東方中證A500指數增強型證券投資基金基金產品資料概要
東方中證A500指數增強型證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月8日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 東方中證A500指數增強 基金代碼 023544
下屬基金簡稱 東方中證A500指數增強A 下屬基金交易代碼 023544
下屬基金簡稱 東方中證A500指數增強C 下屬基金交易代碼 023545
基金管理人 東方基金管理股份有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 盛澤 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2015年2月9日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況）
投資目標 本基金為指數增強型股票基金，在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，采取量化方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）、其他非成份股（包括主板、創業板及其他依法發行上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券、可交換債券等）、債券回購、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款（包括協議存款、定期存款）、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%），其中，投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投
資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時，基金管理人根據法律法規的規定或在履行適當程序后，可以對上述資產配置比例進行適當調整。 標的指數：中證A500指數。
主要投資策略 本基金的主要投資策略包括：股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略等。
業績比較基準 中證A500指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，理論上其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數類似的風險收益特征。本基金可投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
東方中證A500指數增強A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜1,000,000 1.20% 非養老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% 非養老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.60% 非養老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養老金客戶
M＜1,000,000 0.12% 養老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.08% 養老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.06% 養老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養老金客戶
申購費 （前收費） M＜1,000,000 1.50% 非養老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 1.00% 非養老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.80% 非養老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養老金客戶
M＜1,000,000 0.15% 養老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.10% 養老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.08% 養老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養老金客戶
贖回費 N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜180日 0.50% -
N≥180日 0.00% -
東方中證A500指數增強C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注:金額單位為人民幣元。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 東方中證A500指數增強C 0.50% 銷售機構
審計費用 暫無 會計師事務所
信息披露費 暫無 規定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
3、基金合同生效后與本基金相關的會計師費、律師費、訴訟費、仲裁費、基金份額持有人大會費用等
可以在基金財產中列支的其他費用按照國家有關規定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用類別詳
見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金所面臨的風險主要包括以下部分：系統性風險、非系統性風險、流動性風險、運作風險、本基
金特有的風險、法律風險和其他風險。其中，本基金特有的風險指：
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等
各類因素的影響而波動，導致指數波動，從而可能使基金收益水平發生變化，產生風險。
3、基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險
以下因素可能導致基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：
①由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
②由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化，使本基金在
相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
③由于標的指數成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過目標指數收益率，產生跟蹤誤
差。
④由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟
蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑤由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費的存在，使
基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
⑥其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標的
指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基
金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年化
跟蹤誤差不超過7.75%，但因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基
金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
5、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指
數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出
解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人
大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運
作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提
供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
6、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：
①基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
②若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，由此可能影響投資者的投資損益
并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
③在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合
要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額
的風險。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調整的，
基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整，
由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
7、主動增強投資的風險
根據本基金的投資策略，為了獲得超越業績比較基準的投資回報，可以在跟蹤指數的基礎上進行一些
優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本面的
深度研究作出優化調整投資組合的決策，最終結果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數
收益率但也有可能低于指數收益率。
8、本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規
則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不
設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投
資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金可根據投資策略需要或不同
配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非
必然投資港股。
9、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他可投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本
基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的
風險。
10、本基金將資產支持證券納入到投資范圍當中，可能帶來以下風險：
①信用風險：基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由于
資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
②利率風險：市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市場利率上
升，本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產支持證券利
息的再投資收益將面臨下降的風險。
③流動性風險：受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格
水平上進行較大數量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。
④提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產面臨再投資風險。
⑤操作風險：基金相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、交易錯誤、IT系統故障等風險。
⑥法律風險：由于法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導致基金財產
的損失。
11、本基金在投資中將股指期貨、國債期貨納入到投資范圍中，因此，可能面臨市場風險、基差風險、
流動性風險等。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是指
由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分
為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往
往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有
的頭寸面臨被強制平倉的風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節，充分了解本基金爭議處理的相關事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服電話400-628-5888]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
東方中證A500指數增強型證券投資基金基金產品資料概要.pdf