2 月 1 日實
施的《公開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數基金指引》及頒布機關對其
不時做出的修訂
16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務
的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合
法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體
或其他組織
21、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機
構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定可以投資于在中國境內
依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
22、人民幣合格境外機構投資者：指按照《合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外
的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人
23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人
民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其
他投資人的合稱
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24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
26、銷售機構：指中信保誠基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證
監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協議，辦理基金銷售業務的機構
27、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投
資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、
代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
28、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中信保誠基金管理
有限公司或接受中信保誠基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管
理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構
辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變
動及結余情況的賬戶
31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日
期
32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產
清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不
得超過 3 個月
34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35、最短持有期：本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置 7 天的
最短持有期限。同時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉
出申請。本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日起（對于認購份額而言）
或基金份額申購確認日起（對于申購份額而言）至該日后的 6 天內（不含當日），
投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；自該日后的第 6 天起（如為非工作日則順延
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至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請
36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
37、T 日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開
放日
38、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日（不包含 T 日）
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
41、《業務規則》：指《中信保誠基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是
規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人
和投資人共同遵守
42、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請
購買基金份額的行為
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請
購買基金份額的行為
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定
的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
45、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規
定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為
46、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持
基金份額銷售機構的操作
47、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內
自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
48、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加
上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請
份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的 10%
49、元：指人民幣元
50、基金收益：指基金投資所得同業存單利息、債券利息、買賣證券價差、銀
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行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
51、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款
項及其他資產的價值總和
52、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
53、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
54、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值
和基金份額凈值的過程
55、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊
及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、
中國證監會基金電子披露網站）等媒介
56、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基
金份額持有人服務的費用
57、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以
合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀
行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債
券等
58、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額
凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，
從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害
并得到公平對待
59、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬
戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于
流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為
側袋賬戶
60、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致
公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍
導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的
資產
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61、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
法定代表人：涂一鍇
成立日期：2005年9月30日
批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】
142號
組織形式：有限責任公司（中外合資）
注冊資本：人民幣貳億元
存續期間：持續經營
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、境外證券投資管理和中國證監會
許可的其他業務。
電話：（021）68649788
聯系人：董元星
股權結構：
股 東
出資額
（萬元人民
幣）
出資比例
（%）
中信信托有限責任公司 9800 49
保誠集團股份有限公司 9800 49
中新蘇州工業園區創業投資有限公司 400 2
合 計 20000 100
二、主要人員情況
1、董事會成員
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涂一鍇先生，董事長，研究生學歷。歷任中信銀行股份有限公司總行營業部公
司業務部客戶經理、總行營業部富華大廈支行客戶經理、總行營業部投資銀行部客
戶經理、總行營業部投資銀行部高級客戶經理、總行營業部公司銀行部戰略客戶處
副經理、總行營業部公司銀行部戰略客戶處經理、總行營業部公司銀行部總經理助
理，中信信托有限責任公司信托業務二部高級經理、信托業務二部副總經理、信托
業務三部總經理、業務總監、黨委委員。現任中信信托有限責任公司黨委副書記、
副總經理，兼任中信保誠基金管理有限公司董事長、上海信誠致遠資產管理有限公
司董事長、中國信托業協會副會長、中國信托登記有限責任公司董事、中國信托業
保障基金有限責任公司董事、信三得利商貿有限公司副董事長、董事、中信基金會
理事會理事。
譚怡敏女士，董事，新加坡籍，本科學歷。歷任施羅德投資管理（新加坡）有
限公司新加坡首席運營官、亞太區首席運營官。現任瀚亞投資（新加坡）有限公司
首席運營官兼首席執行官，兼任中信保誠基金管理有限公司董事、ComfortDelGro
Corporation Limited（康福德高）非執行及獨立董事職務、Home Nursing Foundation
（家護基金） 非執行及獨立董事、Eastspring Investments (SICAV) （瀚亞投資
(SICAV)）董事及主席、Eastspring Investments SICAV-FIS（瀚亞投資SICAV-FIS）董
事及主席、Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.（瀚亞投資（盧森堡））董事、
Eastspring Investments Berhad（瀚亞投資（馬來西亞））董事及主席、Eastspring AlWara' Investment Berhad（瀚亞投資（阿拉瓦拉））董事和主席、BOCI-Prudential Asset
Management Limited（中銀國際英國保誠資產管理有限公司）非執行及獨立董事。
安思宇女士，董事，本科學歷。歷任康博建創軟件（上海）有限公司北京辦事
處職員，北京天地融創投資顧問有限公司職員，中信信托有限責任公司風險合規部
項目經理、高級經理，風險管理部副總經理、總經理，兼中信聚信（北京）資本管
理有限公司副總經理，中信信托有限責任公司信托運營部、運營管理中心、信用管
理部副總經理，現任中信信托有限責任公司金融市場部總經理，兼任中信保誠基金
管理有限公司董事、江西中威房地產開發有限公司董事、中國國際經濟咨詢有限公
司董事、中信信惠國際資本有限公司董事。
王伯莉女士，董事，中國臺灣籍，本科學歷。歷任花旗銀行經理，荷蘭商業銀
行副總經理，巴黎人壽投資型商品事業處副總經理，合作金庫人壽總經理、董事，
中信保誠中證同業存單 AAA 指數 7 天持有期證券投資基金招募說明書
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法國巴黎保險亞洲區投資型商品部門主管、臺灣區總經理，野村證券投資信托股份
有限公司總經理，現任瀚亞證券投資信托股份有限公司瀚亞投資大中華區總裁暨臺
灣總經理，兼任中信保誠基金管理有限公司董事、瀚亞證券投資信托股份有限公司
董事長、瀚亞投資（香港）有限公司董事、瀚亞投資管理（上海）有限公司董事、
瀚亞海外投資基金管理（上海）有限公司董事。
夏執東先生，獨立董事，研究生學歷。歷任財政部科研所會計研究室副主任、
中國建設銀行總行國際部副處長、安永華明會計師事務所副總經理、天華會計師事
務所合伙人、主任會計師，致同會計師事務所管委會副主席。現任致同（北京）工
程造價咨詢有限責任公司董事長，兼任中信保誠基金管理有限公司獨立董事，王府
井集團獨立董事。
楊思群先生，獨立董事，研究生學歷。歷任中國社會科學院財貿經濟研究所副
研究員、清華大學經濟管理學院經濟系副教授，現任中信保誠基金管理有限公司獨
立董事，兼任人保再保險股份有限公司獨立董事。
金光輝先生，獨立董事，澳大利亞籍，研究生學歷。歷任花旗國際副總裁，瑞
士信貸第一波士頓銀行副總裁，大通曼哈頓亞洲資本市場總監，匯豐銀行資本市場
總監，香港機場管理局航空物流總經理、戰略規劃與發展總經理、財務總經理，南
華早報集團首席財務官，信和置業集團財務和家庭辦公室主任。現任中信保誠基金
管理有限公司獨立董事，兼任Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited獨立董事、Asia
Fortune Investment Limited董事。
董元星先生，董事，總經理，研究生學歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易
員，華夏基金管理有限公司基金經理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經理。現任
中信保誠基金管理有限公司董事、總經理。
注：原“保誠集團亞洲區總部基金管理業務”自2012年2月14日起正式更名為
瀚亞投資，其旗下各公司名稱自該日起進行相應變更。瀚亞投資為保誠集團成員。
2、監事
王欣璐女士，執行監事（職工監事），本科學歷。歷任德勤華永會計師事務所
高級審計員、中信保誠基金管理有限公司監察稽核部高級內審經理。現任中信保誠
基金管理有限公司審計部副總監（主持工作）。
3、高級管理人員
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董元星先生，董事，總經理，研究生學歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易
員，華夏基金管理有限公司基金經理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經理。現任
中信保誠基金管理有限公司董事、總經理。
桂思毅先生，副總經理，研究生學歷。歷任安達信咨詢管理有限公司高級審計
員，中喬智威湯遜廣告有限公司財務主管，德國德累斯登銀行上海分行財務經理，
中信保誠基金管理有限公司風險控制總監、財務總監、首席財務官、首席運營官。
現任中信保誠基金管理有限公司副總經理兼董事會秘書、北京分公司負責人、深圳
分公司負責人，上海信誠致遠資產管理有限公司董事。
潘穎女士，副總經理，研究生學歷。歷任中信銀行零售銀行資產管理部負責人，
中信集團業務協同部二處處長，中信保誠基金管理有限公司總經理助理、副首席市
場官、北京分公司負責人。現任中信保誠基金管理有限公司副總經理。
胡喆女士，副總經理，研究生學歷。歷任申銀萬國證券研究所研究員，海通證
券研究所高級研究員，海通證券資產管理部研究部經理，中信保誠基金管理有限公
司高級研究員、研究總監、副首席投資官、總經理助理。現任中信保誠基金管理有
限公司副總經理、首席投資官、投資經理。
韓海平先生，副總經理，研究生學歷。歷任招商基金管理有限公司數量分析師，
國投瑞銀基金管理有限公司固定收益組副總監、基金經理，融通基金管理有限公司
固定收益部總監、基金經理，國投瑞銀基金管理有限公司總經理助理、固定收益部
總經理，中信保誠基金管理有限公司總經理助理、混合資產投資部總監。現任中信
保誠基金管理有限公司副總經理、基金經理。
周浩先生，督察長，研究生學歷。歷任中國證券監督管理委員會公職律師、副
調研員，上海航運產業基金管理有限公司合規總監，國聯安基金管理有限公司督察
長。現任中信保誠基金管理有限公司督察長，上海信誠致遠資產管理有限公司董事。
陳逸辛先生，首席信息官，研究生學歷。歷任上海致達信息產業股份有限公司
軟件事業部總經理，上海眾城聚合信息技術有限公司總經理，中信保誠基金管理有
限公司信息技術總監、信息技術總監兼電子商務總監、副首席運營官、首席運營官。
現任中信保誠基金管理有限公司首席信息官。
4、基金經理
席行懿女士，工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所，擔任高級審計
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師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任基金會計經理、交易員、固
定收益研究員。現任固定收益部副總監，中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保
誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券
型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠90天持有期
債券型證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經理。
5、投資決策委員會成員
（1）權益投資決策委員會
胡喆女士，副總經理、首席投資官、投資經理；
王睿先生，權益投資部總監、基金經理；
吳昊先生，研究部總監、基金經理；
孫浩中先生，研究部副總監、基金經理。
（2）固定收益投資決策委員會
韓海平先生，副總經理、基金經理；
鄭義薩先生，固定收益部副總監（主持工作）、基金經理；
席行懿女士，固定收益部副總監、基金經理；
陳嵐女士，基金經理；
楊穆彬先生，基金經理。
上述人員之間不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金
份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產；
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經
營方式管理和運作基金財產；
5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證
所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，
分別記賬，進行證券投資；
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6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
7、依法接受基金托管人的監督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法
符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定
基金份額申購、贖回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告
義務；
12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向
他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因向審計、法律等外部
專業顧問提供的情況除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資
料，保存期限不低于法律法規的規定；
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證
投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資
料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通
知基金托管人；
20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
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時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托
管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益
向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事
務的行為承擔責任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法
律行為；
24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金
募集期結束后30日內退還基金認購人；
25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作辦
法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的相關規定，并建立健全的內部控
制制度，采取有效措施，防止違法違規行為的發生。
2、基金管理人及其董事、監事、高級管理人員和其他從業人員承諾嚴格遵守
《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止以下《基
金法》、《運作辦法》禁止的行為發生：
（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
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（8）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家
有關法律法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營；
（2）違反基金合同或托管協議；
（3）損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；
（7）泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
（8）未按法律法規、基金管理公司內部制度進行證券投資，未事先向基金管
理人申報，與基金份額持有人發生利益沖突；
（9）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾
亂市場秩序；
（10）故意損害投資人及其他同業機構、人員的合法權益；
（11）以不正當手段謀求業務發展；
（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（13）信息披露不真實，有誤導、欺詐成分；
（14）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。
4、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、
策略及限制等全權處理本基金的投資。
5、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，
采取有效措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
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（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從
事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有
人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事
通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
五、基金經理的承諾
1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人
謀取最大利益；
2、不利用職務之便為自己及其被代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，泄
漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、
基金投資計劃等信息；
4、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
六、基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的總體目標和原則
公司內部控制制度，是指公司為了保障業務正常運作、實現既定的經營目標、
防范經營風險而設立的各種內控機制和一系列內部運作程序、措施和方法等文本制
度的總稱。內部控制的總體目標是：建立一個決策科學、營運高效、穩健發展的機
制，使公司的決策和運營盡可能免受各種不確定因素或風險的影響。內部控制遵循
以下原則：
全面性原則：內部控制滲透到公司的決策、執行和監督層次，貫穿了各業務流
程的所有環節，覆蓋了公司所有的部門、崗位和各級人員。
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有效性原則：各項內部控制制度必須符合國家和主管機關所制定的法律法規和
規章，不得與之相抵觸；具有高度的權威性，是所有員工嚴格遵守的行動指南。
相互制約原則：在公司的各個部門之間、各業務環節及重要崗位體現相互監督、
相互制約，作到公司決策、執行、監督體系的分離以及公司各職能部門中關鍵部門、
崗位的設置分離（如交易執行部門和基金清算部門的分離、直接操作人員和控制人
員的分離等），形成權責分明、相互牽制的局面，并通過切實可行的相互制衡措施
來降低各種內控風險的發生。
及時性原則：內部控制應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境
的變化而不斷修正，并隨國家法律、法規、政策等外部環境因素的改變及時進行相
應的修改和完善。
成本效益原則：公司將充分發揮各機構、各部門及廣大員工的工作積極性，盡
量降低經營運作成本，保證以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
防火墻原則：公司基金投資、基金交易、投資研究、市場開發、績效評估等相
關部門，應當在空間和制度上適當分離，以達到防范風險的目的。對因業務需要知
悉內幕信息的人員，應制定嚴格的審批程序和監管措施。
2、風險防范體系
公司根據基金管理的業務特點設置內部機構，并在此基礎上建立層層遞進、嚴
密有效的多級風險防范體系：
（1）一級風險防范
一級風險防范是指在公司董事會層面對公司的風險進行的預防和控制。
董事會下設風險與審計委員會，對公司經營管理與基金運作的合規性進行全面
和重點的分析檢查，發現其中存在的和可能出現的風險，并提出改進方案。
公司設督察長。督察長對董事會負責，組織、指導公司監察稽核和風險管理工
作，監督檢查基金及公司運作的合法合規情況和公司的內部風險控制情況，并定期
或不定期地向董事會或者董事會下設的相關專門委員會報告工作。
（2）二級風險防范
二級風險防范是指在公司風險控制委員會、投資決策委員會、監察稽核部和風
險管理部層次對公司的風險進行的預防和控制。
總經理下設風險管理委員會，對公司在經營管理和基金運作中的風險進行全面
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的研究、分析、評估，制定相應的風險管理制度并監督制度的執行，全面、及時、
有效地防范公司經營過程中可能面臨的各種風險。
總經理下設投資決策委員會，研究并制定公司基金資產的投資戰略和投資策略，
對基金的總體投資情況提出指導性意見，從而達到分散投資風險，提高基金資產的
安全性的目的。
監察稽核部和風險管理部在督察長指導下，獨立于公司各業務部門和各分支機
構，對各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。
（3）三級風險防范
三級風險防范是指公司各部門對自身業務工作中的風險進行的自我檢查和控
制。
公司各部門根據經營計劃、業務規則及本部門具體情況制定本部門的工作流程
及風險控制措施，達到：一線崗位雙人雙職雙責，互相監督；直接與交易、資金、
電腦系統、重要空白支票、業務用章接觸的崗位，實行雙人負責；屬于單人、單崗
處理的業務，強化后續的監督機制；相關部門、相關崗位之間相互監督制衡。
3、基金管理人關于風險管理和內部控制制度的聲明
基金管理人確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制度
是基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；基金管理人特別聲明
以上關于風險管理和內部控制制度的披露真實、準確，并承諾根據市場的變化和基
金管理人的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情況
（一）基金托管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住 所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號
聯系人：方圓
電 話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔
行之一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全國性的國
有股份制商業銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上
市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續16年躋身《財富》
(FORTUNE)世界500強，營業收入排名第154位；列《銀行家》(The Banker)雜志全
球千家大銀行一級資本排名第9位。
截至2025年3月31日，交通銀行資產總額為人民幣15.29萬億元。2025年一季度，
交通銀行實現凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣253.72億元。
交通銀行總行設資產托管部/資產托管業務發展中心（下文簡稱“托管部/托管
發展中心”）。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，
以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，
專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、
開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。
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（二）主要人員情況
任德奇先生，董事長、執行董事，高級經濟師。
任先生2020年1月起任本行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代為履行行
長職責）、執行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事長（其中：2019年4月至
2020年1月代為履行董事長職責）、執行董事，2018年8月至2019年12月任本行行長；
2016年12月至2018年6月任中國銀行執行董事、副行長，其中：2015年10月至2018
年6月兼任中銀香港（控股）有限公司非執行董事，2016年9月至2018年6月兼任中
國銀行上海人民幣交易業務總部總裁；2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長，
2003年8月至2014年5月歷任中國建設銀行信貸審批部副總經理、風險監控部總經理、
授信管理部總經理、湖北省分行行長、風險管理部總經理；1988年7月至2003年8月
先后在中國建設銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、岳陽分行，中國建設銀行信
貸管理委員會辦公室、信貸風險管理部工作。任先生1988年于清華大學獲工學碩士
學位。
張寶江先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。
張先生2024年6月起任本行行長；曾任中國農業發展銀行副行長，安徽省分行
行長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工作）、
辦公室副主任、研究室副主任等職務。張先生于1998年于中央黨校研究生院獲經濟
學碩士學位，2004年于中央黨校研究生院獲經濟學博士學位。
徐鐵先生，資產托管部/資產托管業務發展中心總經理。
徐鐵先生2022年4月起任本行資產托管部總經理；2014年12月至2022年4月任本
行資產托管部副總經理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資產托管部客戶
經理、保險與養老金部副高級經理、高級經理、保險保障業務部高級經理、總經理
助理。徐先生2000年于復旦大學獲經濟學碩士學位。
（三）基金托管業務經營情況
截至2025年3月31日，交通銀行共托管證券投資基金854只。此外，交通銀行還
托管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、理財產品、
信托計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、基本養老保險基金、劃轉國
有資本充實社保基金、養老保障管理產品、企業年金基金、職業年金基金、企業年
金養老金產品、期貨公司資產管理計劃、QFI證券投資資產、QDII證券投資資產、
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RQDII證券投資資產、QDIE、QDLP和QFLP等產品。
二、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部管
理，托管部/托管發展中心業務制度健全并確保貫徹執行各項規章，通過對各種風
險的識別、評估、控制及緩釋，有效地實現對各項業務的風險管控，確保業務穩健
運行，保護基金持有人的合法權益。
（二）內部控制原則
1、合法性原則：托管部/托管發展中心制定的各項制度符合國家法律法規及監
管機構的監管要求，并貫穿于托管業務經營管理活動始終。
2、全面性原則：托管部/托管發展中心建立各二級部自我監控和風險合規部風
險管控的內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、執
行、監督、反饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。
3、獨立性原則：托管部/托管發展中心獨立負責受托基金資產的保管，保證基
金資產與交通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受托基金資產分別設置賬戶，獨
立核算，分賬管理。
4、制衡性原則：托管部/托管發展中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從組
織架構的設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互制約，并通過有效的相互制
衡措施消除內部控制中的盲點。
5、有效性原則：托管部/托管發展中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級
內控管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，
通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障各項內控管理目
標被有效執行。
6、效益性原則：托管部/托管發展中心內部控制與基金托管規模、業務范圍和
業務運作環節的風險控制要求相適應，盡量降低經營運作成本，以合理的控制成本
實現最佳的內部控制目標。
（三）內部控制制度及措施
根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托管
業務指引》等法律法規，托管部/托管發展中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資
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基金托管管理規章制度，確保基金托管業務運行的規范、安全、高效，包括《交通
銀行資產托管業務管理辦法》、《交通銀行資產托管業務風險管理辦法》、《交通銀行
資產托管業務商業秘密管理規定》、《交通銀行資產托管業務從業人員行為規范》、
《交通銀行資產托管業務運營檔案管理辦法》等，并根據市場變化和基金業務的發
展不斷加以完善。做到業務分工科學合理，技術系統管理規范，業務管理制度健全，
核心作業區實行封閉管理，落實各項安全隔離措施，相關信息披露由專人負責。
托管部/托管發展中心通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和事
后檢查措施實現全流程、全鏈條的風險管理，聘請國際著名會計師事務所對基金托
管業務運行進行國際標準的內部控制評審。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
交通銀行作為基金托管人，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運作管理辦法》和有關證券法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合
比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基
金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益
分配等行為的合規性進行監督和核查。
交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為，及時通
知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時確認并進行調整。交通銀行有
權對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對交通銀行通知的違規
事項未能及時糾正的，交通銀行按規定報告中國證監會。
交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有重大違規行為，按規定報告中國
證監會，同時通知基金管理人限期糾正。
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第五部分 相關服務機構
一、基金份額銷售機構
1、直銷機構
名稱：中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
法定代表人：涂一鍇
電話：（021）6864 9788
聯系人：朱嫣
2、其他銷售機構
具體名單詳見基金份額發售公告以及基金管理人網站的相關公示。
基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷
售本基金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。
二、登記機構
名稱：中信保誠基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
法定代表人：涂一鍇
客服電話：400-6660066
聯系人：朱嫣
電話：021-68649788
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
經辦律師：劉佳、吳衛英
電話：（021）51150298
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傳真：（021）51150398
聯系人：劉佳
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
聯系地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場2期25樓
執行事務合伙人：鄒俊
電話：+86 (21) 22122888
傳真：+86 (21) 62881889
經辦注冊會計師：虞京京、侯雯
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第六部分 基金的募集
一、募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦
法》、基金合同及其他有關規定，經2025年2月7日中國證監會證監許可【2025】238
號文準予注冊。
二、基金類型、運作方式及存續期限
基金類型：混合型。
基金運作方式：契約型開放式。本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份
額設置7天的最短持有期限。同時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出
贖回或轉換轉出申請。
本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基金
份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內（不含當日），投資者不能
提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），
投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。
基金存續期限：不定期。
三、募集期限
自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公
告。基金管理人可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，
并及時公告。
四、募集方式及場所
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額
發售公告以及基金管理人網站的相關公示。
五、募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格
境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購
買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本
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基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金
管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產
管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規定請參見更新的招
募說明書或相關公告。
六、認購時間
本基金發售募集期間每天的具體業務辦理時間，由基金份額發售公告或各銷售
機構的相關公告或者通知規定。
各個銷售機構在本基金發售募集期內對于個人投資者或機構投資者的具體業
務辦理時間可能不同，若本招募說明書或基金份額發售公告沒有明確規定，則由各
銷售機構自行決定每天的業務辦理時間。
七、認購的數額限制
1、在基金募集期內，投資人可多次認購基金份額，本基金首次認購最低金額
為1元（含認購費），追加認購的最低金額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對
本基金最低認購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
2、本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產
管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調整單一投資者單日認購金額上限，具體規定請參見更新的招募說
明書或相關公告。
3、基金管理人可根據有關法律法規的規定和市場情況，調整認購的數額限制，
基金管理人最遲應于調整實施前2日在規定媒介上予以公告。
4、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金
管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述 50%比例要求
的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以
基金合同生效后登記機構的確認為準。
5、本基金可設置募集規模上限，具體規模上限及規模控制的方案詳見基金份
額發售公告或其他公告。
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八、認購的方式和確認
1、投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。
2、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤
銷。
3、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售
機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購
申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則由此產
生的任何損失由投資人自行承擔。
九、基金份額的類別設置
在不違反法律法規、基金合同以及不對基金份額持有人權益產生實質性不利影
響的情況下，根據基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可根據實際
情況，經與基金托管人協商，調整基金份額類別設置、增加新的基金份額類別、對
基金份額分類辦法及規則進行調整、變更收費方式或者停止現有基金份額的銷售等，
此項調整無需召開基金份額持有人大會，但調整實施前基金管理人需及時公告。
十、基金份額的初始面值、認購費用、認購價格及計算公式
1、本基金基金份額的初始面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元/份。
2、認購費用
本基金不收取認購費用。
3、認購份額的計算
本基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。本基金不收取認購費用，認
購份額的計算公式為：
認購份額＝認購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=認購利息/基金份額初始面值
認購份額總額＝認購份額＋利息折算的份額
認購的基金份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。認購金額的計算保留到小數點后兩位，
小數點兩位以后的部分四舍五入。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
利息折算的份額保留到小數點后2位，小數點后2位以后部分舍去，舍去部分所代表
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的資產歸基金所有。
例：某投資人認購基金份額40,000元，假定該筆認購金額產生利息40元，則其
可得到的基金份額計算如下：
認購份額＝認購金額/基金份額初始面值＝40,000/1.00＝40,000.00份
利息折算份額=認購利息/基金份額初始面值＝40.00/1.00＝40.00份
認購份額總額＝認購份額＋利息折算的份額＝40,000.00+40.00＝40,040.00份
即：該投資人投資40,000元認購本基金基金份額，在基金發售結束后，加上認
購資金在認購期內獲得的利息，其所獲得的基金份額為40,040.00份。
十一、募集期間認購資金利息的處理方式
本基金的有效認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額，歸基金
份額持有人所有。其中，利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
十二、募集期內募集資金的管理
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人
不得動用。
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第七部分 基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內，在基金募集份額總額不少于 2 億份，
基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金份額有效認購人數不少于 200 人的條件
下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發
售，并在 10 日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起 10 日內，向中國
證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中
國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管
理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管
理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人
不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期
活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基
金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人
或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續 60 個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在 10 個工作日內向中國證監會
報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金
合同等，并于 6 個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
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第八部分 基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。本基金銷售機構名單將由基金管理
人在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機
構，并在基金管理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營
業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或
其他指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通過上述方式
進行基金份額申購與贖回，具體辦法將另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
本基金最短持有期運作方式的具體規定，見基金合同第三部分“基金的基本情
況”之“三、基金的運作方式”。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監
會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在
實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金最短持有期運作方式的具體規定，見基金合同第三部分“基金的基本情
況”之“三、基金的運作方式”。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業
務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 1 個月開始辦理贖回，具體業務辦理
時間在贖回開始公告中規定。若某筆基金份額的最短持有期到期后，本基金尚未開
放辦理贖回業務的，基金份額持有人仍需在開放辦理贖回業務之后方可提出贖回申
請。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照
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《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、
贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值
為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序
贖回；
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投
資者的合法權益不受損害并得到公平對待；
6、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處
理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為
準。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必
須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申
購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購
成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖
回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在 T＋7 日（包括該日）內支付贖
回款項。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情
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形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。如遇證券交易所或交易市場數
據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行交換系統故障或其他非基金管理人及基金托管人
所能控制的因素影響了業務流程，則贖回款項劃付時間相應順延。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或
贖回申請日（T 日），在正常情況下，本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的有效
性進行確認。T 日提交的有效申請，投資人應在 T+2 日后（包括該日）及時到銷售
機構柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構對申購、贖
回申請的受理并不代表申請一定生效，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申
請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投
資者應及時查詢。若申購不生效或無效，則申購款項本金退還給投資人。
在法律法規允許的范圍內，本基金登記機構可根據業務規則，對上述業務辦理
時間進行調整，本基金管理人將于開始實施前按照有關規定予以公告。
五、申購和贖回的數額限制
1、通過銷售機構申購本基金的單筆最低金額為1元（含申購費）人民幣。各銷
售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定
為準。
投資人通過本公司直銷中心首次申購最低金額為10萬元（含申購費）人民幣，
追加申購每筆最低金額1000元（含申購費）人民幣。本基金直銷中心單筆申購最低
金額可由基金管理人酌情調整。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總
數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除
外）。
2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低于1份；基金份額
持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1份的，
需一并全部贖回。
基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額持有人因贖回、
轉換等原因導致其單個開放式基金賬戶內剩余的基金份額低于1份時，登記系統可
對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。
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3、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產
管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調整單一投資者單日申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說
明書或相關公告。
4、基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額上限、單日或單筆申
購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
5、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、基金單日凈申購比例上限，具
體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基
金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕
大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金
管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具
體見基金管理人相關公告。
7、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份
額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定媒介上公告。
六、申購及贖回費用
1、申購費率
本基金不收取申購費用。
2、贖回費率
本基金對每份基金份額設置7天的最短持有期限，不收取贖回費。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應
于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。
4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部
門、自律規則的規定。
5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場
情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促
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銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金
申購費率、贖回費率和銷售服務費率。
七、申購份額、贖回金額的計算
1、基金申購份額的計算方法如下：
本基金不收取申購費用，申購份額的計算公式為：
申購份額＝申購金額/申購當日基金份額凈值
例：某投資人投資10萬元申購本基金的基金份額，假設申購當日基金份額凈值
為1.0170元。則其可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000.00/1.0170＝98,328.42份
2、基金贖回金額的計算
本基金的贖回金額計算公式為：
贖回金額＝贖回份額×贖回當日基金份額凈值
例：某投資人在最短持有期限屆滿后贖回本基金的基金份額10萬份，贖回費為
0，假設贖回當日基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回金額=100,000.00×1.0170＝101,700.00元
3、基金份額的基金份額凈值計算
本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此
產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在
T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
八、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人無法接
受投資人的申購申請。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產
凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或對
存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能
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對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構等因異常情況導致基
金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
7、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份
額的比例達到或者超過 50%，或者變相規避 50%集中度的情形。
9、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單一投資
者累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限的。
10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第 1、2、3、5、6、7、10 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫
停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申
購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退
還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款
項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項或因不可抗力導致基金管理
人無法接受投資者的贖回申請。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產
凈值。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時。
6、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
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發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管
理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如
暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖
回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第 4 項所述情形，按基金合同的相
關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予
以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數
后的余額）超過前一開放日的基金總份額的 10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10%的前提
下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請
量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人
在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下
一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分
贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并
以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
本基金發生巨額贖回時，在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額10%
以上的贖回申請的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請：對于該基金份額持
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有人當日超過上一開放日基金總份額 10%以上的那部分贖回申請，基金管理人可以
進行延期辦理；對于該基金份額持有人未超過上述比例的部分，基金管理人根據前
段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的
贖回申請一并辦理。但是，如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，
則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
（3）暫停贖回：連續 2 個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人
認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回
款項，但不得超過 20 個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募
說明書規定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
并在 2 日內在規定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介
上刊登暫停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近 1
個開放日的基金份額凈值。
3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有
關規定，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以
根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重
新開放的公告。
十二、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基
金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關
規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告
知基金托管人與相關機構。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而
產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上
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述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或
者按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團
體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份
額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機
構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦
理，并按基金登記機構規定的標準收費。
十四、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷
售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。
十五、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行
規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額
必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資
計劃最低申購金額。
十六、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過
中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理
基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金
份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十七、基金份額的凍結、解凍和質押
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登
記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，被凍
結部分產生的權益根據有關機關要求及登記機構業務規則決定是否一并凍結。
如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基
金管理人將制定和實施相應的業務規則。
十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋機
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制”章節或屆時發布的相關公告。
十九、基金管理人可在不違反相關法律法規、不對基金份額持有人利益產生不
利影響的前提下，根據屆時具體情況對上述申購和贖回等安排進行補充和調整并提
前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
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第九部分 基金的投資
一、投資目標
緊密跟蹤標的指數，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券。為了更好地實現投資目標，
本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（包括國債、
地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債
的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等）、短期融資券（含超短期融資
券）、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款
（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、現金等貨幣市場工具等以及法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金不投資股票，也不投資可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、
可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的 80%，
本基金投資于標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資
產的 80%；每個交易日日終，本基金應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者
到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
如果法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，在履
行適當程序后，本基金的投資比例會做相應調整。
三、投資策略
本基金為指數基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法，投資于標的指數
中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造與
標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。
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在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤
偏離度的絕對值不超過 0.2%，年跟蹤誤差不超過 2%。如因指數編制規則或其他因
素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤
偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫
未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后
及時對相關成份券進行調整。
1、同業存單投資策略
（1）優化抽樣復制策略
本基金通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析，選取流動性較好
的成份券構建組合，對標的指數的久期等指標進行跟蹤，達到復制標的指數、降低
交易成本的目的。
（2）替代性策略
對于市場流動性不足、因法律法規原因個別成份券被限制投資等情況，本基金
無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時，基金管理人將通過投資其他成份券、非
成份券等方式進行替代。
2、債券投資策略
本基金在有效控制整體資產風險的基礎上，根據對宏觀經濟發展狀況、金融市
場運行特點等因素的分析確定組合整體框架，通過對債券市場、收益率曲線以及各
種債券品種價格的變化進行預測，運用類屬資產配置、目標久期控制、期限結構配
置、信用利差、相對價值配置、回購放大等多種債券投資策略進行以優化流動性管
理、分散投資風險、提高組合收益為主要目標的債券投資。
3、資產支持證券投資策略
本基金將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成和質量等因素，研究
資產支持證券的收益和風險匹配情況。采用數量化的定價模型來跟蹤債券的價格走
勢，在嚴格控制投資風險的基礎上選擇合適的投資對象以獲得穩定收益。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應調整和更新相關投資策略，并在招
募說明書更新或相關公告中公告。
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四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的 80%，本基金投資于標
的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的 80%；
（2）每個交易日日終，本基金應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到
期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等；
（3）本基金投資的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券的剩余期
限或回售期限在 397 天以內（含 397 天）；
（4）本基金投資的銀行存款、債券回購、央行票據、同業存單的期限在 1 年
以內（含 1 年）；
（5）本基金主動投資的金融工具（包括同業存單、信用債、非金融企業債務
融資工具、銀行存款、相關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定
的其他品種）的主體信用評級不低于 AAA；信用評級主要參照最近一個會計年度
的主體信用評級，如果對發行人同時有兩家以上境內評級機構（不包含中債資信）
評級的，應采用孰低原則確定其評級；本基金持有上述金融工具期間，如果其信用
評級下降不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起 3 個月內調整至符合約定；
（6）本基金投資于同一商業銀行的銀行存款及其發行的同業存單、債券、相
關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他金融工具占基金
資產凈值的比例合計不得超過 10%；
（7）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的 10%，
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分可不受前述比例限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券
的 10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種以及中國證監會認
定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（9）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的 10％；
（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
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48
（11）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的 10％；
（12）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的 10％；
（13）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為 1 年，債券
回購到期后不得展期；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值
的 10%；因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持
一致；
（16）本基金資產總值不超過基金資產凈值的 140%；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（5）、（14）、（15）情形之外，因證券市場波動、證券發行人合并、
基金規模變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在 10 個
交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其
規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金
合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定
為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適
當程序后，則本基金投資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
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（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從
事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有
人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事
通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
五、標的指數與業績比較基準
1、標的指數
本基金的標的指數為中證同業存單 AAA 指數，及其未來可能發生的變更。中
證同業存單 AAA 指數由中證指數有限公司編制發布，該指數樣本由在銀行間市場
上市的主體評級為 AAA、發行期限 1 年及以下的同業存單組成。指數采用市值加
權計算，以反映信用評級為 AAA 的同業存單的整體表現。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管
理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如
轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在 6 個月內召集基金份
額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人
應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益
優先原則維持基金投資運作。
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2、業績比較基準
本基金業績比較基準為：中證同業存單 AAA 指數收益率×95%+銀行人民幣一
年定期存款利率（稅后）×5%。
本基金為指數基金，主要投資于該標的指數成份券及其備選成份券，因此適合
將該標的指數的收益率作為本基金業績比較基準的主要構成成份。
六、風險收益特征
本基金主要采用抽樣復制和動態最優化的方法跟蹤標的指數的表現，具有與標
的指數以及標的指數所代表的市場相似的風險收益特征。一般而言，本基金的長期
平均風險和預期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。
七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額
持有人的利益；
2、有利于基金財產的安全與增值；
3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人
牟取任何不當利益。
八、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所
意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績
比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現
和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規
定。
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第十部分 基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及
其他資產的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶
以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、
基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的
財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其
他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因
進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的
債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基
金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基
金財產強制執行。
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第十一部分 基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規
定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的同業存單、債券、資產支持證券和銀行存款本息、應收款項、其
它投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計
準則》、監管部門有關規定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或
負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重
大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近
交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為
基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限
制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征
考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折
價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，
應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不
切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在 0.25%以上的，應對估值進
行調整并確定公允價值。
四、估值方法
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1、證券交易所上市的固定收益品種的估值
（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估
值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。
交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情
況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價
未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價
值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價
值。
2、首次公開發行未上市的債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難
以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方
估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人
回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待
償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值
價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒
有發生大的變動的情況下，按成本估值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值；選定
的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。
6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金
管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
保基金估值的公平性。
8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按
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國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，
共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承
擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問
題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。由此給基金份額持有人和基金造成
的損失以及因該交易日基金凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠
付，基金托管人不承擔任何責任。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額
的余額數量計算，精確到 0.0001 元，小數點后第 5 位四舍五入。基金管理人可以
設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或
基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基
金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公
布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的
準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后 4 位以內（含第 4 位）發生估值錯誤時，
視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售
機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責
任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值
錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
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上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據
計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時
協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由
于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯
誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助
義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值
錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不
全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應
賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有
要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還
給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總
和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的
原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進
行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更
正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金
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登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基
金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應當通報基金托管
人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時，基金管理人應當
公告，并報中國證監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。如果行業另有
通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上的，經與基金托管人協商
確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進
行復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份
額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管
理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 項進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券交易所、指數編制機構、登記結算機構及存款銀行
等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理
人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的
措施進行檢查，但未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人
和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施
消除或減輕由此造成的影響。
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十、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露
主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
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第十二部分 基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關
費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已
實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金
紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資，通過紅利再投資所得基金份額的
最短持有期起始日與該認/申購份額（原基金份額）的最短持有期起始日相同；若投
資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基
金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不違背法律法規及基金合同的規定、且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的前提下，基金管理人經與基金托管人協商一致可調整基金收益的分配原則，
不需召開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在 2 日內在
規定媒介公告。
六、基金收益分配中發生的費用
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基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投
資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記
機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法等
有關事項遵循相關規定。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側袋
機制”章節的規定。
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第十三部分 基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的賬戶開戶費、賬戶維護費用；
8、基金的證券交易或結算費用；
9、基金的銀行匯劃費用；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費
用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.20%年費率計提。管理費的計算方
法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金
托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5
個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，
支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.05%的年費率計提。托管費的計算
方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數
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H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金
托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5
個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
3、銷售服務費
本基金銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的 0.20%年費率計提。計算方法
如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
H 為每日應計提的銷售服務費
E 為前一日基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與
基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
前 5 個工作日內從基金財產中一次性支付。若遇法定節假日、公休假等，支付日期
順延。
上述“一、基金費用的種類”中第 4－10 項費用，根據有關法規及相應協議規
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基
金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應
待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，
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詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定或相關公告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務
人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
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第十四部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的會
計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于 2 個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會
計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并
以書面方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共
和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換
會計師事務所需在 2 日內在規定媒介公告。
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第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的
規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大
會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律法規和中國證監會規定的自然人、
法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法
規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整
性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息
通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披
露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投
資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信
息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本
為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
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公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金
份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重
大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說
明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及
基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重
大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網
站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金
終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作
監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明
的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基
金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人
至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的 3 日
前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載
在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基
金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷
售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載
在規定網站上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合
同》生效公告。
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（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當
至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的
次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值
和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年
度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額
申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售
機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度
報告登載于規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報
告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中
期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起 15 個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足 2 個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期
報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形，
為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其
他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有
份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流
動性風險分析等。
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（七）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當 2 日內編制臨時報告書，并登
載在規定報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生
重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務
所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人
變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責
人發生變動；
10、基金管理人的董事在最近 12 個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近 12 個月內變動超過百分之三
十；
11、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務
相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
14、基金收益分配事項；
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15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方
式和費率發生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、調整基金份額類別設置；
24、基金推出新業務或服務；
25、基金變更標的指數；
26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格
產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行
清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將
清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（十一）投資資產支持證券信息披露
本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其
持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有
的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券
總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例
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大小排序的前 10 名資產支持證券明細。
（十二）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和
招募說明書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。
（十三）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高
級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披
露內容與格式準則等法律法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，
對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金
定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相
關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，
并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業
機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案在《基金合同》終止后保存不少于法律法
規規定的最低年限。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者
決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正
常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監
會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金
財產中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
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依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規
規定將信息置備于各自住所，以供社會公眾查閱、復制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
3、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情形；
4、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
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第十六部分 側袋機制
一、側袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所
意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持
有人大會。基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證
監會派出機構備案。
啟用側袋機制當日，基金管理人應以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，
確認相應側袋賬戶份額。
二、側袋機制實施期間的基金運作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1、側袋賬戶
側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換。基金份
額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申請將
被拒絕。
2、主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，并
根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相關公
告中規定。
（二）基金的投資
側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬
戶資產為基準。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資
組合的調整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
（三）基金的費用
側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。
基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待特定
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資產變現后方可列支。
（四）基金的收益分配
側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基
金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金凈值信息
側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金
份額累計凈值。
2、定期報告
基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進展情況，披露
報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，該凈值或凈值區間并不代表特定資產
最終的變現價格，不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。
3、臨時報告
基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能
對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估
值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬戶
份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。
（六）特定資產處置清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置
變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。
（七）側袋的審計
基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
三、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部
分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法律法
規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金托管人協
商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改、調整或補充，無需召開
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基金份額持有人大會審議。
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第十七部分 風險揭示
一、本基金特有的風險
1、本基金主要投資于同業存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。
當同業存單的發行主體出現違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本
金的風險；當本基金投資的同業存單發行主體信用評級發生變動不再符合法規規定
或基金合同約定時，管理人將需要在規定期限內完成調整，可能導致變現損失；金
融市場利率波動會導致同業存單市場的價格和收益率的變動，從而影響本基金投資
收益水平。
基金份額凈值可能因市場中的各類投資品種的價格變化而出現一定幅度的波
動。投資者購買本基金可能承擔凈值波動或本金虧損的風險。
2、最短持有期限內不能贖回基金份額的風險
本基金對每份基金份額設定最短持有期限，對投資者存在流動性風險。本基金
主要運作方式設置為允許投資者每個開放日申購，但對于每份基金份額設定最短持
有期限，最短持有期限內基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資
者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風險。
3、開始辦理贖回業務前不能贖回基金份額的風險
基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，對投資者存在
流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月內不能贖回的
風險。
4、標的指數的風險
（1）標的指數回報與同業存單市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個同業存單市場。標的指數成份券的平均回報率與
整個同業存單市場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、投資者心理和交易制度
等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風
險。
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（3）標的指數變更的風險
盡管可能性很小，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。基于
原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與
新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在
2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，
本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
本基金還可能面臨基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險，以下因素可
能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：
（1）由于標的指數調整成份券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整
中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數成份券在標的指數中的權重發生變化，使本基金在相應的
組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）由于標的指數是每天將利息進行再投資的，而組合同業存單利息收入只
在賣券時和付息時才收到利息部分的現金，然后才可能進行這部分資金的再投資，
因此在利息再投資方面可能會導致基金收益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤
偏離度。
（4）由于成份券流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊
成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的同業存單及證券交易成本，以及基金管理費和托
管費等費用的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的
水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影
響本基金對標的指數的跟蹤程度。
（7）其他因素產生的偏離。基金投資組合中個別成份券的持有比例與標的指
數中該成份券的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指
數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯
誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
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6、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能
由于各種原因停止對指數的管理和維護，如指數編制機構停止服務，本基金將根據
基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方
案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集
基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決
未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合并、或者終
止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人
應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益
優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表
現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
7、成份券暫停上市、摘牌或違約的風險
標的指數的當前成份券可能會出現暫停上市、摘牌或違約而被踢除指數，此后
也可能會有其它成份券加入成為該指數的成份券。本基金投資組合與相關指數成份
券之間并非完全相關，在標的指數的成份券調整時，存在由于成份券違約或流動性
差等原因無法及時買賣成份券，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。當標的指
數的成份券違約時，本基金可能無法及時賣出而導致基金凈值下降、跟蹤偏離度和
跟蹤誤差擴大等風險。
本基金運作過程中，當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，
且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履
行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整，但并不保證能因此避免該成份券對
本基金基金財產的影響，當基金管理人對該成份券予以調整時也可能產生跟蹤偏離
度和跟蹤誤差擴大等風險。
8、資產支持證券的投資風險
本基金可投資于資產支持證券。基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風險
控制制度，但本基金仍將面臨資產支持證券所特有的信用風險、利率風險、流動性
風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等各種風險。
（1）信用風險：資產支持證券參與主體對所承諾的各種合約違約所造成的可
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能損失。可能表現為證券化資產所產生的現金流不能支持本金和利息的及時支付而
給投資者帶來損失。
（2）利率風險：資產支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風險，
即資產支持證券的價格受利率波動發生變動的風險。
（3）流動性風險：資產支持證券不能迅速、低成本變現的風險。
（4）提前償付風險：若合同約定債務人有權在產品到期前償還，則存在由于
提前償付而使投資者遭受損失的可能性。
（5）操作風險：相關各方在業務操作過程中，因操作失誤或違反操作規程而
引起的風險。
（6）法律風險：因資產支持證券交易結構較為復雜、參與方較多、交易文件
較多而存在的法律風險和履約風險。
二、市場風險
本基金為證券投資基金，證券市場的變化將影響到基金的業績。因此，宏觀和
微觀經濟因素、國家政策、市場變動、行業變化、投資人風險收益偏好和市場流動
程度等影響證券市場的各種因素將影響到本基金業績，從而產生市場風險，這種風
險主要包括：
1、經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，國家經濟、微觀經濟、行業及上市公司的盈利水
平也可能呈周期性變化，從而影響到證券市場及行業的走勢。
2、政策風險
因國家的各項政策，如財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等發生
變化，導致證券市場波動而影響基金投資收益，產生風險。
3、利率風險
由于利率發生變化和波動使得證券價格和證券利息產生波動，從而影響到基金
業績。
4、信用風險
當證券發行人不能夠實現發行時所做出的承諾，按時足額還本付息的時候，就
會產生信用風險。信用風險主要來自于發行人和擔保人。一般認為：國債的信用風
險可以視為零，而其他債券的信用風險可根據專業機構的信用評級確定。當證券的
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信用等級發生變化時，可能會產生證券的價格變動，從而影響到基金資產。
5、再投資風險
再投資獲得的收益又被稱做利息的利息，這一收益取決于再投資時的市場利率
水平和再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性并可
能影響到基金投資策略的順利實施。
6、購買力風險
基金份額持有人收益將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹因
素而使其購買力下降。
三、流動性風險
本基金面臨的流動性風險主要表現在幾個方面：建倉成本控制不力，建倉時效
不高；基金資產變現能力差，或變現成本高；在投資人大額贖回時缺乏應對手段；
證券投資中個券的流動性風險等。這些風險的主要形成原因是：
1、市場整體流動性問題。
證券市場的流動性受到價格、投資群體等諸多因素的影響，在不同狀況下，其
流動性表現是不均衡的，具體表現為：在某些時期成交活躍，流動性非常好，而在
另一些時期，則可能成交稀少，流動性差。在市場流動性出現問題時，本基金的操
作有可能發生建倉成本增加或變現困難的情況。這種風險在發生大額申購和大額贖
回時表現尤為突出。
2、市場中流動性不均勻，存在個股和個券流動性風險。
由于不同投資品種受到市場影響的程度不同，即使在整體市場流動性較好的情
況下，一些單一投資品種仍可能出現流動性問題，這種情況的存在使得本基金在進
行投資操作時，可能難以按計劃買入或賣出相應數量的證券，或買入賣出行為對證
券價格產生比較大的影響，增加基金投資成本。這種風險在出現個股和個券停牌和
漲跌停板等情況時表現得尤為突出。
3、本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標，
本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券、資產支持證券、
債券回購、銀行存款、現金等貨幣市場工具等投資品種，上述資產均在規范的交易
場所，運作時間長，市場透明度較高，運作方式規范，歷史流動性狀況良好，正常
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情況下能夠及時滿足基金變現需求，保證基金按時應對贖回要求。極端市場情況下，
上述資產可能出現流動性不足，導致基金資產無法變現，從而影響投資者按時收到
贖回款項。根據過往經驗統計，絕大部分時間上述資產流動性充裕，流動性風險可
控，當遇到極端市場情況時，基金管理人會按照基金合同及相關法律法規要求，及
時啟動流動性風險應對措施，保護基金投資者的合法權益。
4、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
在本基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況
或巨額贖回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，如本基金單個基金
份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金
管理人有權對其采取延期辦理贖回申請的措施。
5、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金可能實施備用的流動性風險管理工具，以更好地應對流動性風險。基金
管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度
調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限于：1）
延期辦理巨額贖回申請；2）暫停接受贖回申請；3）延緩支付贖回款項；4）暫停
基金估值；5）擺動定價；6）實施側袋機制等。
1）延期辦理巨額贖回申請
投資人具體請參見招募說明書“第八部分 基金份額的申購與贖回”中的“十、
巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延期辦理贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分贖回申請可能被延期辦理，同時投資人完成基金份
額贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
2）暫停接受贖回申請
投資人具體參見招募說明書“第八部分 基金份額的申購與贖回”中的“九、
暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”與“十、巨額贖回的情形及處理方式”，詳
細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕。同時，投資人完成基
金份額贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
3）延緩支付贖回款項
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投資人具體參見招募說明書“第八部分 基金份額的申購與贖回”中的“九、
暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”與“十、巨額贖回的情形及處理方式”，詳
細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
4）暫停基金估值
投資人具體參見招募說明書“第十一部分 基金資產的估值”中的“七、暫停
估值的情形”，詳細了解本基金暫定估值的情形及程序。
在此情形下，一方面投資人將無法知曉本基金的基金份額凈值，另一方面基金
將可能延期辦理或暫停接受基金申購贖回申請，或延緩支付贖回款項。
5）擺動定價
當本基金遭遇大額申購贖回時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基
金估值的公平性。當基金采用擺動定價時，投資人申購或贖回基金份額時的基金份
額凈值將會根據投資組合的市場沖擊成本而進行調整，使得市場沖擊成本能夠分配
給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確
保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
6）實施側袋機制
當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋賬戶份額將停止披露基金
份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現時間具有不確定性，
最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的
估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策
的原則，及時有效地對風險進行監測和評估，使用前經過內部審批程序并與基金托
管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回
款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的約定
進行操作，全面保障投資者的合法權益。
四、其他風險
1、技術風險
當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情況，
可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記系統癱瘓、核算系統無法
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按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。
2、大額申購/贖回風險
本基金是開放式基金，基金規模將隨著投資人對基金單位的申購與贖回而不斷
變化，若是由于投資人的連續大量申購而導致基金管理人在短期內被迫持有大量現
金；或由于投資人的連續大量贖回、或由于持有基金份額占比高的基金份額持有人
大額贖回而導致基金管理人被迫拋售所持有的證券以應付基金贖回的現金需要，則
可能使基金資產凈值受到不利影響。
3、贖回申請延期辦理的風險
本基金的目標客戶包括機構投資者、個人投資者、合格境外機構投資者和人民
幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他
投資者。如果持有基金份額占比高的基金份額持有人大額贖回時易構成本基金發生
巨額贖回，中小投資者可能面臨小額贖回申請也需要與機構投資者按同比例部分延
期辦理的風險。
4、基金規模過小導致的風險
如果持有基金份額占比高的基金份額持有人大額贖回后，很可能導致基金規模
過小。基金可能會面臨投資銀行間債券、交易所債券時交易困難的情形，實現基金
投資目標存在一定的不確定性。
5、其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險，以及證券市
場、基金管理人及基金銷售機構可能因不可抗力無法正常工作，從而產生影響基金
的申購和贖回按正常時限完成的風險。
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第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會
決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基
金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管
人同意并履行適當程序后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自
決議生效后2日內在規定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的
因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成
立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金
清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定
的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
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估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財
產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告。基金財產清算小組應當將清算報告登載
在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規的
規定。
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第十九部分 基金合同的內容摘要
基金合同的內容摘要，請見附件一。
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第二十部分 基金托管協議的內容摘要
基金托管協議的內容摘要，請見附件二。
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第二十一部分 對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人有權根據基
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如
下：
一、資料變更
投資人更改個人信息資料，請利用以下方式進行修改：到原開立基金賬戶的銷
售網點，登錄中信保誠基金網站、微信公眾號（中信保誠基金財富號）進行或投資
者本人致電客服中心。
二、定期定額投資計劃
本基金可通過銷售機構為投資人提供定期定額投資的服務，即投資人可通過固
定的渠道，采用定期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限
制，具體實施時間和業務規則將在本基金開放申購贖回后公告。
三、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定，在條件成熟的情況下
提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收取一定
的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并
公告。
四、電話查詢服務
中信保誠基金免長途費客服專線4006660066，為客戶提供安全高效的電話自助
語音或人工查詢服務。
五、在線服務
中信保誠基金網站（http://www.citicprufunds.com.cn）為基金投資人提供網上查
詢、網上資訊、網上留言等服務；微信公眾號（中信保誠基金財富號）為基金投資
人提供網上查詢、網上交易、在線咨詢等服務。
六、客戶投訴和建議處理
投資人可以通過中信保誠基金提供的網上留言、微信公眾號（中信保誠基金財
富號）、呼叫中心人工座席、書信、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的
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服務進行投訴或提出建議。投資人還可以通過銷售機構的服務電話對該銷售機構提
供的服務進行投訴。
七、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系
本基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
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第二十二部分 其他應披露事項
本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并在規定媒介上公
告。
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第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規
規定將信息置備于公司住所，以供社會公眾查閱、復制。投資人在支付工本費后，
可在合理時間內取得上述文件復印件。
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第二十四部分 備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，投資人在支付工本費
后，可在合理時間內取得下述文件復印件，基金合同條款及內容應以基金合同正本
為準。
（一）中國證監會準予中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基
金注冊的文件
（二）《中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同》
（三）《中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金托管協議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業務資格批件、營業執照
（六）基金托管人業務資格批件、營業執照
（七）中國證監會要求的其他文件
中信保誠基金管理有限公司
2025 年 5 月 20 日
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附件一：基金合同的內容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份額持有人的權利、義務
（一） 基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但
不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并
管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準
的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人
違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并
采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并
獲得《基金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使相關權利，為基金的利益
行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實
施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供
服務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖
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回、轉換、非交易過戶、定期定額投資、轉托管等業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但
不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的
經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，
分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確
定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報
告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向
他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因向審計、法律等外部
專業顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
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（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料，保存期限不低于法律法規的規定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保
證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并
通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權
益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利
益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在
基金募集期結束后 30 日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二） 基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但
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不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保
管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準
的其他費用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金
合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但
不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確
保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金
財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證
不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、司法機
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關等有權機關的要求，或因向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額
申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金
管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當
的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限
不低于法律法規的規定；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和
銀行監管機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責
任不因其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向
基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人
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基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金
合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金
合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權
益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包
括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法
提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包
括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有
限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
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（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務
規則；
（10）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表
有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另有約
定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金基金份額持有人大會不設立日常機構。
（一）召開事由
1、除法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定外，當出現或需要
決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持
有人大會的事項。
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2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無
實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低
贖回費率、變更收費方式，或者增加、減少或調整基金份額類別設置；
（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（5）基金管理人、登記機構、基金銷售機構，在法律法規規定或中國證監會
許可的范圍內，在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情況下，調整有
關申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管等業務規則；
（6）基金在法律法規或中國證監會允許的范圍內推出新業務或服務；
（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他
情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金
管理人召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提
出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書
面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內
召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管
人自行召集，并自出具書面決定之日起 60 日內召開并告知基金管理人，基金管理
人應當配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收
到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人
代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內
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召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有
人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到
書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代
表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內召
開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基
金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前 30 日報
中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理
人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益
登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前 30 日，在規定媒介公告。
基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中
說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方
式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決
意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指
定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通
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100
知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機
構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代
表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人
大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時
符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》
和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有
效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份
額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以
后、6 個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金
份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權
益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形
式或會議通知等相關公告中指定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定
的地址。通訊開會應以書面方式或會議通知等相關公告中指定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2 個工作日內連續
公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則
為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人
（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知
規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參
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加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有
的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金
份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內，就原定審議事項重新召集基
金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含
三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出
具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理
人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律
法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規或監管機構允許的情況下，在會議召開方式上，本基金亦可采
用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有
人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。經會議通知載明，基
金份額持有人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或
其他方式授權他人代為出席會議并表決。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、
決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法
律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人
大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當
在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和
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公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大
會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表
和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人
所持表決權的 50%以上（含 50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額
持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有人大
會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓
名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決截
止日期后 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關
監督下形成決議。如監督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成的決
議有效。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決
權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規定的須以特別
決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定和基金合
同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金
合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符
合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合
會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權
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表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審
議、逐項表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份
額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額
持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基
金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出
席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人
或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，
可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清
點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托
管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計
票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表
決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會備
案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 日內在規定媒介上公告。如果采用通
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訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機
構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大
會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和
側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金
份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或
代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基
金份額 10%以上（含 10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記
日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之
一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于
在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召
開時間的 3 個月以后、6 個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會
應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參
與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上（含
50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之
一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分
之二以上（含三分之二）通過。
同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
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條件等規定，與將來頒布的其他涉及基金份額持有人大會規定的法律法規不一致的，
基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和
調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和
基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托
管人同意并履行適當程序后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自
決議生效后 2 日內在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的
因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成
立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金
清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定
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的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財
產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后 5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告。基金財產清算小組應當將清算報告登載
在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規的
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規定。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，
如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員
會，按照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為
上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，
仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地
履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港、澳門和臺灣法
律）管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的
辦公場所和營業場所查閱。
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附件二：基金托管協議的內容摘要
一、托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路16號19層
法定代表人：涂一鍇
成立時間：2005年9月30日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[2005]142號
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、境外證券投資管理和中國證監會
許可的其他業務（涉及行政許可的憑許可證經營）
注冊資本：人民幣貳億元
組織形式：有限責任公司
存續期間：持續經營
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準設立機關及批準設立文號：國務院國發(1986)字第81 號文和中國人民銀
行銀發［1987］40號文
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字［1998］25號
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦
理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政
府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供
信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管
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理機構批準的其他業務；經營結匯、售匯業務。
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續期間：持續經營
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基
金的投資范圍、投資對象進行監督。
本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券。為了更好地實現投資目標，
本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（包括國債、
地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債
的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等）、短期融資券（含超短期融資
券）、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款
（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、現金等貨幣市場工具等以及法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金不投資股票，也不投資可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、
可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%，
本基金投資于標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資
產的80%；每個交易日日終，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到
期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等。
如果法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，在履
行適當程序后，本基金的投資比例會做相應調整。
2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基
金投資、融資比例進行監督。
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根據《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規定：
（1）本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%，本基金投資于標
的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；
（2）每個交易日日終，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到
期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等；
（3）本基金投資的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券的剩余期
限或回售期限在397天以內（含397天）；
（4）本基金投資的銀行存款、債券回購、央行票據、同業存單的期限在1年以
內（含1年）；
（5）本基金主動投資的金融工具（包括同業存單、信用債、非金融企業債務
融資工具、銀行存款、相關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定
的其他品種）的主體信用評級不低于AAA；信用評級主要參照最近一個會計年度的
主體信用評級，如果對發行人同時有兩家以上境內評級機構（不包含中債資信）評
級的，應采用孰低原則確定其評級；本基金持有上述金融工具期間，如果其信用評
級下降不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起3個月內調整至符合約定；
（6）本基金投資于同一商業銀行的銀行存款及其發行的同業存單、債券、相
關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他金融工具占基金
資產凈值的比例合計不得超過10%；
（7）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，完
全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分可不受前述比例限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券
的10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種以及中國證監會認
定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（9）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的10％；
（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
（11）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的10％；
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（12）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；
（13）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券
回購到期后不得展期；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值
的10%；因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持
一致；
（16）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（5）、（14）、（15）情形之外，因證券市場波動、證券發行人合并、
基金規模變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交
易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規
定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合
同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定
為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適
當程序后，則本基金投資不再受相關限制。
基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所
意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，
本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于主袋賬戶。側袋機制的具體
規則依照相關法律法規的規定和基金合同、招募說明書的約定執行。
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3.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金投
資禁止行為進行監督。基金財產不得用于下列投資或者活動。
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從
事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有
人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事
通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
4.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管
理人參與銀行間債券市場進行監督。
（1）基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管
理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易
對手的名單。基金托管人在收到名單后2個工作日內電話或回函確認收到該名單。
基金管理人應定期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新。基
金托管人在收到名單后2個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確
認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍
應按照協議進行結算。
（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，
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由于交易對手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。
5.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管
理人銀行存款業務進行監督。
本基金投資銀行存款應符合如下規定：
（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確保基金銀行
存款業務賬目及核算的真實、準確。
（2）基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行
簽訂書面協議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、
資金劃撥、賬目核對、到期兌付，以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的
權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。
（3）基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復核
相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的
各項規定。
6.基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投
資其他方面進行監督。
（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金
資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基
金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監
督和核查。如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制
在宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并有權在發現后報告中國
證監會。
（三）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，在規定時間內
答復并改正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要
求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料
和制度等。
基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其他
有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人
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限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人
反饋，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在限期內，基金
托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托
管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人有權報告中國證監會。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通
知基金管理人在限期內糾正。
基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者
違反《基金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并有權向中國證
監會報告。
基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規
和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并有
權向中國證監會報告。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人對
基金托管人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否
安全保管基金財產、開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶及債券托管賬戶等投資所
需賬戶，是否及時、準確復核基金管理人計算的基金凈值信息，是否根據基金管理
人指令辦理清算交收，是否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和
監督基金投資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查。基金托管
人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理
人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復并改正。
基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、
未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金
法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知基金托管人
在限期內糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出
回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。
基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告
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中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基
金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通
知基金托管人在限期內糾正。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1.基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的指令，不得自行運用、
處分、分配基金的任何資產，非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制
執行。
2.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。基金財產的債權不
得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，不同基金財產的債權債務，
不得相互抵銷。基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不
得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。
3.基金托管人按照規定開立基金財產的銀行存款賬戶、證券賬戶和債券托管賬
戶等投資所需賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業
務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產的完整和
獨立。
5.對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，應由
基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產沒
有到達基金銀行存款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。
由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失。基金托
管人對此不承擔任何責任，但應給予積極的配合和協助。
（二）基金募集資產的驗證
基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內，由基金管理人聘請符合《中
華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資
報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金
管理人應將募集到的全部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中，
基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件。
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（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。
2.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶，并根據
基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保
管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付
基金收益，均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。
3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使
用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。
4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行資
金支付，并使用交通銀行企業網上銀行（簡稱“交通銀行網銀”）辦理托管資產的
資金結算匯劃業務。
5.基金銀行存款賬戶的管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
（四）基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任
公司開立證券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基
金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。
基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算
備付金賬戶即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結算。基金托管人以本基金的名
義在托管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。
（五）債券托管賬戶的開立和管理
1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人在
備案通過后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司
以本基金的名義開立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。
基金管理人負責申請基金進入全國銀行間同業拆借市場進行交易，由基金管理人在
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中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬戶。
2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，協議正本由
基金管理人保存。
（六）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加
蓋預留印鑒（須包括托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議/存款
確認單據，明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、存
款到期指定收款賬戶等細則。
為防范特殊情況下的流動性風險，存款協議中應當約定提前支取條款。
（七）其他賬戶的開立和管理
若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投
資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金托管人
根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規
則使用并管理。
（八）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉讓，
由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實
際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。
基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真偽的辨別，
不承擔存款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。
（九）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管
人、基金管理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基金管
理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本，
以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人應及時將正
本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規定執行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業
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務章的合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。
五、基金資產凈值計算與復核
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。
基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或基金
合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《中國證監會關于證券
投資基金估值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的基
金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每
個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發送給基金托管
人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基
金凈值予以公布。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基
金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人
和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不低于法律法
規規定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送
交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并為其真實性、準確性和完整性負責。
基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用
途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，應通過友好
協商或者調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成
的，任何一方當事人均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆
時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，并對雙方
當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、
勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法
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權益。
本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別
行政區和臺灣地區法律）管轄。
八、托管協議的變更與終止
（一）基金托管協議的變更
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內
容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。
（二）基金托管協議的終止
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其他事
由造成其他基金托管人接管基金財產；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其他事
由造成其他基金管理人接管基金管理權；
4.發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。
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