寶盈基金管理有限公司寶盈融源可轉債債券型證券投資基金更新招募說明書
寶盈基金管理有限公司
寶盈融源可轉債債券型證券投資基金
更新招募說明書
基金管理人：寶盈基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二零二五年八月
重要提示
1、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經2018年6
月15日中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕992號準予募集注冊，并經2019
年6月18日證監許可〔2019〕1083號準予變更注冊后募集。
2、基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價
值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會
不對基金的投資價值及市場前景等做出實質性判斷或者保證。
3、投資有風險，投資人認購（或申購）基金份額時應認真閱讀基金合同、本
招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全
面認識本基金產品的風險收益特征，應充分考慮投資人自身的風險承受能力，并
對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為做出獨立決策。基金管理
人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人做出投資決策后，基金運營狀
況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資人自行負擔。
4、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。
投資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔
基金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動
風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、投資國債期貨的風險、投資資
產支持證券的風險、合規風險、人員流失風險、本基金特有的投資風險、投資存
托憑證的風險及其他風險等。本基金資產投資于科創板股票，將面臨科創板機制
下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于市
場風險、退市風險、流動性風險、投資集中度風險、系統性風險、政策風險等。
本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創
板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，基金資產并非必然投資于科創板
股票。
5、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他可投資于滬深市場股票的基金
所面臨的共同風險外，本基金還可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較
大虧損的風險、與中國存托憑證發行機制相關的風險等投資存托憑證的特殊風險。
6、本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券是一種債券性質的金融工具，
其向投資者支付的本息來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益。與股票和一般
債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產所
產生的現金流或權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，可能面臨信用
風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
7、本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合
型基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉換債券，在債券型基金中屬于風險
水平相對較高的產品。
8、本基金發售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可
能低于發售面值，基金投資可能出現虧損。
9、基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績
也不構成對本基金業績表現的保證。
10、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
11、本招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信
息披露辦法》實施之日起一年后開始執行。
12、當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行
相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有
關章節的規定。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并
不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金
啟用側袋機制時的特定風險。
13、本基金本次招募說明書（更新）因基金經理變更進行更新，“第三部分基
金管理人”內容截止日為2025年8月25日。除非另有說明，本招募說明書其他所
載內容截止日為2024年11月12日，有關財務數據和凈值表現截止日為2024年9
月30日。本招募說明書（更新）中基金投資組合報告和基金業績中的數據已經基
金托管人復核。
目錄
第一部分緒言.........................................................................................................2
第二部分釋義.........................................................................................................3
第三部分基金管理人...............................................................................................8
第四部分基金托管人.............................................................................................20
第五部分相關服務機構.........................................................................................22
第六部分基金的募集.............................................................................................24
第七部分基金合同的生效.....................................................................................29
第八部分基金份額的申購與贖回.........................................................................31
第九部分基金的投資.............................................................................................44
第十部分基金的業績.............................................................................................56
第十一部分基金的財產.........................................................................................57
第十二部分基金資產估值.....................................................................................58
第十三部分基金費用與稅收.................................................................................64
第十四部分基金的收益與分配.............................................................................67
第十五部分基金的會計和審計.............................................................................69
第十六部分基金的信息披露.................................................................................70
第十七部分側袋機制.............................................................................................77
第十八部分風險揭示.............................................................................................81
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算.....................................89
第二十部分基金合同的內容摘要.........................................................................91
第二十一部分基金托管協議的內容摘要...........................................................108
第二十二部分對基金份額持有人的服務...........................................................122
第二十三部分其他應披露事項...........................................................................124
第二十四部分招募說明書存放及查閱方式.......................................................126
第二十五部分備查文件.......................................................................................127
第一部分緒言
《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”
或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《證券投資基金信
息披露內容與格式準則第5號＜招募說明書的內容與格式＞》、《公開募集開放式
證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）和其
他有關法律法規以及《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡
稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書應當適用上述相關法律法規之規定，若因法律法規的修改或更
新導致本招募說明書的內容與屆時有效的法律法規的規定不一致，應當以屆時有
效的法律法規的規定為準，及時作出相應的變更和調整。
本招募說明書闡述了寶盈融源可轉債債券型證券投資基金的投資目標、投資
策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項，投資人在做出投資決策
前應仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金管理人沒
有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明
書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫。基金合同是約定基金合同當事人
之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金
合同的承認和接受。基金份額持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書
面簽章為必要條件。基金合同當事人應按照《基金法》、基金合同及其他有關規
定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳
細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指寶盈融源可轉債債券型證券投資基金
2、基金管理人：指寶盈基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司
4、基金合同：指《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金合同》及對基金
合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《寶盈融源可轉債
債券型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金招募說明書》及其
更新
7、基金份額發售公告：指《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金份額發
售公告》
8、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
以及頒布機關對其不時做出的修訂
9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會
第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施并經2015年4月24日第十二屆全
國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修
改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投
資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
10、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實
施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
12、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機
關對其不時做出的修訂
14、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
15、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員
會
16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
17、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
18、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
19、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理
辦法》（包括頒布機關對其不時做出的修訂）及相關法律法規規定可以投資于在
中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
20、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內
證券投資試點辦法》（包括頒布機關對其不時做出的修訂）及相關法律法規規定，
運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人
21、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和
人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的
其他投資人的合稱
22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
23、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
24、銷售機構：指寶盈基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監
會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協議，辦理基金銷售業務的機構
25、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為寶盈基金管理
有限公司或接受寶盈基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
27、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、由該登記機構
辦理登記的基金份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理基金份額的認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業務
而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶
29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的
日期
30、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長
不得超過3個月
32、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開
放日
35、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數
36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
38、《業務規則》：指《寶盈基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是
規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理
人和投資人共同遵守
39、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
40、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
42、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
43、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申
請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
46、元：指人民幣元
47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
48、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與
銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限
的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交
易的債券等
49、基金資產總值：指基金購買的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息
和基金應收款項及其他資產的價值總和
50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程
53、基金份額的類別：本基金根據認購/申購費用、銷售服務費等收取方式的
不同，將基金份額分為不同的類別
54、A類基金份額：指在投資人認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回
時根據持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金
份額類別
55、C類基金份額：指在投資人認購、申購時不收取認購、申購費用，在贖回
時根據持有期限收取贖回費用，并從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份
額類別
56、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
57、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份
額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益
不受損害并得到公平對待
58、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定
互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露
網站）等媒介
指定網站包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露
網站。指定網站應當無償向投資者提供基金信息披露服務
59、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
60、基金產品資料概要：指《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金產品
資料概要》及其更新
61、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側袋賬戶
62、特定資產：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致
公允價值存在重大不確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍
導致資產價值存在重大不確定性的資產；（3）其他資產價值存在重大不確定性的
資產
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
1、基金管理人基本情況
名稱：寶盈基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大
廈15層
成立時間：2001年5月18日
法定代表人：嚴震
總經理：楊凱
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈10層
注冊資本：10000萬元人民幣
電話：0755-83276688
傳真：0755-83275599
聯系人：杜敏
2、基金管理人股權結構
本基金管理人是經中國證監會證監基金字〔2001〕9號文批準發起設立，現有
股東包括中鐵信托有限責任公司和中國對外經濟貿易信托有限公司。其中中鐵信
托有限責任公司持有75%的股權，中國對外經濟貿易信托有限公司持有25%的股
權。
公司設置公募基金投資決策委員會、專戶投資決策委員會、風險管理委員會、
信息技術治理委員會、產品委員會、固有資金管理委員會、估值委員會、數據治
理委員會，并設置權益投資部、固定收益部、專戶投資部、量化投資部、海外投
資部、研究部、REITs投資部、創新業務部、風險管理部、集中交易部、產品規劃
部、渠道業務部、機構業務部、市場營銷部、互聯網金融部、基金運營部、信息
技術部、監察稽核部、公司財務部、人力資源部、辦公室、黨群工作部、紀委綜
合室、北京業務部（北京分公司）、上海業務部和成都業務部等26個部室。
二、證券投資基金管理情況
截至2025年6月30日，本基金管理人共管理六十四只開放式證券投資基金：
寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區域增長混合型證券投
資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金、寶盈核心優勢靈活配置混合型證券
投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈資源優選混合型證券投資基
金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈中證A100指數增強型證券投資基金、寶盈
新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈科技
30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金、
寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈轉型動力靈活配置混合型證券
投資基金、寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投
資基金、寶盈優勢產業靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型
證券投資基金、寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈國家安全戰略滬
港深股票型證券投資基金、寶盈互聯網滬港深靈活配置混合型證券投資基金、寶
盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、
寶盈人工智能主題股票型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶
盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券
投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈盈潤純債債券型證券投資基
金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投
資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資
基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈龍頭優選股票型證券投資基金、寶盈
祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶
盈現代服務業混合型證券投資基金、寶盈創新驅動股票型證券投資基金、寶盈聚
福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈發展新動能股票型證券投資基金、
寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈基礎產業混合型證券投資基金、寶
盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、
寶盈優質成長混合型證券投資基金、寶盈成長精選混合型證券投資基金、寶盈品
質甄選混合型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶
盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈國證證
券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發起式證
券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈半導體
產業混合型發起式證券投資基金、寶盈中證同業存單AAA指數7天持有期證券投
資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈中債0-5年政策
性金融債指數證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金
（QDII）、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基
金、寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債
券優選指數證券投資基金、寶盈創新醫療混合型發起式證券投資基金。
三、主要人員情況
1、公司董事及高級管理人員
（1）董事會
嚴震先生，董事長。曾任中鐵信托有限責任公司董事會辦公室副主任、主任，
資產經營部副總經理，風險管理部副總經理，風險管理部總經理、法律合規部總
經理，副總法律顧問等職務；現任中鐵信托有限責任公司副總經理。
鄒純余先生，董事。曾任職于中鐵二局、中鐵信托有限責任公司；現任寶盈
基金管理有限公司黨委書記、董事、副總經理。
石光瑞先生，董事。曾任深圳中鐵二局工程有限公司職員，中鐵二局集團有
限公司職員、會計師，中鐵信托有限責任公司財務中心會計師、財務中心總經理
助理、財務部副總經理；現任中鐵信托有限責任公司財務部副總經理（主持工作）。
馬紹晶先生，董事。曾任職于中國對外經濟貿易信托有限公司理財中心、資
產管理三部、證券產品部、證券信托事業部，曾任外貿信托總經理助理，現任中
國對外經濟貿易信托有限公司副總經理、黨委副書記、投資管理事業部總經理。
曾志耕先生，獨立董事。曾任西南財經大學金融學院講師、副教授、金融學
院副院長，現任西南財經大學金融學院教授。
何茵女士，獨立董事。曾任北京大學中國經濟研究中心講師、美國科羅拉多
大學訪問學者、《財經》雜志社宏觀研究部經濟學家、對外經濟貿易大學國際經
濟貿易學院講師、副教授，現任對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授。
王倫剛先生，獨立董事。曾任成都師范高等學校教師，現任西南財經大學法
學院教授、西南財經大學經濟法所系所長。
伍利娜女士，獨立董事。曾任北京方正集團有限公司職員；北京大學光華管
理學院助教、講師。現任北京大學光華管理學院副教授、博士生導師。
楊凱先生，董事。曾任湖南工程學院教師；振遠科技股份有限公司銷售經理；
寶盈基金管理有限公司市場開發部總監、特定客戶資產管理部總監、公司總經理
助理、研究部總監、基金經理、公司副總經理；中融基金管理有限公司總經理。
現任寶盈基金管理有限公司總經理、經營管理層董事。
（2）高級管理人員
嚴震先生，董事長（簡歷請參見董事會成員）。
楊凱先生，總經理（簡歷請參見董事會成員）。
鄒純余先生，副總經理（簡歷請參見董事會成員）。
葛俊杰先生，副總經理。曾任深圳市政府外事辦公室主任科員；深圳市政府
金融發展服務辦公室主任科員、副處長；寶盈基金管理有限公司研究員、總經理
辦公室主任、專戶投資部總監、投資經理。現任寶盈基金管理有限公司副總經理
兼權益投資部總經理。
馬東開女士，財務負責人。曾就職于中鐵二局、中鐵八局、中鐵信托有限責
任公司，現任寶盈基金管理有限公司工會主席、財務負責人、董事會秘書、公司
財務部總經理、成都業務部總經理。
張磊先生，督察長。曾任職于廣東茂名石化公司、新疆郵政儲匯局、新疆郵
政局、中國證監會新疆監管局、華融證券股份有限公司、上海石上投資管理有限
公司。現任寶盈基金管理有限公司督察長、紀委書記。
汪浪先生，副總經理。曾就職于鵬華基金管理有限公司、國壽安保基金管理
有限公司，現任公司副總經理兼機構業務部總經理。
張獻錦先生，首席信息官。曾任職于鐵道部株洲車輛廠、深圳大學通信技術
研究所、中國平安保險（集團）股份有限公司、博時基金管理有限公司。現任寶
盈基金管理有限公司首席信息官兼信息技術部總經理。
2、基金經理簡歷
王灝，清華大學自動化專業本科，西南財經大學金融碩士。曾任特變電工衡
陽變壓器有限公司投標項目經理；2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，在研
究部擔任行業研究員，現任寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥
利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈發展新動能股票型證券投資基金、寶盈優
質成長混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金經理。
寶盈融源可轉債債券型證券投資基金歷任基金經理姓名及管理本基金時間：
鄧棟，2019年9月4日至2025年8月22日。
3、投資決策委員會
本基金管理人公募基金投資決策委員會成員包括：
楊凱先生（主席）：寶盈基金管理有限公司總經理。
葛俊杰先生（委員）：寶盈基金管理有限公司副總經理。
蔡丹女士（委員）：寶盈基金管理有限公司量化投資部總經理，寶盈中證A100
指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指
數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、
寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證
券投資基金，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金，寶盈祥裕增強回報混合型
證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈新銳靈活
配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金（QDII）、
寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金基金經理。
張戈先生（委員）：寶盈基金管理有限公司研究部總經理兼專戶投資部總經
理，投資經理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配
置混合型證券投資基金基金經理。
容志能先生（委員）：寶盈基金管理有限公司權益投資部副總經理，寶盈策
略增長混合型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿
豐創新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基
金、寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創新驅動股票型證券投
資基金基金經理。
何相事先生（秘書）：寶盈基金管理有限公司研究部副總經理。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
四、基金管理人職責
根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，本基金管理人應
履行以下職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金
份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配
收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9、按照規定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12、有關法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。
五、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《基金法》、《銷售辦法》、《運
作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，并承諾建立健全的內部控制制
度，采取有效措施，防止違法行為的發生；
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內部
控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：
（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家
有關法律、法規及行業規范，恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營；
（2）違反法律法規、基金合同或托管協議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（6）玩忽職守、濫用職權；
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密和尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計劃等信息；
（8）除按本基金管理人制度進行基金投資外，直接或間接進行其他股票投資；
（9）協助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；
（10）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（11）貶損同行，以提高自己；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（13）以不正當手段謀求業務發展；
（14）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（15）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
4、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規和《基金合同》的規定，本著謹慎的原則為基金份
額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取
利益；
（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，
泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
（4）不以任何形式為其它組織或個人進行證券交易。
六、基金管理人的內部控制制度
為保證公司規范、穩健運作，有效防止和化解公司經營過程中的風險，最大
程度保護基金持有人的合法權益，基金管理人根據《基金法》、《運作辦法》、
《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》等法律法規及《寶盈基金管理有限
公司章程》，制定了《寶盈基金管理有限公司內部控制大綱》，作為公司經營管
理的綱領性文件，是制定各項規章制度的基礎和依據。
公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任，公司管
理層對內部控制制度的有效執行承擔責任。
1、內部控制目標
公司實行內部控制的目標是：
（1）保證公司經營管理的合法合規性；
（2）保證基金份額持有人、資產委托人的合法權益不受侵犯；
（3）實現公司穩健、持續發展，維護股東權益；
（4）促進公司全體員工恪守職業操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責；
（5）保護公司最重要的資本：公司聲譽。
2、內部控制原則
（1）全面性原則：內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業務
過程和業務環節，并適用于公司每一位員工；
（2）審慎性原則：內部控制的核心是有效防范各種風險，公司組織體系的構
成、內部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發點；
（3）獨立性原則：公司根據業務的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位；
公司內部部門和崗位的設置必須權責分明；
（4）有效性原則：內部控制制度具有高度的權威性，應是所有員工嚴格遵守
的行動指南；執行內部控制制度不能有任何例外，任何人不得擁有超越制度或違
反規章的權力；
（5）適時性原則：內部控制應具有前瞻性，并且必須隨著公司經營戰略、經
營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策等外部環境的改變
及時進行修改和完善。
3、公司內部控制制度體系及管理
公司制度體系由不同層面的制度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一
個層面是公司章程；第二個層面是公司內部控制大綱，它是公司制定各項規章制
度的基礎和依據；第三個層面是公司基本管理制度；第四個層面是公司各機構、
部門的根據業務的需要制定的各種制度及實施細則等。它們的制訂、修改、實施、
廢止應該遵循相應的程序，后者的內容不得與前者相違背。
公司各項制度的制訂必須滿足以下幾個要求：
（1）符合國家法律、法規和監管部門的有關規定；
（2）符合公司業務發展的需要；
（3）符合全面、審慎、適時性原則；
（4）授權、監督、報告、反饋主線明確；
（5）權利與職責、考核、獎懲相對應。
公司章程的修改須經股東會審議通過并報監管部門批準后實施。公司內部控
制大綱和公司基本制度的制定與修訂由公司總經理提出議案，報董事會通過后實
施。公司各機構、部門的制度及其實施細則由各機構、部門負責人依據公司章程
和內部控制大綱提出議案，根據公司制度規定的審批程序審批后實施。
監察稽核部定期或不定期對公司制度進行檢查、評價。監察稽核部的報告報
公司總經理和督察長，總經理向有關機構、部門提出修改意見，由相關機構和部
門負責落實。各機構、各部門定期對涉及到本機構、本部門的制度進行檢查和評
價，并負責落實有關事項。
4、內部控制基本要點
公司的監督系統、決策系統、業務執行系統包括公司對人、財、物的管理、
對各種委托資產的管理和基金的發起、設立、銷售、投資、清算、宣傳等內容。
（1）授權制度貫穿于公司經營活動的始終。公司授權控制主要內容包括：
①股東會、董事會、經營管理層必須有明確的授權制度，確保權責分明；
②公司實行法人授權負責制，公司各業務部門、各級分支機構在其規定的業
務、財務、人事等授權范圍內行使相應的經營管理職能；
③各項經濟業務和管理程序必須遵從公司制定的操作規程，經辦人員的每一
項工作必須是在業務授權范圍內進行；
④公司應對授權建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改。
（2）對人力資源管理的控制主要包括：
①實行全員勞動合同制；
②實行員工績效管理；
③建立導向明確、獎懲并舉、獎罰分明的考核制度；
④建立系統的培訓制度，不斷提高員工的綜合素質。
（3）對員工行為操守的控制必須包括：
①制定公司員工行為守則，規范員工的行為；
②定期對公司員工進行職業道德培訓；
③制定紀律程序，建立舉報制度；
④員工不得購買股票或投資封閉式基金。員工購買開放式基金的，持有開放
式基金份額的期限不得少于6個月（貨幣基金除外），并應按照法規或監管機關
有關要求進行申報。
（4）公司對研究、投資與交易的控制必須包括：
①研究工作應保持獨立、客觀；
②確立科學的投資理念，決策過程必須標準化、程序化、科學化；
③明確的投資授權制度，并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度；
④投資禁止和投資限制制度；
⑤基金經理的選拔、考核、激勵制度；
⑥明確的報告體系、監督和反饋體系；
⑦實行空間隔離制度（防火墻制度）；
⑧實行集中交易制度；
⑨標準化、程序化的業務流程；
⑩嚴格的信息資料的傳遞、保管、銷毀制度。
（5）對新產品開發的控制主要包括：
①新產品開發必須符合國家法律、法規的規定；
②新產品推出前應進行充分的可行性論證，進行風險識別，提出風險控制措
施，并按決策程序報批。
（6）對銷售和客戶服務的控制主要包括：
①建立銷售規則和銷售人員資格標準；
②加強對銷售機構的監督管理；
③建立客戶服務標準，做好客戶服務工作；
④做好對銷售、客戶服務信息資料的管理工作。
（7）對注冊登記的控制主要包括：
①做好賬戶管理工作；
②加強對交易與非交易過戶的注冊登記過戶；
③加強對賬戶、注冊登記資料的管理；
④加強對有關賬戶、注冊登記信息的傳遞管理。
（8）對資訊控制的內容包括：
①實行保密制度，對信息資料分密級進行管理；
②實行門禁制度；
③對公司辦公電話進行錄音；
④實行電腦系統權限管理。
（9）對財務控制的內容包括：
①公司根據國家頒布的會計準則和財務通則，嚴格按照公司財務和基金及其
他受托資產財務以及基金之間、受托資產之間財務相互獨立的原則制定會計制度、
財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各個風險控制點建立
嚴密的會計控制體系；
②建立嚴格的成本控制和業績考核制度，強化會計的事前、事中和事后監督；
③嚴格制定財務收支審批制度和費用報銷管理辦法，自覺遵守國家財稅制度
和財經紀律；
④強化財產登記保管和實物資產盤點制度；
⑤實行統一采購和招標制度；
⑥制定完善的會計檔案保管和財務交接制度等。
（10）對電子信息系統控制包括：
①根據國家有關法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴
格制定電子信息系統的管理規章、操作流程、崗位手冊和風險控制制度；
②電子信息系統的項目立項、設計、開發、測試、運行和維護整個過程實施
明確的責任管理，嚴格劃分軟件設計、業務操作和技術維護等方面的職責；
③強化電子信息系統的相互牽制制度，建立系統設計、軟件開發等技術人員
與實際業務操作人員相互獨立制；
④建立計算機系統的日常維護和管理，禁止同一人同時掌管操作系統口令和
數據庫管理系統口令；
⑤建立電子信息系統的安全和保密制度，保證電子信息數據的安全、真實和
完整，并能及時、準確的傳遞到各職能部門；
⑥嚴格計算機交易數據的授權修改程序，建立電子信息數據的定期查驗制度；
⑦指定專人負責計算機病毒防范工作，建立定期病毒檢測制度等。
（11）對監督系統的控制包括：
①建立不同層次的監督系統，各層次依據各自的授權范圍實施監督；
②強化內部監督系統職能，從公司不同角度對公司不同層面進行持續監督、
檢查，確保公司各項經營管理活動有效運行；
③全面推行監督、檢查工作的責任管理制度，嚴格監督人員的獎懲制度；
④確保任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部監督工作；
⑤建立道路通暢的報告、反饋系統。
（12）對突發事件和災難風險的控制包括：
①制定公司危機處理方案，對突發事件和災難風險進行提前防范；
②成立危機領導小組和危機處理工作小組，當發生突發事件和災難時，根據
危機處理方案，盡快排除風險，使公司的經營活動恢復正常。
5、持續的控制檢驗
基金管理人對內部控制方式、方法和執行情況實行持續的檢驗。
公司風險管理委員會、督察長對公司的內部控制實行全方位的定期檢查、評
價，對重點項目實行定期和不定期的檢查、評價，對檢查、評價結果出具專題稽
核報告，并報全體董事。董事會對報告進行討論，并將討論結果委托公司總經理
落實。
公司監察稽核部定期對公司的內部控制進行總結，并出具專題報告，并報公
司總經理辦公會討論。公司總經理根據辦公會議意見，并依據大綱中規定的有關
權限和程序責成相關部門落實。
在出現新的市場環境、新的金融工具、新的技術應用、新的法律法規等情況
下，風險管理委員會和督察長應組織對公司的內部控制制度進行相關檢查，并根
據需要進行制度調整。
堅持重點檢驗的原則，對投資管理、產品設計、基金及其他資產管理業務的
銷售、投資人服務及其利益保護、公司財務會計、基金會計等重要的業務進行重
點持續檢驗。
6、基金管理人關于內部控制制度聲明
（1）本公司承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；
（2）本公司承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號
托管部門信息披露聯系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
二、基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業務部設立于1998年，現有員工110余人，大部分員工具有豐
富的銀行、證券、基金、信托從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60％
以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服務，中
國銀行已在境內、外分行開展托管業務。
作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行，中國銀行擁有證券投
資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、
境外三類機構、券商資產管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權
基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內，中
國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的托管
增值服務，是國內領先的大型中資托管銀行。
三、證券投資基金托管情況
截至2024年9月30日，中國銀行已托管1122只證券投資基金，其中境內基
金1056只，QDII基金66只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、
FOF、REITs等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金托
管規模位居同業前列。
四、托管業務的內部控制制度
中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組
成部分，秉承中國銀行風險控制理念，堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀
行托管業務部風險控制工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險控制措
施設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化托管業務全員、全面、全程的
風險管控。
2007年起，中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制
審閱工作。先后獲得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際
主流內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2020年，中國銀行繼續獲得了基于
“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。中國銀行托管業務內控制度
完善，內控措施嚴密，能夠有效保證托管資產的安全。
五、托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》的相關規定，基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法
規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管
理人，并及時向國務院證券監督管理機構報告。基金托管人如發現基金管理人依
據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反
基金合同約定的,應當及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監督管理機構報
告。
第五部分相關服務機構
一、基金份額銷售機構
1、直銷機構
直銷機構：寶盈基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大
廈15層
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈10層
法定代表人：嚴震
總經理：楊凱
成立日期：2001年5月18日
客戶服務統一咨詢電話：400-8888-300（全國統一，免長途話費）
傳真：0755-83515880
聯系人：曾慶全、李雪丹
公司網站：www.byfunds.com
2、其他銷售機構
其他銷售機構具體名單詳見基金管理人網站。基金管理人可根據情況變更或
增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
二、其他相關機構
1、登記機構
登記機構名稱：寶盈基金管理有限公司
住所：深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大廈15
層
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈10層
法定代表人：嚴震
電話：0755-83276688
傳真：0755-83516044
聯系人：陳靜瑜
2、律師事務所和經辦律師
律師事務所名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
聯系人：劉佳
經辦律師：劉佳、張雯倩
電話：021-51150298
傳真：0755-83516044
3、會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
辦公地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
電話：010-66001391
傳真：010-66001391
執行事務合伙人：肖厚發、劉維
經辦會計師：周祎、金詩濤
聯系人：金詩濤
第六部分基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦
法》、基金合同及其他有關規定募集本基金，經2018年6月15日中國證券監督
管理委員會證監許可〔2018〕992號準予募集注冊，并經2019年6月18日證監許
可〔2019〕1083號準予變更注冊后募集。
本基金份額的發售面值為人民幣1.00元。
本基金自2019年8月5日起向社會公開募集，截至2019年8月30日，基金
募集工作已順利結束。本次募集凈認購金額為643,098,837.83元人民幣，有效認購
戶數為2,578戶。認購資金在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計386,777.90
元，折算為基金份額分別計入各基金份額持有人基金賬戶，歸基金份額持有人所
有。上述資金已于2019年9月3日全額劃入本基金在托管人中國銀行股份有限公
司開立的寶盈融源可轉債債券型證券投資基金托管專戶。按照每份基金單位面值
人民幣1.00元計算，本次募集期募集的基金份額及利息轉份額共計643,485,615.73
份。其中，寶盈基金管理有限公司基金從業人員認購持有的基金份額總額為
42,064.14份（含募集期利息結轉的份額），占本基金總份額的比例為0.0065%。
一、基金的募集期
自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售
公告。
基金管理人可根據基金銷售的實際情況在募集期限內適當調整發售時間并及
時公告。
二、基金的發售方式和銷售渠道
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份
額發售公告以及基金管理人網站公示的基金銷售機構信息或基金管理人屆時發布
的調整銷售機構的相關公告。
本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購無效，基金
管理人將認購無效的款項退回。
本基金的具體發售方式和銷售機構詳見基金份額發售公告。
三、基金的發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許
購買證券投資基金的其他投資人。
四、基金的募集規模限制
本基金的最低募集份額總額為2億份。本基金首次募集份額不設上限。
五、基金類別
債券型證券投資基金
六、基金的運作方式
契約型開放式
七、基金存續期間
不定期
八、基金份額類別設置
本基金根據認購/申購費用、銷售服務費等收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持有期
限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別，稱
為A類基金份額；在投資人認購、申購時不收取認購、申購費用，在贖回時根據
持有期限收取贖回費用，并從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別，
稱為C類基金份額。A類基金份額、C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公
告各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
投資人在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。本基金不同基金
份額類別之間不得相互轉換。
在不違反法律法規規定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性
不利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后基金管理人可
調整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整、停止現有基金份
額類別的銷售等，在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒
介上公告并報中國證監會備案，不需要召開基金份額持有人大會。
九、認購費用
本基金A類基金份額在認購時收取認購費，C類基金份額在認購時不收取認
購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。募集期投資人可以多次認購本
基金，認購費率按每筆認購申請單獨計算。
本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額的增加而遞減，如下表所示：
費用類別 費率（設認購金額為M）
認購費 M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 固定費用1000元/筆
本基金A類基金份額的認購費用由投資人承擔，并應在投資人認購基金份額
時收取，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期
間發生的各項費用。
十、募集期認購款項的利息處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入專門賬戶，不得動用。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉份額的具體數額以基金登記機構的記錄為準。
十一、基金認購份額的計算
基金認購采用金額認購的方式。
1、A類基金份額認購份額的計算及舉例
1）認購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額?凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發售面值
2）認購費用適用固定金額時，計算公式為：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發售面值
認購份額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，
由此產生的誤差計入基金財產。
例1：某投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額，認購費率為0.60%，假
定募集期間認購資金所得利息為5元，則根據公式計算出：
凈認購金額=10,000/（1＋0.6%）=9,940.36元
認購費用=10,000–9,940.36=59.64元
認購份額=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36份
即：投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額，假定募集期間認購資金所
得利息為5元，則其可得到9,945.36份A類基金份額。
例2：某投資人投資550萬元認購本基金A類基金份額，認購費用為1,000元，
假定募集期間認購資金所得利息為1,000元，則根據公式計算出：
認購費用=1,000元
凈認購金額=5,500,000-1,000=5,499,000.00元
認購份額=（5,499,000.00+1,000）/1.00=5,500,000.00份
即：投資人投資550萬元認購本基金A類基金份額，假定募集期間認購資金
所得利息為1,000元，則其可得到5,500,000.00份A類基金份額。
2、C類基金份額認購份額的計算及舉例
認購份額=（認購金額+認購資金利息）/基金份額發售面值
認購份額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，
由此產生的誤差計入基金財產。
例3：某投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假定募集期間認購資
金所得利息為100元，則根據公式計算出：
認購份額=（100,000+100）/1.00=100,100.00份
即：投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假定募集期間認購資金所
得利息為100元，則其可得到100,100.00份C類基金份額。
十二、基金份額認購原則及程序
1、認購時間安排
投資人認購本基金份額的具體業務辦理時間由基金管理人和基金銷售機構確
定，請參見本基金的基金份額發售公告。
2、基金份額的認購采用金額認購方式
投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。投資人在募集期內可以
多次認購基金份額，認購一經受理不得撤銷。
3、投資人認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續
投資人認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續詳見本基金的基金份額發
售公告。
4、認購的確認
當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資人通常應在T+2日到網點查詢
認購申請的受理結果。
基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購
申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由
此產生的任何損失由投資人自行承擔。
5、認購金額的限制
本基金單筆認購最低金額為人民幣10元（含認購費），不設交易級差。若發
生比例確認，認購金額不受最低認購金額限制。各銷售機構對最低認購限額及交
易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，并提前
公告。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數超過基金總份額的50%，基金管
理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。投資人認購的基
金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或者基金管理人依據法律法規及招募說明書規定可以決定停止基金發
售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中
國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》
和《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《寶
盈融源可轉債債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有
關條件，基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2019年9月4
日獲中國證監會機構部函〔2019〕2155號文書面確認，基金合同自該日起正式生
效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基
金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人
或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決
方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額
持有人大會進行表決。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人
在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機
構，并在基金管理人網站公示。若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳
真或網上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基
金管理人或銷售機構另行公告。基金投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的
營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間
變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的
調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦
理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦
理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額
凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，基金銷售
機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序
贖回；
5、投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處
理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定
為準。
6、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投
資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，否則所提
交的申購申請無效。投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購
款項，投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申
購生效。
投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申
請不成立。基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖
回時，贖回生效。
投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款
項。在發生巨額贖回或基金合同約定的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付
辦法參照基金合同有關條款處理。
遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款
項劃付時間相應順延。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或
贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有
效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售
網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無
效，則申購款項本金退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售
機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構的確認結果
為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金管理人可以在法律法規允許的范圍內，對上述申購和贖回申請的確認時
間進行調整，并在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上
公告。
五、申購與贖回的數額限制
1、本基金單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），不設交易級差。其他銷
售機構的投資人欲轉入直銷網點進行交易受到直銷機構最低金額的限制。紅利再
投資不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整本基金申購的
數額限制。
2、本基金單筆贖回最低份額為1.00份基金份額，若某筆贖回導致單個交易賬
戶的基金份額余額少于1.00份時，余額部分基金份額必須一同贖回。
3、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限或基金總規模上
限，并提前公告。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基
金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒
絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，
具體規定請參見相關公告。
5、本基金各銷售機構設置的最低申購金額不得低于本公司設定的上述最低申
購金額。投資者通過各銷售機構辦理上述業務需遵循各銷售機構的具體規定。基
金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述限制，并在調整實施前依照《信
息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額在申購時不收取申
購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的申購費
率隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：
費用類別 費率（設申購金額為M）
申購費 M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜200萬 0.50%
200萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 固定費用1000元/筆
本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔，在投資人申購基金份額時收
取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
投資人重復申購的，適用費率按單筆分別計算。
2、贖回費率
本基金A類基金份額與C類基金份額的贖回費率分別按基金份額持有人持有
該類基金份額的時間分段設定如下：
費用類別 費率
A類基金份額 贖回費 持有期限 1.50% 全額計入基金資產
7日≤持有期限 0.10% 50%計入基金資產
365日≤持有期限 0.05% 25%計入基金資產
持有期限≥730日 0% -
C類基金份額 贖回費 持有期限 1.50% 全額計入基金資產
7日≤持有期限 0.10% 50%計入基金資產
持有期限≥30日 0% -
投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用由贖回基
金份額的基金份額持有人承擔，在投資人贖回本基金份額時收取，其中未歸入基
金財產的部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。
七、申購份額與贖回金額的計算方式
1、A類基金份額的申購份額的計算方式
本基金A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購份額為凈
申購金額除以當日的基金份額凈值，單位為份。申購份額計算結果按四舍五入法，
保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（1）申購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額?凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）申購費用適用固定金額時，計算公式為：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
2、C類基金份額的申購份額的計算方式
本基金C類基金份額不收取申購費，申購份額計算結果按四舍五入法，保留
到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
其申購份額的計算公式為：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
3、贖回金額的計算方式
本基金贖回采用“份額贖回”方式，贖回金額為按實際確認的贖回份額乘以當日
基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。贖回金額計算結果按四舍
五入法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
贖回金額計算公式為：
贖回金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回金額?贖回費用
4、計算舉例
例4：某投資人投資1萬元申購本基金A類基金份額，申購費率為0.80%，假
定申購當日A類基金份額凈值為1.0025元，則根據公式計算出：
凈申購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元
申購費用=10,000–9,920.63=79.37元
申購份額=9,920.63/1.0025=9,895.89份
即：投資人投資1萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金份
額凈值為1.0025元，則其可得到9,895.89份A類基金份額。
例5：某投資人投資600萬元申購本基金A類基金份額，申購費用為1,000元，
假定申購當日A類基金份額凈值為1.0005元，則根據公式計算出：
申購費用=1,000元
凈申購金額=6,000,000-1,000=5,999,000.00元
申購份額=5,999,000.00/1.0005=5,996,002.00份
即：投資人投資600萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金
份額凈值為1.0005元，則其可得到5,996,002.00份A類基金份額。
例6：某投資人投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基
金份額凈值為1.0015元，則根據公式計算出：
申購份額=100,000.00/1.0015=99,850.22份
即：投資人投資10萬元申購本基金C類基金份額，假定申購當日C類基金份
額凈值為1.0015元，則其可得到99,850.22份C類基金份額。
例7：某投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為20日，假設贖
回當日A類基金份額凈值為1.0560元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回金額=10,000×1.0560=10,560.00元
贖回費用=10,560×0.10%=10.56元
凈贖回金額=10,560?10.56=10,549.44元
即：投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為20日，假設贖回當
日A類基金份額凈值為1.0560元，則其可得到的凈贖回金額為10,549.44元。
例8：某投資人贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為60日，假設贖
回當日C類基金份額凈值為1.0600元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回金額=10,000×1.0600=10,600.00元
贖回費用=0元
凈贖回金額=10,600?0=10,600.00元
即：投資人贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為60日，假設贖回當
日C類基金份額凈值為1.0600元，則其可得到的凈贖回金額為10,600.00元。
5、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告各類
基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保
留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財
產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特
殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應
于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上
公告。
7、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管
部門、自律規則的規定。
8、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定以及對基金份額持
有人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不
定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要
手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率，并進行公告。
八、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。
3、本基金投資的證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管
理人無法計算當日基金資產凈值或者無法辦理申購業務。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能
對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認
后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、接受某一投資者申購申請后導致其份額超過基金總份額50%以上的。
8、因基金收益分配、基金投資組合內某個或某些證券即將上市等原因，使基
金管理人認為短期內繼續接受申購可能會影響或損害已有基金份額持有人的利
益。
9、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記結算機構因技術故障或異
常情況導致基金銷售系統、基金登記系統、基金會計系統或證券登記結算系統無
法正常運行。
10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1、2、3、5、6、8、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決
定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登
暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項本
金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務
的辦理。
當發生上述第4、7項情形時，基金管理人可對投資人的申購申請進行限制，
有權拒絕該等全部或者部分申購申請。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。
3、本基金投資的證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管
理人無法計算當日基金資產凈值或者無法辦理贖回業務。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管
理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認
后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或
延緩支付贖回款項時，基金管理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申
請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，未支付部分可延期支付。若
出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請
贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，
基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總
數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提
下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申
請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投
資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動
轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受
理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）若本基金發生巨額贖回且存在單個基金份額持有人當日贖回申請超過上
一開放日基金總份額10%以上情形的，基金管理人可以對該基金份額持有人超過
10%以上部分的贖回申請進行延期辦理；如基金管理人決定對該基金份額持有人超
過10%以上部分的贖回申請進行延期辦理，對于該基金份額持有人未超過上述比
例的部分，基金管理人可以根據前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約
定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。對于未能贖回部分，投資人
在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入
下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的
部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優
先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部
贖回為止。如該基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，未能贖回部分
作自動延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在指定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，并在2日內在指定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介
上刊登暫停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應根據暫停申購或贖回的具
體情形，于重新開放日公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，最遲于重新開放日在指定媒
介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫停公告中明確重
新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。
十二、基金轉換
基金管理人已開通本基金與基金管理人旗下部分基金在直銷機構和部分代銷
機構的基金轉換業務，具體內容詳見2019年9月27日發布的《寶盈融源可轉債
債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告》和
其他有關基金轉換公告。
1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩
部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的
贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補
差費。轉換金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的，補差費為轉
入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉換金額所對應的轉出基金申購費高
于或等于轉入基金的申購費的，補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
2、轉換份額的計算公式
轉出金額＝轉入金額＝B×C×（1－D）/（1+G）+H
轉入份額＝轉入金額/E
其中：
B為轉出的基金份額；
C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D為轉出基金的對應贖回費率；
G為對應的申購補差費率；
E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；
H為轉出基金份額對應的未支付收益，若轉出基金為非貨幣市場基金的，則
H=0。
注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。
舉例：投資人申請將持有的10000份寶盈融源可轉債債券A轉換為寶盈核心
優勢混合A，假設轉換當日本基金的份額凈值為1.066元，投資人持有該基金20
日，對應贖回費率為0.10%，申購費率為0.80%，寶盈核心優勢混合A的基金份額
凈值為1.163元，申購費率為1.50%，則投資人轉換后可得到的寶盈核心優勢混合
A基金份額為：
轉出金額＝轉入金額=10000×1.066×（1-0.10%）÷（1+0.70%）+0=10575.31元
轉入份額=10575.31÷1.163=9093.13份
特別提示：
本公司旗下已與寶盈鴻利收益混合A、寶盈泛沿海混合、寶盈策略增長混合、
寶盈核心優勢混合A、寶盈資源優選混合、寶盈睿豐創新混合A開通轉換業務的
基金，對于其下設的收取前端認購/申購費且對單筆認購/申購申請超過500萬元
（含）收取1000元固定認購/申購費用的基金份額，在轉入寶盈鴻利收益混合A、
寶盈泛沿海混合、寶盈策略增長混合、寶盈核心優勢混合A、寶盈資源優選混合
或寶盈睿豐創新混合A時，如果單筆轉入金額在500萬（含）到1000萬之間，在
收取基金轉換的申購補差費時，將直接按照轉入基金的申購費收取，不再扣減申
購原基金時已繳納的1000元申購費。
3、網上直銷轉換費率
本基金在基金管理人網上交易平臺費率及優惠情況，請以基金管理人發布的
最新公告為準。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶，或者
按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種
情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會
團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基
金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金
登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構
的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。
十四、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。
十五、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額
投資計劃最低申購金額。
十六、基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額的凍結手續、
凍結方式按照登記機構的相關規定辦理。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的
權益按照我國法律法規及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定來處理。
十七、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉讓的申請并由登記機
構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，應提前公
告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”
章節的規定或基金管理人屆時發布的相關公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標
本基金在嚴格控制投資組合風險和保持基金資產流動性的基礎上，以可轉換
債券為主要投資標的，力爭實現基金資產的長期增值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上
市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司
債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、
可交換債券）、股票（包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投
資的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知
存款等）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或
中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的
80％，其中投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）的比例不低于非現金基金
資產的80%；投資于股票（含存托憑證）等資產的比例不超過基金資產的20%；
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期
日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更
的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
三、投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業研究、公司研究三個維度為決策出發點，結合估值
研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及各類債券資產的配置
比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領域，
具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。
本基金充分發揮基金管理人在信用債市場所積累的長期經驗，利用自主開發
的信用分析體系及數據、經驗積累，結合行業研究、公司研究進行自下而上選券。
本基金采用的投資策略主要為（包括但不限于）：債券資產配置策略、行業
配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
（1）債券資產配置策略。組合杠桿率及各類債券資產的配置比例決策側重
以下幾個方面的研究（包括但不限于）：
1）宏觀經濟變量（包括但不限于宏觀增長及價格類數據、貨幣政策及流
動性、行業周期等）、流動性條件、行業基本面等研究；
2）利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結構研究；
3）宏觀流動性環境及貨幣市場流動性研究；
4）大宗商品及國際宏觀經濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
（2）行業配置策略。基于產業債、地產債、城投債不同的中觀及微觀研究
方法，并結合行業數據分析、財務數據分析、估值分析等研究，本基金以分散化
配置模式為基礎，實現組合在不同行業信用債券的構建及動態投資管理。本基金
將根據行業估值差異，在考慮絕對收益率和行業周期預判的基礎上，合理地決定
不同行業的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司價值研究的重要性，本基金將根據不同發行
人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結合行
業周期研究，甄別具有估值優勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎
策略。
（4）流動性管理策略。本策略側重于對組合可質押券的管理。信用債的質
押率水平與其基本面存在一定的相關關系。本基金將在合同約定的組合杠桿率以
及既定債券資產配置策略下的杠桿率范圍內，充分考慮發行人基本面的當前和未
來變化的可能性及趨勢，合理配置于不同發行主體所發行的可質押券。
2、可轉換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業研究、公司研究可轉債估值模型分析，本基金在一、二級市場投資
可轉債（含可交換債）。主要有以下幾類策略（包含但不限于）：
（1）行業配置策略。本基金以宏觀經濟走勢、經濟周期特征和階段性市場
投資主題的研究為基礎，綜合考量宏觀調控目標、產業結構調整因素等，精選具
有良好成長潛力和受益于政策扶持具有優良成長環境的公司發行的可轉債（含可
交換債）進行投資布局。同時，結合經濟和市場階段性特征，動態調整不同行業
的可轉債（含可交換債）比例。
（2）個券精選策略。本基金將對所有可轉債（含可交換債）所對應的股票
進行基本面分析，具體采用定量分析（如P/E、P/B、PEG等）和定性分析（公司
治理結構、行業地位、競爭優勢、創新能力等）相結合的方式，精選具有良好成
長潛力且估值合理的標的。
（3）轉股策略。在轉股期內，當本基金所持可轉債（含可交換債）市場價
格顯著低于轉換價值時，即轉股溢價率為負時，本基金將實現轉股并賣出股票實
現收益；當可轉債（含可交換債）流動性不足以滿足投資組合的需要時，本基金
將通過轉股保障基金財產安全；當正股價格上漲且滿足提前贖回觸發條件時，本
基金將通過轉股鎖定已有收益，并通過進一步分析和預測正股未來走勢，作出進
一步投資決策。
（4）條款博弈策略。可轉債通常附有贖回、回售、轉股修正等條款，其中
贖回條款是發行人促進可轉債轉股的重要手段，回售和轉股價向下修正條款則是
對可轉債投資者的保護性條款。這些條款在特定環境下對可轉債價值有重要影響。
本基金將根據可轉債上市公司當前經營狀況和未來發展戰略，以及公司的財務狀
況和融資需求，對發行人的促進轉股意愿和能力進行分析，把握投資機會。
3、股票投資策略
（1）本基金股票投資以定性和定量分析為基礎，從基本面分析入手，主要
遵循以下三個步驟：
1)本基金將對股票的風格特征進行評估，從股票池中選擇成長與價值特性突
出的股票。
根據一系列指標對市場上所有股票的風格特征進行評估。成長股的重要評估
指標是考察公司的成長性。價值投資的核心思想是尋找市場上被低估的股票。通
過以上評估，初步篩選出成長與價值股票池。
2)對股票的基本面素質進行篩選，應用基本面分析方法，確定優質成長股與
優質價值股的評價標準，在第一步選擇出的具有鮮明風格的股票名單中，進一步
分析，選出基本面較好的股票。
3)進行成長與價值的風格配置。本基金將根據對市場的判斷，動態地調整成
長股與價值股的投資比重，追求在可控風險前提下的穩健回報。
在以上形成的價值股、成長股股票池中，本基金根據對市場趨勢的判斷、宏
觀經濟環境等因素，對成長與價值股的投資比例進行配置。總體而言，成長股與
價值股在股票資產中進行相對均衡的配置，適度調整。以控制因風格帶來的投資
風險，降低組合波動的風險，提高整體收益率。
（2）高股息股票投資策略
重點投資于競爭格局穩定、長期回報優秀的高股息率低估值股票，分析維度
主要有行業狀況、競爭格局、財務質量、盈利能力、估值水平等。
4、資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險
的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后的收益高的品種進行投
資，以期獲得長期穩定收益。
5、國債期貨投資策略
本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目
的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢
的研究，結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，
通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債
期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊
情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用以達到降
低投資組合的整體風險的目的。
6、存托憑證投資策略
本基金將結合宏觀經濟狀況和發行人所處行業的景氣度，關注發行人基本面
情況、公司競爭優勢、公司治理結構、有關信息披露情況、市場估值等因素，通
過定性分析和定量分析相結合的辦法，選擇投資價值高的存托憑證進行投資，謹
慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。
今后，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，本基金
還將積極尋求其他投資機會，如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，
本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％，其中投資于可
轉換債券（含可分離交易可轉債）的比例不低于非現金基金資產的80%；投資于
股票（含存托憑證）等資產的比例不超過基金資產的20%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其
中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，
但本基金投資可轉換債券（含可分離交易可轉債）部分不受此條款限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的10%；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證
券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，
債券回購到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組
合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性
受限資產的投資；
（14）本基金投資國債期貨后，應遵守以下限制：在任何交易日日終，持有
的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，
持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合
約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；在
任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易
日基金資產凈值的30%；
（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（16）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境
內上市交易的股票合并計算；
（18）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（15）項外，因證券、期貨市場波動、證
券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會
規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開
始。
如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的
規定為準；法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資
不再受相關限制，無需召開基金份額持有人大會，但須提前公告。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，
則基金管理人在履行適當程序后，本基金投資不再受上述相關限制或按變更后的
規定執行，不需另行召開基金份額持有人大會。
五、業績比較基準
中證可轉換債券指數收益率×80%＋中證綜合債券指數收益率×10%+滬深300
指數收益率×10%
中證可轉換債券指數的樣本由滬深證券交易所上市的可轉換債券組成，以反
映國內市場可轉換債券的總體表現。中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制，
綜合反映了銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的
跨市場債券指數，具有廣泛的市場代表性，能夠反映債券市場總體走勢。滬深300
指數是中證指數有限公司依據國際指數編制標準并結合中國市場的實際情況編制
的滬深兩市統一指數，科學地反映了我國證券市場的整體業績表現，具有一定的
權威性和市場代表性。
若未來法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比
較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準
的構成因子停止發布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基
金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，與基金托管
人協商一致并報中國證監會備案后，適當調整業績比較基準并及時公告，而無需
召開基金份額持有人大會。
六、風險收益特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型
基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉換債券，在債券型基金中屬于風險水
平相對較高的產品。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護
基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人
牟取任何不當利益。
八、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”章節的規
定。
九、基金投資組合報告（截至2024年9月30日）
1、報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 6,159,659.00 3.76
其中：股票 6,159,659.00 3.76
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 131,472,229.61 80.28
其中：債券 131,472,229.61 80.28
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資 產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 10,605,329.68 6.48
8 其他資產 15,536,218.34 9.49
9 合計 163,773,436.63 100.00
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
（1）報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 2,389,280.00 1.92
C 制造業 3,770,379.00 3.03
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 6,159,659.00 4.96
（2）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通股票。
3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明
細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 600887 伊利股份 129,700 3,770,379.00 3.03
2 601088 中國神華 54,800 2,389,280.00 1.92
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
6 中期票據 - -
7 可轉債（可交換債） 131,472,229.61 105.79
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 131,472,229.61 105.79
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 132026 G三峽EB2 247,820 32,015,057.84 25.76
2 123107 溫氏轉債 174,043 21,423,215.13 17.24
3 127095 廣泰轉債 95,418 12,641,219.76 10.17
4 113050 南銀轉債 93,000 11,690,477.10 9.41
5 110048 福能轉債 57,480 11,204,938.60 9.02
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證投資。
9、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目
的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢
的研究，結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，
進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性
特征，運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險；利用金融
衍生品的杠桿作用以達到降低投資組合整體風險的目的。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金本報告期未投資國債期貨。
11、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調
查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券的發行主體在本報告期內沒有被監管部門立案調
查，在本報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
（3）其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 11,829.53
2 應收證券清算款 13,962,427.22
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 1,561,961.59
6 其他應收款 -
7 其他 -
8 合計 15,536,218.34
（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 132026 G三峽EB2 32,015,057.84 25.76
2 123107 溫氏轉債 21,423,215.13 17.24
3 127095 廣泰轉債 12,641,219.76 10.17
4 113050 南銀轉債 11,690,477.10 9.41
5 110048 福能轉債 11,204,938.60 9.02
6 127045 牧原轉債 7,409,189.36 5.96
7 110077 洪城轉債 6,202,225.91 4.99
8 111017 藍天轉債 6,196,506.40 4.99
9 113619 世運轉債 4,980,866.54 4.01
10 127092 運機轉債 4,968,202.42 4.00
11 123222 博俊轉債 3,755,399.51 3.02
12 127037 銀輪轉債 3,674,554.52 2.96
13 118046 諾泰轉債 2,899,728.55 2.33
14 113615 金誠轉債 2,410,647.97 1.94
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差。
第十部分基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在
作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金基金合同生效日為2019年9月4日，基金合同生效以來的投資業績及
與同期基準的比較如下表所示（截至2024年9月30日）：
寶盈融源可轉債債券A
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2019年9月4日-2019年12月31日 6.10% 0.50% 5.83% 0.39% 0.27% 0.11%
2020年 12.19% 1.47% 7.20% 0.73% 4.99% 0.74%
2021年 8.62% 1.78% 14.66% 0.53% -6.04% 1.25%
2022年 -10.64% 1.98% -9.89% 0.62% -0.75% 1.36%
2023年 -3.49% 0.89% -1.06% 0.38% -2.43% 0.51%
2024年 上半年 7.14% 0.90% 0.45% 0.45% 6.69% 0.45%
2024年 第三季度 -7.21% 1.15% 2.14% 0.68% -9.35% 0.47%
寶盈融源可轉債債券C
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2019年9月4日-2019年12月31日 6.00% 0.50% 5.83% 0.39% 0.17% 0.11%
2020年 11.84% 1.47% 7.20% 0.73% 4.64% 0.74%
2021年 8.29% 1.78% 14.66% 0.53% -6.37% 1.25%
2022年 -10.91% 1.98% -9.89% 0.62% -1.02% 1.36%
2023年 -3.77% 0.89% -1.06% 0.38% -2.71% 0.51%
2024年 上半年 6.98% 0.90% 0.45% 0.45% 6.53% 0.45%
2024年 第三季度 -7.28% 1.15% 2.14% 0.68% -9.42% 0.47%
第十一部分基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息和基金應
收款項以及其他資產所形成的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶、期貨賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、
基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬
戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
基金財產的債務由基金財產本身承擔，基金份額持有人以其出資為限對基金
財產的債務承擔責任。
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，
不得對基金財產強制執行。
第十二部分基金資產估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規
定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應收款項、國債期貨合約、其它
投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資
產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，
使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進
行調整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的權益類證券的估值
交易所上市的權益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變
化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收
盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響
證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格；
2、處于未上市期間的權益類證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、
首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監
管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
3、交易所市場交易的固定收益品種的估值
（1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的實行全價交易的固定收益品種
（可轉債除外），選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去估值
全價中所含的債券應收利息（稅后）得到的凈價進行估值；對在交易所市場上市
交易或掛牌轉讓的實行凈價交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相
應品種當日的估值凈價進行估值。
（2）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按估值日收盤價減去可轉換債
券收盤價中所含債券應收利息（稅后）后得到的凈價進行估值；
（3）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券，采用估值技術確
定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（4）首次公開發行未上市的債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
4、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用第
三方估值機構提供的價格數據進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機
構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市
期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
6、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認
利息收入。
7、國債期貨合約以估值日的結算價估算。估值當日無結算價的，且最近交易
日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后
另有規定的，從其規定。
8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金
管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
9、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
保基金估值的公平性。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
11、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金
份額的余額數量計算，各類基金份額凈值均精確到0.0001元，小數點后第5位四
舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。基金管理人可以設立大額贖回
情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公
告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或
基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將
各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理
人按規定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生
估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估
值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時
協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或
不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方
應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人
享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得
利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利
返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規規定的其他原則處理差錯。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的
原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進
行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更
正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金
登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基
金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金
托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管
理人應當公告、通報基金托管人并報中國證監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商
確認后，基金管理人應當暫停基金估值；
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責
進行復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各
類基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發
送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金凈值予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”的第8項進行估值時，所造成
的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
2、由于證券、期貨交易場所及其登記結算公司、第三方估值機構等機構發送
的數據錯誤等原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已
經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的
基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基
金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。
第十三部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
10、與本基金業績比較基準相關的使用費用（若有）；
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.70%年費率計提。管理費的計算方
法如下：
H＝E×0.70%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基
金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一
次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算
方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基
金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一
次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率
為0.30%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的市場推廣、銷售與基金份額持有
人服務。
本基金C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的
0.30%年費率計提，計算方法如下：
H=E×0.30%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與
基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內從基金財產中
一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節假日、公休日
等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，
按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，其他費用詳見招募說明書“側袋機制”章節的規定或基金管理人屆時發布的相
關公告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
本基金支付給管理人、托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國
稅務主管機關的規定。
第十四部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已
實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服
務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一
基金份額享有同等收益分配權；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可
選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，且基金份
額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若基金份額持有人
不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日
的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配，具體分紅方案
見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告，若《基金合同》
生效不滿3個月則不進行收益分配；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規及基金合同規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影
響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持
有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。由于不同基金份額類
別對應的可供分配利潤有所不同，基金管理人可相應制定不同的收益分配方案。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間
不得超過15個工作日。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投
資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登
記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法，依照《業務規則》執行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書“側袋機
制”章節的規定。
第十五部分基金的會計和審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會
計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年
度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會
計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并
以托管協議約定的方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相
關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換
會計師事務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信
息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規
定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信
息通過中國證監會指定全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯網網站（以
下簡稱“指定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的
時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基
金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資
人重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，說
明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露
及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發
生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在
指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作
監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明
的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更
的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網
站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資
料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，
將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托
管人應當將《基金合同》、基金托管協議登載在網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在指定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能夠在基金
銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策
的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內
持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流
動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在兩日內編制臨時報告書，
并登載在指定報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務
所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人
變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負
責人發生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三
十；
11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、本基金變更基金份額類別設置；
24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，
并將有關情況立即報告中國證監會。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
行清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，
并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（十一）基金投資資產支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資
產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持
證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前
10名資產支持證券明細。
（十二）基金投資國債期貨的信息披露
基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明
書（更新）等文件中披露的國債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、
損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及
是否符合既定的投資政策和投資目標等。
（十三）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同
和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”章節的規定。
（十四）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則等法律規定。
基金托管人應當按照相關法律、法規、中國證監會的規定和《基金合同》的
約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖
回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確
認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但不得早于指定媒介和基金上市交易的證券交易所網
站，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不
得從基金財產中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人可暫停或延遲披露基金相關信息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業
時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。
九、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。
第十七部分側袋機制
一、側袋機制的實施條件和實施程序
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師
事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基
金份額持有人大會審議。基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及基
金管理人所在地中國證監會派出機構備案。
二、側袋機制實施期間的基金運作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1、側袋賬戶
側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換。基金
份額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申
請將被拒絕。
2、主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，
并根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相
關公告中規定。
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商
確認后，基金管理人應當暫停基金估值，并暫停接受基金申購贖回申請或延緩支
付贖回款項。
4、對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖
回申請并支付贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側
袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。
（二）基金份額的登記
側袋機制實施期間，基金管理人應對側袋賬戶份額實行獨立管理，主袋賬戶
沿用原基金代碼，側袋賬戶使用獨立的基金代碼。側袋賬戶份額的名稱應以“基金
簡稱+側袋標識S+側袋賬戶建立日期”格式設定，同時主袋賬戶份額的名稱增加大
寫字母M標識作為后綴。本基金所有側袋賬戶注銷后，應取消主袋賬戶份額名稱
中的M標識。
啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構應以基金份額持有人的原有
賬戶份額為基礎，確認相應側袋賬戶持有人名冊和份額。
側袋賬戶資產完全清算后，基金管理人應注銷側袋賬戶。
（三）基金的投資及業績
側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋
賬戶資產為基準。基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的
其他投資操作。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資
組合的調整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
側袋機制實施期間，基金管理人、基金服務機構在計算基金業績相關指標時
僅考慮主袋賬戶資產，分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少在計算基金業績
相關指標時按投資損失處理。基金管理人、基金服務機構在展示基金業績時，應
當就前述情況進行充分的解釋說明，避免引起投資者誤解。
（四）基金的估值
側袋機制啟用當日，基金管理人以完成日終估值后的基金凈資產為基數對主
袋賬戶和側袋賬戶的資產進行分割，與特定資產可明確對應的資產類科目余額、
除應交稅費外的負債類科目余額一并納入側袋賬戶。基金管理人應將特定資產作
為一個整體，不能僅分割其公允價值無法確定的部分。
側袋機制實施期間，基金管理人應對側袋賬戶單獨設置賬套，實行獨立核算。
如果本基金同時存在多個側袋賬戶，不同側袋賬戶應分開進行核算。側袋賬戶的
會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。
（五）基金的費用
側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。因啟用側袋機制產生的咨
詢、審計費用等由基金管理人承擔。
本基金實施側袋機制的，基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬
戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，
基金管理費以外的其他費用詳見基金管理人屆時發布的相關公告。
（六）基金的收益分配
側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，
基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。
（七）基金的信息披露
1、基金凈值信息
側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。
2、定期報告
側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行
編制。側袋賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：
（1）側袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側袋賬戶成立日期等基本信息；
（2）側袋賬戶的初始資產、初始負債；
（3）特定資產的名稱、代碼、發行人等基本信息；
（4）報告期內的特定資產處置進展情況、與處置特定資產相關的費用情況及
其他與特定資產狀況相關的信息；
（5）可根據特定資產處置進展情況披露特定資產的可變現凈值或凈值參考區
間，該凈值或凈值區間并不代表特定資產最終的變現價格，不作為基金管理人對
特定資產最終變現價格的承諾；
（6）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關風險提示。
3、臨時報告
基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可
能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。側袋機制實施期間，
若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按
規定及時發布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和
估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬
戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。
（八）特定資產的處置清算
特定資產恢復流動性后，基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，
采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。
無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都將及時向側袋賬戶份額持有
人支付已變現部分對應的款項。
（九）側袋的審計
基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見，具體如下：
基金管理人應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的相關事宜取得符合《中
華人民共和國證券法》規定的會計師事務所的專業意見。
基金管理人應當在啟用側袋機制后五個工作日內，聘請于側袋機制啟用日發
表意見的會計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項
審計意見，內容應包含側袋賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。
會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期間基金側袋機制運行
相關的會計核算和年報披露，執行適當程序并發表審計意見。
當側袋賬戶資產全部完成變現后，基金管理人應參照基金清算報告的相關要
求，聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對側袋賬戶進行審
計并披露專項審計意見。
三、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的
部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理
人經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質
性不利影響的前提下，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額
持有人大會審議。
第十八部分風險揭示
一、風險揭示
本基金的基金份額持有人須了解投資于本基金的主要風險，包括：
1、市場風險
證券市場價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等影響而引起的
波動，將對本基金資產產生潛在風險，可能的風險主要包括：
（1）政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影響，
導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。
（2）經濟周期風險
證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點，宏觀經濟運行
狀況將對證券市場的收益水平產生影響。本基金主要投資于債券市場，收益水平
也會隨之變化，從而產生風險。
（3）利率風險
金融市場利率波動會導致債券市場的價格和收益率發生變動，同時將直接影響
企業的融資成本和利潤水平。
（4）通貨膨脹風險
如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從
而影響基金資產的保值增值。
（5）再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與
利率上升所帶來的價格風險互為消長。具體為當利率下降時，基金利用投資的固
定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得較少的收益。
（6）上市公司經營風險
上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、
行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的
上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基
金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統性風險，但不
能完全規避。
2、信用風險
信用風險指基金在交易過程中發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出
現違約、拒絕支付到期本息，導致基金財產損失的風險。主要包括：
（1）債務人違約風險：本基金投資于債券市場，如遇證券發行主體信用狀況
惡化，信用評級下降，會導致債券價格下跌進而影響基金收益水平。如遇到期不
能履行合約進行兌付的情形，將給基金財產帶來損失。
（2）交易對手方違約風險：當固定收益證券交易對手違約時，將直接導致基
金資產的損失，或導致本基金不能及時抓住市場機會，對投資收益產生影響。
3、債券收益率曲線變動風險
債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久
期指標并不能充分反映這一風險的存在。
4、流動性風險
流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者
贖回款項的風險。本基金關于流動性風險的評估及應對措施如下：
（1）擬投資市場及資產的流動性風險評估
本基金主要投資于滬深兩交易所的可轉換債券和可交換債券，目前可轉換債
券市場投資標的逐漸增多，債券余額逐漸擴充，同時受再融資政策的影響，后續
可轉債市場的規模有望得到大幅增長。在組合構建過程中，本基金將持續對組合
的流動性構成進行權衡和優化，保持組合的持倉分散性和組合的流動性，降低投
資風險，同時不排除根據市場的可投資規模容量，限制本基金的認購和申購，控
制基金規模，以保證市場流動性能支持本基金的運作。因此，在正常情況下，本
基金擬投資市場及資產的流動性，可以與本基金的申購贖回安排相匹配。
（2）基金申購、贖回安排
在申購、贖回安排方面，本基金將加強對開放式基金申購環節的管理，合理
控制基金份額持有人集中度，審慎確認大額申購申請。在當接受申購申請對存量
基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人將采取設定單一投資
者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措
施對基金規模予以控制，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。此外，當本
基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以確保基金
估值的公平性；當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍
市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人
協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回
款項。投資人應注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險，合理安排投資
計劃。
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分、基金份額的申購與贖
回”章節。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨
額贖回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，若本基金發生巨額贖
回且存在單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上
情形的，基金管理人可以對該基金份額持有人超過10%以上部分的贖回申請進行
延期辦理。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情
形時，在確保投資者得到公平對待的前提下，基金管理人可依照法律法規及基金
合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，作為特定情形下流動性風險管
理的輔助措施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“九、巨額
贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延期辦理贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分贖回申請可能被延期辦理，同時投資人完成基金贖
回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
2）暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停
贖回或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解
本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金
贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
3）延緩支付贖回款項
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停
贖回或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解
本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
4）收取短期贖回費
本基金對持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回
費全額計入基金資產。
5）暫停基金估值
投資人具體請參見基金合同“第十四部分基金資產估值”中的“七、暫停估值的
情形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，基金申購與贖回申請或被
暫停，或被延緩支付贖回款項。
6）擺動定價
當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。當基金采用擺動定價時，投資人申購或贖回基金份額時
的基金份額凈值，將會根據投資組合的市場沖擊成本而進行調整，使得市場的沖
擊成本能夠分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利
益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策
的原則，及時有效地對風險進行監測和評估，使用前需經過內部審批程序。基金
管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法
權益。
（5）啟用側袋機制的風險
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人經與基金托
管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約
定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，側袋賬戶份額將停止披露基金凈值信息，
并不得辦理申購、贖回和轉換，基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側袋賬戶
對應部分的資金的流動性風險。基金管理人將按照持有人利益最大化原則，采取
將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項，但
因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能
大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
5、管理風險
在基金管理運作過程中，因基金管理人對經濟形勢、證券市場等判斷有誤，獲
取的信息不全等可能對基金的收益水平產生影響。基金管理人和基金托管人的管
理水平、管理手段和管理技術等對基金運作也存在潛在影響。
6、操作或技術風險
操作或技術風險指相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷
或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、
會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者
差錯而影響交易的正常進行或者導致投資人的利益受到影響。這種技術風險可能
來自基金管理公司、登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。
7、投資國債期貨的風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期
貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場
風險的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套
利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，
是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是
由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證
金的要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
8、投資資產支持證券的風險
本基金投資資產支持證券，可能面臨信用風險、利率風險、流動性風險、提前
償付風險、操作風險和法律風險等。
1）信用風險：基金所投資的資產支持證券的債務人出現違約，或在交易過程
中發生交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基
金財產損失。
2）利率風險：市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，利率波動可能會影
響資產支持證券的收益。
3）流動性風險：在交易對手有限的情況下，資產支持證券可能面臨無法在合
理的時間內以公允價格出售而遭受損失的風險。
4）提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使
基金資產面臨再投資風險。
5）操作風險：基金管理人、托管人等相關交易參與方在業務操作過程中，因
操作失誤或違反操作規程而引起的風險。
6）法律風險：國家宏觀經濟政策、行業政策、金融政策發生變化，可能使得
未來實際發生的現金流不能達到預計目標，從而影響基金投資收益。
9、合規風險
合規風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投
資違反法規、《基金合同》有關規定的風險。
10、人員流失風險
基金管理人主要業務人員的離職等人員變動可能會在一定程度上影響工作的
連續性，并可能對基金運作產生影響。
11、本基金特有的投資風險
本基金主要投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）和可交換債券，需要
承擔可轉換債券市場的流動性風險、債券價格受所對應股票價格波動性影響而波
動的風險以及在轉股期或換股期不能轉股或換股的風險等。
本基金可投資于科創板股票，將面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金可根據投資策略需要或市場環境的變
化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股
票，基金資產并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板股票存在的風險包
括但不限于：
1）市場風險
科創板個股集中于新一代信息技術領域、高端裝備領域、新材料領域、新能
源領域、節能環保領域及生物醫藥領域等科技創新和戰略新興產業領域。大多數
企業為初創型公司，企業未來盈利、現金流、估值均存在較大的不確定性，與傳
統二級市場投資存在差異。科創板個股上市前五個交易日無漲跌停限制，其后漲
跌幅限制為20%，個股波動幅度較A股其他板塊更大，將面臨更高的市場風險。
2）退市風險
科創板的退市標準將比A股其他板塊更加嚴格，退市時間更短，退市速度更
快，退市情形更多且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市等環節，因此上市
公司面臨的退市風險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
3）流動性風險
由于科創板股票的投資門檻較高，股票流動性弱于A股其他板塊，投資者可
能在特定階段對科創板個股形成一致性預期，存在基金持有股票無法正常交易的
風險，進而帶來組合整體的流動性風險。
另一方面，科創板可能采用搖號抽簽方式對參與網下申購中簽的賬戶獲配股
份進行一定時間的鎖定，鎖定期間獲配的股份無法進行交易，存在流動性風險。
4）投資集中度風險
科創板為新設板塊，初期可投資標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，
整體存在投資集中度風險。
5）系統性風險
科創板上市企業主要屬于科技創新成長型企業，其商業模式、盈利、風險和
業績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風險。若發生系統
性風險導致股票價格同向波動，將引發基金凈值波動風險。
6）政策風險
國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大影
響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板個股也會帶來影響。科創板交易
制度、上市條件的調整也會對基金持倉帶來一定影響。
12、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除
與其他可投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還可能面臨中
國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險；中國存托憑證發行機制相關
的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權
利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等
方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因
多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的
風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露
監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致
的其他風險。
13、其他風險
（1）在符合本基金投資理念的新型投資工具出現和發展后，如果投資于這些
工具，基金可能會面臨一些特殊的風險；
（2）因技術因素而產生的風險，如計算機系統不可靠產生的風險；
（3）因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不
完善而產生的風險；
（4）因人為因素而產生的風險，如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；
（5）對主要業務人員如基金經理的依賴可能產生的風險；
（6）戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水
平，從而帶來風險；
（7）其他意外導致的風險。
二、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的
風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相
關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法不同，因此
銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間
的匹配檢驗。
三、聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，
須自行承擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他基金銷售機構
代理銷售，基金管理人與其他基金銷售機構都不能保證其收益或本金安全。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會
決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和
基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金
托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，并
自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成
立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基
金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員
組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財
產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份
額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告應當經過具有證
券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書后
報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會
備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上，法律法規另有規
定的從其規定。
八、基金合并
本基金與其他基金的合并應當按照法律法規規定的程序進行。
第二十部分基金合同的內容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份額持有人的權利與義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并
管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準
的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人
違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并
獲得《基金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申
請；
（12）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（14）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券或期貨經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構；
（15）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、非交易過戶、質押、收益分配等的業務規則；
（16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的
經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露
及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，向審計、法律等外部專業顧問提供的除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料15年以上，法律法規另有規定的從其規定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任，但因第三方原因導致基金財產損失或損害基金份額持有
人利益，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方追償；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保
管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準
的其他費用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金
合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情
形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶等投資
所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易等資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確
保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基
金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶等投資所需賬戶，
按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事
宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向審計、法律等外
部專業顧問提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金
份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果
基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上，
法律法規另有規定的從其規定；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行監管機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同
等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法
提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有
限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會未設日常機構。
（一）召開事由
1、除法律法規和中國證監會另有規定或基金合同另有約定外，當出現或需要
決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無
實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商一致后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或銷售服務費率、變更收費方式
或調整基金份額類別的設置、對基金份額分類方法及規則進行調整；
（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（5）基金管理人、銷售機構、登記機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉
換、收益分配、非交易過戶、轉托管等業務的規則；
（6）推出新業務或服務；
（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他
情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金
管理人召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提
出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書
面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內
召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托
管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管
理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有
人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日
內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內召開。并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日
報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金
管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益
登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，依據有關規定
進行公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中
說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系
方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決
意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到
指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書
面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的
計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。基金管理人、基
金托管人須為基金份額持有人行使投票權提供便利。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代
表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有
人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會
同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》
和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有
效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份
額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金
份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權
益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人
通知的非現場方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會
應以召集人通知的非現場方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續
公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則
為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管
人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議
通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通
知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有
的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集
基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意
見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合
法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規和監管機構允許的情況下，經會議通知載明，本基金亦可采用
網絡、電話、短信等其他非現場方式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召
開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、
網絡、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定
和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截
止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機
關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決
權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特
別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或基金
合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基
金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審
議、逐項表決。
在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為
準。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份
額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份
額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基
金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異
議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在
指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基
金份額10%以上（含10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記
日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之
一）；
4、若參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于
在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會
召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他
人參與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以
上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的
主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之
一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分
之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶
內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份
額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內
容為準，本節沒有規定的適用本部分的相關規定。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監
管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并
提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大
會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自
決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員
組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告應當經過具有證
券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書后
報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會
備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上，法律法規另有規
定的從其規定。
（八）基金合并
本基金與其他基金的合并應當按照法律法規規定的程序進行。
四、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，
任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照該會屆時有
效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事
人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及中國臺灣）
法律管轄。
五、基金合同的存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。
第二十一部分基金托管協議的內容摘要
一、托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：寶盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008號深圳特區報業大廈15樓
法定代表人：馬永紅
成立時間：2001年5月18日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：證監基金字〔2001〕9號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：10000萬元人民幣
經營范圍：發起設立基金、基金管理及中國證監會批準的其他業務
存續期間：持續經營
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人:劉連舸
成立時間：1983年10月31日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字〔1998〕24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元
整
經營范圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理
票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；
買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收
付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；
外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承
兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理發行
股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價
證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理
國外信用卡的發行及付款；資信調查、咨詢、見證業務；組織或
參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構經營與當地法律
許可的一切銀行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行或
參與代理發行當地貨幣；經中國人民銀行批準的其他業務。
存續期間：持續經營
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定對基金管理人的下列投資運作進
行監督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進行監督。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上
市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司
債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、
可交換債券）、股票（包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投
資的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知
存款等）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或
中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的
80％，其中投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）的比例不低于非現金基金
資產的80%；投資于股票（含存托憑證）等資產的比例不超過基金資產的20%；
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期
日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備
付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變
更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
基金管理人應將擬投資的股票庫、債券庫等各投資品種的具體范圍及時提供
給基金托管人。基金管理人可以根據實際情況的變化，對各投資品種的具體范圍
予以更新和調整，并及時通知基金托管人。基金托管人根據上述投資范圍對基金
的投資進行監督。
2、對基金投資比例進行監督：
（1）本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％，其中投資于
可轉換債券（含可分離交易可轉債）的比例不低于非現金基金資產的80%；投
資于股票（含存托憑證）等資產的比例不超過基金資產的20%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金
后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債
券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的
10%，但本基金投資可轉換債券（含可分離交易可轉債）部分不受此條款限制；
（4）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有一家公司發
行的證券，不超過該證券的10%；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超
過基金資產凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得
超過該資產支持證券規模的10%；
（8）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投資于同一原始
權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證
券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，
應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過
基金資產凈值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1
年，債券回購到期后不得展期；
（12）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部開放式基金持有一家
上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金
管理人管理的且由本托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流
通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增
流動性受限資產的投資；
（14）本基金投資國債期貨后，應遵守以下限制：在任何交易日日終，持
有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日
終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國
債期貨合約價值，合計（軋差計算）不低于基金資產的80％；在任何交易日內
交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產
凈值的30%；
（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資
范圍保持一致；本基金管理人承諾本基金與私募類證券資管產品及中國證監會
認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當
與基金合同約定的投資范圍保持一致，并承擔由于不一致所導致的風險和損失。
（16）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與
境內上市交易的股票合并計算；
（18）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（15）項外，因證券、期貨市場波動、證
券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監
會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的
規定為準；法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資
不再受相關限制，無需召開基金份額持有人大會，但須提前公告。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，
則基金管理人在履行適當程序后，本基金投資不再受上述相關限制或按變更后的
規定執行，不需另行召開基金份額持有人大會。
（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基
金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入
確定、基金收益分配、相關信息披露登載基金業績表現數據等進行復核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監督和核查中發現基金管理
人違反上述約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應及時核對確
認并以書面形式對基金托管人發出回函并改正。在限期內，基金托管人有權隨時
對提示事項進行復查。基金管理人對基金托管人提示的違規事項未能在限期內糾
正的，基金托管人應及時向中國證監會報告。
（四）基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、本協議的規定，
應當視情況暫緩或拒絕執行，及時提示基金管理人，并依照法律法規的規定及時
向中國證監會報告。基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違
反法律法規、本協議規定的，應當及時提示基金管理人，并依照法律法規的規定
及時向中國證監會報告。
（五）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，包括但不限
于：在規定時間內答復基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，
提供相關數據資料和制度等。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
1、在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人
遵守相關法律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履
行本協議的情況進行必要的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基
金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人
計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、
相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬
管理、無正當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信
息等違反法律法規、《基金合同》及本協議有關規定時，應及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管
理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金
托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基
金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。
3、基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相
關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金
管理人并改正。對基金管理人按照法規要求需向中國證監會提交基金監督報告
的，基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
四、基金財產保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法
律法規、《基金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任
何財產。
3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬
戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完
整與獨立。
5、除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規
規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基
金募集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的，
由基金管理人在法定期限內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所對基金
進行驗資，并出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2
名）中國注冊會計師簽字方為有效。
2、基金管理人應將屬于本基金財產的全部資金劃入在基金托管人處為本基
金開立的基金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》備案的條件，由基金管理
人按規定辦理退款等事宜，基金托管人應提供協助。
（三）基金的銀行賬戶的開設和管理
1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留
印鑒由基金托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、
支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用
本基金的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。
4、基金銀行賬戶的管理應符合法律法規的有關規定。
（四）基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理
基金管理人以基金名義在基金托管人認可的存款銀行的指定營業網點開立
存款賬戶，基金托管人負責該賬戶銀行預留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立
和賬戶相關信息變更過程中，基金管理人應提前向基金托管人提供開戶或賬戶變
更所需的相關資料。
（五）基金證券賬戶、結算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設和管理
1、基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國
證券登記結算有限責任公司開設證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或轉讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證
券賬戶進行本基金業務以外的活動。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算
備付金賬戶，用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內的全部基金在證券交
易所進行證券投資所涉及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記
結算有限責任公司的規定執行。
4、在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務
的，涉及相關賬戶的開設、使用的，若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵
守上述關于賬戶開設、使用的規定。
5、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和《基金合同》
的規定，在基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規則使用并管理。
6、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦
理。
（六）債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間
同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；由基金管理人負責向中國人民
銀行報備，在上述手續辦理完畢之后，基金托管人負責以基金的名義在中央國債
登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場
債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。
（七）基金財產投資的有關有價憑證的保管
基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責
妥善保管。基金托管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。
（八）與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的
重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同正
本后30日內將一份正本的原件提交給基金托管人。除本協議另有規定外，基金
管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上
的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人與基金托管人按規定各自保管至少15年，法律法規或監管規則另有
規定的，從其規定。
對于無法取得兩份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供合同復印
件，并在復印件上加蓋公章，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不
得轉移。
五、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值的計算和復核
1、基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。各類基金份額凈值
是指計算日基金資產凈值除以計算日該類基金份額總數后的價值，精確到0.0001
元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。基金管
理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其
規定。
2、基金管理人應每個工作日對基金財產估值，但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資
基金會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。基金凈值信息由基金管理人負
責計算，基金托管人復核。基金管理人應于每個工作日結束后計算得出當日的基
金資產凈值和各類基金份額凈值，并在蓋章后以雙方約定的方式發送給基金托管
人。基金托管人應對凈值計算結果進行復核，并以雙方約定的方式將復核結果傳
送給基金管理人，由基金管理人按規定對外公布。月末、年中和年末估值復核與
基金會計賬目的核對同時進行。
3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產
公允價值時，基金管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映
公允價值的價格估值。
4、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。
5、基金管理人、基金托管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方
法、程序以及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙
方應及時進行協商和糾正。
6、當基金資產的估值導致任一類基金份額凈值小數點后四位內（含第四位）
發生差錯時，視為該類基金份額凈值估值錯誤。當基金份額凈值出現錯誤時，基
金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一
步擴大；當計價錯誤達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監會備案；當計價錯誤達到該類基金份額凈值的0.5%時，
基金管理人應當在通報基金托管人、報中國證監會備案的同時并及時進行公告。
如法律法規或監管機關對前述內容另有規定的，按其規定處理。
7、由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數據錯誤，導致該基金財產或
基金份額持有人的實際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金托管人計算的
凈值數據正確，則基金托管人對該損失不承擔責任；若基金托管人計算的凈值數
據也不正確，則基金托管人也應承擔部分未正確履行復核義務的責任。如果上述
錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利，且基金管理人及基金托管人
已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利之主體主張返還不當得
利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已承擔的賠償金額，則雙
方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。
8、由于證券交易所、期貨交易所、登記結算公司、第三方估值機構等機構
發送的數據錯誤等原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖
然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造
成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人
和基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
9、如果基金托管人的復核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方
經協商未能達成一致，基金管理人可以按照其對各類基金份額凈值的計算結果對
外予以公布，基金托管人可以將相關情況報中國證監會備案。
（二）基金會計核算
1、基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記
賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方
各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處
理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
2、會計數據和財務指標的核對
基金管理人和基金托管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存
在不符，雙方應及時查明原因并糾正。
3、基金財務報表和定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編
制，應于每月終了后5個工作日內完成。
基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其
他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理
人不再更新基金招募說明書。
基金合同生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構
網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年
更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金管
理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。基金管理人應當
在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在
指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金合同生效不足兩
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基
金托管人在收到后應3個工作日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理
人。基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金
托管人應在收到后5個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。
基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管
人應在收到后10個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基
金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應
在收到后15個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管
理人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式
進行。
基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金
托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙
方無法達成一致以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金
管理人提供的報告上加蓋托管業務部門公章或者出具加蓋托管業務部門公章的
復核意見書或進行電子確認，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人
不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制
的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報證監會備案。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不少于
20年，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不能妥善保管，則按
相關法規承擔責任。
（一）基金份額持有人名冊的內容
基金份額持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的
基金份額。
基金份額持有人名冊包括以下幾類：
1、基金募集期結束時的基金份額持有人名冊；
2、基金權益登記日的基金份額持有人名冊；
3、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊；
4、每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。
（二）基金份額持有人名冊的提供
對于每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在每半
年度結束后5個工作日內定期向基金托管人提供。對于基金募集期結束時的基金
份額持有人名冊、基金權益登記日的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大
會登記日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在相關的名冊生成后5個工作日
內向基金托管人提供。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料
送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整
性。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其
他用途，并應遵守保密義務。
（三）基金份額持有人名冊的保管
基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊。如基金托管人無法妥善保存持
有人名冊，基金管理人應及時向中國證監會報告，并代為履行保管基金份額持有
人名冊的職責。基金托管人應對基金管理人由此產生的保管費給予補償。
七、適用法律與爭議解決方式
（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別
行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議
可通過友好協商解決。但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未
能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易
仲裁委員會，并按其時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各
方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
（三）除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。
八、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更后的新協議，其
內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。變更后的新協議應當報中國證監會
備案。
（二）托管協議的終止
發生以下情況，本托管協議應當終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。
（三）基金財產的清算
基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基
金的財產進行清算。
第二十二部分對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，并根據基金份額持有
人的需要和市場的變化增加、修改這些服務項目。以下是主要的服務內容：
一、注冊登記服務
基金登記機構將為基金份額持有人提供注冊登記服務。基金登記機構配備安
全、完善的電腦系統及通訊系統，準確、及時地為基金投資人辦理基金賬戶、基
金份額的登記、管理、托管與轉托管，基金轉換和非交易過戶，基金份額持有人
名冊的管理，權益分配時紅利的登記、派發，基金交易份額的清算過戶和基金交
易資金的交收等服務。
二、客戶服務熱線服務
1、自動語音服務
基金管理人為基金份額持有人提供了自動語音服務，客戶可通過客戶服務熱
線語音系統查詢最新公告信息、基金份額凈值、基金賬戶余額等信息。
2、電話人工服務
基金管理人為基金份額持有人提供每個交易日的客戶服務熱線人工服務。服
務時間：每個交易日8:30-11:30，13:00-17:00。
三、對賬服務
1、自助查詢
基金份額持有人可通過基金管理人的網站自動查詢系統和客戶服務熱線語
音系統，查詢基金申購與贖回的交易情況、賬戶余額、基金產品信息等。
2、電子對賬單
電子對賬單為月度對賬單，基金管理人向留有電子郵箱的基金份額持有人提
供月度電子對賬單服務，電子郵箱不詳及持有人主動取消服務的除外。
3、紙質對賬單
基金持有人需通過本基金管理人客戶服務中心（400-8888-300）定制紙質對
賬單服務，定制紙質對賬單服務后，基金管理人向年度有交易并有基金份額且電
子郵箱無效的定制紙質對賬單的持有人寄送，資料（含姓名及地址等）不詳、留
有電子郵箱及未主動定制的投資者除外。
四、資訊服務
基金份額持有人可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基
金法律文件、基金管理人最新動態、理財服務資訊、熱點問題等。
五、交易確認通知服務
基金管理人每個交易日向客戶發送上一交易日的交易確認短信，手機號碼無
效及持有人主動取消服務的除外。
六、網上交易服務
本公司網上交易平臺（http://www.byfunds.com）、“掌上寶盈APP”及“寶盈
基金”微信公眾號為基金投資人提供賬戶信息查詢服務和網上基金電子交易服
務。
七、客戶投訴和建議處理
基金份額持有人可以通過基金管理人提供的客戶服務熱線語音留言、客戶服
務熱線人工服務、紙質信函、電子郵件、傳真等方式對基金管理人和銷售機構所
提供的服務進行投訴或提出建議。基金份額持有人還可以通過其他銷售機構的服
務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴或提出建議。
八、定期定額投資計劃
基金管理人可利用直銷網點或代理銷售網點為投資人提供定期定額投資的
服務。通過定期定額投資計劃，投資人可以通過固定的渠道，定期定額申購基金
份額，計劃具體內容以另行公告為準。
九、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過下列方式
聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
寶盈基金管理有限公司客戶服務熱線：400-8888-300（免長途話費）
寶盈基金管理有限公司網址：http://www.byfunds.com
寶盈基金管理有限公司客戶服務電子信箱：public@byfunds.com
寶盈基金管理有限公司客戶服務傳真：0755-83515880
第二十三部分其他應披露事項
本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦
法》、《信息披露辦法》、《流動性風險管理規定》等相關法律法規規定的內容
與格式進行披露。
序號 公告事項 披露日期 （年-月-日）
1 寶盈融源可轉債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉債債券A份額）基金產品資料概要（更新） 2023-11-24
2 寶盈融源可轉債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉債債券C份額）基金產品資料概要（更新） 2023-11-24
3 寶盈融源可轉債債券型證券投資基金更新招募說明書 2023-11-24
4 寶盈基金管理有限公司關于新增大智慧基金為旗下基金代銷機構及參與相關費率優惠活動的公告 2024-01-16
5 寶盈基金管理有限公司關于增加西南證券股份有限公司為旗下部分基金代銷機構及參與相關費率優惠活動的公告 2024-01-23
6 寶盈基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告 2024-03-01
7 寶盈基金管理有限公司關于高級管理人員（財務負責人）變更的公告 2024-04-30
8 寶盈基金管理有限公司關于增加國金證券股份有限公司為旗下部分基金代銷機構及參與相關費率優惠活動的公告 2024-05-08
9 寶盈基金管理有限公司關于終止北京中期時代基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金相關銷售業務的公告 2024-05-31
10 寶盈融源可轉債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉債債券A份額）基金產品資料概要（更新） 2024-06-27
11 寶盈融源可轉債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉債債券C份額）基金產品資料概要（更新） 2024-06-27
12 寶盈基金管理有限公司關于新增云灣基金為旗下基金代銷機構及參與相關費率優惠活動的公告 2024-06-28
13 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 2024-07-25
14 寶盈基金管理有限公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金相關銷售業務的公告 2024-07-31
15 寶盈基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理本公司旗下基金相關銷售業務的公告 2024-08-15
16 寶盈基金管理有限公司關于新增上海國信嘉利基金銷售有限公司為旗下基金代銷機構及參與相關費率優惠活動的公告 2024-08-15
17 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 2024-09-14
18 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 2024-09-24
19 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票采用指數收益法進行估值的提示性公告 2024-09-25
20 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票采用指數收益法進行估值的提示性公告 2024-09-26
21 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票采用指數收益法進行估值的提示性公告 2024-09-28
22 寶盈基金管理有限公司關于高級管理人員（財務負責人）變更的公告 2024-10-29
第二十四部分招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和
營業場所，投資人可在辦公時間查閱。在支付工本費后，可在合理時間內取得上
述文件的復制件或復印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
第二十五部分備查文件
本基金備查文件包括：
（一）中國證監會準予寶盈融源可轉債債券型證券投資基金注冊的文件；
（二）《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金合同》；
（三）《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金托管協議》；
（四）法律意見書；
（五）基金管理人業務資格批件、營業執照；
（六）基金托管人業務資格批件、營業執照；
（七）中國證監會要求的其他文件。
寶盈基金管理有限公司
2025年8月27日
寶盈基金管理有限公司寶盈融源可轉債債券型證券投資基金更新招募說明書.pdf