海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書
海富通中證同業存單AAA指數
7天持有期證券投資基金
招募說明書
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
二〇二五年五月
重要提示
本基金經2025年2月7日中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕237
號文準予注冊募集。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價
值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金標的指數為中證同業存單AAA指數。其編制方法如下：
中證同業存單AAA指數樣本券由在銀行間市場上市的主體評級為AAA、發
行期限1年及以下的同業存單組成。指數采用市值加權計算，以反映信用評級為
AAA的同業存單的整體表現。
1、指數名稱和代碼
指數名稱：中證同業存單AAA指數
指數簡稱：同業存單AAA
英文名稱：CSINegotiable Certificate of DepositAAAIndex
英文簡稱：NCDAAA
指數代碼：931059
2、指數基日和基點
該指數以2014年12月31日為基日，以100點為基點。
3、樣本選取方法
中證同業存單AAA指數樣本由滿足以下條件的同業存單構成：
（1）種類：在銀行間市場上市的同業存單，幣種為人民幣；
（2）發行期限：1年及以下；
（3）主體評級：AAA；
（4）付息方式：貼現式、或固定利率付息、或一次還本付息。
4、指數計算
中證同業存單AAA指數采用派許加權綜合價格指數方法計算，計算公式為：
報告期指數=（報告期樣本總市值+報告期樣本券派息及再投資）/除數×100%
其中，報告期樣本總市值=∑[（凈價+應計利息）×發行量×權重因子]
權重因子介于0和1之間，以使單一發行人權重不超過8%。
該指數計算用價格為中證估值價格，其他計算用基礎數據、除數調整參見計
算與維護細則。
5、指數樣本和權重調整
中證同業存單AAA指數樣本每個交易日調整一次。滿足條件的新發同業存
單自上市次日起進入指數。權重因子隨樣本調整而調整。樣本發生其他事件，參
照計算與維護細則處理。
6、有關標的指數具體編制方案及成份券信息詳見中證指數有限公司網站，
網址：http://www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動而波動，投資者根據
所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資有風險，投
資者認購（或申購）本基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產品
資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征，自主判斷基
金的投資價值，自主做出投資決策，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：
因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個
別證券特有的非系統性風險，由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性
風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，基金投資過程
中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發的信用風險，基金投資對象與
投資策略引致的特定風險，等等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭
示”章節。
本基金主要投資于同業存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。
當同業存單的發行主體出現違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損
失本金的風險；當本基金投資的同業存單發行主體信用評級發生變動不再符合
法規規定或基金合同約定時，基金管理人將需要在規定期限內完成調整，可能
導致變現損失；金融市場利率波動會導致同業存單市場的價格和收益率的變動，
從而影響本基金投資收益水平。
基金份額凈值可能因市場中的各類投資品種的價格變化而出現一定幅度的
波動。投資者購買本基金可能承擔凈值波動或本金虧損的風險。
本基金可投資于資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資
人發行，且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵
押資產的流動性較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定
的風險。另外，資產支持證券還面臨提前償還和延期支付的風險。
本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收
益特征。本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目
標、指數編制機構停止服務、成份券暫停上市、摘牌或違約等潛在風險。基金
的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節。
投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、
時機、數量等投資行為作出獨立決策。
基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也
不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”
原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資者自行負責。
基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有
人大會；出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因而，本基金存在著無法存
續的風險。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律
法規或監管機構另有規定的，從其規定。
本基金設置鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為7天，本基金開始辦
理贖回業務后，投資者在相應基金份額的鎖定持有期內不可提出贖回及轉換轉
出申請。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內不能贖回基金份額的風險。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，對投資者存
在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月內不能贖
回的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相
應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。
側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬
戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機
制時的特定風險。
目錄
一、緒言.............................................................................................................................................6
二、釋義.............................................................................................................................................7
三、基金管理人............................................................................................................................13
四、基金托管人............................................................................................................................25
五、相關服務機構.........................................................................................................................30
六、基金的募集............................................................................................................................32
七、基金合同的生效...................................................................................................................36
八、基金份額的申購與贖回....................................................................................................38
九、基金的投資............................................................................................................................49
十、基金的財產............................................................................................................................57
十一、基金資產的估值...................................................................................................................58
十二、基金的收益分配...................................................................................................................64
十三、基金的費用與稅收..............................................................................................................66
十四、基金的會計與審計..............................................................................................................69
十五、基金的信息披露...................................................................................................................70
十六、側袋機制.................................................................................................................................77
十七、風險揭示.................................................................................................................................80
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算..............................................................90
十九、基金合同的內容摘要.........................................................................................................93
二十、基金托管協議的內容摘要............................................................................................111
二十一、對基金份額持有人的服務............................................................................................128
二十二、其他應披露事項................................................................................................................130
二十三、招募說明書的存放及查閱方式...................................................................................131
二十四、備查文件..............................................................................................................................132
一、緒言
《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書》（以
下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基
金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下
簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡
稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡
稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指
數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）及其他有關規定以及《海富通中證
同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同》編寫。
本招募說明書闡述了海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基
金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投
資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資
基金
2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司
4、基金合同：指《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基
金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《海富通中證同
業存單AAA指數7天持有期證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有
效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《海富通中證同業存單AAA指數7天
持有期證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證
券投資基金基金產品資料概要》及其更新
8、基金份額發售公告：指《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證
券投資基金基金份額發售公告》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日
實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》
修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的
修訂
13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布
機關對其不時做出的修訂
15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日
實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關
對其不時做出的修訂
16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委
員會
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使
用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構
投資者和人民幣合格境外機構投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
25、銷售機構：指直銷機構和代銷機構
26、直銷機構：指海富通基金管理有限公司
27、代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基
金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的
機構
28、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
29、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為海富通基金管理
有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
30、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
31、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份
額變動及結余情況的賬戶
32、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的
日期
33、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長
不得超過3個月
35、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
37、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
38、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。通
常情況下，本基金在開放日接受投資人的申購申請，但對每份基金份額設置7天
的鎖定持有期。同時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換
轉出申請
40、鎖定持有期：本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置7天
的鎖定持有期。同時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換
轉出申請。本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）
或基金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內（不含當日），
投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延
至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請
41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
42、《業務規則》：指《海富通基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是
規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理
人和投資人共同遵守
43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
46、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理且開通轉換的其他基金基金份額的行為
47、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
48、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
49、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
50、元：指人民幣元
51、基金收益：指基金投資所得同業存單利息、債券利息、買賣證券價差、
銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節
約
52、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資產的價值總和
53、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
54、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
55、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程
56、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網
站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
57、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
58、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份
額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益
不受損害并得到公平對待
60、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側袋賬戶
61、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準
備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確
定性的資產
62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
三、基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：海富通基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803
室以及19層1901-1908室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803
室以及19層1901-1908室
法定代表人：謝樂斌
成立時間：2003年4月18日
電話：021-38650999
聯系人：吳晨鶯
注冊資本：人民幣3億元
股權結構：國泰海通證券股份有限公司51%、法國巴黎資產管理BE控股公
司49%
二、主要人員情況
1、董事會成員
謝樂斌先生，董事長，博士。2021年6月28日起擔任國泰君安證券股份有
限公司副總裁，現任國泰海通證券股份有限公司副總裁。曾先后擔任君安證券有
限責任公司投資銀行部常務董事；國泰君安證券股份有限公司稽核審計部（滬）
副總經理、稽核審計總部副總經理、稽核審計總部副總經理（主持工作）、稽核
審計總部總經理，計劃財務部總經理，副財務總監，財務總監兼營運總監、首席
風險官，投行事業部總裁、執行委員會主任。在此之前，曾在萬國證券有限公司
任職。2025年4月起任海富通基金管理有限公司董事長。
任志強先生，董事，總經理，碩士。曾任南方證券有限公司上海分公司研究
部總經理助理、南方證券研究所綜合管理部副經理，華寶信托投資有限責任公司
研究發展中心總經理兼投資管理部總經理、華寶信托投資有限責任公司總裁助理
兼董事會秘書，華寶證券經紀有限公司董事、副總經理，華寶興業基金管理有限
公司基金經理、投資總監、副總經理，華寶興業資產管理（香港）有限公司董事
長。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，現任海富通基金管理有限公司
董事、總經理。
吳淑琨先生，董事，管理學博士。歷任南京大學副教授，海通證券股份有限
公司研究所宏觀研究部經理、所長助理、機構業務部副總經理、企業及私人客戶
服務部副總主持、企業金融部總經理、戰略發展部總經理。現任國泰海通證券股
份有限公司戰略發展部聯席總經理、數字化轉型辦公室聯席主任。兼任海通恒信
金融集團有限公司董事，海通恒信國際融資租賃股份有限公司董事，上海海通證
券資產管理有限公司董事。
蘇曉光先生，董事，碩士。曾任港中旅（珠海）海洋溫泉有限公司薪酬管理
經理。2007年12月加入海通證券股份有限公司，歷任人力資源部績效管理專員、
績效管理部副經理、績效管理部經理、人力資源部總經理助理，現任國泰海通證
券股份有限公司人力資源部總經理助理。兼任海通創意私募基金管理有限公司董
事、海通開元投資有限公司監事。
Vincent Trouillard-Perrot先生，董事，法國籍，碩士學位。1991年加入法
國巴黎銀行。1999年8月至2011年7月在法巴集團亞太區擔任過多項管理職務，
包括法巴私人銀行香港及北亞區副總裁兼首席運營官、法巴資管日本有限公司首
席執行官及法巴資管亞洲有限公司（香港）的亞洲首席執行官兼APAC區總監。
2011年4月至2017年7月擔任Alfred Berg資產管理公司（斯德哥爾摩）集團首
席執行官職務。2017年7月至2019年8月擔任法巴資管（巴黎）關聯公司管理
部副總監職務，2019年9月至今擔任該部門總監職務，負責歐洲、拉美、中東、
非洲地區業務及部分合資公司的監督管理。2020年6月至今擔任法巴資產管理
（巴黎）董事總經理職務，負責戰略性參股及合資公司的監督管理。兼任法巴農
銀理財有限責任公司董事。
何雅盈（HO,KELLYNGARYING）女士，董事，中國香港，學士。自1997
年參加工作以來，分別在美國銀行（亞洲）股份有限公司、施羅德投資管理有限
公司（香港）、法國巴黎財富管理等多家金融機構負責零售基金投資、私人銀行
基金投資等相關業務。自2012年5月至2016年6月在安聯投資擔任副總裁職務，
負責產品開發、基金投資業務。2016年6月加入法國巴黎資產管理亞洲有限公
司，歷任亞太區產品戰略負責人職務，自2023年10月起任亞洲戰略及合資企業
董事職務。兼任法巴海外投資基金管理（上海）有限公司董事，海富產業投資基
金管理有限公司董事。
王鴻祥先生，獨立董事，高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。自1983年
7月至1998年12月，在上海財經大學會計系執教，任至副教授。自1998年12
月加入申能（集團）有限公司，任副總會計師直至2016年。現任上海城投控股
股份有限公司獨立董事。無不良誠信記錄。
楊文斌（PhilipYOUNGWen Binn）先生，獨立董事，管理學碩士（MBA）。
歷任美國大陸銀行（芝加哥，臺北）放貸經理，中華開發金控（臺灣）資本市場
經理，國際投資信托（臺灣）執行副總經理，美銀信托（香港）副總經理，日本
野村資產管理（香港）投資總監，安泰人壽大中華地區投資總監，日本萬通人壽
投資總監及常務董事，中國平安保險集團資產管理公司投資總監。2006年7月
至2009年4月任中國太平洋人壽保險股份有限公司與中國太平洋（集團）股份
有限公司投資總監。2009年4月至2012年11月任太平洋資產管理有限公司投
資總監。2015年12月至2021年12月任英大泰和人壽保險獨立董事。2012年8
月至2021年8月任臺灣全球人壽保險股份有限公司獨立董事。現任香港大學客
席副教授，臺灣大學財金系兼任教授，華僑銀行有限公司中國獨立董事，全球人
壽保險股份有限公司獨立董事，上海敦淳商務信息咨詢有限公司法定代表人，新
岸（上海）私募基金管理有限公司法定代表人。無不良誠信記錄。
劉正東先生，獨立董事，法律碩士。歷任上海市人民檢察院鐵路運輸分院助
理檢察員，上海市虹橋律師事務所律師。1998年11月至2022年2月任上海市
君悅律師事務所主任、高級合伙人、首席合伙人、合伙人會議主席。2022年2
月起任君合律師事務所合伙人。兼任國藥控股股份有限公司獨立非執行董事、上
海國有資本投資有限公司外部董事、上海兆芯集成電路股份有限公司獨立董事。
因曾于2016年2月至2018年6月擔任安徽華信國際控股股份有限公司獨立董事，
屬于華信國際信息披露違法行為的其他直接責任人員，于2020年11月12日被
中國證券監督管理委員會安徽監管局警告，并處3萬元罰款。
陳靜女士，獨立董事，碩士。歷任中國海洋石油總公司財務部干部，中外運
-敦豪有限公司財務部經理，華盛頓普華會計師事務所（現普華永道）審計師，
世界銀行集團華盛頓總部高級會計官員、高級金融官員，中國證監會規劃委高級
顧問委員兼會計部副主任，中國投資有限責任公司財務部副總監、董事總經理。
無不良誠信記錄。
2、監事會成員
曹志剛先生，監事長，經濟學碩士。歷任海通證券股份有限公司風險控制總
部（稽核部）二級部經理、稽核部總經理助理、稽核部副總經理、稽核部總經理、
職工監事。現任國泰海通證券股份有限公司黨委巡察專員。
Bruno Weill（魏海諾）先生，監事，法國籍，碩士。歷任巴黎銀行東南亞
負責人、亞洲融資項目副經理，法國巴黎銀行跨國企業全球業務客戶經理、亞洲
金融機構投行業務部負責人、零售部中國代表，南京銀行副行長。現任法國巴黎
銀行集團（中國）副董事長。兼任中國-比利時直接股權投資基金董事，中荷人
壽保險有限公司董事，南銀法巴消費金融有限公司監事，法巴農銀理財有限責任
公司監事，江蘇法巴農科設備金融租賃有限公司監事。
胡正萬先生，監事，碩士。先后就職于成都機車車輛廠、四川省證券股份有
限公司、富國基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，
歷任基金會計、高級注冊登記專員、注冊登記負責人、基金運營副總監。2015
年7月起任海富通基金管理有限公司基金運營總監。
周倩女士，監事，碩士。歷任愛建證券有限責任公司投資銀行部項目經理，
匯添富基金管理股份有限公司稽核監察部高級經理。2018年4月加入海富通基
金管理有限公司，任督察稽核部總監。2019年7月起兼任上海富誠海富通資產
管理有限公司監事。
3、其他高級管理人員
岳沖先生，督察長，碩士。2001年7月至2011年1月，任職于中國海關；
2011年1月至2018年10月，任職于中國證監會；2019年7月至2020年7月歷
任太平基金管理有限公司副總經理、督察長。2020年8月起任海富通基金管理
有限公司督察長，兼任上海富誠海富通資產管理有限公司董事。
魏峻先生，副總經理，經濟學學士。1996年7月至2001年8月就職于交通
銀行深圳分行，2001年8月至2019年11月歷任招商銀行總行同業銀行部非銀
行金融機構室經理、期貨結算部總經理助理、同業客戶部總經理助理。2019年
11月加入海富通基金管理有限公司，現任海富通基金管理有限公司副總經理。
胡光濤先生，副總經理，博士。歷任云南大學經濟學院副教授，全國社會保
障基金理事會法規及監管部風險控制處處長、投資部委托投資處處長、投資部（后
更名為證券投資部）副主任、法規及監管部副巡視員。2015年11月至2017年
10月任海富通資產管理（香港）有限公司董事長，2016年7月至2020年7月任
海富通基金管理有限公司總經理助理。自2020年7月起任海富通基金管理有限
公司副總經理。2020年11月起兼任上海富誠海富通資產管理有限公司董事。
周小波先生，副總經理，碩士。歷任上海申銀萬國證券研究所有限公司化工
行業首席分析師、投資品研究部總監，太平資產管理有限公司權益投資部投資經
理、助理總經理（主持工作）、副總經理（主持工作），申萬菱信基金管理有限公
司副總經理。2024年11月加入海富通基金管理有限公司，現任海富通基金管理
有限公司副總經理。
陶網雄先生，首席信息官，碩士。歷任中國電子器材華東公司會計科長、上
海中土實業發展公司主管會計、海通證券股份有限公司財務副經理。2003年4
月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司財務部負責
人，2006年4月至2013年3月任財務總監。2013年4月至2020年5月任海富
通基金管理有限公司副總經理。2018年7月起兼任上海富誠海富通資產管理有
限公司董事。2020年5月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金的擬任基金經理
談云飛女士，碩士。2005年4月至2014年6月就職于華寶興業基金管理有
限公司，曾任產品經理、研究員、專戶投資經理、基金經理助理，2014年6月
加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通現金管理
貨幣基金經理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理財債券基金經理。
2015年1月起兼任海富通穩健添利債券基金經理。2015年4月至2020年1月兼
任海富通新內需混合基金經理。2016年2月起兼任海富通貨幣基金經理。2016
年4月至2017年6月兼任海富通純債債券、海富通雙福債券（原海富通雙福分
級債券）、海富通雙利債券基金經理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安
頤收益混合（原海富通養老收益混合）基金經理。2016年9月至2023年7月兼
任海富通聚利債券基金經理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣榮混合基
金經理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金經理。2017年2
月至2021年10月兼任海富通強化回報混合基金經理。2017年3月起兼任海富
通欣享混合基金經理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定開混合基金
經理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理財債券基金經理。2019年
9月至2023年1月兼任海富通中短債債券基金經理。2021年2月起兼任海富通
惠睿精選混合基金經理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣潤混合基金經
理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金經理。2022年5月起兼
任海富通恒益一年定開債券發起式基金經理。2024年3月起兼任海富通安頤收
益混合基金經理。
5、投資決策委員會
本基金采用投資決策委員會領導下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會
常設委員有：任志強，總經理；周小波，副總經理；周雪軍，總經理助理兼公募
權益投資部總監；陳軼平，固定收益投資總監；杜曉海，總經理助理；王金祥，
研究部總監。投資決策委員會主席由總經理擔任。討論內容涉及特定基金的，則
該基金經理出席會議。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財產；
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的
經營方式管理和運作基金財產；
5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
7、依法接受基金托管人的監督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報
告義務；
12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但依法向監管機構、司法機關及向審計、法律等外部專業顧問提供
的除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按照法律法規規定的年限保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、
記錄和其他相關資料；
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保
證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公
開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并
通知基金托管人；
20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權
益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為；
24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；
25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人將嚴格遵守基金合同，按照招募說明書列明的投資目標、策
略及限制全權處理本基金的投資。
2、基金管理人不從事違反《基金法》的行為，建立健全內部控制制度，采
取有效措施，防止下列行為的發生：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金資產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（8）用基金資產承銷證券；
（9）違反規定用基金資產向他人貸款或提供擔保；
（10）用基金資產從事承擔無限責任的投資；
（11）以基金資產向基金管理人、基金托管人出資；
（12）用基金資產從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交
易活動；
（13）法律法規、中國證監會及基金合同禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營；
（2）違反基金合同或托管協議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；
（4）在包括向中國證監會報送的資料中進行虛假信息披露；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關的交易活動；
（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以提高自己；
（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（11）以不正當手段謀求業務發展；
（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（13）法律法規禁止的其他行為。
4、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
謀取不當利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
五、基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
本基金管理人的內部控制遵循以下原則：
（1）全面性原則：內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業
務過程和業務環節，并普遍適用于公司每一位員工；
（2）獨立性原則：公司根據業務發展的需要設立相對獨立的機構、部門和
崗位，并在相關部門建立防火墻；公司設立獨立的風險管理部和督察稽核部，保
持高度的獨立性和權威性，分別履行風險管理和合規監察職責，并協助和配合督
察長負責對公司各項內部控制工作進行稽核和檢查；
（3）審慎性原則：內部控制的核心是有效防范各種風險，任何制度的建立
都要以防范風險、審慎經營為出發點；
（4）有效性原則：公司內部管理制度具有高度的權威性，是所有員工嚴格
遵守的行動指南。執行內部控制制度不能有任何例外，任何人不得擁有超越制度
或違反規章的權力；
（5）及時性原則：內部控制制度的建立應與現代科技的應用相結合，充分
利用電腦網絡，建立電腦預警系統，保證監控的及時性；
（6）適時性原則：內部控制制度的制訂應具有前瞻性，并且必須隨著公司
經營戰略、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策等外部環境的改
變及時進行相應的修改和完善；
（7）定量與定性相結合的原則：建立完備內部控制指標體系，使內部控制
更具客觀性和操作性；
（8）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高
經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果；
（9）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
2、內部控制制度
公司嚴格按照《基金法》及其配套法規、《證券投資基金管理公司內部控制
指導意見》等相關法律法規的規定，按照合法合規性、全面性、審慎性、適時性
原則，建立健全內部控制制度。公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制
度和部門業務規章等三部分有機組成。
（1）公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是公
司各項基本管理制度的綱要和總攬，內部控制大綱對內控目標、內控原則、控制
環境、內控措施等內容加以明確；
（2）公司基本管理制度包括風險管理制度、合規管理制度、稽核監察制度、
投資管理制度、基金會計核算制度、信息披露制度、信息技術管理制度、公司財
務制度、資料檔案管理制度、人力資源管理制度和緊急應變制度等。公司基本管
理制度的制定和實施需事先報經公司董事會批準；
（3）部門業務規章是在公司基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、
崗位設置、崗位責任、業務流程和操作守則等的具體說明。部門業務規章由公司
相關部門依據公司章程和基本管理制度，并結合部門職責和業務運作的要求擬
定，其制定和實施需事先報經公司總經理辦公會討論通過和總經理批準。
公司致力于將國際資產管理行業成熟的專業經驗同中國資產管理行業的實
際情況相結合，建立既符合國際規范又行之有效的內部控制機制。
3、完備嚴密的內部控制體系
公司建立獨立的內部控制體系，董事會層面設立督察長，管理層設立獨立于
其他業務部門的督察稽核部和風險管理部，通過風險管理制度、合規管理制度和
稽核監察制度三個層面構建獨立、完整、相互制約、關注成本效益的內部監督體
系，對公司內部控制和風險管理制度及其執行情況進行持續的監督和反饋，保障
公司內部控制機制的嚴格落實。
風險管理制度由董事會下設的審計及風險管理委員會制定風險管理政策，由
管理層的風險管理委員會負責實施，由風險管理部專職落實和監督，公司各業務
部門制定審慎的作業流程和風險管理措施，全面把握風險點，將風險管理責任落
實到人，實現對風險的日常管理和過程中管理，防范、化解和控制公司所面臨的、
潛在的和已經發生的各種風險。
合規管理制度由督察稽核部具體落實，通過對公司日常業務的各個方面和各
個環節的合法合規性進行評估及檢查，監督公司及員工遵守國家相關法律法規、
監管規定、公司對外承諾性文件和內部管理制度的情況，識別、防范和及時杜絕
公司內部管理及基金運作中的各種違規風險，提出并完善公司各項合規管理制
度，以充分維護公司客戶的合法權益。
稽核監察制度在督察長的領導下嚴格實施，由督察稽核部協助和配合督察長
履行稽核監察職能，通過檢查公司內部管理制度、資訊管制、投資決策與執行、
基金營銷、公司財務與投資管理、基金會計、信息披露、行政管理、電腦系統等
公司所有部門和工作環節，對公司自身經營、資產管理和內部管理制度等的合法
性、合規性、合理性和有效性進行監督、評價、報告和建議，從而保護公司客戶
和公司股東的合法權益。
4、基金管理人關于內部控制制度的聲明
基金管理人確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制
度是基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；基金管理人特別
聲明以上關于內部控制和風險管理的披露真實、準確，并承諾根據市場的變化和
基金管理人的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情況
（一）基金托管人概況
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準設立機關及批準設立文號：國務院國發(1986)字第81號文和中國人民
銀行銀發［1987］40號文
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字［1998］25號
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；
辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；
提供信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業
監督管理機構批準的其他業務；經營結匯、售匯業務。
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續期間：持續經營
聯系人：方圓
電話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的
發鈔行之一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全
國性的國有股份制商業銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合
交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續16年
躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業收入排名第154位；列《銀行家》(The
Banker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。
截至2025年3月31日，交通銀行資產總額為人民幣15.29萬億元。2025年
一季度，交通銀行實現凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣253.72億元。
交通銀行總行設資產托管部/資產托管業務發展中心（下文簡稱“托管部/托
管發展中心”）。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業
資格，以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷
層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、
積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。
（二）主要人員情況
任德奇先生，董事長、執行董事，高級經濟師。
任先生2020年1月起任本行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代為履
行行長職責）、執行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事長（其中：2019
年4月至2020年1月代為履行董事長職責）、執行董事，2018年8月至2019年12月任
本行行長；2016年12月至2018年6月任中國銀行執行董事、副行長，其中：2015
年10月至2018年6月兼任中銀香港（控股）有限公司非執行董事，2016年9月至2018
年6月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁；2014年7月至2016年11月任中
國銀行副行長，2003年8月至2014年5月歷任中國建設銀行信貸審批部副總經理、
風險監控部總經理、授信管理部總經理、湖北省分行行長、風險管理部總經理；
1988年7月至2003年8月先后在中國建設銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、岳
陽分行，中國建設銀行信貸管理委員會辦公室、信貸風險管理部工作。任先生1988
年于清華大學獲工學碩士學位。
張寶江先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。
張先生2024年6月起任本行行長；曾任中國農業發展銀行副行長，安徽省分
行行長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工
作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務。張先生于1998年于中央黨校研究生
院獲經濟學碩士學位，2004年于中央黨校研究生院獲經濟學博士學位。
徐鐵先生，資產托管部/資產托管業務發展中心總經理。
徐鐵先生2022年4月起任本行資產托管部總經理；2014年12月至2022年4月
任本行資產托管部副總經理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資產托管
部客戶經理、保險與養老金部副高級經理、高級經理、保險保障業務部高級經理、
總經理助理。徐先生2000年于復旦大學獲經濟學碩士學位。
（三）基金托管業務經營情況
截至2025年3月31日，交通銀行共托管證券投資基金854只。此外，交通
銀行還托管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、理
財產品、信托計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、基本養老保險基
金、劃轉國有資本充實社保基金、養老保障管理產品、企業年金基金、職業年金
基金、企業年金養老金產品、期貨公司資產管理計劃、QFI證券投資資產、QDII
證券投資資產、RQDII證券投資資產、QDIE、QDLP和QFLP等產品。
二、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部
管理，托管部業務制度健全并確保貫徹執行各項規章，通過對各種風險的識別、
評估、控制及緩釋，有效地實現對各項業務的風險管控，確保業務穩健運行，保
護基金持有人的合法權益。
（二）內部控制原則
1、合法性原則：托管部制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的監
管要求，并貫穿于托管業務經營管理活動始終。
2、全面性原則：托管部建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的內
部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、執行、監督、
反饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。
3、獨立性原則：托管部獨立負責受托基金資產的保管，保證基金資產與交
通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受托基金資產分別設置賬戶，獨立核算，
分賬管理。
4、制衡性原則：托管部貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織架構的設
置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互制約，并通過有效的相互制衡措施消
除內部控制中的盲點。
5、有效性原則：托管部在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理模
式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過行
之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障各項內控管理目標被
有效執行。
6、效益性原則：托管部內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務運作環
節的風險控制要求相適應，盡量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最佳
的內部控制目標。
（三）內部控制制度及措施
根據《基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托管業務指
引》等法律法規，托管部/托管發展中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資基
金托管管理規章制度，確保基金托管業務運行的規范、安全、高效，包括《交通
銀行資產托管業務管理辦法》、《交通銀行資產托管業務風險管理辦法》、《交通銀
行資產托管業務商業秘密管理規定》、《交通銀行資產托管業務從業人員行為規
范》、《交通銀行資產托管業務運營檔案管理辦法》等，并根據市場變化和基金業
務的發展不斷加以完善。做到業務分工科學合理，技術系統管理規范，業務管理
制度健全，核心作業區實行封閉管理，落實各項安全隔離措施，相關信息披露由
專人負責。
托管部/托管發展中心通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和
事后檢查措施實現全流程、全鏈條的風險管理，聘請國際著名會計師事務所對基
金托管業務運行進行國際標準的內部控制評審。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
交通銀行作為基金托管人，根據《基金法》、《運作辦法》和有關證券法規的
規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資
產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、
基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規
性進行監督和核查。
交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》
等有關證券法規和《基金合同》的行為，及時通知基金管理人予以糾正，基金管
理人收到通知后及時核對確認并進行調整。交通銀行有權對通知事項進行復查，
督促基金管理人改正。基金管理人對交通銀行通知的違規事項未能及時糾正的，
交通銀行有權報告中國證監會。
交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有重大違規行為，有權立即報告
中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。
四、其他事項
最近一年內交通銀行及其負責資產托管業務的高級管理人員無重大違法違
規行為，未受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會及其他有關機關的處
罰。負責基金托管業務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。
五、相關服務機構
一、基金份額發售機構
1、直銷機構
（1）海富通基金管理有限公司直銷中心
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803室
以及19層1901-1908室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803
室以及19層1901-1908室
法定代表人：謝樂斌
全國統一客戶服務號碼：40088-40099（免長途話費）
聯系人：段卓君
電話：021-38650797/799
傳真：021-38650906/908
（2）海富通基金管理有限公司網上直銷交易平臺
網上交易網址：https://trade.hftfund.com/etrading/
移動端站點：“海富通基金”手機APP、“海富通基金”官方微信公眾號
客戶服務電話：40088-40099
2、其他銷售機構
其他銷售機構詳見基金份額發售公告。
基金管理人可以根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本
基金，并在基金管理人網站公示。
二、登記機構
名稱：海富通基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803室
以及19層1901-1908室
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803
室以及19層1901-1908室
法定代表人：謝樂斌
電話：021-38650975
傳真：021-38650777-975
聯系人：李杉
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：陳穎華
經辦律師：黎明、陳穎華
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
法定代表人：鄒俊
經辦注冊會計師：王國蓓、倪益
電話：021-22122775
傳真：021-62881889
聯系人：倪益
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》、基金合同及其他有關規定募集，經2025年2月7日中國證監會證監許可
〔2025〕237號文件準予注冊募集。
一、基金名稱
海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
二、基金的類別
混合型證券投資基金
三、基金的運作方式
契約型開放式
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置7天的鎖定持有期。同
時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。本基金
開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基金份額申購
確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內（不含當日），投資者不能提出
贖回或轉換轉出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），
投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。
四、基金存續期限
不定期
五、基金標的指數
本基金標的指數為中證同業存單AAA指數。
中證同業存單AAA指數由中證指數有限公司編制和計算，樣本券由在銀行
間市場上市的主體評級為AAA、發行期限1年及以下的同業存單組成，采用市
值加權計算，以反映信用評級為AAA的同業存單的整體表現。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之
外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決
方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
利益優先原則維持基金投資運作。
六、募集對象與募集期
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬
戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金的募集期自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間
見基金份額發售公告。
七、募集場所
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金管
理人披露的基金銷售機構名錄。
投資人可通過直銷機構和其他銷售機構認購本基金。除法律法規另有規定
外，任何與基金份額發售有關的當事人不得提前發售基金份額。
八、基金份額類別
在不違反法律法規、基金合同以及不對基金份額持有人權益產生實質性不利
影響的情況下，根據基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可根據
實際情況，經與基金托管人協商一致，調整基金份額類別設置、對基金份額分類
辦法及規則進行調整、變更收費方式或者停止現有基金份額的銷售等，此項調整
無需召開基金份額持有人大會，但須提前公告。
九、基金的發售面值、認購價格和認購費用
1、本基金的基金份額發售面值為人民幣1.00元。
2、認購費用
本基金不收取認購費用。
3、認購份額的計算
本基金采用前端收費模式，即在認購基金時交納認購費。基金認購采用金額
認購的方式。
登記機構根據單筆認購的實際確認金額確定每次認購所適用的費率并分別
計算，具體計算公式如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值
認購費按四舍五入方法，保留到小數點后兩位。認購份額以四舍五入方式
保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例如：某投資者投資10,000元認購本基金，假定該筆認購最后按照100%比
例全部予以確認，并假定該筆認購金額在募集期間產生利息5.00元。則認購份
額為：
認購份額＝（認購金額+認購利息）/基金份額發售面值＝（10,000＋5.00）/1.00
＝10,005.00份
即：該投資者投資10,000元認購本基金，假定該筆認購最后按照100%比例
全部予以確認，并假定該筆認購金額產生利息5.00元，在基金合同生效時，投
資者賬戶登記有本基金10,005.00份。
十、投資人對基金份額的認購
1、本基金的認購時間安排、投資人認購應提交的文件和辦理的手續請詳細
查閱本基金的基金份額發售公告。
2、認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（1）投資人認購時，需按銷售機構規定的方式備足認購的金額。
（2）募集期內，投資人可多次認購基金份額，已受理的認購申請不得撤銷。
3、認購確認
基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認
購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，
由此產生的任何損失由投資者自行承擔。
認購利息折算的基金份額采用四舍五入精確到小數點后2位，由此誤差產生
的收益或損失由基金財產承擔。
4、認購限制
本基金單筆認購最低金額為1元，銷售機構在此最低金額之上另有約定的，
從其約定。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（公募資產管理產品除
外）。基金管理人可以調整單一投資者單日認購金額上限，具體規定請參見更新
的招募說明書或相關公告。
募集期間的單個投資人的累計認購金額不受限制。但如本基金單個投資人累
計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例
確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購
申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權全部或部
分拒絕該等認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確
認為準。
本基金可設置募集規模上限，具體規模上限及規模控制的方案詳見基金份額
發售公告或其他公告。
十一、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任
何人不得動用。
七、基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并
在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監
會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束
前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
基金合同生效后的存續期內，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不
滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告
中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，基金合同終止，不需召開基金
份額持有人大會。若屆時中國證監會規定發生變化，上述規定被取消、更改或補
充時，則本基金可以參照屆時有效的規定執行。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
八、基金份額的申購與贖回
一、基金的運作方式
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置7天的鎖定持有期。同
時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。
本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基
金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內（不含當日），投資
者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下
一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。
二、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人
在招募說明書或其他相關公示中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機
構，并在基金管理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的
營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
三、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購，但基金管理人自基金合同生效之日起
不超過1個月開始辦理贖回。對于每份基金份額，基金管理人開始辦理贖回后投
資者僅可在該基金份額鎖定持有期屆滿后的下一個工作日起提出基金份額贖回
申請。開放日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定
公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或
其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，
但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具
體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，具體業務辦
理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額
申購、贖回的價格。
四、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈
值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理
人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。
五、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，
申購申請成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支
付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款
項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款
項劃付時間相應順延。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的
有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時
到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
功或無效，則申購款項本金退還給投資人。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表
銷售機構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。
對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利，否則由此產生
的任何損失由投資者自行承擔。
基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時
間進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上
公告。
六、申購和贖回的數量限制
1、本基金單筆申購的最低金額為1元，銷售機構在此最低金額基礎之上另
有約定的，從其約定。直銷中心單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000
元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣10,000元（含申購費）。基
金管理人可根據市場情況，調整本基金申購的最低金額。
2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，單筆贖回申請不得低于1份基金份
額；基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額
不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
3、單個投資人累計持有的基金份額不受限制，但本基金單一投資者持有基
金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額
贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
4、本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額
持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金賬戶內剩余的基金份額低于1份時，
登記系統可對該剩余的基金份額自動進行全部贖回處理。
5、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（公募資產管理產品除
外）。基金管理人可以調整單一投資者單日申購金額上限，具體規定請參見更新
的招募說明書或相關公告。
6、基金管理人可以規定本基金的基金總規模、單日凈申購比例上限、單個
投資人單日或單筆申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公
告。
7、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上
限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合
法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金
規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
8、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定
在規定媒介上公告。
七、申購費用和贖回費用
1、投資者在申購本基金基金份額時不支付申購費用，但對基金份額收取銷
售服務費。
2、本基金對每份基金份額設置7天的鎖定持有期，本基金開始辦理贖回業
務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請，本基金不收取贖回費用。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介
上公告。
4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定。
5、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，基金管理人可以根據市場情況制定基金促銷計劃，
定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求
履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，并進行公告。
八、申購份額與贖回金額的計算
1、申購份額的計算
登記機構根據單次申購的實際確認金額確定每次申購所適用的費率并分別
計算，計算公式如下：
申購份額＝申購金額/T日基金份額凈值
申購費以四舍五入方式保留到小數點后2位。申購份額以四舍五入方式保留
到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
例如：某投資者投資5,000元申購本基金，假設申購當日本基金的基金份額
凈值為1.1280元，則其可得到的申購份額為：
申購份額＝申購金額/T日基金份額凈值=5,000/1.1280=4,432.62份
即：該投資者投資5,000元申購本基金，假設申購當日的基金份額凈值為
1.1280元，則投資者可獲得4,432.62份基金份額。
2、贖回金額的計算
投資者在贖回基金份額時計算公式如下：
贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值
贖回金額以四舍五入方式保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基
金財產承擔。
例如：某基金份額持有人持有10,000份基金份額7天后決定贖回，假設贖
回當日基金份額凈值是1.1480元，本基金不收取贖回費，則可得到的凈贖回金
額為：
贖回金額=10,000×1.1480=11,480.00元
即：某基金份額持有人持有10,000份基金份額7天后贖回，假設贖回當日
基金份額凈值是1.1480元，則可得到的贖回金額為11,480.00元。
3、基金份額凈值的計算公式
T日基金份額的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特
殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。計算公式為：
T日基金份額凈值＝T日該基金資產凈值/T日基金份額的余額數量
本基金基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
九、申購與贖回的登記
1、基金投資人提出的申購和贖回申請，在基金管理人規定的時間之前可以
撤銷。
2、投資人T日申購基金成功后，基金登記機構在T＋1日為投資人增加權
益并辦理登記手續，投資人自T＋2日起有權贖回該部分基金份額。
3、投資人T日贖回基金成功后，基金登記機構在T＋1日為投資人扣除權益
并辦理相應的登記手續。
4、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，
并最遲于調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
十、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產凈值或無法進行交易。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單個投
資人單日或單筆申購金額上限的。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。
9、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1、2、3、5、6、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫
停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本
金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務
的辦理。
十一、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資
產凈值或無法進行交易。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商
確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形（第4項除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖
回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金
管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量
占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4
項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事
先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管
理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
十二、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖
回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬
戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖
回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖
回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回
的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖
回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金
額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，
投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份
額的限制。
（3）若基金發生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過上一開放日基
金總份額30%的贖回申請（以下簡稱“大額贖回申請人”）情形下，基金管理人
可以延期辦理贖回申請。基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基
金總份額10%的前提下，優先確認其他贖回申請人（以下簡稱“小額贖回申請
人”）的贖回申請：若小額贖回申請人的贖回申請在當日予以全部確認，則基金
管理人在仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確
認，對大額贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理；若小額贖回申請人的贖
回申請在當日未予全部確認，則基金管理人在可接受贖回申請的范圍內對小額
贖回申請人的贖回申請按比例確認，對未確認的贖回申請（含小額贖回申請人
的其余贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。延期辦理的贖
回申請適用本條規定的延期贖回或取消贖回的規則：選擇取消贖回的，當日未
獲受理的贖回申請將被撤銷；選擇延期贖回的，當日未獲處理的贖回申請將自
動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止。延期的贖回申請與下一開
放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算
贖回金額，以此類推。同時，基金管理人應當對延期辦理的事宜在規定媒介上
刊登公告。
（4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩
支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，并在2日內在規定媒介上刊登公告。
十三、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。
3、如發生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時
間，依照《信息披露辦法》的有關規定，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重
新開放申購或贖回的公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值；也可以根據
實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新
開放的公告。
十四、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理且開通轉換的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定
的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定
并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
十五、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十六、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承，是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承。
捐贈，指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會
或社會團體。
司法強制執行，是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基
金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。
辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收
費。
十七、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。
十八、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十九、基金份額的凍結、解凍和質押
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，
被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。法
律法規或基金合同另有規定的除外。
如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，
基金管理人將制定和實施相應的業務規則。
二十、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機
制”部分的規定或相關公告。
九、基金的投資
一、投資目標
本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總
回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還
可以投資于中國證監會允許基金投資的其他具有良好流動性的金融工具，包括非
屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（國債、央行票據、金融債、企業
債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持債券、
政府支持機構債券、地方政府債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包
含協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、貨幣市場工具。
本基金不投資股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的
80%，其中投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金
資產的80%；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資
產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金為指數基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法，投資于標的指
數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構
造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。
1、優化抽樣復制策略
本基金為指數基金，采用優化抽樣復制法。
通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析，選取流動性較好的成
份券構建組合，對標的指數的久期等指標進行跟蹤，達到復制標的指數、降低交
易成本的目的。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值
不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，
導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應采取合理措施，
避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
2、替代性策略
當由于市場流動性不足或因法規規定等其他原因，導致標的指數成份券和備
選成份券無法滿足投資需求時，基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其
他同業存單構建替代組合，對指數進行跟蹤復制。
替代組合的構建將以同業存單流動性為約束條件，按照與被替代同業存單久
期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則，控制替代
組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫
未作出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成
份券的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份券替
代策略，并對投資組合進行相應調整。
3、債券投資策略
本基金綜合運用久期調整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行
日常管理。另外，本基金債券投資將適當運用杠桿策略，通過債券回購融入資金，
然后買入收益率更高的債券以獲得收益。
（1）久期管理策略是根據對宏觀經濟環境、利率水平預期等因素，確定組
合的整體久期，有效控制基金資產風險。
（2）收益率曲線策略是指在確定組合久期以后，根據收益率曲線的形態特
征進行利率期限結構管理，確定組合期限結構的分布方式，合理配置不同期限品
種的配置比例。
（3）類屬配置包括現金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合
久期和期限結構分布的基礎上，根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確
定各子類資產的配置權重，即確定債券、存款、回購以及現金等資產的比例。
4、資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成
及質量、提前償還率等因素，研究資產支持證券的收益和風險匹配情況，根據基
金資產組合情況適度進行資產支持證券的投資。
四、投資決策和程序
1、決策依據
（1）投資決策須符合有關法律、法規和基金合同的規定；
（2）投資決策是根據本基金產品的特征決定不同風險資產的配比；
（3）投資部策略分析師、固定收益分析師、定量分析師各自獨立完成相應
的研究報告，為投資策略提供依據。
2、決策程序
本基金采用投資決策委員會領導下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會
定期或不定期就投資管理業務的重大問題進行討論。基金經理、分析師、交易員
在投資管理過程中既密切合作，又責任明確，在各自職責內按照業務程序獨立工
作并合理地相互制衡。具體的決策流程如下：
（1）投資決策委員會依據國家有關基金投資方面的法律和行業管理法規，
決定公司針對市場環境重大變化所采取的對策；決定投資決策程序和風險控制系
統及做出必要的調整；對旗下基金重大投資的批準與授權等。
（2）投資部門負責人在公司有關規章制度授權范圍內，對重大投資進行審
查批準；并且根據基金合同的有關規定，在組合業績比較基準的基礎上，制定各
組合資產和行業配置的偏差度指標。
（3）分析師根據宏觀經濟、貨幣財政政策、行業發展動向和上市公司基本
面等進行分析，提出宏觀策略意見、債券配置策略及行業配置意見。
（4）定期不定期召開部門例會，基金經理們在充分聽取各分析師意見的基
礎上，確立公司對市場、資產和行業的投資觀點，該投資觀點是指導各基金進行
資產和行業配置的依據。
（5）基金經理在投資部門負責人授權下，根據部門例會所確定的資產/行業
配置策略以及偏差度指標，在充分聽取策略分析師宏觀配置意見、股票分析師行
業配置意見及固定收益分析師的債券配置意見的基礎上，進行投資組合的資產及
行業配置；之后，在證券分析師設定的證券池內，根據所管理組合的風險收益特
征和流動性特征，構建基金組合。
（6）基金經理下達交易指令到交易室進行交易。
（7）風險管理部負責對投資組合進行事前、事中、事后的風險評估與控制。
（8）投資部門負責完成內部基金業績評估，并完成有關評價報告。
投資決策委員會有權根據市場變化和實際情況的需要，對上述投資管理程序
做出調整。
五、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標
的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；
（2）本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產
凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；
（3）本基金投資的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券剩余期
限或回售期限在397天以內（含397天）；
（4）本基金投資的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單的期限
在1年以內（含1年）；
（5）本基金主動投資的金融工具（包括同業存單、信用債、非金融企業債
務融資工具、銀行存款、相關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會
認定的其他品種）的主體信用評級不低于AAA；信用評級主要參照最近一個會
計年度的主體信用評級，如果對發行人同時有兩家以上境內評級機構（不包含中
債資信）評級的，應采用孰低原則確定其評級；本基金持有上述金融工具期間，
如果其信用評級下降不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起3個月內調整
至符合約定；
（6）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可不受前述比例限制；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的10%；完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種以及中國證監
會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（8）本基金投資于同一商業銀行的銀行存款及其發行的同業存單、債券、
相關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他金融工具占
基金資產凈值的比例合計不得超過10%；
（9）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10%；
（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20%；
（11）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（14）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債
券回購到期后不得展期；
（15）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的10%；因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（17）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。
除（2）、（5）、（13）和（16）條外，因證券市場波動、證券發行人合并、基
金規模變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開
始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行，但須提
前公告。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定
執行。
六、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證同業存單AAA指數收益率×95%＋銀行活
期存款利率（稅后）×5%。
中證同業存單AAA指數由中證指數有限公司編制和計算，樣本券由在銀行
間市場上市的主體評級為AAA、發行期限1年及以下的同業存單組成，采用市
值加權計算，以反映信用評級為AAA的同業存單的整體表現。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之
外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決
方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未
成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
利益優先原則維持基金投資運作。
若出現指數更名等對基金投資無實質性影響的標的指數變更情形，則無需召
開基金份額持有人大會，基金管理人與基金托管人協商一致并履行適當程序后，
在規定媒介上公告。
七、風險收益特征
本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收
益特征。
八、基金管理人代表基金行使債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金
份額持有人的利益；
2、有利于基金財產的安全與增值；
3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
九、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的
規定。
十、基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的
申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨
立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，
不得對基金財產強制執行。
十一、基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的同業存單、債券、資產支持證券和銀行存款本息、應收款項、
其它投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量
的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值
時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三
方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；
（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值；
交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場
報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的
公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定
其公允價值。
2、首次公開發行未上市的債券，采用估值技術確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供
的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第
三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含
投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的
按照長待償期所對應的價格進行估值。
4、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
7、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部
門、自律組織的規定。
8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份
額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可
以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公
告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，
將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人
按約定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤
時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）基金份額的錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通
報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金
管理人應當公告，并報中國證監會備案。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金，基金管理人
和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠
償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，
如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執
行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且
基金托管人在復核過程中沒有發現錯誤，基金份額凈值出錯且給基金份額持有人
造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資
者或基金支付的賠償金額，按照其各自的過錯程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因
該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由
基金管理人負責賠付。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾
差，以基金管理人計算結果為準。
（5）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行
復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份
額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金
管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。
九、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
十、特殊情況的處理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產估值錯誤處理。
2、由于有關會計制度變化或不可抗力原因，或由于證券交易所、指數編制
機構、存款銀行及登記結算公司等第三方機構發送的數據錯誤等，基金管理人和
基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，
由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金
管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十二、基金的收益分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；投資者選擇紅利再投資的，
每份基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的持有期限，按該原份額的持
有期限計算，即與原份額鎖定持有期到期日相同；若投資者不選擇，本基金默認
的收益分配方式是現金分紅；投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅方式相互
獨立、互不影響；
2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；如本基金在未來條件成熟時，增減基金
份額類別，則同一類別內每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。
在符合法律法規及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質不利影響
的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基
金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在
規定媒介公告。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當
投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金
登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算
方法，依照《業務規則》執行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。
十三、基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費、仲裁費和
認證費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。管理費的計
算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人與
基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首
日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公
休假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人與
基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首
日起2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗
力等，支付日期順延。
3、銷售服務費
本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.20%年費率計提。計算方法
如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
H為每日應計提的銷售服務費
E為前一日基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人與基
金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日
起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，基金管理人收到后按照
相關協議支付給各銷售機構。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期
順延。
銷售服務費主要用于本基金持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。
銷售服務費使用范圍不包括基金募集期間的上述費用。
4、上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協
議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人根據基金管理人指令
并參照行業慣例從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、由基金管理人承擔的基金標的指數許可使用費；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
十四、基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計
年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以托管協議約定的方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法
規關于信息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信
息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信
息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基
金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以
中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基
金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息
發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載
在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定
網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品
資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日
前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登
載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在
基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議
登載在規定網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈
值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年
度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網
點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師
事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，
并登載在規定報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務費等費用計提標準、計提方式和費率發生變
更；
16、基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、調整基金份額類別的設置；
22、基金推出新業務或服務；
23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
24、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
25、基金合同生效后，連續30、40、45個工作日基金份額持有人數量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元的情形，基金管理人就基金合同可能出現終止
事由發布提示性公告；
26、基金變更標的指數；
27、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（九）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
行清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，
并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（十）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（十一）資產支持證券的投資情況
本基金投資資產支持證券的，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披
露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期
內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產
支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金
凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
（十二）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同
和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書的規定。
（十三）中國證監會規定的其他信息
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基
金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露
的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不
得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時；
3、發生基金合同約定的暫停估值的情形；
4、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。
十六、側袋機制
一、側袋機制的實施條件
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計
師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并在五個工作日內
聘請側袋機制啟用日發表意見且符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師
事務所進行審計并披露專項審計意見。
二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，
按照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋
賬戶的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的
贖回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于
主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一
開放日主袋賬戶總份額的10%認定。
三、實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投
資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操
作。
四、實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行
估值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶
的會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。
五、實施側袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側袋機制的，基金管理費和基金托管費等費用按主袋賬戶基
金資產凈值作為基數計提。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現
后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取基金管理費。
六、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付
特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人
應當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方
式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。
側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都
應當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶
資產無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法
律法規要求及時發布臨時公告。
側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符
合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意
見。
七、側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資
者利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信
息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基
金暫停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋
賬戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。
會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相
關的會計核算和年度報告披露等發表審計意見。
八、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則
的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將
來法律法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與
基金托管人協商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，
無需召開基金份額持有人大會審議。
十七、風險揭示
一、投資于本基金的主要風險有：
（一）本基金特有風險
1、本基金設置鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為7天，本基金開
始辦理贖回業務后，投資者在相應基金份額的鎖定持有期內不可提出贖回及轉
換轉出申請。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內不能贖回基金份額的風
險。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，對投資者
存在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月內不能
贖回的風險。
2、本基金主要投資于同業存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風
險。當同業存單的發行主體出現違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚
至損失本金的風險；當本基金投資的同業存單發行主體信用評級發生變動不再
符合法規規定或基金合同約定時，基金管理人將需要在規定期限內完成調整，
可能導致變現損失；金融市場利率波動會導致同業存單市場的價格和收益率的
變動，從而影響本基金投資收益水平。
基金份額凈值可能因市場中的各類投資品種的價格變化而出現一定幅度的
波動。投資者購買本基金可能承擔凈值波動或本金虧損的風險。
3、標的指數投資風險
1）標的指數下跌的風險
本基金的標的指數為中證同業存單AAA指數。標的指數成份券的價格可能
受到政治因素、經濟因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，
導致指數值波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。
2）標的指數計算出錯的風險
指數編制方法的缺陷可能導致標的指數的表現與總體市場表現產生差異，
從而使基金收益發生變化。同時，中證指數有限公司不對指數的實時性、完整
性和準確性做出任何承諾。標的指數值可能出現錯誤，投資者若參考指數值進
行投資決策可能導致損失。
3）指數編制機構停止服務、標的指數變更的風險
未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動
之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，
基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解
決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金
合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。若變更標的指數和調
整基金的業績比較基準的，基金投資組合將隨之調整，基金的風險收益特征將
與新標的指數一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管
理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有
人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能
導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
4）標的指數回報與同業存單市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個同業存單市場。標的指數成份券的平均回報
率與整個同業存單市場的平均回報率可能存在偏離。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
基金在跟蹤標的指數時由于各種原因導致基金的業績表現與標的指數表現
之間可能產生差異，主要影響因素可能包括：
1）本基金為指數基金，對指數投資部分將采用抽樣復制標的指數投資方法，
實現對中證同業存單AAA指數的緊密跟蹤。本基金采用優化抽樣和替代性策略，
投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份
券作為替代，基金投資組合與標的指數構成可能存在差異，從而可能導致基金
實際收益率與標的指數收益率產生偏離；
2）在標的指數編制中，同業存單利息計算再投資收益，而基金再投資中未
必能獲得相同的收益率；
3）指數調整成份券或進行指數組合主動管理時，基金在相應的組合調整中
可能暫時擴大與標的指數的構成差異，而且會產生相應的交易成本。
5、成份券停牌、違約的風險
標的指數成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，基金可能因無法及時調
整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
基金在運作過程中可能發生成份券交收違約或發行人出現違約、拒絕支付
到期本息等情形，可能會面臨基金資產損失、無法及時調整投資組合、跟蹤偏
離度和跟蹤誤差擴大等風險。
6、資產支持證券投資風險
本基金可投資于資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投
資人發行，且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且
抵押資產的流動性較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一
定的風險。另外，資產支持證券還面臨提前償還和延期支付的風險。
7、基金合同終止的風險
基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者
基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當終止基金合同，且無需召開
基金份額持有人大會；出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編
制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構
退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金
份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因而，
本基金存在著無法存續的風險。
（二）市場風險
基金主要投資于證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、
投資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，從而導致基金收益水平發
生變化，產生風險。主要的風險因素包括：
1、政策風險。因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏
觀政策發生變化，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。
2、經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈
周期性變化，基金投資的收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著同業存單和債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利
潤。基金投資于同業存單和債券，其收益水平可能會受到利率變化的影響。
4、購買力風險。基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨
脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產
的保值增值。
（三）信用風險
當基金持有的同業存單、債券、票據的發行人違約，不按時償付本金或利
息時，或交易對手違約時，將直接導致資產的損失，產生信用風險。本基金面
臨的信用風險包括：
1、違約風險：同業存單、債券或票據發行人不能按時履行其償付本息和利
息的義務，或回購交易中融資方違約無法按時支付回購本金和利息所帶來的違
約風險。
2、降級風險：由于同業存單、債券或票據發行人的基本面發生不利變化，
導致其財務狀況惡化、償債能力降低等原因，信用評級機構調低同業存單、債
券及發行人信用等級的風險，從而導致同業存單、債券價格下降的風險。
3、信用利差風險：信用利差風險是指同業存單、信用類債券當前的價格不
合理，沒有真實反映發行人的信用利差水平，并由此導致的預期信用利差放大
從而同業存單、債券價格下跌的風險。
4、交易對手風險：在同業存單、債券、票據、債券回購或協議存款的交易
過程中，由于交易對手方不能足額按時交割，導致本基金可能無法收到或足額
收到應得的證券或價款而產生損失，或導致基金不能及時抓住市場機會，對投
資收益產生影響。
（四）管理風險
基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的
占有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水
平。同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，
能否有效防范道德風險和其他合規性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，
也會對基金的風險收益水平造成影響。
此外，在基金的后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交
易的正常進行甚至導致基金持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基金
管理人、登記機構、銷售機構、證券交易所和證券登記結算機構等。
（五）操作或技術風險
基金的相關當事人在各業務環節的操作過程中，可能因內部控制不到位或
者人為因素造成操作失誤或違反操作規程而引致風險，如越權交易、內幕交易、
交易錯誤和欺詐等。
此外，在開放式基金的后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而
影響交易的正常進行甚至導致基金持有人利益受到影響。這種技術風險可能來
自基金管理人、登記機構、銷售機構、證券、期貨交易所和證券登記結算機構
等。
（六）合規性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規或基金合同有關規定的風
險。
（七）模型風險
指在估計資產價值、市場分析和風險估計中采用了錯誤的估計方法或選擇
了不恰當的模型而導致投資結果不確定風險。
（八）收益率曲線風險
收益率曲線風險是指與債券收益率曲線非平行移動有關的風險。本基金投
資涉及債券收益率曲線策略，由于久期等指標對利率風險的衡量是建立在收益
率曲線只發生平行位移的前提下，但收益率曲線可能會發生扭曲或蝶形等非平
行變化，并導致久期等指標無法全面反映利率風險的真實水平。久期相同的貨
幣市場工具組合若期限結構配置不同，則其收益率水平在收益率曲線發生非平
行位移時會產生較大的差異。
（九）杠桿放大風險
本基金或采用杠桿操作、息差放大的投資策略，市場風險、信用風險、流動
性風險、操作風險均會相應增加，特別是，當收益率的實際走勢與預期走勢相
反的情況下，市場出現融資的成本高于買入的債券的收益率，杠桿放大從而導
致委托資產凈值出現較大的損失。
（十）流動性風險
我國證券市場作為新興轉軌市場，市場整體流動性風險較高。為了克服流動
性風險，本基金將通過一系列風險控制指標加強對流動性風險的跟蹤、防范和
控制，但基金管理人并不保證完全避免此類風險。
開放式基金在開放日要隨時應對投資者的贖回，如果基金資產不能迅速轉變
成現金，或者變現為現金時沖擊成本較高，使資金凈值產生不利的影響，都會
給基金資產造成較大的損失的風險，影響基金運作和收益水平。基金投資組合
中的債券會因各種原因面臨較高的流動性風險，使證券交易的執行難度提高，
買入成本或變現成本增加。此外，基金投資者的贖回需求可能造成基金倉位調
整和資產變現困難，加劇流動性風險。尤其是在發生巨額贖回時，如果基金資
產變現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險，可能影響
基金份額凈值。
1、基金的申購與贖回安排
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置7天的鎖定持有期。同
時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。開放
日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時
間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫
停申購、贖回時除外，詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”。本基
金每份基金份額的鎖定持有期為7天。本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能
提出贖回或轉換轉出申請。基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券
交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定媒介上公告。
在本基金發生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險管
理工具以減少或應對基金的流動性風險，投資者可能面臨基金申購申請被拒絕
或暫停接受、贖回申請被暫停接受、贖回款項被延緩支付、巨額贖回申請被延
期辦理、基金估值被暫停、基金采用擺動定價、基金實施側袋機制等風險。投
資者應該了解自身的流動性偏好，并評估是否與本基金的流動性風險匹配。
2、投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金為混合型基金，主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好
實現投資目標，還可以投資于中國證監會允許基金投資的其他具有良好流動性
的金融工具，包括非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（國債、央
行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、
次級債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券）、資產支持證券、
債券回購、銀行存款（包含協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、
貨幣市場工具。本基金不投資股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。
本基金對同業存單的投資比例不低于基金資產的80%。因此，本基金面臨
的流動性風險主要來源于持倉同業存單的流動性風險，即由于同業存單流動性
不佳、發生信用風險事件或極端情況下發生違約事件，從而對標的資產變現以
及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。同業存單流動性受到發行人資質、
市場配置偏好、資金面等因素的影響。
總體來看，利率債和高信用評級短期融資券、超短期融資券、銀行存款、同
業存單等金融工具的流動性情況相對較好，低信用評級次級債等金融工具的流
動性情況相對較差；但由于市場利率環境的變化，發行主體信用資質的惡化等
各方面原因也可能導致部分信用債、資產支持證券等品種面臨流動性相對較差
的情況。如果市場短時間內資金面發生較大變化，而組合本身杠桿比率較高且
所投資的標的流動性情況較差；或基金面臨較大比例贖回，則可能會影響到基
金資產的流動性和投資收益。
根據《流動性風險管理規定》，基金管理人需根據基金投資人結構調整基金
投資組合的流動性及變現情況，確保基金組合資產的變現能力與投資者贖回需
求相匹配。基金管理人將密切監控投資組合流動性風險指標，及時調整組合持
倉結構，嚴格控制組合杠桿比率，限制流動性受限資產比例等。
3、巨額贖回下的流動性風險管理措施
（1）巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖
回。
（2）巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執行。
2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波
動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回
部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回
的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申
請一并處理，無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，
以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投
資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額
的限制。
3）若基金發生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過上一開放日基金
總份額30%的贖回申請（以下簡稱“大額贖回申請人”）情形下，基金管理人可
以延期辦理贖回申請。基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金
總份額10%的前提下，優先確認其他贖回申請人（以下簡稱“小額贖回申請人”）
的贖回申請：若小額贖回申請人的贖回申請在當日予以全部確認，則基金管理
人在仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認，對
大額贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理；若小額贖回申請人的贖回申請
在當日未予全部確認，則基金管理人在可接受贖回申請的范圍內對小額贖回申
請人的贖回申請按比例確認，對未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其余
贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。延期辦理的贖回申請
適用本條規定的延期贖回或取消贖回的規則：選擇取消贖回的，當日未獲受理
的贖回申請將被撤銷；選擇延期贖回的，當日未獲處理的贖回申請將自動轉入
下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止。延期的贖回申請與下一開放日贖
回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金
額，以此類推。同時，基金管理人應當對延期辦理的事宜在規定媒介上刊登公
告。
4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險，投
資者將面臨其贖回申請被拒絕或延期辦理、贖回款項被延緩支付、巨額贖回申
請被延期辦理、面臨贖回成本或申購成本較高等風險。
如果出現流動性風險，基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到
公平對待的前提下，可實施備用的流動性風險管理工具，包括但不限于暫停接
受贖回申請、延緩支付贖回款項、延期辦理巨額贖回申請、暫停基金估值、擺
動定價、實施側袋機制等，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助
措施，同時基金管理人應時刻防范可能產生的流動性風險，對流動性風險進行
日常監控，保護持有人的利益。當實施備用的流動性風險管理工具時，有可能
無法按合同約定的時限支付贖回款項，或增加贖回成本。
（十一）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不
一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的
長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根
據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不
同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能
存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與
產品風險之間的匹配檢驗。
（十二）實施側袋機制對投資者的影響
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于
有效隔離并化解風險，但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金
份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因
此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬
戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間
具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機
制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以
主袋賬戶資產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。本基
金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期
末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的承諾，
對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾
的責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
（十三）其他風險
1、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、風險管理和內控制度等
方面不完善而產生的風險；
2、因金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風險，也可能導致基金或者基金份額持有人利
益受損；
3、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，可能嚴重影響證券市場運行，
導致基金資產損失；
4、其他意外導致的風險。
二、聲明
1、投資人投資于本基金，須自行承擔投資風險；
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他基金銷售機
構銷售，基金管理人與基金銷售機構都不能保證其收益或本金安全。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，
自決議生效后兩日內在規定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值
低于5000萬元情形的；
4、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監
督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人按照法律法規規定的期限保存。
十九、基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
并獲得《基金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申
請；
（12）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權
利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提
供服務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、定期定額投資和非交易過戶等業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但依法向監管機構、司法機關及向審計、法律等外部專業顧問提供
的除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規規定的年限保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報
表、記錄和其他相關資料；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》、《托管協議》
的規定安全保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》、《托管協議》及其他有關規定外，不
得利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》及《托管協議》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管協議》及其他
有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但依
法向監管機構、司法機關及向審計、法律等外部專業顧問提供的除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》及《托管協議》的
規定進行；如果基金管理人有未執行《基金合同》及《托管協議》規定的行為，
還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）按照法律法規規定的年限保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表
和其他相關資料；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》及《托管協議》的規定監督基金管理人
的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》及《托管協議》導致基金財產損失時，應承擔賠
償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆
時有效的法律法規為準。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1、除法律法規和中國證監會另有規定或《基金合同》另有約定外，當出現
或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或調高基金銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）調低基金銷售服務費率、變更收費方式或調整基金份額類別設置、對
基金份額分類辦法及規則進行調整；
（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（5）基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會
許可的范圍內調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托
管等業務規則；
（6）基金推出新業務或服務；
（7）若將來本基金管理人推出同一標的指數的交易型開放式指數基金
（ETF），即“海富通中證同業存單AAA交易型開放式指數證券投資基金”，則
基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉換為該基金的聯接基金，并相
應修改《基金合同》；
（8）因指數更名等對基金份額持有人無實質性影響的情形而變更標的指數，
以及因此相應變更業績比較基準；
（9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前
30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。基金管理人、基
金托管人須為基金份額持有人行使投票權提供便利。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通
訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采
用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，授權方式可以采用網
絡、電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明；
在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方
式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開
會的程序進行。基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進
行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定
和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、監管機構另
有規定或本基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總
數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監
管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并
提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大
會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，
自決議生效后兩日內在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值
低于5000萬元情形的；
4、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監
督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人按照法律法規規定的期限保存。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國
際經濟貿易仲裁委員會，按照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則
進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守基金管理人和基金托管人職
責，各自繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和托管協議規定的義務，維護基
金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特
別行政區和臺灣地區的有關規定）管轄，并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。
二十、基金托管協議的內容摘要
一、托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：海富通基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803室
以及19層1901-1908室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號18層1802-1803
室以及19層1901-1908室
法定代表人：謝樂斌
成立時間：2003年4月18日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字〔2003〕48號
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務
注冊資本：3億元人民幣
組織形式：有限責任公司
存續期間：持續經營
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準設立機關及批準設立文號：國務院國發(1986)字第81號文和中國人民
銀行銀發［1987］40號文
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字［1998］25號
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；
辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；
提供信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業
監督管理機構批準的其他業務；經營結匯、售匯業務。
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續期間：持續經營
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對
基金的投資范圍、投資對象進行監督。
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還
可以投資于中國證監會允許基金投資的其他具有良好流動性的金融工具，包括非
屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（國債、央行票據、金融債、企業
債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持債券、
政府支持機構債券、地方政府債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包
含協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、貨幣市場工具。
本基金不投資股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的
80%，其中投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金
資產的80%；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資
產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對
基金投資、融資比例進行監督。
根據《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規定：
（1）本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標
的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；
（2）本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產
凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；
（3）本基金投資的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券剩余期
限或回售期限在397天以內（含397天）；
（4）本基金投資的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單的期限
在1年以內（含1年）；
（5）本基金主動投資的金融工具（包括同業存單、信用債、非金融企業債
務融資工具、銀行存款、相關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會
認定的其他品種）的主體信用評級不低于AAA；信用評級主要參照最近一個會
計年度的主體信用評級，如果對發行人同時有兩家以上境內評級機構（不包含中
債資信）評級的，應采用孰低原則確定其評級；本基金持有上述金融工具期間，
如果其信用評級下降不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起3個月內調整
至符合約定；
（6）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可不受前述比例限制；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的10%；完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種以及中國證監
會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（8）本基金投資于同一商業銀行的銀行存款及其發行的同業存單、債券、
相關機構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他金融工具占
基金資產凈值的比例合計不得超過10%；
（9）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10%；
（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20%；
（11）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范
圍保持一致；
（14）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債
券回購到期后不得展期；
（15）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的10%；因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（17）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。
除（2）、（5）、（13）和（16）條外，因證券市場波動、證券發行人合并、基
金規模變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的約定。期間，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約
定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行，但須提
前公告。
基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。
3.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金
投資禁止行為進行監督。基金財產不得用于下列投資或者活動。
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關
系的股東或者與本機構有其他重大利害關系的公司名單，以上名單發生變化的，
應及時予以更新并通知對方。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定
執行。
4.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金
管理人參與銀行間債券市場進行監督。
（1）基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金
管理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交
易對手的名單。基金托管人在收到名單后2個工作日內電話或回函確認收到該名
單。基金管理人應定期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更
新。基金托管人在收到名單后2個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金
托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算
的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托
管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對
手。
（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，
由于交易對手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。
5.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金
管理人銀行存款業務進行監督。
本基金投資銀行存款應符合如下規定：
（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確保基金銀
行存款業務賬目及核算的真實、準確。
（2）基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另
行簽訂書面協議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與
執行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付，以及存款證實書的開立、傳遞、保管等
流程中的權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合
法權益。
（3）基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復
核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結
算等的各項規定。
6.基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金
投資其他方面進行監督。
（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基
金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、
基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
行監督和核查。如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數
據印制在宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔相應責任，并有權在發現后
報告中國證監會。
（三）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，在規定時間
內答復并改正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法
規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數
據資料和制度等。
基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其
他有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管
理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金
托管人反饋，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在限期
內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理
人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人有權報告中國
證監會。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時
通知基金管理人在限期內糾正。
基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或
者違反《基金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并有權向中
國證監會報告。
基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法
規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，
并有權向中國證監會報告。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人
對基金托管人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金財產、開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶及債券托管賬戶等
投資所需賬戶，是否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額
凈值，是否根據基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規規定和《基金合同》
規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查。基金托
管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金
管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復并改正。
基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資
產、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知基
金托管人在限期內糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金
管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基
金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，
基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監會報送
基金監督報告的，基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時
通知基金托管人在限期內糾正。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1.基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的指令，不得自行運用、
處分、分配基金的任何資產，非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強
制執行。
2.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。基金財產的債權、
不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，不同基金財產的債權債
務，不得相互抵銷。基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其債
權人不得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。
3.基金托管人按照規定開立基金財產的銀行存款賬戶、證券賬戶和債券托管
賬戶等投資所需賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他
業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產的完
整和獨立。
5.對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，應
由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資
產沒有到達基金銀行存款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進
行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損
失。基金托管人對此不承擔相應責任，但應給予基金管理人積極的協助。
（二）基金募集資產的驗證
基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內，由基金管理人聘請符合
《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具
的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資
完成，基金管理人應將募集到的全部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行
存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件。
（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。
2.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶，并根
據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管
人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、
支付基金收益，均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。
3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不
得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。
4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行
資金支付，并使用交通銀行企業網上銀行（簡稱“交通銀行網銀”）辦理托管資
產的資金結算匯劃業務。
5.基金銀行存款賬戶的管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
（四）基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責
任公司開立證券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使
用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超
買。基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結
算備付金賬戶即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結算。基金托管人以本基金
的名義在托管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。
（五）債券托管賬戶的開立和管理
1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人
在備案通過后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限
公司以本基金的名義開立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金
的清算。基金管理人負責申請基金進入全國銀行間同業拆借市場進行交易，由基
金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬戶。
2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，協議正本
由基金管理人保存。
（六）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上
加蓋預留印鑒（須包括基金托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議/存
款確認單據，明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、
存款到期指定收款賬戶等細則。
為防范特殊情況下的流動性風險，存款協議中應當約定提前支取條款。
（七）其他賬戶的開立和管理
若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他
投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金托
管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按
有關規則使用并管理。
（八）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉
讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外
機構實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。
基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真偽的辨
別，不承擔存款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。
（九）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托
管人、基金管理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基
金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上
的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人
應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規定執行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權
業務章的合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。
五、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
基金管理人應每個工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、
《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定。
基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管
理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值，以約
定方式發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核后，將復核結果反饋
給基金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。
本基金按以下方法估值：
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三
方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；
（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值；
交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場
報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的
公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定
其公允價值。
2、首次公開發行未上市的債券，采用估值技術確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供
的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第
三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含
投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的
按照長待償期所對應的價格進行估值。
4、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
7、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部
門、自律組織的規定。
8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布，由此給基金份額持有人和
基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基
金管理人負責賠付，基金托管人不負責賠付。
（二）凈值差錯處理
當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和
基金造成損失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金。基
金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條
款進行賠償。
1.如采用本協議第八章“基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核”中估
值方法的第1－5、7、8進行處理時，若基金管理人凈值計算出錯，基金托管人
在復核過程中沒有發現，且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定
對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管
理人與基金托管人按照其各自的過錯程度各自承擔相應的責任；
2.如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因
該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付，基
金托管人不負賠償責任；
3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產估值錯誤處理。
由于有關會計制度變化或不可抗力原因，或由于證券交易所、指數編制機構、
存款銀行及登記結算公司等第三方機構發送的數據錯誤等，基金管理人和基金托
管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此
造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理
人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
針對凈值差錯處理，如果法律法規或證監會有新的規定，則按新的規定執行；
如果行業有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，雙方應
本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。
4.實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
（三）基金會計制度
按國家有關部門制定的會計制度執行。
（四）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記
賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對雙
方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計
處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
（五）會計數據和財務指標的核對
雙方應每個交易日核對賬目，如發現雙方的賬目存在不符的，基金管理人和
基金托管人必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫時無
法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬
冊為準。
（六）基金定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編
制，應于每月終了后5個工作日內完成。定期報告文件應按中國證監會的要求公
告。季度報表的編制，應于季度終了后15個工作日內完成；基金招募說明書、
基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更
新基金招募說明書和基金產品資料概要并登載在規定網站上；基金招募說明書、
基金產品資料概要的其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。中期
報告在上半年結束后的2個月內公告；年度報告在每年結束后3個月內公告。如
果基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告
或者年度報告。
基金管理人在月初3個工作日內完成上月度報表的編制，以約定方式將有關
報表提供基金托管人；基金托管人收到后在2個工作日內進行復核，并將復核結
果及時書面或以雙方約定的其他方式通知基金管理人。對于季度報告、中期報告、
年度報告、更新招募說明書、基金產品資料概要等，基金管理人和基金托管人應
在上述監管部門規定的時間內完成編制、復核及公告。基金托管人在復核過程中，
發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調
整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準。如果基金管理人與基金托管人不能于
應當發布公告之日前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對
外發布公告，基金托管人有權就相關情況報證監會備案。
基金托管人對上述報告復核完畢后，可以出具復核確認書（蓋章）或以其他
雙方約定的方式確認，以備有權機構對相關文件審核檢查。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不低于
法律法規規定的最低期限，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不
能妥善保管，則按相關法規承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料
送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整
性。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其
他用途，并應遵守保密義務。
七、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）基金托管協議的變更
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其
內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議，應報中國證監會
備案。
（二）基金托管協議的終止
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其他
事由造成其他基金托管人接管基金財產；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其他
事由造成其他基金管理人接管基金管理權；
4.發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事
項。
（三）基金財產的清算
1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監
督下進行基金清算。
2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指
定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4.基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5.基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的，清算期限相應順延。
6.清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
7.基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
8.基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告。基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后，
報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會
備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清
算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
9.基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規
規定的最低期限。
八、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如不愿通
過協商、調解解決或者協商、調解不成的，任何一方當事人均有權將爭議提交上
海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地
點在上海市，仲裁裁決是終局的，并對相關各方當事人均有約束力。除非仲裁裁
決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、
勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合
法權益。
本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特
別行政區和臺灣地區法律）管轄。
二十一、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據基金
份額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
一、資料發送服務
基金管理人負責向通過基金管理人的直銷機構認購或申購本基金的基金份
額持有人發送相關資料，基金銷售機構將負責向通過其銷售網點認購或申購本基
金的基金份額持有人發送相關資料。
1、投資人對賬單服務：
基金份額持有人可通過以下方式查閱對賬單：
（1）基金份額持有人可登陸本基金管理人的網站賬戶自動查詢系統查閱對
賬單。
（2）基金份額持有人可通過網站、電話等方式向本基金管理人定制定期電
子對賬單，每月度、季度、年度結束后15個工作日內由客戶服務中心向選擇電
子對賬單服務的基金份額持有人發送電子對賬單。
（3）基金份額持有人也可撥打基金管理人客服熱線索取紙質對賬單，亦可
通過銷售機構網點進行查詢。
2、其他相關的信息資料
不定期的法律法規宣傳、市場評論，產品推薦等。
二、紅利再投資服務
本基金收益分配時，基金份額持有人可以選擇將當期分配所得的紅利再投資
于本基金，登記機構將基金份額持有人所獲現金紅利按除權日經除權后的基金份
額凈值自動轉為基金份額。紅利再投資免收申購費用。
三、在線服務
通過基金管理人網站、微信及APP的在線客服、客服信箱，投資人可以實
現咨詢、投訴、建議和尋求各種幫助。
網站提供了基金公告、公司動態、基金常識等各種信息，投資人可以根據各
自的使用習慣自行查詢或定制。
基金管理人為現有投資人提供了基金賬戶查詢、交易明細查詢、對賬單發送
方式設置、修改查詢密碼等服務。
四、資訊服務
投資人如果想了解申購和贖回等交易情況、基金賬戶余額、基金產品與服務
等信息，請撥打基金管理人客戶服務中心電話或登錄公司網站進行咨詢、查詢。
1、客戶服務電話
全國統一客戶服務號碼：40088-40099（免長途話費）
傳真：021-50479997
2、互聯網站
基金管理人網址：http://www.hftfund.com
電子信箱：info@hftfund.com
3、官方微信服務號：fund_hft
五、投訴和建議受理
投資者可以通過基金管理人提供的客戶服務電話、在線客服、書信、電子郵
件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投
資者還可以通過代銷機構的服務電話對該代銷機構提供的服務進行投訴或提出
建議。
六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式
聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
二十二、其他應披露事項
本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并予以公告。
二十三、招募說明書的存放及查閱方式
基金招募說明書應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的
住所，供公眾查閱、復制，基金定期報告公布后，應當分別置備于基金管理人和
基金托管人的住所，以供公眾查閱、復制。投資人也可以直接登錄基金管理人的
網站www.hftfund.com進行查閱。上述備查的文件其內容與所公告的內容完全一
致。
二十四、備查文件
本招募說明書的備查文件包括：
1、中國證監會對海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
募集申請準予注冊的文件；
2、《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同》；
3、《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金托管協議》；
4、基金管理人業務資格批件、營業執照；
5、基金托管人業務資格批件、營業執照；
6、法律意見書；
7、中國證監會要求的其他文件。
備查文件存放地點為基金管理人、基金托管人的住所；投資人如需了解詳細
的信息，可向基金管理人、基金托管人申請查閱。
海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書.pdf