东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月23日

送出日期：2024年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方红中证东方红红利低波动指数 基金代码 012708 

下属基金简称 东方红中证东方红红利低波动指数C 下属基金交易代码 012709 

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

基金合同生效日 2021年12月30日 上市交易所及上市日期 - 

基金类型 股票型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 徐习佳 开始担任本基金基金经理的日期 2021年12月30日 

证券从业日期 2000年7月3日 

基金经理 高原 开始担任本基金基金经理的日期 2023年6月10日 

证券从业日期 2012年9月1日 

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 

投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 

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 以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终，在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。 

业绩比较基准 中证东方红红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。

2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费） - - 无 

赎回费 N＜7日 1.5% - 

7日≤N＜30日 0.5% - 

N≥30日 0 - 

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 

管理费 0.5% 基金管理人和销售机构 

托管费 0.1% 基金托管人 

销售服务费 0.4% 销售机构 

审计费用 70,000.00元 会计师事务所 

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、股票期权等交易费用；基金的银行汇划费用；基金的相关账户开户费和账户维护费；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

3、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担，不列入基金费用。

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(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

东方红中证东方红红利低波动指数C

基金运作综合费率（年化） 

1.02% 

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的

相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操

作风险、投资特定品种（包括债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、存托凭证、

北交所股票等）的风险、参与转融通证券出借业务的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构

基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险主要是指数化投资风险，包括：标的指数

回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风

险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机

构停止服务的风险、成份股停牌风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海

国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性

的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

本基金标的指数为中证东方红红利低波动指数（指数代码：931446，指数简称：东证红利低波）。

中证东方红红利低波动指数的样本空间为中证全指指数样本，具体选样方法为：（1）对样本空间内股

票按照过去一年A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；（2）对样本空间内剩余股票，

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计算其过去三年扣非ROE的均值及标准差，并根据二者之差由高到低排名，剔除排名后30%的股票；（3）

剔除过去三年未连续实施现金分红的股票；（4）对样本空间内剩余股票，计算其预期股息率并由高到低排

名，剔除排名后60%的股票；其中，预期股息率=过去三年股利支付率均值/市盈率；（5）对样本空间内剩

余股票，计算其过去五年周收益率的标准差并由低到高排名，选取排名前100只股票作为指数样本股。指

数采用预期股息率加权，个股权重上限5%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站（www.csindex.com.cn）。


              

                

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